中银理财 14 天债券型证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年八月二十六日


1重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中银理财 14 天债券

基金主代码 380001

交易代码 380001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 24 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 9,745,187,369.26 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银理财 14 天债券 A 中银理财 14 天债券 B

下属分级基金的交易代码 380001 380002

报告期末下属分级基金的份额总 62,238,064.39 份 9,682,949,304.87 份

额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，
为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在
投资策略 134 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性
的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

本基金是短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期
风险收益特征 收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及
普通债券型证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 薛文成 郭明

信 息 披 露 联系电话 021-38834999 010-66105799

负责人 电子邮箱

clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588

传真 021-68873488 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号 26 楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日）

3.1.1 期间数据和指标

中银理财 14 天债券 A 中银理财 14 天债券 B

本期已实现收益 963,830.50 158,222,043.19

本期利润 963,830.50 158,222,043.19

本期净值收益率 1.3471% 1.4931%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

中银理财 14 天债券 A 中银理财 14 天债券 B

期末基金资产净值 62,238,064.39 9,682,949,304.87

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金利润分配按运作期期末结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．中银理财 14 天债券 A：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去一个月 0.2204% 0.0004% 0.1125% 0.0000% 0.1079% 0.0004%

过去三个月 0.6553% 0.0004% 0.3413% 0.0000% 0.3140% 0.0004%

过去六个月 1.3471% 0.0004% 0.6788% 0.0000% 0.6683% 0.0004%

过去一年 3.1811% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 1.8123% 0.0015%

过去三年 10.4277% 0.0022% 4.1063% 0.0000% 6.3214% 0.0022%

自基金合同生效 28.7763% 0.0051% 9.2663% 0.0000% 19.5100% 0.0051%
日起
2．中银理财 14 天债券 B：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去一个月 0.2443% 0.0004% 0.1125% 0.0000% 0.1318% 0.0004%

过去三个月 0.7281% 0.0004% 0.3413% 0.0000% 0.3868% 0.0004%

过去六个月 1.4931% 0.0004% 0.6788% 0.0000% 0.8143% 0.0004%

过去一年 3.4807% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 2.1119% 0.0015%

过去三年 11.3917% 0.0022% 4.1063% 0.0000% 7.2854% 0.0022%

自基金合同生效 31.3282% 0.0051% 9.2663% 0.0000% 22.0619% 0.0051%
日起


注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银理财 14 天债券型证券投资基金

累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012 年 9 月 24 日至 2019 年 6 月 30 日)

中银理财 14 天债券 A
中银理财 14 天债券 B


注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司
两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的
发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银

货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
零八只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司助理副总
裁（AVP）,管理学学士。曾任南
王妍 基金经理 2012-09-24 - 14 京银行金融市场部债券交易员。
2011 年加入中银基金管理有限公
司，曾担任基金经理助理。2012


年 9 月至今任中银理财 14 天债券
基金基金经理，2012 年 10 月至
2016年7月任中银理财60天债券
基金基金经理，2013 年 1 月至
2019年4月任中银理财30天债券
基金基金经理,2013 年 12 月至今
任中银中高等级债券基金基金经
理，2016 年 2 月至 2018 年 2 月任
中银瑞利基金基金经理，2016 年
3 月至 2018 年 2 月任中银珍利基
金基金经理，2016 年 4 月至 2018
年2 月任中银裕利基金基金经理，
2016 年 7 月至今任中银季季红基
金基金经理，2017 年 7 月至今任
中银丰实基金基金经理，2017 年
11月至2019年4月任中银丰进基
金基金经理，2017 年 12 月至今任
中银利享基金基金经理，2018 年
2 月至今任中银智享基金基金经
理。具有 14 年证券从业年限。具
备银行、基金和银行间债券市场
交易员从业资格。

管理学博士。曾任中国银行司库
投资经理。2017 年加入中银基金
管理有限公司，曾任固定收益研
究员、固定收益基金经理助理。
2019 年 2 月至今任中银理财 7 天
债券基金基金经理，2019 年 2 月
索丽娜 基金经理 2019-02-15 - 8 至今任中银理财 14 天债券基金基
金经理，2019 年 2 月至今任中银
理财 30 天债券基金基金经理，
2019年2月至今任中银理财90天
债券基金基金经理，2019 年 8 月
至今任中银丰和基金基金经理。
具有 8 年证券从业年限。具备基
金从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规
则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

国外经济方面，上半年全球经济普遍下行，美国经济的韧性也有所松动。从领先指标来看，美
国经济景气度显著下降，上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数从 54.3 下滑至 51.7，个人消费支出增速
下行，核心 PCE 依旧不达 2%的目标，但劳动力市场整体稳健，薪资增速温和放缓至 3.1%，美元指数由于美强欧弱格局的维持震荡走高至 97 上方。欧元区经济下行风险加大，上半年制造业 PMI 指
数从 51.4 显著下行至 47.6，不过内部经济存在分化，德国 PMI 大幅下滑至荣枯线 50 以下，法国、
意大利 PMI 在下行后有所回升；欧元区通胀表现疲软，欧央行立场向鸽派调整，下一步大概率进行
降息及重启 QE。日本经济延续放缓，上半年制造业 PMI 指数从 52.6 回落至荣枯线 50 以下，通胀逐
渐回暖但工业产出仍在延续下行，日本央行预计维持宽松基调。综合来看，美国经济增速预计继续放缓，贸易不确定性依然给经济前景蒙上阴影，美联储 2019 年下半年预计降息 1-2 次；欧洲经济景气度继续低迷，德国经济增长前景仍受外需拖累；日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。

国内经济方面，在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下，经济下行压力再度体现。具体来看，
上半年领先指标中采制造业 PMI 指数短暂回升后又重新回落至 49.4，同步指标工业增加值 1-6 月累
计同比增长 6.0%，较 2018 年末回落 0.2 个百分点。从经济增长动力来看，出口继续受贸易摩擦和外
需走弱冲击，消费企稳回升，投资小幅回落：1-6 月美元计价累计出口增速较 2018 年末回落 9.8 个

百分点至 0.1%左右，6 月社会消费品零售总额增速较 2018 年末回升 1.6 个百分点至 9.8%，制造业投
资大幅下滑，房地产投资高位回落，基建投资低位震荡，1-6 月固定资产投资增速较 2018 年末小幅
回落 0.1 个百分点至 5.8%的水平。通胀方面，CPI 小幅攀升但阶段性见顶，6 月同比增速从 2018 年
末的 1.9%上升 0.8 个百分点至 2.7%，PPI 震荡回落，6 月同比增速从 2018 年末的 0.9%下行 0.9 个百
分点至 0%。

2. 市场回顾

整体来看，上半年债市利率债品种出现了不同程度的下跌，但信用债出现上涨。其中，一季度，中债总全价指数上涨0.15%，中债银行间国债全价指数上涨0.55%，中债企业债总全价指数上涨0.57%；二季度中债总全价指数下跌 0.53%，中债银行间国债全价指数下跌 1.06%，中债企业债总全价指数下跌 0.10%。反映在收益率曲线上，上半年收益率曲线略有平坦化。其中，一季度，10 年期国债收益率从3.23%的水平下行16个bp至3.07%，10年期金融债（国开）收益率从3.64%下行6个bp至3.58%；
二季度，10 年期国债收益率从 3.07%的水平上行 16 个 bp 至 3.23%，10 年期金融债（国开）收益率
从 3.58%上行 3 个 bp 至 3.61%。货币市场方面，上半年货币政策中性偏宽松，资金面呈现总体宽松、
时点性紧张的格局。其中，一季度，银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.22%左右，较上季度均
值下行 17bp，银行间 7 天回购利率均值在 2.66%左右，较上季度均值下行 18bp；二季度，银行间 1
天回购加权平均利率均值在 2.09%左右，较上季度均值下行 13bp，银行间 7 天回购利率均值在 2.64%
左右，较上季度均值下行 2bp。

3. 运行分析

2019 年上半年，央行货币政策中性偏松，债券市场有所波动，涨跌互现。资金面呈现总体宽松，资金利率中枢有所下行。本基金加大了对同业存单和存款的配置，维持一定的杠杆比例，优化配置结构，合理分配类属资产，积极参与利率波动中交易性机会，保证了在低风险状况下的较好回报。4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金 A 类份额净值增长率为 1.35%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%。

报告期内本基金 B 类份额净值增长率为 1.49%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，全球经济继续走弱，中美贸易谈判重回正轨，但是第二批 2000 亿美元商品关税已经上调至 25%，国内经济基本面仍面临一定下行压力。国内宏观政策保持定力，货币政策主要根据国内经济增长、价格形势的变化及时进行预调微调，保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定。财政政策继续托底，地方政府专项债券新规助力提升基建投资增速。

我们对 2019 年下半年债券市场的走势保持谨慎乐观。经济基本面下行压力延续，制造业景气度
较低，后续 PMI 可能呈现低位震荡或弱反弹走势，固定资产投资增速保持低位震荡，出口持续承压，消费略有起色。货币政策稳健偏松的同时保持定力，保留了“总闸门”的说法，推动供给体系、需求体系和金融体系形成相互支持的三角框架，并稳妥推进金融风险防控工作。通货膨胀方面，下半年存在一定压力，CPI 同比增速预计三季度见顶回落，PPI 同比增速预计三季度延续回落，但两者均预计在四季度明显抬升。全球需求下滑背景下，美国经济边际下行风险逐渐加大，美债收益率维持低位，中美利差仍处于较高水平，对于国内长端利率不构成限制。综合上述分析，预计下半年债券收益率可能呈震荡走势。信用债方面，经济下行叠加结构性去杠杆背景下需对违约风险继续保持高度关注。策略上，我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。在做好组合流动性管理的基础上，我们将合理控制组合剩余期限和回购比例，精选个券，积极把握短融、同业存单和存款市场的投资机会，把握票息收入和资本利得，借此提升基金的业绩表现。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.7.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金每日进行收益计算并分配，并在运作期期末集中支付，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。

本基金于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间累计分配收益 159,185,873.69 元，其中人民
币 160,511,526.41 元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币 1,281,752.75 元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币-2,607,405.47 元为期末应付收益的变动数。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中银理财 14 天债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金托管人在对中银理财 14 天债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银理财 14 天债券型证券投资基金 2019
年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中银理财 14 天债券型证券投资基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末


2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 1,204,160,400.76 2,406,769,515.14

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 9,537,422,505.53 7,410,023,036.50

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 9,151,422,505.53 7,039,023,036.50

资产支持证券投资 386,000,000.00 371,000,000.00

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 1,463,278,899.91

应收证券清算款 - 1,149,732,374.38

应收利息 29,544,852.45 27,740,157.32

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 10,771,127,758.74 12,457,543,983.25

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 1,017,030,431.48 1,354,226,688.65

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,162,543.56 2,639,570.28

应付托管费 640,753.61 782,094.89

应付销售服务费 95,389.53 120,571.55

应付交易费用 110,876.29 102,233.80

应交税费 41,841.10 35,333.68

应付利息 257,339.86 1,319,553.83

应付利润 5,493,627.03 8,101,032.50

递延所得税负债 - -

其他负债 107,587.02 79,000.00

负债合计 1,025,940,389.48 1,367,406,079.18

所有者权益： - -

实收基金 9,745,187,369.26 11,090,137,904.07

未分配利润 - -

所有者权益合计 9,745,187,369.26 11,090,137,904.07

负债和所有者权益总计 10,771,127,758.74 12,457,543,983.25


注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 9,745,187,369.26
份，其中下属 A 类基金份额总额 62,238,064.39 份；下属 B 类基金份额总额 9,682,949,304.87 份。
6.2 利润表
会计主体：中银理财 14 天债券型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 195,195,957.17 175,950,830.38

1.利息收入 194,993,222.86 174,422,322.32

其中：存款利息收入 26,873,652.40 51,704,596.70

债券利息收入 156,162,581.38 121,830,245.94

资产支持证券利息收入 7,569,335.25 -

买入返售金融资产收入 4,387,653.83 887,479.68

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 202,734.31 1,528,508.06

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 202,734.31 1,528,508.06

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 36,010,083.48 29,652,575.17

1．管理人报酬 14,385,506.07 8,611,925.83

2．托管费 4,262,372.13 2,551,681.76

3．销售服务费 636,315.63 429,842.72

4．交易费用 - -

5．利息支出 16,553,742.22 17,939,893.93

其中：卖出回购金融资产支出 16,553,742.22 17,939,893.93

6.税金及附加

24,978.78 -

7．其他费用 147,168.65 119,230.93

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 159,185,873.69 146,298,255.21

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 159,185,873.69 146,298,255.21

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银理财 14 天债券型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 11,090,137,904.07 - 11,090,137,904.07
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 159,185,873.69 159,185,873.69
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -1,344,950,534.81 - -1,344,950,534.81
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 160,511,526.41 - 160,511,526.41

2.基金赎回款 -1,505,462,061.22 - -1,505,462,061.22

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -159,185,873.69 -159,185,873.69
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 9,745,187,369.26 - 9,745,187,369.26
净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 3,117,720,317.56 - 3,117,720,317.56
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 146,298,255.21 146,298,255.21
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 8,187,557,527.11 - 8,187,557,527.11
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 11,197,177,679.87 - 11,197,177,679.87

2.基金赎回款 -3,009,620,152.76 - -3,009,620,152.76

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -146,298,255.21 -146,298,255.21
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 11,305,277,844.67 - 11,305,277,844.67
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮

6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况

中银理财 14 天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1175 号文《关于核准中银理财 14 天债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2012 年 9 月24 日正式生效，首次设立募集规模为 6,389,336,663.82 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券（国债、金融债、公司债、企业债、次级债等）、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2019 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项

6.4.6.1 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本会计期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管 14,385,506.07 8,611,925.83

理费

其中：支付销售机构的客户 40,853.77 48,841.20

维护费

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.27% / 当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托 4,262,372.13 2,551,681.76

管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.08% / 当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2019年1月1日至2019年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

中银理财 14 天债券 中银理财 14 天债券 B 合计

A

中国银行 88,723.19 291.82 89,015.01

工商银行 6,712.25 - 6,712.25

中银基金管理有限公 3,000.91 523,842.79 526,843.70
司

合计 98,436.35 524,134.61 622,570.96

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银理财14天债券A 中银理财14天债券B 合计


中国工商银行 5,893.75 - 5,893.75

中银基金管理有限公 2,781.62 314,325.14 317,106.76
司

中国银行 102,013.47 735.80 102,749.27

合计 110,688.84 315,060.94 425,749.78

注：支付基金销售机构的销售服务费 A 类基金按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，B

类基金按前一日基金资产净值 0.01%的年费率计提，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银
基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×基金销售服务费年费率/ 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2019年1月1日至2019年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

工商银行 - - - - 2,367,860,000. 334,066.1
00 1

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

- - - - - - -

注：本基金上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间债券（回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

中银理财14天债券中银理财14天债券B 中银理财14天债券A 中银理财14天债券B
A

基 金 合 同 生 效 日

（2012年9月24日） - - - -
持有的基金份额

期初持有的基金份 - 81,492,172.97 - -
额

期间申购/买入总份 - 1,230,537.97 - 30,050,557.74
额


期间因拆分变动份 - - - -
额

减：期间赎回/卖出 - - - -
总份额

期末持有的基金份 - 82,722,710.94 - 30,050,557.74
额
期末持有的基金份

额占基金总份额比 - 0.85% - 0.27%
例

注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中银理财 14 天债券 A

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
中银理财 14 天债券 B

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 4,160,400.76 72,985.20 5,560,279.69 17,402.68

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登
记结算有限责任公司，获得的利息收入为人民币 28,589.56 元，2019 年 6 月 30 日结算备付金余额为
人民币 0 元。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.1.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产款余额 1,017,030,431.48 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额


单价

180209 18 国开 09 2019-07-01 100.02 3,000,000 300,045,382.58

111819426 18 恒丰银行 2019-07-01 98.84 213,000 21,052,279.04

CD426

190201 19 国开 01 2019-07-01 100.01 1,800,000 180,023,863.52

111810500 18 兴业银行 2019-07-01 99.81 2,718,000 271,279,449.56

CD500

111907038 19 招商银行 2019-07-01 97.82 2,748,000 268,803,622.84

CD038

190301 19 进出 01 2019-07-01 99.83 190,000 18,968,429.54

合计 10,669,000.00 1,060,173,027.08

6.4.9.1.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的

债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内，没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 9,537,422,505.53 88.55

其中：债券 9,151,422,505.53 84.96

资产支持证券 386,000,000.00 3.58

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,204,160,400.76 11.18

4 其他各项资产 29,544,852.45 0.27

5 合计 10,771,127,758.74 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 12.90
1 其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）

2 报告期末债券回购融资余额 1,017,030,431.48 10.44


其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 105

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 130

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 134 天。本基
金本报告期内未出现超出合同约定的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（％） 值的比例（％）

1 30 天以内 26.70 10.44

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 14.91 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 29.54 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 3.56 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 35.52 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 110.22 10.44

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 500,036,014.04 5.13

其中：政策性金融债 500,036,014.04 5.13

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 8,651,386,491.49 88.78

8 其他 - -

9 合计 9,151,422,505.53 93.91

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111915224 19 民生银行 CD224 5,000,000 497,029,150.64 5.10

2 111907038 19 招商银行 CD038 5,000,000 489,089,561.20 5.02

3 111909191 19 浦发银行 CD191 3,500,000 347,884,657.11 3.57

4 111993130 19 东莞农村商业银 3,500,000 347,857,603.19 3.57
行 CD012

5 111980637 19 厦门国际银行 3,500,000 341,585,255.50 3.51
CD104

6 111916166 19 上海银行 CD166 3,200,000 318,094,441.68 3.26

7 111810594 18 兴业银行 CD594 3,100,000 305,761,992.34 3.14

8 180209 18 国开 09 3,000,000 300,045,382.58 3.08

9 111810500 18 兴业银行 CD500 3,000,000 299,425,441.02 3.07

10 111992437 19 贵阳银行 CD029 3,000,000 298,597,794.22 3.06

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1674%

报告期内偏离度的最低值 -0.0225%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0852%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 139369 万科 33A1 530,000 53,000,000.00 0.54

2 139216 龙腾优 09 500,000 50,000,000.00 0.51

3 139350 龙光 06A 490,000 49,000,000.00 0.50

4 139284 联易融 08 480,000 48,000,000.00 0.49

5 156176 金地 05A 350,000 35,000,000.00 0.36

6 139282 龙光 05A 300,000 30,000,000.00 0.31

7 139303 万科 30A1 300,000 30,000,000.00 0.31

8 139256 恒融二 6B 260,000 26,000,000.00 0.27

9 156242 18 裕源 01 250,000 25,000,000.00 0.26

10 139254 万科 28A1 150,000 15,000,000.00 0.15

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
7.9.22019 年上半年，本基金投资的前十大债券的发行主体中，浦发银行、厦门国际银行、东莞农村商业银行、贵阳银行、上海银行、招商银行、兴业银行等受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局的行政处罚。
基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处分不会对所持有的 19民生银行CD224、
19 招商银行 CD038、19 浦发银行 CD191、19 东莞农村商业银行 CD012、19 厦门国际银行 CD104、
19 上海银行 CD166、18 兴业银行 CD594、18 兴业银行 CD500、19 贵阳银行 CD029 的投资价值构
成实质性影响。
报告期内，本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 29,544,852.45

4 应收申购款 -


5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 29,544,852.45

7.9.4 其他需说明的重要事项

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 持有人结构

份额级别 户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

中银理财 14 2,679 23,231.83 33,659.80 0.0541% 62,204,404.59 99.9459%
天债券 A

中银理财 14 22 440,134,059.31 9,677,022,450.74 99.9388% 5,926,854.13 0.0612%
天债券 B

合计 2,701 3,607,992.36 9,677,056,110.54 99.3009% 68,131,258.72 0.6991%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人 中银理财 14 115,230.08 0.1851%
所有从业人 天债券 A

员持有本基 中银理财 14 - -
金 天债券 B

合计 115,230.08 0.0012%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 中银理财 14 天债券 A 0

金投资和研究部门负责人 中银理财 14 天债券 B 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 中银理财 14 天债券 A 0

放式基金 中银理财 14 天债券 B 0


合计 0

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银理财 14 天债券 A 中银理财 14 天债券 B

基金合同生效日（2012 年 9 月 24 4,221,494,765.72 2,167,841,898.10
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 89,159,640.61 11,000,978,263.46

本报告期基金总申购份额 968,693.07 159,542,833.34

减：本报告期基金总赎回份额 27,890,269.29 1,477,571,791.93

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 62,238,064.39 9,682,949,304.87

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经基金管理人 2019 年第一次股东会决议，宋福宁先生不再担任公司董事，荆新先生、雷晓波先生不再担任公司独立董事。王卫东先生新任公司董事，付磊先生新任公司独立董事。
2019年7月19日基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》，经基金管理人董事会决议通过闫黎平女士担任副执行总裁。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

东吴证券 2 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中信建投证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

中银证券 1 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：退租国信证券上海交易单元、安信证券上海交易单元各一个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 额的比例 比例

国泰君安 - - 1,900,000 100.00% - -


,000.00

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本年度未有偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2019-01-01 至 3,124, 47,345 3,172,054,4

机构 1 2019-06-30 709,38 ,051.6 - 36.42 32.5500%
4.77 5

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。

中银基金管理有限公司
二〇一九年八月二十六日
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