华富价值增长灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华富价值增长混合

基金主代码 410007

交易代码 410007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年7月15日

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 295,086,231.43份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续

稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基

金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本

基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环

境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定

资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、

定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况

下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低

于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华富基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 满志弘 方琦

信息披露负责人 联系电话 021-68886996 0755-22168168

电子邮箱 manzh@hffund.com FANGQI275@pingan.com.cn

客户服务电话 400-700-8001 95511

传真 021-68887997 0755-82080387

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2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 19,557,173.86 44,353,166.33 48,087,618.62

本期利润 8,500,447.61 40,135,305.27 40,269,139.68

加权平均基金份额本期利润 0.0242 0.6733 0.2620

本期基金份额净值增长率 -4.68% 59.46% 28.60%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.0387 0.0897 0.1843

期末基金资产净值 306,492,899.03 959,623,273.01 116,905,870.66

期末基金份额净值 1.0387 1.0897 1.1843

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.81% 0.95% 0.35% 0.45% -4.16% 0.50%

过去六个月 -2.22% 0.91% 3.18% 0.47% -5.40% 0.44%

过去一年 -4.68% 1.67% -5.64% 0.84% 0.96% 0.83%

过去三年 95.47% 2.07% 37.96% 1.07% 57.51% 1.00%

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过去五年 157.78% 1.79% 40.17% 0.97% 117.61% 0.82%

自基金合同 80.01% 1.65% 17.32% 0.97% 62.69% 0.68%

生效起至今

注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%,业绩比较基准

在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为30%-80%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-70%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年7月15日到2010年1月15日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注

额分红数 额 放总额 计

2016年度 - - - - 注：-

2015年度 8.0000 815,317,255.25 5,981,468.93 821,298,724.18 注：-

2014年度 - - - - 注：-

合计 8.0000 815,317,255.25 5,981,468.93 821,298,724.18 注：-

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47

号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本2亿元，公司股东为华安证券股份有限

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公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2016年12月

31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长

趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金共三十只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

华富价值

增长灵活

配置混合

型基金基 复旦大学会计学硕士，

金经理、 本科学历，历任日盛嘉

华富竞争 富证券上海代表处研

力优选混 究员、群益证券上海代

合型基金 表处研究员、中银国际

基金经 2014年9月 证券产品经理，2010

陈启明 理、华富 26日 - 十年 年2月加入华富基金管

健康文娱 理有限公司，任行业研

灵活配置 究员、2013年3月1

混合型基 日至2014年9月25日

金基金经 任成长趋势股票型基

理、公司 金基金经理助理。

公募投资

决策委员

会成员、

研究发展

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部副总监

注：陈启明的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下：

在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。

在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。

公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。

在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实 第8页共35页

际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年沪深300指数累计下跌11.28%，上证综指下跌12.31%，深证成指下跌19.64%，

创业板指下跌27.71%，市场在经历了一季度的大幅下跌，二季度的小幅反弹之后，呈现严重分化

的局面，上证震荡向上，深成指和创业板震荡向下，尤其是创业板，下半年表现尤其差。下半年以上证为代表的蓝筹在险资举牌，一路一带等带领下，取得较明显上涨，而中小创则处于持续挤泡沫过程。

本基金组合在年初控制整体仓位，2016年2月份之后通过配置黄金、碳酸锂、煤炭等板块取

得了较好的相对收益，期间一度收益转正，但是在2016年4季度之后由于成长股配置较多，净值

受损较多，但是从价值角度观察，成长股跟随创业板以及壳资源股估值出现泥沙俱下的大幅杀跌，恰恰有利于从中挑选未来数年真正能够跟随甚至超越行业成长的龙头公司进行左侧配置。

从四季度公布的数据看，目前经济数据持续向好。国家统计局公布的数据显示：2016年12

月份，PPI环比上涨1.6%，同比上涨5.5%。2016年全年PPI同比下降1.4%，降幅比2015年收窄

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了3.8个百分点。从环比看，12月份PPI上涨1.6%，涨幅继续扩大。其中，生产资料价格上涨

2.0%，涨幅与上月持平；生活资料价格上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。从主要行业看，

黑色金属冶炼和压延加工、石油加工、化学原料和化学制品制造业价格环比分别上涨8.0%、4.3%

和2.5%，涨幅比上月分别扩大1.9、0.8和0.6个百分点，合计影响PPI环比上涨约1.0个百分

点；煤炭开采和洗选、有色金属冶炼和压延加工、非金属矿物制品业价格环比分别上涨3.4%、2.4%

和0.7%，涨幅比上月分别缩小6.9、2.6和0.9个百分点。PPI环比涨幅扩大的原因：一是受汇率

波动等多因素影响，进口大宗商品价格上涨，推升了部分工业品出厂价格；二是工业生产和市场需求稳定增长，去产能、去库存政策的效果显现，供需关系逐步改善。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金2009年7月15日生效，截止2016年12月31日，本基金份额净值为1.0387元，累

计份额净值为1.8387元。报告期，本基金份额净值增长率为-4.68%，同期业绩比较基准收益率为

-5.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

自16年年初开始，市场经历了大幅震荡之后开始走向分化，大量的个股在经历熔断回调之后，

开始走向分化，传统行业蓝筹随着市场风格切换开始稳步上涨，而创业板则继续下调。对2017

年第一季度的行情，我们持相对乐观的态度。一方面宏观经济虽然回暖，但是货币政策的紧缩仍然不会看到，相对来看，股票资产在未来大类资产中仍然属于较优资产。另一方面部分质地优良的成长股，未来的市场空间较大，潜在成长性突出，经过充分调整之后，性价比凸显，我们会积极布局。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续

发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。2016年，为构建和完善员工常规管理的制

度框架，促进公司各项工作有序运作，对《员工手册》进行了修订；为规范公司旗下基金产品投资中小企业私募债的行为，制定了《中小企业私募债投资管理办法》；为规范公司参与股指期货交 第10页共35页

易的行为，明确股指期货交易的投资决策流程和风险控制措施，制定了《股指期货投资管理办法》；为更好地规范投资决策流程、有效控制交易风险，制定了《国债期货投资管理办法》；为更好地规范费用报销流程、合理控制经营成本，对《费用报销管理办法》进行了修订。进一步健全和完善了公司制度体系建设。

2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。

3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。

4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险揭示。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为 8,500,447.61元，期末可供分配利润为11,406,667.60元。本报告期内未进行利润分配。

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4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华富价值增长基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

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审计报告编号 天健审【2017】6-48号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金全体持有人

引言段 我们审计了后附的华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

（以下简称“华富价值增长基金”）财务报表，包括2016年12

月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益（基金

净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华富价值增长基金的基金管理人华

富基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照

企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允

许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和

实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保

证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以

设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出

会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表

附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允

许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华富

价值增长基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的

经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 张建华 林晶

会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层

审计报告日期 2017年3月20日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 13,942,268.28 1,077,748,584.34

结算备付金 655,080.41 211,797.55

存出保证金 467,345.26 112,444.34

交易性金融资产 282,630,270.15 289,265,495.47

其中：股票投资 238,238,217.99 289,265,495.47

基金投资 - -

债券投资 44,392,052.16 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 9,863,970.81 -

应收利息 63,644.04 135,763.23

应收股利 - -

应收申购款 133,386.77 216,778.95

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 307,755,965.72 1,367,690,863.88

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 241,165,414.51

应付赎回款 108,565.24 165,199,416.41

应付管理人报酬 402,675.46 303,658.60

应付托管费 67,112.61 50,609.78

应付销售服务费 - -

应付交易费用 409,312.76 356,751.45

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 275,400.62 991,740.12

负债合计 1,263,066.69 408,067,590.87

所有者权益：

实收基金 295,086,231.43 880,641,359.45

未分配利润 11,406,667.60 78,981,913.56

所有者权益合计 306,492,899.03 959,623,273.01

负债和所有者权益总计 307,755,965.72 1,367,690,863.88

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0387元，基金份额总额295,086,231.43

份。

7.2 利润表

会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 19,522,882.66 43,543,397.12

1.利息收入 723,878.35 253,342.93

其中：存款利息收入 708,810.03 228,374.69

债券利息收入 15,068.32 24,968.24

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 28,148,415.63 47,217,356.80

其中：股票投资收益 26,766,311.15 43,471,805.49

基金投资收益 - -

债券投资收益 92,278.92 3,543,280.71

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,289,825.56 202,270.60

3.公允价值变动收益（损失以“-” -11,056,726.25 -4,217,861.06

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,707,314.93 290,558.45

第15页共35页

减：二、费用 11,022,435.05 3,408,091.85

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 5,572,368.19 1,361,418.88

2．托管费 7.4.8.2.2 928,728.12 226,903.13

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 4,340,338.74 1,431,769.84

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 181,000.00 388,000.00

三、利润总额（亏损总额以“-” 8,500,447.61 40,135,305.27

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 8,500,447.61 40,135,305.27

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 880,641,359.45 78,981,913.56 959,623,273.01

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 8,500,447.61 8,500,447.61

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -585,555,128.02 -76,075,693.57 -661,630,821.59

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 698,058,503.43 10,419,205.27 708,477,708.70

2.基金赎回款 -1,283,613,631.45 -86,494,898.84 -1,370,108,530.29

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 295,086,231.43 11,406,667.60 306,492,899.03

金净值）

第16页共35页

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 98,711,585.06 18,194,285.60 116,905,870.66

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 40,135,305.27 40,135,305.27

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 781,929,774.39 841,951,046.87 1,623,880,821.26

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,025,260,012.68 906,583,591.96 1,931,843,604.64

2.基金赎回款 -243,330,238.29 -64,632,545.09 -307,962,783.38

四、本期向基金份额持有 - -821,298,724.18 -821,298,724.18

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 880,641,359.45 78,981,913.56 959,623,273.01

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告-至-财务报表由下列负责人签署：

______章宏韬______ ______余海春______ ____陈大毅____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2009]309号）核准，基金合同于2009年7月15日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经天健光华（北京）会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健华证验（2009）综字第070003号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经 第17页共35页

中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为编制基础。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致-7.4.5 会计政策和

会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期本基金会计政策无变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期本基金会计估计无变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点

金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通

知》（财税〔2016〕70号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(一)2016年5月1日前，发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收营业税。

(二)2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运

用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

第18页共35页

(三)对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；

(四)证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含

1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）

的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所

得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构

平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 基金管理人的股东

上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华安证券 272,383,783.43 9.53% - -

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华安证券 18,329,175.54 38.46% - -

第19页共35页

7.4.8.1.3 债券回购交易

本报告期内和上年度可比期间无

7.4.8.1.4 权证交易

本报告期内和上年度可比期间无

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华安证券 250,344.55 9.55% 250,344.55 61.16%

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例

(%) (%)

华安证券 - - - -

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 5,572,368.19 1,361,418.88

的管理费

其中：支付销售机构的客 365,673.33 243,167.54

户维护费

注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年

管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 928,728.12 226,903.13

的托管费

第20页共35页

注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年

托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

华安证 0.00 0.0000% 21,150,063.45 2.4000%

券股份

有限公

司

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行股份 13,942,268.28 660,585.81 1,077,748,584.34 189,816.35

有限公司

注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

第21页共35页

注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

中原 2016年2017年 新股流

601375 证券 12月20 1月3 通受限 4.00 4.00 25,823 103,292.00103,292.00 -

日 日

赛托 2016年2017年 新股流

300583 生物 12月29 1月6 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

日 日

太平 2016年2017年 新股流

603877鸟 12月29 1月9 通受限 21.30 21.30 2,830 60,279.00 60,279.00 -

日 日

天龙 2016年2017年 新股流

603266 股份 12月301月10 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

日 日

常熟 2016年2017年 新股流

603035 汽饰 12月27 1月5 通受限 10.44 10.44 1,996 20,838.24 20,838.24 -

日 日

天铁 2016年2017年 新股流

300587 股份 12月28 1月5 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

日 日

景旺 2016年2017年 新股流

603228 电子 12月28 1月6 通受限 23.16 23.16 842 19,500.72 19,500.72 -

日 日

华统 2016年2017年 新股流

002840 股份 12月291月10 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

日 日

道恩 2016年2017年 新股流

002838 股份 12月28 1月6 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

日 日

华正 2016年2017年 新股流

603186 新材 12月26 1月3 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

日 日

603032 德新 2016年2017年 新股流 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

第22页共35页

交运 12月27 1月5 通受限

日 日

美联 2016年2017年 新股流

300586 新材 12月26 1月4 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

日 日

万里 2016年2017年 新股流

300591马 12月301月10 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

日 日

熙菱 2016年2017年 新股流

300588 信息 12月27 1月5 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

日 日

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

代码名称 日期原因 估值单 日期 开盘单价数量（股） 成本总额 总额 备注

价

兆易 2016 重大

603986创新年9月事项 177.97- - 718 16,700.68127,782.46 -

19日 停牌

2016 重大 2017

300537广信年10 事项 48.79年1月 43.91 1,024 9,410.5649,960.96 -

材料月12 停牌 13日

日

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知

（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金

融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的， 第23页共35页

以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：

类别2016年12月31日公允价值2015年12月31日公允价值

第一层次282,076,394.52284,630,730.67

第二层次553,875.634,634,764.80

第三层次--

合计282,630,270.15289,265,495.47

根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品

种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24号）的要求，本基金自2015年3月30日起，对

交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值（估值标准另有规定的除外），本报告期末本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 238,238,217.99 77.41

其中：股票 238,238,217.99 77.41

2 固定收益投资 44,392,052.16 14.42

其中：债券 44,392,052.16 14.42

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 14,597,348.69 4.74

7 其他各项资产 10,528,346.88 3.42

8 合计 307,755,965.72 100.00

注：本表列示的其他各项资产详见8.12.3 其他各项资产构成。

第24页共35页

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 11,161,600.00 3.64

C 制造业 136,218,644.80 44.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 10,941,013.45 3.57

F 批发和零售业 34,988,751.39 11.42

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 17,036,281.59 5.56

业

J 金融业 103,292.00 0.03

K 房地产业 8,195,000.00 2.67

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 19,584,176.08 6.39

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 238,238,217.99 77.73

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

第25页共35页

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 600110 诺德股份 2,188,800 23,332,608.00 7.61

2 603939 益丰药房 738,801 21,898,061.64 7.14

3 000823 超声电子 1,580,000 19,639,400.00 6.41

4 600661 新南洋 688,856 19,584,176.08 6.39

5 002665 首航节能 2,188,846 19,174,290.96 6.26

6 002519 银河电子 788,000 17,651,200.00 5.76

7 002281 光迅科技 188,800 14,820,800.00 4.84

8 603883 老百姓 280,615 13,090,689.75 4.27

9 000426 兴业矿业 1,280,000 11,161,600.00 3.64

10 600068 葛洲坝 1,188,838 10,925,421.22 3.56

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000983 西山煤电 45,907,145.63 4.78

2 000078 海王生物 40,481,586.71 4.22

3 603883 老百姓 39,580,433.15 4.12

4 603939 益丰药房 37,049,665.47 3.86

5 002665 首航节能 32,398,706.28 3.38

6 002466 天齐锂业 30,718,697.59 3.20

7 600547 山东黄金 29,139,877.07 3.04

8 600068 葛洲坝 27,041,332.93 2.82

9 600110 诺德股份 26,090,598.05 2.72

10 002519 银河电子 25,748,435.52 2.68

11 600661 新南洋 23,659,283.42 2.47

12 600183 生益科技 23,570,443.38 2.46

第26页共35页

13 600570 恒生电子 23,565,501.86 2.46

14 000426 兴业矿业 22,909,286.60 2.39

15 600612 老凤祥 22,580,461.55 2.35

16 002124 天邦股份 22,551,638.50 2.35

17 600498 烽火通信 21,786,245.46 2.27

18 002727 一心堂 21,773,334.30 2.27

19 002155 湖南黄金 21,564,537.24 2.25

20 002520 日发精机 20,508,728.93 2.14

21 603788 宁波高发 20,398,629.50 2.13

22 002714 牧原股份 20,349,930.75 2.12

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601398 工商银行 61,303,600.00 6.39

2 601988 中国银行 57,925,468.88 6.04

3 000983 西山煤电 57,640,065.26 6.01

4 000078 海王生物 41,807,646.96 4.36

5 600547 山东黄金 36,905,042.93 3.85

6 002727 一心堂 32,061,531.65 3.34

7 603883 老百姓 28,477,297.31 2.97

8 002665 首航节能 28,119,656.47 2.93

9 600570 恒生电子 27,940,500.78 2.91

10 600016 民生银行 26,648,148.29 2.78

11 002466 天齐锂业 26,170,058.78 2.73

12 300016 北陆药业 26,059,004.45 2.72

13 002155 湖南黄金 24,845,881.20 2.59

14 600612 老凤祥 23,922,109.23 2.49

15 603788 宁波高发 23,386,887.88 2.44

16 600183 生益科技 23,006,644.66 2.40

17 002520 日发精机 22,378,829.70 2.33

18 002124 天邦股份 21,585,648.71 2.25

19 002714 牧原股份 19,644,233.39 2.05

20 600068 葛洲坝 19,441,692.04 2.03

第27页共35页

21 000971 高升控股 19,427,147.55 2.02

22 601311 骆驼股份 19,365,320.75 2.02

23 300367 东方网力 19,362,448.00 2.02

注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费

用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,396,299,105.35

卖出股票收入（成交）总额 1,464,369,389.11

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 44,392,052.16 14.48

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 44,392,052.16 14.48

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 128013 洪涛转债 231,256 26,099,552.16 8.52

第28页共35页

2 110034 九州转债 150,000 18,292,500.00 5.97

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本报告期末本基金未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本报告期末本基金未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

第29页共35页

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 467,345.26

2 应收证券清算款 9,863,970.81

3 应收股利 -

4 应收利息 63,644.04

5 应收申购款 133,386.77

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,528,346.88

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 110034 九州转债 18,292,500.00 5.97

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,865 50,313.08 218,396,430.54 74.01% 76,689,800.89 25.99%

第30页共35页

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 113,663.50 0.0385%

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年7月15日）基金份额总额 679,121,902.68

本报告期期初基金份额总额 880,641,359.45

本报告期基金总申购份额 698,058,503.43

减:本报告期基金总赎回份额 1,283,613,631.45

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 295,086,231.43

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年1月7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，高

靖瑜女士不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。

第31页共35页

2、2016年2月19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任翁海波先生

为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

3、2016年6月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，孔

庆卿先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。

4、2016年6月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王

夏儒先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。

5、2016年6月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任胡伟先生为

华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6、2016年6月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任张惠女士为

华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

7、2016年8月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任王夏儒先生

为华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

8、2016年9月2日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任王翔先生为

华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

9、2016年9月27日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任王翔先生为

华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

10、2016年9月27日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，

王夏儒先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。

11、2016年11月10日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任张惠女士

为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

12、2016年11月29日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，

王夏儒先生不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。

13、2016年11月29日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，

王夏儒先生不再担任华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理职务。

14、2016年11月29日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，

王夏儒先生不再担任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。

15、2016年12月，谢永林先生担任平安银行股份有限公司董事、董事长。上述人事变动已

按相关规定备案、公告。

第32页共35页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为5万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年起为本公司提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

川财证券 1818,762,164.18 28.66% 746,137.34 28.46% -

光大证券 1398,474,002.86 13.95% 371,096.53 14.16% -

华安证券 2272,383,783.43 9.53% 250,344.55 9.55% -

齐鲁证券 1266,057,317.88 9.31% 242,456.89 9.25% -

浙商证券 1256,524,245.35 8.98% 233,770.59 8.92% -

国海证券 1223,373,031.62 7.82% 203,559.59 7.77% -

国信证券 2208,867,792.12 7.31% 193,938.82 7.40% -

民族证券 1199,047,545.47 6.97% 185,371.79 7.07% -

海通证券 1121,739,414.67 4.26% 110,941.72 4.23% -

第33页共35页

天风证券 2 91,872,821.78 3.22% 83,723.84 3.19% -

中国中投证券 1 - - - - -

有限责任公司

申银万国 1 - - - - -

国泰君安证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增华安证券2个席位，浙商证券1个席位，民族证券1个席位，海通证券1个席位，天风证券2个席位，中国中投证券1个席位，国泰君安证券1个席位，民生证券1个席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

川财证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

华安证券 18,329,175.54 38.46% - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

浙商证券 9,807,999.79 20.58% - - - -

国海证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

民族证券 7,148,700.00 15.00% - - - -

海通证券 - - - - - -

天风证券 12,369,022.29 25.96% - - - -

中国中投证券 - - - - - -

有限责任公司

申银万国 - - - - - -

国泰君安证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

第34页共35页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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