为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 摩根强化回报债券B (372110)
点赞|评论
摩根强化回报债券B372110
基金类型:债券型     成立日期:2011-08-10     基金规模:0.93亿份     基金经理: 陈圆明 王娟 杨鹏 
基金全称:摩根强化回报债券型证券投资基金     基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.17%
  • 近一月增长率
    0.37%
  • 近一季增长率
    3.71%
  • 近半年增长率
    -0.23%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
摩根恒生科技ETF(… 0.7966 8.37%
摩根恒生科技ETF发… 0.9598 8.15%
摩根恒生科技ETF发… 0.961 8.12%
摩根中证沪港深科技1… 0.8535 4.48%
上投安泽回报A 1.2295 3.84%
名称 万份收益 7日年化
上投摩根现金管理货币 3.5029 12.55%
摩根天添盈货币B 0.9009 3.30%
摩根天添盈货币E 0.4484 1.68%
摩根货币B 0.439 1.62%
摩根天添宝货币B 0.3976 1.53%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.88%
兴全有机增长混合 0.93%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5043
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
上投摩根强化回报债券型证券投资基金2020年第4季度报告
上投摩根强化回报债券型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根强化回报债券

基金主代码 372010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 8 月 10 日

报告期末基金份额总额 372,770,176.63 份

本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,

投资目标 通过主动管理,力争获得超越业绩比较基准的投资收益

率,实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将通过对固定收益类金融工具的主动管理,力争获

取稳定的债券投资收益。此外,本基金将根据对股票市场

的趋势研判及新股(增发)申购收益率的预测,适度参与

投资策略

一级市场和二级市场的股票投资,在严格控制风险的前提

下,力求提高基金的整体收益率。

本基金将采用积极主动的债券投资策略,以中长期利率分


析为核心,结合宏观经济周期、宏观政策方向、收益率曲

线形态、债券市场供求关系等分析,实施积极的债券投资

组合管理。在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失

衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 中证综合债券指数

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品

种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型

基金和股票型基金。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管

风险收益特征 理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进

行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收

益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险

等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管

理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上投摩根强化回报债券 A 上投摩根强化回报债券 B

下属分级基金的交易代码 372010 372110

报告期末下属分级基金的份

333,151,726.67 份 39,618,449.96 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

主要财务指标

上投摩根强化回报债券 上投摩根强化回报债券

A B


1.本期已实现收益 2,557,363.30 208,408.98

2.本期利润 5,376,451.08 480,211.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0324 0.0336

4.期末基金资产净值 497,318,542.55 57,116,353.92

5.期末基金份额净值 1.4928 1.4417

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根强化回报债券 A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 2.09% 0.09% 1.21% 0.05% 0.88% 0.04%

过去六个月 3.22% 0.12% 0.63% 0.06% 2.59% 0.06%

过去一年 6.70% 0.15% 2.97% 0.09% 3.73% 0.06%

过去三年 14.83% 0.21% 16.52% 0.07% -1.69% 0.14%

过去五年 16.81% 0.18% 19.33% 0.07% -2.52% 0.11%

自基金合同 56.68% 0.28% 50.52% 0.08% 6.16% 0.20%
生效起至今
2、上投摩根强化回报债券 B:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 1.99% 0.09% 1.21% 0.05% 0.78% 0.04%

过去六个月 3.01% 0.12% 0.63% 0.06% 2.38% 0.06%

过去一年 6.32% 0.15% 2.97% 0.09% 3.35% 0.06%

过去三年 13.52% 0.21% 16.52% 0.07% -3.00% 0.14%

过去五年 14.79% 0.18% 19.33% 0.07% -4.54% 0.11%

自基金合同 50.92% 0.28% 50.52% 0.08% 0.40% 0.20%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根强化回报债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011 年 8 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日)

1.上投摩根强化回报债券 A:

注:本基金建仓期自 2011 年 8 月 10 日至 2012 年 2 月 9 日,建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。

本基金合同生效日为 2011 年 8 月 10 日,图示时间段为 2011 年 8 月 10 日至 2020 年 12 月 31
日。

本基金自 2015 年 10 月 10 日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综
合债券指数收益率”。
2.上投摩根强化回报债券 B:


注:本基金建仓期自 2011 年 8 月 10 日至 2012 年 2 月 9 日,建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。

本基金合同生效日为 2011 年 8 月 10 日,图示时间段为 2011 年 8 月 10 日至 2020 年 12 月 31
日。

本基金自 2015 年 10 月 10 日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综
合债券指数收益率”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

陈圆明先生,自 2009 年 7 月至
本基金 2010 年 6 月在东海证券有限责任
基金经 公司任研究员;2010年7月至2011
陈圆明 理、绝 2019-11-15 - 12 年 年 8 月在国联安基金管理有限公
对收益 司任研究员;2011 年 8 月至 2014
投资部 年 9 月在国投瑞银基金管理有限
总监 公司任研究员、投资经理;2014
年 9 月至 2019 年 2 月在鹏华基金


管理有限公司任投资经理、绝对收
益副总监;2019 年 2 月起加入上
投摩根基金管理有限公司,现担任
绝对收益投资部总监兼基金经理;
自 2019 年 4 月起同时担任上投摩
根安裕回报混合型证券投资基金
和上投摩根安隆回报混合型证券
投资基金基金经理,自 2019 年 11
月起同时担任上投摩根强化回报
债券型证券投资基金基金经理。

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外,基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求:本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形,但已在规定时间内调整完毕。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。


报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年四季度,市场的波动率开始上升,海外大选一波三折对于美国的财政刺激力度预期有所波动,国内的信用风险陆续暴露,市场一度担忧紧信用。进入 12 月中旬,随着国外流动性逐步好转,国内政策表态“不急转弯”,市场波动率开始回落。

债市在四季度收益率下行,目前依然有配置价值。不过随着疫情反复期过去后,经济还会有一段复苏的趋势,故而债市暂且难现系统性的大机会。股票整体来看,估值在历史较高的水平,受益于未来居民资产配置偏好的提升,阶段性、结构性的机会依然较多。不过站在中期角度,指数系统性估值继续抬升的可能性不大。总体而言,股债两市,在本轮波动率回落后的平静后,后续还会转向上升,机会与风险共存。

展望未来,后续波动率的上升,对于股市、债市的投资者都会有一定的考验。组合将尽可能在此期间,平衡好潜在的收益和风险,争取提供平稳的客户体验。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期上投摩根强化回报债券 A 份额净值增长率为:2.09%,同期业绩比较基准收益率为:1.21%,

上投摩根强化回报债券 B 份额净值增长率为:1.99%,同期业绩比较基准收益率为:1.21%。4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 27,012,905.08 4.85

其中:股票 27,012,905.08 4.85

2 固定收益投资 322,266,673.90 57.83

其中:债券 322,266,673.90 57.83

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 167,000,422.50 29.97

其中:买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 31,476,937.36 5.65

7 其他各项资产 9,474,681.07 1.70

8 合计 557,231,619.91 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,260,290.00 0.23

采矿业 - -
B

C 制造业 10,089,153.20 1.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 12,864,390.79 2.32

K 房地产业 827,304.29 0.15

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,971,766.80 0.36

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 27,012,905.08 4.87

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601318 中国平安 100,700 8,758,886.00 1.58

2 002001 新和成 102,600 3,455,568.00 0.62

3 000538 云南白药 28,102 3,192,387.20 0.58

4 000636 风华高科 92,100 3,103,770.00 0.56

5 601166 兴业银行 108,601 2,266,502.87 0.41

6 603882 金域医学 15,390 1,971,766.80 0.36

7 000001 平安银行 95,088 1,839,001.92 0.33

8 002982 湘佳股份 19,300 1,260,290.00 0.23

9 001979 招商蛇口 49,500 657,855.00 0.12

10 002035 华帝股份 23,400 206,622.00 0.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 213,427,582.70 38.49

2 央行票据 - -


3 金融债券 30,377,000.00 5.48

其中:政策性金融债 30,377,000.00 5.48

4 企业债券 6,198,233.00 1.12

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 72,263,858.20 13.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 322,266,673.90 58.13

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 200008 20 附息国债 1,100,000 107,965,000.0 19.47
08 0

2 019627 20 国债 01 425,520 42,547,744.80 7.67

3 200012 20 附息国债 350,000 35,528,500.00 6.41
12

4 132015 18 中油 EB 282,430 28,412,458.00 5.12

5 132009 17 中油 EB 258,320 26,165,232.80 4.72

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 27,130.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,868,836.12

5 应收申购款 4,578,714.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,474,681.07

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 132015 18 中油 EB 28,412,458.00 5.12

2 132009 17 中油 EB 26,165,232.80 4.72

3 113008 电气转债 11,193,510.40 2.02

4 110065 淮矿转债 6,351,657.00 1.15

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位:份

上投摩根强化回报债券 上投摩根强化回报债券
项目

A B

本报告期期初基金份额总额 138,315,475.16 27,480,188.02

报告期基金总申购份额 196,356,496.00 38,379,739.37

减:报告期基金总赎回份额 1,520,244.49 26,241,477.43

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 333,151,726.67 39,618,449.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20201214-202012 20,465 67,255 87,720,439.

1 31 ,274.9 ,165.0 0.00 93 23.53%
3 0

20201223-202012 20,568 37,060 57,628,820.

机构 2 27 ,392.1 ,428.1 0.00 33 15.46%
8 5

20201118-202012 20,568 37,060 57,628,820.

3 10 ,392.1 ,428.1 0.00 33 15.46%
8 5

产品特有风险

本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%,如果投资者发生大额赎回,可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。


§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准上投摩根强化回报债券型证券投资基金设立的文件;

2、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》;

3、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金托管协议》;

4、《上投摩根开放式基金业务规则》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司
二〇二一年一月二十二日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号