中银理财14天债券型证券投资基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十四日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银理财14天债券

基金主代码 380001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月24日

报告期末基金份额总额 11,678,894,445.36份

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追

求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩

余期限控制在134天以内，在控制利率风险、尽量降低基金

净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。如果今后法律法规发生变化，或者

有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或

者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金

托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业

绩比较基准并及时公告，而无需经基金份额持有人大会审

议。

风险收益特征 本基金是短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低预

期风险、预期收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于

股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银理财14天债券A 中银理财14天债券B

下属两级基金的交易代码 380001 380002

报告期末下属两级基金的份 117,286,005.77份 11,561,608,439.59份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)

中银理财14天债券A 中银理财14天债券B

1.本期已实现收益 895,202.96 119,897,720.87

2.本期利润 895,202.96 119,897,720.87

3.期末基金资产净值 117,286,005.77 11,561,608,439.59

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他 收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益，由于本 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额 净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中银理财14天债券A:

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.9738% 0.0012% 0.3450% 0.0000% 0.6288% 0.0012%
2、中银理财14天债券B：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 1.0473% 0.0012% 0.3450% 0.0000% 0.7023% 0.0012%
注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延）。
3.2.2自 基金合同生效以 来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银理财14天债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年9月24日至2018年9月30日)

1、中银理财14天债券A


2、中银理财14天债券B
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

金融 学硕士 。曾任国 泰君安
证券固定收益证券投资经
理。2015年加入中银基金管
理有 限公司 ，曾任固 定收益
基金经理助理。2016年3月
至今任中银理财7天债券基
中银理财30天债券 金基金经理，2016年3月至
基金经理,中银理财 今任中银理财14天债券基金
14天债券基金经理, 基金经理，2016年3月至
中银理财7天债券 2016年7月任中银理财21天
基金经理,中银理财 债券基金基金经理，2016年
吴旅忠 90天债券基金经理, 2016-03-22 - 11 3月至今任中银理财30天债
中银丰庆定期开放 券基金基金经理，2016年3
债券基金经理,中银 月至2016年7月任中银理财
如意宝货币基金经 60天债券基金基金经理，
理。 2017年3月至今任中银丰庆
基金基金经理，2017年4月
至今任中银理财90天债券基
金基金经理，2017年5月至
今任 中银如 意宝基金 基金经
理。具有11年证券从业年限。
具备 基金、 证券、银 行间本
币市场交易员从业资格。

中银 基金管 理有限公 司助理
副总裁（AVP）,管理学学士。
曾任 南京银 行金融市 场部债
券交易员。2011年加入中银
基金 管理有 限公司， 曾担任
中银中高等级债券 基金经理助理。2012年9月
基金经理,中银理财 至今任中银理财14天债券基
14天债券基金经理, 金基金经理，2012年10月至
中银理财30天债券 2016年7月任中银理财60天
基金经理,中银季季 债券基金基金经理，2013年
红定期开放债券基 1月至今任中银理财30天债
王妍 金经理,中银丰实定 2012-09-24 - 13 券基金基金经理,2013年12
期开放债券基金经 月至 今任中 银中高等 级债券
理,中银丰进定期开 基金基金经理，2016年2月
放债券基金经理,中 至2018年2月任中银瑞利基
银利享定期开放债 金基金经理，2016年3月至
券基金经理,中银智 2018年2月任中银珍利基金
享债券基金经理。 基金经理，2016年4月至
2018年2月任中银裕利基金
基金经理，2016年7月至今
任中银季季红基金基金经
理，2017年7月至今任中银
丰实基金基金经理，2017年

11月至今任中银丰进基金基
金经理，2017年12月至今任
中银利享基金基金经理，
2018年2月至今任中银智享
基金基金经理。具有13年证
券从 业年限 。具备银 行、基
金和 银行间 债券市场 交易员
从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决
定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说 明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规
则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报 告期内，本基金
运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价
申购管理办法》、《集中交易管理办 法》等公平交易相关制 度体系，通过制度确保不 同投资组合在投
资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理 加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交 易原则的实现；通过建 立层级完备的公
司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结 构，规范各项业务之间 的关系，在保证
各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信 息、投资建议和实施投 资决策方面享有
公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、 监察稽核和信息披露确 保公平交易过程
和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的 相关规定，确保本公司 管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等 投资管理活动和环节得 到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向 交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，全球经济复苏放缓，美国整体经济态势 仍然偏强，三季度美强 欧弱格局延续。从领先指标来看，美国经济景气度维持高位，三季度美国ISM制造业PMI指数从二季度末 的60.2一度冲高至61.3后小幅下行至59.8，受飓风影响美国9月非农就业意外下降，但总体劳动力市场仍然稳健，失业率再创新低至3.7%，美国通胀预期回升，一方面对伊朗的制裁推升了油价，另一方面工资增速可能逼近上行拐点，将进一步推升核心通胀上行的压力，助推美元和美债收益率快速上行。欧元区经济不及预期，三季度制造业PMI指数从54.9进一步下行至53.2，通胀仍然未见明显回升，为规避贸易战不确定性带来的经济波动，欧央行坚持维持当 前货币政策。日本经济 继续缓慢复苏，三季度制造业PMI指数从53.0回落至52.5，通胀水平继续回升。综合来看，美国经济延续强势，美联储主席鲍威尔连续公开表态继续看好美国经济，并将持续 加息；欧洲经济前景较 为一般，美欧贸易战以及英国退欧协议不稳定性均存在负面影响，意大利危 机引发欧洲市场波动， 欧元下跌助推美元上涨；日本经济延续缓慢复苏。

国内经济方面，融资需求继续下行，信用债违约风险持 续暴露，地方政府债务 监管持续高压，叠加外需走弱，经济下行压力不减。具体来看，三季度领先指标中采制造业PMI显著下行0.7个百分点至50.8，同步指标工业增加值1-8月同比增长6.5%，较二季度末回落0.4个百分点，中下游制造业增加值下行较为明显。从经济增长动力来看，出口受贸 易战影响逐步体现，消 费低位震荡，投资显著下行：8月美元计价出口增速较二季度末回落至9.8%左右，8月消费增速较二季度末持平于9%，依然处于较低水平；制造业投资继续反弹，房地产投资受益于土地购置费用保持高位，基建投资大幅下降，1-8月固定资产投资增速较二季度末大幅回落至5.3%的水平。通胀方面，CPI低位回升，8月同比增速2.3%，PPI在生产资料价格上涨放缓及高基数背景下冲高回落，8月同比增速较二季度末回落至4.1%。

2.市场回顾

整体来看，三季度债市各品种以上涨为主，仅中长久期 国债出现下跌。其中， 三季度中债总全价指数微涨0.17%，中债银行间国债全价指数下跌0.62%，中债企业债总全价指数上涨0.98%。在收益率曲线上，三季度收益率曲线经历了由平变陡的变化。其中，三季度10年期国债收益率从3.48%的水平上行13个bp至3.61%，10年期金融债（国开）收益率从4.25%下行5个bp至4.20%。货币市场方面，三季度央行货币政策整体中性偏宽松，资金面呈 现总体宽松的格局。其 中，三季度银行间1天回购加权平均利率均值在2.35%左右，较上季度均值下降38bp，银行间7天回购利率均值在2.67%左右，较上季度均值下降72bp。

3.运行分析

三季度资金面整体维持宽松状态，各期限同业存单收益率快速下行，信用债违约数量有所增加，
债券市场各品种涨跌互现，本基金业绩表现好于比较基准。 策略上，本基金合理调节存款、同业存单以及信用债等各类资产的投资比例，通过适当的杠杆策略 ，以及较为均衡的剩余 期限安排，有效地控制了流动性风险，保证了基金在低风险状况下的较好回报。

4.市场展望和投资策略

展望未来，全球经济分化加剧，美国经济延续强势，欧 洲经济前景走弱，中美 贸易摩擦暂无缓和迹象，新兴市场承压。国内宏观政策保持定力，充分考虑 经济金融形势和外部环 境的新变化，稳健的货币政策保持中性，加强金融部门与财政、发展改革部 门的协调配合。财政政 策更加积极，加大政策精准支持力度，减税降费，更好促进实体经济发展。

我们对2018年四季度债券市场的走势判断保持谨慎乐观。经济基本面下行压力持续，固定资产投资增速延续下行，出口增速中枢继续下降，消费有望低位 企稳。货币政策维持中 性偏松，年内第三次降准保障流动性合理充裕，进一步打通货币政策传导机 制，促进宽信用效果。 金融监管节奏放缓，但大方向未发生改变，非标融资仍保持下降趋势，房地 产领域政策持续趋严， 中央对地方政府隐性债务的高压监管无放松迹象，银行风险偏好仍低，社会 融资规模增速暂时仍难 以显著回升。年内通胀压力对债市的压力仍可控，四季度食品价格上涨预计带动CPI增速温和抬升，PPI同比增速预计在高基数下延续回落。在流动性 收紧背景下全球风险资产 波动性明显增大，金融 市场不确定性增加，美联储将继续加息，人民币存在小幅贬值压力。综合上 述分析，预计四季度债 券收益率中枢可能呈震荡下行走势，我们将积极把握交易性机会。作为基金 管理者，我们将一如既 往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.5报告期内基金的业 绩表现

中银理财14天A基金2018年二季度份额净值收益率为0.97%，高于业绩比较基准0.35%。
中银理财14天B基金2018年二季度份额净值收益率为1.05%，高于业绩比较基准0.35%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净 值预警说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持 有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 9,048,269,481.50 74.52
其中：债券 9,048,269,481.50 74.52
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,054,660,573.99 25.16
4 其他资产 39,822,824.82 0.33
5 合计 12,142,752,880.31 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 14.57
其中：买断式回购融资 -
占基金资产净值比例
序号 项目 金额 （％）

报告期末债券回购融资余额 449,698,925.45 3.85
2 其中：买断式回购融资

- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金 余额超过基金资产净值的20％的说明
本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余 期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 94
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76
报告期内投资组合 平均剩余期限超过120天情况说明
本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天。本基金本报告期内未出现超出合同约定的情况。
5.3.2报告期末投资组合 平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（％）
1 30天以内 2.61 3.85
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债

2 30天（含）—60天 10.83 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债


3 60天（含）—90天 73.57 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债

4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债

5 120天（含）—397天（含） 16.63 -
其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债

合计 103.63 3.85
5.4报告期内投资组合 平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资 组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比
例(％)

1 国家债券 129,421,165.42 1.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 490,709,427.86 4.20
其中：政策性金融债 490,709,427.86 4.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 8,428,138,888.22 72.17
8 其他 - -
9 合计 9,048,269,481.50 77.48
10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值 比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净
(张) 值比例（％）
1 111814170 18江苏银行 8,000,000 796,145,369.83 6.82
CD170

2 111821281 18渤海银行 7,000,000 696,579,511.57 5.96
CD281

3 111803120 18农业银行 6,000,000 594,814,636.71 5.09
CD120

4 111812128 18北京银行 5,000,000 496,010,733.10 4.25
CD128

5 111898524 18徽商银行 5,000,000 495,948,935.52 4.25
CD081

6 111809187 18浦发银行 5,000,000 495,678,723.64 4.24
CD187

7 111815122 18民生银行 4,000,000 395,844,785.61 3.39

CD122

8 111805191 18建设银行 4,000,000 390,943,785.02 3.35
CD191

9 111883723 18重庆三峡 3,000,000 298,511,216.34 2.56
银行CD060

10 111884227 18温州银行 3,000,000 298,432,592.43 2.56
CD058

5.7 “影 子定价”与“摊余成本法”确定的基金 资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 24次
报告期内偏离度的最高值 0.4127%
报告期内偏离度的最低值 0.1416%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2484%
报告期内负偏离度的 绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25%。
报告期内正偏离度的 绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2江苏银行:
"9-5，江苏银行股份有限公司海安支行顾晓静对江苏银行股份有限公司海安支行违规发放贷款和违规办理票据业务的行为负管理责任，取消高级管理人员任职资格1年；
1-9，江苏银行南通分行因办理无真实贸易背景贴现业务被罚50万"
渤海银行:
8-8，渤海银行屡曝违规连收央行6张罚单遭罚181万
建设银行:
"8-31，建设银行江西分行违法虚增小微贷款数据领银监罚单；
4-23，建设银行温州分行因五项违规行为被银保监会罚款100万元；
4-20，涉违规办理业务中国建设银行云南省分行被云南银监局罚30万；
3-9，建设银行贵州现三宗业务违法违规连接银监局三罚单；
1-3,浦东分行销售理财产品违规，被上海银监局罚款50万元"
农业银行:

"8-1中国农业银行维西县支行主要违法违规事实（案由）：未严格落实贷款“三查制度”,违规发放流动资金贷款，部分贷款被挪作他用，发放流动资金贷款不审慎。行政处罚依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，行政处罚决定罚款人民币25万元。
10-10农业银行景泰县支行员工因违法挪用资金被处罚"
北京银行:
"7-24，中国人民银行南昌中心支行公示一行政处罚信息，北京银行南昌分行因违规被处48万元罚款。处罚信息显示，北京银行股份有限公司南昌分行于2015年7月1日至2016年6月30日期间未按照规定履行反洗钱义务，未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送大额可疑交易报告，根据相关法律，中国人民银行南昌中心支行对该单位处以人民币48万元罚款，并对1名相关责任人处以1.2万元罚款。
1-23，上海银监局处罚北京银行上海分行，该分行对同业投资资金投向未尽合规性审查义务，2014年12月至2017年7月，某同业投资资金投向项目资本金不到位的房地产开发项目
3-25北京银行深圳分行被罚30万元"
徽商银行:
"凤凰网财经5月17日讯（秦宇杰）5月17日，中国银监会蚌埠监管分局发布处罚信息公开表，因关联企业对开对贴、贴现资金回流出票人及贴现资金转作承兑保证金等问题，徽商银行股份有限公司蚌埠分行遭罚款30万元。
业内人士向凤凰网财经表示，关联企业对开对贴，指的是双方企业互相开具承兑汇票，并凭借汇票向银行换取现金。据悉，银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款帐户的出票人签发，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
该业内人士进一步解释，“比如A缺钱，但B有钱，B就给A开汇票，A拿着去银行换钱。其中不发生实际业务，相当于无成本融资。”
据了解，企业违规对开对贴的情况较常发生，各地银监部门常就此开出罚单。
据悉，贴现资金回流出票人及贴现资金转作承兑保证金，也是违规行为。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六、四十八条，蚌埠银监分局处罚徽商银行蚌埠分行30万元
"
浦发银行:

浦发银行成都分行违规被重罚4.62亿元，对1493个空壳企业授信775亿元，1月19日晚间，四川银监局一口气发布了6张行政处罚信息公开表，浦发银行成都分行被依法处罚46175万元。不仅如此，银监会官网热点头条也更新了《银监会依法查处浦发银行成都分行违规发放贷款案件》文章民生银行:
"3月16日，央行刚对民生银行厦门分行（新兴支付清算中心）支付清算业务违规罚款1.63亿元，然而今天，中国人民银行包头市中心支行又公布了对中国民生银行股份有限公司包头分行的行政处罚信息公示表(包银罚字[2018]第4号)，内容如下：
由于该行存在支付类违法行为，人行包头市中心支行根据相关规定，对民生银行包头分行给予警告并处以5000元罚款。
"
重庆三峡银行:
"中国青年网北京8月17日电近日，中国银监会重庆监管局发布了对重庆三峡银行股份有限公司的行政处罚，丁世录为主要负责人。该行主要存在以下违法违规事实：违规投资用于支付土地出让金的信托计划；违反集中度控制规定问题。
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的规定，对重庆三峡银行股份有限公司罚款人民币90万元。
"
温州银行:
2018年3月7日，中国银监会温州监管分局发布了一则行政处罚决定。温州银行因资产转让附回购协议且未计提资本、以不正当手段虚增存贷款及贷款资金用途管理不到位三项事由被罚100万元5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 38,002,083.74
4 应收申购款 1,820,741.08
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 39,822,824.82
5.9.4投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银理财14天债券A 中银理财14天债券B

本报告期期初基金份额总额 84,505,822.87 11,220,772,021.80
本报告期基金总申购份额 70,113,357.74 1,714,854,271.66
本报告期基金总赎回份额 37,333,174.84 1,374,017,853.87
报告期期末基金份额总额 117,286,005.77 11,561,608,439.59
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2018-07-11 10,000,000.00 10,000,000.00 -

2 申购 2018-07-12 10,000,000.00 10,000,000.00 -

3 申购 2018-07-13 10,000,000.00 10,000,000.00 -

4 申购 2018-07-23 10,000,000.00 10,000,000.00 -

5 申购 2018-07-24 10,000,000.00 10,000,000.00 -

6 红利发放 2018-07-11 16,476.27 - -

7 红利发放 2018-07-12 16,437.40 - -

8 红利发放 2018-07-13 16,403.79 - -

9 红利发放 2018-07-25 16,115.60 - -

10 红利发放 2018-07-25 16,061.64 - -

11 红利发放 2018-07-26 16,134.01 - -

12 红利发放 2018-07-26 16,080.51 - -

13 红利发放 2018-07-27 16,145.29 - -

14 红利发放 2018-07-27 16,091.95 - -

15 红利发放 2018-08-06 16,230.23 - -

16 红利发放 2018-08-07 16,258.17 - -

17 红利发放 2018-08-08 16,373.12 - -

18 红利发放 2018-08-08 16,318.13 - -

19 红利发放 2018-08-09 16,414.71 - -

20 红利发放 2018-08-09 16,360.28 - -

21 红利发放 2018-08-10 16,450.49 - -

22 红利发放 2018-08-10 16,396.14 - -

23 红利发放 2018-08-20 16,523.63 - -

24 红利发放 2018-08-21 16,480.99 - -

25 红利发放 2018-08-22 16,510.49 - -

26 红利发放 2018-08-22 16,455.07 - -

27 红利发放 2018-08-23 16,458.00 - -

28 红利发放 2018-08-23 16,403.45 - -

29 红利发放 2018-08-24 16,427.90 - -

30 红利发放 2018-08-24 16,373.61 - -

31 红利发放 2018-09-03 16,842.30 - -

32 红利发放 2018-09-04 17,129.71 - -

33 红利发放 2018-09-05 17,293.79 - -

34 红利发放 2018-09-05 17,235.74 - -

35 红利发放 2018-09-06 17,893.36 - -


36 红利发放 2018-09-06 17,834.03 - -

37 红利发放 2018-09-07 17,771.08 - -

38 红利发放 2018-09-07 17,712.37 - -

39 红利发放 2018-09-17 15,644.82 - -

40 红利发放 2018-09-18 15,219.83 - -

41 红利发放 2018-09-19 15,072.30 - -

42 红利发放 2018-09-19 15,021.66 - -

43 红利发放 2018-09-20 14,315.63 - -

44 红利发放 2018-09-20 14,268.15 - -

45 红利发放 2018-09-21 14,271.34 - -

46 红利发放 2018-09-21 14,224.21 - -

合计 50,666,131.19 50,000,000.00

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单 一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2018-07-01至 3,064, 32,853 3,097,690,5

机构 1 2018-09-30 837,57 ,018.0 - 88.18 26.5238%

0.17 1

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录
1、中国证监会批准中银理财14天债券型证券投资基金募集的文件；
2、《中银理财14天债券型证券投资基金基金合同》；
3、《中银理财14天债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《中银理财14天债券型证券投资基金托管协议》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bocim.com。
9.3查阅方式
投资者可以在 开放时间内 至基金管理人或 基金托管人 住所免费查 阅，也可登 陆基 金 管理人网站www.bocim.com查阅。

中银基金管理有限公司
二〇一八年十月二十四日
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