天治品质优选混合型证券投资基金2013年度报告摘要
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年三月二十七日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天治品质优选混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年1月12日至2013年12月31日)
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按照本基金合同规定,本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的40-95%,债券投资比例范围为基金资产净值的0%-55%。本基金自2005年1月12日基金合同生效日起六个月内,达到了本基金合同第11条规定的投资比例限制。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天治品质优选混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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本图所列基金合同生效当年的净值增长率,系按当年实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立,注册资本1.6亿元,注册地为上海。公司股权结构为:吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25% 中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。截至2013年12月31日,本基金管理人旗下共有十只开放式基金,除本基金外,另外九只基金—天治财富增长证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治成长精选股票型证券投资基金、天治稳定收益债券型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金的基金合同分别于2004年6月29日、2006年1月20日、2006年7月5日、2008年5月8日、2008年11月5日、2009年7月15日、2011年8月4日、2011年12月28日、2013年6月4日生效。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
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注:1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,各环节公平措施简要如下:
公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布,所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。
投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策,并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。
公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率30bp以上 现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上(一年期以上债券为50bp),其中,货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。
公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析,并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内,不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
具体方法如下:
1)对不同投资组合,根据不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)的每个券种,计算其交易均价
2)对一段时间(季度或年度)同一时间窗口的同个券种进行匹配,计算出价差率
3)利用统计方法对多个价差率进行统计分析,分析价差率是否显著大于0。如果某一资产类别观测期间样本数据太少,则不进行统计检验,仅检查对不同时间窗口(如日内、3日内、5日内)的价差率是否超过阀值
4)价差率不是显著大于0的,则不能说明非公平交易 价差率显著大于0的,则需要综合其他因素做出判断,比如交易占优势的投资组合是否收益也显著大于交易占劣势的投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形。未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%”的情形。
报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上证指数整体呈现震荡下跌的形态,全年跌幅为-6.75%,波动幅度为24%。2013年初投资者对国内经济增长普遍持悲观的态度,宏观经济数据也逐步验证了经济下滑的趋势,这也加剧了投资者逃离周期品行业:如金融、地产、水泥、钢铁、有色、煤炭,这些行业在2013年均出现了较大幅度的跌幅,与周期性行业形成鲜明对比的是创业板、中小板中以传媒、互联网、环保、医药、新能源等为代表的新兴产业依然保持了较高的行业增速,投资者纷纷增加对上述新兴产业的投资,推动这些行业出现了较大幅度的涨幅,市场的主题投资也盛行,其中上海自贸区、军工主题表现突出。
本基金在2013年的投资过程中预期到国内经济增速降低以及经济结构将发生大的调整,因此,在投资方向上主要投向稳定增长的食品、家电、汽车行业,高速成长的医药、互联网、传媒行业,较大幅度的减少了金融、地产等周期性行业的配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为0.8198元,报告期内本基金份额净值增长率为4.14%,业绩比较基准收益率为-3.91%,高于同期业绩比较基准收益率8.05%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年,我国调结构、促转型的基调已定,经济转型开始逐步向深水区迈进,经济去杠杆、传统行业去产能、流动性中性,最终GDP增速重心逐步下移,宏观上亮点不多,A股指数上震荡为主,难有大的作为。不过结构性的机会仍在孕育,中国经济中蕴含着强大的转型动力,互联网颠覆了众多传统经济模式、新能源(光伏/风能、新能源汽车、LED)应用得到政府的大力支持、医疗改革推动行业运营模式发生变化等等,这些都给投资带来了新的机遇。
本基金坚定看好市场中的结构性机会,看好TMT、新能源、医药、环保等行业的投资机会,自上而下把握宏观变化,自下而上优选个股,争取为投资者争取最大的超额收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规,有效维护投资人的利益,本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论证审核,并签署最终意见。基金经理会参与估值,与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,将估值结果提交公司估值委员会。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期末本基金可供分配利润为负数,根据相关法规和基金合同的约定,不进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
中国民生银行根据《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》和《天治品质优选混合型证券投资基金托管协议》,托管天治品质优选混合型证券投资基金(以下简称“天治品质优选基金”)。
报告期内,中国民生银行在天治品质优选基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人——天治基金管理有限公司在天治品质优选基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,基金管理人——天治基金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由天治品质优选基金管理人——天治基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6审计报告
本基金的审计机构安永华明会计师事务所审计了天治品质优选混合型证券投资基金2013年12月31日的资产负债表和2013年度的利润表及所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,认为上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了天治品质优选混合型证券投资基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。注册会计师出具了安永华明(2014)审字第60467615_B02号无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:天治品质优选混合型证券投资基金
报告截止日:2013年12月31日
单位:人民币元
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注:1.报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.8198元,基金份额总额108,688,800.45份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2利润表
会计主体:天治品质优选混合型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
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7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:天治品质优选混合型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署
基金管理公司负责人:赵玉彪,主管会计工作负责人:闫译文,会计机构负责人:尹维忠
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
天治品质优选混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]192号文《关于同意天治品质优选混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于2005年1月12日正式生效,首次设立募集规模为1,212,569,189.32份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为天治基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以股票品种为主要投资标的,以自下而上的股票优选策略为主,辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置,并依托专业的管理经验和有效的风险预算管理,构建和动态调整投资组合,以追求基金资产的中长期稳定增值。
本基金的业绩比较基准为:中信标普300指数×70%+中信标普国债指数×30%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。
7.4.7关联方关系
■
注:根据天治基金管理有限公司于2013年5月30日发布的《天治基金管理有限公司股权变更公告》,经天治基金管理有限公司股东会会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]261号文审核批准,吉林市国有资产经营有限责任公司将其全部股权转让给吉林省信托有限责任公司。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
■
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位:份
■
注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、本基金管理人运用固有资金投资本基金的费率标准与其他相同条件投资者适用的费率相一致。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
■
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站www.chinanature.com.cn上的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:表中“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:表中“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
9.29.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0
(2)该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
§10开放式基金份额变动
单位:份
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§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内,无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经天治基金管理有限公司董事会审议通过,聘任常永涛先生担任公司副总经理职务。上述事项已按有关规定报中国基金业协会备案,本基金管理人2013年5月7日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
经天治基金管理有限公司董事会审议通过,聘任时冰先生担任公司副总经理职务。上述事项已按有关规定报中国基金业协会备案,本基金管理人2013年12月24日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
本基金托管人2013年7月13日发布公告,根据业务需要,聘任杨春萍为中国民生银行资产托管部副总经理(主持工作),同时解聘刘湣棠中国民生银行资产托管部总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内,本基金的投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来,未变更过会计师事务所。
本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为5万元整。目前的审计机构—安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为自2005年1月12日至今。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序:
(1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为
(2)公司财务状况良好
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告
(5)建立了广泛的信息网络,能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元,并签订交易单元租用协议。
3、本基金本报告期内新增华创证券、长江证券各1个交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
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§12影响投资者决策的其他重要信息
1、经天治基金管理有限公司(简称:“本公司”)股东会会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]261号文审核批准,本公司股权结构变更为:吉林省信托有限责任公司持有61.25%,中国吉林森林工业集团有限责任公司持有38.75%。本公司2013年5月30日在指定媒体及本公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司股权变更公告》。
2、根据中国证监会《关于核准天治基金管理有限公司设立子公司的批复》(证监许可[2013]849号),天治基金管理有限公司(简称:“本公司”)获准设立子公司,子公司名称为天治资产管理有限公司。本公司2013年8月15日在指定媒体及本公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于设立子公司的公告》。
3、经天治基金管理有限公司董事会审议通过,决定自2014年1月27日起,选举赵玉彪先生担任公司董事长职务、聘任常永涛先生担任公司总经理职务,高福波先生不再担任公司董事长职务、赵玉彪先生不再担任公司总经理职务、常永涛先生不再担任公司副总经理职务。上述事项已按有关规定报中国证监会核准、备案或报中国证券投资基金业协会备案,本基金管理人2014年1月28日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
4、经天治基金管理有限公司研究决定,自2014年1月29日起,增聘陈勇先生担任本基金的基金经理,与本基金现任基金经理秦海燕女士共同管理本基金,吴战峰先生不再担任本基金的基金经理。上述事项已按有关规定报中国基金业协会备案,本基金管理人2014年1月30日在指定媒体及本公司网站上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金基金经理变更公告》。
天治基金管理有限公司
二〇一四年三月二十七日