华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金
2011 年半年度报告

2011 年 6 月 30 日




基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2011 年 8 月 24 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................12
§5 托管人报告.........................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........12
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................12
§6 半年度财务报表(未经审计) ..............................................................................................................12
6.1 资产负债表.................................................................................................................................12
6.2 利润表........................................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................14
6.4 报表附注....................................................................................................................................16
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................36
7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................36
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................37
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................37
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§10 重大事件揭示...................................................................................................................................38
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................38
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................39
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................40
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................42
§12 备查文件目录...................................................................................................................................42
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................42
12.2 存放地点...................................................................................................................................42
12.3 查阅方式...................................................................................................................................42




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞价值增长股票
基金主代码 460005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 7 月 16 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 884,112,758.81 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、
能够为股东持续创造价值的公司，重点关注其中基本
面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股，在
充分控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 基于对宏观经济和投资环境的分析和预测，全面评估
证券市场各大类资产的中长期预期风险收益率，确定
基金资产在股票、债券和现金及其他资产之间的配置
比例，适度控制系统性风险。 主要通过积极主动地
精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益。重
点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对
低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股票，
辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的
权重。
业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征 较高风险、较高收益



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公 中国银行股份有限公司
司
姓名 陈晖 唐州徽
联系电话 021-38601777 010-66594855
信息披露负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb. tgxxpl@bank-of-china.com
com
客户服务电话 400-888-0001 95566
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传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路 北京市复兴门内大街 1 号
1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
办公地址 上海市浦东新区民生路 北京市复兴门内大街 1 号
1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 肖钢



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com
网址
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大
五道口广场 1 号楼 17 层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -71,003,925.80
本期利润 -138,975,940.60
加权平均基金份额本期利润 -0.1492
本期加权平均净值利润率 -11.68%
本期基金份额净值增长率 -9.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -42,385,903.94
期末可供分配基金份额利润 -0.0479
期末基金资产净值 1,089,689,223.82
期末基金份额净值 1.2325
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 78.84%

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值

变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.24% 1.28% 1.19% 0.95% 4.05% 0.33%
过去三个月 -4.12% 1.17% -4.27% 0.88% 0.15% 0.29%
过去六个月 -9.47% 1.25% -1.67% 0.99% -7.80% 0.26%
过去一年 28.07% 1.38% 15.72% 1.12% 12.35% 0.26%
自基金合同
生效日起至 78.84% 1.62% 10.58% 1.60% 68.26% 0.02%
今
注：本基金的业绩基准由沪深 300 指数和上证国债指数按照 80%与 20%之比构建，并每日进行再平

衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




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注：图示日期为 2008 年 7 月 16 日至 2011 年 6 月 30 日。 1、本基金基金合同生效日为 2008 年 7

月 16 日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的

各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之 2、基金投资组合比例限制中规

定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的 60%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监

会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批

准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成

为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）、和苏州新区高新技术产业股份

有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资

基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币
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市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资

基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至 2011 年 6 月 30 日，公司

基金管理规模为 162.36 亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汪晖 本 基 金 2008 年 7 月 16 - 17 年 汪晖先生，硕
的 基 金 日 士。历任华泰证
经理、投 券股份有限公
资 部 总 司高级经理、华
监 宝信托投资有
限公司信托基
金经理、华泰证
券股份有限公
司投资经理。
2004 年 7 月加
入华泰柏瑞基
金管理有限公
司，历任华泰柏
瑞盛世中国股
票型证券投资
基金基金经理
助理、华泰柏瑞
金字塔稳本增
利债券型证券
投资基金基金
经理、华泰柏瑞
盛世中国股票
型证券投资基
金基金经理。
2008 年 7 月起
任华泰柏瑞价
值增长股票型
证券投资基金
基金经理。2009
年 8 月起任华泰
柏瑞投资部副
总监，2009 年
11 月 18 日起兼
任华泰柏瑞盛
世基金经理，
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2009 年 12 月起
任华泰柏瑞投
资部总监，2010
年 6 月 22 日起
兼任华泰柏瑞
量化先行股票
型证券投资基
金基金经理。
2011 年 2 月起
任华泰柏瑞投
资总监。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基

金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞价值增长

股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为

基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金

合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通

过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资

指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模

块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注：本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。




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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011 年上半年 A 股市场总体震荡走低，但市场风格差异较大。以大盘蓝筹为主沪深 300 指数

跌幅较小，下跌 2.69%。以中小市值为主的中证 500 指数下跌 7.24%。2010 年表现出色的中小板

和创业板大幅度调整，分别下跌 14.83%和 25.64%。行业表现，周期性行业建材、钢铁、家电、地

产、银行和煤炭取得正收益；2010 年表现较好的成长性行业如电子元器件、计算机、医药等跌幅

超过 10%。

本基金在一季度很好把握市场波动节奏，在大类资产配置上获得超额收益。但是未能很好把

握市场风格变化。二季度进行组合调整，符合市场节奏和风格，但是大类资产配置略有偏差。上

半年组合业绩总体上落后沪深 300 指数。本基金净值增长率-9.47%，低于业绩基准 7.8 个百分点。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为 1.2325 元，累计净值为 1.7425 元，本报告期内基金份

额净值下跌 9.47%，基金的业绩比较基准下跌 1.67%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，本基金认为市场将呈现低位震荡的走势。全球主要经济体为应对金融危机而实

施的宽松货币政策负面效应开始显现。通货膨胀加剧、信用货币危机以及政府和居民的杠杆率上

升。欧债、美债和中国地方政府融资平台问题都是上述矛盾的显性化，全球经济都需要再平衡过

程。再平衡过程需要去杠杆化，必然引起经济和金融市场的震荡。我们上半年所看到的黄金持续

上涨、货币市场动荡、股市和债券市场低迷都反映投资者预期的高度不确定性，这些因素在下半

年仍然影响股票市场，估值提升可能性较小。

但是中国经济增长趋势不变，少数优秀企业在不确定经济环境将继续保持成长性，具备穿越

周期的竞争力。因此本基金将在控制仓位前提下强化自下而上精选企业策略，紧紧把握政策和经

济运行态势，主动把握时机精选个股，争取获得超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将

估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研

究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工

作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定

价服务均来自独立第三方。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；全

年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 10%；基金收益分配后每份基金份额的净

值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末，本基金可分配收益为

-42,385,903.94 元，报告期内基金未实施收益分配。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞价值增长股票型证

券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律

法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责

地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 186,477,417.82 483,029,437.45
结算备付金 12,767,330.99 1,278,878.10
存出保证金 1,629,486.64 603,203.19
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交易性金融资产 6.4.7.2 886,991,793.27 1,009,992,452.91
其中：股票投资 886,991,793.27 1,009,992,452.91
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 8,216,027.16 -
应收利息 6.4.7.5 39,587.71 115,324.92
应收股利 9,258.30 -
应收申购款 188,033.62 21,611,195.08
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,096,318,935.51 1,516,630,491.65
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 77,124,916.22
应付赎回款 241,328.70 69,384,859.02
应付管理人报酬 1,317,540.61 1,107,301.80
应付托管费 219,590.11 184,550.30
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 3,793,893.27 1,104,335.96
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,057,359.00 1,251,471.69
负债合计 6,629,711.69 150,157,434.99
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 884,112,758.81 1,003,762,455.55
未分配利润 6.4.7.10 205,576,465.01 362,710,601.11
所有者权益合计 1,089,689,223.82 1,366,473,056.66
负债和所有者权益总计 1,096,318,935.51 1,516,630,491.65
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2325 元，基金份额总额 884,112,758.81 份。

6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金
本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日

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单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 -118,656,952.51 -53,712,626.44
1.利息收入 838,130.71 389,209.55
其中：存款利息收入 6.4.7.11 837,955.54 389,209.55
债券利息收入 175.17 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -52,480,611.27 17,031,306.70
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -56,715,965.40 16,197,419.77
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 47,889.83 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 4,187,464.30 833,886.93
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -67,972,014.80 -71,589,609.58
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 957,542.85 456,466.89
减：二、费用 20,318,988.09 5,995,343.45
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,864,848.97 3,392,539.07
2．托管费 6.4.10.2.2 1,477,474.86 565,423.14
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 9,750,050.33 1,842,323.65
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 226,613.93 195,057.59
三、利润总额（亏损总额以“-” -138,975,940.60 -59,707,969.89
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -138,975,940.60 -59,707,969.89
列）



6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元



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本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 1,003,762,455.55 362,710,601.11 1,366,473,056.66
金净值）
二、本期经营活动产生 - -138,975,940.60 -138,975,940.60
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -119,649,696.74 -18,158,195.50 -137,807,892.24
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 526,211,617.27 158,856,522.84 685,068,140.11
2.基金赎回款 -645,861,314.01 -177,014,718.34 -822,876,032.35
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 884,112,758.81 205,576,465.01 1,089,689,223.82
金净值）
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 550,435,012.30 156,224,414.69 706,659,426.99
金净值）
二、本期经营活动产生 - -59,707,969.89 -59,707,969.89
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -210,224,351.76 -60,110,260.08 -270,334,611.84
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 80,511,035.02 17,380,233.38 97,891,268.40
2.基金赎回款 -290,735,386.78 -77,490,493.46 -368,225,880.24
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 340,210,660.54 36,406,184.72 376,616,845.26
金净值）
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______陈国杰______ ______房伟力______ ____陈培____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 543 号《关于核准友邦华泰价值增长股票型证券投

资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》

和《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，

存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 406,224,705.76 元，业经普华永

道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 109 号验资报告予以验证。经向中国证

监会备案，《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 7 月 16 日正式生效，基

金合同生效日的基金份额总额为 406,303,580.25 份基金份额，其中认购资金利息折合 78,874.49

份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有

限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合

同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股

票、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中

股票资产占基金资产的 60% - 95%；现金、债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)、权证以

及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5% - 40%，其中，基金持有权证的市值

不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合

计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数×80%＋上证国债指数×20%。

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2011 年 8 月 24 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

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业务指引》、《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表

附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：



(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。



(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。



(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

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派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。



(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。



6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 186,477,417.82
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 186,477,417.82



6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 868,008,180.68 886,991,793.27 18,983,612.59
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券
- - -
合计

资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 868,008,180.68 886,991,793.27 18,983,612.59



6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：无。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
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注：无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：无。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 33,842.41
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,745.30
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 39,587.71



6.4.7.6 其他资产

注：无。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 3,793,893.27
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,793,893.27



6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 573.74
预提费用 306,785.26
合计 1,057,359.00



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6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,003,762,455.55 1,003,762,455.55
本期申购 526,211,617.27 526,211,617.27
本期赎回(以"-"号填列) -645,861,314.01 -645,861,314.01
_年_月_日基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 884,112,758.81 884,112,758.81
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 29,855,419.58 332,855,181.53 362,710,601.11
本期利润 -71,003,925.80 -67,972,014.80 -138,975,940.60
本期基金份额交易 -1,237,397.72 -16,920,797.78 -18,158,195.50
产生的变动数
其中：基金申购款 13,917,155.05 144,939,367.79 158,856,522.84
基金赎回款 -15,154,552.77 -161,860,165.57 -177,014,718.34
本期已分配利润 - - -
本期末 -42,385,903.94 247,962,368.95 205,576,465.01



6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 794,250.31
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 43,705.23
其他 -
合计 837,955.54



6.4.7.12 股票投资收益

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6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,207,712,446.02
减：卖出股票成本总额 3,264,428,411.42
买卖股票差价收入 -56,715,965.40



6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 640,065.00
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 592,000.00
本总额
减：应收利息总额 175.17
债券投资收益 47,889.83



6.4.7.14 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注： 无。

6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 4,187,464.30
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,187,464.30



6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

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1.交易性金融资产 -67,972,014.80
——股票投资 -67,972,014.80
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -67,972,014.80



6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 941,069.02
转换费收入 16,473.83
合计 957,542.85
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金财产。

2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的 25%的部分

归入基金财产。

6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 9,750,050.33
银行间市场交易费用 -
合计 9,750,050.33



6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 48,100.75
信息披露费 158,684.51
银行划款手续费 10,728.67
银行间账户服务费 9,000.00
其他费用 100.00
合计 226,613.93


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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
2010年1月1日至2010年6月30日
日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
华泰证券股份有限公司 1,978,970,298.80 30.85% 414,179,582.70 37.57%




6.4.10.1.2 债券交易

注： 无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

注： 无。

6.4.10.1.4 权证交易


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注： 无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
华泰证券股份 1,623,071.06 30.38% 877,184.59 23.12%
有限公司
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
华泰证券股份 303,081.72 26.79% 27,075.64 6.52%
有限公司

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经

手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

3.关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 8,864,848.97 3,392,539.07
的管理费
其中：支付销售机构的客 480,374.16 219,674.12
户维护费
注： 本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如

下：

H = E × 1.50% ÷ 当年天数

H 为每日应支付的管理人报酬

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日

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内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 1,477,474.86 565,423.14
的托管费
注： 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算

方法如下：

H = E × 0.25% ÷ 当年天数

H 为每日应支付的托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从

基金资产中一次性支取。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注： 无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
月 30 日 日
基金合同生效日（ 2008 年 - -
7 月 16 日 ）持有的基金份
额
期初持有的基金份额 19,746,182.58 19,746,182.58
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 19,746,182.58 19,746,182.58
期末持有的基金份额 2.23% 5.80%
占基金总份额比例



6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
第 25 页 共 42 页
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注：无。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份 186,477,417.82 794,250.31 153,598,391.38 384,810.02
有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注： 无。

6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

注： 无。

6.4.12 期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注： 无

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注： 无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注： 无。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融

工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工

具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的

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主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡

以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组

成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组

织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险

管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是

对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。



6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进

行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风

险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行

限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，

且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理

人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。



6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

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份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。



针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。



针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。



本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的

基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大

部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分

基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，

本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有

的债券投资的公允价值。



本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。




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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。



本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量

在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金

等。



6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1-3 个 3 个月
1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日 月 -1 年
资产
银行存款 186,477,417.82 - - - - - 186,477,417.82

结算备付金 12,767,330.99 - - - - - 12,767,330.99

存出保证金 - - - - - 1,629,486.64 1,629,486.64

交易性金融资产 - - - - - 886,991,793.27 886,991,793.27

应收证券清算款 - - - - - 8,216,027.16 8,216,027.16

应收利息 - - - - - 39,587.71 39,587.71

应收股利 - - - - - 9,258.30 9,258.30

应收申购款 137,434.74 - - - - 50,598.88 188,033.62

资产总计 199,382,183.55 - - - - 896,936,751.96 1,096,318,935.51
负债
应付赎回款 - - - - - 241,328.70 241,328.70
应付管理人报酬 - - - - - 1,317,540.61 1,317,540.61
应付托管费 - - - - - 219,590.11 219,590.11
应付交易费用 - - - - - 3,793,893.27 3,793,893.27
其他负债 - - - - - 1,057,359.00 1,057,359.00
负债总计 - - - - - 6,629,711.69 6,629,711.69
利率敏感度缺口 199,382,183.55 - - - - 890,307,040.27 1,089,689,223.82
上年度末 1-3 个 3 个月
1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日 月 -1 年
资产
银行存款 483,029,437.45 - - - - - 483,029,437.45
结算备付金 1,278,878.10 - - - - - 1,278,878.10
存出保证金 - - - - - 603,203.19 603,203.19
交易性金融资产 - - - - - 1,009,992,452.91 1,009,992,452.91
应收利息 - - - - - 115,324.92 115,324.92
应收申购款 19,995,253.14 - - - - 1,615,941.94 21,611,195.08

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资产总计 504,303,568.69 - - - - 1,012,326,922.96 1,516,630,491.65
负债
应付证券清算款 - - - - - 77,124,916.22 77,124,916.22
应付赎回款 - - - - - 69,384,859.02 69,384,859.02
应付管理人报酬 - - - - - 1,107,301.80 1,107,301.80
应付托管费 - - - - - 184,550.30 184,550.30
应付交易费用 - - - - - 1,104,335.96 1,104,335.96
其他负债 - - - - - 1,251,471.69 1,251,471.69
负债总计 - - - - - 150,157,434.99 150,157,434.99
利率敏感度缺口 504,303,568.69 - - - - 862,169,487.97 1,366,473,056.66

注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2010 年 6 月 30 日：同)，因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010 年 6 月 30 日：同)。

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。



本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的

60%-95%；现金、债券资产 (含短期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投

资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券

价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。



6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 886,991,793.27 81.40 1,009,992,452.91 73.91

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交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 886,991,793.27 81.40 1,009,992,452.91 73.91



6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2011 年 6 月 上年度末（ 2010 年 12 月
分析
30 日 ） 31 日 ）
沪深 300 指数上涨 5% 增加约 5,021 增加约 5,756
沪深 300 指数下跌 5% 减少约 5,021 减少约 5,756



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

注： 无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 886,991,793.27 80.91
其中：股票 886,991,793.27 80.91
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 199,244,748.81 18.17
6 其他各项资产 10,082,393.43 0.92
7 合计 1,096,318,935.51 100.00



7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元


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代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 626,135,558.98 57.46
C0 食品、饮料 125,686,737.73 11.53
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 104,101,630.29 9.55
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 49,463,555.62 4.54
C7 机械、设备、仪表 213,274,702.82 19.57
C8 医药、生物制品 123,936,360.54 11.37
C99 其他制造业 9,672,571.98 0.89
D 电力、煤气及水的生产和供应业 38,636,385.60 3.55
E 建筑业 42,455,103.14 3.90
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 31,261,697.12 2.87
H 批发和零售贸易 9,273,736.98 0.85
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 81,982,266.45 7.52
K 社会服务业 52,023,729.00 4.77
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 5,223,316.00 0.48
合计 886,991,793.27 81.40



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600502 安徽水利 2,668,454 42,455,103.14 3.90
2 600104 上海汽车 2,235,109 41,885,942.66 3.84
3 601117 中国化学 4,257,100 37,717,906.00 3.46
4 600740 山西焦化 2,080,500 33,995,370.00 3.12
5 600809 山西汾酒 462,629 32,407,161.45 2.97
6 600519 贵州茅台 148,232 31,518,570.16 2.89
7 600271 航天信息 1,209,818 31,261,697.12 2.87
8 000568 泸州老窖 685,256 30,918,750.72 2.84
9 000858 五 粮 液 863,445 30,842,255.40 2.83

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10 000527 美的电器 1,556,440 28,622,931.60 2.63
11 600690 青岛海尔 1,021,948 28,563,446.60 2.62
12 000915 山大华特 1,617,000 28,540,050.00 2.62
13 600160 巨化股份 873,400 28,350,564.00 2.60
14 002050 三花股份 851,334 28,349,422.20 2.60
15 600967 北方创业 1,554,900 28,081,494.00 2.58
16 600684 珠江实业 1,832,900 26,063,838.00 2.39
17 000011 深物业 A 2,107,885 25,652,960.45 2.35
18 600503 华丽家族 1,250,300 25,093,521.00 2.30
19 600782 新钢股份 3,476,300 24,368,863.00 2.24
20 002480 新筑股份 800,000 23,968,000.00 2.20
21 000939 凯迪电力 1,763,840 22,647,705.60 2.08
22 000059 辽通化工 1,636,000 22,216,880.00 2.04
23 600436 片仔癀 346,613 21,801,957.70 2.00
24 000590 紫光古汉 1,716,200 21,452,500.00 1.97
25 600535 天士力 520,574 21,411,208.62 1.96
26 600869 三普药业 614,900 16,583,853.00 1.52
27 001896 豫能控股 1,544,800 15,988,680.00 1.47
28 600763 通策医疗 855,100 14,305,823.00 1.31
29 600079 人福医药 641,287 14,146,791.22 1.30
30 600801 华新水泥 542,400 13,885,440.00 1.27
31 002098 浔兴股份 680,209 9,672,571.98 0.89
32 002269 美邦服饰 309,434 9,273,736.98 0.85
33 601002 晋亿实业 474,000 8,764,260.00 0.80
34 000581 威孚高科 225,000 8,673,750.00 0.80
35 000837 秦川发展 618,800 8,273,356.00 0.76
36 600960 渤海活塞 597,644 8,092,099.76 0.74
37 002068 黑猫股份 425,400 6,351,222.00 0.58
38 600783 鲁信创投 228,600 5,797,296.00 0.53
39 600784 鲁银投资 326,218 5,411,956.62 0.50
40 600051 宁波联合 369,400 5,223,316.00 0.48
41 600724 宁波富达 575,300 5,171,947.00 0.47
42 000822 山东海化 429,100 4,548,460.00 0.42
43 600810 神马股份 275,400 4,527,576.00 0.42
44 000707 双环科技 383,899 4,111,558.29 0.38



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
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金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600036 招商银行 70,515,099.54 5.16
2 601169 北京银行 62,512,304.25 4.57
3 002142 宁波银行 55,131,584.49 4.03
4 600199 金种子酒 52,184,283.02 3.82
5 000915 山大华特 48,967,032.45 3.58
6 601328 交通银行 48,144,500.00 3.52
7 600684 珠江实业 48,112,562.55 3.52
8 601009 南京银行 46,626,697.81 3.41
9 000937 冀中能源 46,475,248.11 3.40
10 600503 华丽家族 46,465,576.94 3.40
11 002195 海隆软件 45,781,836.39 3.35
12 600740 山西焦化 45,756,137.16 3.35
13 601117 中国化学 45,489,976.90 3.33
14 600436 片仔癀 44,535,141.72 3.26
15 600535 天士力 44,129,114.31 3.23
16 600104 上海汽车 42,950,041.90 3.14
17 000527 美的电器 40,671,723.75 2.98
18 002480 新筑股份 40,367,719.80 2.95
19 002006 精功科技 38,073,123.24 2.79
20 600271 航天信息 37,481,916.30 2.74
21 000858 五 粮 液 37,044,117.11 2.71
22 002073 软控股份 36,702,114.00 2.69
23 600015 华夏银行 36,501,302.67 2.67
24 600502 安徽水利 36,386,589.44 2.66
25 600967 北方创业 35,366,720.55 2.59
26 601166 兴业银行 35,317,597.45 2.58
27 000590 紫光古汉 34,870,242.86 2.55
28 600869 三普药业 34,318,754.19 2.51
29 600801 华新水泥 34,161,280.43 2.50
30 600809 山西汾酒 32,283,923.11 2.36
31 000568 泸州老窖 32,167,107.54 2.35
32 600000 浦发银行 30,403,918.89 2.22
33 002234 民和股份 29,492,309.81 2.16

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 华泰柏瑞价值增长股票 2011 年半年度报告


34 600519 贵州茅台 29,454,885.74 2.16
35 002050 三花股份 29,190,325.20 2.14
36 600690 DR 青岛海 28,913,311.93 2.12
37 000939 凯迪电力 28,385,765.45 2.08
注：不考虑相关交易费用。


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600036 招商银行 70,315,670.10 5.15
2 000937 冀中能源 60,385,324.03 4.42
3 600199 金种子酒 57,903,929.72 4.24
4 601169 北京银行 57,396,443.25 4.20
5 601101 昊华能源 55,259,015.41 4.04
6 002063 远光软件 51,255,099.58 3.75
7 002142 宁波银行 49,500,322.52 3.62
8 601328 交通银行 46,960,179.95 3.44
9 002195 海隆软件 43,885,594.36 3.21
10 601009 南京银行 41,028,923.59 3.00
11 000960 锡业股份 37,973,129.86 2.78
12 000933 神火股份 37,214,636.85 2.72
13 601166 兴业银行 36,666,735.97 2.68
14 600015 华夏银行 35,401,856.71 2.59
15 002123 荣信股份 35,368,186.20 2.59
16 002006 精功科技 33,759,087.02 2.47
17 002073 软控股份 33,476,834.82 2.45
18 002234 民和股份 30,685,558.37 2.25
19 600000 浦发银行 30,576,818.89 2.24
20 601699 潞安环能 30,253,642.85 2.21
21 600362 江西铜业 29,816,706.12 2.18
22 601601 中国太保 29,724,675.64 2.18
23 600406 国电南瑞 29,069,886.64 2.13
注：不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

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单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,209,399,766.58
卖出股票收入（成交）总额 3,207,712,446.02
注：不考虑相关交易费用。



7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 2011 年 5 月 28 日，宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）公告
关于中国证监会《行政处罚决定书》。公告称，公司对有关事项进行了认真整改，整改取得明显实

效，公司没有受到任何经济损失。公司按照整改方案中“切实解决关联交易”的承诺，已采取积

极措施，使关联交易大幅减少。公司 2010 年的生产、销售同步大幅增长，利润大幅增加；2011

年的生产经营发展势头良好。

本基金投资于“五粮液”股票是基于深入的基本面分析及投资价值判断，投资决策流程合法合规，

并符合公司投资管理制度的相关规定。同时，本基金管理人的投研团队对五粮液受处罚事件进行

了及时评估和跟踪研究，并认为该事项对该公司股票的投资价值未产生实质性影响。

除前述事项外，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也

没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。



7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
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1 存出保证金 1,629,486.64
2 应收证券清算款 8,216,027.16
3 应收股利 9,258.30
4 应收利息 39,587.71
5 应收申购款 188,033.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,082,393.43



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：无。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
14,480 61,057.51 609,801,851.19 68.97% 274,310,907.62 31.03%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 1,861,597.26 0.2106%
员持有本开放式基金




§9 开放式基金份额变动

单位：份

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基金合同生效日（ 2008 年 7 月 16 日 ）基金份额总额 406,303,580.25
本报告期期初基金份额总额 1,003,762,455.55
本报告期基金总申购份额 526,211,617.27
减:本报告期基金总赎回份额 645,861,314.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 884,112,758.81




§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：

华泰柏瑞基金管理有限公司第三届董事会 2011 年第二次会议审议通过刘宏友辞去副总经理

的申请，免去其副总经理职务，离任日期：2011 年 2 月 11 日。

本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任

职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作

调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并

公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。




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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
渤海证券 1 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

银河证券 1 2,668,724,851. 41.60% 2,268,408.03 42.47% -
43
华泰证券 2 1,978,970,298. 30.85% 1,623,071.06 30.38% -
80
中航证券 1 1,079,322,662. 16.82% 876,958.48 16.42% -
09
中投证券 1 322,590,135.61 5.03% 262,106.70 4.91% -

宏源证券 1 321,937,651.91 5.02% 273,645.77 5.12% -

爱建证券 1 44,215,515.96 0.69% 37,583.03 0.70% -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

1）资金雄厚，信誉良好。

2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并

能为基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经

济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要

求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营

机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了中国建银投资证券有限责任公司的专用交易单元，
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宏源证券股份有限公司的专用交易单元，爱建证券有限责任公司的专用交易单元。



10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
渤海证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

银河证券 640,065.00 100.00% - - - -

华泰证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

爱建证券 - - - - - -




10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

部分基金参加浙商证券网上交 券报、证券时报
1
易、电话委托等基金申购费率优

惠活动的公告 2011 年 6 月 30 日

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

部分基金参加交通银行网上银 券报、证券时报
2
行、手机银行基金申购费率优惠

活动的公告 2011 年 6 月 29 日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

3 提请投资者及时更新已过期身份 券报、证券时报

证件或者身份证明文件的公告 2011 年 6 月 8 日

4 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2011 年 5 月 28 日


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部分基金增加中信证券股份有限 券报、证券时报

公司及天相投资顾问有限公司为

定期定额申购业务办理机构的公

告

华泰柏瑞价值增长股票型证券投 中国证券报、上海证
5
资基金 2011 年第 1 季度报告 券报、证券时报 2011 年 4 月 25 日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

6 网上直销平台开通汇付天下"天 券报、证券时报

天盈"模式的公告 2011 年 4 月 18 日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

参加“华夏银行盈基金 2011” 券报、证券时报
7
网上银行基金申购最低 4 折优惠

活动的公告 2011 年 4 月 1 日

华泰柏瑞价值增长股票型证券投 中国证券报、上海证
8
资基金 2010 年年度报告摘要 券报、证券时报 2011 年 3 月 30 日

华泰柏瑞价值增长股票型证券投 中国证券报、上海证
9
资基金 2010 年年度报告 券报、证券时报 2011 年 3 月 30 日

华泰柏瑞价值增长股票型证券投 中国证券报、上海证

10 资基金更新的招募说明书 2011 券报、证券时报

年第 1 号 2011 年 3 月 1 日

华泰柏瑞价值增长股票型证券投 中国证券报、上海证

11 资基金更新的招募说明书（摘要） 券报、证券时报

2011 年第 1 号 2011 年 3 月 1 日

华泰柏瑞基金管理有限公司参加 中国证券报、上海证

12 海通证券股份有限公司定期定额 券报、证券时报

申购费率优惠活动的公告 2011 年 2 月 23 日

华泰柏瑞基金管理有限公司高级 中国证券报、上海证
13
管理人员离任公告 券报、证券时报 2011 年 2 月 12 日

14 华泰柏瑞价值增长股票型证券投 中国证券报、上海证 2011 年 1 月 22 日


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资基金 2010 年第 4 季度报告 券报、证券时报

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证
15
董事变更的公告 券报、证券时报 2011 年 1 月 15 日




§11 影响投资者决策的其他重要信息

无。




§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

12.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨

询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878

4638 公司网址：www.huatai-pb.com



华泰柏瑞基金管理有限公司
2011 年 8 月 24 日




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