天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
第2页共120页
1.2 目录
§1重要提示及目录...... 2
1.1重要提示...... 2
1.2目录...... 3
§2基金简介...... 6
2.1基金基本情况（转型后）...... 6
2.1基金基本情况（转型前）...... 6
2.2基金产品说明（转型后）...... 6
2.2基金产品说明（转型前）...... 9
2.3基金管理人和基金托管人...... 9
2.4信息披露方式 ...... 10
2.5其他相关资料 ...... 10
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 10
3.1主要会计数据和财务指标...... 10
3.2基金净值表现（转型后）......11
3.2基金净值表现（转型前）...... 13
3.3其他指标...... 错误！未定义书签。
3.4过去三年基金的利润分配情况...... 错误！未定义书签。
§4管理人报告...... 15
4.1基金管理人及基金经理情况...... 15
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 17
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 17
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 19
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 20
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 20
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 21
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 22
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 22
§5托管人报告...... 22
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 22
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 22
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 23
§6审计报告（转型后）...... 23
6.1审计报告基本信息...... 23
6.2审计报告的基本内容...... 23
§6审计报告（转型前）...... 24
6.1审计报告基本信息...... 24
6.2审计报告的基本内容...... 24
§7年度财务报表（转型后）...... 25
7.1资产负债表（转型后）...... 25
7.2利润表...... 27
7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 28
7.4报表附注...... 28
第3页共120页
§7年度财务报表（转型前）...... 51
7.1资产负债表（转型前）...... 51
7.2利润表...... 52
7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 54
7.4报表附注...... 55
§8投资组合报告（转型后）...... 77
8.1期末基金资产组合情况...... 77
8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 78
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 78
8.2报告期内股票投资组合的重大变动...... 79
8.3期末按债券品种分类的债券投资组合...... 93
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 93
8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 93
8.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 93
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 93
8.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 93
8.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 94
8.10投资组合报告附注...... 94
§8投资组合报告（转型前）...... 95
8.1期末基金资产组合情况...... 95
8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 95
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 96
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 97
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......105
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......105
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......105
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......105
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......105
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......105
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......106
8.12投资组合报告附注......106
§9基金份额持有人信息（转型后）......107
9.3期末基金份额持有人户数及持有人结构......107
9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......107
9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......107
§9基金份额持有人信息（转型前）......107
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......107
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......108
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......108
§10开放式基金份额变动(转型后)......108
§10开放式基金份额变动(转型前)......108
§11重大事件揭示......109
11.1基金份额持有人大会决议......109
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......109
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......109
第4页共120页
11.4基金投资策略的改变......109
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......110
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......110
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）......110
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）......111
11.9其他重大事件（转型后）......113
11.9其他重大事件（转型前）......117
§12影响投资者决策的其他重要信息......错误！未定义书签。
§13备查文件目录......120
13.1备查文件目录......120
13.2存放地点......120
13.3查阅方式......120
第5页共120页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型后）
基金名称 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 天治低碳经济混合
基金主代码 350002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月18日
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 45,570,944.31份
基金合同存续期 不定期
2.1基金基本情况（转型前）
基金名称 天治品质优选混合型证券投资基金
基金简称 天治品质优选
基金主代码 350002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年1月12日
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,404,343.09份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明（转型后）
投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于低
碳经济的主题相关企业，追求持续稳健的超额回报。
投资策略 1、资产配置策略
资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和
战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏观经
济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期资
产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配
置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获
取较高收益的资产组合。
本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证
券的风险收益特征的相对变化，动态优化投资组合，
以规避或控制市场风险，提高基金收益率。
2、股票投资策略
在全球气候变暖的背景下，以低能耗、低污染为基础
的“低碳经济”成为全球热点。低碳经济是一种以低
第6页共120页
能耗、低污染、低排放为特点的发展模式,是以应对气
候变化、保障能源安全、促进经济社会可持续发展有
机结合为目的的新规则。本基金将沿着低碳经济的路
线，把握其中蕴含的投资机会。
（1）低碳经济主题类股票的界定：
本基金认可的低碳经济主题类股票包括两种类型的股
票：
1）直接从事低碳经济主题相关行业的股票
①清洁能源：主要包括清洁能源的研发、生产与运营，
如风能、太阳能、生物质能、水电及核电等；也包括
清洁能源的传输、服务等配套产业，如特高压输电、
智能电网等相关上市公司；
②节能减排：主要包括与节能技术和装备、节能产品
及节能服务产业的相关上市公司，如工业节能、建筑
节能、汽车节能；也包括化石能源减排，如清洁燃煤、
整体煤气化联合循环、碳捕获与封存等相关上市公司；
③碳交易与陆地碳汇、海洋碳汇：主要包括与清洁发
展机制项目和农林产业减排增汇等相关的上市公司；
④环保行业：包括环保技术和设备、环保服务和资源
利用等相关行业的上市公司；
2）受益于低碳经济主题的股票，包括：
①传统高耗能高污染行业中，通过有效节能减排措施
或污染治理措施，实现能耗降低、污染改善，从而实
现产业升级，相对同类公司受益的上市公司；
②与低碳经济主题相关的服务行业
③投资于低碳经济相关产业的上市公司；
④因与低碳经济主题相关的产业结构升级、消费生活
模式转变而受益的其他上市公司。
未来，由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素，
从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大，本
基金将视实际情况调整上述对低碳环保主题类股票的
识别及认定。
（2）个股投资策略
通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长
期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选受
益于低碳经济主题相关企业进行重点投资。
行业领先度主要考察盈利能力、行业贡献度和主营业
务显着度，其中以盈利能力为主。盈利能力通过净资
产收益率和毛利率并辅以经营性现金净流量和自由现
金流量进行综合评估，行业贡献度依据营业收入和营
业利润在行业中占比进行衡量，主营业务显着度通过
主营行业或产品的营业收入占比和营业利润占比进行
比较。
市场领先度主要考察估值水平、流动性和机构认同度，
其中以估值水平为主。估值水平通过PE、PS、PB、净
第7页共120页
利润增长率、营业收入增长率、PEG、PSG等静态估值
水平、动态估值水平、历史成长性、预期成长性指标
以及综合估值水平与成长性的指标进行横向和纵向比
较，流动性指标包括自由流通比例和日均换手率、日
均交易额等交易活跃度指标，机构认同度是指外部研
究机构对个股的成长性与价值的一致性预期。
长期驱动因素主要考察主营业务前景、管理层能力、
公司战略和治理结构。以上因素作为公司内生性成长
的基础，是公司可持续性发展的保障。
事件驱动因素主要考察公司是否存在兼并收购、投资
项目、资产增值等基本面的正向变动。以上因素是公
司外延式增长的体现，作为长期驱动因素分析的有效
补充。
3、债券投资策略
在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向、
发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率
期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际
情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、
流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；
再次，在上述基础上利用债券定价技术选择个券，选
择被价格低估的债券进行投资。
本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债
券整体流动性相对较差，且整体信用风险相对较高。
中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过
程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类
债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本
面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等
要素，确定最终的投资决策。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基
本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水
平，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性
特征，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、获
利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、
买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证
策略等。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现
金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政
策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对
个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资，以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，采用流动性好、交易
第8页共120页
活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋
势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估
值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。基金管
理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性
特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况
下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生
品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目
的。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易
方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本
基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富
组合投资策略。
业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指
数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.2基金产品说明（转型前）
投资目标 在有效控制风险的前提下，追求中长期稳定且超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股
票优选策略为主，辅以自上而下的类别资产配置、行
业资产配置，并依托专业的管理经验和有效的风险预
算管理，构建和动态调整投资组合，以追求基金资产
的中长期稳定增值。
业绩比较基准 中信标普300指数×70%＋中信国债指数×30%。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种，在
投资管理全过程中严格实施风险预算管理，在明确的
风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天治基金管理有限公司 中国民生银行股份有限
公司
信息披露负责 姓名 赵正中 罗菲菲
人 联系电话 021-60371155 010-58560666
电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-098-4800（免长途通话费用）、 95568
021-60374800
第9页共120页
传真 021-60374934 010-58560798
注册地址 上海市浦东新区莲振路298号4号 北京市西城区复兴门内
楼231室 大街2号
办公地址 上海市复兴西路159号 北京市西城区复兴门内
大街2号
邮政编码 200031 100031
法定代表人 赵玉彪 洪崎
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 上海市世纪大道100号环球金融中
合伙） 心50楼
注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市复兴西路159号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日
本期已实现收益 -4,820,845.42
本期利润 -5,727,482.91
加权平均基金份额本期利润 -0.1257
本期加权平均净值利润率 -17.20%
本期基金份额净值增长率 -14.87%
3.1.2期末数据和指标 2016年12月31日
期末可供分配利润 -14,779,953.41
期末可供分配基金份额利润 -0.3243
期末基金资产净值 30,790,990.90
期末基金份额净值 0.6757
3.1.3累计期末指标 2016年12月31日
基金份额累计净值增长率 -14.87%
第10页共120页
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016年1月1日至 2015年 2014年
2016年4月17日
本期已实现收益 -7,219,795.31 24,644,647.23 3,680,049.60
本期利润 -9,077,320.77 17,946,837.01 11,487,536.26
加权平均基金份额本期利润 -0.1838 0.3233 0.1155
本期加权平均净值利润率 -22.81% 29.17% 14.39%
本期基金份额净值增长率 -20.96% 7.50% 15.76%
3.1.2期末数据和指标 2016年4月17日 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 -14,412,180.60 889,308.58 -4,379,600.82
期末可供分配基金份额利润 -0.1937 0.0202 -0.0510
期末基金资产净值 59,992,162.49 44,845,746.80 81,453,317.70
期末基金份额净值 0.8063 1.0202 0.9490
3.1.3累计期末指标 2016年4月17日 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 185.61% 261.33% 236.11%
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -4.70% 1.06% -1.59% 0.37% -3.11% 0.69%
过去六个月 -11.81% 1.02% 1.05% 0.40% -12.86% 0.62%
自基金合同 -14.87% 1.29% 0.11% 0.49% -14.98% 0.80%
生效起至今
第11页共120页
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第12页共120页
注：本基金于2016年4月18日转型成立，本图所列基金合同生效当年的净值增长率，系按当年
实际存续期计算。
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①③ ②－④
② 准差④
过去三个 -3.89% 2.18% 1.43% 1.34% -5.32% 0.84%
月
过去六个 -11.46% 2.49% -1.33% 1.41% -10.13% 1.08%
月
过去一年 -36.65% 3.13% -16.59% 1.89% -20.06% 1.24%
过去三年 -1.14% 2.21% 34.99% 1.38% -36.13% 0.83%
自基金合
同生效起 185.61% 1.67% 188.95% 1.45% -3.34% 0.22%
至今
第13页共120页
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
第14页共120页
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金于2005年1月12日成立，本图所列基金合同生效当年的净值增长率，系按当年实际
存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为
上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国
吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2016年12月31日，
本基金管理人旗下共有十一只开放式基金，除本基金外，另外十只基金—天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治财富增长证券投资基金、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得 第15页共120页
利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生
效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金）、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金合同分别于2008年11月5日、2004年6月29日、2006年1月20日、2006年7月5日、2016年4月7日、2009年7月15日、2016年7月6日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年12月7日生效。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业
姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明
曾海 本基金基 2015年6月- 8 2001年7月至2005年8月就
金经理 12日 职于上海丝绸（集团）股份
有限公司，2005年 9 月至
2006年8月就职于皮尔磁工
业自动化贸易（上海）有限
公司，2008年7月至2009年
2 月就职于交银国际控股有
限公司任研究员，2009年3
月至2011年2月就职于国联
证券股份有限公司任研究
员，2011年3月至2013年6
月就职于光大保德信基金管
理有限公司任研究员，2013
年9月至今就职于天治基金
管理有限公司，历任行业研
究员、基金经理助理。
注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业
姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明
曾海 本基金基 2015年6月- 8 2001年7月至2005年8月就
金经理 12日 职于上海丝绸（集团）股份
有限公司，2005年 9 月至
2006年8月就职于皮尔磁工
业自动化贸易（上海）有限
第16页共120页
公司，2008年7月至2009年
2 月就职于交银国际控股有
限公司任研究员，2009年3
月至2011年2月就职于国联
证券股份有限公司任研究
员，2011年3月至2013年6
月就职于光大保德信基金管
理有限公司任研究员，2013
年9月至今就职于天治基金
管理有限公司，历任行业研
究员、基金经理助理。
注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下：
公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布，所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。
投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同 第17页共120页
一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。
公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率30bp以上；现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上（一年期以上债券为50bp），其中，货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。
公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析，并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内，不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
具体方法如下：
1）对不同投资组合，根据不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）的每个券种，计算其交
易均价；
2）对一段时间（季度或年度）同一时间窗口的同个券种进行匹配，计算出价差率；
3）利用统计方法对多个价差率进行统计分析，分析价差率是否显着大于0。如果某一资产类
别观测期间样本数据太少，则不进行统计检验，仅检查对不同时间窗口（如日内、3日内、5日内）
的价差率是否超过阀值；
4）价差率不是显着大于0的，则不能说明非公平交易；价差率显着大于0的，则需要综合其
他因素做出判断，比如交易占优势的投资组合是否收益也显着大于交易占劣势的投资组合。
4.4.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.4.3异常交易行为的专项说明
报告期内，未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%”的情形。
第18页共120页
报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年证券市场基本呈“L”型走势，其中1月份由于经济增速下台阶，汇率大幅波动，风
险偏好下降，限售禁令解除及不适应中国A股市场的“熔断”制度设计等，引起资本市场恐慌，
一项流动性颇好的资产再次失去流动性，市场哀鸿遍野，不断寻底，到2月下旬才有所稳住。3-4
月，大规模涌出的投资需求给市场造成了强劲复苏的假象，市场变现非常靓丽；而5-6月，“权
威人士”发表文章，为涌出的投资需求降温，给中国未来几年的经济定调“L”型的增长、持续加强的结构性改革，供给侧改革再不是坐而论道，开始由上而下的执行开来。市场也突然降温，短时间内迅速调整，这样的弱势在6月英国意外退欧后发挥到极致。7-12月，市场触底反弹，回归基本面的影响，同时交易量有所萎缩，进入整固阶段。全年来看沪深300下跌11.28%，中小板指下跌22.89%，创业板指下跌27.71%，大盘蓝筹股表现明显好于小盘成长股。
从行业表现来看，食品饮料、建筑等低估值行业实现正收益，采掘、钢铁、化工等受益于供给侧收缩的周期性行业跌幅较小，计算机、传媒等成长性行业跌幅较大。表明市场风险偏好下降，配置偏向低估值和景气向上的行业。
本基金投资策略主要是配置成长股，特别是在2016年4月份进行了产品转型后，强化了行业、
主题策略，将投资策略聚焦于在受益于低碳经济的相关主题。由于一季度维持了较高的仓位，且配置了以计算机为代表的成长股，净值回撤较大。二季度本基金加强了与低碳相关主题的配置，特别是新能源汽车产业链、锂电池材料、智能汽车等板块的配置，净值取得一定的回升。但三季度由于新能源汽车关于补贴的政策低于预期，相关板块和个股跌幅较大，导致基金净值出现回撤。
三季度末和四季度初，本基金配置了成长性较为确定的电子板块，及受益于一带一路和PPP推广
的建筑板块，基金净值在四季度前期取得较好的表现。2016年12月由于流动性紧张导致的市场
风险偏好下降，市场普遍下跌，基金净值承受了较大的回撤。基于降低波动性的考虑，本基金适当降低了仓位，且配置了价值蓝筹股进行防御。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末，本报告期（2016年4月18日-2016年12月31日），本基金份额净值
为0.6757元，报告期内本基金份额净值增长率为-14.87%，业绩比较基准收益率为0.11%，低于
业绩比较基准收益率14.98%。
截至转型前报告期末，本报告期（2016年1月1日-2016年4月17日），本基金份额净值为
第19页共120页
0.8063元，截止报告末六个月内本基金份额净值增长率为-11.46%，业绩比较基准收益率为
-1.33%，低于业绩比较基准收益率10.13%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，我们认为对于金融过度自由化的反思将在市场和监管层面得到延续，并将会基
于此反思持续影响后续政策和监管思路，机构行为也将会发生变化，因此，注重资产安全将是2017
年的一个重要目标。另外，从全球的尺度来看，全球已经开始反思货币投放过度的经济异化和社会异化的副作用，随着欧美日经济的好转，欧日的量化宽松退出的概率越来越大、美联储加息的步伐加快的概率也在上升。在这样的背景下，中国主动排雷的概率较大，中央经济工作会议的精神正是这一观点的佐证，因此，降杠杆、防风险将是政策主线，货币政策较2016年不友好是绝大概率事件，但国内经济政策方面，供给侧改革将会继续深化，一带一路、结构性改革创新等旨在解决中国发展中结构性问题和关乎国计民生的领域将会持续得到政府鼓励和资助，对经济下行起到稳定器的作用。
风险点在于，随着美国新任总统特朗普的正式就职，贸易保护主义、孤立主义等反全球化将会增加全球贸易的摩擦，尤其对中国低端产业造成较大冲击，央行的汇率政策将会受到来自美国等国的压力，而国内的弱周期复苏可持续性尚有显着的不确定性、通胀已经有所抬头，使得国内经济将会存在一定的不确定性。
由于流动性大概率偏紧影响市场风险偏好，并且无风险利率上行将导致市场估值中枢下移，因此2017年A股市场将面临较大的挑战。但由于部分利空因素已经被市场预期，预计不会出现2016年一季度暴跌行情。我们认为2017年的证券市场将重回基本面，估值安全边际更高的行业相对吸引力较大。同时符合国家政策方向的改革受益板块，有利于稳定经济的基建板块，以及受益于通胀的消费板块将具备相对优势。
基于2017年市场整体风险偏好下降的判断，本基金将基于资产安全的角度出发，立足于行业、
公司基本面，在消费、环保、一带一路、智能汽车以及改革受益等领域进行重点配置，在市场分化过程中发挥“自下而上”精选个股的优势，稳中求进，力争在2017年为投资者带来较好的投资回报。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016年，本基金管理人内部监察稽核工作继续坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益的
第20页共120页
原则，在进一步完善、优化公司内控制度的基础上，严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作，切实防控公司运营和投资组合运作的风险，保障公司稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面：
一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。
报告期内，公司制定或修订了《交易部业务手册》、《银行间债券市场交易管理办法》、《专户投资部管理制度》、《员工投资证券投资基金管理办法》、《投资管理人员利益冲突管理制度》、《规章制度管理办法》、《风险准备金制度》、《天治基金管理有限公司固有资金运作管理制度》、《风险控制制度》、《股指期货风险管理制度》、《股指期货投资管理制度》、《国债期货风险管理制度》、《国债期货投资管理制度》、《监察稽核制度》、《融资融券及转融通证券出借业务风险管理制度》、《融资融券及转融通证券出借业务投资管理制度》、《特定客户资产投资管理制度》、《特定客户资产管理业务风险控制制度》、《特定客户资产管理业务危机处理制度》、《特定客户资产管理业务记录及档案管理制度》，已经修改待过会的有《天治基金管理有限公司公募基金压力测试制度》、《计算机设备管理办法》、《天治基金专户业务第三方投资顾问机构管理制度》等管理制度。同时，监察稽核部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责，通过定期或不定期检查、专项检查等方式，监督公司各项制度执行情况（监督监察内容包括但不限于投资组合的投资研究、投资决策、交易执行和投资风险、绩效评估等情况、产品研发流程、基金销售、宣传推介、客户服务、信息技术日常处理及其安全情况、基金结算各项业务以及公司财务、人事状况等业务环节的合规情况），及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。
二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。
报告期内，监察稽核部通过现场检查、电脑实时监控、人员询问、重点抽查等方式，加强事前、事中、事后的风险管理，同时产品创新及量化投资部通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交易，防范异常交易，确保公司旗下投资组合合法合规运作，切实维护投资人的合法利益。
报告期内，本基金管理人所管理基金的运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。
第21页共120页
基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部以及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金2016年度未进行收益分配，符合相关法律法规和基金合同的约定。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
转型后，本基金报告期内存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，出现上
述情形的时间段为2016年4月18日至2016年12月31日。管理人已于2016年7月14日向中国
证监会报告了相关情况及解决方案。本基金报告期内基金份额持有人数在200人以上。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（原天治品质优选混合型证券投资基金）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人——天治基金管理有限公司在天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（原天治品质优选混合型证券投资基金）的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价 第22页共120页
格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（原天治品质优选混合型证券投资基金）未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（原天治品质优选混合型证券投资基金）基金管理人——天治基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告（转型后）
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第60467615_B02号
注：审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年4
月18日至2016年12月31日止期间的利润表及所有者权益（基
金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人天治基金管理有限公司
的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财
务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
第23页共120页
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了天治低碳经济灵活配置混合型证券投资
基金2016年12月31日的财务状况以及2016年4月18日至2016
年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 朱宝钦 丁鹏飞
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
审计报告日期 2017年3月24日
§6 审计报告（转型前）
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第60467615_B11号
注：审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 天治品质优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人
第24页共120页
引言段 我们审计了后附的天治品质优选混合型证券投资基金财务报
表，包括2016年4月17日的资产负债表和2016年1月1日至
2016年4月17日止期间的利润表和所有者权益（基金净值）变
动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人天治基金管理有限公司
的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财
务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了天治品质优选混合型证券投资基金2016
年4月17日的财务状况以及2016年1月1日至2016年4月17
日止期间的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 朱宝钦 丁鹏飞
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
审计报告日期 2017年3月24日
§7 年度财务报表（转型后）
7.1资产负债表（转型后）
会计主体：天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
第25页共120页
资产 附注号 本期末
2016年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 11,072,124.67
结算备付金 391,237.33
存出保证金 83,386.81
交易性金融资产 7.4.7.2 20,053,850.00
其中：股票投资 20,053,850.00
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 2,932.55
应收股利 -
应收申购款 4,504.22
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 181,615.85
资产总计 31,789,651.43
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 30,740.72
应付管理人报酬 39,532.92
应付托管费 6,588.82
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 864,920.53
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 56,877.54
负债合计 998,660.53
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 45,570,944.31
未分配利润 7.4.7.10 -14,779,953.41
所有者权益合计 30,790,990.90
第26页共120页
负债和所有者权益总计 31,789,651.43
注：（1）报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.6757元，基金份额总额45,570,944.31
份。
（2）本基金由天治品质优选混合型证券投资基金转型而成，转型日为2016年4月18日。
7.2利润表
会计主体：天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位：人民币元
本期
项目 附注号 2016年4月18日(基金合同生效日)至2016
年12月31日
一、收入 -3,985,591.68
1.利息收入 49,696.44
其中：存款利息收入 7.4.7.11 49,691.73
债券利息收入 4.71
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -3,168,694.52
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,346,663.57
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 4,572.29
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 173,396.76
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -906,637.49
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 40,043.89
减：二、费用 1,741,891.23
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 351,724.35
2．托管费 7.4.10.2.2 58,620.75
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -
4．交易费用 7.4.7.19 1,158,932.17
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 7.4.7.20 172,613.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -5,727,482.91
列）
第27页共120页
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,727,482.91
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位：人民币元
本期
2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 74,404,343.09 -14,412,180.60 59,992,162.49
二、本期经营活动产生的基金净 - -5,727,482.91 -5,727,482.91
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基 -28,833,398.78 5,359,710.10 -23,473,688.68
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 13,207,805.30 -3,699,103.65 9,508,701.65
2.基金赎回款（以“-” -42,041,204.08 9,058,813.75 -32,982,390.33
号填列）
四、本期向基金份额持有人分配 - - -
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 45,570,944.31 -14,779,953.41 30,790,990.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______常永涛______ ______闫译文______ ____黄宇星____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系由天治品质优选混合型证券投资基金转型而来，天治品质优选混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]192号文《关于同意天治品质优选混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 第28页共120页
2005年1月12日正式生效，首次设立募集规模为1,212,569,189.32份基金份额。根据《天治基
金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》及《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金名称变更的公告》，基金份额持有人大会于2016年4月18日表决通过了《关于天治品质优选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。自该日起，天治品质优选混合型证券投资基金正式更名为天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金，其投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式等内容进行相应修订，原《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人和注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于受益于低碳经济主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于受益
于低碳经济主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于 第29页共120页
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财
务状况以及2016年4月18日至2016年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制
期间为2016年4月18日至2016年12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具；
(2)金融负债分类
第30页共120页
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费 第31页共120页
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)股指期货
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
(1)存在活跃市场的金融工具
第32页共120页
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
第33页共120页
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影 第34页共120页
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
第35页共120页
7.4.6.2营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
第36页共120页
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016年12月31日
活期存款 11,072,124.67
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
第37页共120页
其他存款 -
合计： 11,072,124.67
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年12月31日
成本 公允价值 估值增值
股票 20,796,091.00 20,053,850.00 -742,241.00
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,796,091.00 20,053,850.00 -742,241.00
7.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016年12月31日
应收活期存款利息 2,718.88
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 176.10
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
第38页共120页
应收申购款利息 0.07
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 37.50
合计 2,932.55
7.4.7.6其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2016年12月31日
其他应收款 181,615.85
待摊费用 -
合计 181,615.85
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 864,920.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 864,920.53
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 90.62
其他 6,786.92
预提费用 50,000.00
合计 56,877.54
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 74,404,343.09 74,404,343.09
第39页共120页
本期申购 13,207,805.30 13,207,805.30
本期赎回（以“-”号填列） -42,041,204.08 -42,041,204.08
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 45,570,944.31 45,570,944.31
7.4.7.10未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 10,942,957.52 -25,355,138.12 -14,412,180.60
本期利润 -4,820,845.42 -906,637.49 -5,727,482.91
本期基金份额交易 -4,290,929.50 9,650,639.60 5,359,710.10
产生的变动数
其中：基金申购款 889,224.22 -4,588,327.87 -3,699,103.65
基金赎回款 -5,180,153.72 14,238,967.47 9,058,813.75
本期已分配利润 - - -
本期末 1,831,182.60 -16,611,136.01 -14,779,953.41
7.4.7.11存款利息收入
本期
项目 2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年12
月31日
活期存款利息收入 41,816.91
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,391.72
其他 1,483.10
合计 49,691.73
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年4月18日(基金合同生效日)至2016
年12月31日
卖出股票成交总额 393,499,689.97
减：卖出股票成本总额 396,846,353.54
第40页共120页
买卖股票差价收入 -3,346,663.57
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2016年4月18日至2016年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 4,572.29
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 4,572.29
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年4月18日至2016年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 24,477.00
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 19,900.00
成本总额
减：应收利息总额 4.71
买卖债券差价收入 4,572.29
7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期末无债券投资收益——赎回差价收入
7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期末无债券投资收益——申购差价收入
7.4.7.13.5资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期末无资产支持证券。
7.4.7.14贵金属投资收益
7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期末无贵金属投资。
第41页共120页
7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期末无贵金属投资。
7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期末无贵金属投资。
7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期末无贵金属投资。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期末无衍生工具——买卖权证。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期末无衍生工具——其他投资收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年12
月31日
股票投资产生的股利收益 173,396.76
基金投资产生的股利收益 -
合计 173,396.76
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年4月18日(基金合同生效日)至2016
年12月31日
1.交易性金融资产 -906,637.49
——股票投资 -906,637.49
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
第42页共120页
3.其他 -
合计 -906,637.49
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年
12月31日
基金赎回费收入 39,428.67
转换费收入 615.22
合计 40,043.89
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年
12月31日
交易所市场交易费用 1,158,932.17
银行间市场交易费用 -
合计 1,158,932.17
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年4月18日(基金合同生效日)至2016
年12月31日
审计费用 35,246.12
信息披露费 98,687.84
账户维护费用 -1,500.00
其他 40,050.00
银行汇划费用 130.00
合计 172,613.96
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
第43页共120页
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露
的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东
天治北部资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期应支付的管理费 351,724.35
其中：支付销售机构的客 93,084.76
第44页共120页
户维护费
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期应支付的托管费 58,620.75
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
注：本基金本报告年度无销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日
第45页共120页
- - -
基金合同生效日持 9,234,489.16
有的基金份额
期初持有的基金份额
期间申购/买入总份额
期间因拆分变动份额
减：期间赎回/卖出总
份额
期末持有的基金份额 9,234,489.16
期末持有的基金份额 20.26%
占基金总份额比例
注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入
民生银行 11,072,124.67 41,816.91
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11利润分配情况
7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 说明
代码 名称 认购日日 类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 估值总额
601375 中原证2016年122017年 新股流通- 4.00 1,000 4,000.00 4,000.00 -
第46页共120页
券月20日 1月3日 受限
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代股票名 停牌 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末 备注
码 称 日期因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 估值总额
华灿光2016年 重大事 2017年1 -
300323电 4月18 项停牌 8.77 月9日 8.65 200,000 1,657,000.00 1,754,000.00
日
长信科2016年 重大事 -
300088技 9月12 项停牌 14.66 - - 70,000 1,034,300.00 1,026,200.00
日
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 第47页共120页
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
15.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
15.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第48页共120页
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年12月31日 年
资产
银行存款 11,072,124.67 - - - - -11,072,124.67
结算备付金 391,237.33 - - - - - 391,237.33
存出保证金 83,386.81 - - - - - 83,386.81
交易性金融资产 - - - - -20,053,850.0020,053,850.00
应收利息 - - - - - 2,932.55 2,932.55
应收申购款 - - - - - 4,504.22 4,504.22
其他资产 - - - - - 181,615.85 181,615.85
资产总计 11,546,748.81 - - - -20,242,902.6231,789,651.43
负债
应付赎回款 - - - - - 30,740.72 30,740.72
应付管理人报酬 - - - - - 39,532.92 39,532.92
应付托管费 - - - - - 6,588.82 6,588.82
应付交易费用 - - - - - 864,920.53 864,920.53
其他负债 - - - - - 56,877.54 56,877.54
负债总计 - - - - - 998,660.53 998,660.53
利率敏感度缺口 11,546,748.81 - - - -19,244,242.0930,790,990.90
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：本基金本期末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 第49页共120页
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
项目 2016年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 20,053,850.00 65.13
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投 - -
资
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 20,053,850.00 65.13
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的变动
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2016年12月31日）
业绩比较基准变动+5％ 3,462,608.46
业绩比较基准变动-5％ -3,462,608.46
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
注：无
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
第50页共120页
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为人民币17,269,650.00元，属于第二层次的余额为人民币2,784,200.00元，属于
第三层次余额为人民币0.00元
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。
§7 年度财务报表（转型前）
7.1资产负债表（转型前）
会计主体：天治品质优选
报告截止日：2016年4月17日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2016年4月17日 2015年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 8,437,847.43 5,988,117.96
结算备付金 943,827.65 882,026.76
存出保证金 165,645.11 175,808.96
交易性金融资产 7.4.7.2 51,640,199.98 36,670,271.00
其中：股票投资 51,640,199.98 36,670,271.00
基金投资 - -
第51页共120页
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 359,129.78 2,087,910.63
应收利息 7.4.7.5 11,566.40 1,825.50
应收股利 - -
应收申购款 6,609.75 20,439.34
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 61,564,826.10 45,826,400.15
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年4月17日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 370,015.73 101,459.29
应付赎回款 75,536.83 33,872.61
应付管理人报酬 41,725.16 58,994.41
应付托管费 6,954.22 9,832.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 962,354.22 575,080.07
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 116,077.45 201,414.58
负债合计 1,572,663.61 980,653.35
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 74,404,343.09 43,956,438.22
未分配利润 7.4.7.10 -14,412,180.60 889,308.58
所有者权益合计 59,992,162.49 44,845,746.80
负债和所有者权益总计 61,564,826.10 45,826,400.15
注：1、报告截止日2016年4月17日，基金份额净值0.8063元，基金份额总额74,404,343.09
份。
2、本基金自2016年4月18日起转型为天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金。
7.2利润表
会计主体：天治品质优选
第52页共120页
本报告期：2016年1月1日至2016年4月17日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至
年4月17日 2015年12月31日
一、收入 -8,177,766.04 21,925,893.05
1.利息收入 51,370.57 86,620.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 30,347.10 86,507.40
债券利息收入 - 113.01
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 21,023.47 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -6,379,448.03 28,486,914.13
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -6,380,245.88 28,325,220.57
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -54,323.91
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 797.85 216,017.47
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -1,857,525.46 -6,697,810.22
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 7,836.88 50,168.73
列）
减：二、费用 899,554.73 3,979,056.04
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 176,867.10 922,316.10
2．托管费 7.4.10.2.2 29,477.90 153,719.26
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 624,103.69 2,694,850.68
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 69,106.04 208,170.00
三、利润总额（亏损总额以“-” -9,077,320.77 17,946,837.01
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -9,077,320.77 17,946,837.01
填列）
第53页共120页
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天治品质优选
本报告期：2016年1月1日至2016年4月17日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年4月17日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 43,956,438.22 889,308.58 44,845,746.80
净值）
二、本期经营活动产生的基- -9,077,320.77 -9,077,320.77
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 30,447,904.87 -6,224,168.41 24,223,736.46
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 38,444,911.69 -7,762,011.44 30,682,900.25
2.基金赎回款 -7,997,006.82 1,537,843.03 -6,459,163.79
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值- - -
变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基金 74,404,343.09 -14,412,180.60 59,992,162.49
净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 85,832,918.52 -4,379,600.82 81,453,317.70
净值）
二、本期经营活动产生的基- 17,946,837.01 17,946,837.01
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 -41,876,480.30 -12,677,927.61 -54,554,407.91
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 41,056,796.93 7,273,524.23 48,330,321.16
2.基金赎回款 -82,933,277.23 -19,951,451.84 -102,884,729.07
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值- - -
变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基金 43,956,438.22 889,308.58 44,845,746.80
净值）
第54页共120页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______常永涛______ ______闫译文______ ____黄宇星____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
天治品质优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]192号文《关于同意天治品质优选混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2005年1月12日正式生效，首次设立募集规模为1,212,569,189.32份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》及《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金名称变更的公告》，本基金基金份额持有人大会于2016年4月18日表决通过了《关于天治品质优选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。自该日起，本基金正式更名为天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金，其投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式等内容进行相应修订，原《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股票优选策略为主，辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置，并依托专业的管理经验和有效的风险预算管理，构建和动态调整投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。
本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信 第55页共120页
息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
根据《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》及《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金名称变更的公告》，本基金于2016年4月18日起转型为天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金继续运作，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年4月17日的财
务状况以及2016年1月1日至2016年4月17日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制
期间为2016年1月1日至2016年4月17日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债 第56页共120页
券投资和衍生工具（主要系权证投资）；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
第57页共120页
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
(1)存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证 第58页共120页
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 第59页共120页
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)每一基金份额享有同等分配权；
第60页共120页
(2)基金收益分配比例按有关规定制定，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；
(3)基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
(4)基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
(5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(6)基金收益分配方式：投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人选择红利再投资时，分配的基金收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(7)基金收益每年最多分配6次，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配，年度分
配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
(8)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
第61页共120页
7.4.6.2营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
第62页共120页
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年4月17日 2015年12月31日
活期存款 8,437,847.43 5,988,117.96
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 8,437,847.43 5,988,117.96
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年4月17日
成本 公允价值 估值增值
股票 51,475,803.49 51,640,199.98 164,396.49
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 51,475,803.49 51,640,199.98 164,396.49
上年度末
项目 2015年12月31日
成本 公允价值 估值增值
股票 34,648,349.05 36,670,271.00 2,021,921.95
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 34,648,349.05 36,670,271.00 2,021,921.95
第63页共120页
7.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年4月17日 2015年12月31日
应收活期存款利息 9,882.63 1,349.50
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 905.34 396.90
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 580.01 -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 198.42 79.10
合计 11,566.40 1,825.50
7.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年4月17日 2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 962,354.22 575,080.07
银行间市场应付交易费用 - -
合计 962,354.22 575,080.07
第64页共120页
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年4月17日 2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 224.49 127.66
其他 6,786.92 6,786.92
预提费用 109,066.04 194,500.00
合计 116,077.45 201,414.58
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年4月17日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 43,956,438.22 43,956,438.22
本期申购 38,444,911.69 38,444,911.69
本期赎回（以“-”号填列） -7,997,006.82 -7,997,006.82
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 74,404,343.09 74,404,343.09
注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,501,059.47 -12,611,750.89 889,308.58
本期利润 -7,219,795.31 -1,857,525.46 -9,077,320.77
本期基金份额交易产 4,661,693.36 -10,885,861.77 -6,224,168.41
生的变动数
其中：基金申购款 5,886,497.71 -13,648,509.15 -7,762,011.44
基金赎回款 -1,224,804.35 2,762,647.38 1,537,843.03
本期已分配利润 - - -
本期末 10,942,957.52 -25,355,138.12 -14,412,180.60
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
第65页共120页
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年4月 2015年1月1日至2015年12月31
17日 日
活期存款利息收入 24,680.06 71,051.54
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,262.05 11,493.86
其他 1,404.99 3,962.00
合计 30,347.10 86,507.40
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015
年4月17日 年12月31日
卖出股票成交总额 199,394,324.58 910,939,121.07
减：卖出股票成本总额 205,774,570.46 882,613,900.50
买卖股票差价收入 -6,380,245.88 28,325,220.57
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年4 2015年1月1日至2015年12月
月17日 31日
债券投资收益——买卖债 - -54,323.91
券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
债券投资收益——赎回差 - -
价收入
债券投资收益——申购差 - -
价收入
合计 - -54,323.91
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年4 2015年1月1日至2015年12月
第66页共120页
月17日 31日
卖出债券（、债转股及债券 - 3,447,001.30
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及 - 3,500,260.45
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 - 1,064.76
买卖债券差价收入 - -54,323.91
7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比区间均无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比区间均无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.13.5资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
第67页共120页
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年4 2015年1月1日至2015年12月
月17日 31日
股票投资产生的股利收益 797.85 216,017.47
基金投资产生的股利收益 - -
合计 797.85 216,017.47
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2016年1月1日至2016年4 2015年1月1日至2015年
月17日 12月31日
1.交易性金融资产 -1,857,525.46 -6,697,810.22
——股票投资 -1,857,525.46 -6,697,810.22
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,857,525.46 -6,697,810.22
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年4月 2015年1月1日至2015年12
17日 月31日
基金赎回费收入 7,515.39 43,429.04
转换费收入 321.49 6,739.69
合计 7,836.88 50,168.73
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年4月 2015年1月1日至2015年12
17日 月31日
第68页共120页
交易所市场交易费用 624,103.69 2,694,850.68
银行间市场交易费用 - -
合计 624,103.69 2,694,850.68
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年
年4月17日 12月31日
审计费用 14,753.88 50,000.00
信息披露费 41,312.16 140,000.00
账户维护费用 3,000.00 18,000.00
其他 10,000.00 -
银行汇划费用 40.00 170.00
合计 69,106.04 208,170.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国吉林森工业集团有限责任公司 基金管理人的股东
天治北部资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
第69页共120页
7.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年4 2015年1月1日至2015年12月31
月17日 日
当期发生的基金应支付 176,867.10 922,316.10
的管理费
其中：支付销售机构的客 40,788.09 223,812.38
户维护费1
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年4 2015年1月1日至2015年12月31
月17日 日
第70页共120页
当期发生的基金应支付 29,477.90 153,719.26
的托管费
7.4.10.2.3销售服务费
注：本基金本报告期及上年度可比区间均无销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年4 2015年1月1日至2015年12月
月17日 31日
基金合同生效日持有的基 - -
金份额
期初持有的基金份额 9,234,489.16 9,234,489.16
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,234,489.16 9,234,489.16
期末持有的基金份额 12.41% 21.01%
占基金总份额比例
注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2016年1月1日至2016年4月17日 2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 8,437,847.43 24,680.06 5,988,117.96 71,051.54
股份有限公司
第71页共120页
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比区间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11利润分配情况
7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（2016年4月17日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 期末 期末 备注
代码称 期 因 估值单期 开盘单价数量（股）成本总额 估值总额
价
600576 万家文 2016年4 重大事项 23.22 2016年9 20.12 130,000 2,872,864.563,018,600.00 -
化月11日 停牌 月13日
000002万科2015年12重大事项 19.62 2016年7 21.99 100,000 2,105,400.001,962,000.00 -
Ａ月21日 停牌 月4日
300038 梅泰诺2015年12重大事项 48.63 2016年9 51.02 25,000 1,334,360.001,215,750.00 -
月16日 停牌 月1日
600745 中茵股 2016年1 重大事项 27.71 2016年5 26.70 40,000 1,047,618.001,108,400.00 -
份月27日 停牌 月4日
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年4月17日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年4月17日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 第72页共120页
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
17.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期及上年度可比区间无按短期信用评级列示的债券投资。
17.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期及上年度可比区间无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
第73页共120页
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年4月17日 月 -1年
资产
银行存款 8,437,847.43 - - - - -8,437,847.43
结算备付金 943,827.65 - - - - - 943,827.65
存出保证金 165,645.11 - - - - - 165,645.11
交易性金融资产 - - - - -51,640,199.9851,640,199.98
应收证券清算款 - - - - - 359,129.78 359,129.78
应收利息 - - - - - 11,566.40 11,566.40
应收申购款 - - - - - 6,609.75 6,609.75
其他资产 - - - - - - -
资产总计 9,547,320.19 - - - -52,017,505.9161,564,826.10
负债
应付证券清算款 - - - - - 370,015.73 370,015.73
应付赎回款 - - - - - 75,536.83 75,536.83
应付管理人报酬 - - - - - 41,725.16 41,725.16
应付托管费 - - - - - 6,954.22 6,954.22
应付交易费用 - - - - - 962,354.22 962,354.22
其他负债 - - - - - 116,077.45 116,077.45
负债总计 - - - - -1,572,663.611,572,663.61
利率敏感度缺口 9,547,320.19 - - - -50,444,842.3059,992,162.49
上年度末 1个月以内1-3 个3个月1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日 月 -1年
第74页共120页
资产
银行存款 5,988,117.96 - - - - -5,988,117.96
结算备付金 882,026.76 - - - - - 882,026.76
存出保证金 175,808.96 - - - - - 175,808.96
交易性金融资产 - - - - -36,670,271.0036,670,271.00
应收证券清算款 - - - - -2,087,910.632,087,910.63
应收利息 - - - - - 1,825.50 1,825.50
应收申购款 - - - - - 20,439.34 20,439.34
其他资产 - - - - - - -
资产总计 7,045,953.68 - - - -38,780,446.4745,826,400.15
负债
应付证券清算款 - - - - - 101,459.29 101,459.29
应付赎回款 - - - - - 33,872.61 33,872.61
应付管理人报酬 - - - - - 58,994.41 58,994.41
应付托管费 - - - - - 9,832.39 9,832.39
应付交易费用 - - - - - 575,080.07 575,080.07
其他负债 - - - - - 201,414.58 201,414.58
负债总计 - - - - - 980,653.35 980,653.35
利率敏感度缺口 7,045,953.68 - - - -37,799,793.1244,845,746.80
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：本基金本期末及上年度末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年4月17日 2015年12月31日
第75页共120页
占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 51,640,199.98 86.08 36,670,271.00 81.77
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 51,640,199.98 86.08 36,670,271.00 81.77
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的变动
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2016年4月 上年度末（2015年12月
17日） 31日）
业绩比较基准变动5% 3,958,850.62 3,045,324.83
业绩比较基准变动-5% -3,958,850.62 -3,045,324.83
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
注：无
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年4月17日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币44,335,449.98元，属于第二层次的余额为人民币7,304,750.00元，
属于第三层次余额为人民币 0.00元（于 2015年12月 31日，第一层次的余额为人民币
28,732,710.00元，属于第二层次的余额为人民币7,937,561.00元，属于第三层次余额为人民币
第76页共120页
0.00元）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截止至资产负债表日，本基金无需要说明的重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告（转型后）
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 20,053,850.00 63.08
其中：股票 20,053,850.00 63.08
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,463,362.00 36.06
7 其他各项资产 272,439.43 0.86
8 合计 31,789,651.43 100.00
第77页共120页
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,842,500.00 44.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 4,775,350.00 15.51
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业
J 金融业 4,000.00 0.01
K 房地产业 567,000.00 1.84
L 租赁和商务服务业 865,000.00 2.81
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,053,850.00 65.13
8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
第78页共120页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 300323 华灿光电 200,000 1,754,000.00 5.70
2 000651 格力电器 50,000 1,231,000.00 4.00
3 600820 隧道股份 100,000 1,101,000.00 3.58
4 600887 伊利股份 60,000 1,056,000.00 3.43
5 000625 长安汽车 70,000 1,045,800.00 3.40
6 300088 长信科技 70,000 1,026,200.00 3.33
7 600068 葛洲坝 103,000 946,570.00 3.07
8 601800 中国交建 62,000 941,780.00 3.06
9 600104 上汽集团 40,000 938,000.00 3.05
10 002501 利源精制 75,000 920,250.00 2.99
11 600031 三一重工 150,000 915,000.00 2.97
12 601717 郑煤机 130,000 913,900.00 2.97
13 600273 嘉化能源 95,000 912,950.00 2.96
14 600039 四川路桥 190,000 900,600.00 2.92
15 000726 鲁泰A 70,000 896,700.00 2.91
16 601618 中国中冶 190,000 885,400.00 2.88
17 600415 小商品城 100,000 865,000.00 2.81
18 600409 三友化工 90,000 845,100.00 2.74
19 600843 上工申贝 40,000 752,800.00 2.44
20 002690 美亚光电 30,000 634,800.00 2.06
21 000006 深振业A 60,000 567,000.00 1.84
22 601375 中原证券 1,000 4,000.00 0.01
8.2报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净
值比例（%）
1 601688 华泰证券 5,505,750.00 17.88
2 000858 五粮液 5,310,450.00 17.25
3 601186 中国铁建 5,064,918.46 16.45
4 300207 欣旺达 4,112,950.00 13.36
5 002475 立讯精密 4,011,000.00 13.03
6 000776 广发证券 3,921,426.00 12.74
7 002074 国轩高科 3,775,305.45 12.26
第79页共120页
8 300324 旋极信息 3,754,407.60 12.19
9 600884 杉杉股份 3,649,319.10 11.85
10 002155 湖南黄金 3,649,000.00 11.85
11 300017 网宿科技 3,463,925.00 11.25
12 002670 国盛金控 3,098,272.00 10.06
13 002340 格林美 3,083,463.00 10.01
14 600887 伊利股份 3,077,659.00 10.00
15 002292 奥飞娱乐 3,065,442.00 9.96
16 300136 信维通信 3,063,553.00 9.95
17 002245 澳洋顺昌 2,999,750.00 9.74
18 002460 赣锋锂业 2,959,871.00 9.61
19 002108 沧州明珠 2,943,430.00 9.56
20 600273 嘉化能源 2,771,850.00 9.00
21 002358 森源电气 2,662,000.00 8.65
22 600104 上汽集团 2,661,800.00 8.64
23 000630 铜陵有色 2,614,700.00 8.49
24 002008 大族激光 2,610,500.00 8.48
25 300073 当升科技 2,605,374.00 8.46
26 000783 长江证券 2,601,093.00 8.45
27 600109 国金证券 2,592,730.00 8.42
28 601800 中国交建 2,572,140.00 8.35
29 600366 宁波韵升 2,458,626.00 7.98
30 300367 东方网力 2,352,750.00 7.64
31 300059 东方财富 2,344,872.00 7.62
32 600199 金种子酒 2,342,968.00 7.61
33 600030 中信证券 2,226,000.00 7.23
34 300224 正海磁材 2,160,542.00 7.02
35 600699 均胜电子 2,052,000.00 6.66
36 002701 奥瑞金 2,024,692.00 6.58
37 300010 立思辰 2,000,000.00 6.50
38 000333 美的集团 1,991,315.00 6.47
39 600702 沱牌舍得 1,983,114.00 6.44
40 000050 深天马A 1,978,511.00 6.43
41 600198 大唐电信 1,974,720.00 6.41
42 600197 伊力特 1,966,500.00 6.39
43 600183 生益科技 1,960,000.00 6.37
第80页共120页
44 002273 水晶光电 1,955,821.71 6.35
45 601069 西部黄金 1,936,376.00 6.29
46 300383 光环新网 1,933,791.20 6.28
47 600170 上海建工 1,933,000.00 6.28
48 300133 华策影视 1,915,188.00 6.22
49 002062 宏润建设 1,913,913.00 6.22
50 002508 老板电器 1,898,100.00 6.16
51 002271 东方雨虹 1,896,750.00 6.16
52 600521 华海药业 1,888,000.00 6.13
53 600711 盛屯矿业 1,886,500.00 6.13
54 600667 太极实业 1,881,000.00 6.11
55 002501 利源精制 1,872,998.00 6.08
56 000758 中色股份 1,855,249.00 6.03
57 300458 全志科技 1,829,521.00 5.94
58 002165 红宝丽 1,797,500.00 5.84
59 002413 雷科防务 1,751,780.00 5.69
60 600707 彩虹股份 1,741,600.00 5.66
61 300336 新文化 1,663,038.00 5.40
62 601788 光大证券 1,658,700.00 5.39
63 600999 招商证券 1,651,875.00 5.36
64 603686 龙马环卫 1,651,000.00 5.36
65 601377 兴业证券 1,598,484.40 5.19
66 002304 洋河股份 1,569,288.91 5.10
67 002329 皇氏集团 1,558,500.00 5.06
68 600585 海螺水泥 1,542,686.70 5.01
69 600383 金地集团 1,540,179.00 5.00
70 600535 天士力 1,521,565.00 4.94
71 300144 宋城演艺 1,470,000.00 4.77
72 002335 科华恒盛 1,455,997.00 4.73
73 600690 青岛海尔 1,428,613.00 4.64
74 002511 中顺洁柔 1,406,110.00 4.57
75 300327 中颖电子 1,346,000.00 4.37
76 000651 格力电器 1,327,500.00 4.31
77 600837 海通证券 1,279,164.00 4.15
78 002236 大华股份 1,262,500.00 4.10
79 002466 天齐锂业 1,252,486.00 4.07
第81页共120页
80 601678 滨化股份 1,243,600.00 4.04
81 002664 信质电机 1,204,699.00 3.91
82 600418 江淮汽车 1,194,000.00 3.88
83 600547 山东黄金 1,190,000.00 3.86
84 300100 双林股份 1,174,650.00 3.81
85 000625 长安汽车 1,161,000.00 3.77
86 601169 北京银行 1,146,050.00 3.72
87 600562 国睿科技 1,110,000.00 3.60
88 002256 兆新股份 1,098,960.00 3.57
89 002323 雅百特 1,088,750.00 3.54
90 300271 华宇软件 1,077,435.44 3.50
91 601009 南京银行 1,075,500.00 3.49
92 002418 康盛股份 1,065,490.00 3.46
93 600820 隧道股份 1,064,000.00 3.46
94 002519 银河电子 1,057,500.00 3.43
95 600708 光明地产 1,054,000.00 3.42
96 600754 锦江股份 1,052,100.00 3.42
97 002241 歌尔股份 1,036,000.00 3.36
98 300088 长信科技 1,034,300.00 3.36
99 000712 锦龙股份 1,033,663.00 3.36
100 600637 东方明珠 1,032,500.00 3.35
101 000750 国海证券 1,031,251.00 3.35
102 600323 瀚蓝环境 1,029,000.00 3.34
103 601766 中国中车 1,028,000.00 3.34
104 600168 武汉控股 1,026,000.00 3.33
105 300037 新宙邦 1,023,813.60 3.33
106 600068 葛洲坝 1,023,540.00 3.32
107 600826 兰生股份 1,020,529.00 3.31
108 002636 金安国纪 1,020,432.00 3.31
109 600779 水井坊 1,020,250.00 3.31
110 300078 思创医惠 1,020,100.00 3.31
111 000826 启迪桑德 1,016,550.00 3.30
112 002454 松芝股份 1,014,590.00 3.30
113 002456 欧菲光 1,012,500.00 3.29
114 000799 酒鬼酒 1,008,000.00 3.27
115 300284 苏交科 1,006,500.00 3.27
第82页共120页
116 603008 喜临门 1,005,900.00 3.27
117 000060 中金岭南 1,004,504.00 3.26
118 002357 富临运业 1,004,000.00 3.26
119 600061 国投安信 1,002,000.00 3.25
120 601777 力帆股份 1,001,500.00 3.25
121 300068 南都电源 999,680.00 3.25
122 300373 扬杰科技 995,078.00 3.23
123 300014 亿纬锂能 994,200.00 3.23
124 300025 华星创业 994,050.00 3.23
125 600498 烽火通信 994,000.00 3.23
126 000425 徐工机械 994,000.00 3.23
127 002736 国信证券 994,000.00 3.23
128 002502 骅威文化 993,500.00 3.23
129 002488 金固股份 991,800.00 3.22
130 002458 益生股份 991,350.00 3.22
131 603328 依顿电子 990,500.00 3.22
132 000876 新希望 990,000.00 3.22
133 600845 宝信软件 990,000.00 3.22
134 300160 秀强股份 989,769.00 3.21
135 002554 惠博普 988,400.00 3.21
136 300127 银河磁体 987,250.00 3.21
137 002039 黔源电力 987,115.00 3.21
138 600639 浦东金桥 986,780.00 3.20
139 601199 江南水务 985,500.00 3.20
140 002673 西部证券 985,300.00 3.20
141 000423 东阿阿胶 985,150.00 3.20
142 000998 隆平高科 985,000.00 3.20
143 300077 国民技术 984,672.00 3.20
144 300346 南大光电 983,520.00 3.19
145 000558 莱茵体育 983,500.00 3.19
146 002455 百川股份 981,200.00 3.19
147 601555 东吴证券 980,000.00 3.18
148 600386 北巴传媒 979,967.00 3.18
149 002262 恩华药业 979,930.00 3.18
150 000426 兴业矿业 979,200.00 3.18
151 603868 飞科电器 978,650.00 3.18
第83页共120页
152 601799 星宇股份 978,280.00 3.18
153 600756 浪潮软件 978,000.00 3.18
154 002247 帝龙文化 978,000.00 3.18
155 000498 山东路桥 977,000.00 3.17
156 601689 拓普集团 976,426.00 3.17
157 002229 鸿博股份 975,600.00 3.17
158 600031 三一重工 975,000.00 3.17
159 002244 滨江集团 974,700.00 3.17
160 600676 交运股份 974,650.00 3.17
161 600136 当代明诚 974,000.00 3.16
162 601669 中国电建 973,700.00 3.16
163 300026 红日药业 972,881.00 3.16
164 002546 新联电子 972,000.00 3.16
165 601000 唐山港 971,500.00 3.16
166 600729 重庆百货 969,707.00 3.15
167 000728 国元证券 969,634.00 3.15
168 600039 四川路桥 969,300.00 3.15
169 300148 天舟文化 969,065.00 3.15
170 000970 中科三环 968,500.00 3.15
171 300007 汉威电子 967,988.00 3.14
172 601198 东兴证券 967,500.00 3.14
173 000401 冀东水泥 967,200.00 3.14
174 300364 中文在线 967,100.00 3.14
175 600697 欧亚集团 966,699.88 3.14
176 300113 顺网科技 966,240.00 3.14
177 603609 禾丰牧业 965,450.00 3.14
178 002311 海大集团 964,801.40 3.13
179 600446 金证股份 964,450.00 3.13
180 002051 中工国际 963,900.00 3.13
181 300232 洲明科技 963,566.00 3.13
182 002341 新纶科技 960,000.00 3.12
183 601877 正泰电器 960,000.00 3.12
184 601618 中国中冶 959,500.00 3.12
185 603589 口子窖 957,000.00 3.11
186 002448 中原内配 956,757.60 3.11
187 600730 中国高科 952,540.00 3.09
第84页共120页
188 600643 爱建集团 951,798.00 3.09
189 600436 片仔癀 951,707.00 3.09
190 002355 兴民智通 950,000.00 3.09
191 300071 华谊嘉信 949,993.00 3.09
192 600835 上海机电 949,853.00 3.08
193 002249 大洋电机 949,070.94 3.08
194 600497 驰宏锌锗 948,000.00 3.08
195 300467 迅游科技 947,344.61 3.08
196 002034 美欣达 947,000.00 3.08
197 300043 星辉娱乐 942,500.00 3.06
198 002110 三钢闽光 940,600.00 3.05
199 601717 郑煤机 940,563.00 3.05
200 601099 太平洋 936,000.00 3.04
201 601699 潞安环能 935,934.00 3.04
202 600111 北方稀土 935,700.00 3.04
203 600048 保利地产 934,500.00 3.03
204 002242 九阳股份 933,750.00 3.03
205 002615 哈尔斯 932,000.00 3.03
206 601668 中国建筑 931,000.00 3.02
207 002078 太阳纸业 930,893.00 3.02
208 600597 光明乳业 929,559.90 3.02
209 000823 超声电子 929,500.00 3.02
210 002407 多氟多 928,484.50 3.02
211 002385 大北农 928,000.00 3.01
212 002176 江特电机 924,000.00 3.00
213 000937 冀中能源 923,922.00 3.00
214 600987 航民股份 923,788.00 3.00
215 000538 云南白药 920,421.50 2.99
216 603993 洛阳钼业 920,000.00 2.99
217 300031 宝通科技 917,000.00 2.98
218 600157 永泰能源 916,000.00 2.97
219 600782 新钢股份 915,243.00 2.97
220 300332 天壕环境 914,124.00 2.97
221 000860 顺鑫农业 913,611.00 2.97
222 600287 江苏舜天 906,500.00 2.94
223 300027 华谊兄弟 904,050.00 2.94
第85页共120页
224 601208 东材科技 900,000.00 2.92
225 002597 金禾实业 897,000.00 2.91
226 000726 鲁泰A 896,000.00 2.91
227 000988 华工科技 892,500.00 2.90
228 000661 长春高新 891,967.65 2.90
229 002533 金杯电工 888,000.00 2.88
230 002618 丹邦科技 887,000.00 2.88
231 000418 小天鹅A 886,500.00 2.88
232 601390 中国中铁 885,000.00 2.87
233 600006 东风汽车 879,977.00 2.86
234 600110 诺德股份 876,000.00 2.84
235 002169 智光电气 872,000.00 2.83
236 600409 三友化工 864,000.00 2.81
237 600415 小商品城 850,000.00 2.76
238 300097 智云股份 828,000.00 2.69
239 300033 同花顺 819,950.00 2.66
240 002707 众信旅游 814,000.00 2.64
241 600392 盛和资源 810,000.00 2.63
242 000888 峨眉山A 809,500.00 2.63
243 000969 安泰科技 807,000.00 2.62
244 601222 林洋能源 805,950.00 2.62
245 600141 兴发集团 802,485.00 2.61
246 002200 云投生态 797,900.00 2.59
247 002089 新海宜 796,000.00 2.59
248 600823 世茂股份 790,000.00 2.57
249 300365 恒华科技 780,000.00 2.53
250 300389 艾比森 778,500.00 2.53
251 300446 乐凯新材 773,850.00 2.51
252 600303 曙光股份 759,885.00 2.47
253 600843 上工申贝 740,000.00 2.40
254 300351 永贵电器 716,243.00 2.33
255 000100 TCL集团 716,000.00 2.33
256 600489 中金黄金 700,200.00 2.27
257 300048 合康新能 680,700.00 2.21
258 600886 国投电力 656,000.00 2.13
259 002690 美亚光电 650,100.00 2.11
第86页共120页
260 300095 华伍股份 647,500.00 2.10
261 002537 海立美达 633,976.50 2.06
262 300253 卫宁健康 632,640.00 2.05
8.2.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产
净值比例（%）
1 601688 华泰证券 7,679,975.56 24.94%
2 300073 当升科技 5,192,210.05 16.86%
3 601186 中国铁建 5,171,350.00 16.80%
4 000858 五粮液 5,147,396.00 16.72%
5 300207 欣旺达 4,435,885.00 14.41%
6 300059 东方财富 4,389,000.00 14.25%
7 002475 立讯精密 4,338,585.00 14.09%
8 000776 广发证券 4,192,545.00 13.62%
9 300324 旋极信息 3,892,818.96 12.64%
10 002155 湖南黄金 3,773,800.00 12.26%
11 300133 华策影视 3,557,350.00 11.55%
12 002074 国轩高科 3,543,160.00 11.51%
13 300136 信维通信 3,416,159.00 11.09%
14 300010 立思辰 3,414,322.00 11.09%
15 002670 国盛金控 3,368,943.00 10.94%
16 600884 杉杉股份 3,328,190.50 10.81%
17 300017 网宿科技 3,211,510.00 10.43%
18 002730 电光科技 3,152,725.20 10.24%
19 002340 格林美 3,130,597.00 10.17%
20 600837 海通证券 3,076,800.00 9.99%
21 002292 奥飞娱乐 3,035,950.00 9.86%
22 002108 沧州明珠 2,983,528.00 9.69%
23 002245 澳洋顺昌 2,971,380.00 9.65%
24 002460 赣锋锂业 2,857,365.00 9.28%
25 601799 星宇股份 2,738,014.00 8.89%
26 002358 森源电气 2,731,406.12 8.87%
27 000783 长江证券 2,690,520.00 8.74%
28 300271 华宇软件 2,665,950.00 8.66%
29 300232 洲明科技 2,608,190.20 8.47%
30 000630 铜陵有色 2,553,400.00 8.29%
31 002008 大族激光 2,506,100.00 8.14%
32 600109 国金证券 2,482,810.00 8.06%
33 600366 宁波韵升 2,465,073.00 8.01%
第87页共120页
34 002311 海大集团 2,413,769.45 7.84%
35 600576 万家文化 2,356,901.00 7.65%
36 300224 正海磁材 2,254,705.00 7.32%
37 600030 中信证券 2,195,400.00 7.13%
38 600199 金种子酒 2,144,846.00 6.97%
39 600699 均胜电子 2,138,772.00 6.95%
40 600183 生益科技 2,101,440.50 6.82%
41 000050 深天马A 2,047,760.00 6.65%
42 300367 东方网力 2,035,350.00 6.61%
43 600198 大唐电信 2,001,130.20 6.50%
44 600197 伊力特 1,992,762.00 6.47%
45 600170 上海建工 1,991,200.00 6.47%
46 002062 宏润建设 1,955,552.20 6.35%
47 002590 万安科技 1,952,943.00 6.34%
48 002273 水晶光电 1,947,147.50 6.32%
49 002701 奥瑞金 1,945,000.00 6.32%
50 601069 西部黄金 1,938,110.00 6.29%
51 600521 华海药业 1,922,308.00 6.24%
52 600730 中国高科 1,910,651.00 6.21%
53 000002 万科A 1,910,500.00 6.20%
54 300168 万达信息 1,898,562.00 6.17%
55 000333 美的集团 1,886,250.00 6.13%
56 600667 太极实业 1,856,175.86 6.03%
57 300383 光环新网 1,851,050.00 6.01%
58 002271 东方雨虹 1,849,305.00 6.01%
59 600383 金地集团 1,830,600.00 5.95%
60 000758 中色股份 1,811,051.00 5.88%
61 002508 老板电器 1,800,981.00 5.85%
62 600887 伊利股份 1,795,330.00 5.83%
63 002165 红宝丽 1,792,240.00 5.82%
64 300196 长海股份 1,770,000.00 5.75%
65 600707 彩虹股份 1,750,402.00 5.68%
66 600273 嘉化能源 1,746,500.00 5.67%
67 002624 完美世界 1,738,828.00 5.65%
68 600702 沱牌舍得 1,736,688.00 5.64%
69 600999 招商证券 1,724,400.00 5.60%
70 600633 浙报传媒 1,718,000.00 5.58%
71 002413 雷科防务 1,710,340.90 5.55%
72 601377 兴业证券 1,707,956.00 5.55%
73 300458 全志科技 1,678,000.00 5.45%
74 000971 高升控股 1,677,752.00 5.45%
75 600711 盛屯矿业 1,674,489.00 5.44%
76 600104 上汽集团 1,673,437.00 5.43%
77 601788 光大证券 1,664,488.00 5.41%
第88页共120页
78 600158 中体产业 1,662,000.00 5.40%
79 603686 龙马环卫 1,654,788.00 5.37%
80 601800 中国交建 1,652,294.00 5.37%
81 002548 金新农 1,618,713.00 5.26%
82 300287 飞利信 1,599,626.98 5.20%
83 300336 新文化 1,581,110.00 5.13%
84 002329 皇氏集团 1,559,000.00 5.06%
85 601028 玉龙股份 1,536,023.00 4.99%
86 600535 天士力 1,510,750.00 4.91%
87 600585 海螺水泥 1,501,000.00 4.87%
88 300144 宋城演艺 1,485,200.00 4.82%
89 002304 洋河股份 1,455,881.20 4.73%
90 002511 中顺洁柔 1,452,539.00 4.72%
91 002335 科华恒盛 1,428,012.00 4.64%
92 002256 兆新股份 1,404,000.00 4.56%
93 002664 信质电机 1,338,245.00 4.35%
94 600690 青岛海尔 1,338,200.00 4.35%
95 300327 中颖电子 1,298,700.00 4.22%
96 002236 大华股份 1,274,000.00 4.14%
97 600547 山东黄金 1,241,750.00 4.03%
98 300038 梅泰诺 1,232,504.00 4.00%
99 300127 银河磁体 1,210,200.00 3.93%
100 601012 隆基股份 1,210,000.00 3.93%
101 601678 滨化股份 1,193,099.00 3.87%
102 002466 天齐锂业 1,191,000.00 3.87%
103 601689 拓普集团 1,162,500.00 3.78%
104 600418 江淮汽车 1,157,649.00 3.76%
105 601169 北京银行 1,157,000.00 3.76%
106 000060 中金岭南 1,148,735.00 3.73%
107 600386 北巴传媒 1,146,612.50 3.72%
108 300346 南大光电 1,142,302.00 3.71%
109 002418 康盛股份 1,135,317.00 3.69%
110 600562 国睿科技 1,124,337.01 3.65%
111 601766 中国中车 1,118,250.00 3.63%
112 000728 国元证券 1,102,850.00 3.58%
113 300068 南都电源 1,085,600.00 3.53%
114 002051 中工国际 1,075,500.00 3.49%
115 601555 东吴证券 1,073,100.00 3.49%
116 601668 中国建筑 1,060,200.00 3.44%
117 002519 银河电子 1,058,750.00 3.44%
118 000712 锦龙股份 1,053,740.00 3.42%
119 600168 武汉控股 1,049,640.00 3.41%
120 600323 瀚蓝环境 1,045,300.00 3.39%
121 600729 重庆百货 1,039,650.00 3.38%
第89页共120页
122 600697 欧亚集团 1,038,000.00 3.37%
123 600637 东方明珠 1,036,400.00 3.37%
124 002407 多氟多 1,036,140.00 3.37%
125 603008 喜临门 1,031,641.70 3.35%
126 600498 烽火通信 1,025,518.00 3.33%
127 002244 滨江集团 1,025,000.00 3.33%
128 600745 中茵股份 1,024,047.00 3.33%
129 002456 欧菲光 1,023,000.00 3.32%
130 600754 锦江股份 1,021,508.00 3.32%
131 601009 南京银行 1,020,300.00 3.31%
132 603328 依顿电子 1,018,500.00 3.31%
133 600061 国投安信 1,018,200.00 3.31%
134 603609 禾丰牧业 1,016,766.00 3.30%
135 002241 歌尔股份 1,015,615.00 3.30%
136 000970 中科三环 1,014,500.00 3.29%
137 002385 大北农 1,013,100.00 3.29%
138 000558 莱茵体育 1,011,070.50 3.28%
139 300025 华星创业 1,010,233.00 3.28%
140 002554 惠博普 1,008,000.00 3.27%
141 300026 红日药业 1,007,501.00 3.27%
142 300014 亿纬锂能 1,007,263.00 3.27%
143 600136 当代明诚 1,007,000.00 3.27%
144 000401 冀东水泥 1,006,400.00 3.27%
145 300100 双林股份 1,003,200.00 3.26%
146 002039 黔源电力 1,002,612.00 3.26%
147 601199 江南水务 1,002,245.00 3.25%
148 000425 徐工机械 996,800.00 3.24%
149 603589 口子窖 996,050.00 3.23%
150 002673 西部证券 995,980.00 3.23%
151 601777 力帆股份 994,509.00 3.23%
152 002110 三钢闽光 993,760.01 3.23%
153 600676 交运股份 992,858.00 3.22%
154 600826 兰生股份 990,215.00 3.22%
155 002615 哈尔斯 990,000.00 3.22%
156 002229 鸿博股份 988,732.00 3.21%
157 300077 国民技术 987,500.00 3.21%
158 300148 天舟文化 987,030.00 3.21%
159 601198 东兴证券 987,000.00 3.21%
160 300364 中文在线 986,100.00 3.20%
161 000423 东阿阿胶 986,000.00 3.20%
162 000998 隆平高科 986,000.00 3.20%
163 600436 片仔癀 982,050.00 3.19%
164 600708 光明地产 980,508.00 3.18%
165 002341 新纶科技 976,000.00 3.17%
第90页共120页
166 601000 唐山港 974,250.00 3.16%
167 002454 松芝股份 974,143.00 3.16%
168 601099 太平洋 973,050.00 3.16%
169 002618 丹邦科技 972,373.12 3.16%
170 002249 大洋电机 972,003.00 3.16%
171 002546 新联电子 972,000.00 3.16%
172 300027 华谊兄弟 971,750.00 3.16%
173 300007 汉威电子 963,033.00 3.13%
174 002455 百川股份 961,670.04 3.12%
175 000823 超声电子 960,800.00 3.12%
176 300160 秀强股份 960,800.00 3.12%
177 601669 中国电建 959,400.00 3.12%
178 002262 恩华药业 958,120.00 3.11%
179 603868 飞科电器 952,862.00 3.09%
180 600835 上海机电 950,300.00 3.09%
181 002242 九阳股份 949,500.00 3.08%
182 002323 雅百特 947,250.00 3.08%
183 002034 美欣达 945,000.00 3.07%
184 000826 启迪桑德 943,950.00 3.07%
185 300284 苏交科 943,410.00 3.06%
186 000876 新希望 943,250.00 3.06%
187 600782 新钢股份 941,000.00 3.06%
188 002078 太阳纸业 940,800.00 3.06%
189 600779 水井坊 940,500.00 3.05%
190 002458 益生股份 939,634.00 3.05%
191 000988 华工科技 935,278.00 3.04%
192 300373 扬杰科技 934,541.00 3.04%
193 002176 江特电机 933,000.00 3.03%
194 002355 兴民智通 930,000.00 3.02%
195 000538 云南白药 928,500.00 3.02%
196 300043 星辉娱乐 923,000.00 3.00%
197 000426 兴业矿业 918,000.00 2.98%
198 300332 天壕环境 915,500.00 2.97%
199 600643 爱建集团 914,400.00 2.97%
200 600845 宝信软件 912,000.00 2.96%
201 600497 驰宏锌锗 912,000.00 2.96%
202 002636 金安国纪 911,640.00 2.96%
203 600987 航民股份 910,000.00 2.96%
204 002169 智光电气 908,000.00 2.95%
205 601390 中国中铁 907,000.00 2.95%
206 002501 利源精制 906,292.00 2.94%
207 000418 小天鹅A 906,000.00 2.94%
208 000799 酒鬼酒 905,600.00 2.94%
209 000750 国海证券 905,318.50 2.94%
第91页共120页
210 300071 华谊嘉信 905,250.00 2.94%
211 002448 中原内配 903,065.00 2.93%
212 002597 金禾实业 903,000.00 2.93%
213 600639 浦东金桥 902,661.59 2.93%
214 601699 潞安环能 895,200.00 2.91%
215 002247 帝龙文化 892,875.00 2.90%
216 000661 长春高新 892,397.10 2.90%
217 601877 正泰电器 892,066.00 2.90%
218 002357 富临运业 890,423.00 2.89%
219 002736 国信证券 888,260.00 2.88%
220 300037 新宙邦 886,621.74 2.88%
221 600111 北方稀土 885,214.00 2.87%
222 600756 浪潮软件 880,500.00 2.86%
223 600157 永泰能源 880,000.00 2.86%
224 300467 迅游科技 879,200.00 2.86%
225 600446 金证股份 876,680.00 2.85%
226 600597 光明乳业 875,102.00 2.84%
227 300078 思创医惠 874,500.00 2.84%
228 603993 洛阳钼业 872,000.00 2.83%
229 000860 顺鑫农业 870,000.00 2.83%
230 600048 保利地产 866,000.00 2.81%
231 002488 金固股份 858,400.00 2.79%
232 601208 东材科技 850,337.00 2.76%
233 002502 骅威文化 849,800.00 2.76%
234 300113 顺网科技 847,200.00 2.75%
235 600287 江苏舜天 841,400.00 2.73%
236 300031 宝通科技 836,500.00 2.72%
237 000498 山东路桥 834,072.00 2.71%
238 000937 冀中能源 832,000.00 2.70%
239 002533 金杯电工 820,200.00 2.66%
240 600110 诺德股份 816,000.00 2.65%
241 002707 众信旅游 814,976.00 2.65%
242 000969 安泰科技 810,000.00 2.63%
243 600006 东风汽车 791,218.00 2.57%
244 000888 峨眉山A 786,600.00 2.55%
245 600303 曙光股份 778,820.00 2.53%
246 601222 林洋能源 774,345.33 2.51%
247 600823 世茂股份 771,044.70 2.50%
248 300365 恒华科技 770,140.00 2.50%
249 300097 智云股份 766,500.00 2.49%
250 300033 同花顺 765,500.00 2.49%
251 600141 兴发集团 762,500.00 2.48%
252 002200 云投生态 761,815.00 2.47%
253 300389 艾比森 750,000.00 2.44%
第92页共120页
254 300446 乐凯新材 737,250.00 2.39%
255 002089 新海宜 721,000.00 2.34%
256 000100 TCL集团 704,000.00 2.29%
257 600392 盛和资源 700,000.00 2.27%
258 300351 永贵电器 699,500.00 2.27%
259 300048 合康新能 690,600.00 2.24%
260 600489 中金黄金 675,000.00 2.19%
261 600886 国投电力 661,000.00 2.15%
262 300253 卫宁健康 630,000.00 2.05%
263 300095 华伍股份 622,500.00 2.02%
8.2.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 366,073,286.05
卖出股票收入（成交）总额 393,499,689.97
注：表中“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.3期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有按债券品种分类的债券投资组合。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有按债券品种分类的债券投资组合。
8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
第93页共120页
8.8.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10投资组合报告附注
8.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.10.3其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 83,386.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,932.55
5 应收申购款 4,504.22
6 其他应收款 181,615.85
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 272,439.43
8.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第94页共120页
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 300323 华灿光电 1,754,000.00 5.70 重大事项停牌
2 300088 长信科技 1,026,200.00 3.33 重大事项停牌
8.10.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8 投资组合报告（转型前）
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 51,640,199.98 83.88
其中：股票 51,640,199.98 83.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,381,675.08 15.24
7 其他资产 542,951.04 0.88
8 合计 61,564,826.10 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
第95页共120页
C 制造业 23,792,050.00 39.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,018,600.00 5.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 12,567,136.84 20.95
业
J 金融业 3,973,423.14 6.62
K 房地产业 4,710,240.00 7.85
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,578,750.00 5.97
S 综合 - -
合计 51,640,199.98 86.07
8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 002730 电光科技 80,000 3,564,000.00 5.94
2 600576 万家文化 130,000 3,018,600.00 5.03
3 300073 当升科技 70,000 2,422,700.00 4.04
4 300059 东方财富 50,000 2,264,500.00 3.77
5 601688 华泰证券 119,946 2,169,823.14 3.62
6 300168 万达信息 70,000 1,969,800.00 3.28
7 000002 万科A 100,000 1,962,000.00 3.27
第96页共120页
8 002590 万安科技 70,000 1,894,200.00 3.16
9 300196 长海股份 50,000 1,850,000.00 3.08
10 600837 海通证券 120,000 1,803,600.00 3.01
11 300323 华灿光电 200,000 1,798,000.00 3.00
12 300133 华策影视 65,000 1,790,750.00 2.98
13 600633 浙报传媒 100,000 1,788,000.00 2.98
14 002624 完美世界 45,000 1,767,600.00 2.95
15 000971 高升控股 60,000 1,734,000.00 2.89
16 300271 华宇软件 85,000 1,728,900.00 2.88
17 300232 洲明科技 50,000 1,714,500.00 2.86
18 300287 飞利信 119,978 1,653,296.84 2.76
19 601799 星宇股份 45,000 1,643,400.00 2.74
20 601028 玉龙股份 200,000 1,638,000.00 2.73
21 600158 中体产业 80,000 1,620,800.00 2.70
22 002311 海大集团 100,000 1,616,000.00 2.69
23 300010 立思辰 61,400 1,449,040.00 2.42
24 002548 金新农 80,000 1,396,800.00 2.33
25 601012 隆基股份 100,000 1,330,000.00 2.22
26 300038 梅泰诺 25,000 1,215,750.00 2.03
27 600730 中国高科 68,000 1,127,440.00 1.88
28 600745 中茵股份 40,000 1,108,400.00 1.85
29 600271 航天信息 10,000 600,300.00 1.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 300271 华宇软件 4,874,258.53 10.87
2 600576 万家文化 4,401,450.00 9.81
3 300168 万达信息 4,209,616.00 9.39
4 300059 东方财富 3,843,551.00 8.57
5 300010 立思辰 3,578,800.00 7.98
6 600048 保利地产 3,531,300.00 7.87
7 002730 电光科技 3,495,650.64 7.79
8 002329 皇氏集团 3,272,371.80 7.30
9 600489 中金黄金 3,069,100.00 6.84
第97页共120页
10 000978 桂林旅游 2,845,684.10 6.35
11 002308 威创股份 2,834,500.00 6.32
12 300291 华录百纳 2,809,627.80 6.27
13 002590 万安科技 2,765,000.00 6.17
14 601028 玉龙股份 2,720,081.00 6.07
15 600958 东方证券 2,640,597.93 5.89
16 601799 星宇股份 2,631,787.00 5.87
17 600754 锦江股份 2,609,500.00 5.82
18 300073 当升科技 2,593,300.00 5.78
19 000060 中金岭南 2,479,000.00 5.53
20 300144 宋城演艺 2,455,432.00 5.48
21 002280 联络互动 2,343,704.00 5.23
22 002074 国轩高科 2,281,355.00 5.09
23 600497 驰宏锌锗 2,204,354.00 4.92
24 601688 华泰证券 2,116,203.58 4.72
25 300166 东方国信 2,088,172.00 4.66
26 300037 新宙邦 2,079,383.60 4.64
27 300332 天壕环境 2,079,335.00 4.64
28 600352 浙江龙盛 2,063,200.00 4.60
29 002001 新和成 2,032,775.00 4.53
30 000709 河钢股份 1,999,574.00 4.46
31 300031 宝通科技 1,990,443.00 4.44
32 002460 赣锋锂业 1,965,584.00 4.38
33 300047 天源迪科 1,957,500.00 4.36
34 300367 东方网力 1,885,750.00 4.20
35 300136 信维通信 1,849,379.55 4.12
36 600837 海通证券 1,817,467.00 4.05
37 300274 阳光电源 1,800,500.00 4.01
38 300133 华策影视 1,786,308.00 3.98
39 300232 洲明科技 1,782,623.00 3.98
40 300196 长海股份 1,770,000.00 3.95
41 300198 纳川股份 1,763,500.00 3.93
42 002777 久远银海 1,759,500.00 3.92
43 600633 浙报传媒 1,729,394.00 3.86
44 002624 完美世界 1,721,008.00 3.84
45 002311 海大集团 1,711,606.00 3.82
第98页共120页
46 000971 高升控股 1,671,000.00 3.73
47 300287 飞利信 1,666,374.30 3.72
48 300323 华灿光电 1,657,000.00 3.69
49 601336 新华保险 1,640,000.00 3.66
50 600804 鹏博士 1,577,000.00 3.52
51 600158 中体产业 1,569,620.00 3.50
52 600030 中信证券 1,559,600.00 3.48
53 600399 抚顺特钢 1,558,500.00 3.48
54 600136 当代明诚 1,555,047.00 3.47
55 300001 特锐德 1,511,460.00 3.37
56 600019 宝钢股份 1,483,200.00 3.31
57 002241 歌尔股份 1,474,000.00 3.29
58 600531 豫光金铅 1,460,847.17 3.26
59 002548 金新农 1,411,100.00 3.15
60 600366 宁波韵升 1,401,285.00 3.12
61 002292 奥飞娱乐 1,392,000.00 3.10
62 300352 北信源 1,379,928.20 3.08
63 600699 均胜电子 1,332,000.00 2.97
64 300190 维尔利 1,320,758.15 2.95
65 601777 力帆股份 1,246,497.04 2.78
66 600562 国睿科技 1,239,700.00 2.76
67 600547 山东黄金 1,209,500.00 2.70
68 600177 雅戈尔 1,195,600.00 2.67
69 600662 强生控股 1,186,500.00 2.65
70 600519 贵州茅台 1,175,000.00 2.62
71 300224 正海磁材 1,159,105.30 2.58
72 002501 利源精制 1,146,500.00 2.56
73 600114 东睦股份 1,134,000.00 2.53
74 600884 杉杉股份 1,132,000.00 2.52
75 600340 华夏幸福 1,118,919.00 2.50
76 000671 阳光城 1,114,262.00 2.48
77 000878 云南铜业 1,113,300.00 2.48
78 002605 姚记扑克 1,105,559.00 2.47
79 002019 亿帆医药 1,104,900.00 2.46
80 300148 天舟文化 1,104,500.00 2.46
81 600589 广东榕泰 1,101,789.00 2.46
第99页共120页
82 300033 同花顺 1,099,600.00 2.45
83 002123 梦网荣信 1,093,526.87 2.44
84 000530 大冷股份 1,080,440.00 2.41
85 002413 雷科防务 1,078,444.00 2.40
86 002395 双象股份 1,077,253.00 2.40
87 002224 三力士 1,072,570.84 2.39
88 002429 兆驰股份 1,070,650.00 2.39
89 300100 双林股份 1,069,252.00 2.38
90 600730 中国高科 1,068,075.88 2.38
91 002467 二六三 1,067,080.00 2.38
92 300498 温氏股份 1,065,890.68 2.38
93 300339 润和软件 1,064,300.00 2.37
94 002446 盛路通信 1,064,135.00 2.37
95 002007 华兰生物 1,062,350.00 2.37
96 603008 喜临门 1,061,968.52 2.37
97 002262 恩华药业 1,060,159.99 2.36
98 600501 航天晨光 1,048,833.00 2.34
99 600745 中茵股份 1,047,618.00 2.34
100 002146 荣盛发展 1,047,500.00 2.34
101 002244 滨江集团 1,047,000.00 2.33
102 601198 东兴证券 1,042,000.00 2.32
103 002303 美盈森 1,041,543.00 2.32
104 000959 首钢股份 1,039,000.00 2.32
105 300253 卫宁健康 1,037,022.00 2.31
106 000558 莱茵体育 1,035,821.00 2.31
107 300262 巴安水务 1,029,000.00 2.29
108 300178 腾邦国际 1,025,543.83 2.29
109 300383 光环新网 1,024,940.00 2.29
110 600172 黄河旋风 1,022,265.00 2.28
111 002431 棕榈股份 1,014,200.00 2.26
112 000807 云铝股份 1,008,440.00 2.25
113 002092 中泰化学 999,323.00 2.23
114 300014 亿纬锂能 994,200.00 2.22
115 002699 美盛文化 993,000.00 2.21
116 002488 金固股份 991,800.00 2.21
117 002245 澳洋顺昌 990,000.00 2.21
第100页共120页
118 300182 捷成股份 990,000.00 2.21
119 300251 光线传媒 990,000.00 2.21
120 000895 双汇发展 989,750.00 2.21
121 002271 东方雨虹 989,200.00 2.21
122 600303 曙光股份 989,100.00 2.21
123 002155 湖南黄金 986,188.00 2.20
124 600622 嘉宝集团 984,750.00 2.20
125 600386 北巴传媒 979,967.00 2.19
126 002247 帝龙文化 978,000.00 2.18
127 000716 黑芝麻 976,819.00 2.18
128 300199 翰宇药业 972,500.00 2.17
129 002443 金洲管道 971,900.20 2.17
130 300008 天海防务 971,315.00 2.17
131 600988 赤峰黄金 969,600.00 2.16
132 002285 世联行 963,000.00 2.15
133 600688 上海石化 951,446.00 2.12
134 002355 兴民智通 950,000.00 2.12
135 601699 潞安环能 935,934.00 2.09
136 600111 北方稀土 935,700.00 2.09
137 601555 东吴证券 934,400.00 2.08
138 002615 哈尔斯 932,000.00 2.08
139 002325 洪涛股份 929,789.00 2.07
140 002407 多氟多 928,484.50 2.07
141 300324 旋极信息 926,492.00 2.07
142 002167 东方锆业 920,000.00 2.05
143 600157 永泰能源 916,000.00 2.04
144 300302 同有科技 916,000.00 2.04
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 300168 万达信息 3,858,485.00 8.60
2 600048 保利地产 3,551,756.05 7.92
3 600489 中金黄金 3,171,626.97 7.07
第101页共120页
4 002329 皇氏集团 3,073,565.95 6.85
5 300271 华宇软件 2,993,110.70 6.67
6 300291 华录百纳 2,985,172.00 6.66
7 000978 桂林旅游 2,833,563.00 6.32
8 002308 威创股份 2,722,015.15 6.07
9 002280 联络互动 2,623,500.00 5.85
10 300010 立思辰 2,580,600.00 5.75
11 600754 锦江股份 2,479,300.00 5.53
12 300144 宋城演艺 2,433,089.00 5.43
13 600958 东方证券 2,427,079.01 5.41
14 300031 宝通科技 2,328,761.00 5.19
15 600497 驰宏锌锗 2,218,209.00 4.95
16 300047 天源迪科 2,203,585.00 4.91
17 000060 中金岭南 2,137,592.25 4.77
18 000558 莱茵体育 2,134,422.28 4.76
19 300332 天壕环境 2,107,064.00 4.70
20 300166 东方国信 2,069,600.00 4.61
21 002123 梦网荣信 2,060,513.00 4.59
22 002001 新和成 2,051,700.00 4.58
23 002466 天齐锂业 2,021,518.00 4.51
24 600352 浙江龙盛 1,998,796.70 4.46
25 300136 信维通信 1,995,825.00 4.45
26 002395 双象股份 1,963,864.00 4.38
27 002460 赣锋锂业 1,949,806.00 4.35
28 300450 先导智能 1,848,707.00 4.12
29 300198 纳川股份 1,830,000.00 4.08
30 000709 河钢股份 1,820,590.15 4.06
31 300059 东方财富 1,756,178.00 3.92
32 300274 阳光电源 1,725,916.50 3.85
33 600804 鹏博士 1,648,118.06 3.68
34 002777 久远银海 1,633,838.00 3.64
35 600136 当代明诚 1,579,741.50 3.52
36 002241 歌尔股份 1,572,101.00 3.51
37 600030 中信证券 1,565,000.00 3.49
38 601336 新华保险 1,560,000.00 3.48
39 600576 万家文化 1,486,466.68 3.31
40 600019 宝钢股份 1,475,000.00 3.29
41 600699 均胜电子 1,459,000.00 3.25
第102页共120页
42 300001 特锐德 1,443,000.00 3.22
43 600531 豫光金铅 1,425,000.00 3.18
44 300352 北信源 1,419,302.00 3.16
45 002292 奥飞娱乐 1,365,039.90 3.04
46 600547 山东黄金 1,328,356.00 2.96
47 002407 多氟多 1,319,234.00 2.94
48 002074 国轩高科 1,288,000.00 2.87
49 600399 抚顺特钢 1,274,000.00 2.84
50 002717 岭南园林 1,273,800.00 2.84
51 002019 亿帆医药 1,263,810.00 2.82
52 600366 宁波韵升 1,263,500.00 2.82
53 600562 国睿科技 1,240,608.00 2.77
54 000793 华闻传媒 1,240,529.00 2.77
55 300190 维尔利 1,234,311.22 2.75
56 603008 喜临门 1,225,727.44 2.73
57 603588 高能环境 1,224,000.00 2.73
58 300324 旋极信息 1,217,349.00 2.71
59 300207 欣旺达 1,206,350.00 2.69
60 600177 雅戈尔 1,200,000.00 2.68
61 300037 新宙邦 1,184,000.00 2.64
62 601777 力帆股份 1,170,000.00 2.61
63 600519 贵州茅台 1,152,526.00 2.57
64 600884 杉杉股份 1,140,200.00 2.54
65 002183 怡亚通 1,124,300.00 2.51
66 300262 巴安水务 1,104,000.00 2.46
67 600988 赤峰黄金 1,098,900.00 2.45
68 002590 万安科技 1,095,286.00 2.44
69 603308 应流股份 1,092,739.00 2.44
70 300078 思创医惠 1,089,204.00 2.43
71 300251 光线传媒 1,089,150.00 2.43
72 002429 兆驰股份 1,087,500.00 2.42
73 002431 棕榈股份 1,085,425.00 2.42
74 002224 三力士 1,077,204.00 2.40
75 002325 洪涛股份 1,077,000.00 2.40
76 600593 大连圣亚 1,070,250.00 2.39
77 601198 东兴证券 1,068,500.00 2.38
78 002501 利源精制 1,058,502.90 2.36
79 300253 卫宁健康 1,050,000.00 2.34
第103页共120页
80 600501 航天晨光 1,043,500.00 2.33
81 600688 上海石化 1,041,100.00 2.32
82 000878 云南铜业 1,036,800.00 2.31
83 600340 华夏幸福 1,034,420.00 2.31
84 000807 云铝股份 1,031,900.00 2.30
85 300148 天舟文化 1,028,857.00 2.29
86 300367 东方网力 1,028,850.00 2.29
87 600662 强生控股 1,027,801.00 2.29
88 300498 温氏股份 1,020,400.00 2.28
89 300339 润和软件 1,014,711.30 2.26
90 300302 同有科技 1,010,000.00 2.25
91 002285 世联行 1,008,803.00 2.25
92 002271 东方雨虹 1,008,461.00 2.25
93 601028 玉龙股份 1,008,428.00 2.25
94 300100 双林股份 1,006,500.00 2.24
95 600622 嘉宝集团 1,001,070.00 2.23
96 300008 天海防务 1,000,890.00 2.23
97 000895 双汇发展 1,000,000.00 2.23
98 000671 阳光城 1,000,000.00 2.23
99 300182 捷成股份 991,144.00 2.21
100 002303 美盈森 990,500.00 2.21
101 002169 智光电气 989,606.00 2.21
102 002007 华兰生物 989,049.00 2.21
103 000530 大冷股份 986,795.00 2.20
104 000716 黑芝麻 982,327.00 2.19
105 300033 同花顺 979,573.00 2.18
106 600303 曙光股份 974,433.00 2.17
107 300014 亿纬锂能 974,080.00 2.17
108 002146 荣盛发展 965,716.00 2.15
109 002092 中泰化学 962,565.00 2.15
110 600172 黄河旋风 962,000.00 2.15
111 002413 雷科防务 955,617.00 2.13
112 300199 翰宇药业 948,200.00 2.11
113 300224 正海磁材 945,143.00 2.11
114 002244 滨江集团 942,000.00 2.10
115 002467 二六三 927,500.00 2.07
116 002605 姚记扑克 927,400.00 2.07
117 002446 盛路通信 927,210.00 2.07
第104页共120页
118 601799 星宇股份 921,000.00 2.05
119 000971 高升控股 914,662.00 2.04
120 002155 湖南黄金 913,051.00 2.04
121 000959 首钢股份 911,644.00 2.03
122 002443 金洲管道 911,400.00 2.03
123 600114 东睦股份 904,335.00 2.02
124 002699 美盛文化 897,200.00 2.00
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 222,602,024.90
卖出股票收入（成交）总额 199,394,324.58
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有按债券品种分类的债券投资组合。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有按债券品种分类的债券投资组合。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
第105页共120页
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 165,645.11
2 应收证券清算款 359,129.78
3 应收股利 -
4 应收利息 11,566.40
5 应收申购款 6,609.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 542,951.04
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明
第106页共120页
价值 例（%）
1 600576 万家文化 3,018,600.00 5.03 重大事项停牌
2 000002万 科Ａ 1,962,000.00 3.27 重大事项停牌
8.12.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息（转型后）
9.3期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
3,212 14,187.72 9,236,420.19 20.27% 36,334,524.12 79.73%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 57,201.93 0.13%
持有本基金
9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9 基金份额持有人信息（转型前）
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
第107页共120页
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份 持有份额 占总份额
额比例 比例
2,661 27,961.05 39,386,439.03 52.94% 35,017,904.06 47.06%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 13,665.84 0.02%
持有本基金
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 74,404,343.09
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 13,207,805.30
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 42,041,204.08
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -
额减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 45,570,944.31
§10 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 1,212,569,189.32
本报告期期初基金份额总额 43,956,438.22
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 38,444,911.69
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 7,997,006.82
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -
额减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 74,404,343.09
第108页共120页
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金于2016年3月31日至2016年4月15间以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议
了《关于天治品质优选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。基金管理人于2016年4月18
日在监督人、公证员的现场监督及律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。表决结果详见2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及天治基金管理有限公司网站（www.chinanature.com.cn）上发布的《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令【第 104号】）的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2016年4月18日表决通过了《关于天治品质优选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任吕文龙先生担任公司董事长职务。
上述事项已按有关规定报中国基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案，本基金管理人2016年6月21日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
转型后，本基金投资策略为采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
转型前，本基金投资策略为以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股票优选策略为主，辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置，通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系，优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资，并在投资运作的各个环节实施全 第109页共120页
面风险预算管理。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为4万元整。目前的审计机构—安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为自2005年1月12日（原基金合同生效日）
至今。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
安信证券 1312,445,381.50 41.13% 284,731.20 40.79% -
民生证券 1154,641,961.63 20.35% 140,925.65 20.19% -
长江证券 1 90,927,310.44 11.97% 84,680.54 12.13% -
东北证券 1 82,336,414.26 10.84% 76,679.73 10.98% -
申银万国 1 68,338,443.29 8.99% 63,643.35 9.12% -
银河证券 1 50,883,464.90 6.70% 47,387.66 6.79% -
国元证券 1 - - - - -
华创证券（退） 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
注：1、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
第110页共120页
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。
3、报告期内本基金退租华创证券1个交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
安信证券 24,477.00 100.00% - - - -
民生证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华创证券（退） - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
民生证券 1185,628,231.07 43.99% 169,162.88 43.68% -
安信证券 1100,915,065.21 23.91% 91,963.89 23.75% -
长江证券 1 83,776,245.47 19.85% 78,020.97 20.15% -
第111页共120页
东北证券 1 29,563,332.73 7.01% 27,532.17 7.11% -
申银万国 1 18,823,198.00 4.46% 17,530.04 4.53% -
银河证券 1 3,290,277.00 0.78% 3,064.20 0.79% -
华创证券（退） 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
注：1、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。
3、报告期内本基金退租华创证券1个交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
民生证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - -93,000,000.00 45.81% - -
东北证券 - -90,000,000.00 44.33% - -
申银万国 - -20,000,000.00 9.85% - -
银河证券 - - - - - -
华创证券（退） - - - - - -
国元证券 - - - - - -
第112页共120页
金元证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
11.9其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 天治低碳经济灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2016年4月20日
证券投资基金基金合同摘要 券报及公司官网
2 天治低碳经济灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2016年4月20日
证券投资基金托管协议 券报及公司官网
3 天治低碳经济灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2016年4月20日
证券投资基金招募说明书 券报及公司官网
4 天治基金管理有限公司关于天 中国证券报、上海证 2016年4月20日
治品质优选混合型证券投资基 券报及公司官网
金基金份额持有人大会决议生
效的公告
5 天治基金管理有限公司关于天 中国证券报、上海证 2016年4月20日
治品质优选混合型证券投资基 券报及公司官网
金名称变更的公告
6 天治品质优选混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年4月21日
基金2016年第1季度报告 券报及公司官网
7 天治品质优选混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年4月21日
基金风险分析季度报告（2016 券报及公司官网
年第1季度）
8 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年4月22日
整旗下基金所持华灿光电股票 券报及公司官网
估值方法的公告
9 关于天治基金公司淘宝店关闭 中国证券报、上海证 2016年5月5日
申购服务的公告 券报及公司官网
第113页共120页
10 关于天治基金公司网上交易支 中国证券报、上海证 2016年5月5日
付宝渠道关闭基金支付服务的 券报及公司官网
公告
11 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年5月6日
整旗下基金所持恒锋工具股票 券报及公司官网
估值方法的公告
12 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年5月12日
整旗下基金所持康耐特股票估 券报及公司官网
值方法的公告
13 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年6月3日
整旗下基金所持光一科技股票 券报及公司官网
估值方法的公告
14 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年6月4日
整旗下基金所持兴民钢圈股票 券报及公司官网
估值方法的公告
15 天治基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海证 2016年6月8日
陆金所资管开通基金定期定额 券报及公司官网
投资业务的公告
16 天治基金管理有限公司关于董 中国证券报、上海证 2016年6月21日
事长变更的公告 券报及公司官网
17 《天治基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2016年6月24日
部分开放式基金继续参加交通 券报及公司官网
银行网上银行、手机银行基金
申购费率优惠活动的公告》
18 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年6月29日
整旗下基金所持苏交科股票估 券报及公司官网
值方法的公告
19 天治低碳经济灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2016年7月19日
证券投资基金2016年第2季度 券报及公司官网
第114页共120页
报告
20 天治基金管理有限公司更正公 中国证券报、上海证 2016年8月6日
告 券报及公司官网
21 天治基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2016年8月17日
下基金增加大泰金石为代销机 券报及公司官网
构并参加费率优惠活动的公告
22 天治基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2016年8月24日
下基金增加金观诚为代销机 券报及公司官网
构、开通定期定额投资业务和
基金转换业务并参加费率优惠
活动的公告
23 天治低碳经济灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2016年8月29日
证券投资基金2016年半年度 券报及公司官网
报告摘要
24 天治基金管理有限公司旗下开 中国证券报、上海证 2016年9月20日
放式基金参加交通银行手机银 券报及公司官网
行基金申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
25 天治基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证 2016年9月28日
分基金增加钱景财富为代销机 券报及公司官网
构、开通定期定额投资业务和
基金转换业务并参加费率优惠
活动的公告
26 天治低碳经济灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2016年10月26日
证券投资基金2016年第3季度 券报及公司官网
报告
27 治基金管理有限公司旗下开放 中国证券报、上海证 2016年11月29日
式基金参加交通银行手机银行 券报及公司官网
基金申购及定期定额投资手续
第115页共120页
费率优惠活动的公告
28 天治低碳经济灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2016年12月1日
证券投资基金更新的招募说明 券报及公司官网
书摘要（2016年第1次更新）
29 天治基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2016年12月8日
下开放式基金参加北京钱景财 券报及公司官网
富投资管理有限公司费率优惠
活动的公告
30 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年12月14日
整旗下基金所持长信科技、万 券报及公司官网
家文化股票估值方法的公告
31 天治基金管理有限公司旗下开 中国证券报、上海证 2016年12月22日
放式基金参加交通银行手机银 券报及公司官网
行基金申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
32 天治基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证 2016年12月29日
分开放式基金参加中国工商银 券报及公司官网
行“2017倾心回馈”基金定投
优惠活动的公告
33 天治基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证 2016年12月29日
分开放式基金参加中国农业银 券报及公司官网
行基金申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
34 天治基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证 2016年12月30日
分基金增加深圳前海微众银行 券报及公司官网
股份有限公司为代销机构并参
加费率优惠活动的公告
第116页共120页
11.9其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月4日
2016年1月4日指数熔断调整 券报及公司官网
旗下基金相关业务办理时间的
公告
2 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年1月6日
整旗下基金所持万科A股票估 券报及公司官网
值方法的公告
3 天治基金关于指数熔断期间暂 中国证券报、上海证 2016年1月6日
停申购赎回业务的公告 券报及公司官网
4 天治基金关于旗下部分开放式 中国证券报、上海证 2016年1月6日
基金参加同花顺基金费率优惠 券报及公司官网
活动的公告
5 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年1月7日
整旗下基金所持文化长城、梅 券报及公司官网
泰诺、朗姿股份股票估值方法
的公告
6 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月7日
2016年1月7日指数熔断调整 券报及公司官网
旗下基金相关业务办理时间的
公告
7 《天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月9日
调整旗下基金所持明家科技、 券报及公司官网
光环新网股票估值方法的公告
8 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年1月12日
整旗下基金所持凯撒旅游股票 券报及公司官网
估值方法的公告
9 天治品质优选混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年1月22日
第117页共120页
基金2015年第4季度报告 券报及公司官网
10 天治品质优选混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年1月22日
基金风险分析季度报告（2015 券报及公司官网
年4季度）
11 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年1月30日
整旗下基金所持吴通控股、陆 券报及公司官网
家嘴股票估值方法的公告
12 天治基金管理有限公司关于基 中国证券报、上海证 2016年2月3日
金经理投资旗下基金相关事宜 券报及公司官网
的公告
13 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年2月6日
整旗下基金所持金叶珠宝股票 券报及公司官网
估值方法的公告
14 天治品质优选混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年2月19日
基金更新的招募说明书（摘要） 券报及公司官网
（2016年第1次更新）
15 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年2月24日
整旗下基金所持中茵股份股票 券报及公司官网
估值方法的公告
16 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年2月25日
整旗下基金所持通源石油股票 券报及公司官网
估值方法的公告
17 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年3月2日
整旗下基金所持中南重工股票 券报及公司官网
估值方法的公告
18 天治基金管理有限公司关于品 中国证券报、上海证 2016年3月15日
质优选混合型证券投资基金开 券报及公司官网
展赎回费率优惠活动的公告
19 天治公司关于以通讯方式召开 中国证券报、上海证 2016年3月15日
第118页共120页
天治品质优选混合型证券投资 券报及公司官网
基金基金份额持有人大会的公
告
20 天治基金管理有限公司关于以 中国证券报、上海证 2016年3月15日
通讯方式召开天治品质优选混 券报及公司官网
合型证券投资基金基金份额持
有人大会第一次提示性公告
21 天治基金管理有限公司更正公 中国证券报、上海证 2016年3月16日
告 券报及公司官网
22 天治基金管理有限公司关于以 中国证券报、上海证 2016年3月17日
通讯方式召开天治品质优选混 券报及公司官网
合型证券投资基金基金份额持
有人大会第二次提示性公告
23 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年3月25日
整旗下基金所持姚记扑克股票 券报及公司官网
估值方法的公告
24 天治品质优选混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年3月30日
基金2015年年度报告摘要 券报及公司官网
25 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年4月1日
整旗下基金所持电光科技股票 券报及公司官网
估值方法的公告
26 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年4月8日
整旗下基金所持广生堂股票估 券报及公司官网
值方法的公告
27 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年4月16日
整旗下基金所持万家文化股票 券报及公司官网
估值方法的公告
第119页共120页
§12 备查文件目录
13.1备查文件目录
1.中国证监会批准天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金及天治品质优选混合型证券投资基金募集的文件
2.《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》
3.《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》
4.《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《天治品质优选混合型证券投资基金托管协议》
5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6.报告期内天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金公告的各项原稿
13.2存放地点
上海市复兴西路159号
13.3查阅方式
1.书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费查阅，
也可按工本费购买复印件。
2.网站查询：www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
2017年3月30日
第120页共120页
点击查看>>
附件
