华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
2010 年年度报告

2010 年 12 月 31 日




基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2011 年 3 月 30 日
 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告



§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 29 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。

经中国证监会批准，自 2010 年 4 月 30 日起，基金管理人中文名称由"友邦华泰基金管理有限

公司"变更为"华泰柏瑞基金管理有限公司"。经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金

名称自 2010 年 4 月 30 日起，由“友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞盛

世中国股票型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国股票”，基金代码保持不变。本

基金、基金管理人更名等的详细内容见 2010 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券

时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9
§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................15
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ....................................15
§5 托管人报告.........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................16
§6 审计报告.............................................................................................................................................16
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................16
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................16
§7 年度财务报表.....................................................................................................................................17
7.1 资产负债表.................................................................................................................................17
7.2 利润表........................................................................................................................................18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................20
7.4 报表附注....................................................................................................................................21
§8 投资组合报告.....................................................................................................................................43
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................51
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................51
8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................52
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................53
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................53
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................53
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................54
11.4 基金投资策略的改变 ..............................................................................................................54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................54
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................56
§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................61
§13 备查文件目录...................................................................................................................................61
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................61
13.2 存放地点...................................................................................................................................61
13.3 查阅方式...................................................................................................................................61




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞盛世中国股票
基金主代码 460001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 4 月 27 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,029,546,398.67 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，
追求管理资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股
获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风
险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降
低组合的系统性风险。
业绩比较基准 中信标普 300 指数×70%+中信国债指数×30%
风险收益特征 较高风险、较高收益



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公 中国银行股份有限公司
司
姓名 陈晖 唐州徽
联系电话 021-38601777 010-66594855
信息披露负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb. tgxxpl@bank-of-china.com
com
客户服务电话 400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路 北京市复兴门内大街 1 号
1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
办公地址 上海市浦东新区民生路 北京市复兴门内大街 1 号
1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
邮政编码 200135 100818
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法定代表人 齐亮 肖钢



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com
址
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 上海湖滨路 202 号普华永道中心 11
司 楼
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大
五道口广场 1 号楼 17 层




§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 -278,071,756.55 1,664,986,841.38 -5,635,424,415.31
本期利润 534,220,219.80 3,127,984,910.25 -6,999,171,826.17
加权平均基金份额本期利润 0.0391 0.2305 -0.5343
本期加权平均净值利润率 6.38% 40.05% -77.17%
本期基金份额净值增长率 6.62% 56.45% -51.94%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 -1,575,862,520.06 -1,432,729,869.70 -2,967,733,760.48
期末可供分配基金份额利润 -0.1209 -0.1017 -0.2268
期末基金资产净值 9,132,652,495.84 9,265,787,473.04 5,499,105,977.45
期末基金份额净值 0.7009 0.6574 0.4202
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 314.56% 288.83% 148.54%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去三个月 11.48% 1.66% 4.53% 1.21% 6.95% 0.45%
过去六个月 34.19% 1.43% 15.61% 1.07% 18.58% 0.36%
过去一年 6.62% 1.35% -6.54% 1.09% 13.16% 0.26%
过去三年 -19.84% 1.84% -23.23% 1.61% 3.39% 0.23%
过去五年 299.93% 1.74% 169.96% 1.51% 129.97% 0.23%
自基金合同
生效日起至 314.56% 1.65% 171.12% 1.45% 143.44% 0.20%
今
注：本基金的业绩基准由中信标普 300 指数和中信国债指数按照 70%与 30%之比构建，并每日进行

再平衡。



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




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注：图示日期为 2005 年 4 月 27 日至 2010 年 12 月 31 日。

按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资

比例已达到基金合同第十三条中“（二）投资范围”以及“（八）投资组合”中规定的各项比例，

投资于股票的比例为基金净资产的 60%-90%，债券投资为基金净资产的 0%-40%。



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




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注：基金合同生效日为 2005 年 4 月 27 日，2005 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。



3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
每 10 份 基 金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合
年度 备注
份额分红数 额 额 计
2010 - - - -
2009 - - - -
2008 0.6600 371,065,948.27 425,680,470.82 796,746,419.09 12 月 25
日实施
合计 0.6600 371,065,948.27 425,680,470.82 796,746,419.09




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
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准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成

为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）、和苏州新区高新技术产业股份

有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资

基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币

市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资

基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至 2010 年 12 月 31 日，公司

基金管理规模为 195.31 亿元。

注：公司外方股东 AIG Global Investment Corp. ( “美国国际集团投资有限公司”)已更

名为“PineBridge Investments LLC”（“柏瑞投资有限责任公司”），详细内容见我公司 2010

年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东

更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汪晖 本 基 金 2009 年 11 月 18 - 16 年 汪晖先生，硕
的 基 金 日 士。历任华泰证
经理、投 券股份有限公
资 部 总 司高级经理、华
监 宝信托投资有
限公司信托基
金经理、华泰证
券股份有限公
司投资经理。
2004 年 7 月加
入华泰柏瑞基
金管理有限公
司，历任华泰柏
瑞盛世中国股
票型证券投资
基金基金经理
助理、华泰柏瑞
金字塔稳本增
利债券型证券
投资基金基金
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经理、华泰柏瑞
盛世中国股票
型证券投资基
金基金经理。
2008 年 7 月起
任华泰柏瑞价
值增长股票型
证券投资基金
基金经理。2009
年 8 月起任华泰
柏瑞投资部副
总监，2009 年
11 月 18 日起兼
任华泰柏瑞盛
世中国股票型
证券投资基金
基金经理，2009
年 12 月起任华
泰柏瑞投资部
总监，2010 年 6
月 22 日起兼任
华泰柏瑞量化
先行股票型证
券投资基金基
金经理。
刘伟康 本 基 金 2010 年 5 月 1 日 - 7年 刘伟康先生，香
的 基 金 港大学经济学
经 理 助 学士，2003 年 8
理 月至 2004 年 8
月任长城证券
有限责任公司
研 究 员 ， 2004
年 8 月至 2006
年 2 月任海通证
券股份有限公
司 QFII 客户经
理，2006 年 2
月加入华泰柏
瑞基金管理有
限公司，历任研
究员、高级研究
员，2010 年 5
月起兼任华泰
柏瑞盛世中国
基金基金经理
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助理。


注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离

职日期指基金管理公司作出决定之日。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》

的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份

额持有人利益的行为。




4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通

过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资

指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模

块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。



4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。



4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。




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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年 A 股市场表现出显著的结构性行情，沪深 300 指数下跌 12.1%，中小板指数上涨 22.14%，

中证 500 下跌 11.04%。成长股和新兴产业主题类股票为全年市场热点，表现为估值水平大幅度提

升。相反，以银行和地产为代表的周期类股票持续走低，估值下挫，两类股票表现迥异。

本基金基本把握了市场波动方向，资产配置获得一定超额收益。同时全年来看，较好把握市

场风格，取得较高超额收益。2010 年，本基金净值增长率 6.62%，高于业绩基准 13.16 个百分点。



4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.7009 元，本报告期份额净值增长率为 6.62%，同期业绩

比较基准增长率为-6.54%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2011 年，本基金认为市场将呈现震荡向上的走势，全年来看沪深 300 指数取得正收益的

可能性极大。主要理由有三个方面，第一，从估值角度看，目前估值水平接近历史低位，考虑到

公司成长性，估值有提升的空间。第二，经济中主要矛盾通胀和房价问题可控。政策收紧力度可

能的节奏是从严控到平稳，货币供给将回归常规。实体经济过热和过冷的概率都较小，不会出现

系统性风险。第三，考虑到宏观调控在一季度可能最严厉，本基金认为一季度是布局全年较好投

资时机。从风格角度看，本基金认为周期类价值股和成长股都有投资机会，但价值股风格先于成

长股，因此，行业均衡配置是较好选择。

但是，2011 年市场也存在一些不可控风险，主要表现在北非和中东政治问题带来的石油供给

冲击，石油价格持续上涨将拖累全球经济复苏的进程，推高通胀预期，对股市构成负面影响。

本基金将在控制风险前提下，继续循着价值低估和业绩增长的逻辑进行个股精选，把握投资

机会。



4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2010 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范

风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加

强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司

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监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立

地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，

同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完

成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规

行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保

证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，

确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

本年度公司监察稽核部门开展了对公司投资研究业务、异常交易和公平交易管理、市场宣传、

客户服务、信息技术安全、人员管理、基金核算与注册登记等方面的专项监察稽核活动。对稽核

中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确

保各项业务开展合法合规。

(3)促进公司各项内部管理制度的完善

按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及

时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

(4)通过各种合规培训提高员工合规意识

本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展

行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等有效提高了公

司员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法

合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有

人谋求最大利益。



4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将

估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
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究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工

作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定

价服务均来自独立第三方。



4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；全

年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的 80%；基金收益分配后每份基金份额的净

值不能低于面值。本期末，基金可供分配利润为-1,575,862,520.06 元，报告期内基金未实施收

益分配。



4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。




§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞盛世中国股票型

证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了应尽的义务。



5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

本基金本期利润 534,220,219.8 元、本期已实现收益 -278,071,756.55 元、期末可供分配利

润 -1,575,862,520.06 元。本报告期内，本基金未实施收益分配。



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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。




§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2011)第 20724 号



6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
(原名为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金)全体基金份额
持有人


引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金(原
名为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金，以下简称“华泰
柏瑞盛世中国基金”)的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的
资产负债表、2010 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华泰柏瑞盛世中国
基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司(2010 年 4 月 30
日前原名为友邦华泰基金管理有限公司)管理层的责任。这种责
任包括：

(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；
(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告


的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。


审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华泰
柏瑞盛世中国基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年
度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
陈清
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司


会计师事务所的地址 上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2011 年 3 月 25 日




§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金

报告截止日： 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 510,642,526.46 623,398,638.47
结算备付金 11,094,567.71 -
存出保证金 4,889,269.81 7,594,310.34
交易性金融资产 7.4.7.2 8,615,586,416.23 8,434,219,847.37
其中：股票投资 8,214,326,416.23 7,963,123,412.77
基金投资 - -
债券投资 401,260,000.00 471,096,434.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -

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买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 13,747,223.53 6,042,692.31
应收股利 - -
应收申购款 1,572,077.14 220,743,951.26
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 9,157,532,080.88 9,291,999,439.75
本期期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,486,618.36 8,789,481.82
应付管理人报酬 11,968,730.42 11,519,544.69
应付托管费 1,994,788.38 1,919,924.11
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 4,897,781.71 1,827,742.53
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 2,531,666.17 2,155,273.56
负债合计 24,879,585.04 26,211,966.71
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 5,451,607,529.00 5,896,961,609.50
未分配利润 7.4.7.10 3,681,044,966.84 3,368,825,863.54
所有者权益合计 9,132,652,495.84 9,265,787,473.04
负债和所有者权益总计 9,157,532,080.88 9,291,999,439.75
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.7009 元，基金份额总额 13,029,546,398.67

份。



7.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金

本报告期： 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元


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本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
一、收入 722,631,791.97 3,342,399,228.16
1.利息收入 26,459,497.07 16,298,304.67
7.4.7.1 10,441,064.56 7,296,617.31
其中：存款利息收入
1
债券利息收入 13,813,530.06 8,954,559.51
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,204,902.45 47,127.85
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -116,511,428.63 1,861,465,315.22
7.4.7.1 -156,374,545.73 1,867,864,585.67
其中：股票投资收益
2
基金投资收益 - -
7.4.7.1 6,042,279.92 -66,745,920.37
债券投资收益
3
7.4.7.1 - -
资产支持证券投资收益
4
7.4.7.1 - -
衍生工具收益
5
7.4.7.1 33,820,837.18 60,346,649.92
股利收益
6
3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.1 812,291,976.35 1,462,998,068.87
号填列） 7
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
7.4.7.1 391,747.18 1,637,539.40
5.其他收入（损失以“-”号填列）
8
减：二、费用 188,411,572.17 214,414,317.91
7.4.10. 125,530,128.94 116,080,228.23
1．管理人报酬
2.1
7.4.10. 20,921,688.12 19,346,704.71
2．托管费
2.2
7.4.10. - -
3．销售服务费
2.3
7.4.7.1 41,451,374.92 78,394,675.92
4．交易费用
9
5．利息支出 - 122,798.39
其中：卖出回购金融资产支出 - 122,798.39
7.4.7.2 508,380.19 469,910.66
6．其他费用
0
三、利润总额 534,220,219.80 3,127,984,910.25
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 534,220,219.80 3,127,984,910.25
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 5,896,961,609.50 3,368,825,863.54 9,265,787,473.04
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 534,220,219.80 534,220,219.80
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -445,354,080.50 -222,001,116.50 -667,355,197.00
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 388,992,845.55 214,562,373.91 603,555,219.46
2.基金赎回款 -834,346,926.05 -436,563,490.41 -1,270,910,416.4
6
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 5,451,607,529.00 3,681,044,966.84 9,132,652,495.84
金净值）
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 5,475,348,949.59 23,757,027.86 5,499,105,977.45
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 3,127,984,910.25 3,127,984,910.25
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 421,612,659.91 217,083,925.43 638,696,585.34
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,711,288,396.06 811,367,865.54 2,522,656,261.60
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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告


2.基金赎回款 -1,289,675,736.15 -594,283,940.11 -1,883,959,676.2
6
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 5,896,961,609.50 3,368,825,863.54 9,265,787,473.04
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______陈国杰______ ______房伟力______ ____陈培____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以

下简称"中国证监会")证监基金字[2005]第 19 号《关于同意友邦华泰华泰盛世中国股票型证券投

资基金设立的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》

和《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，

存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 900,348,752.84 元，业经普华永

道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 48 号验资报告予以验证。经向中国证监

会备案，《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》于 2005 年 4 月 27 日正式生效，基金

合同生效日的基金份额总额为 900,519,775.77 份基金份额，其中认购资金利息折合 171,022.93

份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有

限公司。

根据《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》和《友邦华泰基金管理有限公司

关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于

2007 年 9 月 3 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 2.390029438，并于 2007 年 9 月 4 日进行了变

更登记。



根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合

同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准

的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金净资产的 60%-90%，债券投资

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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告


为基金净资产的 0%-40%。此外，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资

产比例合计不低于基金净资产的 5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普 300 指数×70%+中信国

债指数×30%。



经中国证监会批准，自 2010 年 4 月 30 日起，基金管理人中文名称由"友邦华泰基金管理有限

公司"变更为"华泰柏瑞基金管理有限公司"。经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金

名称自 2010 年 4 月 30 日起，由“友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞盛

世中国股票型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国股票”，基金代码保持不变。本

基金、基金管理人更名等的详细内容见 2010 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券

时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2011 年 3 月 30 日批准报出。



7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表

附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 12

月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



7.4.4.2 记账本位币
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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告


本基金的记账本位币为人民币。



7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列

示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产

列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收

款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。



(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入

当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日

止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金

额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和

其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，

但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按

最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变

化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格

验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进

行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法

和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相

关的参数。



7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债

务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。



7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基

金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比

例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减

少。



7.4.4.8 损益平准金

益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申

购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指
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在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金

额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计

亏损)。



7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价

值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也

可按直线法计算。



7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小

的也可按直线法计算。



7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金

红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利

润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金

等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的

未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后

的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。



7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
第 25 页 共 62 页
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(1) 重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：



(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参

考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所

处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数

收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，

停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自 2009

年 6 月 15 日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。



(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一

步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市

场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场

交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始

投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确

认为估值增值。



(c) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允

价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由

中央国债登记结算有限责任公司独立提供。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。



7.4.5.2 会计估计变更的说明

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无。



7.4.5.3 差错更正的说明

无。



7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%

的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基

金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所

得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。



7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款 510,642,526.46 623,398,638.47
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 510,642,526.46 623,398,638.47



7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,428,623,280.45 8,214,326,416.23 1,785,703,135.78
交易所市场 - - -
银行间市场 409,940,900.00 401,260,000.00 -8,680,900.00
债券
409,940,900.00 401,260,000.00 -8,680,900.00
合计

资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,838,564,180.45 8,615,586,416.23 1,777,022,235.78
上年度末
项目 2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,007,367,218.44 7,963,123,412.77 955,756,194.33
交易所市场 71,159,069.50 80,751,434.60 9,592,365.10
银行间市场 390,963,300.00 390,345,000.00 -618,300.00
债券
- - - -
合计 462,122,369.50 471,096,434.60 8,974,065.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,469,489,587.94 8,434,219,847.37 964,730,259.43



7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。



7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。



7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 150,350.94 130,577.45
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
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应收结算备付金利息 4,271.41 -
应收债券利息 13,592,547.94 5,912,061.62
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 53.24 53.24
合计 13,747,223.53 6,042,692.31



7.4.7.6 其他资产

无。



7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 4,897,781.71 1,827,742.53
银行间市场应付交易费用 - -
合计 4,897,781.71 1,827,742.53



7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 1,500,000.00
应付赎回费 666.17 8,273.56
预提审计费 161,000.00 147,000.00
预提信息披露费 620,000.00 500,000.00
合计 2,531,666.17 2,155,273.56



7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 14,093,927,316.10 5,896,961,609.50
本期申购 929,721,710.02 388,992,845.55
本期赎回 -1,994,102,627.45 -834,346,926.05
本期末 13,029,546,398.67 5,451,607,529.00
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注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。



7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,432,729,869.70 4,801,555,733.24 3,368,825,863.54
本期利润 -278,071,756.55 812,291,976.35 534,220,219.80
本期基金份额交易 134,939,106.19 -356,940,222.69 -222,001,116.50
产生的变动数
其中：基金申购款 -115,907,502.53 330,469,876.44 214,562,373.91
基金赎回款 250,846,608.72 -687,410,099.13 -436,563,490.41
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,575,862,520.06 5,256,907,486.90 3,681,044,966.84



7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
31 日 日
活期存款利息收入 10,303,634.71 7,018,435.80
结算备付金利息收入 137,429.85 278,181.51
其他 - -
合计 10,441,064.56 7,296,617.31



7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 13,813,588,427.68 25,404,682,242.16
减：卖出股票成本总额 13,969,962,973.41 23,536,817,656.49
买卖股票差价收入 -156,374,545.73 1,867,864,585.67



7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2010年1月1日至2010年 2009年1月1日至2009年12月
12月31日 31日
卖出债券（、债转股及债券 481,639,698.63 1,151,952,353.27
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及 468,927,169.50 1,191,160,254.60
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 6,670,249.21 27,538,019.04
债券投资收益 6,042,279.92 -66,745,920.37



7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无



7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月
月 31 日 31 日
股票投资产生的股利收益 33,820,837.18 60,346,649.92
基金投资产生的股利收益 - -
合计 33,820,837.18 60,346,649.92



7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 2009 年 1 月 1 日至 2009 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日
1.交易性金融资产 812,291,976.35 1,462,998,068.87
——股票投资 829,946,941.45 1,455,902,943.77
——债券投资 -17,654,965.10 7,095,125.10
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 812,291,976.35 1,462,998,068.87



7.4.7.17 其他收入

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单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
月 31 日 日
基金赎回费收入 372,036.15 1,540,799.98
其他收入 10,986.36 29,791.93
转换费收入 8,724.67 66,947.49
合计 391,747.18 1,637,539.40
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金财产。

2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的 25%的部分

归入基金财产。



7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月
月 31 日 31 日
交易所市场交易费用 41,449,924.92 78,392,175.92
银行间市场交易费用 1,450.00 2,500.00
合计 41,451,374.92 78,394,675.92



7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12
12 月 31 日 月 31 日
审计费用 161,000.00 147,000.00
信息披露费 320,000.00 300,000.00
其他费用 27,380.19 22,910.66
合计 508,380.19 469,910.66



7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。



7.4.8.2 资产负债表日后事项
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无。



7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代
销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。



7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例(%) 例(%)
华泰证券股份
3,465,896,162.23 12.79 5,611,547,484.02 10.86
有限公司
华泰联合证券
1,530,562,322.66 5.65 2,997,603,394.65 5.80
有限责任公司




7.4.10.1.2 权证交易

无。



7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称
2010年1月1日至2010年12月31日




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占当期佣金 占期末应付佣
当期
总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
佣金
(%) (%)
华泰证券股份 2,816,056.76 12.43 909,294.89 18.57
有限公司
华泰联合证券 1,300,974.78 5.74 - -
有限责任公司
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣
当期
总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
佣金
(%) (%)
华泰证券股份 4,617,024.39 10.66 364,060.71 19.92
有限公司
华泰联合证券 2,547,941.24 5.88 163,735.11 8.96
有限责任公司

注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协

议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣

金比率和计算方式与非关联方一致。



7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 125,530,128.94 116,080,228.23
的管理费
其中：支付给销售机构的 19,918,452.07 20,360,392.61
客户维护费
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如

下：

H = E × 1.50% ÷ 当年天数

H 为每日应支付的管理人报酬

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日

内从基金资产中一次性支付给基金管理人。


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7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 20,921,688.12 19,346,704.71
的托管费
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法

如下：

H = E × 0.25% ÷ 当年天数

H 为每日应支付的托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从

基金资产中一次性支取。



7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的 利息收
基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额 利息支出
各关联方名称 入
中国银行股份有限 - - - - - -
公司
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的 利息收
基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额 利息支出
各关联方名称 入
中国银行股份有限 - - - - 384,300,000.00 103,918.93
公司




7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及 2009 年度，基金管理人未投资本基金。
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7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期及 2009 年度，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。



7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份 510,642,526.46 10,303,634.71 623,398,638.47 7,018,435.80
有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。



7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方
证券代码 证券名称 发行方式 数量
名称 总金额
(单位：股/张)
华泰证券 601377 兴业证券 新股认购 2,519,157 25,191,570.00
华泰证券 601288 农业银行 新股认购 1,858,520 4,980,833.60
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方
证券代码 证券名称 发行方式 数量
名称 总金额
(单位：股/张)
- - - - - -
注：华泰证券股份有限公司为以上证券发行时的分销商成员。



7.4.11 利润分配情况

无。



7.4.12 期末（ 2010 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

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7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估值 数量 期末
期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额
2010 年 9 2011 年 1 网下新股
601377 兴业证券 10.00 16.20 2,519,157 25,191,570.00 40,810,343.40 -
月 29 日 月 13 日 流通受限

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股

上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配

日至新股上市日之间不能自由转让。



7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末
股票 股票名 停牌原 复牌 复牌 期末
停牌日期 估值 数量（股） 期末估值总额 备注
代码 称 因 日期 开盘单价 成本总额
单价
2010 年 12 月 2011-
600518 康美药业 配股停牌 19.71 17.29 3,703,894 52,428,880.38 73,003,750.74 -
28 日 01-06
2010 年 12 月 重大资产
000917 电广传媒 24.40 未知 未知 222,500 5,836,669.46 5,429,000.00 -
27 日 重组
2010 年 12 月 重大资产 2011- 24.83
600664 哈药股份 22.57 228,300 5,805,810.65 5,152,731.00 -
29 日 重组 02-16

注：1、本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。



7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。



7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融

工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工

具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的

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主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡

以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。



本基金的基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组

织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成

的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织

职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管

理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对

风险管理工作的总结和披露。



本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。



7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。



本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的

交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性

很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以

控制相应的信用风险。



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的信用

类债券占基金资产净值的比例为零。 (2009 年 12 月 31 日：0.87% )


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7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。



针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。



针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资

产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基

金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债

券投资的公允价值。



本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。



7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。



本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融

资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率

变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。



7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 5 年以
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日 上
资产
银行存款 510,642,526.46 - - - - - 510,642,526.46

结算备付金 11,094,567.71 - - - - - 11,094,567.71

存出保证金 138,549.12 - - - - 4,750,720.69 4,889,269.81

交易性金融资产 - 300,870,000.00 100,390,000.00 - - 8,214,326,416.23 8,615,586,416.23

应收利息 - - - - - 13,747,223.53 13,747,223.53

应收申购款 1,498,034.54 - - - - 74,042.60 1,572,077.14

资产总计 523,373,677.83 300,870,000.00 100,390,000.00 - 0.00 8,232,898,403.05 9,157,532,080.88
负债
应付赎回款 - - - - - 3,486,618.36 3,486,618.36
应付管理人报酬 - - - - - 11,968,730.42 11,968,730.42
应付托管费 - - - - - 1,994,788.38 1,994,788.38
应付交易费用 - - - - - 4,897,781.71 4,897,781.71
其他负债 - - - - - 2,531,666.17 2,531,666.17
负债总计 - - - 24,879,585.04 24,879,585.04
- -
利率敏感度缺口 523,373,677.83 300,870,000.00 100,390,000.00 0.00 8,208,018,818.01 9,132,652,495.84
-
上年度末 5 年以
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
2009 年 12 月 31 日 上
资产
银行存款 623,398,638.47 - - - - - 623,398,638.47
存出保证金 138,549.12 - - - - 7,455,761.22 7,594,310.34
交易性金融资产 240,120,000.00 150,225,000.00 - - 7,963,123,412.77 8,434,219,847.37
80,751,434.60
应收利息 - - - - - 6,042,692.31 6,042,692.31
应收申购款 220,720,506.94 - - - - 220,743,951.26
23,444.32
资产总计 1,084,377,694.53 150,225,000.00 0.00 80,751,434.60 0.00 7,976,645,310.62 9,291,999,439.75

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负债
应付赎回款 - - - - - 8,789,481.82 8,789,481.82
应付管理人报酬 - - - - - 11,519,544.69 11,519,544.69
应付托管费 - - - - - 1,919,924.11 1,919,924.11
应付交易费用 - - - - - 1,827,742.53 1,827,742.53
其他负债 - - - - - 2,155,273.56 2,155,273.56
负债总计 - - - 26,211,966.71 26,211,966.71
- -
利率敏感度缺口 1,084,377,694.53 150,225,000.00 0.00 0.00 7,950,433,343.91 9,265,787,473.04
80,751,434.60

注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。



7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.39%(2009 年 12 月 31 日：5.08%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009
年 12 月 31 日：同)。



7.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。



本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金净

资产的 60%-90%，债券、现金及其它短期金融工具为 0%-40%。此外，本基金保留的现金或者投资

于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的 5%。此外，本基金的基金管

理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及

时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
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（%）
交易性金融资产-股票投资 8,214,326,416.23 89.94 7,963,123,412.77 85.94
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,214,326,416.23 89.94 7,963,123,412.77 85.94



7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币亿元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2010 年 12 月 上年度末（ 2009 年 12 月
分析
31 日 ） 31 日 ）
沪深 300 指数上涨 5% 增加 4.13 增加 3.94
沪深 300 指数下跌 5% 减少 4.13 减少 3.94



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的

市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

8,130,740,934.49 元，属于第二层级的余额为 484,845,481.74 元，无属于第三层级的余额(2009

年 12 月 31 日：第一层级 7,827,439,754.21 元，第二层级 606,780,093.16 元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级

转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度：同)。对于持有的非公开发行股
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票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满后从第二层级

转入第一层级，本基金于本年度内未发生持有的非公开发行股票限售期满的情况(2009 年度：非

公开发行股票的公允价值所属层级于限售期满后从第二层级转入第一层级)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 8,214,326,416.23 89.70
其中：股票 8,214,326,416.23 89.70
2 固定收益投资 401,260,000.00 4.38
其中：债券 401,260,000.00 4.38
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 521,737,094.17 5.70
6 其他各项资产 20,208,570.48 0.22
7 合计 9,157,532,080.88 100.00



8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 73,307,876.70 0.80
B 采掘业 502,257,445.94 5.50
C 制造业 6,033,581,069.98 66.07
C0 食品、饮料 842,164,727.55 9.22
C1 纺织、服装、皮毛 121,240,626.31 1.33
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 4,676,089.60 0.05
C4 石油、化学、塑胶、塑料 786,328,149.28 8.61
C5 电子 601,666,083.25 6.59
C6 金属、非金属 554,975,345.71 6.08
C7 机械、设备、仪表 1,328,169,529.80 14.54
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C8 医药、生物制品 1,466,813,701.16 16.06
C99 其他制造业 327,546,817.32 3.59
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 103,945,196.77 1.14
F 交通运输、仓储业 46,976,521.90 0.51
G 信息技术业 563,365,408.99 6.17
H 批发和零售贸易 241,841,614.63 2.65
I 金融、保险业 47,649,547.40 0.52
J 房地产业 34,953,693.20 0.38
K 社会服务业 298,797,143.81 3.27
L 传播与文化产业 56,181,671.86 0.62
M 综合类 211,469,225.05 2.32
合计 8,214,326,416.23 89.94



8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600458 时代新材 6,008,582 383,467,703.24 4.20
2 000858 五 粮 液 9,457,457 327,511,735.91 3.59
3 002063 远光软件 9,328,984 290,131,402.40 3.18
4 000423 东阿阿胶 5,560,934 284,163,727.40 3.11
5 601699 潞安环能 4,110,589 245,155,527.96 2.68
6 000969 安泰科技 10,051,801 233,000,747.18 2.55
7 600276 恒瑞医药 3,625,135 215,913,040.60 2.36
8 600261 浙江阳光 4,898,512 207,256,042.72 2.27
9 600252 中恒集团 5,154,509 182,727,344.05 2.00
10 600707 彩虹股份 8,360,971 159,861,765.52 1.75
11 000799 酒 鬼 酒 6,593,336 143,734,724.80 1.57
12 002099 海翔药业 4,930,526 117,346,518.80 1.28
13 600406 国电南瑞 1,599,780 115,280,146.80 1.26
14 600809 山西汾酒 1,604,738 109,972,695.14 1.20
15 000039 中集集团 4,633,824 106,531,613.76 1.17
16 002297 博云新材 5,072,311 104,946,114.59 1.15
17 600267 海正药业 2,716,162 104,517,913.76 1.14
18 002250 联化科技 2,469,678 101,256,798.00 1.11
19 002326 永太科技 1,750,658 99,787,506.00 1.09
20 000538 云南白药 1,625,135 98,158,154.00 1.07
21 002106 莱宝高科 1,472,170 97,531,262.50 1.07
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22 002163 中航三鑫 5,219,107 88,411,672.58 0.97
23 601989 中国重工 7,466,139 88,025,778.81 0.96
24 600519 贵州茅台 404,522 74,399,686.24 0.81
25 000581 威孚高科 1,981,173 73,600,576.95 0.81
26 600518 康美药业 3,703,894 73,003,750.74 0.80
27 002202 金风科技 3,210,764 71,600,037.20 0.78
28 002123 荣信股份 1,474,283 70,028,442.50 0.77
29 000527 美的电器 3,910,970 68,050,878.00 0.75
30 600893 航空动力 2,110,635 66,020,662.80 0.72
31 002007 华兰生物 1,346,388 65,151,715.32 0.71
32 600971 恒源煤电 1,228,984 63,858,008.64 0.70
33 002033 丽江旅游 1,795,119 61,931,605.50 0.68
34 002121 科陆电子 1,999,864 60,895,858.80 0.67
35 600520 三佳科技 4,367,899 60,626,438.12 0.66
36 002042 华孚色纺 1,999,878 59,676,359.52 0.65
37 000963 华东医药 1,808,227 59,436,421.49 0.65
38 600997 开滦股份 2,917,054 58,720,297.02 0.64
39 000559 万向钱潮 3,999,922 55,398,919.70 0.61
40 002073 软控股份 1,999,749 53,373,300.81 0.58
41 002158 汉钟精机 1,480,661 53,303,796.00 0.58
42 600690 青岛海尔 1,875,919 52,919,674.99 0.58
43 600268 国电南自 1,931,842 52,314,281.36 0.57
44 600600 青岛啤酒 1,478,800 51,284,784.00 0.56
45 000895 双汇发展 585,349 50,925,363.00 0.56
46 600880 博瑞传播 2,592,067 50,752,671.86 0.56
47 600416 湘电股份 1,691,208 50,296,525.92 0.55
48 000887 中鼎股份 2,028,528 49,496,083.20 0.54
49 600508 上海能源 1,722,242 48,722,226.18 0.53
50 601101 昊华能源 1,034,189 48,668,934.34 0.53
51 000651 格力电器 2,672,552 48,453,367.76 0.53
52 600888 新疆众和 2,010,114 48,343,241.70 0.53
53 002038 双鹭药业 812,410 47,932,190.00 0.52
54 600332 广州药业 2,315,893 47,915,826.17 0.52
55 002390 信邦制药 1,129,459 47,832,588.65 0.52
56 600352 浙江龙盛 3,999,924 46,919,108.52 0.51
57 000826 桑德环境 1,399,934 46,715,797.58 0.51
58 300099 尤洛卡 413,129 46,600,951.20 0.51
59 600111 包钢稀土 651,749 46,560,948.56 0.51
60 000612 焦作万方 2,135,800 46,560,440.00 0.51
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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告


61 600585 海螺水泥 1,556,810 46,206,120.80 0.51
62 600550 天威保变 1,999,936 46,178,522.24 0.51
63 600362 江西铜业 999,905 45,165,708.85 0.49
64 600525 长园集团 1,942,362 44,305,277.22 0.49
65 601600 中国铝业 4,334,500 43,951,830.00 0.48
66 600366 宁波韵升 1,639,083 42,632,548.83 0.47
67 002091 江苏国泰 1,549,980 42,159,456.00 0.46
68 601607 上海医药 1,929,856 42,148,055.04 0.46
69 600575 芜湖港 1,999,915 42,118,209.90 0.46
70 002129 中环股份 1,499,974 41,894,273.82 0.46
71 002051 中工国际 1,067,391 41,692,292.46 0.46
72 600298 安琪酵母 922,432 40,845,288.96 0.45
73 601377 兴业证券 2,519,157 40,810,343.40 0.45
74 000860 顺鑫农业 1,780,636 40,509,469.00 0.44
75 600118 中国卫星 1,545,560 38,360,799.20 0.42
76 000973 佛塑股份 2,499,917 38,023,737.57 0.42
77 600976 武汉健民 1,586,215 36,245,012.75 0.40
78 002050 三花股份 1,074,344 35,990,524.00 0.39
79 600754 锦江股份 1,499,808 34,840,539.84 0.38
80 600750 江中药业 952,865 34,331,725.95 0.38
81 000888 峨眉山Ａ 1,954,746 33,719,368.50 0.37
82 600467 好当家 2,269,786 32,798,407.70 0.36
83 300004 南风股份 617,431 32,723,843.00 0.36
84 000960 锡业股份 999,999 32,699,967.30 0.36
85 600763 通策医疗 1,614,260 32,252,914.80 0.35
86 600436 片仔癀 413,300 30,088,240.00 0.33
87 600372 ST 昌河 939,970 30,013,242.10 0.33
88 600062 双鹤药业 1,036,900 29,541,281.00 0.32
89 002293 罗莱家纺 396,545 28,900,199.60 0.32
90 000568 泸州老窖 687,149 28,104,394.10 0.31
91 300096 易联众 699,910 28,031,395.50 0.31
92 000012 南 玻Ａ 1,404,685 27,742,528.75 0.30
93 600572 康恩贝 1,364,931 27,680,800.68 0.30
94 600085 同仁堂 799,920 27,421,257.60 0.30
95 000063 中兴通讯 999,954 27,298,744.20 0.30
96 002024 苏宁电器 2,077,155 27,210,730.50 0.30
97 600456 宝钛股份 999,947 27,098,563.70 0.30
98 000987 广州友谊 1,002,602 26,298,250.46 0.29
99 000541 佛山照明 1,580,965 26,228,209.35 0.29
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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告


100 600079 人福医药 1,025,990 26,142,225.20 0.29
101 600327 大厦股份 2,027,061 24,304,461.39 0.27
102 002104 恒宝股份 1,347,650 22,829,191.00 0.25
103 000978 桂林旅游 1,692,717 22,597,771.95 0.25
104 002011 盾安环境 899,867 22,343,697.61 0.24
105 002244 滨江集团 1,980,000 22,334,400.00 0.24
106 000516 开元控股 3,859,852 21,769,565.28 0.24
107 000501 鄂武商Ａ 1,182,209 21,740,823.51 0.24
108 600770 综艺股份 999,930 21,698,481.00 0.24
109 002003 伟星股份 801,129 21,213,895.92 0.23
110 600420 现代制药 1,070,934 20,529,804.78 0.22
111 600765 中航重机 1,040,220 19,701,766.80 0.22
112 600535 天士力 481,172 19,612,570.72 0.21
113 000778 新兴铸管 1,999,925 17,859,330.25 0.20
114 002252 上海莱士 508,300 17,607,512.00 0.19
115 600557 康缘药业 909,890 16,996,745.20 0.19
116 002211 宏达新材 999,902 16,848,348.70 0.18
117 600351 亚宝药业 1,599,894 15,838,950.60 0.17
118 002065 东华软件 499,912 15,382,292.24 0.17
119 002253 川大智胜 374,299 14,923,301.13 0.16
120 601888 中国国旅 443,590 13,737,982.30 0.15
121 002405 四维图新 225,364 12,273,323.44 0.13
122 600172 黄河旋风 795,840 11,929,641.60 0.13
123 002407 多氟多 150,105 11,631,636.45 0.13
124 000598 兴蓉投资 548,176 11,308,870.88 0.12
125 002008 大族激光 500,000 11,200,000.00 0.12
126 300003 乐普医疗 399,960 10,954,904.40 0.12
127 002029 七 匹 狼 313,400 10,354,736.00 0.11
128 002419 天虹商场 212,400 10,131,480.00 0.11
129 000729 燕京啤酒 513,900 9,758,961.00 0.11
130 600403 欣网视讯 286,100 9,704,512.00 0.11
131 002081 金 螳 螂 136,900 9,415,982.00 0.10
132 600256 广汇股份 202,340 8,484,116.20 0.09
133 002155 辰州矿业 222,300 7,985,016.00 0.09
134 600516 方大炭素 550,000 7,705,500.00 0.08
135 000937 冀中能源 190,262 7,619,993.10 0.08
136 000661 长春高新 125,026 7,601,580.80 0.08
137 000630 铜陵有色 211,200 7,402,560.00 0.08
138 000792 盐湖钾肥 111,140 7,361,913.60 0.08
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139 002241 歌尔声学 134,150 7,333,980.50 0.08
140 000009 中国宝安 420,000 7,043,400.00 0.08
141 000877 天山股份 211,100 6,664,427.00 0.07
142 000977 浪潮信息 301,828 6,597,960.08 0.07
143 600395 盘江股份 199,100 6,480,705.00 0.07
144 600961 株冶集团 360,500 6,460,160.00 0.07
145 000878 云南铜业 230,873 6,349,007.50 0.07
146 600255 鑫科材料 539,400 6,197,706.00 0.07
147 600241 时代万恒 434,044 6,133,041.72 0.07
148 000425 徐工机械 104,800 5,994,560.00 0.07
149 600061 中纺投资 444,000 5,883,000.00 0.06
150 600360 华微电子 559,901 5,817,371.39 0.06
151 600218 全柴动力 336,820 5,705,730.80 0.06
152 000869 张 裕Ａ 58,640 5,627,094.40 0.06
153 600409 三友化工 659,000 5,443,340.00 0.06
154 000726 鲁 泰Ａ 582,986 5,439,259.38 0.06
155 600058 五矿发展 166,100 5,431,470.00 0.06
156 000917 电广传媒 222,500 5,429,000.00 0.06
157 600446 金证股份 383,300 5,381,532.00 0.06
158 000913 钱江摩托 675,926 5,380,370.96 0.06
159 600295 鄂尔多斯 276,500 5,375,160.00 0.06
160 600677 航天通信 450,199 5,361,870.09 0.06
161 600480 凌云股份 319,600 5,321,340.00 0.06
162 000970 中科三环 189,000 5,288,220.00 0.06
163 000830 鲁西化工 858,000 5,268,120.00 0.06
164 600546 山煤国际 151,700 5,248,820.00 0.06
165 600664 哈药股份 228,300 5,152,731.00 0.06
166 000737 南风化工 843,300 5,144,130.00 0.06
167 000928 中钢吉炭 359,079 5,070,195.48 0.06
168 600129 太极集团 516,500 5,046,205.00 0.06
169 000951 中国重汽 181,000 5,006,460.00 0.05
170 600595 中孚实业 358,500 4,947,300.00 0.05
171 600231 凌钢股份 565,926 4,929,215.46 0.05
172 000933 神火股份 196,600 4,924,830.00 0.05
173 600262 北方股份 289,600 4,897,136.00 0.05
174 600986 科达股份 547,209 4,875,632.19 0.05
175 000758 中色股份 154,505 4,873,087.70 0.05
176 600029 南方航空 498,800 4,858,312.00 0.05
177 600117 西宁特钢 544,500 4,797,045.00 0.05
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178 002078 太阳纸业 417,508 4,676,089.60 0.05
179 600980 北矿磁材 152,200 4,587,308.00 0.05
180 600418 江淮汽车 425,900 4,527,317.00 0.05
181 000707 双环科技 605,600 4,475,384.00 0.05
182 002152 广电运通 79,900 4,344,962.00 0.05
183 000897 津滨发展 793,700 4,135,177.00 0.05
184 600195 中牧股份 121,324 2,893,577.40 0.03
185 600375 星马汽车 95,000 2,342,700.00 0.03
186 601601 中国太保 99,100 2,269,390.00 0.02
187 601318 中国平安 39,500 2,218,320.00 0.02
188 000710 天兴仪表 154,000 1,921,920.00 0.02
189 002013 中航精机 57,000 1,854,780.00 0.02
190 002269 美邦服饰 53,200 1,852,956.00 0.02
191 601299 中国北车 250,700 1,777,463.00 0.02
192 600016 民生银行 324,700 1,629,994.00 0.02
193 600739 辽宁成大 50,000 1,506,000.00 0.02
194 002310 东方园林 9,000 1,241,910.00 0.01
195 600089 特变电工 56,000 1,044,960.00 0.01
196 601766 中国南车 138,300 1,044,165.00 0.01
197 601166 兴业银行 30,000 721,500.00 0.01



8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 601699 潞安环能 260,482,018.39 2.81
2 601601 中国太保 236,494,305.69 2.55
3 002063 远光软件 221,418,785.29 2.39
4 000969 安泰科技 216,563,014.85 2.34
5 000423 东阿阿胶 193,484,152.20 2.09
6 000858 五 粮 液 186,517,658.59 2.01
7 600739 辽宁成大 183,314,645.56 1.98
8 601111 中国国航 162,870,733.07 1.76
9 600362 江西铜业 160,100,137.12 1.73
10 600276 恒瑞医药 159,951,553.08 1.73


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11 600458 时代新材 152,037,302.55 1.64
12 600707 彩虹股份 147,491,496.42 1.59
13 600971 恒源煤电 143,332,581.47 1.55
14 600252 中恒集团 139,271,713.77 1.50
15 601166 兴业银行 136,827,265.38 1.48
16 600261 浙江阳光 135,755,645.68 1.47
17 600115 东方航空 123,653,620.87 1.33
18 002099 海翔药业 113,482,390.15 1.22
19 002297 博云新材 111,717,691.00 1.21
20 000960 锡业股份 110,302,443.50 1.19

注：不考虑相关交易费用。



8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 601318 中国平安 465,931,962.54 5.03
2 601601 中国太保 402,205,570.17 4.34
3 000983 西山煤电 345,306,800.93 3.73
4 601699 潞安环能 336,561,986.46 3.63
5 000937 冀中能源 325,331,053.83 3.51
6 601166 兴业银行 271,446,933.45 2.93
7 600000 浦发银行 264,728,081.07 2.86
8 600348 国阳新能 214,829,335.40 2.32
9 600739 辽宁成大 205,490,620.48 2.22
10 600036 招商银行 202,228,941.80 2.18
11 600376 首开股份 189,398,786.28 2.04
12 600362 江西铜业 186,767,132.02 2.02
13 601088 中国神华 186,744,021.97 2.02
14 600048 保利地产 175,574,197.49 1.89
15 601328 交通银行 168,811,602.56 1.82
16 600508 上海能源 149,831,172.82 1.62
17 601169 北京银行 147,622,881.71 1.59
18 601666 平煤股份 145,671,456.02 1.57
19 601111 中国国航 142,389,739.68 1.54
20 000718 苏宁环球 141,486,623.58 1.53

第 50 页 共 62 页
 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告


注：不考虑相关交易费用。



8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,391,219,035.42
卖出股票收入（成交）总额 13,813,588,427.68
注：不考虑相关交易费用。



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 401,260,000.00 4.39
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
N-1 其他 - -
N 合计 401,260,000.00 4.39



8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 0801035 08 央票 35 3,000,000 300,870,000.00 3.29
2 0801047 08 央票 47 1,000,000 100,390,000.00 1.10



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。



8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

第 51 页 共 62 页
 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告




8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。


8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。


8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,889,269.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,747,223.53
5 应收申购款 1,572,077.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,208,570.48



8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。



§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告



占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例


613,221 21,247.72 2,859,139,712.66 21.94% 10,170,406,686.01 78.06%



9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
916,401.49 0.0070%
员持有本开放式基金




§10 开放式基金份额变动

单位：份
900,519,775.77
基金合同生效日（ 2005 年 4 月 27 日 ）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 14,093,927,316.10
本报告期基金总申购份额 929,721,710.02
减:本报告期基金总赎回份额 1,994,102,627.45
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 13,029,546,398.67




§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，根据基金管理人公司章程规定，并经基金管理人股东会审议通过，基金管理人

的独立董事林征女士、徐耀华先生及王学林先生因任期届满，不再担任公司独立董事，由朱小平

先生、陈念良先生及薛加玉先生担任公司第三届董事会独立董事。另外，由于基金管理人的董事

Ravi Mehrotra 先生因个人原因辞去董事职务，基金管理人的股东书面一致决定由 Soo Kok Beng

Peter(苏国明)先生担任公司第三届董事会董事，Ravi Mehrotra 先生不再担任基金管理人的董事。

上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。有关公告刊登在中国证券报、

上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

第 53 页 共 62 页
 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告



本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师

事务所有限公司的报酬为 161,000.00 元人民币，该事务所已向本基金提供了 6 年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
量 成交金额 成交总额的 佣金
总量的比例
比例
北京高华 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

华泰证券 2 3,465,896,162.23 12.79% 2,816,056.76 12.43% -

长江证券 1 2,974,200,537.44 10.97% 2,528,061.67 11.16% -

中信证券 1 2,619,590,195.82 9.66% 2,128,436.96 9.40% -

广发证券 1 2,498,234,887.72 9.22% 2,123,496.93 9.38% -

光大证券 1 1,813,837,433.32 6.69% 1,473,755.09 6.51% -

中信建投 3 1,670,956,530.82 6.16% 1,420,312.77 6.27% -

联合证券 2 1,530,562,322.66 5.65% 1,300,974.78 5.74% -

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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告


中银国际 1 1,407,592,916.29 5.19% 1,196,448.15 5.28% -

兴业证券 1 1,343,340,851.44 4.96% 1,091,470.60 4.82% -

中金公司 2 1,313,169,015.19 4.84% 1,093,423.82 4.83% -

申银万国 1 1,218,185,658.54 4.49% 1,035,453.11 4.57% -

国泰君安 1 1,198,952,503.60 4.42% 1,019,105.60 4.50% -

西部证券 1 833,920,128.20 3.08% 708,826.62 3.13% -

渤海证券 1 661,501,020.58 2.44% 562,277.32 2.48% -

齐鲁证券 2 653,244,837.49 2.41% 555,260.51 2.45% -

中投证券 1 527,386,446.02 1.95% 428,505.72 1.89% -

安信证券 1 434,299,175.23 1.60% 369,153.31 1.63% -

国信证券 2 354,822,842.07 1.31% 301,595.64 1.33% -

国金证券 1 352,885,037.88 1.30% 299,950.64 1.32% -

银河证券 1 232,176,570.26 0.86% 197,350.21 0.87% -




11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
北京高华 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中信建投 - - 500,000,000.00 46.30% - -

联合证券 11,407,362.80 20.06% - - - -

中银国际 - - - - - -

兴业证券 855,741.60 1.51% - - - -

中金公司 12,985,748.10 22.84% - - - -

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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告


申银万国 - - - - - -

国泰君安 23,827,221.40 41.91% - - - -

西部证券 - - - - - -

渤海证券 - - 580,000,000.00 53.70% - -

齐鲁证券 7,782,025.30 13.69% - - - -

中投证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

1）资金雄厚，信誉良好。

2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并

能为基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经

济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要

求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营

机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了国信证券股份有限公司的专用交易单元，方正证

券有限责任公司的专用交易单元，渤海证券股份有限公司的专用交易单元，广发证券股份有限公

司的专用交易单元，东海证券有限责任公司的专用交易单元，东方证券股份有限公司的专用交易

单元，齐鲁证券有限公司的专用交易单元和中信建投证券有限责任公司的专用交易单元。



11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰柏瑞基金管理有限公司参加交通银行关 中国证券报、上海证券报、
1 2010-12-31
于网上银行、手机银行基金申购费率优惠活 证券时报


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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告



动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司参加中国工商银
中国证券报、上海证券报、
2 行——“2011 倾心回馈”基金定投优惠活动 2010-12-31
证券时报
的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司继续参加深发展
中国证券报、上海证券报、
3 银行关于开展基金定投及申购费率优惠推广 2010-12-31
证券时报
活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司继续参加中国邮
中国证券报、上海证券报、
4 储银行个人网上申购基金费率优惠活动的公 2010-12-31
证券时报
告

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金更新 中国证券报、上海证券报、
5 2010-12-11
的招募说明书 2010 年第 2 号 证券时报

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金更新 中国证券报、上海证券报、
6 2010-12-11
的招募说明书（摘要）2010 年第 2 号 证券时报

华泰柏瑞基金管理有限公司在相关销售机构 中国证券报、上海证券报、
7 2010-12-06
开始办理相关基金转换业务的公告 证券时报

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、
8 2010-10-28
2010 年第 3 季度报告 证券时报

关于华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金获
中国证券报、上海证券报、
9 配兴业证券股份有限公司首次公开发行 A 股 2010-09-30
证券时报
的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司继续参加中国农
中国证券报、上海证券报、
10 业银行网上银行申购基金费率优惠延期活动 2010-09-30
证券时报
的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司参加华泰证券股
中国证券报、上海证券报、
11 份有限公司开放式基金定期定额申购费率优 2010-09-17
证券时报
惠活动的公告

关于华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参 中国证券报、上海证券报、
12 2010-09-09
与认购 2010 年太原市高速铁路投资有限公 证券时报


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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告



司发行公司债券的公告

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、
13 2010-08-28
2010 年半年度报告 证券时报

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、
14 2010-08-28
2010 年半年度报告摘要 证券时报

华泰柏瑞基金管理有限公司参加齐鲁证券网 中国证券报、上海证券报、
15 2010-08-27
上费率优惠活动的公告 证券时报

华泰柏瑞基金管理有限公司关于提请投资者
中国证券报、上海证券报、
16 及时更新已过期身份证件或者身份证明文件 2010-08-19
证券时报
的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司参加国泰君安证 中国证券报、上海证券报、
17 2010-08-18
券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告 证券时报

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、
18 2010-07-19
2010 年第 2 季度报告 证券时报

华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更直销银 中国证券报、上海证券报、
19 2010-07-16
行账户信息的公告 证券时报

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中国民 中国证券报、上海证券报、
20 2010-07-10
族证券有限责任公司为代销机构的公告 证券时报

关于华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参
中国证券报、上海证券报、
21 与申购农业银行股份有限公司发行 A 股的公 2010-07-10
证券时报
告

华泰柏瑞基金管理公司继续参加交通银行网 中国证券报、上海证券报、
22 2010-06-30
上银行开放式基金申购费率优惠活动的公告 证券时报

华泰柏瑞基金管理公司继续参加中国邮储银
中国证券报、上海证券报、
23 行网上交易系统开放式基金申购费率优惠活 2010-06-28
证券时报
动的公告

华泰柏瑞基金管理公司参加中国建银投资证 中国证券报、上海证券报、
24 2010-06-24
券网上开放式基金申购费率优惠活动的公告 证券时报

25 关于华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参 中国证券报、上海证券报、 2010-06-24


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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告



与交通银行股份有限公司 A 股配股的公告 证券时报

华泰柏瑞基金管理公司参加安信证券网上开 中国证券报、上海证券报、
26 2010-06-23
放式基金申购费率优惠活动的公告 证券时报

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金更新 中国证券报、上海证券报、
27 2010-06-10
的招募说明书（摘要）2010 年第 1 号 证券时报

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金更新 中国证券报、上海证券报、
28 2010-06-10
的招募说明书 2010 年第 1 号 证券时报

关于华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基
中国证券报、上海证券报、
29 金申购和配售中国银行股份有限公司 A 股可 2010-06-09
证券时报
转换公司债券的公告

华泰柏瑞基金管理公司参加中信银行个人网 中国证券报、上海证券报、
30 2010-06-01
银渠道申购开放式基金费率优惠活动的公告 证券时报

华泰柏瑞基金管理公司参加信达证券对非现
中国证券报、上海证券报、
31 场委托方式基金申购业务实行费率优惠活动 2010-05-31
证券时报
的公告

华泰柏瑞基金管理公司参加华融证券基金申 中国证券报、上海证券报、
32 2010-05-28
购费率优惠活动的公告 证券时报

华泰柏瑞基金管理公司参加南京证券开放式 中国证券报、上海证券报、
33 2010-05-24
基金申购费率优惠活动的公告 证券时报

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加西南证 中国证券报、上海证券报、
34 2010-05-05
券股份有限公司为代销机构的公告 证券时报

华泰柏瑞基金管理公司继续参加深圳发展银
中国证券报、上海证券报、
35 行开放式基金网上、电话银行日常申购费率 2010-04-30
证券时报
及定期定额申购费率优惠活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司参加广州证券网 中国证券报、上海证券报、
36 2010-04-30
上交易开放式基金申购费率优惠活动的公告 证券时报

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加广州证 中国证券报、上海证券报、
37 2010-04-30
券为销机构的公告 证券时报

38 友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、 中国证券报、上海证券报、 2010-04-30


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 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告



公司更名及旗下基金更名的公告 证券时报

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、
39 2010-04-21
2010 年第 1 季度报告 证券时报

友邦华泰基金公司参加兴业证券股份有限公
中国证券报、上海证券报、
40 司开放式基金定期定额申购费率优惠活动的 2010-04-09
证券时报
公告

友邦华泰基金管理公司参加东方证券开放式
中国证券报、上海证券报、
41 基金网上、电话、手机委托申购费率优惠活 2010-04-02
证券时报
动的公告

友邦华泰基金管理有限公司继续参加中国工
中国证券报、上海证券报、
42 商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动 2010-04-01
证券时报
的公告

友邦华泰基金管理有限公司继续参加华夏银
中国证券报、上海证券报、
43 行网上银行基金申购费率及定投申购费率优 2010-03-31
证券时报
惠活动的公告

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、
44 2010-03-26
2009 年年度报告摘要 证券时报

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、
45 2010-03-26
2009 年年度报告 证券时报

友邦华泰基金管理有限公司关于友邦华泰盛
中国证券报、上海证券报、
46 世中国股票型证券投资基金基金经理变更的 2010-03-26
证券时报
公告

友邦华泰基金管理有限公司关于增加华融证 中国证券报、上海证券报、
47 2010-03-17
券股份有限公司为代销机构的公告 证券时报

友邦华泰基金管理有限公司关于增加东兴证 中国证券报、上海证券报、
48 2010-02-26
券股份有限公司为代销机构的公告 证券时报

友邦华泰基金管理有限公司关于对中国民生
中国证券报、上海证券报、
49 银行借记卡持有人开通公司网上交易业务的 2010-01-26
证券时报
公告


第 60 页 共 62 页
 华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告



友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券报、
50 2010-01-22
2009 年第四季度报告 证券时报

友邦华泰基金管理有限公司关于参加在深圳
中国证券报、上海证券报、
51 发展银行基金定投及申购费率优惠活动的公 2010-01-14
证券时报
告

友邦华泰基金管理有限公司关于增加浙商证 中国证券报、上海证券报、
52 2010-01-07
券有限责任公司为代销机构的公告 证券时报




§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。




§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

13.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨

询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878

4638 公司网址：www.huatai-pb.com




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华泰柏瑞盛世中国股票 2010 年度报告


华泰柏瑞基金管理有限公司
2011 年 3 月 30 日




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