上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告




上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十五日


第 1 页 共 37 页
 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告



1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录

1 重要提示及目录........................................................................................................................2
1.1 重要提示....................................................................................................................................2
1.2 目录............................................................................................................................................3
2 基金简介....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人........................................................................................................5
2.4 信息披露方式............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料............................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标........................................................................................................6
3.2 基金净值表现............................................................................................................................7
4 管理人报告................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................10
5 托管人报告..............................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..........................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 11
6 半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 11
6.1 资产负债表.............................................................................................................................. 11
6.2 利润表......................................................................................................................................12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..........................................................................................13
6.4 报表附注..................................................................................................................................14
7 投资组合报告..........................................................................................................................27
7.1 期末基金资产组合情况..........................................................................................................27
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................................28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..............................28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................................31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................................................32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..........................33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..............33
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..........................33
7.9 投资组合报告附注..................................................................................................................33
8 基金份额持有人信息..............................................................................................................34


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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..............................................................................34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ......................................................34
9 开放式基金份额变动..............................................................................................................34
10 重大事件揭示..........................................................................................................................35
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................35
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................35
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况..........................................................................................35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................35
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................36
11 备查文件目录..........................................................................................................................37
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................37
11.2 存放地点..................................................................................................................................37
11.3 查阅方式..................................................................................................................................37




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2 基金简介

2.1 基金基本情况


基金名称 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
基金简称 上投摩根大盘蓝筹股票
基金主代码 376510
交易代码 376510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月20日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 991,624,631.02份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


通过投资大盘蓝筹股票，力争最大程度的分享中国经济持续发
投资目标 展带来的中长期收益。在有效控制风险的前提下，追求基金资
产的长期稳健增值。
本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资
理念和技术，“自下而上”的精选个股，重点投资于在行业内占
有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹
投资策略
上市公司。同时结合宏观经济运行状况和金融市场运行分析趋
势的市场研判，对相关资产类别的预期收益进行监控，动态调
整股票、债券等大类资产配置。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+上证国债
业绩比较基准
指数收益率×15%
本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和
风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于
风险水平较高的基金产品。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 洪霞 尹东
信息披露负责人 联系电话 021-38794999 010-67595003
电子邮箱 xia.hong@jpmf-sitico.com yindong@ccb.cn


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客户服务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-68881170 010-66275853
注册地址 上海市富城路 99 号 20 楼 北京市西城区金融大街 25 号
上海市富城路 99 号 20 楼 北京市西城区闹市口大街 1
办公地址
号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陈开元 郭树清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.51fund.com
互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 上海市富城路 99 号 20 楼


3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -48,346,627.20
本期利润 -67,979,187.11
加权平均基金份额本期利润 -0.0631
本期加权平均净值利润率 -6.53%
本期基金份额净值增长率 -6.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -61,696,271.06
期末可供分配基金份额利润 -0.0622
期末基金资产净值 929,928,359.96
期末基金份额净值 0.938
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -6.20%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申

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购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3. 本基金合同生效日为 2010 年 12 月 20 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。



3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 3.08% 1.04% 1.23% 1.01% 1.85% 0.03%
过去三个月 -4.67% 0.92% -4.61% 0.93% -0.06% -0.01%
过去六个月 -6.48% 0.82% -2.02% 1.05% -4.46% -0.23%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今 -6.20% 0.79% -4.52% 1.06% -1.68% -0.27%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 12 月 20 日至 2011 年 6 月 30 日）




注：1.本基金合同生效日为 2010 年 12 月 20 日，截至报告期末本基金合同生效未满一
年。图示时间段为 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 6 月 30 日。
2.本基金建仓期自 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 6 月 19 日，建仓期结束时资产配置比
例符合本基金基金合同规定。

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4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日
正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托
有限公司”）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人
民币，注册地上海。截至 2011 年 6 月底，公司管理的基金共有十三只，均为开放式基金，
分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股
票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型
证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券
投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基
金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投
摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金和上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
南京大学管理学硕士，1999年7月
至2002年9月在东方证券有限责任
公司资产管理部从事投资研究工
作；2002年10月至2005年5月在金
鹰基金管理有限公司从事投资研
究工作；2005年5月至2009年7月在
平安资产管理有限责任公司从事
本基金
成长股票组合的管理工作；2009年
罗建辉 基金经 2010-12-20 - 12年
7月加入上投摩根基金管理有限公
理
司，主要从事股票市场及上市公司
营运及相关产业投资研究的工作。
2009年10月起任上投摩根双核平
衡混合型证券投资基金基金经理，
2010年12月起同时担任上投摩根
大盘蓝筹股票型证券投资基金基
金经理。
注：1. 罗建辉先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上
投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》的规定。



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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中默认使用公平交易
模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神，公司于 2009 年委托外部专业机
构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法，并自 2009 年起对旗下管理的投资组合投资
风格的划分情况进行定期审阅。本年度，公司已组织相关业务部门及外部专业机构共同审阅
了前述公司投资组合投资风格分类办法，并认为现阶段该方法仍旧适当，无需进一步修订。
公司沿用前述分类办法，组织相关业务部门及外部专业机构共同开展了 2011 年度投资组合
投资风格的划分工作，并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。
本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无与本基金投资
风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金无异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
为应对金融危机而超发的大量货币，尽管为举步维艰的09、10年经济注入了新鲜血液，
但也带来了物价高企、房价攀升的后果。只有有效回收过量流动性，才能使经济重新回复稳
定健康的发展轨道，这一过程对资本市场而言是极为痛苦漫长的。
去年四季度以来，央行连续提高利率及准备金率，逐步将过量货币收进“池子”。流动性
是水，股市是舟，在水位不断降低的背景下，尽管有已处历史低位的估值托底，但股市仍一
波三折，慢慢下跌。相比较而言，一季度的流动性略显宽松，尽管政策力度丝毫未减，但由
于有大量的到期央票以及外汇占款，因此1月中旬到4月间，市场仍顽强地走出了一波震荡上
行的行情。具有较低估值、去年跌幅较大的部分周期性行业取得了超额收益，而大量严重高
估涨幅巨大的中小股票踏入漫漫熊途。二季度后，央行加大了银行表外资产的回收管理，资
金加速收紧，市场沙石俱下，走出了单边下跌行情，将一季度涨幅全部跌回，从上半年整体
情况看，指数微跌，上涨的行业寥寥无几。
本基金认为流动性是制约股市涨跌变化的关键变量，在通胀高位、房价坚挺的背景下，
政策难有放松的空间，因此在上半年基金操作中一直采取谨慎操作的策略，基金仓位保持在
相对低位，针对行业比较收益不明显的情况，采取了均衡配置的策略。本基金认为，组合的
长期收益来自于所投资企业的长期持续增长，因此，自下而上地优选稳定成长的公司并长期
持有，是基金获得超额收益的有效方法，上半年集中投资了部分消费类个股，取得了良好的
投资效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-6.48%，同期业绩比较基准收益率为-2.02%。



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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在城镇化及出口拉动的带动下，过去的十年国民经济迅猛发展、国家经济实力迅速提高，
投资和出口作为经济的主要动力，使得潜在经济增长率一直保持在9%以上的水平。但经过
这么多年的发展，我们的土地、资源、劳动力都陆续出现了发展的瓶颈，资金的使用效率也
出现了明显的边际递减效应。上述资源约束使得经济的潜在增速将逐步回落到一个较低但更
有效益的合理发展水平，否则为强行维持高速增长，大量投入资金其结果只能是无效益且伴
随高通胀、高房价等发展副作用。这个方向尽管明确，但过程将是漫长的，速度是缓慢的。
由于游离在经济体内的流动性仍显过剩，劳动力成本上升及资源价格改革势在必行，通
胀在下半年仍将处于高位。同时，已实施大半年的地产调控措施还没有看到明显效果。因此
下阶段货币紧缩仍将继续。随着政策的延续，实体经济尤其是中小企业的经营环境将不断恶
化，不排除未来几月出现阶段性的下滑，对股市运行形成冲击。在这样背景下，股市难有趋
势性机会。从估值角度看，沪深300与历史上的最低估值水平十分接近，在估值支撑下，股
市的下行空间也十分有限。下半年呈现区间震荡的概率较大，优选行业和个股追求超额收益
是制胜关键。
在未来一段时期，投资和出口对经济的推动作用都将弱化，只有消费具有持续的稳定性。
行业配置方面，我们长期看好具备持续增长能力的消费类行业，如食品、服装等。同时，科
技是第一生产力，技术进步是经济走出困境、产业结构升级的最重要因素，从未来两年角度
看，我们认为新能源、节能环保等具有广阔的发展空间。传统行业中的先导性行业如汽车、
地产等具有阶段性机会，也是我们择机配置的重要方向。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同
的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，
目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作
经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、
督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富
的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和
合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技
术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施收益分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。



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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。



5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 50,336,855.39 625,486,367.33
结算备付金 1,576,960.42 -
存出保证金 1,879,328.46 -
交易性金融资产 6.4.7.2 883,776,595.85 384,413,523.86
其中：股票投资 784,466,595.85 384,413,523.86
基金投资 - -
债券投资 99,310,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 248,837,522.06
应收利息 6.4.7.5 699,576.37 154,253.12
应收股利 190,688.40 -
应收申购款 34,123.87 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 938,494,128.76 1,258,891,666.37
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日

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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 63,404,756.50
应付赎回款 5,325,105.31 -
应付管理人报酬 1,122,670.41 536,360.64
应付托管费 187,111.74 89,393.45
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,188,455.79 374,127.50
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 742,425.55 250,000.00
负债合计 8,565,768.80 64,654,638.09
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 991,624,631.02 1,190,330,307.52
未分配利润 6.4.7.10 -61,696,271.06 3,906,720.76
所有者权益合计 929,928,359.96 1,194,237,028.28
负债和所有者权益总计 938,494,128.76 1,258,891,666.37
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.938 元，基金份额总额 991,624,631.02
份。

6.2 利润表

会计主体：上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
一、收入 -52,686,951.62
1.利息收入 3,558,996.20
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,234,069.91
债券利息收入 690,296.98
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,634,629.31
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -36,891,942.71
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -41,518,800.41
基金投资收益 -


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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

债券投资收益 6.4.7.13 181,763.92
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 4,445,093.78
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -19,632,559.91
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 278,554.80
减：二、费用 15,292,235.49
1．管理人报酬 7,790,204.98
2．托管费 1,298,367.52
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.18 5,991,071.06
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.19 212,591.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -67,979,187.11
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -67,979,187.11
注：本基金基金合同生效日为 2010 年 12 月 20 日，因此无上年度可比期间数据（下同）。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
1,190,330,307.52 3,906,720.76 1,194,237,028.28
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -67,979,187.11 -67,979,187.11
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -198,705,676.50 2,376,195.29 -196,329,481.21
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 27,373,396.53 -862,131.05 26,511,265.48
2.基金赎回款 -226,079,073.03 3,238,326.34 -222,840,746.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）


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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

五、期末所有者权益（基
991,624,631.02 -61,696,271.06 929,928,359.96
金净值）
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：罗嘉

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第 1245 号《关于核准上投摩根大盘蓝筹股票型证
券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,190,182,910.59 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第
408 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
基 金 合 同 》 于 2010 年 12 月 20 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,190,330,307.52 份基金份额，其中认购资金利息折合 147,396.93 份基金份额。本基金的基
金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票类资产占基金资产的比例为
80%-95%，其中投资于大盘蓝筹股票的比例不低于股票类资产的 80%，债券类资产投资比
例为基金资产的 0-20%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或到期日在一年期
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益
率×85%+上证国债指数收益率×15%。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2011 年 8 月 24 日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》和
在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。



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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值
计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。

(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上
次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事


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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流
量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与
本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其
中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异


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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

较小的也可按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末
未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已
实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动
中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向
其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流
量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，
则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类
别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股
票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，
通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允
价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映
停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值
产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。

(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技
术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明


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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 50,336,855.39
定期存款 -
其他存款 -
合计 50,336,855.39
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 798,887,457.91 784,466,595.85 -14,420,862.06
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 99,310,000.00 99,310,000.00 -
合计 99,310,000.00 99,310,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 898,197,457.91 883,776,595.85 -14,420,862.06

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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 8,850.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 709.70
应收债券利息 690,000.00
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 16.06
其他 -
合计 699,576.37
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,188,055.79
银行间市场应付交易费用 400.00
合计 1,188,455.79
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 20,069.46
预提费用 198,356.09
其他 24,000.00
合计 742,425.55
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,190,330,307.52 1,190,330,307.52
本期申购 27,373,396.53 27,373,396.53


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本期赎回（以“-”号填列） -226,079,073.03 -226,079,073.03
本期末 991,624,631.02 991,624,631.02
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,304,977.09 5,211,697.85 3,906,720.76
本期利润 -48,346,627.20 -19,632,559.91 -67,979,187.11
本期基金份额交易产生的
3,954,058.74 -1,577,863.45 2,376,195.29
变动数
其中：基金申购款 -602,540.88 -259,590.17 -862,131.05
基金赎回款 4,556,599.62 -1,318,273.28 3,238,326.34
本期已分配利润 - - -
本期末 -45,697,545.55 -15,998,725.51 -61,696,271.06
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,193,269.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 40,741.59
其他 59.09
合计 1,234,069.91
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,817,255,974.23
减：卖出股票成本总额 1,858,774,774.64
买卖股票差价收入 -41,518,800.41
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,844,060.90
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,662,000.00
减：应收利息总额 296.98
债券投资收益 181,763.92
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益

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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 4,445,093.78
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,445,093.78
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -19,632,559.91
——股票投资 -19,632,559.91
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -19,632,559.91
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 256,913.19
转换费收入 21,641.61
合计 278,554.80
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转
出基金的基金资产。

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 5,990,671.06
银行间市场交易费用 400.00
合计 5,991,071.06
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 49,588.57


21
 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

信息披露费 148,767.52
银行费用 9,735.84
债券账户维护费 4,500.00
合计 212,591.93


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2011年1月1日至2011年6月
30日
当期发生的基金应支付的管
7,790,204.98
理费
其中：支付销售机构的客户
3,062,403.27
维护费
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2011年1月1日至2011年6月
30日
当期发生的基金应支付的托 1,298,367.52


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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

管费
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
无。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 50,336,855.39 1,193,269.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。

6.4.11 利润分配情况
本报告期本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
无。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管
理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业
务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会
和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确
认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操

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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制
制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；
风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险
控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依
据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券(2010 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品


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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除
附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均
能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。

6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分
金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 至 5 5 年以
2011 年 6 月 30 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 年 上 不计息 合计
资产
银行存款 50,336,855.39 - - - - 50,336,855.39
结算备付金 1,576,960.42 - - - - 1,576,960.42
存出保证金 - - - - 1,879,328.46 1,879,328.46
交易性金融资产 99,310,000.00 - - - 784,466,595.85 883,776,595.85
应收股利 - - - - 190,688.40 190,688.40
应收利息 - - - - 699,576.37 699,576.37
应收申购款 497.02 - - - 33,626.85 34,123.87
资产总计 151,224,312.83 - - - 787,269,815.93 938,494,128.76
负债
应付赎回款 - - - - 5,325,105.31 5,325,105.31
应付管理人报酬 - - - - 1,122,670.41 1,122,670.41
应付托管费 - - - - 187,111.74 187,111.74
应付交易费用 - - - - 1,188,455.79 1,188,455.79
其他负债 - - - - 742,425.55 742,425.55
负债总计 - - - - 8,565,768.80 8,565,768.80
利率敏感度缺口 151,224,312.83 - - - 778,704,047.13 929,928,359.96

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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

上年度末 1 至 5 5 年以
2010 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 年 上 不计息 合计
资产
银行存款 625,486,367.33 - - - - 625,486,367.33
交易性金融资产 - - - - 384,413,523.86 384,413,523.86
应收证券清算款 - - - - 248,837,522.06 248,837,522.06
应收利息 - - - - 154,253.12 154,253.12
资产总计 625,486,367.33 - - - 633,405,299.04 1,258,891,666.37
负债
应付证券清算款 - - - - 63,404,756.50 63,404,756.50
应付管理人报酬 - - - - 536,360.64 536,360.64
应付托管费 - - - - 89,393.45 89,393.45
应付交易费用 - - - - 374,127.50 374,127.50
其他负债 - - - - 250,000.00 250,000.00
负债总计 - - - - 64,654,638.09 64,654,638.09
利率敏感度缺口 625,486,367.33 - - - 568,750,660.95 1,194,237,028.28
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
10.68%(2010 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010
年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对
宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本
基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行
修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资的比例范
围为基金资产的 80%-95%；债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资
的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5%-20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value

26
 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
（%） （%）
交易性金融资产-股 784,466,595.85 84.36 384,413,523.86 32.19
票投资
衍生金融资产-权证 - - - -
投资
其他 - - - -
合计 784,466,595.85 84.36 384,413,523.86 32.19


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
1.沪深300指数上升5% 上升约 4,187 上升约 1,971
2.沪深300指数下降5% 下降约 4,187 下降约 1,971


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 784,466,595.85 83.59
其中：股票 784,466,595.85 83.59
2 固定收益投资 99,310,000.00 10.58
其中：债券 99,310,000.00 10.58
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -

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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

资产
5 银行存款和结算备付金合计 51,913,815.81 5.53
6 其他各项资产 2,803,717.10 0.30
7 合计 938,494,128.76 100.00
注：截至 2011 年 6 月 30 日，上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金资产净值为
929,928,359.96 元，基金份额净值为 0.938 元，累计基金份额净值为 0.938 元。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,736,238.00 0.51
B 采掘业 71,158,171.90 7.65
C 制造业 429,265,031.05 46.16
C0 食品、饮料 80,044,711.58 8.61
C1 纺织、服装、皮毛 12,109,423.72 1.30
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 51,331,738.98 5.52
C5 电子 18,393,340.00 1.98
C6 金属、非金属 108,217,897.26 11.64
C7 机械、设备、仪表 89,896,428.02 9.67
C8 医药、生物制品 58,203,491.49 6.26
C99 其他制造业 11,068,000.00 1.19
D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,830,000.00 1.49
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 14,034,330.69 1.51
G 信息技术业 8,124,370.59 0.87
H 批发和零售贸易 35,116,426.37 3.78
I 金融、保险业 100,157,536.11 10.77
J 房地产业 71,717,175.32 7.71
K 社会服务业 7,718,883.32 0.83
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 28,608,432.50 3.08
合计 784,466,595.85 84.36


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
净值比例


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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

（％）
1 600016 民生银行 6,515,700 37,334,961.00 4.01
2 600188 兖州煤业 682,700 24,099,310.00 2.59
3 000858 五 粮 液 672,830 24,033,487.60 2.58
4 600000 浦发银行 2,287,880 22,512,739.20 2.42
5 600805 悦达投资 1,330,721 19,960,815.00 2.15
6 600535 天士力 446,623 18,369,603.99 1.98
7 600104 上海汽车 974,965 18,270,844.10 1.96
8 601601 中国太保 768,468 17,205,998.52 1.85
9 600581 八一钢铁 1,163,385 17,043,590.25 1.83
10 000024 招商地产 916,472 16,771,437.60 1.80
11 000002 万 科Ａ 1,952,818 16,501,312.10 1.77
12 002038 双鹭药业 436,850 16,491,087.50 1.77
13 000937 冀中能源 608,102 15,415,385.70 1.66
14 600309 烟台万华 796,238 14,897,612.98 1.60
15 601699 潞安环能 454,020 14,896,396.20 1.60
16 000568 泸州老窖 330,000 14,889,600.00 1.60
17 000623 吉林敖东 480,000 14,788,800.00 1.59
18 600176 中国玻纤 472,000 14,263,840.00 1.53
19 000651 格力电器 600,000 14,100,000.00 1.52
20 601333 广深铁路 3,414,679 14,034,330.69 1.51
21 002006 精功科技 238,019 13,664,670.79 1.47
22 600048 保利地产 1,209,100 13,288,009.00 1.43
23 600585 海螺水泥 467,100 12,966,696.00 1.39
24 002079 苏州固锝 700,000 12,663,000.00 1.36
25 601318 中国平安 261,857 12,639,837.39 1.36
26 600031 三一重工 700,156 12,630,814.24 1.36
27 002269 美邦服饰 378,209 11,334,923.73 1.22
28 600537 海通集团 300,000 10,986,000.00 1.18
29 000501 鄂武商Ａ 639,125 10,916,255.00 1.17
30 000960 锡业股份 365,000 10,621,500.00 1.14
31 000422 湖北宜化 500,000 10,465,000.00 1.13
32 600030 中信证券 800,000 10,464,000.00 1.13
33 600823 世茂股份 699,941 10,240,136.83 1.10
34 002155 辰州矿业 300,000 9,807,000.00 1.05
35 600362 江西铜业 267,740 9,488,705.60 1.02
36 000400 许继电气 300,000 9,243,000.00 0.99
37 000792 盐湖股份 150,000 8,850,000.00 0.95
38 601678 滨化股份 489,950 8,647,617.50 0.93
39 600518 康美药业 650,000 8,554,000.00 0.92
40 600027 华电国际 2,500,000 8,300,000.00 0.89


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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

41 300080 新大新材 183,759 8,067,020.10 0.87
42 600809 山西汾酒 114,960 8,052,948.00 0.87
43 000061 农 产 品 499,909 7,978,547.64 0.86
44 000969 安泰科技 400,000 7,812,000.00 0.84
45 300015 爱尔眼科 241,517 7,718,883.32 0.83
46 600111 包钢稀土 105,000 7,500,150.00 0.81
47 000527 美的电器 399,951 7,355,098.89 0.79
48 600160 巨化股份 204,100 6,625,086.00 0.71
49 600169 太原重工 640,000 6,496,000.00 0.70
50 000895 双汇发展 97,900 6,468,253.00 0.70
51 000778 新兴铸管 599,963 6,329,609.65 0.68
52 601989 中国重工 450,000 6,205,500.00 0.67
53 002001 新 和 成 200,000 5,890,000.00 0.63
54 600060 海信电器 427,000 5,730,340.00 0.62
55 000063 中兴通讯 199,986 5,655,604.08 0.61
56 600236 桂冠电力 1,000,000 5,530,000.00 0.59
57 000402 金 融 街 700,000 5,229,000.00 0.56
58 002304 洋河股份 41,200 5,197,792.00 0.56
59 600600 青岛啤酒 150,000 5,121,000.00 0.55
60 600376 首开股份 373,299 4,931,279.79 0.53
61 000417 合肥百货 268,500 4,886,700.00 0.53
62 600256 广汇股份 200,000 4,756,000.00 0.51
63 002477 雏鹰农牧 148,100 4,736,238.00 0.51
64 000060 中金岭南 355,482 4,727,910.60 0.51
65 000698 沈阳化工 487,200 4,604,040.00 0.50
66 000709 河北钢铁 1,000,000 4,520,000.00 0.49
67 600307 酒钢宏兴 799,806 4,382,936.88 0.47
68 600519 贵州茅台 20,000 4,252,600.00 0.46
69 600425 青松建化 199,949 4,162,938.18 0.45
70 600549 厦门钨业 100,000 4,143,000.00 0.45
71 600497 驰宏锌锗 182,000 4,013,100.00 0.43
72 002094 青岛金王 200,000 3,256,000.00 0.35
73 601566 九牧王 150,000 3,241,500.00 0.35
74 002029 七 匹 狼 100,000 3,170,000.00 0.34
75 002042 华孚色纺 123,382 3,017,923.72 0.32
76 000758 中色股份 82,800 2,926,980.00 0.31
77 002154 报 喜 鸟 200,000 2,680,000.00 0.29
78 300096 易联众 79,973 2,468,766.51 0.27
79 600760 中航黑豹 150,000 1,930,500.00 0.21
80 300146 汤臣倍健 18,302 1,043,030.98 0.11




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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
1 000039 中集集团 70,965,739.11 5.94
2 600048 保利地产 62,156,667.27 5.20
3 601166 兴业银行 51,274,009.77 4.29
4 600362 江西铜业 47,434,390.98 3.97
5 600537 海通集团 45,371,425.29 3.80
6 000002 万 科Ａ 42,287,664.69 3.54
7 601118 海南橡胶 40,606,350.24 3.40
8 002006 精功科技 39,355,092.34 3.30
9 600016 民生银行 38,487,207.28 3.22
10 000568 泸州老窖 38,105,751.20 3.19
11 600031 三一重工 37,774,867.67 3.16
12 601601 中国太保 35,534,198.98 2.98
13 600000 浦发银行 34,868,711.00 2.92
14 600176 中国玻纤 33,150,189.14 2.78
15 601168 西部矿业 32,279,206.69 2.70
16 002008 大族激光 31,509,342.40 2.64
17 600030 中信证券 30,233,357.43 2.53
18 600585 海螺水泥 29,153,921.15 2.44
19 601006 大秦铁路 27,376,879.12 2.29
20 600188 兖州煤业 26,966,929.54 2.26
21 601989 中国重工 26,046,260.48 2.18
22 000983 西山煤电 26,000,134.59 2.18
23 002132 恒星科技 24,757,966.64 2.07
24 000858 五 粮 液 24,615,995.07 2.06
25 000012 南 玻Ａ 24,235,250.08 2.03
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
1 000039 中集集团 102,854,227.10 8.61
2 601166 兴业银行 53,783,163.35 4.50
3 601808 中海油服 51,465,182.06 4.31


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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

4 600048 保利地产 47,243,257.79 3.96
5 601118 海南橡胶 42,973,917.33 3.60
6 601168 西部矿业 40,209,291.68 3.37
7 600362 江西铜业 37,081,855.13 3.11
8 600537 海通集团 31,854,308.61 2.67
9 002008 大族激光 31,172,377.32 2.61
10 002006 精功科技 30,917,985.56 2.59
11 002029 七 匹 狼 28,819,177.21 2.41
12 601766 中国南车 27,711,968.55 2.32
13 000887 中鼎股份 26,822,337.63 2.25
14 000983 西山煤电 26,056,743.18 2.18
15 000568 泸州老窖 25,694,272.87 2.15
16 000002 万 科Ａ 25,290,197.87 2.12
17 601006 大秦铁路 25,266,804.58 2.12
18 600123 兰花科创 25,266,354.23 2.12
19 600031 三一重工 24,279,360.60 2.03
20 000012 南 玻Ａ 24,166,409.00 2.02
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,278,460,406.54
卖出股票的收入（成交）总额 1,817,255,974.23
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 99,310,000.00 10.68
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 99,310,000.00 10.68



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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比
例（％）
1 1101019 11 央行票据 19 1,000,000 99,310,000.00 10.68


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）于 2011
年 5 月 28 日公告其收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2011]17 号），认定五粮液存在信
息披露违法行为，并对五粮液及唐桥等八名责任人员分别给予警告、罚款等行政处罚。
对该股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资该股票前严格执行了对该上市公司
的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。该股票根据股票池审批流程进
入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。该事件发生后，本基金管理人对该上市公司进行了
进一步了解和分析，认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实
质性影响，因此，没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,879,328.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 190,688.40
4 应收利息 699,576.37
5 应收申购款 34,123.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -


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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

8 其他 -
9 合计 2,803,717.10
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户 户均持有的
数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额
持有份额 持有份额
例 比例
16,364 60,597.94 224,177,846.58 22.61% 767,446,784.44 77.39%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持
600,797.77 0.0606%
有本开放式基金


9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2010 年 12 月 20 日）基金份
1,190,330,307.52
额总额
本报告期期初基金份额总额 1,190,330,307.52
本报告期基金总申购份额 27,373,396.53
减：本报告期基金总赎回份额 226,079,073.03
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 991,624,631.02




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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：
2011 年 1 月 29 日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任高级管理人员
的公告》，经本公司董事会审议通过，决定聘任经晓云女士、冯刚先生为本公司副总经理。

基金托管人：
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中
国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证
监许可〔2011〕115 号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务
部副总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员
受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期 占当期佣
券商名称 交易单元数量
成交金额 股票成 佣金 金总量的
交总额 比例


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 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

的比例
海通证券 1 1,757,300,744.07 42.92% 1,493,696.15 43.73% -
招商证券 1 1,032,152,163.19 25.21% 838,630.56 24.55% -
上海证券 1 680,439,108.31 16.62% 552,861.92 16.18% -
广发证券 1 624,461,695.84 15.25% 530,792.10 15.54% -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候
选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 2011 年上半年本基金新增广发证券、上海证券两只席位，无注销席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期
占当期回
券商名称 债券成 权证成
成交金额 成交金额 购成交总 成交金额
交总额 交总额
额的比例
的比例 的比例
海通证券 1,844,060.90 100.00% 1,415,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
基金管理人公司网站、 2011 年 1 月 29 日
上投摩根基金管理有限公司关于聘任
1. 《上海证券报》、《证券
高级管理人员的公告
时报》和《中国证券报》
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基 2011 年 2 月 11 日
2. 金开放日常申购、赎回及转换业务的公 同上
告
上投摩根基金管理有限公司关于旗下 2011 年 3 月 19 日
3. 同上
基金所持双汇发展停牌股票估值调整

36
 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

的公告
上投摩根基金管理有限公司关于旗下 2011 年 4 月 21 日
4. 同上
基金所持双汇发展估值调整的公告




11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件；
2. 《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》；
3. 《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》；
4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。



11.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网址：www.51fund.com




上投摩根基金管理有限公司
二〇一一年八月二十五日




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