华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的业绩基准由沪深300指数和中信标普国债指数按照60%与40%之比构建,并每日进行再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:图示日期为2007年5月29日至2011年12月31日。

按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围、(十)之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金资产的30%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:基金合同生效日为2007年5月29日,2007年度的相关数据根据当年的实际存续期计算

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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注:本基金报告期末可供分配利润为-765,451,883.34元。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金。截至2011年12月31日,公司基金管理规模为134.65亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。

2.秦岭松先生已于2012年2月2日离任。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注:本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,欧债危机向纵深方向发展,全球经济增长和通胀环境也都不好,这大大提升了证券市场的风险溢价水平。而国内持续的货币政策紧缩和地产调控亦对投资者造成了比较大的信心打击——A股市场在2011年全年几乎都呈现出单边下跌的走势,期间仅有3次幅度为10%左右的小幅反弹。

本基金在运作过程中对股指特别是相对高估值之成长类股的持续下跌估计不足,所以在大部分时间里坚持了高仓位策略,并且根据基金契约的要求将配置重点放在了成长股上,结果导致了全年业绩落后于业绩基准的幅度较大。我们将对大类资产配置策略进行深刻的反思,并力争在今后的投资管理中得到加强,同时进一步提升行业配置和个股选择的水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2011年,基金单位份额净值增长率为 -31.01%,同期业绩比较基准的收益率为 -13.97%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

整体而言,只有流动性和企业盈利出现正向共振的时候,股市反弹才有比较牢固的基本面基础,如果能再有一些制度性变革出台从而大力提振信心则股市的强劲反弹才可期待 除此之外,都只能是基于情绪变化、预期变化的小幅度的反弹。

就1季度或者今年的上半段而言,我们认为,股指反弹而不是反转的概率较大。一方面,经济基本面依然处在向下的趋势中,企业盈利下滑的程度以及何时能够扭转下滑的局面则有待于进一步的观察,这限制了股指潜在的反弹空间 另一方面,全市场的估值水平已处在历史的低位,政策环境也比去年有所缓和,海外因素也不大会对风险溢价水平产生太大的负面影响,在流动性好转的推动下,股市将有一些反弹,但这些反弹可能仅具有阶段性的特征。

但对今年下半段而言,情况可能相对复杂一些:如果经济开始复苏、通胀维持在较低的水平上、房地产调控有些成效、流动性的环境也较为中性,则股市依然具有较好的向上基础 如果通胀在国内外诸多因素的影响下有所反复,则行情依然不会太乐观 当然,如果经济持续低迷,股市在大概率上也难有表现,即使倒逼出较大力度的政策刺激,最多也就是短期急涨之后继续向下。

落实到投资策略上,我们将在1季度的反弹过程中适当降低一些仓位,以保持相对中性的仓位水平,在后续的时间段里重点观测企业盈利的变化趋势、物价扰动以及流动性的动态变化,保持仓位的灵活性。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次 全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的25% 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本基金已于2011年1月对2010年度可分配利润实施了分红,每10份基金份额派发现金红利0.2元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2012)第21315号投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

7.1资产负债表

会计主体:华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7413元,基金份额总额2,958,652,881.80份。

7.2 利润表

会计主体:华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第131号《关于同意友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,920,448,257.95元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第065号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》于2007年5月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为8,921,315,668.58份基金份额,其中认购资金利息折合867,410.63份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。因基金管理人更名,经中国证监会批准,本基金名称自2010年4月30日起由“友邦华泰积极成长混合型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞积极成长混合”,基金代码保持不变。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-95% 现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%,其中,本基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为:沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%。

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2012年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6 关联方关系

■

注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.7.1.2 权证交易

注:无

7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:

1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

3、关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,计算方法如下:

H = E × 1.50% ÷ 当年天数

H为每日应支付的管理人报酬

E为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:

H = E × 0.25% ÷ 当年天数

H为每日应支付的托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.7.2.3 销售服务费

注:无

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:无

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本报告期及2010年度,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

■

注:华泰证券股份有限公司为以上证券发行时的分销商成员。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

-

7.4.8 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:无。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

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注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注:无。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,980,114,898.35元,属于第二层级的余额为66,085,745.01元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级3,394,146,321.21元,第二层级41,955,888.60元,无第三层级)。

(c)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.huatai-pb.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:不考虑相关交易费用

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内,基金管理人副总经理刘宏友因个人原因提出辞职,基金管理人董事会2011年第二次会议审议通过刘宏友辞去副总经理的申请,免去其副总经理职务 董事Soo Kok Beng Peter(苏国明)先生因即将退休,基金管理人的股东书面一致决定由李应如女士担任公司第三届董事会董事,Soo Kok Beng Peter(苏国明)先生不再担任基金管理人的董事 总经理陈国杰因任期届满,基金管理人第三届董事会2011年第六次会议审议并通过,陈国杰先生不再担任公司总经理职务,任命韩勇先生为公司总经理,此任命经中国证券监督管理委员会证监许可文【2011】2086号核准批复。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为109,000元人民币,该事务所已向本基金提供了5年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

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注:1、公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件:

1) 具有相应的业务经营资格

2) 诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚

3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。

4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。

5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本基金在报告期内新增长城证券交易单元,并退租了中邮证券的席位。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2012年3月30日

基金简称 华泰柏瑞积极成长混合
基金主代码 460002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年5月29日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,958,652,881.80份
基金合同存续期 不定期
投资目标 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,投资于具备持续突出增长能力的优秀企业,辅以特定市场状况下的大类资产配置调整,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值 通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势,发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%
风险收益特征 较高风险、较高收益
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈晖 唐州徽
联系电话 021-38601777 010-66594855
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -136,914,267.01 161,565,109.65 622,503,487.77
本期利润 -1,044,935,412.16 258,897,539.01 1,721,767,238.10
加权平均基金份额本期利润 -0.3370 0.0647 0.3482
本期基金份额净值增长率 -31.01% 7.03% 43.16%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2587 0.0458 0.0301
期末基金资产净值 2,193,200,998.46 3,838,279,861.16 4,456,666,313.44
期末基金份额净值 0.7413 1.0953 1.0538
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -12.79% 1.45% -4.85% 0.83% -7.94% 0.62%
过去六个月 -20.67% 1.29% -13.25% 0.82% -7.42% 0.47%
过去一年 -31.01% 1.26% -13.97% 0.78% -17.04% 0.48%
过去三年 5.71% 1.48% 23.41% 1.01% -17.70% 0.47%
自基金合同生效日起至今 -22.18% 1.56% -18.10% 1.29% -4.08% 0.27%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.2000 33,224,813.33 36,489,999.45 69,714,812.78
2010 0.3000 58,127,755.40 67,229,336.44 125,357,091.84
2009 - - - -
合计 0.5000 91,352,568.73 103,719,335.89 195,071,904.62
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
秦岭松 本基金的基金经理 2007年5月29日 - 9年 秦岭松先生,注册金融分析师(CFA),美国南加州大学会计学硕士、霍夫斯塔大学MBA(金融投资专业)。2002年9月至2005年10月在海通证券公司担任交易员及产品开发工作。2005年11月加入本公司,历任研究部高级研究员、华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理,2007年5月起任华泰柏瑞积极成长混合型基金基金经理。2011年1月起兼任华泰柏瑞量化先行股票型基金基金经理。
卞亚军 本基金的基金经理 2011年1月21日 - 7年 卞亚军,金融学硕士,毕业于中国社会科学院研究生院。2004年7月-2006年7月就职于红塔证券资产管理部,任行业研究员、投资经理助理。2006年7月加入本公司,历任宏观及债券研究员、行业研究员、高级研究员,2009年11月起兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理助理。2010年6月起担任华泰柏瑞量化先行股票基金的基金经理助理,2010年10月起担任华泰柏瑞量化先行股票基金基金经理。2011年1月起兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 148,390,470.16 404,675,193.18
结算备付金 4,702,751.89 9,750,600.56
存出保证金 2,500,000.00 4,396,554.31
交易性金融资产 7.4.7.2 2,046,200,643.36 3,436,102,209.81
其中:股票投资 1,995,012,643.36 3,436,102,209.81
基金投资 - -
债券投资 51,188,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 7,055,903.96 -
应收利息 7.4.7.5 1,115,788.10 94,051.47
应收股利 - -
应收申购款 44,689.13 97,318.24
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,210,010,246.60 3,855,115,927.57
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,062,739.96 -
应付赎回款 620,099.90 2,475,298.10
应付管理人报酬 2,948,360.64 4,943,918.92
应付托管费 491,393.45 823,986.51
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,707,312.70 5,824,581.40
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 2,979,341.49 2,768,281.48
负债合计 16,809,248.14 16,836,066.41
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 2,958,652,881.80 3,504,325,551.30
未分配利润 7.4.7.10 -765,451,883.34 333,954,309.86
所有者权益合计 2,193,200,998.46 3,838,279,861.16
负债和所有者权益总计 2,210,010,246.60 3,855,115,927.57
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -973,445,333.62 365,417,111.90
1.利息收入 3,298,588.96 8,362,106.15
其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,668,769.31 3,629,102.11
债券利息收入 629,819.65 4,099,415.16
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 633,588.88
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -68,792,557.92 259,628,633.29
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -85,989,473.84 245,555,027.41
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 73,010.00 -1,186,050.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7.4.7.14 17,123,905.92 15,259,655.88
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.15 -908,021,145.15 97,332,429.36
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 69,780.49 93,943.10
减:二、费用 71,490,078.54 106,519,572.89
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 43,461,758.37 58,248,142.18
2.托管费 7.4.10.2.2 7,243,626.41 9,708,023.73
3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4.交易费用 7.4.7.17 20,306,343.66 38,095,085.90
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.18 478,350.10 468,321.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,044,935,412.16 258,897,539.01
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,044,935,412.16 258,897,539.01
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,504,325,551.30 333,954,309.86 3,838,279,861.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,044,935,412.16 -1,044,935,412.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -545,672,669.50 15,244,031.74 -530,428,637.76
其中:1.基金申购款 58,848,271.50 -820,154.76 58,028,116.74
2.基金赎回款 -604,520,941.00 16,064,186.50 -588,456,754.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -69,714,812.78 -69,714,812.78
五、期末所有者权益(基金净值) 2,958,652,881.80 -765,451,883.34 2,193,200,998.46
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,229,280,836.11 227,385,477.33 4,456,666,313.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 258,897,539.01 258,897,539.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -724,955,284.81 -26,971,614.64 -751,926,899.45
其中:1.基金申购款 98,442,211.76 695,678.23 99,137,889.99
2.基金赎回款 -823,397,496.57 -27,667,292.87 -851,064,789.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -125,357,091.84 -125,357,091.84
五、期末所有者权益(基金净值) 3,504,325,551.30 333,954,309.86 3,838,279,861.16
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
华泰联合证券有限责任公司 362,006,641.81 2.74% 1,914,230,673.44 7.73%
华泰证券股份有限公司 591,618,723.54 4.47% 1,350,128,872.09 5.45%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华泰证券股份有限公司 502,873.37 4.55% 0.00 -
华泰联合证券有限责任公司 294,132.62 2.66% 0.00 -
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券股份有限公司 1,147,605.87 5.56% 0.00 -
华泰联合证券有限责任公司 1,555,324.93 7.53% 1,037,633.84 17.81%
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 43,461,758.37 58,248,142.18
其中:支付销售机构的客户维护费 5,420,059.43 6,867,235.05
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,243,626.41 9,708,023.73
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
基金合同生效日(2007年5月29日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 4,661,072.26 4,661,072.26
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,661,072.26 4,661,072.26
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.16% 0.13%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 148,390,470.16 2,587,131.82 404,675,193.18 3,492,139.19
本期2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:份) 总金额
— — — — — —
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:份) 总金额
华泰证券 601377 兴业证券 新股认购 1,259,578 12,595,780.00
华泰证券 601288 农业银行 新股认购 929,000 2,489,720.00
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002051 中工国际 2011年12月8日 资产重组 27.97 2012年3月19日 30.00 532,633 11,762,069.91 14,897,745.01 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,995,012,643.36 90.27
其中:股票 1,995,012,643.36 90.27
2 固定收益投资 51,188,000.00 2.32
其中:债券 51,188,000.00 2.32
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 153,093,222.05 6.93
6 其他各项资产 10,716,381.19 0.48
7 合计 2,210,010,246.60 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 45,154,030.27 2.06
B 采掘业 339,319,434.00 15.47
C 制造业 974,622,256.98 44.44
C0 食品、饮料 271,439,960.17 12.38
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 51,328,974.53 2.34
C5 电子 158,108,605.96 7.21
C6 金属、非金属 93,177,161.60 4.25
C7 机械、设备、仪表 218,804,091.52 9.98
C8 医药、生物制品 181,763,463.20 8.29
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 33,977,165.37 1.55
E 建筑业 40,304,930.92 1.84
F 交通运输、仓储业 92,037,850.08 4.20
G 信息技术业 121,990,736.00 5.56
H 批发和零售贸易 35,142,265.16 1.60
I 金融、保险业 36,503,481.50 1.66
J 房地产业 187,599,885.37 8.55
K 社会服务业 27,189,554.17 1.24
L 传播与文化产业 41,285,366.52 1.88
M 综合类 19,885,687.02 0.91
合计 1,995,012,643.36 90.96
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600123 兰花科创 3,303,718 128,448,555.84 5.86
2 600387 海越股份 10,080,816 92,037,850.08 4.20
3 601699 潞安环能 4,141,428 87,632,616.48 4.00
4 600716 凤凰股份 16,899,578 85,511,864.68 3.90
5 600887 伊利股份 3,699,765 75,586,198.95 3.45
6 600406 国电南瑞 2,345,000 73,164,000.00 3.34
7 002025 航天电器 5,592,517 72,031,618.96 3.28
8 600348 阳泉煤业 4,665,159 70,817,113.62 3.23
9 000423 东阿阿胶 1,510,577 64,879,282.15 2.96
10 002123 荣信股份 3,574,900 58,378,117.00 2.66
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600111 包钢稀土 281,840,651.08 7.34
2 601699 潞安环能 158,192,860.54 4.12
3 002123 荣信股份 151,389,186.74 3.94
4 600123 兰花科创 144,626,147.27 3.77
5 000983 西山煤电 135,651,169.02 3.53
6 600348 阳泉煤业 135,575,153.53 3.53
7 600387 海越股份 133,428,486.47 3.48
8 000758 中色股份 119,349,859.86 3.11
9 600716 凤凰股份 117,051,676.76 3.05
10 600048 保利地产 111,340,055.37 2.90
11 600036 招商银行 101,155,988.01 2.64
12 600015 华夏银行 96,159,217.56 2.51
13 000928 中钢吉炭 92,839,371.07 2.42
14 600104 上海汽车 91,123,061.85 2.37
15 000002 万科A 90,456,309.96 2.36
16 000969 安泰科技 85,533,053.07 2.23
17 600585 海螺水泥 85,196,313.75 2.22
18 600406 国电南瑞 83,493,828.56 2.18
19 600887 伊利股份 76,727,468.40 2.00
20 600016 民生银行 76,393,519.42 1.99
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600111 包钢稀土 300,150,731.69 7.82
2 600458 时代新材 266,635,700.50 6.95
3 600519 贵州茅台 169,976,787.10 4.43
4 600585 海螺水泥 150,548,063.81 3.92
5 000983 西山煤电 131,848,539.79 3.44
6 601318 中国平安 122,297,650.89 3.19
7 000969 安泰科技 116,451,453.50 3.03
8 000758 中色股份 102,690,011.80 2.68
9 600036 招商银行 93,667,559.83 2.44
10 002236 大华股份 92,070,289.44 2.40
11 600366 宁波韵升 91,657,407.37 2.39
12 600518 康美药业 91,331,485.08 2.38
13 000039 中集集团 90,074,698.11 2.35
14 600015 华夏银行 81,607,846.38 2.13
15 600048 保利地产 79,889,276.57 2.08
16 601699 潞安环能 75,058,322.10 1.96
17 600016 民生银行 73,465,624.11 1.91
18 601808 中海油服 73,036,472.34 1.90
19 000002 万科A 72,533,222.87 1.89
20 600298 安琪酵母 70,330,718.92 1.83
买入股票成本(成交)总额 6,393,969,709.62
卖出股票收入(成交)总额 6,840,992,497.08
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 19,364,000.00 0.88
3 金融债券 31,824,000.00 1.45
其中:政策性金融债 31,824,000.00 1.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 51,188,000.00 2.33
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1101018 11央票18 200,000 19,364,000.00 0.88
2 110244 11国开44 100,000 10,728,000.00 0.49
3 110248 11国开48 100,000 10,595,000.00 0.48
4 110238 11国开38 100,000 10,501,000.00 0.48
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,500,000.00
2 应收证券清算款 7,055,903.96
3 应收股利 -
4 应收利息 1,115,788.10
5 应收申购款 44,689.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,716,381.19
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
114,793 25,773.81 141,571,307.93 4.78% 2,817,081,573.87 95.22%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,237,398.66 0.0418%
基金合同生效日(2007年5月29日)基金份额总额 8,921,315,668.58
本报告期期初基金份额总额 3,504,325,551.30
本报告期基金总申购份额 58,848,271.50
减:本报告期基金总赎回份额 604,520,941.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,958,652,881.80
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
西南证券 1 1,828,991,666.88 13.83% 1,554,636.49 14.07% -
中信建投 1 1,490,676,443.83 11.27% 1,267,073.50 11.47% -
东方证券 1 1,424,941,719.40 10.77% 1,211,194.08 10.96% -
国金证券 1 1,278,561,897.29 9.67% 1,038,839.26 9.40% -
申银万国 1 859,796,194.65 6.50% 730,824.08 6.61% -
国信证券 1 756,648,197.32 5.72% 614,779.17 5.56% -
招商证券 1 688,138,214.00 5.20% 561,342.12 5.08% -
山西证券 1 673,552,047.10 5.09% 547,267.20 4.95% -
浙商证券 1 608,392,410.80 4.60% 494,322.14 4.47% -
华泰证券 1 591,618,723.54 4.47% 502,873.37 4.55% -
长城证券 1 567,271,811.61 4.29% 482,177.21 4.36% -
海通证券 1 520,830,926.61 3.94% 423,178.47 3.83% -
广发证券 1 412,608,165.35 3.12% 350,717.23 3.17% -
财达证券 1 371,834,783.16 2.81% 316,059.30 2.86% -
国泰君安 1 365,923,645.47 2.77% 297,315.52 2.69% -
华泰联合 1 362,006,641.81 2.74% 294,132.62 2.66% -
中信证券 1 310,010,207.91 2.34% 263,508.64 2.39% -
中金公司 1 82,649,631.39 0.62% 70,251.75 0.64% -
银河证券 1 32,622,507.98 0.25% 27,728.93 0.25% -
德邦证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -