天治稳健双盈债券型证券投资基金2016年

年度报告

2016年12月31日

基金管理人：天治基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标...... 错误！未定义书签。

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 错误！未定义书签。

§4管理人报告...... 9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6审计报告...... 16

6.1审计报告基本信息...... 16

6.2审计报告的基本内容...... 17

§7年度财务报表...... 17

7.1资产负债表...... 17

7.2利润表...... 19

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

7.4报表附注...... 21

§8投资组合报告...... 45

8.1期末基金资产组合情况...... 45

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 45

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 47

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 48

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49

8.11投资组合报告附注...... 49

§9基金份额持有人信息...... 50

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51

§10开放式基金份额变动...... 51

§11重大事件揭示...... 51

11.1基金份额持有人大会决议...... 51

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

11.4基金投资策略的改变...... 52

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52

11.8其他重大事件...... 53

§12影响投资者决策的其他重要信息......错误！未定义书签。

§13备查文件目录...... 58

13.1备查文件目录 ...... 58

13.2存放地点...... 58

13.3查阅方式...... 58

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 天治稳健双盈债券型证券投资基金

基金简称 天治稳健双盈债券

基金主代码 350006

交易代码 350006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年11月5日

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 303,579,979.14份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩

比较基准的稳健收益。

投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、货币政策及利率走势

的综合判断，运用自上而下的资产配置与品种选择策

略，并充分利用各种套利策略，实现基金的保值增值。

此外，本基金可以参与股票一级市场申购和二级市场

投资。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率。

风险收益特征 本基金属于主动管理的债券型基金，为证券投资基金

中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低

于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天治基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 赵正中 林葛

信息披露负责人 联系电话 021-60371155 010-66060069

电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-098-480（0 免长途通话费 95599

用）、021-60374800

传真 021-60374934 010-68121816

注册地址 上海市浦东新区莲振路298 北京市东城区建国门内大街69

号4号楼231室 号

办公地址 上海市复兴西路159号 北京复兴门内大街28号凯晨世

贸中心东座

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邮政编码 200031 100031

法定代表人 赵玉彪 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.chinanature.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 上海市世纪大道100号环球金融中

合伙） 心50楼

注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市复兴西路159号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 3,311,222.84 172,748,396.39 39,903,134.27

本期利润 -7,370,452.94 144,625,976.81 125,172,443.65

加权平均基金份额本期利润 -0.0192 0.4844 0.1781

本期加权平均净值利润率 -1.11% 30.48% 14.34%

本期基金份额净值增长率 -1.67% 27.77% 16.38%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 218,822,929.93 179,410,270.77 129,801,465.10

期末可供分配基金份额利润 0.7208 0.7303 0.2486

期末基金资产净值 524,588,451.65 431,734,881.69 718,157,456.66

期末基金份额净值 1.7280 1.7574 1.3754

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 78.66% 81.70% 42.21%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 第6页共58页

期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.58% 0.21% -1.79% 0.15% -0.79% 0.06%

过去六个月 -1.74% 0.23% 0.37% 0.11% -2.11% 0.12%

过去一年 -1.67% 0.40% 2.00% 0.09% -3.67% 0.31%

过去三年 46.22% 0.56% 22.91% 0.09% 23.31% 0.47%

过去五年 89.38% 0.52% 25.87% 0.09% 63.51% 0.43%

自基金合同 78.66% 0.45% 40.12% 0.11% 38.54% 0.34%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：按照本基金合同规定，本基金债券类资产（包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购等）的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金自2008年11月5日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第12条规定的投资比例限制。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金于2008年11月5日成立，本图所列基金合同生效当年的净值增长率，系按当年实际

存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金过去三年未进行利润分配。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为

上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国

吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2016年12月31日，

本基金管理人旗下共有十一只开放式基金，除本基金外，另外十只基金—天治财富增长证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生效的天治品质优选混合型证券投资基金）、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金）、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金合同分别于2004年6月29日、2016年4月18日、2006年1月20日、2006年7月5日、2016年4月7日、2009年7月15日、2016年7月6日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年12月7日生效。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

固定收益 数量经济学硕士研究

部总监、 生，具有基金从业资格，

公司投资 历任天治基金管理有限

副总监、 公司交易员、研究员、

本基金的 基金经理助理，现任固

基金经 定收益部总监、公司投

王洋 理、天治 2015年2月- 9 资副总监、本基金的基

研究驱动 17日 金经理、天治研究驱动

灵活配置 灵活配置混合型证券投

混合型证 资基金、天治可转债增

券投资基 强债券型证券投资基金

金、天治 的基金经理、天治鑫利

可转债增 半年定期开放债券型证

强债券型 券投资基金基金经理。

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证券投资

基金基金

经理、天

治鑫利半

年定期开

放债券型

证券投资

基金基金

经理。

注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，除个别投资比例超标且已调整、未给基金持有人造成损失外，在各重要方面的运作严格按照《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。报告期内，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下：

公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布，所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。

投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的 第10页共58页

每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。

公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率30bp以上；现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上（一年期以上债券为50bp），其中，货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。

公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析，并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内，不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

具体方法如下：

1）对不同投资组合，根据不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）的每个券种，计算其交

易均价；

2）对一段时间（季度或年度）同一时间窗口的同个券种进行匹配，计算出价差率；

3）利用统计方法对多个价差率进行统计分析，分析价差率是否显着大于0。如果某一资产类

别观测期间样本数据太少，则不进行统计检验，仅检查对不同时间窗口（如日内、3日内、5日内）

的价差率是否超过阀值；

4）价差率不是显着大于0的，则不能说明非公平交易；价差率显着大于0的，则需要综合其

他因素做出判断，比如交易占优势的投资组合是否收益也显着大于交易占劣势的投资组合。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形。

未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%”的情形。

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报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年债券市场颇为动荡，这是由很多背景因素叠加在一年内所产生的共振效果。首先是央

行结束了2014年以来的持续宽松的货币政策，终于在2016年三季度开始正式转向；另一个背景

是利率市场化的进程至2016 年已经进入尾声，而几年的利率市场化进程伴随着金融自由化的发

展，在2016年也进入异常繁荣的阶段，也滋生出很多问题，并且逐渐演变成能够酝酿系统性风险

的潜在威胁。同时，中国金融的全球化参与程度迅速加深，欧美日货币政策、经济政策甚至与政治的动荡都比以往时候对于中国金融的影响更加显着，我们在分析国内资本市场的时候，纳入的变量开始增多，分析决策系统的维度变得更多，之间的相关性也变得更为复杂。基于以上的宏观背景，经济政策和货币政策也变得更为复杂，增加了资本市场分析的难度。

就固定收益市场本身而言，2016年整体来看，固定收益业务充分享受了金融自由化异常繁荣

的盛宴，在持续走低的全社会资本回报率面前，大量资本减低了其风险偏好，涌入固定收益市场，而迅速提高了固定收益市场的风险偏好，于是，我们看到了1年之内，各种利差的迅速收窄甚至消失，期限利差、信用利差、流动性利差等等均由于泛滥的资本而被抹平，市场委外蓬勃发展，固定收益类业务风险偏好迅速上升，杠杆率进一步大幅提升。分阶段来看，2016年显着地分成了几个阶段，一季度前两个月，股市出现历史罕见情况，人民币大幅贬值加之熔断机制的执行，导致股票市场再次暴跌，引发新一轮股灾，一项在大类资产中流动性较好的资产开始出现自2015年股灾以来再一次的流动性危机，引发市场的普遍恐慌，避险情绪导致债券收到追捧；3至4月，由于投资需求的暴增，经济出现强劲复苏的假象，对债券市场的基本面有显着压制作用，同时3、4月份，过剩产能行业及地方政府信用风险事件激增，蔓延到央企，而披着债务置换的外衣，个别地方政府意图提前赎回城投债违反契约合同也挑战了债券市场的信用底线，虽然此后均有缓解，但因广泛的信用担忧导致了这一阶段的市场显着下挫。6月至7月，英国意外退欧引发了全球性金融市场恐慌，固定收益类品种做为避险工具受到市场追捧，市场表现非常好。8月10月，央行开始向市场传递对于过高杠杆、过度久期错配、过度金融套利的担忧，并开始拉长流动性投放久期，市场基础流动性价格开始有所抬升，市场开始调整，但这个阶段的调整还算温和，金融机构边际加杠杆行为已经开始下降，但市场乐观情绪尤在。11月至12月，伴随大机构委外的大规模收缩开始，持续温和的市场调整开始激烈起来，大量承接银行委外的非银机构遭遇了赎回和市场下跌的双重打击，终于在12月酿成了债灾，“国海事件”是一个重要导火索，次日，国债期货跌停，这是在“327国债期货”之后，市场再次重现了国债期货跌停的历史画面，这也是这个品种 第12页共58页

重启以来首次跌停。非银机构在市场中的信用受到质疑，整体遭遇了历史罕见的大规模赎回潮，融资越发困难，赎回越发严重，市场出现了严重踩踏，债券市场哀鸿遍野，非银机构惨象寰生，温和去杠杆终究变成暴力去杠杆。在年末的最后半月，“国海事件”由于监管层的介入，终于告一段落，央行紧急向市场输血，债券市场逐渐从恐慌中缓过一口气来，然后，2016年结束了。回顾2016年，也许会像2013年一样，在中国债券市场历史上留下浓重的一笔，在经验教训面前，市场正在反思，监管层也正在反思。

2016年的股市没有债券市场如此戏剧化，但同样很是动荡。1月，史无前例的A股整体熔断

机制伴随着人民币的大幅贬值，引起资本市场恐慌，一项流动性颇好的资产再次失去流动性，市场哀鸿遍野，不断寻底，到2月下旬才有所稳住。3-4月，大规模涌出的投资需求给市场造成了强劲复苏的假象，市场变现非常靓丽，而5-6月，“权威人士”发表文章，为涌出的投资需求降温，给中国未来几年的经济定调“L”型的增长、持续加强的结构性改革，供给侧改革再不是坐而论道，开始由上而下的执行开来。市场也突然降温，短时间内迅速调整，这样的弱势在6月英国意外退欧后发挥到极致。7-12月，市场触底反弹，回归基本面的影响，同时交易量有所萎缩，进入整固阶段。

在这样一个市场环境和宏观背景下，稳健双盈2016年的投资运作基本根据这一市场节奏不断

调整资产配置，对权益资产进行灵活操作，并调整纯债品种的仓位和配置。全年来看，权益市场1月份的熔断和暴跌显着超出我们的预期，给组合带来了较大的伤害，这是2016年稳健双盈最大的损失，此后我们调整投资策略，步步为营，逐渐收复了大半失地，但12月的债灾影响程度显着超出我们的预期，虽然组合已经调整为防御性，但程度不够。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值为1.7280元，报告期内本基金份额净值增长率为-1.67%，业绩比

较基准收益率为2.00%，低于同期业绩比较基准收益率3.67%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回顾2016年我们对于市场和宏观经济的预测，有些因素超出了我们的预期：主要是人民币贬

值对于资本市场的影响以及熔断机制对于市场的影响方面。展望2017年，我们认为，对于金融过

度自由化的反思将在市场和监管层不断延续，基于此将会持续有后续政策和影响，机构行为也将会发生变化，因此，注重资产安全是2017年的一个重要目标；另外，从全球的尺度来看，全球已经开始反思货币投放过度的经济异化和社会异化的副作用，随着欧美日经济的好转，欧日的量化宽松退出的概率越来越大、美联储加息的步伐加快的概率也在上升。在这样的背景下，中国主动 第13页共58页

排雷的概率较大，中央经济工作会议的精神正是这一观点的佐证，因此，降杠杆、防风险将是政策主线，货币政策较2016年不友好是绝大概率事件，但国内经济政策方面，供给侧改革将会继续深化，环保、一带一路、结构性改革创新等旨在解决中国发展中结构性问题和关乎国计民生的领域将会持续得到政府鼓励和资助。经济方面，全球（包括中国）可能正在经历一个阶段性复苏的周期，持续将近一年的供给侧改革和结构性改革将在今年显现出成效，PPP等方式的投资方式和领域将会对经济下行起到稳定器的作用。但风险点在于，随着美国新任总统特朗普的正式就职，贸易保护主义、孤立主义等反全球化将会增加全球贸易的摩擦，尤其对中国低端产业造成较大冲击，央行的汇率政策将会受到来自美国等国的压力，而国内的弱周期复苏可持续性尚有显着的不确定性、通胀已经有所抬头，以上使得市场将会存在一定的不确定性。

因此，我们将根据市场的情况灵活操作权益资产，同时继续重点关注纯债品种波动带来的投资机会。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年，本基金管理人内部监察稽核工作继续坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益的

原则，在进一步完善、优化公司内控制度的基础上，严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作，切实防控公司运营和投资组合运作的风险，保障公司稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面：

一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。

报告期内，公司制定或修订了《交易部业务手册》、《银行间债券市场交易管理办法》、《专户投资部管理制度》、《员工投资证券投资基金管理办法》、《投资管理人员利益冲突管理制度》、《规章制度管理办法》、《风险准备金制度》、《天治基金管理有限公司固有资金运作管理制度》、《风险控制制度》、《股指期货风险管理制度》、《股指期货投资管理制度》、《国债期货风险管理制度》、《国债期货投资管理制度》、《监察稽核制度》、《融资融券及转融通证券出借业务风险管理制度》、《融资融券及转融通证券出借业务投资管理制度》、《特定客户资产投资管理制度》、《特定客户资产管理业务风险控制制度》、《特定客户资产管理业务危机处理制度》、《特定客户资产管理业务记录及档案管理制度》，已经修改待过会的有《天治基金管理有限公司公募基金压力测试制度》、《计算机设备管理办法》、《天治基金专户业务第三方投资顾问机构管理制度》等管理制度。同时，监察稽核部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责，通过定期或不定期检查、专项检查等方式，监督公司各项制度执行情况（监督监察内容包括但不限于投资组合的投资研究、投资决策、交易执行和投资风险、绩效评估等情况、产品研发流程、基金销售、宣传推介、客户服务、信息技术日常处理及其安全情况、基金结算各项业务以及公司财务、人事状况等业务环节的合规情况）， 第14页共58页

及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。

二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。

报告期内，监察稽核部通过现场检查、电脑实时监控、人员询问、重点抽查等方式，加强事前、事中、事后的风险管理，同时产品创新及量化投资部通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交易，防范异常交易，确保公司旗下投资组合合法合规运作，切实维护投资人的合法利益。

报告期内，本基金管理人所管理基金的运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。

基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部以及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金未进行收益分配，符合相关法律法规和基金合同的约定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在基金份额持有人不足200人或基金资产净值低于5000万元的情况。

第15页共58页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管天治稳健双盈债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金托管协议》的约定，对天治稳健双盈债券型证券投资基金管理人—天治基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，天治基金管理有限公司在天治稳健双盈债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，除个别投资比例超标且已调整、未给基金持有人造成损失外，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，天治基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的天治稳健双盈债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60467615_B06号

注：审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的 第16页共58页

恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 天治稳健双盈债券型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的天治稳健双盈债券型证券投资基金财务报

表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润

表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人天治基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财

务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大

错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了天治稳健双盈债券型证券投资基金2016

年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动

情况。

注册会计师的姓名 朱宝钦 丁鹏飞

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：天治稳健双盈债券型证券投资基金

第17页共58页

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 14,673,850.26 103,107,377.19

结算备付金 995,740.85 757,398.24

存出保证金 125,089.80 243,030.80

交易性金融资产 7.4.7.2 543,863,777.00 455,785,605.37

其中：股票投资 84,160,551.28 68,702,125.37

基金投资 - -

债券投资 459,703,225.72 387,083,480.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 5,000,000.00 -

应收证券清算款 - 14,900,046.84

应收利息 7.4.7.5 8,151,160.32 9,299,910.75

应收股利 - -

应收申购款 11,868.46 1,383,717.70

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 572,821,486.69 585,477,086.89

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 40,179,819.73 150,999,300.00

应付证券清算款 5,004,384.72 -

应付赎回款 240,480.60 737,523.97

应付管理人报酬 396,566.40 232,209.60

应付托管费 113,304.69 66,345.57

应付销售服务费 169,957.02 99,518.39

应付交易费用 7.4.7.7 240,164.66 266,155.95

应交税费 1,792,135.69 972,020.00

应付利息 36,425.46 118,828.91

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 59,796.07 250,302.81

负债合计 48,233,035.04 153,742,205.20

所有者权益：

第18页共58页

实收基金 7.4.7.9 303,579,979.14 245,667,113.12

未分配利润 7.4.7.10 221,008,472.51 186,067,768.57

所有者权益合计 524,588,451.65 431,734,881.69

负债和所有者权益总计 572,821,486.69 585,477,086.89

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.7280元，基金份额总额303,579,979.14

份。

7.2利润表

会计主体：天治稳健双盈债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 4,249,327.87 155,991,168.91

1.利息收入 20,149,796.70 18,253,780.41

其中：存款利息收入 7.4.7.11 246,876.68 313,069.23

债券利息收入 19,790,356.98 17,900,622.45

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 112,563.04 40,088.73

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,243,180.94 165,742,765.68

其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,855,775.49 68,762,121.33

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -7,564,839.80 96,851,490.42

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 465,883.37 129,153.93

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -10,681,675.78 -28,122,419.58

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 24,387.89 117,042.40

减：二、费用 11,619,780.81 11,365,192.10

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,652,833.51 3,319,421.69

2．托管费 7.4.10.2.2 1,329,381.00 948,406.14

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,994,071.47 1,422,609.26

4．交易费用 7.4.7.19 1,474,492.75 2,365,934.14

5．利息支出 1,874,329.60 3,001,291.75

其中：卖出回购金融资产支出 1,874,329.60 3,001,291.75

6．其他费用 7.4.7.20 294,672.48 307,529.12

第19页共58页

三、利润总额（亏损总额以“-” -7,370,452.94 144,625,976.81

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -7,370,452.94 144,625,976.81

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天治稳健双盈债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 245,667,113.12 186,067,768.57 431,734,881.69

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -7,370,452.94 -7,370,452.94

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 57,912,866.02 42,311,156.88 100,224,022.90

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 373,075,926.67 273,130,454.81 646,206,381.48

2.基金赎回款 -315,163,060.65 -230,819,297.93 -545,982,358.58

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 303,579,979.14 221,008,472.51 524,588,451.65

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 522,163,357.31 195,994,099.35 718,157,456.66

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 144,625,976.81 144,625,976.81

基金净值变动数（本期利

润）

第20页共58页

三、本期基金份额交易产 -276,496,244.19 -154,552,307.59 -431,048,551.78

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 465,242,326.45 286,036,794.86 751,279,121.31

2.基金赎回款 -741,738,570.64 -440,589,102.45 -1,182,327,673.09

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 245,667,113.12 186,067,768.57 431,734,881.69

金净值）

注：报告附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______常永涛______ ______闫译文______ ____黄宇星____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

天治稳健双盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]817号文《关于核准天治稳健双盈债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2008年11月5日正式生效，首次设立募集规模为787,576,971.03份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金债券类资产（包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购等）的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 第21页共58页

同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 第22页共58页

其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

第23页共58页

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 第24页共58页

息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 第25页共58页

账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

(3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；

(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；

(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；

(3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；

(4)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

(5)基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；

(6)本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%；

(7)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

第26页共58页

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

第27页共58页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

第28页共58页

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 14,673,850.26 103,107,377.19

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 14,673,850.26 103,107,377.19

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 85,253,304.07 84,160,551.28 -1,092,752.79

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 40,120,618.41 39,780,625.72 -339,992.69

债券 银行间市场 420,082,792.37 419,922,600.00 -160,192.37

合计 460,203,410.78 459,703,225.72 -500,185.06

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 545,456,714.85 543,863,777.00 -1,592,937.85

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 67,972,408.80 68,702,125.37 729,716.57

第29页共58页

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 59,102,507.41 59,168,180.00 65,672.59

银行间市场 319,621,951.23 327,915,300.00 8,293,348.77

合计 378,724,458.64 387,083,480.00 8,359,021.36

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 446,696,867.44 455,785,605.37 9,088,737.93

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 5,000,000.00 -

合计 5,000,000.00 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 8,311.13 5,277.65

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 448.00 340.90

应收债券利息 8,139,096.79 9,293,582.70

应收买入返售证券利息 3,247.92 -

应收申购款利息 0.18 600.10

第30页共58页

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 56.30 109.40

合计 8,151,160.32 9,299,910.75

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 232,449.51 260,032.67

银行间市场应付交易费用 7,715.15 6,123.28

合计 240,164.66 266,155.95

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 5.26 512.00

预提审计费用 50,000.00 60,000.00

预提信息披露费 - 180,000.00

其他应付款其他 9,790.81 9,790.81

合计 59,796.07 250,302.81

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 245,667,113.12 245,667,113.12

本期申购 373,075,926.67 373,075,926.67

本期赎回（以“-”号填列） -315,163,060.65 -315,163,060.65

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

第31页共58页

本期末 303,579,979.14 303,579,979.14

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 179,410,270.77 6,657,497.80 186,067,768.57

本期利润 3,311,222.84 -10,681,675.78 -7,370,452.94

本期基金份额交易 36,101,436.32 6,209,720.56 42,311,156.88

产生的变动数

其中：基金申购款 267,739,566.51 5,390,888.30 273,130,454.81

基金赎回款 -231,638,130.19 818,832.26 -230,819,297.93

本期已分配利润 - - -

本期末 218,822,929.93 2,185,542.58 221,008,472.51

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 208,235.51 271,415.28

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 14,690.97 26,789.77

其他 23,950.20 14,864.18

合计 246,876.68 313,069.23

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 477,069,124.47 816,948,469.19

减：卖出股票成本总额 475,213,348.98 748,186,347.86

买卖股票差价收入 1,855,775.49 68,762,121.33

第32页共58页

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 -7,564,839.80 96,851,490.42

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -7,564,839.80 96,851,490.42

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,403,728,148.31 1,627,188,259.26

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 1,384,254,868.09 1,500,111,807.99

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 27,038,120.02 30,224,960.85

买卖债券差价收入 -7,564,839.80 96,851,490.42

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

无

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

无

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

无

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

无

第33页共58页

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

无

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

无

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

无

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

无

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 465,883.37 129,153.93

基金投资产生的股利收益 - -

合计 465,883.37 129,153.93

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -10,681,675.78 -28,122,419.58

——股票投资 -1,822,469.36 -8,406,641.77

——债券投资 -8,859,206.42 -19,715,777.81

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

第34页共58页

合计 -10,681,675.78 -28,122,419.58

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 23,918.53 107,072.01

转换费收入 469.36 5,632.08

其他 - 4,338.31

合计 24,387.89 117,042.40

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 1,458,342.75 2,351,136.64

银行间市场交易费用 16,150.00 14,797.50

合计 1,474,492.75 2,365,934.14

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 50,000.00 60,000.00

信息披露费 180,000.00 180,000.00

其他 900.00 3,350.00

账户维护费 36,360.00 38,280.28

回购交易费用 420.00 -

外汇交易中心交易手 15.00 -

续费

银行汇划费用 26,977.48 25,898.84

合计 294,672.48 307,529.12

第35页共58页

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除（上述利润分配事项及在）7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项

外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东

中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东

天治北部资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

无

7.4.10.1.2债券交易

无

7.4.10.1.3债券回购交易

无

7.4.10.1.4权证交易

无

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

无

第36页共58页

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 4,652,833.51 3,319,421.69

的管理费

其中：支付销售机构的客 378,446.85 401,555.27

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.70%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 1,329,381.00 948,406.14

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费 本期

各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

第37页共58页

当期发生的基金应支付的销售服务费

天治管理公司 1,401,354.16

农业银行 177,835.37

合计 1,579,189.53

获得销售服务费 上年度可比期间

各关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

天治管理公司 789,681.51

农业银行 175,261.34

合计 964,942.85

注：本基金销售服务费用于本基金的销售与基金份额持有人服务等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 14,673,850.26 208,235.51 103,107,377.19 271,415.28

股份有限公司

第38页共58页

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

无

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购金融资产款余额为人民币40,179,819.73元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

码

160214 16国开14 2017年1月6 99.29 410,000 40,708,900.00

日

合计 410,000 40,708,900.00

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

第39页共58页

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

无

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

无

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第40页共58页

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及应收申购款等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年 1个月以内 1-3 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31 个月

日

资产

银行存款 14,673,850.26- - - - -14,673,850.26

结算备付 995,740.85- - - - - 995,740.85

金

存出保证 125,089.80- - - - - 125,089.80

金

交易性金 - -267,275,825.72161,698,400.0030,729,000.0084,160,551.28543,863,777.00

融资产

买入返售 5,000,000.00- - - - - 5,000,000.00

金融资产

应收利息 -- - - -8,151,160.32 8,151,160.32

应收申购 -- - - - 11,868.46 11,868.46

款

资产总计 20,794,680.91 -267,275,825.72161,698,400.0030,729,000.0092,323,580.06572,821,486.69

负债

卖出回购 40,179,819.73- - - - -40,179,819.73

金融资产

款

应付证券 -- - - -5,004,384.72 5,004,384.72

清算款

应付赎回 -- - - - 240,480.60 240,480.60

款

应付管理 -- - - - 396,566.40 396,566.40

人报酬

应付托管 -- - - - 113,304.69 113,304.69

费

应付销售 -- - - - 169,957.02 169,957.02

服务费

应付交易 -- - - - 240,164.66 240,164.66

费用

应付利息 -- - - - 36,425.46 36,425.46

第41页共58页

应交税费 -- - - -1,792,135.69 1,792,135.69

其他负债 -- - - - 59,796.07 59,796.07

负债总计 40,179,819.73- - - -8,053,215.3148,233,035.04

利率敏感

-19,385,138.82 -267,275,825.72161,698,400.0030,729,000.0084,270,364.75524,588,451.65

度缺口

上年度末

2015年 1-3

12月311个月以内 个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款

103,107,377.19- - - - -103,107,377.19

结算备付 757,398.24- - - - - 757,398.24

金

存出保证 243,030.80- - - - - 243,030.80

金

交易性金 --60,445,100.00281,876,380.0044,762,000.0068,702,125.37455,785,605.37

融资产

应收证券 -- - - -14,900,046.8414,900,046.84

清算款

应收利息 -- - - -9,299,910.75 9,299,910.75

应收申购 100.00- - - -1,383,617.70 1,383,717.70

款

其他资产 -- - - - - -

资产总计

104,107,906.23-60,445,100.00281,876,380.0044,762,000.0094,285,700.66585,477,086.89

负债

卖出回购

150,999,300.00- - - - -150,999,300.00

金融资产

款

应付赎回 -- - - - 737,523.97 737,523.97

款

应付管理 -- - - - 232,209.60 232,209.60

人报酬

应付托管 -- - - - 66,345.57 66,345.57

费

应付销售 -- - - - 99,518.39 99,518.39

服务费

应付交易 -- - - - 266,155.95 266,155.95

费用

应付利息 -- - - - 118,828.91 118,828.91

应交税费 -- - - - 972,020.00 972,020.00

其他负债 -- - - - 250,302.81 250,302.81

负债总计

150,999,300.00- - - -2,742,905.20153,742,205.20

利率 敏 感 -46,891,393.77-60,445,100.00281,876,380.0044,762,000.0091,542,795.46431,734,881.69

度缺口

第42页共58页

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

日）

利率上升25个基点 -4,848,588.19 -2,848,909.02

利率下降25个基点 4,848,588.19 2,848,909.02

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 84,160,551.28 16.04 68,702,125.37 15.91

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 459,703,225.72 87.63 387,083,480.00 89.66

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 543,863,777.00 103.67 455,785,605.37 105.57

第43页共58页

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的变动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

业绩比较基准变动+5％ 27,840,567.50 802,339.87

业绩比较基准变动-5％ -27,840,567.50 -802,339.87

注：本基金管理人运用敏感性分析等方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析：

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币84,160,777.00 元，属于第二层次的余额为人民币459,703,000.00

元，属于第三层次余额为人民币0.00 元（于2015年12月31日，第一层次的余额为人民币

68,702,125.37元，属于第二层次的余额为人民币387,083,480.00元，属于第三层次余额为人民

币0.00元）。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

第44页共58页

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 84,160,551.28 14.69

其中：股票 84,160,551.28 14.69

2 固定收益投资 459,703,225.72 80.25

其中：债券 459,703,225.72 80.25

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.87

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 15,669,591.11 2.74

7 其他各项资产 8,288,118.58 1.45

8 合计 572,821,486.69 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

第45页共58页

C 制造业 43,120,901.20 8.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 25,486,200.00 4.86

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 15,553,450.08 2.96

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 84,160,551.28 16.04

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300156 神雾环保 819,100 20,485,691.00 3.91

2 300070 碧水源 887,754 15,553,450.08 2.96

3 600104 上汽集团 559,000 13,108,550.00 2.50

4 002035 华帝股份 367,116 9,526,660.20 1.82

5 601818 光大银行 1,710,000 6,686,100.00 1.27

6 601988 中国银行 1,850,000 6,364,000.00 1.21

7 601398 工商银行 1,420,000 6,262,200.00 1.19

第46页共58页

8 601328 交通银行 1,070,000 6,173,900.00 1.18

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300161 华中数控 64,652,435.53 14.98

2 300097 智云股份 46,976,672.35 10.88

3 300156 神雾环保 38,835,926.81 9.00

4 600172 黄河旋风 27,725,465.49 6.42

5 300197 铁汉生态 21,146,303.54 4.90

6 300070 碧水源 20,150,416.56 4.67

7 300365 恒华科技 19,949,416.64 4.62

8 002035 华帝股份 19,857,898.41 4.60

9 600771 广誉远 19,255,005.23 4.46

10 600395 盘江股份 18,619,105.76 4.31

11 601688 华泰证券 17,808,699.84 4.12

12 600997 开滦股份 16,842,339.99 3.90

13 600104 上汽集团 14,640,823.96 3.39

14 600687 刚泰控股 13,160,555.78 3.05

15 002076 雪莱特 13,024,898.29 3.02

16 002041 登海种业 12,676,732.55 2.94

17 000776 广发证券 9,926,129.37 2.30

18 601668 中国建筑 9,264,390.61 2.15

19 300302 同有科技 8,847,860.90 2.05

20 300073 当升科技 8,837,115.00 2.05

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300161 华中数控 82,030,646.08 19.00

2 300097 智云股份 52,975,257.60 12.27

3 600172 黄河旋风 34,041,181.61 7.88

4 300365 恒华科技 23,998,870.70 5.56

第47页共58页

5 600771 广誉远 23,053,457.00 5.34

6 300197 铁汉生态 21,631,011.63 5.01

7 600687 刚泰控股 17,870,476.04 4.14

8 601688 华泰证券 17,791,064.00 4.12

9 002035 华帝股份 16,625,800.54 3.85

10 300156 神雾环保 16,318,374.50 3.78

11 600997 开滦股份 15,544,396.27 3.60

12 600395 盘江股份 14,929,571.13 3.46

13 300292 吴通控股 14,290,894.95 3.31

14 002041 登海种业 12,688,941.07 2.94

15 002076 雪莱特 11,700,009.68 2.71

16 601668 中国建筑 11,128,918.00 2.58

17 300073 当升科技 10,565,050.70 2.45

18 000776 广发证券 9,680,400.89 2.24

19 600718 东软集团 7,842,160.00 1.82

20 600837 海通证券 7,494,160.56 1.74

注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 492,494,244.25

卖出股票收入（成交）总额 477,069,124.47

注：表中“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填

列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 27,963,600.00 5.33

2 央行票据 - -

3 金融债券 370,295,000.00 70.59

其中：政策性金融债 370,295,000.00 70.59

4 企业债券 41,188,400.00 7.85

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,256,000.00 3.86

7 可转债（可交换债） 225.72 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 459,703,225.72 87.63

第48页共58页

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160211 16国开11 900,000 89,847,000.00 17.13

2 160212 16国开12 600,000 59,748,000.00 11.39

3 160214 16国开14 500,000 49,645,000.00 9.46

4 150417 15农发17 400,000 40,072,000.00 7.64

5 150209 15国开09 300,000 30,729,000.00 5.86

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货

8.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11投资组合报告附注

8.11.1

本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

第49页共58页

8.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 125,089.80

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,151,160.32

5 应收申购款 11,868.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,288,118.58

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,473 55,468.66 198,731,401.62 65.46% 104,848,577.52 34.54%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

第50页共58页

基金管理人所有从业人员 40,854.69 0.01%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008年11月5日）基金份额总额 787,576,971.03

本报告期期初基金份额总额 245,667,113.12

本报告期基金总申购份额 373,075,926.67

减:本报告期基金总赎回份额 315,163,060.65

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 303,579,979.14

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任吕文龙先生担任公司董事长职务。

上述事项已按有关规定报中国基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案，本基金管理人2016年6月21日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。

报告期内，基金托管人未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

第51页共58页

11.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。

本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为7万元整。目前的审计机构—安永华明会计师

事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为自2008年11月5日至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国金证券 1560,666,385.17 57.83% 510,936.63 57.35% -

中信建投 1365,332,147.77 37.68% 340,233.45 38.19% -

招商证券 1 43,564,835.78 4.49% 39,700.85 4.46% -

华西证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：1、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

2、基金专用交易单元的选择标准和程序：

（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。

第52页共58页

3、报告期内本基金新增华西证券有限责任公司1个交易单元。。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国金证券 78,425,018.14 11.01% 1,200,000.00 0.16% - -

中信建投 549,032,358.45 77.07%732,800,000.00 99.84% - -

招商证券 14,973,080.10 2.10% - - - -

华西证券 - - - - - -

中银国际 69,904,845.36 9.81% - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

天治基金管理有限公司关于2016 中国证券报、证券时

1 年1月4日指数熔断调整旗下基 报及公司官网

金相关业务办理时间的公告 2016年1月4日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

2 旗下基金所持万科A股票估值方 报及公司官网

法的公告 2016年1月6日

天治基金关于指数熔断期间暂停 中国证券报、证券时

3

申购赎回业务的公告 报及公司官网 2016年1月6日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

4 旗下基金所持文化长城、梅泰诺、报及公司官网

朗姿股份股票估值方法的公告 2016年1月7日

天治基金管理有限公司关于2016 中国证券报、证券时

5 年1月7日指数熔断调整旗下基 报及公司官网

金相关业务办理时间的公告 2016年1月7日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

6

旗下基金所持明家科技、光环新 报及公司官网 2016年1月9日

第53页共58页

网股票估值方法的公告

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

7 旗下基金所持凯撒旅游股票估值 报及公司官网

方法的公告 2016年1月12日

天治稳健双盈债券型证券投资基 中国证券报、证券时

8

金2015年第4季度报告 报及公司官网 2016年1月22日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

9 旗下基金所持吴通控股、陆家嘴 报及公司官网

股票估值方法的公告 2016年1月30日

天治基金管理有限公司关于基金 中国证券报、证券时

10 经理投资旗下基金相关事宜的公 报及公司官网

告 2016年2月3日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

11 旗下基金所持金叶珠宝股票估值 报及公司官网

方法的公告 2016年2月6日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

12 旗下基金所持中茵股份股票估值 报及公司官网

方法的公告 2016年2月24日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

13 旗下基金所持通源石油股票估值 报及公司官网

方法的公告 2016年2月25日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

14 旗下基金所持中南重工股票估值 报及公司官网

方法的公告 2016年3月2日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

15 旗下基金所持姚记扑克股票估值 报及公司官网

方法的公告 2016年3月25日

天治稳健双盈债券型证券投资基 中国证券报、证券时

16

金2015年年度报告摘要 报及公司官网 2016年3月30日

第54页共58页

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

17 旗下基金所持电光科技股票估值 报及公司官网

方法的公告 2016年4月1日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

18 旗下基金所持广生堂股票估值方 报及公司官网

法的公告 2016年4月8日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

19 旗下基金所持万家文化股票估值 报及公司官网

方法的公告 2016年4月16日

天治稳健双盈债券型证券投资基 中国证券报、证券时

20

金2016年第1季度报告 报及公司官网 2016年4月21日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

21 旗下基金所持华灿光电股票估值 报及公司官网

方法的公告 2016年4月22日

关于天治基金公司淘宝店关闭申 中国证券报、证券时

22

购服务的公告 报及公司官网 2016年5月5日

关于天治基金公司网上交易支付 中国证券报、证券时

23

宝渠道关闭基金支付服务的公告 报及公司官网 2016年5月5日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

24 旗下基金所持恒锋工具股票估值 报及公司官网

方法的公告 2016年5月6日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

25 旗下基金所持康耐特股票估值方 报及公司官网

法的公告 2016年5月12日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

26 旗下基金所持光一科技股票估值 报及公司官网

方法的公告 2016年6月3日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

27

旗下基金所持兴民钢圈股票估值 报及公司官网 2016年6月4日

第55页共58页

方法的公告

天治基金管理有限公司关于在陆 中国证券报、证券时

28 金所资管开通基金定期定额投资 报及公司官网

业务的公告 2016年6月8日

天治稳健双盈债券型证券投资基 中国证券报、证券时

29 金更新的招募说明书（摘要）报及公司官网

（2016年第1次） 2016年6月17日

天治基金管理有限公司关于董事 中国证券报、证券时

30

长变更的公告 报及公司官网 2016年6月21日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

31 旗下基金所持苏交科股票估值方 报及公司官网

法的公告 2016年6月29日

天治稳健双盈债券型证券投资基 中国证券报、证券时

32

金2016年第2季度报告 报及公司官网 2016年7月19日

天治基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时

33 基金增加大泰金石为代销机构并 报及公司官网

参加费率优惠活动的公告 2016年8月17日

天治基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时

基金增加金观诚为代销机构、开 报及公司官网

34

通定期定额投资业务和基金转换

业务并参加费率优惠活动的公告 2016年8月24日

天治稳健双盈债券型证券投资基 中国证券报、证券时

35

金2016年半年度报告摘要 报及公司官网 2016年8月29日

天治基金管理有限公司旗下开放 中国证券报、证券时

式基金参加交通银行手机银行基 报及公司官网

36

金申购及定期定额投资手续费率

优惠活动的公告 2016年9月20日

天治基金管理有限公司旗下部分 中国证券报、证券时

37

基金增加钱景财富为代销机构、 报及公司官网 2016年9月28日

第56页共58页

开通定期定额投资业务和基金转

换业务并参加费率优惠活动的公

告

天治稳健双盈债券型证券投资基 中国证券报、证券时

38

金2016年第3季度报告 报及公司官网 2016年10月26日

天治基金管理有限公司旗下开放 中国证券报、证券时

式基金参加交通银行手机银行基 报及公司官网

39

金申购及定期定额投资手续费率

优惠活动的公告 2016年11月29日

天治基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时

开放式基金参加北京钱景财富投 报及公司官网

40

资管理有限公司费率优惠活动的

公告 2016年12月8日

天治基金管理有限公司关于调整 中国证券报、证券时

41 旗下基金所持长信科技、万家文 报及公司官网

化股票估值方法的公告 2016年12月14日

天治稳健双盈债券型证券投资基 中国证券报、证券时

42 金更新的招募说明书摘要（2016 报及公司官网

年第2次） 2016年12月19日

天治基金管理有限公司旗下开放 中国证券报、证券时

式基金参加交通银行手机银行基 报及公司官网

43

金申购及定期定额投资手续费率

优惠活动的公告 2016年12月22日

天治基金管理有限公司旗下部分 中国证券报、证券时

开放式基金参加中国工商银行 报及公司官网

44

“2017倾心回馈”基金定投优惠

活动的公告 2016年12月29日

天治基金管理有限公司旗下部分 中国证券报、证券时

45

开放式基金参加中国农业银行基 报及公司官网 2016年12月29日

第57页共58页

金申购及定期定额投资手续费率

优惠活动的公告

天治基金管理有限公司旗下部分 中国证券报、证券时

基金增加深圳前海微众银行股份 报及公司官网

46

有限公司为代销机构并参加费率

优惠活动的公告 2016年12月30日

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1.中国证监会批准天治稳健双盈债券型证券投资基金募集的文件

2.《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》

3.《天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书》

4.《天治稳健双盈债券型证券投资基金托管协议》

5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6.报告期内天治稳健双盈债券型证券投资基金公告的各项原稿

12.2存放地点

上海市复兴西路159号

12.3查阅方式

1.书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费查阅，

也可按工本费购买复印件。

2.网站查询：www.chinanature.com.cn

天治基金管理有限公司

2017年3月30日

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