华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
2011 年半年度报告

2011 年 6 月 30 日




基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2011 年 8 月 24 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13
§5 托管人报告.........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................13
§6 半年度财务报表(未经审计) ..............................................................................................................13
6.1 资产负债表.................................................................................................................................13
6.2 利润表........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................15
6.4 报表附注....................................................................................................................................17
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................39
7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................39
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................40
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................40
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§10 重大事件揭示...................................................................................................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................41
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................41
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................43
§11 备查文件目录...................................................................................................................................44
11.1 备查文件目录...........................................................................................................................44
11.2 存放地点...................................................................................................................................44
11.3 查阅方式...................................................................................................................................44




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞积极成长混合
基金主代码 460002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 5 月 29 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,050,864,123.32 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投资于具
备持续突出增长能力的优秀企业，辅以特定市场状况
下的大类资产配置调整，追求基金资产的长期稳定增
值。
投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股
获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降
低组合的系统性风险。 本基金将“自上而下”的趋势
投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的
重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资
于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。
业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+中信标普国债指数×40%
风险收益特征 较高风险、较高收益



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公 中国银行股份有限公司
司
姓名 陈晖 唐州徽
联系电话 021-38601777 010-66594855
信息披露负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb. tgxxpl@bank-of-china.com
com
客户服务电话 400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路 北京市复兴门内大街 1 号
1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
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办公地址 上海市浦东新区民生路 北京市复兴门内大街 1 号
1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 肖钢



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com
网址
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大
五道口广场 1 号楼 17 层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 32,269,268.42
本期利润 -471,042,756.71
加权平均基金份额本期利润 -0.1465
本期加权平均净值利润率 -14.92%
本期基金份额净值增长率 -13.02%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -199,804,604.64
期末可供分配基金份额利润 -0.0655
期末基金资产净值 2,851,059,518.68
期末基金份额净值 0.9345
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -1.90%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
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相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 3.73% 1.16% 0.78% 0.72% 2.95% 0.44%
过去三个月 -4.81% 1.01% -3.10% 0.66% -1.71% 0.35%
过去六个月 -13.02% 1.24% -0.83% 0.74% -12.19% 0.50%
过去一年 14.71% 1.38% 12.18% 0.84% 2.53% 0.54%
过去三年 5.53% 1.52% 14.49% 1.20% -8.96% 0.32%
自基金合同
生效日起至 -1.90% 1.59% -5.58% 1.33% 3.68% 0.26%
今
注：本基金的业绩基准由沪深 300 指数和中信标普国债指数按照 60%与 40%之比构建，并每日进行

再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




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注：图示日期为 2007 年 5 月 29 日至 2011 年 6 月 30 日。

按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资

比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之 2、基金投资组合比例限制中规定的各项

比例，投资于股票的比例为基金资产的 30%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基

金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-70%。




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批

准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成

为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）、和苏州新区高新技术产业股份

有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资

基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
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华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币

市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资

基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至 2011 年 6 月 30 日，公司

基金管理规模为 162.36 亿元。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
秦岭松 本 基 金 2007 年 5 月 29 - 9年 秦岭松先生，注
的 基 金 日 册金融分析师
经理 （CFA），美国南
加州大学会计
学硕士、霍夫斯
塔大学 MBA（金
融投资专业）。
2002 年 9 月至
2005 年 10 月在
海通证券公司
担任交易员及
产品开发工作。
2005 年 11 月加
入本公司，历任
研究部高级研
究员、华泰柏瑞
盛世中国股票
型证券投资基
金基金经理助
理，2007 年 5
月起任华泰柏
瑞积极成长混
合型基金基金
经理。2011 年 1
月起兼任华泰
柏瑞量化先行
股票型基金基
金经理。
卞亚军 本 基 金 2011 年 1 月 21 - 7年 卞亚军，金融学
的 基 金 日 硕士，毕业于中
经理 国社会科学院
研究生院。2004
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年 7 月-2006 年
7 月就职于红塔
证券资产管理
部，任行业研究
员、投资经理助
理。2006 年 7
月加入本公司，
历任宏观及债
券研究员、行业
研究员、高级研
究员，2009 年
11 月起兼任华
泰柏瑞积极成
长基金的基金
经理助理。2010
年 6 月起担任华
泰柏瑞量化先
行股票基金的
基金经理助理，
2010 年 10 月起
担任华泰柏瑞
量化先行股票
基金基金经理。
2011 年 1 月起
兼任华泰柏瑞
积极成长基金
的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基

金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》

的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份

额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通

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过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资

指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模

块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。



4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注：本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金根据基金契约的要求，着力寻找具有长期增长潜力的成长类股，并坚定持

有。而对周期类股，则采取行业轮动式的操作策略。本基金在 4 月前半月大致完成了整体布局的

均衡化，从而改变了年初以来一直大幅偏于成长类股的局面。

1 季度，本基金持有大量成长类股，这类股票在报告期内深度回调，特别是重仓持有的高铁

类股票，这是今年上半年业绩低于基准的主要原因之一；2 季度初，本基金在相对高点增持了金

融类股并减持了部分具有成长属性且处在相对底部的股票，这是业绩低于基准的主要原因之二。

上半年比较成功的操作则主要体现在如下两个方面：第一，对真正具有成长属性的优质个股

进行了深度挖掘并坚定持有；第二，在行业操作上成功地把握住稀土、水泥等板块的部分时段的

机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

至本报告期末，本基金份额净值为 0.9345 元，累计净值为 0.9845 元，本报告期内基金份额

净值下跌 13.02%，本基金的业绩比较基准下跌 0.83% 。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，物价到达高点后趋势性向下将是大概率事件，而持续数月的货币政策紧缩可能也将

告一段落，甚至不排除出现阶段性的、适度的放松，比如：货币供给在部分月份出现反弹、贷款

呈现较大幅度的上升、央行向市场净投放等。应该说，下半年的股市流动性环境要优于上半年。

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美欧债务问题对中国是一把双刃剑，既影响海外经济复苏从而对中国的出口造成负面影响，

但又有利于中国物价下行从而缓解政策紧缩的压力；既给中国加大对中小企业的信贷支持提供了

有利条件，但又因热钱的加快涌入而加大货币对冲的压力。不过，因中国经济具有内生性的强大

增长潜力，固然美欧债务问题会对经济增长有较大负面影响，但中国实现适度的高增长仍不是问

题。

综合流动性、盈利趋势以及海外因素的影响，我们认为，股市虽暂时难见大幅上涨，但亦不

具备持续非理性下挫的的客观条件。落实到操作策略上，对非周期类股，我们将努力精选个股并

长期持有以分享其成长性；对周期类股，我们将坚持行业轮动式的思路。

落实到上市公司，下半年业绩增长的分化可能将比较明显，那些具有稳定的国内需求增长、

并且在大宗商品价格回落（或者保持平稳）的过程中毛利率扩大的企业将显著受益，电力设备及

部分 TMT 就是这类企业的典型代表。

除电力设备和 TMT 超配外，在其它成长性链条或消费链条上，我们仍然保持了对白酒、医药

等板块的超配。后期，我们将密切关注相关产品价格及销量的微观变化以及通胀形势的变化对估

值的影响，在对这些板块保持乐观的同时多一份警惕。

因美国国债评级下调和欧洲债务问题暴露后的流动性风险显现而导致的原油、基本金属等大

宗商品的价格暴挫，如果引致了 A 股煤炭、有色等板块的深度回调，我们认为，则提供了难得的

买入机遇，此情境下我们将重点对煤炭、稀土等板块进行布局。得出这一论断的主要理由是：基

于对历史的反思和学习效应的存在，全球央行都会全力阻止可能出现的大萧条，在通货紧缩威胁

出现之前群体性的货币宽松不可避免，这是大宗商品不会崩塌的信心之源。此外，从周期性板块

的比较看，上述资源类板块可能具有业绩稳定、弹性足够、估值适中、流动性好的相对优势，值

得重点配置。

除大宗商品类股票之外，在周期链条上，我们还对汽车、水泥、地产等板块保持了足够的配

置。



4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将

估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研

究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工

作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定

价服务均来自独立第三方。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；全

年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 25%；基金收益分配后每份基金份额的净

值不能低于面值。本基金已于 2011 年 1 月对 2010 年度可分配利润实施了分红，每 10 份基金份额

派发现金红利 0.2 元。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞积极成长混合型

证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 256,497,342.52 404,675,193.18
结算备付金 4,023,411.56 9,750,600.56
存出保证金 4,394,702.35 4,396,554.31
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交易性金融资产 6.4.7.2 2,597,998,384.46 3,436,102,209.81
其中：股票投资 2,578,680,384.46 3,436,102,209.81
基金投资 - -
债券投资 19,318,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 211,250.98 94,051.47
应收股利 339,002.16 -
应收申购款 154,890.18 97,318.24
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,863,618,984.21 3,855,115,927.57
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,046,196.91 2,475,298.10
应付管理人报酬 3,419,414.52 4,943,918.92
应付托管费 569,902.44 823,986.51
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 4,010,866.26 5,824,581.40
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 2,513,085.40 2,768,281.48
负债合计 12,559,465.53 16,836,066.41
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,050,864,123.32 3,504,325,551.30
未分配利润 6.4.7.10 -199,804,604.64 333,954,309.86
所有者权益合计 2,851,059,518.68 3,838,279,861.16
负债和所有者权益总计 2,863,618,984.21 3,855,115,927.57
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9345 元，基金份额总额 3,050,864,123.32

份。

6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
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本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至
年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 -429,765,466.50 -743,753,616.10
1.利息收入 1,329,527.85 5,802,517.11
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,263,462.28 2,334,676.40
债券利息收入 66,065.57 2,834,251.83
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 633,588.88
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 72,153,346.83 -163,319,657.04
其中：股票投资收益 6.4.7.12 59,014,071.25 -171,815,247.28
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -150,250.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 13,139,275.58 8,645,840.24
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -503,312,025.13 -586,293,150.72
“-”号填列）
4. 汇兑收益 （损失以“-”号 - -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 63,683.95 56,674.55
列）
减：二、费用 41,277,290.21 53,517,627.35
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 23,548,369.39 29,217,932.25
2．托管费 6.4.10.2.2 3,924,728.25 4,869,655.37
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 13,566,729.40 19,203,562.55
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 237,463.17 226,477.18
三、利润总额（亏损总额以“-” -471,042,756.71 -797,271,243.45
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -471,042,756.71 -797,271,243.45
填列）



6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
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单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 3,504,325,551.30 333,954,309.86 3,838,279,861.16
金净值）
二、本期经营活动产生 - -471,042,756.71 -471,042,756.71
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -453,461,427.98 6,998,654.99 -446,462,772.99
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 50,954,854.17 108,948.43 51,063,802.60
2.基金赎回款 -504,416,282.15 6,889,706.56 -497,526,575.59
四、本期向基金份额持 - -69,714,812.78 -69,714,812.78
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 3,050,864,123.32 -199,804,604.64 2,851,059,518.68
金净值）
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 4,229,280,836.11 227,385,477.33 4,456,666,313.44
金净值）
二、本期经营活动产生 - -797,271,243.45 -797,271,243.45
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -156,366,121.53 4,973,354.60 -151,392,766.93
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 83,958,238.46 264,589.11 84,222,827.57
2.基金赎回款 -240,324,359.99 4,708,765.49 -235,615,594.50
四、本期向基金份额持 - -125,357,091.84 -125,357,091.84
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

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五、期末所有者权益（基 4,072,914,714.58 -690,269,503.36 3,382,645,211.22
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______陈国杰______ ______房伟力______ ____陈培____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以

下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第 131 号《关于同意友邦华泰积极成长混合型证券投资基

金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和

《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存

续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 8,920,448,257.95 元，业经普华永

道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 065 号验资报告予以验证。经向中国证

监会备案，《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》于 2007 年 5 月 29 日正式生效，基

金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 8,921,315,668.58 份 基金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合

867,410.63 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国

银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合

同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股

票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证

监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-70%，其中，本基金持有全部股改权证的市值

不得超过基金资产净值的 3%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例

合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩基准为：沪深 300 指数×60%+中信标普国债指数

×40%。

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2011 年 8 月 24 日批准报出。



6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
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项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表

附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：



(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。



(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

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(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。



(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。



6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 256,497,342.52
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 256,497,342.52



6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,543,547,600.94 2,578,680,384.46 35,132,783.52
交易所市场 - - -
银行间市场 19,366,140.00 19,318,000.00 -48,140.00
债券
19,366,140.00 19,318,000.00 -48,140.00
合计

资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,562,913,740.94 2,597,998,384.46 35,084,643.52
注：1、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结

果由中央国债登记结算有限公司独立提供。


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6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：无。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：无。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 51,899.40
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,810.60
应收债券利息 157,540.98
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 211,250.98



6.4.7.6 其他资产

注：无。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 4,010,666.26
银行间市场应付交易费用 200.00
合计 4,010,866.26



6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末

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2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 2,000,000.00
应付赎回费 348.86
预提费用 512,736.54
合计 2,513,085.40



6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,504,325,551.30 3,504,325,551.30
本期申购 50,954,854.17 50,954,854.17
本期赎回(以"-"号填列) -504,416,282.15 -504,416,282.15
_年_月_日基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 3,050,864,123.32 3,050,864,123.32
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 160,568,098.05 173,386,211.81 333,954,309.86
本期利润 32,269,268.42 -503,312,025.13 -471,042,756.71
本期基金份额交易 -18,332,807.82 25,331,462.81 6,998,654.99
产生的变动数
其中：基金申购款 1,854,832.23 -1,745,883.80 108,948.43
基金赎回款 -20,187,640.05 27,077,346.61 6,889,706.56
本期已分配利润 -69,714,812.78 - -69,714,812.78
本期末 104,789,745.87 -304,594,350.51 -199,804,604.64



6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,211,687.57
定期存款利息收入 -

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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 51,774.71
其他 -
合计 1,263,462.28



6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 4,613,076,124.65
减：卖出股票成本总额 4,554,062,053.40
买卖股票差价收入 59,014,071.25



6.4.7.13 债券投资收益

注：无。

6.4.7.14 衍生工具收益

注：无。

6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 13,139,275.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 13,139,275.58



6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -503,312,025.13
——股票投资 -503,263,885.13
——债券投资 -48,140.00
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -

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3.其他 -
合计 -503,312,025.13



6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 62,982.14
转换费收入 701.81
合计 63,683.95
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金财产。

2、本基金的转换费由基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用中的 25%归入基金

财产。

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 13,566,529.40
银行间市场交易费用 200.00
合计 13,566,729.40



6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 54,052.03
信息披露费 158,684.51
银行划款手续费 15,626.63
银行间帐户服务费 9,000.00
其他费用 100.00
合计 237,463.17



6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。


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6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代
销机构
注：1、关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
华泰证券股份 591,618,723.54 6.36% 1,350,128,872.09 10.98%
华泰联合证券 314,090,427.29 3.57% 637,154,277.80 5.18%




6.4.10.1.2 权证交易
注：无。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
华泰证券股份 502,873.37 6.84% 0.00 0.00%
有限公司

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华泰联合证券 255,200.59 3.47% 77,868.07 1.94%
有限责任公司
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
华泰证券股份 1,147,605.87 11.20% 663,215.41 8.30%
有限公司
华泰联合证券 517,691.09 5.05% 454,535.96 6.05%
有限责任公司

注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协

议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 23,548,369.39 29,217,932.25
的管理费
其中：支付销售机构的客 2,907,650.90 3,597,997.71
户维护费
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如

下：

H = E × 1.50% ÷ 当年天数

H 为每日应支付的管理人报酬

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日

内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 3,924,728.25 4,869,655.37
的托管费

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注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法

如下：

H = E × 0.25% ÷ 当年天数

H 为每日应支付的托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从

基金资产中一次性支取。

6.4.10.2.3 销售服务费

注：无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
月 30 日 日
基金合同生效日（ 2007 年 - -
5 月 29 日 ）持有的基金份
额
期初持有的基金份额 4,661,072.26 4,661,072.26
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,661,072.26 4,661,072.26
期末持有的基金份额 0.15% 0.11%
占基金总份额比例



6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期及 2010 年度，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元


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本期 上年度可比期间
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份 256,497,342.52 1,211,687.57 473,434,778.97 2,274,138.15
有限公司

注：本报告期，基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
每 10 份
序 权益 除息日 现金形式 再投资形式 本期利润分配
基金份额分 备注
号 登记日 发放总额 发放总额 合计
场内 场外 红数
1 2011 年 1 月 2011 年 1 0.2000 33,224,813.33 36,489,999.45 69,714,812.78
14 日 月 14 日
合计 - - 0.2000 33,224,813.33 36,489,999.45 69,714,812.78




6.4.12 期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融

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工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工

具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的

主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡

以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适

度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。



本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组

成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组

织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险

管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是

对风险管理工作的总结和披露。



本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。



6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。



本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的

交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性

很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控

制相应的信用风险。



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
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行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有信用

类债券 (2010 年 6 月 30 日：同)。




6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。



针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。



针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资

产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基

金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债

券投资的公允价值。



本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。



6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

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而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。



本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。



本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量

在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金

和债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 5年
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日 以上
资产
银行存款 256,497,342.52 - - - - - 256,497,342.52

结算备付金 4,023,411.56 - - - - - 4,023,411.56

存出保证金 - - - - - 4,394,702.35 4,394,702.35

交易性金融资产 - - 19,318,000.00 - - 2,578,680,384.46 2,597,998,384.46

应收利息 - - - - - 211,250.98 211,250.98

应收股利 - - - - - 339,002.16 339,002.16

应收申购款 154,890.18 - - - - - 154,890.18

其他资产 - - - - - - -

资产总计 260,675,644.26 - 19,318,000.00 - - 2,583,625,339.95 2,863,618,984.21
负债
应付赎回款 - - - - - 2,046,196.91 2,046,196.91
应付管理人报酬 - - - - - 3,419,414.52 3,419,414.52
应付托管费 - - - - - 569,902.44 569,902.44
应付交易费用 - - - - - 4,010,866.26 4,010,866.26
其他负债 - - - - - 2,513,085.40 2,513,085.40
负债总计 - - - - - 12,559,465.53 12,559,465.53
利率敏感度缺口 260,675,644.26 - 19,318,000.00 - - 2,571,065,874.42 2,851,059,518.68



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上年度末
5 年以
2010 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
上
日
资产
银行存款 404,675,193.18 - - - - - 404,675,193.18
结算备付金 9,750,600.56 - - - - - 9,750,600.56
存出保证金 - - - - - 4,396,554.31 4,396,554.31
交易性金融资产 - - - - - 3,436,102,209.81 3,436,102,209.81
应收利息 - - - - - 94,051.47 94,051.47
应收申购款 94,615.44 - - - - 2,702.80 97,318.24
其他资产 - - - - - - -
资产总计 414,520,409.18 - - - - 3,440,595,518.39 3,855,115,927.57
负债
应付赎回款 - - - - - 2,475,298.10 2,475,298.10
应付管理人报酬 - - - - - 4,943,918.92 4,943,918.92
应付托管费 - - - - - 823,986.51 823,986.51
应付交易费用 - - - - - 5,824,581.40 5,824,581.40
其他负债 - - - - - 2,768,281.48 2,768,281.48
负债总计 - - - - - 16,836,066.41 16,836,066.41
利率敏感度缺口 414,520,409.18 - - - - 3,423,759,451.98 3,838,279,861.16

注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有交易型债券投资占基金净值比例：0.68% (2010 年 12 月 31

日本基金未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010 年

12 月 31 日：同)

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。



本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的

30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的

5%-70%，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定

量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。


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6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 2,578,680,384.46 90.45 3,436,102,209.81 89.52
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,578,680,384.46 90.45 3,436,102,209.81 89.52



6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币亿元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2011 年 6 月 上年度末（ 2010 年 12 月
分析
30 日 ） 31 日 ）
沪深 300 指数上涨 5% 1.36 1.80
沪深 300 指数下跌 5% -1.36 -1.80



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 2,578,680,384.46 90.05
其中：股票 2,578,680,384.46 90.05
2 固定收益投资 19,318,000.00 0.67
其中：债券 19,318,000.00 0.67
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
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4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 260,520,754.08 9.10
6 其他各项资产 5,099,845.67 0.18
7 合计 2,863,618,984.21 100.00



7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,974,000.00 0.17
B 采掘业 113,340,580.04 3.98
C 制造业 1,563,521,141.89 54.84
C0 食品、饮料 250,193,006.16 8.78
C1 纺织、服装、皮毛 46,043,649.33 1.61
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 224,260,382.55 7.87
C5 电子 77,664,284.54 2.72
C6 金属、非金属 315,851,648.49 11.08
C7 机械、设备、仪表 433,072,815.28 15.19
C8 医药、生物制品 215,263,555.54 7.55
C99 其他制造业 1,171,800.00 0.04
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 25,377,730.23 0.89
F 交通运输、仓储业 71,856,740.86 2.52
G 信息技术业 163,900,738.47 5.75
H 批发和零售贸易 102,924,437.57 3.61
I 金融、保险业 260,069,321.83 9.12
J 房地产业 181,979,415.73 6.38
K 社会服务业 56,471,057.30 1.98
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 34,265,220.54 1.20
合计 2,578,680,384.46 90.45



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）

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1 600458 时代新材 9,720,651 187,025,325.24 6.56
2 002123 荣信股份 5,133,527 116,941,745.06 4.10
3 600111 包钢稀土 1,346,038 96,147,494.34 3.37
4 600519 贵州茅台 429,854 91,399,856.02 3.21
5 600104 上海汽车 4,685,271 87,801,978.54 3.08
6 600406 国电南瑞 2,345,000 85,123,500.00 2.99
7 002236 大华股份 1,713,468 77,602,965.72 2.72
8 600016 民生银行 12,814,923 73,429,508.79 2.58
9 600387 海越股份 5,178,261 68,663,740.86 2.41
10 600036 招商银行 5,129,932 66,791,714.64 2.34
11 002063 远光软件 3,213,783 60,836,912.19 2.13
12 600376 首开股份 4,185,614 55,291,960.94 1.94
13 600199 金种子酒 3,231,385 54,093,384.90 1.90
14 600000 浦发银行 5,200,000 51,168,000.00 1.79
15 000423 东阿阿胶 1,159,477 47,840,021.02 1.68
16 600585 海螺水泥 1,618,706 44,935,278.56 1.58
17 600015 华夏银行 4,000,000 43,480,000.00 1.53
18 600048 保利地产 3,899,923 42,860,153.77 1.50
19 000869 张 裕Ａ 389,901 38,522,218.80 1.35
20 000538 云南白药 660,000 37,672,800.00 1.32
21 000651 格力电器 1,493,012 35,085,782.00 1.23
22 000758 中色股份 947,900 33,508,265.00 1.18
23 600801 华新水泥 1,308,741 33,503,769.60 1.18
24 002140 东华科技 1,204,198 33,055,235.10 1.16
25 002038 双鹭药业 824,862 31,138,540.50 1.09
26 002390 信邦制药 1,993,146 30,056,641.68 1.05
27 600261 阳光照明 1,600,000 29,968,000.00 1.05
28 002091 江苏国泰 1,505,524 28,394,182.64 1.00
29 000581 威孚高科 726,786 28,017,600.30 0.98
30 601699 潞安环能 807,148 26,482,525.88 0.93
31 600805 悦达投资 1,618,038 24,270,570.00 0.85
32 000002 万 科Ａ 2,700,000 22,815,000.00 0.80
33 000789 江西水泥 1,299,999 22,762,982.49 0.80
34 002099 海翔药业 1,000,000 21,960,000.00 0.77
35 002269 美邦服饰 729,706 21,869,288.82 0.77
36 600971 恒源煤电 499,956 20,178,224.16 0.71
37 000402 金 融 街 2,521,359 18,834,551.73 0.66
38 600252 中恒集团 999,900 18,608,139.00 0.65
39 002313 日海通讯 412,611 17,940,326.28 0.63
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40 000401 冀东水泥 705,520 17,630,944.80 0.62
41 600079 人福医药 780,696 17,222,153.76 0.60
42 000001 深发展Ａ 1,000,000 17,070,000.00 0.60
43 600887 伊利股份 999,812 16,646,869.80 0.58
44 002024 苏宁电器 1,299,000 16,640,190.00 0.58
45 601233 桐昆股份 590,300 16,062,063.00 0.56
46 000718 苏宁环球 1,999,952 15,999,616.00 0.56
47 600031 三一重工 886,800 15,997,872.00 0.56
48 002215 诺 普 信 984,760 15,706,922.00 0.55
49 600067 冠城大通 1,649,970 15,344,721.00 0.54
50 601101 昊华能源 240,000 15,146,400.00 0.53
51 600058 五矿发展 439,984 15,082,651.52 0.53
52 002375 亚厦股份 500,000 14,750,000.00 0.52
53 002051 中工国际 532,633 14,594,144.20 0.51
54 600741 华域汽车 1,299,990 14,468,888.70 0.51
55 600362 江西铜业 399,940 14,173,873.60 0.50
56 600875 东方电气 529,990 13,514,745.00 0.47
57 600188 兖州煤业 380,000 13,414,000.00 0.47
58 600298 安琪酵母 400,000 13,280,000.00 0.47
59 002233 塔牌集团 999,915 13,228,875.45 0.46
60 600089 特变电工 1,000,000 12,940,000.00 0.45
61 002250 联化科技 377,122 12,011,335.70 0.42
62 000960 锡业股份 405,430 11,798,013.00 0.41
63 600859 王府井 273,853 10,945,904.41 0.38
64 600425 青松建化 499,950 10,408,959.00 0.37
65 000680 山推股份 589,400 10,367,546.00 0.36
66 000928 中钢吉炭 764,100 10,109,043.00 0.35
67 000540 中天城投 599,919 9,994,650.54 0.35
68 600318 巢东股份 499,977 9,944,542.53 0.35
69 000877 天山股份 264,988 9,417,673.52 0.33
70 002154 报 喜 鸟 648,048 8,683,843.20 0.30
71 002311 海大集团 532,328 8,543,864.40 0.30
72 002133 广宇集团 1,499,999 8,414,994.39 0.30
73 600259 广晟有色 111,000 8,094,120.00 0.28
74 600549 厦门钨业 195,000 8,078,850.00 0.28
75 002042 华孚色纺 328,863 8,043,988.98 0.28
76 600223 鲁商置业 947,657 7,770,787.40 0.27
77 002304 洋河股份 59,804 7,544,872.64 0.26
78 600276 恒瑞医药 249,963 7,491,391.11 0.26
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79 600742 一汽富维 249,954 7,318,653.12 0.26
80 000858 五 粮 液 200,000 7,144,000.00 0.25
81 600375 星马汽车 333,193 7,040,368.09 0.25
82 600809 山西汾酒 100,000 7,005,000.00 0.25
83 000961 中南建设 630,827 6,648,916.58 0.23
84 000039 中集集团 299,970 6,563,343.60 0.23
85 000926 福星股份 548,303 6,563,186.91 0.23
86 000527 美的电器 349,950 6,435,580.50 0.23
87 600690 青岛海尔 225,000 6,288,750.00 0.22
88 601989 中国重工 449,912 6,204,286.48 0.22
89 600694 大商股份 159,822 6,109,995.06 0.21
90 000792 盐湖股份 100,000 5,900,000.00 0.21
91 601166 兴业银行 424,080 5,716,598.40 0.20
92 002085 万丰奥威 399,909 5,578,730.55 0.20
93 600390 金瑞科技 289,500 5,266,005.00 0.18
94 600893 航空动力 299,926 5,185,720.54 0.18
95 002293 罗莱家纺 66,533 5,159,634.15 0.18
96 600251 冠农股份 150,000 4,974,000.00 0.17
97 000550 江铃汽车 184,000 4,833,680.00 0.17
98 000937 冀中能源 181,900 4,611,165.00 0.16
99 000888 峨眉山Ａ 238,535 4,341,337.00 0.15
100 600113 浙江东日 500,000 3,985,000.00 0.14
101 600266 北京城建 264,373 3,978,813.65 0.14
102 000799 酒 鬼 酒 201,986 3,756,939.60 0.13
103 002297 博云新材 199,902 3,738,167.40 0.13
104 601318 中国平安 50,000 2,413,500.00 0.08
105 000568 泸州老窖 50,000 2,256,000.00 0.08
106 600208 新湖中宝 333,333 2,076,664.59 0.07
107 600029 南方航空 250,000 1,960,000.00 0.07
108 600219 南山铝业 200,000 1,882,000.00 0.07
109 600309 烟台万华 90,791 1,698,699.61 0.06
110 600535 天士力 39,919 1,641,868.47 0.06
111 600196 复星医药 150,000 1,632,000.00 0.06
112 600280 南京中商 60,000 1,617,600.00 0.06
113 600631 百联股份 99,999 1,487,985.12 0.05
114 600173 卧龙地产 250,000 1,352,500.00 0.05
115 601333 广深铁路 300,000 1,233,000.00 0.04
116 000969 安泰科技 60,000 1,171,800.00 0.04
117 002019 鑫富药业 50,000 967,500.00 0.03
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118 000059 辽通化工 70,000 950,600.00 0.03
119 000963 华东医药 32,000 776,640.00 0.03
120 601007 金陵饭店 53,900 495,341.00 0.02
121 002121 科陆电子 3,974 61,318.82 0.00



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600111 包钢稀土 213,835,409.97 5.57
2 002123 荣信股份 141,655,931.92 3.69
3 000983 西山煤电 135,651,169.02 3.53
4 000758 中色股份 104,408,251.58 2.72
5 600015 华夏银行 96,159,217.56 2.51
6 600036 招商银行 92,756,488.01 2.42
7 600104 上海汽车 90,272,948.85 2.35
8 600406 国电南瑞 83,493,828.56 2.18
9 600585 海螺水泥 82,615,077.15 2.15
10 600387 海越股份 78,202,220.32 2.04
11 600016 民生银行 76,393,519.42 1.99
12 000002 万 科Ａ 75,609,357.08 1.97
13 600000 浦发银行 75,468,120.85 1.97
14 600048 保利地产 72,249,071.12 1.88
15 600089 特变电工 68,006,257.94 1.77
16 000939 凯迪电力 66,760,856.45 1.74
17 600376 首开股份 65,403,373.55 1.70
18 601808 中海油服 63,129,866.52 1.64
19 600518 康美药业 61,855,802.86 1.61
20 600199 金种子酒 59,395,134.10 1.55

注：不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
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1 600111 包钢稀土 200,277,598.78 5.22
2 000983 西山煤电 131,848,539.79 3.44
3 601318 中国平安 120,207,541.93 3.13
4 000969 安泰科技 115,209,141.16 3.00
5 600585 海螺水泥 107,814,822.54 2.81
6 600519 贵州茅台 102,131,103.31 2.66
7 600518 康美药业 88,637,769.54 2.31
8 000039 中集集团 81,011,283.91 2.11
9 600458 时代新材 79,769,496.01 2.08
10 600366 宁波韵升 69,181,509.25 1.80
11 601808 中海油服 68,460,354.60 1.78
12 000758 中色股份 67,598,506.31 1.76
13 601699 潞安环能 65,627,265.91 1.71
14 600298 安琪酵母 63,764,119.42 1.66
15 600739 辽宁成大 61,204,827.97 1.59
16 000939 凯迪电力 59,892,247.36 1.56
17 600406 国电南瑞 58,526,625.40 1.52
18 600583 海油工程 53,397,870.40 1.39
19 000401 冀东水泥 53,318,845.04 1.39
20 000002 万 科Ａ 52,661,963.29 1.37

注：不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,199,904,113.18
卖出股票收入（成交）总额 4,613,076,124.65
注：不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 19,318,000.00 0.68
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
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8 其他 - -
9 合计 19,318,000.00 0.68



7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 1101018 11 央票 18 200,000 19,318,000.00 0.68



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,394,702.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 339,002.16
4 应收利息 211,250.98
5 应收申购款 154,890.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,099,845.67



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


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7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
118,386 25,770.48 141,571,307.93 4.64% 2,909,292,815.39 95.36%




8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 1,237,398.66 0.0406%
员持有本开放式基金




§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 5 月 29 日 ）基金份额总额 8,921,315,668.58
本报告期期初基金份额总额 3,504,325,551.30
本报告期基金总申购份额 50,954,854.17
减:本报告期基金总赎回份额 504,416,282.15
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,050,864,123.32




§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。




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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：

华泰柏瑞基金管理有限公司第三届董事会 2011 年第二次会议审议通过刘宏友辞去副总经理的申

请，免去其副总经理职务，离任日期：2011 年 2 月 11 日。

本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资

格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，

董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
量 成交金额 成交总额的 佣金
总量的比例
比例
中邮证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -


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银河证券 1 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

东方证券 1 1,424,941,719.40 16.18% 1,211,194.08 16.48% -

中信建投 1 1,133,287,173.63 12.87% 963,293.24 13.11% -

国金证券 1 989,833,735.96 11.24% 804,245.79 10.94% -

西南证券 1 872,279,558.68 9.90% 741,436.19 10.09% -

山西证券 1 629,845,856.50 7.15% 511,755.26 6.96% -

华泰证券 1 591,618,723.54 6.72% 502,873.37 6.84% -

招商证券 1 584,138,729.57 6.63% 474,620.20 6.46% -

国信证券 1 560,000,942.03 6.36% 455,002.21 6.19% -

长城证券 1 494,154,207.93 5.61% 420,029.07 5.72% -

华泰联合 1 314,090,427.29 3.57% 255,200.59 3.47% -

广发证券 1 309,479,405.51 3.51% 263,057.17 3.58% -

国泰君安 1 251,711,910.37 2.86% 204,517.45 2.78% -

申银万国 1 231,291,458.58 2.63% 196,596.81 2.68% -

浙商证券 1 189,120,350.20 2.15% 153,660.82 2.09% -

海通证券 1 176,066,798.13 2.00% 143,055.33 1.95% -

中金公司 1 43,100,811.96 0.49% 36,635.58 0.50% -

中信证券 1 13,419,324.31 0.15% 11,406.14 0.16% -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

1）资金雄厚，信誉良好。

2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并

能为基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经

济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要

求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营

机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。


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 华泰柏瑞积极成长混合 2011 年半年度报告


10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期
1 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-6-30
部分基金参加浙商证券网上交
易、电话委托等基金申购费率优
惠活动的公告
2 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-6-29
部分基金参加交通银行网上银
行、手机银行基金申购费率优惠
活动的公告
3 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-6-8
提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
4 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-5-28
部分基金增加中信证券股份有限
公司及天相投资顾问有限公司为
定期定额申购业务办理机构的公
告
5 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-4-25
资基金 2011 年第 1 季度报告
6 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-4-18
网上直销平台开通汇付天下"天
天盈"模式的公告
7 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-4-1
参加“华夏银行盈基金 2011”
网上银行基金申购最低 4 折优惠
活动的公告
8 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-3-30
资基金 2010 年年度报告摘要
9 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-3-30
资基金 2010 年年度报告
10 华泰柏瑞基金管理有限公司参加 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-2-23
海通证券股份有限公司定期定额
申购费率优惠活动的公告
11 华泰柏瑞基金管理有限公司高级 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-2-12
管理人员离任公告
12 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-1-22
资基金 2010 年第 4 季度报告
13 华泰柏瑞基金管理有限公司基金 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-1-21
经理增聘公告
14 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-1-15
董事变更的公告
15 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-1-12
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 华泰柏瑞积极成长混合 2011 年半年度报告


资基金更新的招募说明书（摘要）
16 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-1-12
资基金更新的招募说明书(正文)
17 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证券报、证券时报 2011-1-10
资基金第二次分红公告




§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

11.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨

询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878

4638 公司网址：www.huatai-pb.com



华泰柏瑞基金管理有限公司
2011 年 8 月 24 日




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