天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
第2页共94页
1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况（转型前）......5
2.1基金基本情况（转型后）......5
2.2基金产品说明（转型前）......6
2.2基金产品说明（转型后）......6
2.3基金管理人和基金托管人......9
2.4信息披露方式......9
2.5其他相关资料......9
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......9
3.1主要会计数据和财务指标......9
3.2基金净值表现（转型前）......10
3.2基金净值表现（转型后）......11
3.3其他指标......12
4管理人报告......12
4.1基金管理人及基金经理情况......12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
5托管人报告......17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
6半年度财务会计报告（未经审计）(转型前)......17
6.1资产负债表(转型前)......17
6.2利润表......19
6.3所有者权益（基金净值）变动表......20
6.4报表附注......21
6半年度财务会计报告（未经审计）(转型后)......38
6.1资产负债表（转型后）......38
6.2利润表......39
6.3所有者权益（基金净值）变动表......40
6.4报表附注......40
7投资组合报告(转型前)......57
7.1期末基金资产组合情况......57
7.2期末按行业分类的股票投资组合......57
第3页共94页
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......59
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......67
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......67
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......67
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......67
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......67
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......67
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......67
7.12投资组合报告附注......68
7投资组合报告(转型后)......69
7.1期末基金资产组合情况......69
7.2期末按行业分类的股票投资组合......69
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后)......70
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......71
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......80
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......80
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......80
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......80
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......80
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......81
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......81
7.12投资组合报告附注......81
8基金份额持有人信息(转型前)......82
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......82
8.2期末上市基金前十名持有人......82
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......82
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......83
8基金份额持有人信息(转型后)......83
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......83
8.2期末上市基金前十名持有人......83
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......83
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......83
9开放式基金份额变动......84
10重大事件揭示......84
10.1基金份额持有人大会决议......84
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......84
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......85
10.4基金投资策略的改变......85
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......85
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......85
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)......85
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)......87
10.8其他重大事件（转型后）......88
10.8其他重大事件（转型前）......90
第4页共94页
11影响投资者决策的其他重要信息......93
12备查文件目录......93
12.1备查文件目录......93
12.2存放地点......93
12.3查阅方式......93
§2 基金简介
2.1基金基本情况（转型前）
基金名称 天治品质优选混合型证券投资基金
基金简称 天治品质优选
场内简称 -
基金主代码 350002
交易代码 350002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年1月12日
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,404,343.09份
基金合同存续期（若有） 不定期
基金份额上市的证券交易所（若有）-
上市日期（若有） -
2.1基金基本情况（转型后）
基金名称 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 天治低碳经济混合
场内简称 -
基金主代码 350002
交易代码 350002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月18日
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,146,266.75份
基金合同存续期（若有） 不定期
基金份额上市的证券交易所（若有）-
上市日期（若有） -
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2.2基金产品说明（转型前）
投资目标 在有效控制风险的前提下，追求中长期稳定且超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股票
优选策略为主，辅以自上而下的类别资产配置、行业资
产配置，通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质
三大评估体系，优选具有长期发展潜力的上市公司股票
进行投资，并在投资运作的各个环节实施全面风险预算
管理。
业绩比较基准（若有） 沪深300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率
×30%。
风险收益特征（若有） 本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种，在投
资管理全过程中严格实施风险预算管理，在明确的风险
预算目标范围内追求稳定的超额收益率。
2.2基金产品说明（转型后）
投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于低碳
经济的主题相关企业，追求持续稳健的超额回报。
投资策略 1、资产配置策略
资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和战
术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏观经济运
行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期资产配置
保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图
通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收
益的资产组合。
本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证
券的风险收益特征的相对变化，动态优化投资组合，以
规避或控制市场风险，提高基金收益率。
2、股票投资策略
在全球气候变暖的背景下，以低能耗、低污染为基础的
“低碳经济”成为全球热点。低碳经济是一种以低能耗、
低污染、低排放为特点的发展模式,是以应对气候变化、
保障能源安全、促进经济社会可持续发展有机结合为目
的的新规则。本基金将沿着低碳经济的路线，把握其中
蕴含的投资机会。
（1）低碳经济主题类股票的界定：
本基金认可的低碳经济主题类股票包括两种类型的股
票：
1）直接从事低碳经济主题相关行业的股票
①清洁能源：主要包括清洁能源的研发、生产与运营，
如风能、太阳能、生物质能、水电及核电等；也包括清
洁能源的传输、服务等配套产业，如特高压输电、智能
电网等相关上市公司；
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②节能减排：主要包括与节能技术和装备、节能产品及
节能服务产业的相关上市公司，如工业节能、建筑节能、
汽车节能；也包括化石能源减排，如清洁燃煤、整体煤
气化联合循环、碳捕获与封存等相关上市公司；
③碳交易与陆地碳汇、海洋碳汇：主要包括与清洁发展
机制项目和农林产业减排增汇等相关的上市公司；
④环保行业：包括环保技术和设备、环保服务和资源利
用等相关行业的上市公司；
2）受益于低碳经济主题的股票，包括：
①传统高耗能高污染行业中，通过有效节能减排措施或
污染治理措施，实现能耗降低、污染改善，从而实现产
业升级，相对同类公司受益的上市公司；
②与低碳经济主题相关的服务行业
③投资于低碳经济相关产业的上市公司；
④因与低碳经济主题相关的产业结构升级、消费生活模
式转变而受益的其他上市公司。
未来，由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素，
从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大，本基
金将视实际情况调整上述对低碳环保主题类股票的识
别及认定。
（2）个股投资策略
通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长
期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选受益
于低碳经济主题相关企业进行重点投资。
行业领先度主要考察盈利能力、行业贡献度和主营业务
显着度，其中以盈利能力为主。盈利能力通过净资产收
益率和毛利率并辅以经营性现金净流量和自由现金流
量进行综合评估，行业贡献度依据营业收入和营业利润
在行业中占比进行衡量，主营业务显着度通过主营行业
或产品的营业收入占比和营业利润占比进行比较。
市场领先度主要考察估值水平、流动性和机构认同度，
其中以估值水平为主。估值水平通过PE、PS、PB、净
利润增长率、营业收入增长率、PEG、PSG 等静态估值
水平、动态估值水平、历史成长性、预期成长性指标以
及综合估值水平与成长性的指标进行横向和纵向比较，
流动性指标包括自由流通比例和日均换手率、日均交易
额等交易活跃度指标，机构认同度是指外部研究机构对
个股的成长性与价值的一致性预期。
长期驱动因素主要考察主营业务前景、管理层能力、公
司战略和治理结构。以上因素作为公司内生性成长的基
础，是公司可持续性发展的保障。
事件驱动因素主要考察公司是否存在兼并收购、投资项
目、资产增值等基本面的正向变动。以上因素是公司外
延式增长的体现，作为长期驱动因素分析的有效补充。
3、债券投资策略
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在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向、
发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率
期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情
况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动
性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，
在上述基础上利用债券定价技术选择个券，选择被价格
低估的债券进行投资。
本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券
整体流动性相对较差，且整体信用风险相对较高。中小
企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，
应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核
心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考
虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终
的投资决策。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本
面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，
并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征，
主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、获利保护策
略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性
的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现
金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策
框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券
进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控
制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降
低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，采用流动性好、交易活
跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的
研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水
平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值或期限套利等操作。基金管理人将充
分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用
股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风
险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，
以达到降低投资组合的整体风险的目的。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方
式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将
在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资
策略。
业绩比较基准（若有） 中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指
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数收益率×50%。
风险收益特征（若有） 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平
低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天治基金管理有限公司 中国民生银行股份有限
公司
姓名 尹维忠 罗菲菲
信息披露负责 联系电话 021-60374975 010-58560666
人
电子邮箱 yinwz@chinanature.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-098-4800（免长途通话费用）、 95568
021-34064800
传真 021-60374934 010-58560798
注册地址 上海市浦东新区莲振路298号4号 北京市西城区复兴门内
楼231室 大街2号
办公地址 上海市复兴西路159号 北京市西城区复兴门内
大街2号
邮政编码 200031 100031
法定代表人 赵玉彪 洪崎
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市复兴西路159号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日-2016年6月30日)
转型前 转型后
本期已实现收益 -7,219,795.31 -1,113,689.79
本期利润 -9,077,320.77 -1,768,902.02
加权平均基金份额本期利润 -0.1838 -0.0398
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本期加权平均净值利润率 -22.81% -5.21%
本期基金份额净值增长率 -20.96% -3.46%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 -14,412,180.60 -10,320,560.57
期末可供分配基金份额利润 -0.1937 -0.2338
期末基金资产净值 59,992,162.49 33,825,706.18
期末基金份额净值 0.8063 0.7662
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 185.61% -3.46%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型前
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个 6.68% 1.49% 4.68% 0.81% 2.00% 0.68%
月
过去三个 -3.89% 2.18% 1.43% 1.34% -5.32% 0.84%
月
过去六个 -11.46% 2.49% -1.33% 1.41% -10.13% 1.08%
月
过去一年 -36.65% 3.13% -16.59% 1.89% -20.06% 1.24%
过去三年 -1.14% 2.21% 34.99% 1.38% -36.13% 0.83%
自基金合
同生效起 185.61% 1.67% 188.95% 1.45% -3.34% 0.22%
至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型后
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
2016-4-18
至 -3.46% 1.79% -0.94% 0.67% -2.52% 1.12%
2016-6-30
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3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
3.3其他指标
注：无
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2016年6月30日，本基金管理人旗下共有十只开放式基金，除本基金外，另外九只基金—天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治财富增长证券投资基金、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治成长精
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选混合型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金合同（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）分别于2008年11月5日、2004年6月29日、2006年1月20日、2006年7月5日、2016年4月7日、2009年7月15日、2011年8月4日、2013年6月4日、2015年6月9日生效。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
任本基金的基金经理（助理）
证券从业
期限
姓名 职务 说明
年限
任职日期 离任日期
曾海 本基金基 2015年6月- 7 2001年7月至2005年8
金经理 12日 月就职于上海丝绸（集团）
股份有限公司，2005年9
月至2006年8月就职于皮
尔磁工业自动化贸易（上
海）有限公司，2008年7
月至2009年2月就职于交
银国际控股有限公司任研
究员，2009年3月至2011
年2月就职于国联证券股
份有限公司任研究员，
2011年3月至2013年6
月就职于光大保德信基金
管理有限公司任研究员，
2013年9月至今就职于天
治基金管理有限公司，历
任行业研究员、基金经理
助理。
注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
任本基金的基金经理（助理）
证券从业
期限
姓名 职务 说明
年限
任职日期 离任日期
曾海 本基金基 2015年6月- 7 2001年7月至2005年8
金经理 12日 月就职于上海丝绸（集团）
股份有限公司，2005年9
月至2006年8月就职于皮
尔磁工业自动化贸易（上
海）有限公司，2008年7
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月至2009年2月就职于交
银国际控股有限公司任研
究员，2009年3月至2011
年2月就职于国联证券股
份有限公司任研究员，
2011年3月至2013年6
月就职于光大保德信基金
管理有限公司任研究员，
2013年9月至今就职于天
治基金管理有限公司，历
任行业研究员、基金经理
助理。
注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》、转型后《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。
报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
第14页共94页
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场总体呈“L”型走势，主要是由于一月份市场暴跌导致开局不利，三大指数普遍跌幅超过20%。待情绪平稳之后，市场在供给侧改革、超额信贷数据，全球宽松预期等因素的刺激下，风险偏好有所回升，指数呈震荡回升的格局，结构性机会明显。上半年市场热点板块众多，其中上半年最具代表性的热点板块包括食品饮料、黄金、新能源汽车、芯片国产化、次新股等。
本基金一月初的配置以成长股为主，并且维持了较高的仓位运作，因此一月份的回撤较大，基于控制风险的考虑，本基金进行了适度的减仓，并积极参与周期股的反弹。本基金在四月份进行了产品转型，强化了行业、主题投资策略，将投资范围聚焦在受益于低碳经济的相关主题，由于产品转型期间仓位波动较大，且市场相对疲软，基金净值出现较大幅度的回撤。二季度中后期，本基金加强了与低碳相关主题的配置，特别是新能源汽车产业链、锂电池材料、智能汽车等板块的配置，净值取得一定的回升。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末，本报告期（2016年4月18日-2016年6月30日），本基金份额净值为0.7662元，报告期内本基金份额净值增长率为-3.46%，业绩比较基准收益率为-0.94%，低于同期业绩比较基准收益率2.52%。
截至转型前报告期末（2016年4月17日），本基金份额净值为0.8063元，报告期末前六个月内，本基金份额净值增长率为-11.46%，业绩比较基准收益率为-1.33%，低于同期业绩比较基准收益率10.13%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年宏观经济数据表现平稳，一、二季度GDP增速均达到6.7%,分项数据除了基建相对较
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好外，其他的数据均缺乏亮点，基本符合市场对经济形势的预期。展望下半年，我们预计经济继续维持“L”型的概率较大，主要是因为稳定的经济环境有利于推进供给侧改革，并且政府有望通过PPP模式加大推进基建投资，以对冲房地产投资可能下滑的风险。
经过上半年风险释放和预期重构，政策监管日趋完善，市场风险偏好有所回升，本基金认为下半年证券市场的机会大于风险。但由于经济形势仍处于筑底期间，且增量资金有限，因此我们预计市场将延续二季度的“慢牛”行情。
经济转型和改革是我国政府面临的主要问题，产业结构升级是未来我国经济发展的主要方向，本基金认为代表未来国家战略发展方向的领域如“互联网+”、人工智能、新能源汽车等产业将继续引领市场主流，我们始终看好相关领域的投资机会，这是取得超额收益的重要来源。
改革是本届政府的核心任务，是中国经济转型成功的必要保障，我们预计下半年供给侧改革和国企改革将在政策支持下取得实质性的进展，预计下半年国企改革主题存在一定的投资机会。
综合上述判断，我们认为可以逐步挑选出一批具备高投资性价比的优秀标的。本基金始终关注新兴产业，并且将聚焦受益于低碳经济主题的相关标的。同时也关注有利于提升人们对生活质量追求的行业，如娱乐、体育、医疗、教育等。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。
基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未分配利润。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需分配利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
转型后，本基金报告期内存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，出现上述情形的时间段为2016年4月18日至2016年6月30日。本基金报告期内基金份额持有人数在200人以上。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对天治品质优选混合型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—天治基金管理有限公司在天治品质优选混合型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，天治品质优选混合型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由天治品质优选混合型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金管理人—天治基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）(转型前)
6.1资产负债表(转型前)
会计主体：天治品质优选
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报告截止日：2016年4月17日
单位：人民币元
上年度末
资产 附注号 报告期初至转型前 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 8,437,847.43 5,988,117.96
结算备付金 943,827.65 882,026.76
存出保证金 165,645.11 175,808.96
交易性金融资产 6.4.7.2 51,640,199.98 36,670,271.00
其中：股票投资 51,640,199.98 36,670,271.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 359,129.78 2,087,910.63
应收利息 6.4.7.5 11,566.40 1,825.50
应收股利 - -
应收申购款 6,609.75 20,439.34
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 61,564,826.10 45,826,400.15
上年度末
负债和所有者权益 附注号 报告期初至转型前 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 370,015.73 101,459.29
应付赎回款 75,536.83 33,872.61
应付管理人报酬 41,725.16 58,994.41
应付托管费 6,954.22 9,832.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 962,354.22 575,080.07
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 116,077.45 201,414.58
负债合计 1,572,663.61 980,653.35
所有者权益：
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实收基金 6.4.7.9 74,404,343.09 43,956,438.22
未分配利润 6.4.7.10 -14,412,180.60 889,308.58
所有者权益合计 59,992,162.49 44,845,746.80
负债和所有者权益总计 61,564,826.10 45,826,400.15
注：报告截止日2016年4月17日，基金份额净值0.8063元，基金份额总额74,404,343.09份。
6.2利润表
会计主体：天治品质优选
本报告期：2016年1月1日至2016年4月17日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至
年4月17日 2015年6月30日
一、收入 -8,177,766.04 29,348,586.83
1.利息收入 51,370.57 48,916.99
其中：存款利息收入 6.4.7.11 30,347.10 48,908.74
债券利息收入 - 8.25
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 21,023.47 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -6,379,448.03 37,015,295.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,380,245.88 36,899,312.59
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 797.85 115,983.07
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -1,857,525.46 -7,745,992.35
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 7,836.88 30,366.53
列）
减：二、费用 899,554.73 2,033,171.00
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 176,867.10 596,171.98
2．托管费 6.4.10.2.2 29,477.90 99,361.98
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 624,103.69 1,234,322.49
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 69,106.04 103,314.55
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三、利润总额（亏损总额以“-” -9,077,320.77 27,315,415.83
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -9,077,320.77 27,315,415.83
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天治品质优选
本报告期：2016年1月1日至2016年4月17日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年4月17日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 43,956,438.22 889,308.58 44,845,746.80
净值）
二、本期经营活动产生的基- -9,077,320.77 -9,077,320.77
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 30,447,904.87 -6,224,168.41 24,223,736.46
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 38,444,911.69 -7,762,011.44 30,682,900.25
2.基金赎回款 -7,997,006.82 1,537,843.03 -6,459,163.79
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值- - -
变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基金 74,404,343.09 -14,412,180.60 59,992,162.49
净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 85,832,918.52 -4,379,600.82 81,453,317.70
净值）
二、本期经营活动产生的基- 27,315,415.83 27,315,415.83
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 -42,906,640.12 -12,388,599.24 -55,295,239.36
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 21,442,458.94 6,682,015.43 28,124,474.37
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2.基金赎回款 -64,349,099.06 -19,070,614.67 -83,419,713.73
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值- - -
变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基金 42,926,278.40 10,547,215.77 53,473,494.17
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______赵玉彪______ ______闫译文______ ____黄宇星____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
天治品质优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]192号文《关于同意天治品质优选混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2005年1月12日正式生效，首次设立募集规模为1,212,569,189.32份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股票优选策略为主，辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置，并依托专业的管理经验和有效的风险预算管理，构建和动态调整投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。
本基金原业绩比较基准为：中信标普300指数×70%＋中信标普国债指数×30%。自2015年8月4日起，本基金的业绩比较基准变更为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关
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于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年4月17日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与2015年年度报告一致。
6.4.4.1会计年度
-
6.4.4.2记账本位币
-
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
-
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
-
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
-
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
-
6.4.4.7实收基金
-
6.4.4.8损益平准金
-
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6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
-
6.4.4.10费用的确认和计量
-
6.4.4.11基金的收益分配政策
-
6.4.4.12分部报告
-
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
-
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
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根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
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本期末
项目 2016年4月17日
活期存款 8,437,847.43
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 8,437,847.43
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年4月17日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 51,475,803.49 51,640,199.98 164,396.49
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 51,475,803.49 51,640,199.98 164,396.49
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：无
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年4月17日
应收活期存款利息 9,882.63
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应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 905.34
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 580.01
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 198.42
合计 11,566.40
6.4.7.6其他资产
注：无
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年4月17日
交易所市场应付交易费用 962,354.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 962,354.22
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年4月17日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 224.49
其他 6,786.92
预提费用 109,066.04
合计 116,077.45
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年4月17日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 43,956,438.22 43,956,438.22
本期申购 38,444,911.69 38,444,911.69
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本期赎回（以“-”号填列） -7,997,006.82 -7,997,006.82
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 74,404,343.09 74,404,343.09
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,501,059.47 -12,611,750.89 889,308.58
本期利润 -7,219,795.31 -1,857,525.46 -9,077,320.77
本期基金份额交易产 4,661,693.36 -10,885,861.77 -6,224,168.41
生的变动数
其中：基金申购款 5,886,497.71 -13,648,509.15 -7,762,011.44
基金赎回款 -1,224,804.35 2,762,647.38 1,537,843.03
本期已分配利润 - - -
本期末 10,942,957.52 -25,355,138.12 -14,412,180.60
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年4月17日
活期存款利息收入 24,680.06
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,262.05
其他 1,404.99
合计 30,347.10
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年4月17日
卖出股票成交总额 199,394,324.58
减：卖出股票成本总额 205,774,570.46
买卖股票差价收入 -6,380,245.88
第27页共94页
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
注：无
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
注：无
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
注：无
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
注：无
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
注：无
6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无
6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：无
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注：无
第28页共94页
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年4月17日
股票投资产生的股利收益 797.85
基金投资产生的股利收益 -
合计 797.85
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年4月17日
1.交易性金融资产 -1,857,525.46
——股票投资 -1,857,525.46
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,857,525.46
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年4月17日
基金赎回费收入 7,515.39
转换费收入 321.49
合计 7,836.88
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年4月17日
交易所市场交易费用 624,103.69
银行间市场交易费用 -
合计 624,103.69
第29页共94页
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年4月17日
审计费用 14,753.88
信息披露费 41,312.16
账户维护费用 3,000.00
其他 10,000.00
银行汇划费用 40.00
合计 69,106.04
6.4.7.21分部报告
-
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
第30页共94页
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：无
6.4.10.1.2债券交易
注：无
6.4.10.1.3债券回购交易
注：无
6.4.10.1.4权证交易
注：无
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：无
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年4 2015年1月1日至2015年6月30
月17日 日
当期发生的基金应支付 176,867.10 596,171.98
的管理费
其中：支付销售机构的客 40,788.09 142,075.84
1
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
第31页共94页
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年4 2015年1月1日至2015年6月30
月17日 日
当期发生的基金应支付 29,477.90 99,361.98
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
注：无
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未于关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年4 2015年1月1日至2015年6月30
月17日 日
基金合同生效日持有的基 - -
金份额
期初持有的基金份额 9,234,489.16 9,234,489.16
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,234,489.16 9,234,489.16
期末持有的基金份额 12.41% 21.01%
占基金总份额比例
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无
第32页共94页
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年4月17日 2015年1月1日至2015年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 8,437,847.43 24,680.06 17,552,852.96 41,212.51
股份有限公司
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
注：无
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
注：无
6.4.12期末（2016年4月17日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无
6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
期末 复牌
股票 股票 停牌日 停牌 复牌日 期末 期末估值总
估值单 开盘单 数量（股） 备注
代码 名称期 原因 期 成本总额 额
价 价
600576万家文2016年4重大事 23.22 - - 130,0002,872,864.563,018,600.00 -
化 月11日项
000002万科 2015年 重大事 19.62 2016年7 21.99 100,0002,105,400.001,962,000.00 -
Ａ 12月21项 月4日
日
300038梅泰诺 2015年 重大事 48.63 - - 25,0001,334,360.001,215,750.00 -
12月16项
日
第33页共94页
600745中茵股2016年1重大事 27.71 2016年5 26.70 40,0001,047,618.001,108,400.00 -
份 月27日项 月4日
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
第34页共94页
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 3个月-1
1个月以内1-3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年4月17日 年
资产
银行存款 8,437,847.43 - - - - - 8,437,847.43
结算备付金 943,827.65 - - - - - 943,827.65
存出保证金 165,645.11 - - - - - 165,645.11
交易性金融资产 - - - - -51,640,199.98 51,640,199.98
应收证券清算款 - - - - - 359,129.78 359,129.78
应收利息 - - - - - 11,566.40 11,566.40
应收申购款 - - - - - 6,609.75 6,609.75
资产总计 9,547,320.19 - - - -52,017,505.91 61,564,826.10
负债
应付证券清算款 - - - - - 370,015.73 370,015.73
应付赎回款 - - - - - 75,536.83 75,536.83
应付管理人报酬 - - - - - 41,725.16 41,725.16
应付托管费 - - - - - 6,954.22 6,954.22
第35页共94页
应付交易费用 - - - - - 962,354.22 962,354.22
其他负债 - - - - - 116,077.45 116,077.45
负债总计 - - - - -1,572,663.61 1,572,663.61
利率敏感度缺口 9,547,320.19 - - - -50,444,842.30 59,992,162.49
上年度末 3个月-1
1个月以内1-3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日 年
资产
银行存款 5,988,117.96 - - - - - 5,988,117.96
结算备付金 882,026.76 - - - - - 882,026.76
存出保证金 175,808.96 - - - - - 175,808.96
交易性金融资产 - - - - -36,670,271.00 36,670,271.00
应收证券清算款 - - - - -2,087,910.63 2,087,910.63
应收利息 - - - - - 1,825.50 1,825.50
应收申购款 - - - - - 20,439.34 20,439.34
其他资产 - - - - - - -
资产总计 7,045,953.68 - - - -38,780,446.47 45,826,400.15
负债
应付证券清算款 - - - - - 101,459.29 101,459.29
应付赎回款 - - - - - 33,872.61 33,872.61
应付管理人报酬 - - - - - 58,994.41 58,994.41
应付托管费 - - - - - 9,832.39 9,832.39
应付交易费用 - - - - - 575,080.07 575,080.07
其他负债 - - - - - 201,414.58 201,414.58
负债总计 - - - - - 980,653.35 980,653.35
利率敏感度缺口 7,045,953.68 - - - -37,799,793.12 44,845,746.80
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。
设
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分 本期末（2016年4月17日） 上年度末（2015年12月31日）
析
1.利率上升25个基- -
点
2.利率下降25个基- -
点
注：本报告期末本基金均未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
第36页共94页
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年4月17日 2015年12月31日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 51,640,199.98 86.07 36,670,271.00 81.77
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 51,640,199.98 86.07 36,670,271.00 81.77
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的变动；
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末（2016年4月 上年度末（2015年12月
分析 17日） 31日）
1.业绩比较基准变动5% 2,653,827.00 3,045,324.83
2.业绩比较基准变动-5% -2,653,827.00 -3,045,324.83
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
-
第37页共94页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）(转型后)
6.1资产负债表（转型后）
会计主体：天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 转型后至报告期末
资产：
银行存款 6.4.7.1 5,648,066.21
结算备付金 624,158.73
存出保证金 173,837.08
交易性金融资产 6.4.7.2 27,285,138.00
其中：股票投资 27,285,138.00
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款 1,551,768.06
应收利息 6.4.7.5 1,518.11
应收股利 -
应收申购款 5,190.22
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 35,289,676.41
负债和所有者权益 附注号 转型后至报告期末
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 90,506.10
应付管理人报酬 41,519.13
应付托管费 6,919.86
应付销售服务费 -
应付交易费用 6.4.7.7 1,223,415.54
应交税费 -
应付利息 -
第38页共94页
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 101,609.60
负债合计 1,463,970.23
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 44,146,266.75
未分配利润 6.4.7.10 -10,320,560.57
所有者权益合计 33,825,706.18
负债和所有者权益总计 35,289,676.41
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.7662元，基金份额总额44,146,266.75份。
6.2利润表
会计主体：天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年4月18日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 附注号 2016年4月18日至2016年6月30日
一、收入 -1,132,414.19
1.利息收入 14,515.38
其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,515.38
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -523,239.52
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -650,537.28
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 127,297.76
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -655,212.23
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 31,522.18
减：二、费用 636,487.83
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 102,343.90
2．托管费 6.4.10.2.2 17,057.32
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 440,095.99
5．利息支出 -
第39页共94页
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.20 76,990.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -1,768,902.02
列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,768,902.02
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年4月18日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年4月18日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 74,404,343.09 -14,412,180.60 59,992,162.49
二、本期经营活动产生的基金净 - -1,768,902.02 -1,768,902.02
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基 -30,258,076.34 5,860,522.05 -24,397,554.29
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,293,180.74 -323,795.45 969,385.29
2.基金赎回款（以“-” -31,551,257.08 6,184,317.50 -25,366,939.58
号填列）
四、本期向基金份额持有人分配 - - -
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 44,146,266.75 -10,320,560.57 33,825,706.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______赵玉彪______ ______闫译文______ ____黄宇星____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金由天治品质优选混合型证券投资基金通过转型变
第40页共94页
更而来。
天治品质优选混合型证券投资基金经中国证监会《关于核准天治品质优选混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2004】192号文）核准募集，基金管理人为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
天治品质优选混合型证券投资基金自2004年11月29日至2005年1月7日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》于2005年1月12日生效。
2016年4月18日，天治品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会以【通讯】方式召开，大会讨论通过了天治品质优选混合型证券投资基金的转型议案，内容包括天治品质优选混合型证券投资基金调整投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等，并更名为“天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金”。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
自2016年4月18日起，《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于受益于低碳经济主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
第41页共94页
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与2015年年度报告一致。
6.4.4.1会计年度
-
6.4.4.2记账本位币
-
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
-
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
-
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
-
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
-
6.4.4.7实收基金
-
第42页共94页
6.4.4.8损益平准金
-
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
-
6.4.4.10费用的确认和计量
-
6.4.4.11基金的收益分配政策
-
6.4.4.12分部报告
-
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
-
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
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让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
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6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 5,648,066.21
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 5,648,066.21
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 27,775,953.74 27,285,138.00 -490,815.74
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 27,775,953.74 27,285,138.00 -490,815.74
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产或负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：无
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无
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6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 1,194.85
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 252.81
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.07
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 70.38
合计 1,518.11
6.4.7.6其他资产
注：无
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,223,415.54
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,223,415.54
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 341.02
其他 6,786.92
预提费用 94,481.66
合计 101,609.60
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
第46页共94页
本期
项目 2016年4月18日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 74,404,343.09 74,404,343.09
-基金份额折算调整 - -
-未领取红利份额折算调整（若有） - -
-集中申购募集资金本金及利息 - -
-基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 1,293,180.74 1,293,180.74
本期赎回（以“-”号填列） -31,551,257.08 -31,551,257.08
本期末 44,146,266.75 44,146,266.75
6.4.7.10未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 11,138,768.65 -25,550,949.25 -14,412,180.60
本期利润 -1,113,689.79 -655,212.23 -1,768,902.02
本期基金份额交易 -4,437,443.59 10,297,965.64 5,860,522.05
产生的变动数
其中：基金申购款 141,442.89 -465,238.34 -323,795.45
基金赎回款 -4,578,886.48 10,763,203.98 6,184,317.50
本期已分配利润 - - -
本期末 5,587,635.27 -15,908,195.84 -10,320,560.57
6.4.7.11存款利息收入
本期
项目 2016年4月18日至2016年6月30日
活期存款利息收入 11,317.09
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,633.83
其他 564.46
合计 14,515.38
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年4月18日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 153,793,124.42
第47页共94页
减：卖出股票成本总额 154,443,661.70
买卖股票差价收入 -650,537.28
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
注：无
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
注：无
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
注：无
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
注：无
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
注：无
6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无
6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：无
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无
第48页共94页
6.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益
注：无
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年4月18日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 127,297.76
基金投资产生的股利收益 -
合计 127,297.76
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年4月18日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -655,212.23
——股票投资 -655,212.23
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -655,212.23
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年4月18日至2016年6月30日
基金赎回费收入 31,510.82
转换费收入 11.36
合计 31,522.18
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年4月18日至2016年6月30日
第49页共94页
交易所市场交易费用 440,095.99
银行间市场交易费用 -
合计 440,095.99
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年4月18日至2016年6月30日
审计费用 10,109.14
信息披露费 28,306.48
账户维护费用 -1,500.00
其他 40,050.00
银行汇划费用 25.00
合计 76,990.62
6.4.7.21分部报告
-
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.10本报告期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
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6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：无
6.4.10.1.2债券交易
注：无
6.4.10.1.3债券回购交易
注：无
6.4.10.1.4权证交易
注：无
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：无
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2016年4月18日至2016年6月30日
当期应支付的管理费 102,343.90
其中：支付销售机构的客户维护费 26,200.79
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2016年4月18日至2016年6月30日
当期应支付的托管费 17,057.32
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
第51页共94页
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
注：无
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未于关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
项目 2016年4月18日至2016年6月30日
期初持有的基金份额 9,234,489.16
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分增加的份额 -
期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 9,234,489.16
期末持有的基金份额 20.92%
占基金总份额比例
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年4月18日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国民生银行股份有限公司 5,648,066.21 11,317.09
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6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
注：无
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
注：无
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无
6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
期末 复牌
股票 股票 停牌日 停牌 复牌日 期末 期末估值总
估值单 开盘单 数量（股） 备注
代码 名称期 原因 期 成本总额 额
价 价
600576万家文2016年4重大事 21.80 - - 130,0002,872,864.562,834,000.00-
化 月11日项
000002万科A 2015年重大事 18.20 2016年7 21.99 100,0002,105,400.001,820,000.00-
12月21项 月4日
日
002355兴民钢2016年5重大事 21.09 - - 50,000 950,000.001,054,500.00-
圈 月12日项
300038梅泰诺 2015年重大事 50.58 - - 25,0001,334,360.001,264,500.00-
12月16项
日
300323华灿光2016年4重大事 9.35 - - 200,0001,657,000.001,870,000.00-
电 月18日项
第53页共94页
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一
第54页共94页
般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 3个月-1
1个月以内1-3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日 年
资产
银行存款 5,648,066.21 - - - - -5,648,066.21
结算备付金 624,158.73 - - - - - 624,158.73
存出保证金 173,837.08 - - - - - 173,837.08
交易性金融资产 - - - - -27,285,138.0027,285,138.00
应收证券清算款 - - - - -1,551,768.061,551,768.06
应收利息 - - - - - 1,518.11 1,518.11
应收申购款 - - - - - 5,190.22 5,190.22
资产总计 6,446,062.02 - - - -28,843,614.3935,289,676.41
负债
应付赎回款 - - - - - 90,506.10 90,506.10
应付管理人报酬 - - - - - 41,519.13 41,519.13
应付托管费 - - - - - 6,919.86 6,919.86
应付交易费用 - - - - -1,223,415.541,223,415.54
其他负债 - - - - - 101,609.60 101,609.60
负债总计 - - - - -1,463,970.231,463,970.23
利率敏感度缺口 6,446,062.02 - - - -27,379,644.1633,825,706.18
第55页共94页
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响
设
对资产负债表日基金资产净值的
分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
析 本期末（2016年6月30日）
1.利率上升25个基点 -
2.利率下降25个基点 -
注：本报告期末本基金均未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 27,285,138.00 80.66
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投 - -
资
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 27,285,138.00 80.66
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的变动；
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
第56页共94页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月30日）
1.业绩比较基准变动5% 1,472,178.38
2.业绩比较基准变动-5% -1,472,178.38
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
-
§7 投资组合报告(转型前)
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 51,640,199.98 83.88
其中：股票 51,640,199.98 83.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,381,675.08 15.24
7 其他资产 542,951.04 0.88
8 合计 61,564,826.10 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元） (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 23,792,050.00 39.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,018,600.00 5.03
第57页共94页
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,567,136.84 20.95
J 金融业 3,973,423.14 6.62
K 房地产业 4,710,240.00 7.85
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,578,750.00 5.97
S 综合 - -
合计 51,640,199.98 86.07
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（%）
1 002730 电光科技 80,000 3,564,000.00 5.94
2 600576 万家文化 130,000 3,018,600.00 5.03
3 300073 当升科技 70,000 2,422,700.00 4.04
4 300059 东方财富 50,000 2,264,500.00 3.77
5 601688 华泰证券 119,946 2,169,823.14 3.62
6 300168 万达信息 70,000 1,969,800.00 3.28
7 000002万 科Ａ 100,000 1,962,000.00 3.27
8 002590 万安科技 70,000 1,894,200.00 3.16
9 300196 长海股份 50,000 1,850,000.00 3.08
10 600837 海通证券 120,000 1,803,600.00 3.01
11 300323 华灿光电 200,000 1,798,000.00 3.00
12 300133 华策影视 65,000 1,790,750.00 2.98
13 600633 浙报传媒 100,000 1,788,000.00 2.98
14 002624 完美环球 45,000 1,767,600.00 2.95
15 000971 高升控股 60,000 1,734,000.00 2.89
第58页共94页
16 300271 华宇软件 85,000 1,728,900.00 2.88
17 300232 洲明科技 50,000 1,714,500.00 2.86
18 300287 飞利信 119,978 1,653,296.84 2.76
19 601799 星宇股份 45,000 1,643,400.00 2.74
20 601028 玉龙股份 200,000 1,638,000.00 2.73
21 600158 中体产业 80,000 1,620,800.00 2.70
22 002311 海大集团 100,000 1,616,000.00 2.69
23 300010 立思辰 61,400 1,449,040.00 2.42
24 002548 金新农 80,000 1,396,800.00 2.33
25 601012 隆基股份 100,000 1,330,000.00 2.22
26 300038 梅泰诺 25,000 1,215,750.00 2.03
27 600730 中国高科 68,000 1,127,440.00 1.88
28 600745 中茵股份 40,000 1,108,400.00 1.85
29 600271 航天信息 10,000 600,300.00 1.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％）
1 300271 华宇软件 4,874,258.53 10.87
2 600576 万家文化 4,401,450.00 9.81
3 300168 万达信息 4,209,616.00 9.39
4 300059 东方财富 3,843,551.00 8.57
5 300010 立思辰 3,578,800.00 7.98
6 600048 保利地产 3,531,300.00 7.87
7 002730 电光科技 3,495,650.64 7.79
8 002329 皇氏集团 3,272,371.80 7.30
9 600489 中金黄金 3,069,100.00 6.84
10 000978 桂林旅游 2,845,684.10 6.35
11 002308 威创股份 2,834,500.00 6.32
12 300291 华录百纳 2,809,627.80 6.27
13 002590 万安科技 2,765,000.00 6.17
14 601028 玉龙股份 2,720,081.00 6.07
15 600958 东方证券 2,640,597.93 5.89
16 601799 星宇股份 2,631,787.00 5.87
第59页共94页
17 600754 锦江股份 2,609,500.00 5.82
18 300073 当升科技 2,593,300.00 5.78
19 000060 中金岭南 2,479,000.00 5.53
20 300144 宋城演艺 2,455,432.00 5.48
21 002280 联络互动 2,343,704.00 5.23
22 002074 国轩高科 2,281,355.00 5.09
23 600497 驰宏锌锗 2,204,354.00 4.92
24 601688 华泰证券 2,116,203.58 4.72
25 300166 东方国信 2,088,172.00 4.66
26 300037 新宙邦 2,079,383.60 4.64
27 300332 天壕环境 2,079,335.00 4.64
28 600352 浙江龙盛 2,063,200.00 4.60
29 002001 新和成 2,032,775.00 4.53
30 000709 河钢股份 1,999,574.00 4.46
31 300031 宝通科技 1,990,443.00 4.44
32 002460 赣锋锂业 1,965,584.00 4.38
33 300047 天源迪科 1,957,500.00 4.36
34 300367 东方网力 1,885,750.00 4.20
35 300136 信维通信 1,849,379.55 4.12
36 600837 海通证券 1,817,467.00 4.05
37 300274 阳光电源 1,800,500.00 4.01
38 300133 华策影视 1,786,308.00 3.98
39 300232 洲明科技 1,782,623.00 3.98
40 300196 长海股份 1,770,000.00 3.95
41 300198 纳川股份 1,763,500.00 3.93
42 002777 久远银海 1,759,500.00 3.92
43 600633 浙报传媒 1,729,394.00 3.86
44 002624 完美世界 1,721,008.00 3.84
45 002311 海大集团 1,711,606.00 3.82
46 000971 高升控股 1,671,000.00 3.73
47 300287 飞利信 1,666,374.30 3.72
48 300323 华灿光电 1,657,000.00 3.69
49 601336 新华保险 1,640,000.00 3.66
50 600804 鹏博士 1,577,000.00 3.52
51 600158 中体产业 1,569,620.00 3.50
52 600030 中信证券 1,559,600.00 3.48
第60页共94页
53 600399 抚顺特钢 1,558,500.00 3.48
54 600136 当代明诚 1,555,047.00 3.47
55 300001 特锐德 1,511,460.00 3.37
56 600019 宝钢股份 1,483,200.00 3.31
57 002241 歌尔股份 1,474,000.00 3.29
58 600531 豫光金铅 1,460,847.17 3.26
59 002548 金新农 1,411,100.00 3.15
60 600366 宁波韵升 1,401,285.00 3.12
61 002292 奥飞娱乐 1,392,000.00 3.10
62 300352 北信源 1,379,928.20 3.08
63 600699 均胜电子 1,332,000.00 2.97
64 300190 维尔利 1,320,758.15 2.95
65 601777 力帆股份 1,246,497.04 2.78
66 600562 国睿科技 1,239,700.00 2.76
67 600547 山东黄金 1,209,500.00 2.70
68 600177 雅戈尔 1,195,600.00 2.67
69 600662 强生控股 1,186,500.00 2.65
70 600519 贵州茅台 1,175,000.00 2.62
71 300224 正海磁材 1,159,105.30 2.58
72 002501 利源精制 1,146,500.00 2.56
73 600114 东睦股份 1,134,000.00 2.53
74 600884 杉杉股份 1,132,000.00 2.52
75 600340 华夏幸福 1,118,919.00 2.50
76 000671 阳光城 1,114,262.00 2.48
77 000878 云南铜业 1,113,300.00 2.48
78 002605 姚记扑克 1,105,559.00 2.47
79 002019 亿帆鑫富 1,104,900.00 2.46
80 300148 天舟文化 1,104,500.00 2.46
81 600589 广东榕泰 1,101,789.00 2.46
82 300033 同花顺 1,099,600.00 2.45
83 002123 荣信股份 1,093,526.87 2.44
84 000530 大冷股份 1,080,440.00 2.41
85 002413 雷科防务 1,078,444.00 2.40
86 002395 双象股份 1,077,253.00 2.40
87 002224 三力士 1,072,570.84 2.39
88 002429 兆驰股份 1,070,650.00 2.39
第61页共94页
89 300100 双林股份 1,069,252.00 2.38
90 600730 中国高科 1,068,075.88 2.38
91 002467 二六三 1,067,080.00 2.38
92 300498 温氏股份 1,065,890.68 2.38
93 300339 润和软件 1,064,300.00 2.37
94 002446 盛路通信 1,064,135.00 2.37
95 002007 华兰生物 1,062,350.00 2.37
96 603008 喜临门 1,061,968.52 2.37
97 002262 恩华药业 1,060,159.99 2.36
98 600501 航天晨光 1,048,833.00 2.34
99 600745 中茵股份 1,047,618.00 2.34
100 002146 荣盛发展 1,047,500.00 2.34
101 002244 滨江集团 1,047,000.00 2.33
102 601198 东兴证券 1,042,000.00 2.32
103 002303 美盈森 1,041,543.00 2.32
104 000959 首钢股份 1,039,000.00 2.32
105 300253 卫宁健康 1,037,022.00 2.31
106 000558 莱茵体育 1,035,821.00 2.31
107 300262 巴安水务 1,029,000.00 2.29
108 300178 腾邦国际 1,025,543.83 2.29
109 300383 光环新网 1,024,940.00 2.29
110 600172 黄河旋风 1,022,265.00 2.28
111 002431 棕榈股份 1,014,200.00 2.26
112 000807 云铝股份 1,008,440.00 2.25
113 002092 中泰化学 999,323.00 2.23
114 300014 亿纬锂能 994,200.00 2.22
115 002699 美盛文化 993,000.00 2.21
116 002488 金固股份 991,800.00 2.21
117 300182 捷成股份 990,000.00 2.21
118 002245 澳洋顺昌 990,000.00 2.21
119 300251 光线传媒 990,000.00 2.21
120 000895 双汇发展 989,750.00 2.21
121 002271 东方雨虹 989,200.00 2.21
122 600303 曙光股份 989,100.00 2.21
123 002155 湖南黄金 986,188.00 2.20
124 600622 嘉宝集团 984,750.00 2.20
第62页共94页
125 600386 北巴传媒 979,967.00 2.19
126 002247 帝龙新材 978,000.00 2.18
127 000716 黑芝麻 976,819.00 2.18
128 300199 翰宇药业 972,500.00 2.17
129 002443 金洲管道 971,900.20 2.17
130 300008 天海防务 971,315.00 2.17
131 600988 赤峰黄金 969,600.00 2.16
132 002285 世联行 963,000.00 2.15
133 600688 上海石化 951,446.00 2.12
134 002355 兴民智通 950,000.00 2.12
135 601699 潞安环能 935,934.00 2.09
136 600111 北方稀土 935,700.00 2.09
137 601555 东吴证券 934,400.00 2.08
138 002615 哈尔斯 932,000.00 2.08
139 002325 洪涛股份 929,789.00 2.07
140 002407 多氟多 928,484.50 2.07
141 300324 旋极信息 926,492.00 2.07
142 002167 东方锆业 920,000.00 2.05
143 300302 同有科技 916,000.00 2.04
144 600157 永泰能源 916,000.00 2.04
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％）
1 300168 万达信息 3,858,485.00 8.60
2 600048 保利地产 3,551,756.05 7.92
3 600489 中金黄金 3,171,626.97 7.07
4 002329 皇氏集团 3,073,565.95 6.85
5 300271 华宇软件 2,993,110.70 6.67
6 300291 华录百纳 2,985,172.00 6.66
7 000978 桂林旅游 2,833,563.00 6.32
8 002308 威创股份 2,722,015.15 6.07
9 002280 联络互动 2,623,500.00 5.85
10 300010 立思辰 2,580,600.00 5.75
11 600754 锦江股份 2,479,300.00 5.53
第63页共94页
12 300144 宋城演艺 2,433,089.00 5.43
13 600958 东方证券 2,427,079.01 5.41
14 300031 宝通科技 2,328,761.00 5.19
15 600497 驰宏锌锗 2,218,209.00 4.95
16 300047 天源迪科 2,203,585.00 4.91
17 000060 中金岭南 2,137,592.25 4.77
18 000558 莱茵体育 2,134,422.28 4.76
19 300332 天壕环境 2,107,064.00 4.70
20 300166 东方国信 2,069,600.00 4.61
21 002123 荣信股份 2,060,513.00 4.59
22 002001 新和成 2,051,700.00 4.58
23 002466 天齐锂业 2,021,518.00 4.51
24 600352 浙江龙盛 1,998,796.70 4.46
25 300136 信维通信 1,995,825.00 4.45
26 002395 双象股份 1,963,864.00 4.38
27 002460 赣锋锂业 1,949,806.00 4.35
28 300450 先导智能 1,848,707.00 4.12
29 300198 纳川股份 1,830,000.00 4.08
30 000709 河钢股份 1,820,590.15 4.06
31 300059 东方财富 1,756,178.00 3.92
32 300274 阳光电源 1,725,916.50 3.85
33 600804 鹏博士 1,648,118.06 3.68
34 002777 久远银海 1,633,838.00 3.64
35 600136 当代明诚 1,579,741.50 3.52
36 002241 歌尔股份 1,572,101.00 3.51
37 600030 中信证券 1,565,000.00 3.49
38 601336 新华保险 1,560,000.00 3.48
39 600576 万家文化 1,486,466.68 3.31
40 600019 宝钢股份 1,475,000.00 3.29
41 600699 均胜电子 1,459,000.00 3.25
42 300001 特锐德 1,443,000.00 3.22
43 600531 豫光金铅 1,425,000.00 3.18
44 300352 北信源 1,419,302.00 3.16
45 002292 奥飞娱乐 1,365,039.90 3.04
46 600547 山东黄金 1,328,356.00 2.96
47 002407 多氟多 1,319,234.00 2.94
48 002074 国轩高科 1,288,000.00 2.87
49 600399 抚顺特钢 1,274,000.00 2.84
第64页共94页
50 002717 岭南园林 1,273,800.00 2.84
51 002019 亿帆鑫富 1,263,810.00 2.82
52 600366 宁波韵升 1,263,500.00 2.82
53 600562 国睿科技 1,240,608.00 2.77
54 000793 华闻传媒 1,240,529.00 2.77
55 300190 维尔利 1,234,311.22 2.75
56 603008 喜临门 1,225,727.44 2.73
57 603588 高能环境 1,224,000.00 2.73
58 300324 旋极信息 1,217,349.00 2.71
59 300207 欣旺达 1,206,350.00 2.69
60 600177 雅戈尔 1,200,000.00 2.68
61 300037 新宙邦 1,184,000.00 2.64
62 601777 力帆股份 1,170,000.00 2.61
63 600519 贵州茅台 1,152,526.00 2.57
64 600884 杉杉股份 1,140,200.00 2.54
65 002183 怡亚通 1,124,300.00 2.51
66 300262 巴安水务 1,104,000.00 2.46
67 600988 赤峰黄金 1,098,900.00 2.45
68 002590 万安科技 1,095,286.00 2.44
69 603308 应流股份 1,092,739.00 2.44
70 300078 思创医惠 1,089,204.00 2.43
71 300251 光线传媒 1,089,150.00 2.43
72 002429 兆驰股份 1,087,500.00 2.42
73 002431 棕榈股份 1,085,425.00 2.42
74 002224 三力士 1,077,204.00 2.40
75 002325 洪涛股份 1,077,000.00 2.40
76 600593 大连圣亚 1,070,250.00 2.39
77 601198 东兴证券 1,068,500.00 2.38
78 002501 利源精制 1,058,502.90 2.36
79 300253 卫宁健康 1,050,000.00 2.34
80 600501 航天晨光 1,043,500.00 2.33
81 600688 上海石化 1,041,100.00 2.32
82 000878 云南铜业 1,036,800.00 2.31
83 600340 华夏幸福 1,034,420.00 2.31
84 000807 云铝股份 1,031,900.00 2.30
85 300148 天舟文化 1,028,857.00 2.29
86 300367 东方网力 1,028,850.00 2.29
87 600662 强生控股 1,027,801.00 2.29
第65页共94页
88 300498 温氏股份 1,020,400.00 2.28
89 300339 润和软件 1,014,711.30 2.26
90 300302 同有科技 1,010,000.00 2.25
91 002285 世联行 1,008,803.00 2.25
92 002271 东方雨虹 1,008,461.00 2.25
93 601028 玉龙股份 1,008,428.00 2.25
94 300100 双林股份 1,006,500.00 2.24
95 600622 嘉宝集团 1,001,070.00 2.23
96 300008 天海防务 1,000,890.00 2.23
97 000895 双汇发展 1,000,000.00 2.23
98 000671 阳光城 1,000,000.00 2.23
99 300182 捷成股份 991,144.00 2.21
100 002303 美盈森 990,500.00 2.21
101 002169 智光电气 989,606.00 2.21
102 002007 华兰生物 989,049.00 2.21
103 000530 大冷股份 986,795.00 2.20
104 000716 黑芝麻 982,327.00 2.19
105 300033 同花顺 979,573.00 2.18
106 600303 曙光股份 974,433.00 2.17
107 300014 亿纬锂能 974,080.00 2.17
108 002146 荣盛发展 965,716.00 2.15
109 002092 中泰化学 962,565.00 2.15
110 600172 黄河旋风 962,000.00 2.15
111 002413 雷科防务 955,617.00 2.13
112 300199 翰宇药业 948,200.00 2.11
113 300224 正海磁材 945,143.00 2.11
114 002244 滨江集团 942,000.00 2.10
115 002467 二六三 927,500.00 2.07
116 002605 姚记扑克 927,400.00 2.07
117 002446 盛路通信 927,210.00 2.07
118 601799 星宇股份 921,000.00 2.05
119 000971 高升控股 914,662.00 2.04
120 002155 湖南黄金 913,051.00 2.04
121 000959 首钢股份 911,644.00 2.03
122 002443 金洲管道 911,400.00 2.03
123 600114 东睦股份 904,335.00 2.02
124 002699 美盛文化 897,200.00 2.00
第66页共94页
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 222,602,024.90
卖出股票收入（成交）总额 199,394,324.58
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：无
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：无
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无
7.11.3本期国债期货投资评价
注：无
第67页共94页
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 165,645.11
2 应收证券清算款 359,129.78
3 应收股利 -
4 应收利息 11,566.40
5 应收申购款 6,609.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 542,951.04
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明
比例（%）
1 600576 万家文化 3,018,600.00 5.03 重大事项
2 000002万 科Ａ 1,962,000.00 3.27 重大事项
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
第68页共94页
§7 投资组合报告(转型后)
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 27,285,138.00 77.32
其中：股票 27,285,138.00 77.32
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,272,224.94 17.77
7 其他资产 1,732,313.47 4.91
8 合计 35,289,676.41 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,337,578.00 51.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,834,000.00 8.38
G 交通运输、仓储和邮政业 925,800.00 2.74
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 839,200.00 2.48
J 金融业 2,529,360.00 7.48
K 房地产业 1,820,000.00 5.38
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
第69页共94页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 999,200.00 2.95
S 综合 - -
合计 27,285,138.00 80.66
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后)
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 600576 万家文化 130,000 2,834,000.00 8.38
2 300323 华灿光电 200,000 1,870,000.00 5.53
3 000002 万科A 100,000 1,820,000.00 5.38
4 300038 梅泰诺 25,000 1,264,500.00 3.74
5 601689 拓普集团 35,000 1,153,250.00 3.41
6 600418 江淮汽车 90,000 1,141,200.00 3.37
7 300100 双林股份 25,000 1,095,250.00 3.24
8 002418 康盛股份 100,000 1,056,000.00 3.12
9 002355 兴民钢圈 50,000 1,054,500.00 3.12
10 600884 杉杉股份 60,000 1,032,600.00 3.05
11 300336 新文化 40,000 999,200.00 2.95
12 002335 科华恒盛 20,000 970,400.00 2.87
13 300373 扬杰科技 40,000 964,400.00 2.85
14 600198 大唐电信 48,000 954,240.00 2.82
15 002673 西部证券 36,000 930,960.00 2.75
16 000783 长江证券 80,000 928,000.00 2.74
17 002357 富临运业 60,000 925,800.00 2.74
18 002176 江特电机 60,000 924,000.00 2.73
19 300207 欣旺达 35,000 898,450.00 2.66
20 300458 全志科技 8,000 855,840.00 2.53
21 300010 立思辰 40,000 839,200.00 2.48
22 002329 皇氏集团 50,000 749,500.00 2.22
23 300446 乐凯新材 15,000 738,000.00 2.18
24 000776 广发证券 40,000 670,400.00 1.98
第70页共94页
25 002537 海立美达 20,245 615,448.00 1.82
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期末基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（%）
1 300010 立思辰 5,578,800.00 16.49
2 300271 华宇软件 5,179,058.53 15.31
3 300059 东方财富 5,006,023.00 14.80
4 600884 杉杉股份 4,781,319.10 14.14
5 600576 万家文化 4,401,450.00 13.01
6 300168 万达信息 4,209,616.00 12.45
7 002329 皇氏集团 4,022,371.80 11.89
8 600366 宁波韵升 3,859,911.00 11.41
9 300073 当升科技 3,824,800.00 11.31
10 600489 中金黄金 3,769,300.00 11.14
11 601799 星宇股份 3,610,067.00 10.67
12 600048 保利地产 3,531,300.00 10.44
13 002730 电光科技 3,495,650.64 10.33
14 600699 均胜电子 3,384,000.00 10.00
15 300224 正海磁材 3,319,647.30 9.81
16 002460 赣锋锂业 3,318,173.00 9.81
17 002108 沧州明珠 2,943,430.00 8.70
18 000978 桂林旅游 2,845,684.10 8.41
19 002308 威创股份 2,834,500.00 8.38
20 300291 华录百纳 2,809,627.80 8.31
21 002590 万安科技 2,765,000.00 8.17
22 300232 洲明科技 2,746,189.00 8.12
23 300136 信维通信 2,744,379.55 8.11
24 601028 玉龙股份 2,720,081.00 8.04
25 300133 华策影视 2,705,508.00 8.00
26 002311 海大集团 2,676,407.40 7.91
27 600958 东方证券 2,640,597.93 7.81
28 600754 锦江股份 2,609,500.00 7.71
第71页共94页
29 600136 当代明诚 2,529,047.00 7.48
30 002241 歌尔股份 2,510,000.00 7.42
31 000060 中金岭南 2,479,000.00 7.33
32 300144 宋城演艺 2,455,432.00 7.26
33 600547 山东黄金 2,399,500.00 7.09
34 002280 联络互动 2,343,704.00 6.93
35 002074 国轩高科 2,281,355.00 6.74
36 601777 力帆股份 2,247,997.04 6.65
37 300100 双林股份 2,243,902.00 6.63
38 600497 驰宏锌锗 2,204,354.00 6.52
39 300367 东方网力 2,162,750.00 6.39
40 300324 旋极信息 2,156,492.00 6.38
41 601688 华泰证券 2,116,203.58 6.26
42 300166 东方国信 2,088,172.00 6.17
43 300037 新宙邦 2,079,383.60 6.15
44 300332 天壕环境 2,079,335.00 6.15
45 600352 浙江龙盛 2,063,200.00 6.10
46 002262 恩华药业 2,040,089.99 6.03
47 002001 新和成 2,032,775.00 6.01
48 002340 格林美 2,028,463.00 6.00
49 000558 莱茵体育 2,019,321.00 5.97
50 000709 河钢股份 1,999,574.00 5.91
51 300031 宝通科技 1,990,443.00 5.88
52 002245 澳洋顺昌 1,980,000.00 5.85
53 000050 深天马A 1,978,511.00 5.85
54 300383 光环新网 1,962,731.20 5.80
55 300047 天源迪科 1,957,500.00 5.79
56 300033 同花顺 1,919,550.00 5.67
57 300287 飞利信 1,894,374.30 5.60
58 002155 湖南黄金 1,885,688.00 5.57
59 600887 伊利股份 1,867,659.00 5.52
60 600837 海通证券 1,817,467.00 5.37
61 300274 阳光电源 1,800,500.00 5.32
62 002165 红宝丽 1,797,500.00 5.31
63 300196 长海股份 1,770,000.00 5.23
64 300198 纳川股份 1,763,500.00 5.21
第72页共94页
65 002777 久远银海 1,759,500.00 5.20
66 600303 曙光股份 1,748,985.00 5.17
67 600633 浙报传媒 1,729,394.00 5.11
68 002624 完美世界 1,721,008.00 5.09
69 002358 森源电气 1,714,500.00 5.07
70 000971 高升控股 1,671,000.00 4.94
71 300253 卫宁健康 1,669,662.00 4.94
72 300323 华灿光电 1,657,000.00 4.90
73 603686 龙马环卫 1,651,000.00 4.88
74 601336 新华保险 1,640,000.00 4.85
75 600804 鹏博士 1,577,000.00 4.66
76 600158 中体产业 1,569,620.00 4.64
77 600030 中信证券 1,559,600.00 4.61
78 600399 抚顺特钢 1,558,500.00 4.61
79 300001 特锐德 1,511,460.00 4.47
80 600019 宝钢股份 1,483,200.00 4.38
81 300207 欣旺达 1,481,450.00 4.38
82 600531 豫光金铅 1,460,847.17 4.32
83 002335 科华恒盛 1,455,997.00 4.30
84 002548 金新农 1,411,100.00 4.17
85 002292 奥飞娱乐 1,392,000.00 4.12
86 000858 五粮液 1,387,950.00 4.10
87 300352 北信源 1,379,928.20 4.08
88 601186 中国铁建 1,369,416.00 4.05
89 300190 维尔利 1,320,758.15 3.90
90 600562 国睿科技 1,239,700.00 3.66
91 002664 信质电机 1,204,699.00 3.56
92 600177 雅戈尔 1,195,600.00 3.53
93 600418 江淮汽车 1,194,000.00 3.53
94 600662 强生控股 1,186,500.00 3.51
95 600199 金种子酒 1,182,000.00 3.49
96 600519 贵州茅台 1,175,000.00 3.47
97 002501 利源精制 1,146,500.00 3.39
98 600114 东睦股份 1,134,000.00 3.35
99 600340 华夏幸福 1,118,919.00 3.31
100 000671 阳光城 1,114,262.00 3.29
第73页共94页
101 000878 云南铜业 1,113,300.00 3.29
102 002605 姚记扑克 1,105,559.00 3.27
103 002019 亿帆鑫富 1,104,900.00 3.27
104 300148 天舟文化 1,104,500.00 3.27
105 600589 广东榕泰 1,101,789.00 3.26
106 002256 彩虹精化 1,098,960.00 3.25
107 002123 荣信股份 1,093,526.87 3.23
108 000530 大冷股份 1,080,440.00 3.19
109 002413 雷科防务 1,078,444.00 3.19
110 002395 双象股份 1,077,253.00 3.18
111 002224 三力士 1,072,570.84 3.17
112 002429 兆驰股份 1,070,650.00 3.17
113 600730 中国高科 1,068,075.88 3.16
114 002467 二六三 1,067,080.00 3.15
115 300498 温氏股份 1,065,890.68 3.15
116 002418 康盛股份 1,065,490.00 3.15
117 300339 润和软件 1,064,300.00 3.15
118 002446 盛路通信 1,064,135.00 3.15
119 300017 网宿科技 1,063,425.00 3.14
120 002007 华兰生物 1,062,350.00 3.14
121 603008 喜临门 1,061,968.52 3.14
122 600501 航天晨光 1,048,833.00 3.10
123 600745 中茵股份 1,047,618.00 3.10
124 002146 荣盛发展 1,047,500.00 3.10
125 002244 滨江集团 1,047,000.00 3.10
126 601198 东兴证券 1,042,000.00 3.08
127 002303 美盈森 1,041,543.00 3.08
128 000959 首钢股份 1,039,000.00 3.07
129 300262 巴安水务 1,029,000.00 3.04
130 300178 腾邦国际 1,025,543.83 3.03
131 600172 黄河旋风 1,022,265.00 3.02
132 300078 思创医惠 1,020,100.00 3.02
133 000333 美的集团 1,018,315.00 3.01
134 002431 棕榈股份 1,014,200.00 3.00
135 000807 云铝股份 1,008,440.00 2.98
136 300336 新文化 1,006,800.00 2.98
第74页共94页
137 002357 富临运业 1,004,000.00 2.97
138 300068 南都电源 999,680.00 2.96
139 002092 中泰化学 999,323.00 2.95
140 300373 扬杰科技 995,078.00 2.94
141 300014 亿纬锂能 994,200.00 2.94
142 600198 大唐电信 993,220.00 2.94
143 002699 美盛文化 993,000.00 2.94
144 002488 金固股份 991,800.00 2.93
145 300251 光线传媒 990,000.00 2.93
146 300182 捷成股份 990,000.00 2.93
147 000876 新希望 990,000.00 2.93
148 000895 双汇发展 989,750.00 2.93
149 002271 东方雨虹 989,200.00 2.92
150 300127 银河磁体 987,250.00 2.92
151 600622 嘉宝集团 984,750.00 2.91
152 300077 国民技术 984,672.00 2.91
153 300346 南大光电 983,520.00 2.91
154 002455 百川股份 981,200.00 2.90
155 600386 北巴传媒 979,967.00 2.90
156 002247 帝龙新材 978,000.00 2.89
157 000716 黑芝麻 976,819.00 2.89
158 601689 拓普集团 976,426.00 2.89
159 002229 鸿博股份 975,600.00 2.88
160 300199 翰宇药业 972,500.00 2.88
161 002546 新联电子 972,000.00 2.87
162 002443 金洲管道 971,900.20 2.87
163 300008 天海防务 971,315.00 2.87
164 600729 重庆百货 969,707.00 2.87
165 600988 赤峰黄金 969,600.00 2.87
166 000970 中科三环 968,500.00 2.86
167 603609 禾丰牧业 965,450.00 2.85
168 600446 金证股份 964,450.00 2.85
169 002285 世联行 963,000.00 2.85
170 002341 新纶科技 960,000.00 2.84
171 600702 沱牌舍得 957,906.00 2.83
172 002448 中原内配 956,757.60 2.83
第75页共94页
173 601069 西部黄金 954,400.00 2.82
174 600688 上海石化 951,446.00 2.81
175 002355 兴民智通 950,000.00 2.81
176 002249 大洋电机 949,070.94 2.81
177 002273 水晶光电 946,004.71 2.80
178 002508 老板电器 941,400.00 2.78
179 600667 太极实业 941,000.00 2.78
180 000783 长江证券 939,093.00 2.78
181 601699 潞安环能 935,934.00 2.77
182 600111 北方稀土 935,700.00 2.77
183 601555 东吴证券 934,400.00 2.76
184 002673 西部证券 932,400.00 2.76
185 002615 哈尔斯 932,000.00 2.76
186 300458 全志科技 930,400.00 2.75
187 002325 洪涛股份 929,789.00 2.75
188 600597 光明乳业 929,559.90 2.75
189 002407 多氟多 928,484.50 2.74
190 002385 大北农 928,000.00 2.74
191 002176 江特电机 924,000.00 2.73
192 000538 云南白药 920,421.50 2.72
193 002167 东方锆业 920,000.00 2.72
194 300302 同有科技 916,000.00 2.71
195 600157 永泰能源 916,000.00 2.71
196 000860 顺鑫农业 913,611.00 2.70
197 300027 华谊兄弟 904,050.00 2.67
198 600521 华海药业 900,000.00 2.66
199 000988 华工科技 892,500.00 2.64
200 002618 丹邦科技 887,000.00 2.62
201 000418 小天鹅A 886,500.00 2.62
202 002739 万达院线 876,500.00 2.59
203 002169 智光电气 872,000.00 2.58
204 000758 中色股份 859,499.00 2.54
205 002157 正邦科技 847,536.00 2.51
206 300252 金信诺 836,987.00 2.47
207 600273 嘉化能源 835,000.00 2.47
208 300097 智云股份 828,000.00 2.45
第76页共94页
209 002707 众信旅游 814,000.00 2.41
210 300377 赢时胜 811,000.00 2.40
211 600392 盛和资源 810,000.00 2.39
212 600707 彩虹股份 796,600.00 2.36
213 600029 南方航空 780,000.00 2.31
214 300365 恒华科技 780,000.00 2.31
215 300389 艾比森 778,500.00 2.30
216 300446 乐凯新材 773,850.00 2.29
217 002466 天齐锂业 737,400.00 2.18
218 600115 东方航空 734,860.00 2.17
219 000960 锡业股份 690,000.00 2.04
220 603999 读者传媒 690,000.00 2.04
221 300048 合康变频 680,700.00 2.01
222 000776 广发证券 677,033.00 2.00
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期末基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（%）
1 300073 当升科技 3,934,310.05 11.63
2 300059 东方财富 3,180,000.00 9.40
3 002730 电光科技 3,152,725.20 9.32
4 002108 沧州明珠 2,983,528.00 8.82
5 601799 星宇股份 2,738,014.00 8.09
6 300232 洲明科技 2,608,190.20 7.71
7 300133 华策影视 2,590,000.00 7.66
8 300010 立思辰 2,570,322.00 7.60
9 600366 宁波韵升 2,465,073.00 7.29
10 002311 海大集团 2,413,769.45 7.14
11 600884 杉杉股份 2,366,955.50 7.00
12 300324 旋极信息 2,313,807.96 6.84
13 300224 正海磁材 2,254,705.00 6.67
14 002340 格林美 2,195,597.00 6.49
15 002245 澳洋顺昌 2,170,918.00 6.42
16 601688 华泰证券 2,144,785.56 6.34
17 600699 均胜电子 2,138,772.00 6.32
第77页共94页
18 000050 深天马A 2,047,760.00 6.05
19 002590 万安科技 1,952,943.00 5.77
20 300168 万达信息 1,898,562.00 5.61
21 300271 华宇软件 1,881,550.00 5.56
22 600837 海通证券 1,800,000.00 5.32
23 600887 伊利股份 1,795,330.00 5.31
24 002165 红宝丽 1,792,240.00 5.30
25 300196 长海股份 1,770,000.00 5.23
26 002624 完美世界 1,738,828.00 5.14
27 600633 浙报传媒 1,718,000.00 5.08
28 002358 森源电气 1,696,406.12 5.02
29 000971 高升控股 1,677,752.00 4.96
30 600158 中体产业 1,662,000.00 4.91
31 603686 龙马环卫 1,654,788.00 4.89
32 002548 金新农 1,618,713.00 4.79
33 300287 飞利信 1,599,626.98 4.73
34 601028 玉龙股份 1,536,023.00 4.54
35 002256 彩虹精化 1,404,000.00 4.15
36 002664 信质电机 1,338,245.00 3.96
37 000858 五粮液 1,296,084.00 3.83
38 002460 赣锋锂业 1,293,746.00 3.82
39 600547 山东黄金 1,241,750.00 3.67
40 300127 银河磁体 1,210,200.00 3.58
41 601012 隆基股份 1,210,000.00 3.58
42 600386 北巴传媒 1,146,612.50 3.39
43 300346 南大光电 1,142,302.00 3.38
44 002074 国轩高科 1,138,361.00 3.37
45 600199 金种子酒 1,101,856.00 3.26
46 300367 东方网力 1,097,350.00 3.24
47 300068 南都电源 1,085,600.00 3.21
48 600729 重庆百货 1,039,650.00 3.07
49 002407 多氟多 1,036,140.00 3.06
50 300017 网宿科技 1,029,260.00 3.04
51 600745 中茵股份 1,024,047.00 3.03
52 600730 中国高科 1,023,400.00 3.03
53 603609 禾丰牧业 1,016,766.00 3.01
54 002241 歌尔股份 1,015,615.00 3.00
55 000970 中科三环 1,014,500.00 3.00
第78页共94页
56 002385 大北农 1,013,100.00 3.00
57 000558 莱茵体育 1,011,070.50 2.99
58 300014 亿纬锂能 1,007,263.00 2.98
59 600136 当代明诚 1,007,000.00 2.98
60 601777 力帆股份 994,509.00 2.94
61 601186 中国铁建 993,000.00 2.94
62 002615 哈尔斯 990,000.00 2.93
63 002229 鸿博股份 988,732.00 2.92
64 300077 国民技术 987,500.00 2.92
65 600667 太极实业 984,000.00 2.91
66 002341 新纶科技 976,000.00 2.89
67 002618 丹邦科技 972,373.12 2.87
68 002249 大洋电机 972,003.00 2.87
69 002546 新联电子 972,000.00 2.87
70 300027 华谊兄弟 971,750.00 2.87
71 002455 百川股份 961,670.04 2.84
72 002262 恩华药业 958,120.00 2.83
73 002273 水晶光电 954,024.50 2.82
74 300383 光环新网 950,110.00 2.81
75 000876 新希望 943,250.00 2.79
76 000988 华工科技 935,278.00 2.76
77 000538 云南白药 928,500.00 2.74
78 002155 湖南黄金 923,500.00 2.73
79 600521 华海药业 915,036.00 2.71
80 002169 智光电气 908,000.00 2.68
81 000418 小天鹅A 906,000.00 2.68
82 000333 美的集团 904,500.00 2.67
83 002448 中原内配 903,065.00 2.67
84 600707 彩虹股份 901,114.00 2.66
85 300136 信维通信 895,500.00 2.65
86 601699 潞安环能 895,200.00 2.65
87 002508 老板电器 893,781.00 2.64
88 002247 帝龙新材 892,875.00 2.64
89 000758 中色股份 889,551.00 2.63
90 300037 新宙邦 886,621.74 2.62
91 600111 北方稀土 885,214.00 2.62
92 600157 永泰能源 880,000.00 2.60
93 600702 沱牌舍得 879,750.00 2.60
第79页共94页
94 600446 金证股份 876,680.00 2.59
95 600597 光明乳业 875,102.00 2.59
96 300078 思创医惠 874,500.00 2.59
97 000860 顺鑫农业 870,000.00 2.57
98 002488 金固股份 858,400.00 2.54
99 601069 西部黄金 836,560.00 2.47
100 600273 嘉化能源 825,000.00 2.44
101 002707 众信旅游 814,976.00 2.41
102 600303 曙光股份 778,820.00 2.30
103 300365 恒华科技 770,140.00 2.28
104 300097 智云股份 766,500.00 2.27
105 300033 同花顺 765,500.00 2.26
106 300389 艾比森 750,000.00 2.22
107 600392 盛和资源 700,000.00 2.07
108 300048 合康变频 690,600.00 2.04
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 130,743,811.95
卖出股票收入（成交）总额 153,793,124.42
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无
第80页共94页
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：无
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：无
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无
7.11.3本期国债期货投资评价
注：无
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 173,837.08
2 应收证券清算款 1,551,768.06
3 应收股利 -
4 应收利息 1,518.11
5 应收申购款 5,190.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,732,313.47
第81页共94页
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明
值比例（%）
1 600576 万家文化 2,834,000.00 8.38 重大事项
2 300323 华灿光电 1,870,000.00 5.53 重大事项
3 000002 万科A 1,820,000.00 5.38 重大事项
4 300038 梅泰诺 1,264,500.00 3.74 重大事项
5 002355 兴民钢圈 1,054,500.00 3.12 重大事项
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息(转型前)
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 持有份额
额比例 比例
2,661 27,961.05 39,386,439.03 52.94% 35,017,904.06 47.06%
8.2期末上市基金前十名持有人
注：无
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 13,665.84 0.02%
持有本基金
第82页共94页
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 -
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
§8 基金份额持有人信息(转型后)
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 持有份额
额比例 比例
2,656 16,621.34 9,236,420.19 20.92% 34,909,846.56 79.08%
8.2期末上市基金前十名持有人
注：无
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 22,763.88 0.05%
持有本基金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 -
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
第83页共94页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
74,404,343.09
基金合同生效日（2016年4月18日）基金份额总额
报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,293,180.74
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 31,551,257.08
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -
额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 44,146,266.75
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金于2016年3月31日至2016年4月15间以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议了《关于天治品质优选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。基金管理人于2016年4月18日在监督人、公证员的现场监督及律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。表决结果详见2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及天治基金管理有限公司网站（www.chinanature.com.cn）上发布的《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令【第 104号】）的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2016年4月18日表决通过了《关于天治品质优选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任吕文龙先生担任公司董事长职务。
上述事项已按有关规定报中国基金业协会备案，本基金管理人2016年6月21日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
第84页共94页
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
转型后，本基金投资策略为采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
转型前，本基金投资策略为以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股票优选策略为主，辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置，通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系，优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资，并在投资运作的各个环节实施全面风险预算管理。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
民生证券 1128,113,236.13 45.03% 116,749.87 44.72% -
安信证券 1 68,267,266.68 23.99% 62,211.71 23.83% -
东北证券 1 54,517,137.56 19.16% 50,771.71 19.45% -
长江证券 1 24,897,463.00 8.75% 23,186.72 8.88% -
申银万国 1 8,085,833.00 2.84% 7,530.37 2.88% -
银河证券 1 656,000.00 0.23% 610.94 0.23% -
国元证券 1 - - - - -
华创证券（退） 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
第85页共94页
中金公司 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
注：1、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。
3、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
民生证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华创证券（退） - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
第86页共94页
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
民生证券 1185,628,231.07 43.99% 169,162.88 43.68% -
安信证券 1100,915,065.21 23.91% 91,963.89 23.75% -
长江证券 1 83,776,245.47 19.85% 78,020.97 20.15% -
东北证券 1 29,563,332.73 7.01% 27,532.17 7.11% -
申银万国 1 18,823,198.00 4.46% 17,530.04 4.53% -
银河证券 1 3,290,277.00 0.78% 3,064.20 0.79% -
华创证券（退） 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
注：1、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。
3、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证
成交金额 成交金额 成交金额
成交总额的比 券回购 成交总额的
第87页共94页
例 成交总额 比例
的比例
民生证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - -93,000,000.00 45.81% - -
东北证券 - -90,000,000.00 44.33% - -
申银万国 - -20,000,000.00 9.85% - -
银河证券 - - - - - -
华创证券（退） - - - - - -
国元证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
10.8其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 天治低碳经济灵活配置混合型 中国证监会指定媒 2016年4月20日
证券投资基金基金合同摘要 体及网站
2 天治低碳经济灵活配置混合型 中国证监会指定媒 2016年4月20日
证券投资基金托管协议 体及网站
3 天治低碳经济灵活配置混合型 中国证监会指定媒 2016年4月20日
证券投资基金招募说明书 体及网站
4 天治基金管理有限公司关于天 中国证监会指定媒 2016年4月20日
治品质优选混合型证券投资基 体及网站
金基金份额持有人大会决议生
效的公告
5 天治基金管理有限公司关于天 中国证监会指定媒 2016年4月20日
治品质优选混合型证券投资基 体及网站
金名称变更的公告
6 天治低碳经济灵活配置混合型 中国证监会指定媒 2016年4月21日
证券投资基金2016年第1季度 体及网站
报告
第88页共94页
7 天治品质优选混合型证券投资 中国证监会指定媒 2016年4月21日
基金风险分析季度报告（2016 体及网站
年第1季度）
8 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年4月22日
整旗下基金所持华灿光电股票 体及网站
估值方法的公告
9 关于天治基金公司淘宝店关闭 中国证监会指定媒 2016年5月5日
申购服务的公告 体及网站
10 关于天治基金公司网上交易支 中国证监会指定媒 2016年5月5日
付宝渠道关闭基金支付服务的 体及网站
公告
11 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年5月6日
整旗下基金所持恒锋工具股票 体及网站
估值方法的公告
12 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年5月12日
整旗下基金所持康耐特股票估 体及网站
值方法的公告
13 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年6月3日
整旗下基金所持光一科技股票 体及网站
估值方法的公告
14 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年6月4日
整旗下基金所持兴民钢圈股票 体及网站
估值方法的公告
15 天治基金管理有限公司关于在 中国证监会指定媒 2016年6月8日
陆金所资管开通基金定期定额 体及网站
投资业务的公告
16 天治基金管理有限公司关于董 中国证监会指定媒 2016年6月21日
事长变更的公告 体及网站
17 天治基金管理有限公司旗下部 中国证监会指定媒 2016年6月24日
第89页共94页
分开放式基金继续参加交通银 体及网站
行网上银行、手机银行基金申
购费率优惠活动的公告
18 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年6月29日
整旗下基金所持苏交科股票估 体及网站
值方法的公告
10.8其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 天治基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒 2016年1月4日
2016年1月4日指数熔断调整 体及网站
旗下基金相关业务办理时间的
公告
2 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年1月6日
整旗下基金所持万科A股票估 体及网站
值方法的公告
3 天治基金关于指数熔断期间暂 中国证监会指定媒 2016年1月6日
停申购赎回业务的公告 体及网站
4 天治基金关于旗下部分开放式 中国证监会指定媒 2016年1月6日
基金参加同花顺基金费率优惠 体及网站
活动的公告
5 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年1月7日
整旗下基金所持文化长城、梅 体及网站
泰诺、朗姿股份股票估值方法
的公告
6 天治基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒 2016年1月7日
2016年1月7日指数熔断调整 体及网站
旗下基金相关业务办理时间的
公告
第90页共94页
7 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年1月9日
整旗下基金所持明家科技、光 体及网站
环新网股票估值方法的公告
8 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年1月12日
整旗下基金所持凯撒旅游股票 体及网站
估值方法的公告
9 天治品质优选混合型证券投资 中国证监会指定媒 2016年1月22日
基金2015年第4季度报告 体及网站
10 天治品质优选混合型证券投资 中国证监会指定媒 2016年1月22日
基金风险分析季度报告（2015 体及网站
年4季度）
11 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年1月30日
整旗下基金所持吴通控股、陆 体及网站
家嘴股票估值方法的公告
12 天治基金管理有限公司关于基 中国证监会指定媒 2016年2月3日
金经理投资旗下基金相关事宜 体及网站
的公告
13 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年2月6日
整旗下基金所持金叶珠宝股票 体及网站
估值方法的公告
14 天治品质优选混合型证券投资 中国证监会指定媒 2016年2月19日
基金更新的招募说明书（摘要） 体及网站
（2016年第1次更新）
15 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年2月24日
整旗下基金所持中茵股份股票 体及网站
估值方法的公告
16 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年2月25日
整旗下基金所持通源石油股票 体及网站
估值方法的公告
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17 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年3月2日
整旗下基金所持中南重工股票 体及网站
估值方法的公告
18 天治基金管理有限公司关于品 中国证监会指定媒 2016年3月15日
质优选混合型证券投资基金开 体及网站
展赎回费率优惠活动的公告
19 天治公司关于以通讯方式召开 中国证监会指定媒 2016年3月15日
天治品质优选混合型证券投资 体及网站
基金基金份额持有人大会的公
告
20 天治基金管理有限公司关于以 中国证监会指定媒 2016年3月16日
通讯方式召开天治品质优选混 体及网站
合型证券投资基金基金份额持
有人大会第一次提示性公告
21 天治基金管理有限公司更正公 中国证监会指定媒 2016年3月16日
告 体及网站
22 天治基金管理有限公司关于以 中国证监会指定媒 2016年3月17日
通讯方式召开天治品质优选混 体及网站
合型证券投资基金基金份额持
有人大会第二次提示性公告
23 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年3月25日
整旗下基金所持姚记扑克股票 体及网站
估值方法的公告
24 天治品质优选混合型证券投资 中国证监会指定媒 2016年3月30日
基金2015年年度报告摘要 体及网站
25 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年4月1日
整旗下基金所持电光科技股票 体及网站
估值方法的公告
26 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年4月8日
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整旗下基金所持广生堂股票估 体及网站
值方法的公告
27 天治基金管理有限公司关于调 中国证监会指定媒 2016年4月16日
整旗下基金所持万家文化股票 体及网站
估值方法的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
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§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会批准天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金及天治品质优选混合型证券投资基金募集的文件
2.《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》
3.《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》
4.《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《天治品质优选混合型证券投资基金托管协议》
5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6.报告期内天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金公告的各项原稿
12.2存放地点
上海市复兴西路159号
12.3查阅方式
1.书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费查阅，
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也可按工本费购买复印件。
2.网站查询：www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
2016年8月29日
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