天治稳健双盈债券型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:天治基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5 托管人报告...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 20

§7 投资组合报告...... 40

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 46

7.12 投资组合报告附注 ...... 47

§8 基金份额持有人信息...... 48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 48

§9 开放式基金份额变动...... 48
§10 重大事件揭示...... 49

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49

10.4 基金投资策略的改变 ...... 49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50

10.8 其他重大事件 ...... 51

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53

§12 备查文件目录...... 53

12.1 备查文件目录 ...... 53

12.2 存放地点 ...... 53

12.3 查阅方式 ...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天治稳健双盈债券型证券投资基金

基金简称 天治稳健双盈债券

基金主代码 350006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年11月05日

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 160,226,691.20份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越
业绩比较基准的稳健收益。

本基金采取"自上而下"的方式进行大类资产配

置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定
量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金将主要
投资于债券资产，同时密切关注股票市场的运行状况
与风险收益特征，把握相对确定性的投资机会，从而
达到股票、债券双盈的目标。债券投资在保证资产流
投资策略 动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机
策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险
的基础上获取稳定的收益。本基金将采取"自下而上"
的方式精选个股。本基金将全面考察上市公司所处行
业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、
公司治理结构等基本面特征，同时综合利用市盈率（P
/E）、市净率（P/B）和折现现金流（DCF）等估值方
法对公司的投资价值进行分析和比较，挖掘具备中长
期持续增长的上市公司股票库，以获得较高投资回报。

业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*
10%


本基金属于主动管理的债券型基金，为证券投资
风险收益特征 基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水
平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天治基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 赵正中 秦一楠

露负责 联系电话 021-60371155 010-66060069

人 电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-098-4800（免长途通话费 95599

用）、021-60374800

传真 021-60374934 010-68121816

注册地址 上海市徐汇区丰谷路315弄24北京市东城区建国门内大街6
号1-3层 9号

办公地址 上海市复兴西路159号 北京市西城区复兴门内大街2
8号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 200031 100031

法定代表人 马铁刚 谷澍

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券时报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.chinanature.com.cn
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公场所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市复兴西路159号


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期

（2023年01月01日- 2023年06月30日）

本期已实现收益 5,008,690.06

本期利润 6,532,851.95

加权平均基金份额本期利润 0.0510

本期加权平均净值利润率 4.67%

本期基金份额净值增长率 4.89%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

（2023年06月30日）

期末可供分配利润 15,627,032.03

期末可供分配基金份额利润 0.0975

期末基金资产净值 178,618,673.65

期末基金份额净值 1.1148

3.1.3 累计期末指标 报告期末

（2023年06月30日）

基金份额累计净值增长率 121.66%

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
准差② 率③ 率标准差


④

过去一个月 0.94% 0.11% 0.62% 0.08% 0.32% 0.03%

过去三个月 2.62% 0.29% 1.26% 0.09% 1.36% 0.20%

过去六个月 4.89% 0.27% 2.64% 0.08% 2.25% 0.19%

过去一年 5.10% 0.19% 2.63% 0.10% 2.47% 0.09%

过去三年 10.87% 0.29% 11.41% 0.12% -0.54% 0.17%

自基金合同

生效起至今 121.66% 0.37% 82.05% 0.11% 39.61% 0.26%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截
至2023年6月30日，本基金管理人旗下共有十四只开放式基金，除本基金外，另外十三只基金--天治财富增长证券投资基金、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生效的天治品质优选混合型证券投资基金）、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金）、天治鑫利纯债债券型证券投资基金（转型自2016年12月7日生效的天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金）、天治转型升级混合型证券投资基金、天治量化核心精选混合型证券投资基金、天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金分别于2004年6月29日、2006年1月20日、2006年7月5日、2009年7月15日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年4月7日、2016年4月18日、2016年7月6日、2019年3月7日、2019年5月21日、2019年6月11日、2021年09月16日生效。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

公司副总经理兼投资总 经济学、文学双学士，具
监、本基金基金经理、天 有基金从业资格。2005年7
治低碳经济灵活配置混合 月至2007年9月就职于吉
型证券投资基金基金经 林省信托有限责任公司任
许家 理、天治核心成长混合型 2022-0 17 自营资金部职员，2007年9
涵 1-18 - 年 月至今就职于天治基金管
证券投资基金（LOF）基 理有限公司，曾任交易员、
金经理、天治研究驱动灵 交易部总监助理、交易部
活配置混合型证券投资基 副总监、交易部总监、权
金基金经理 益投资部总监

注：1、基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离任日期为公司对外公告的离任日期；非首任基金经理，任职日期和离任日期分别为公司对外公告的任职日期和
离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。

报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济经历了疫情结束显著修复后再回落，一季度在疫情消退、需求回补和稳增长政策发力情形下，制造业PMI持续位于荣枯线以上，扭转了2022年四季度低迷的趋势。年初央行和银监会强调“合理把握信贷投放节奏，适度靠前发力”，叠加地方政府稳增长动力较强，一季度新增社融和信贷总体较好。总体来看，一季度国内经济呈现弱复苏的状态，服务业修复好于生产，地产由于疫后需求回补的因素销量增速显著收
窄，竣工大幅修复但拿地和开工仍然较弱，一季度经济好于预期的情形下，市场对政策刺激的预期有所降温，两会《政府工作报告》将2023年增速目标定在5%左右，体现了高质量发展的诉求。二季度国内经济内生修复动力不足，高频数据修复斜率放缓，4月出口环比增速处于历史偏低水平，显示积压订单释放后出口动能减弱，东南亚等一带一路国家对我国出口支撑作用较强，机电产品和汽车出口维持较高的景气度。4月制造业PMI跌破荣枯线，二季度持续位于50以下，同时4月新增社融和信贷数据也低于市场预期，信贷节奏前置和银行季末冲量也透支了部分项目储备，另一方面，控制信贷节奏、内生需求偏弱也是4月新增信贷、社融低于预期的主要因素。6月国内高频数据呈现趋稳迹象，同时6月制造业PMI相对5月小幅回升，上半年工业企业产成品库存持续下降，PPI同比接近底部。国常会指出我国经济发展基础尚不稳固，要提振发展预期，分批次推出含金量高的政策，并且央行二季度透露出稳增长的积极信号，加大逆周期调节并防范汇率大起大落。

海外利率高位对经济的压力逐步显现，上半年美国和欧洲制造业PMI均处于荣枯线以下，美国和欧洲银行业危机突显了高利率对经济和金融稳定的负面影响。商品价格和需求下行背景下，美国通胀延续回落的趋势，但总体通胀水平距离美联储通胀目标仍有较大距离。从分项来看，商品和能源通胀压力下降，服务业通胀粘性较强，就业数据仍然较好，职位空缺率维持较高水平。总体来看，就业数据相对较好，银行业危机缓解，美国经济好于市场的悲观预期，6月美联储暂停加息符合市场预期，但由于核心通胀仍在高位，后续美联储仍有加息可能。随着高利率通过中小企业滞后影响到就业市场，房租等通胀滞后变量回落，预计美联储加息周期处于尾声。历史数据显示，加息尾声到下一轮降息周期期间，流动性环境总体较好，全球权益市场上涨概率较大，美债利率显著下行，铜、原油和黄金上涨概率较大。

基于以上宏观研判，上半年，我们重点选取行业自身需求上升叠加政策支持明确的行业进行投资，通过深度中观比较，我们选择坚持数字经济这条主赛道进行集中投资。具体原因如下，首先，通过深度学习二十大报告，我们学习到，未来五至十年，发展和安全将被放到突出的位置，这里面发展是高质量发展，安全包括国家安全、粮食安全、能源安全、金融安全、科技安全等等，而以数字经济为代表的计算机、通信、传媒、电子等领域将持续受益政策支持。一方面，计算机、传媒领域的人工智能方向，代表着高质量发展，而且一季度以来，以CHATGPT为爆点的人工智能浪潮，打开了C端的收费模式；未来伴随着技术革新、算力需求的提升、各种下游应用的百花齐放，相关行业和公司的盈利能力，也将会出现大幅提升，因此，我们认为，从投资性价比的角度看，TMT及电子等产业向上趋势明确，板块的估值提升有较大空间。另一方面，计算机信创领域、数据要素的发展、国产替代明确的半导体自主可控等领域，也将持续受益大安全需求的提升而获得较大的成长空间。


2023年上半年，债市总体走强。长短端利率分别受经济基本面修复预期强弱和流动性松紧的影响，表现为期限利差上的变化。从年初经济修复预期较强到3月底各经济数据表现出的弱现实，长端利率先上后下。短端利率从理财赎回、信贷投放挤占流动性带来的短期紧张到MLF超量续作、降准降息带来的流动性宽松，短端利率也经历了先上后下。上半年该基金债券组合久期1年左右，债券主要以短债策略为主。

在以上的宏观市场环境下，本基金在债券投资方面有所调整，久期由长变短，以利率债配置为主，保持相对安全的久期，规避利率大幅上行的风险。权益组合方面，主要目标为获取稳健的绝对收益回报，与此同时，配置具有长期投资价值的低估品种，以期获取价值修复的投资回报。

控制回撤方面，上半年，我们坚持选择投资阿尔法属性强的标的，个股集中度较低，配置一篮子股票，分散化解风险。行业相对集中，个股分散；用个股的阿尔法来享受赛道的贝塔，是我近些年投资框架迭代更新后的主要选择。

本基金旨在追求通过资产的有效配置为基金持有人获取稳健可持续回报，在资产配置上更看重相关品种的安全边际。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末天治稳健双盈债券基金份额净值为1.1148元，本报告期内，基金份额净值增长率为4.89%，同期业绩比较基准收益率为2.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着国内库存周期触底和稳增长政策落地，国内经济最差的时点已经过去。海外加息周期接近尾声叠加国内经济逐步改善，人民币汇率有望回归到合理的水平。预计下半年PPI同比将逐步回升，企业盈利总体将处于修复趋势，同时国常会和央行货币政策例会也透露出政策的积极信号。延续“二十大”报告精神，发展、安全和科技仍然是未来一段时间政策的主要方向，现代化产业体系、数字经济和新一轮人工智能革命也将对新旧经济带来巨大的变革，数字经济和人工智能预计带来新一轮的生产力的提升，持续关注相关行业投资机会。

行业选择方面，三季度仍重点关注政策支持的数字经济方向，包括全球产业联动的人工智能、国内信创及数据要素的推进以及半导体大周期底部的布局机会；四季度，重点关注中国库存周期底部向上的时间，以及美国经济在控制通胀后，是否绕过衰退，直接进入复苏，如果研判结果表明，中、美库存周期在明年一、二季度有望进入共振向上，则在四季度重点关注顺周期方向、各行业核心资产的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金会计均具备基金从业资格。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品开发与金融工程部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、量化投资部、固定收益部以及产品开发与金融工程部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品开发与金融工程部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未分配利润。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需分配利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对
本基金基金管理人-天治基金管理有限公司 2023年 1 月 1 日至 2023年6月30日基金的投
资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为, 天治基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，天治基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：天治稳健双盈债券型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 258,033.66 121,497,862.32

结算备付金 659,375.29 83,947,931.34

存出保证金 49,220.93 6,786.84

交易性金融资产 6.4.7.2 196,184,256.66 36,918,489.67

其中：股票投资 18,379,411.00 -

基金投资 - -

债券投资 177,804,845.66 36,918,489.67

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -


债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 243,950.42 770.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 197,394,836.96 242,371,840.17

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 18,004,870.84 -

应付清算款 119,163.66 -

应付赎回款 21,041.29 12,755.32

应付管理人报酬 102,243.81 326,982.08

应付托管费 29,212.52 93,423.42

应付销售服务费 43,818.73 140,135.17

应付投资顾问费 - -

应交税费 10.24 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 455,802.22 132,013.66

负债合计 18,776,163.31 705,309.65

净资产：


实收基金 6.4.7.7 160,226,691.20 227,388,830.57

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 18,391,982.45 14,277,699.95

净资产合计 178,618,673.65 241,666,530.52

负债和净资产总计 197,394,836.96 242,371,840.17

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.1148元，基金份额总额160,226,691.20份。
6.2 利润表
会计主体：天治稳健双盈债券型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 7,519,187.97 -2,417,701.28

1.利息收入 60,684.33 53,709.13

其中：存款利息收入 6.4.7.9 51,967.89 51,400.90

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 8,716.44 2,308.23

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 5,933,969.11 -332,629.31
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 3,987,301.24 -3,021,480.53

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 1,854,288.65 2,560,585.94

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -


贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 92,379.22 128,265.28

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 1,524,161.89 -2,139,468.85
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 372.64 687.75
号填列）

减：二、营业总支出 986,336.02 733,548.90

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 485,935.28 359,899.63

2．托管费 6.4.10.2.2 138,838.71 102,828.49

3．销售服务费 6.4.10.2.3 208,257.96 154,242.66

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 73,651.77 39,518.17

其中：卖出回购金融资产

支出 73,651.77 39,518.17

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 95.02 148.59

8．其他费用 6.4.7.19 79,557.28 76,911.36

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 6,532,851.95 -3,151,250.18

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 6,532,851.95 -3,151,250.18
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 6,532,851.95 -3,151,250.18

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：天治稳健双盈债券型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 227,388,830.57 - 14,277,699.95 241,666,530.52
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 227,388,830.57 - 14,277,699.95 241,666,530.52
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -67,162,139.37 - 4,114,282.50 -63,047,856.87
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 6,532,851.95 6,532,851.95

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -67,162,139.37 - -2,418,569.45 -69,580,708.82
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 74,454,215.44 - 6,568,529.80 81,022,745.24
购款

2.基金 -141,616,354.81 - -8,987,099.25 -150,603,454.06


赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 160,226,691.20 - 18,391,982.45 178,618,673.65
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 66,649,320.39 - 18,792,992.38 85,442,312.77
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 66,649,320.39 - 18,792,992.38 85,442,312.77
值）
三、本期增减变

动额（减少以 573,874,703.28 - 130,694,880.05 704,569,583.33
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -3,151,250.18 -3,151,250.18

（二）、本期基 573,874,703.28 - 133,846,130.23 707,720,833.51

金份额交易产
生的基金净值
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 578,148,392.74 - 134,937,580.25 713,085,972.99
购款

2.基金 -4,273,689.46 - -1,091,450.02 -5,365,139.48
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 640,524,023.67 - 149,487,872.43 790,011,896.10
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

马铁刚 马铁刚 黄宇星

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

天治稳健双盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]817号文《关于核准天治稳健双盈债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2008年11月5日正式生效，首次设立募集规模为787,576,971.03
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与2022年年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

6.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 258,033.66

等于：本金 256,623.06

加：应计利息 1,410.60

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 258,033.66

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 18,086,016.78 - 18,379,411.00 293,394.22

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 55,691,132.30 359,867.44 57,188,299.74 1,137,300.00
债 银行间市场

券 120,108,948.03 492,545.92 120,616,545.92 15,051.97
合计 175,800,080.33 852,413.36 177,804,845.66 1,152,351.97

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 193,886,097.11 852,413.36 196,184,256.66 1,445,746.19

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 5.57


应付证券出借违约金 -

应付交易费用 353,978.17

其中：交易所市场 352,208.17

银行间市场 1,770.00

应付利息 -

预提信息披露费 39,671.58

预提审计费 52,356.09

其他 9,790.81

合计 455,802.22

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 227,388,830.57 227,388,830.57

本期申购 74,454,215.44 74,454,215.44

本期赎回（以“-”号填列） -141,616,354.81 -141,616,354.81

本期末 160,226,691.20 160,226,691.20

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 15,631,641.30 -1,353,941.35 14,277,699.95

本期利润 5,008,690.06 1,524,161.89 6,532,851.95

本期基金份额交易产

生的变动数 -5,013,299.33 2,594,729.88 -2,418,569.45

其中：基金申购款 4,757,264.15 1,811,265.65 6,568,529.80

基金赎回款 -9,770,563.48 783,464.23 -8,987,099.25

本期已分配利润 - - -

本期末 15,627,032.03 2,764,950.42 18,391,982.45

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 45,985.68

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,854.59

其他 127.62

合计 51,967.89

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 212,025,496.52

减：卖出股票成本总额 207,386,214.68

减：交易费用 651,980.60

买卖股票差价收入 3,987,301.24

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 1,239,437.25

债券投资收益——买卖债券（债转股 614,851.40
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,854,288.65

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 144,753,161.78
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 142,720,245.48
付）成本总额

减：应计利息总额 1,411,124.01

减：交易费用 6,940.89

买卖债券差价收入 614,851.40

6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.13.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益--赎回差价收入。

6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 92,379.22

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 92,379.22

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 1,524,161.89

——股票投资 293,394.22

——债券投资 1,230,767.67

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 1,524,161.89

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 370.45

基金转换费收入 2.19

合计 372.64

6.4.7.18 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 17,356.09

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

汇划手续费 4,049.61

账户维护费 17,880.00

其他 600.00

合计 79,557.28

6.4.7.20 分部报告

注：无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 485,935.28 359,899.63

其中：支付销售机构的客户维护费 86,809.43 99,015.52

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 138,838.71 102,828.49

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方 本期


名称 2023年01月01日至2023年06月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

天治基金管理有限公司 118,350.51

中国农业银行股份有限公司 44,035.04

合计 162,385.55

获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间

名称 2022年01月01日至2022年06月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

天治基金管理有限公司 62,668.19

中国农业银行股份有限公司 37,425.61

合计 100,093.80

注：本基金销售服务费用于本基金的销售与基金份额持有人服务等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业

银行股份 258,033.66 45,985.68 2,905,793.37 43,257.00
有限公司
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

注：无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币18,004,870.84元，于2023年7月3日、2023年7月6日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。


本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 258,033.66 - - - - - 258,033.66
款

结算备 659,375.29 - - - - - 659,375.29
付金

存出保 49,220.93 - - - - - 49,220.93
证金

交易性 8,160,209.3 147,334,946.5 14,038,033.7 18,379,411.0 196,184,256.6
金融资 8,271,656.04 3 6 3 - 0 6
产

应收申 - - - - - 243,950.42 243,950.42
购款

资产总 9,238,285.92 8,160,209.3 147,334,946.5 14,038,033.7 - 18,623,361.4 197,394,836.9
计 3 6 3 2 6

负债
卖出回

购金融 18,004,870.84 - - - - - 18,004,870.84
资产款

应付清 - - - - - 119,163.66 119,163.66
算款

应付赎 - - - - - 21,041.29 21,041.29
回款

应付管 - - - - - 102,243.81 102,243.81
理人报

酬

应付托 - - - - - 29,212.52 29,212.52
管费
应付销

售服务 - - - - - 43,818.73 43,818.73
费

应交税 - - - - - 10.24 10.24
费

其他负 - - - - - 455,802.22 455,802.22
债

负债总 18,004,870.84 - - - - 771,292.47 18,776,163.31
计

利率敏 8,160,209.3 147,334,946.5 14,038,033.7 17,852,068.9 178,618,673.6
感度缺 -8,766,584.92 3 6 3 - 5 5
口
上年度

末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 121,497,862.3 - - - - - 121,497,862.3
款 2 2

结算备 83,947,931.34 - - - - - 83,947,931.34
付金

存出保 6,786.84 - - - - - 6,786.84
证金

交易性 24,710,490.7

金融资 - - 12,207,998.88 9 - - 36,918,489.67
产

应收申 - - - - - 770.00 770.00
购款

资产总 205,452,580.5 - 12,207,998.88 24,710,490.7 - 770.00 242,371,840.1
计 0 9 7

负债

应付赎 - - - - - 12,755.32 12,755.32
回款
应付管

理人报 - - - - - 326,982.08 326,982.08
酬

应付托 - - - - - 93,423.42 93,423.42
管费
应付销

售服务 - - - - - 140,135.17 140,135.17
费

其他负 - - - - - 132,013.66 132,013.66
债

负债总 - - - - - 705,309.65 705,309.65
计

利率敏 205,452,580.5 24,710,490.7 241,666,530.5
感度缺 0 - 12,207,998.88 9 - -704,539.65 2
口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影
响。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

利率上升25个基点 -292,139.41 -144,030.38

利率下降25个基点 292,139.41 144,030.38

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 18,379,411.00 10.29 - -

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 52,337,162.37 29.30 - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 70,716,573.37 39.59 - -

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的
变动。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准变动+5% 14,346,647.26 -

业绩比较基准变动-5% -14,346,647.26 -

注：本基金上年度末未持有交易性权益投资、可转换债券及可交换债券，因此其他价格风险因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 70,716,573.37 -

第二层次 125,467,683.29 36,918,489.67

第三层次 - -

合计 196,184,256.66 36,918,489.67

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)


1 权益投资 18,379,411.00 9.31

其中：股票 18,379,411.00 9.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 177,804,845.66 90.08

其中：债券 177,804,845.66 90.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 917,408.95 0.46

8 其他各项资产 293,171.35 0.15

9 合计 197,394,836.96 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,193,828.00 1.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,182,433.00 3.46

E 建筑业 1,404,928.00 0.79

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,359,372.00 4.12

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 238,850.00 0.13


M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 18,379,411.00 10.29

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 603000 人民网 29,600 864,320.00 0.48

2 600023 浙能电力 158,300 802,581.00 0.45

3 600011 华能国际 82,600 764,876.00 0.43

4 605289 罗曼股份 19,600 750,876.00 0.42

5 000600 建投能源 95,700 739,761.00 0.41

6 600027 华电国际 107,900 721,851.00 0.40

7 600578 京能电力 182,000 711,620.00 0.40

8 600941 中国移动 7,600 709,080.00 0.40

9 601991 大唐发电 197,400 653,394.00 0.37

10 603888 新华网 19,600 643,272.00 0.36

11 300226 上海钢联 19,600 635,040.00 0.36

12 002908 德生科技 39,600 612,612.00 0.34

13 000503 国新健康 50,000 599,500.00 0.34

14 601138 工业富联 21,600 544,320.00 0.30


15 600795 国电电力 136,600 523,178.00 0.29

16 000690 宝新能源 66,900 469,638.00 0.26

17 600642 申能股份 66,600 465,534.00 0.26

18 002436 兴森科技 30,000 465,000.00 0.26

19 688372 伟测科技 3,000 459,450.00 0.26

20 688110 东芯股份 12,600 454,860.00 0.25

21 000032 深桑达Ａ 13,600 447,440.00 0.25

22 300223 北京君正 5,000 441,550.00 0.25

23 000021 深科技 21,600 431,784.00 0.24

24 601728 中国电信 76,600 431,258.00 0.24

25 300031 宝通科技 16,600 410,352.00 0.23

26 300188 美亚柏科 19,600 407,484.00 0.23

27 301308 江波龙 3,900 396,864.00 0.22

28 002558 巨人网络 21,600 387,288.00 0.22

29 300002 神州泰岳 26,600 372,400.00 0.21

30 002777 久远银海 10,000 354,700.00 0.20

31 300212 易华录 10,000 332,300.00 0.19

32 000543 皖能电力 50,000 330,000.00 0.18

33 300624 万兴科技 2,600 304,590.00 0.17

34 600602 云赛智联 19,600 295,176.00 0.17

35 300280 紫天科技 5,000 238,850.00 0.13

36 002060 粤 水 电 31,400 206,612.00 0.12

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600941 中国移动 5,494,274.00 2.27

2 601390 中国中铁 4,856,166.09 2.01

3 601318 中国平安 4,685,516.00 1.94


4 601601 中国太保 3,960,674.00 1.64

5 601800 中国交建 3,647,407.00 1.51

6 601728 中国电信 3,479,421.10 1.44

7 600536 中国软件 3,399,002.90 1.41

8 601668 中国建筑 3,037,266.00 1.26

9 600050 中国联通 2,933,800.00 1.21

10 002368 太极股份 2,688,655.00 1.11

11 601186 中国铁建 2,669,446.00 1.10

12 300226 上海钢联 2,588,956.72 1.07

13 000032 深桑达Ａ 2,468,723.00 1.02

14 601628 中国人寿 2,343,732.00 0.97

15 000034 神州数码 2,266,636.00 0.94

16 300031 宝通科技 2,188,702.11 0.91

17 300624 万兴科技 1,931,019.00 0.80

18 600887 伊利股份 1,920,178.73 0.79

19 300687 赛意信息 1,901,817.00 0.79

20 600028 中国石化 1,859,187.24 0.77

注：表中"买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 601318 中国平安 4,771,090.00 1.97

2 601390 中国中铁 4,713,100.00 1.95

3 600941 中国移动 4,709,309.00 1.95

4 601601 中国太保 4,116,532.00 1.70

5 601800 中国交建 3,801,126.00 1.57

6 600536 中国软件 3,350,535.60 1.39

7 601668 中国建筑 3,062,921.00 1.27


8 601728 中国电信 2,995,611.00 1.24

9 600050 中国联通 2,900,463.00 1.20

10 002368 太极股份 2,763,070.68 1.14

11 601186 中国铁建 2,533,196.00 1.05

12 601628 中国人寿 2,397,296.67 0.99

13 000034 神州数码 2,339,780.00 0.97

14 300624 万兴科技 2,322,950.00 0.96

15 300226 上海钢联 2,306,931.00 0.95

16 000032 深桑达Ａ 2,067,738.00 0.86

17 600887 伊利股份 1,996,864.11 0.83

18 300687 赛意信息 1,966,437.00 0.81

19 600028 中国石化 1,887,833.00 0.78

20 002409 雅克科技 1,836,136.00 0.76

注：表中"卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 225,472,231.46

卖出股票收入（成交）总额 212,025,496.52

注：表中"买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,112,311.86 0.62

2 央行票据 - -

3 金融债券 114,352,705.86 64.02

其中：政策性金融债 114,352,705.86 64.02

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 10,002,665.57 5.60


6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 52,337,162.37 29.30

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 177,804,845.66 99.54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 230304 23进出04 700,000 69,998,967.21 39.19

2 220302 22进出02 300,000 30,315,704.92 16.97

3 113042 上银转债 116,700 12,628,826.38 7.07

4 113056 重银转债 116,370 11,774,045.60 6.59

5 200203 20国开03 100,000 10,299,208.22 5.77

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上银转债的发行主体在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚；23财通证券CP003的发行主体在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局浙江省分局的处罚；重银转债的发行主体在报告编制日前一年内曾受到四川省通信管理局、重庆市通信管理局的处罚；浦发转债的发行主体在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监管局的处罚；紫银转债的发行主体在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行南京分行的处罚；青农转债的发行主体在报告编制日前一年内曾受到青岛银保监局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 49,220.93

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 243,950.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 293,171.35

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 113042 上银转债 12,628,826.38 7.07


2 113056 重银转债 11,774,045.60 6.59

3 110059 浦发转债 8,998,681.81 5.04

4 113037 紫银转债 8,271,656.04 4.63

5 128129 青农转债 8,160,209.33 4.57

6 113021 中信转债 2,503,743.21 1.40

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

3,423 46,808.85 115,424,835.80 72.04% 44,801,855.40 27.96%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 45,659.11 0.03%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0~10

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动


单位：份

基金合同生效日(2008年11月05日)基金份额总额 787,576,971.03

本报告期期初基金份额总额 227,388,830.57

本报告期基金总申购份额 74,454,215.44

减：本报告期基金总赎回份额 141,616,354.81

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 160,226,691.20

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人发生以下重大人事变动：

1、2023年2月15日，闫译文女士离任公司副总经理，刘伟先生离任公司督察长，闫译文女士任职公司督察长。

2、2023年3月22日，许家涵先生任职公司副总经理。

3、2023年6月17日，徐克磊先生离任公司总经理、财务负责人、首席信息官，董事长马铁刚先生代任公司总经理、财务负责人、首席信息官。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

川财 1 - - - - -

证券

方正 1 - - - - -

证券

国金 1 54,016,306.31 12.35% 49,765.65 12.27% -

证券

华西 1 - - - - -

证券

民生 1 138,577,849.54 31.68% 127,672.47 31.48% -

证券

天风 1 198,937,903.79 45.47% 185,270.98 45.69% -

证券

兴业 1 - - - - -

证券

招商 1 - - - - -

证券

中信 1 - - - - -

建投

中银 1 45,965,668.34 10.51% 42,807.63 10.56% -

国际

中山 2 - - - - -

证券
注：1、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、 基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。
3、报告期内本基金无租用券商交易单元变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

川财证 - - - - - - - -
券

方正证 - - - - - - - -
券

国金证 17,860,686. 16.96% - - - - - -
券 20

华西证 - - - - - - - -
券

民生证 14,027,734. 13.32% - - - - - -
券 47

天风证 23,236,516. 22.06% 61,600,000. 69.14% - - - -
券 51 00

兴业证 - - - - - - - -
券

招商证 - - - - - - - -
券

中信建 - - - - - - - -
投

中银国 50,209,291. 47.67% 27,500,000. 30.86% - - - -
际 62 00

中山证 - - - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

天治基金管理有限公司旗下

基金增加泰信财富为代销机 中国证监会指定媒介

1 构、开通定期定额投资、基 2023-01-18

金转换业务并参加费率优惠


活动的公告

天治基金管理有限公司旗下

基金2022年第4季度报告提

2 示性公告、天治稳健双盈债 中国证监会指定媒介 2023-01-20

券型证券投资基金2022年第

4季度报告

天治基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介

3 高级管理人员变更的公告 2023-02-15

天治基金管理有限公司高级 中国证监会指定媒介

4 管理人员变更公告 2023-03-22

天治基金管理有限公司旗下

基金2022年年度报告提示性

5 公告、天治稳健双盈债券型 中国证监会指定媒介 2023-03-24

证券投资基金2022年年度报

告

天治稳健双盈债券型证券投 中国证监会指定媒介

6 资基金2023年第1季度报告 2023-04-21

天治稳健双盈债券型证券投

资基金更新的招募说明书、

7 天治稳健双盈债券型证券投 中国证监会指定媒介 2023-04-27

资基金基金产品资料概要更

新

天治基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介

8 高级管理人员变更的公告 2023-06-17

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 1 20230104-20230 40,245,308.75 0.00 0.00 40,245,308.75 25.12%
630

构 2 20230101-20230 81,076,699.00 45,968,557.51 81,076,699.00 45,968,557.51 28.69%
103


3 20230328-20230 81,076,699.00 45,968,557.51 81,076,699.00 45,968,557.51 28.69%
630

产品特有风险

报告期内，本基金存在持有基金份额超过 20%的持有人，存在持有人大额赎回带来的流动性风险。根据份额持有人的结构
和特点，本基金的投资组合已经根据其可能产生的流动性风险作出相应调整，现有投资组合中流动性较好的资产比例较高，20% 以上份额持有人的大额赎回对本基金的流动性影响有限。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会批准天治稳健双盈债券型证券投资基金募集的文件

2.《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》

3.《天治稳健双盈债券型证券投资基金托管协议》

4.《天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书》

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.报告期内天治稳健双盈债券型证券投资基金公告的各项原稿
12.2 存放地点

天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。
12.3 查阅方式

1.书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费
查阅，也可按工本费购买复印件。

2.网站查询：www.chinanature.com.cn

天治基金管理有限公司

二〇二三年八月二十九日
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