2011年第2号

重要提示

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2010年2月8日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2010】184号)和2010年5月10日《关于华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2010】295号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2010年6月22日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日为2011年6月21日,有关财务和业绩表现数据截止日为2011年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一 基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:齐亮

成立日期: 2004年11月18日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号

经营范围:基金管理业务 发起设立基金 中国证监会批准的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:贰亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:沈炜

联系电话:400-888-0001,(021)38601777

股权结构: PineBridge Investments LLC(柏瑞投资有限责任公司)49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

齐亮先生:董事长,硕士,1994-1998年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长,1998-2001年任中央财经领导小组办公室副局长,2001年至2004年任华泰证券股份有限公司副总裁。

苏国明先生:董事,马来西亚籍,柏瑞投资亚洲有限公司(原美国国际集团香港亚洲资产管理公司)董事总经理,亚洲区(除日本)股票投资部总监。

吴祖芳先生:董事,硕士,1992年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。

陈国杰先生:董事,学士,曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理资深副总裁兼区域总监(亚洲)、美国国际集团(亚洲)投资有限公司(现为柏瑞投资亚洲有限公司)执行董事等职。

朱小平先生,独立董事,硕士,1983至今任中国人民大学商学院教授。

陈念良先生,独立董事,1977年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。

薛加玉先生,独立董事,博士,1988-1997年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财务处长、副总经济师,1997-1999年任长城证券有限公司投资银行部副总经理,1999-2000年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理,2000-2001年任北京华创投资管理有限公司执行总裁,2001年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。

2、监事会成员

常小抒先生:监事长,学士,2004-2007年任美国国际集团全球投资公司资深财务分析师,2007年至今任柏瑞投资亚洲有限公司(原美国国际集团亚洲投资公司)亚洲区首席财务官。

王桂芳女士:监事,硕士, 1996-2003年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海城市中心营业部总经理。

柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理、上证红利ETF基金经理,2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。

3、总经理及其他高级管理人员

陈国杰先生:总经理,学士,曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理资深副总裁兼区域总监(亚洲)、美国国际集团(亚洲)投资有限公司(现为柏瑞投资亚洲有限公司)执行董事等职,并自华泰柏瑞基金管理有限公司成立至今任公司董事。

王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。

陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999-2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。

房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理,2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

4、本基金基金经理

汪晖先生,工学硕士、经济学硕士。15年证券投资从业经历。历任华泰证券有限公司高级投资经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理。2004年7月加入本公司,2005年5月任华泰柏瑞盛世中国股票基金的基金经理助理。2006年4月至2008年3月4日担任华泰柏瑞稳本增利债券基金的基金经理。2007年6月1日至2008年6月5日任华泰柏瑞盛世中国股票基金的基金经理。2008年7月16日至今担任华泰柏瑞价值增长股票基金基金经理。2009年11月18日起兼任华泰柏瑞盛世中国股票基金的基金经理,2009年12月起任华泰柏瑞基金管理有限公司的投资部总监,2010年6月22日起兼任本基金基金经理。2011年2月起任华泰柏瑞投资总监。

卞亚军,金融学硕士,毕业于中国社会科学院研究生院。2004年7月-2006年7月就职于红塔证券资产管理部,任行业研究员、投资经理助理。2006年7月加入本公司,历任宏观及债券研究员、行业研究员、高级研究员,2009年11月起兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理助理。2010年6月起担任本基金的基金经理助理,2010年10月起担任本基金的基金经理。2011年1月起兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理。

秦岭松先生:注册金融分析师(CFA),美国南加州大学会计学硕士、霍夫斯塔大学MBA(金融投资专业),西南财经大学国际经济专业学士。具有多年海内外金融从业经验,曾在美林证券(Merrill Lynch)、交通银行工作。2002年9月至2005年10月在海通证券公司担任交易员及产品开发工作。2005年11月加入本公司,历任研究部高级研究员、华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理。2007年5月开始至今担任华泰柏瑞积极成长基金基金经理。2011年1月起兼任华泰柏瑞量化先行股票型基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

主席:总经理陈国杰先生

成员:副总经理王溯舸先生 研究总监张净女士 投资部总监汪晖先生 海外投资部总监李文杰先生 研究部副总监蔡静女士 基金经理沈涛先生。

列席人员:督察长陈晖女士 投资决策委员会主席指定的其他人员。

上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜

2、办理基金备案手续

3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告

6、编制季度、半年度和年度基金报告

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项 采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项

9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为

12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配

13、中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失

(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营

(2)违反基金合同或托管协议

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管

(6)玩忽职守、滥用职权

(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息

(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序

(9)贬损同行,以抬高自己

(10)以不正当手段谋求业务发展

(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分

(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益

(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(五)基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

(1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行

(3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门

(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中的盲点

(5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的目的

(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的主要内容

(1)控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计 董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。

公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。

公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

(2)风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

(3)控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。

自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。

(4)信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。

(5)内部监控

内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。

3、基金管理人关于内部控制的声明

(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任

(2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确

(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

二 基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

变更注册登记日期:2004年8月26日

注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人:肖 钢

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管及投资者服务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:唐州徽

电话:(010)66594855

传真:(010)66594942

发展概况:

1912 年2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912 年至1949 年,中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行启动股份制改造。2004 年8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。

中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。

在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象。2010年度,中国银行被被Global Finance(《环球金融》)评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被Euromoney(《欧洲货币》)评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被The Asset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被Finance Asia(《金融亚洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人,其中,90%以上的员工具备本科以上学历。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。

(三)证券投资基金托管情况

截至2011年3月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)等107只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节 在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全 建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全 制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。

最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三 相关服务机构

(一)基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

1、直销机构:

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:齐亮

电话:(021)38601777

传真:(021)38601799

联系人:沈炜

客服电话:400-888-0001,(021)38784638

公司网址:www.huatai-pb.com

2、代销机构

1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

传真:(010)66594853

客服电话:95566

公司网址:www.boc.cn

2)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街55号

办公地址:北京市复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

传真:(010)66107914

客服电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

3)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

传真:(010)85109219

客服电话:95599

公司网址:www.abchina.com

4)中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:刘安东

联系人:陈春林

传真:(010)68858117

客服电话:95580

公司网址:www.psbc.com

5)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

联系人:曹榕

电话:(021)58781234

传真:(021)58408842

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

6)招商银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

联系人:邓炯鹏

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195109

客服电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

7)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

联系人:李博

电话:(010)65557060

传真:(010)65550827

客服电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

8)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

联系人:董云巍

客服电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

9)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫冰竹

联系人:王曦

电话:010-66223584

传真:010-66226045

客户服务电话:95526

公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

10)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

联系人:马旭

电话:(010)85238425

传真:(010)85238680

客服电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

11)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

联系人:樊昊

电话:(025)84457777

传真:(025)84579763

客服电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

12)华泰联合证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:广东省深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人:马昭明

联系人:盛宗凌

电话:(0755)82492000

传真:(0755)82492962

客服电话:95513

公司网址:www.lhzq.com

13)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:顾伟国

联系人:李洋

电话:(010)66568587

传真:(010)66568536

客服电话:400-888-8888

公司网址:www.chinastock.com.cn

14)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人:万建华

联系人:芮敏棋

电话:(021)38676666

传真:(021)38670666

客服电话:95521

公司网址:www.gtja.com

15)申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

联系人:李清怡

电话:(021)54041654

传真:(021)54038844

客服电话:(021)962505

公司网址:www.sw2000.com.cn

16)海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:(021)23219000

传真:(021)23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

17)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址:北京市朝阳区新源里16号琨莎中心十六层

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

电话:(010)84588888

传真:(010)84865560

客服电话:95558

公司网址:www.cs.ecitic.com

18)中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

联系人:权唐

电话:400-8888-108

传真:(010)65182261

客服电话:400-888-8108

公司网址:www.csc108.com

19)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41、42楼

法定代表人:王志伟

联系人:黄岚

电话:(020)87555888

传真:(020)87555305

客服电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

20)国信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

电话:(0755)82130833

传真:(0755)82133302

客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

21)招商证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

电话:(0755)82960223

传真:(0755)82960141

客服电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

22)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

联系人:刘晨

电话:(021)22169999

传真:(021)22169134

客服电话:400-888-8788,10108998

公司网址:www.ebscn.com

23)南京证券有限责任公司

注册地址:江苏省南京市大钟亭8号

办公地址:江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人:张华东

联系人:王灿江

电话:(025)52310598

传真:(025)52310586

客服电话:400-828-5888

公司网址:www.njzq.com.cn

24)兴业证券股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼

法定代表人:兰荣

联系人:谢高得

电话:(021)38565785

传真:(021)38565955

客服电话:400-888-8123

公司网址:www.xyzq.com.cn

25)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

联系人:李良

电话:(027)65799999

传真:(027)85481900

客服电话:95579或4008-888-999

公司客服网址:www.95579.com

26)齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经十路20518号

办公地址:山东省济南市经七路86号23层

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:(0531)68889155

传真:(0531)68889752

客服电话:95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

27)财通证券有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放路111号

办公地址:浙江省杭州市解放路111号金钱大厦

法定代表人:沈继宁

联系人:乔骏

电话:(0571)87925129

传真:(0571)87828042

客服电话:0571-96336、上海地区:962336

公司网址:www.ctsec.com

28)山西证券股份有限公司

注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭熠

电话:(0351)8686659

传真:(0351)8686619

客服电话:400-666-1618

公司网址:www.i618.com.cn

29)平安证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼8楼

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

电话:(0755)22626391

传真:(0755)82400862

客服电话:400-881-6168

公司网址:stock.pingan.com

30)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

电话:(0755)82825551

传真:(0755)82558355

客服电话:400-800-1001

公司网址:www.essence.com.cn

31)东海证券有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

法定代表人:朱科敏

联系人:李涛

电话:(021)88157761

传真:(021)88157761

客服电话:(0519)88166222、(021)52574550、(0379)64902266、免费服务热线:400-888-8588

公司网址:www.longone.com.cn

32)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼21-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼21-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:吴宇

电话:(021)63325888

传真:(021)63327888

客服电话:95503

公司网址:www.dfzq.com.cn

33)中原证券股份有限公司

注册地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17楼经纪业务部

法定代表人:石保上

联系人:程月艳、耿铭

电话:(0371)65585670

传真:(0371)65585665

客服电话:(0371)967218

公司网址:www.ccnew.com

34)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路336号华旭大厦

办公地址:上海市西藏中路336号华旭大厦

法定代表人:郁忠民

联系人:张瑾

电话:(021)53519888

传真:(021)53519888

客服电话:400-891-8918,(021)962518

公司网址:www.962518.com

35)国都证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:常喆

联系人:黄静

电话:(010)84183389

传真:(010)84183311

客服电话:400-818-8118

公司网址:www.guodu.com

36)中信万通证券有限责任公司

注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

法定代表人:张智河

联系人:吴忠超

电话:(0532)85022326

传真:(0532)85022605

客服电话:(0532)96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

37)中信金通证券有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人:刘军

联系人:俞会亮

电话:(0571)85776115

传真:(0571)85783771

客服电话:(0571)96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

38)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯戎

联系人:李巍

电话:(010)88085858

传真:(010)88085195

客服电话:400-800-0562

公司网址:www.hysec.com

39)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

联系人:潘锴

电话:(0431)85096709

传真:(0431)85096795

客服电话:4006000686,(0431)85096733

公司网址:www.nesc.cn

40)万联证券有限责任公司

注册地址:广东省广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

办公地址:广东省广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

法定代表人:张建军

联系人:罗创斌

电话:(020)37865070

传真:(020)37865008

客服电话:400-888-8133

公司网址:www.wlzq.com.cn

41)东吴证券股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦

办公地址:江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:(0512)65581136

传真:(0512)65588021

客服电话:(0512)33396288

公司网址:www.dwjq.com.cn

42)国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市县前东街168号

办公地址:江苏省无锡市县前东街168号

法定代表人:雷建辉

联系人:徐欣

电话:(0510)82831662

传真:(0510)82830162

客服电话:(0510)82588168

公司网址:www.glsc.com.cn

43)德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼

法定代表人:方加春

联系人:罗芳

电话:(021)68761616

传真:(021)68767981

客服电话:400-888-8128

公司网址:www.tebon.com.cn

44)中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市抚河北路291号

办公地址:江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人:杜航

联系人:余雅娜

电话:(0791)6768763

传真:(0791)6789414

客服电话:400-886-6567

公司网址:www.avicsec.com

45)湘财证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:林俊波

联系人:钟康莺

电话:(021)68634518

传真:(021)68865680

客服电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

46)方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

联系人:彭博

电话:( 0731)85832343

传真:(0731)85832214

客服电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

47)广发华福证券有限责任公司

注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层

办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:(0591)87383623

传真:(0591)87383610

客服电话:96326(福建省外请加拨0591)

公司网址:www.gfhfzq.com.cn

48)财富证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

法定代表人:周晖

联系人:郭磊

电话:(0731)84403319

传真:(0731)84403439

客服电话:(0731)84403319

公司网址:www.cfzq.com

40)国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

联系人:李蔡

电话:(0551)2207939

传真:(0551)2645709

客服电话:(0551)96888

公司网址:www.gyzq.com..cn

50)第一创业证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人:刘学民

联系人:梁大为

电话:(0755)82485087

传真:(0755)82485081

客服电话:400-888-1888

公司网址:www.firstcapital.com.cn

51)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:杜庆平

联系人:王兆权

电话:(022)28451861

传真:(022)28451892

客服电话:400-651-5988

公司网址:www.bhzq.com

52)华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人:陈林

联系人:陈康菲

电话:(021)50122485

传真:(021)50122078

客服电话:400-820-9898

公司网址:www.cnhbstock.com

53)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

电话:(010)63081000

传真:(010)63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

54)爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市南京西路758号24楼

办公地址:上海市南京西路758号24楼

法定代表人:郭林

联系人:陈敏

电话:(021)32229888-3121

客服电话:(021)63340678

公司网站:www.ajzq.com

55)华龙证券有限责任公司

注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

电话:(0931)4890208

传真:(0931)4890118

客服电话:(0931)4890100、4890619、4890618

公司网址:www.hlzqgs.com

56)中国建银投资证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层

法定代表人:杨明辉

联系人:刘毅

电话:(0755)82023442

传真:(0755)82026539

客服电话:400-600-8008

公司网址:www.cjis.cn

57)浙商证券有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

法定代表人:吴承根

联系人:谢项辉

电话:(0571)87901053

传真:(0571)87901913

客服电话:(0571)967777

公司网址:www.stocke.com.cn

58)东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:徐勇力

联系人:汤漫川

电话:(010)66555316

传真:(010)66555246

客服电话:400-888-8993

公司网址:www.dxzq.net.cn

59)华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区月坛北街26号

办公地址:北京市西城区金融大街8号华融大厦A座五层

法定代表人:丁之锁

联系人:梁宇

电话:(010)58568007

传真:(010)58568062

客服电话:(010)58568118 或前往各营业网点咨询

公司网址:www.hrsec.com.cn

60)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法定代表人:王珠林

联系人:陈诚

电话:(023)63786464

传真:(023)63810422

客服电话:400-809-6096

公司网址:www.swsc.com.cn

61)广州证券有限责任公司

注册地址:广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

办公地址:广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人:吴志明

联系人:林洁茹

电话:(020)87323735

传真:(020)87325036

客服电话:961303

公司网址:www.gzs.com.cn

62)新时代证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501

办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8楼

法定代表人:马金声

联系人:孙恺

电话:(010)83561149

传真:(010)83561094

客服电话:400-698-9898

公司网址:www.xsdzq.cn

63)中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:赵大建

联系人:李微

电话:(010)59355941

传真:(010)66553791

客服电话:400-889-5618

公司网址:www.e5618.com

64)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人:冉云

联系人:金喆

电话:(028)86690126

传真:(028)86690126

客服电话:4006-600109

公司网址:www.gjzq.com.cn

65)财达证券有限责任公司

注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

法定代表人:翟建强

联系人:胡士光

电话:(0311)66006403

传真:(0311)66006249

客服电话:400-612-8888

公司网址:www.s10000.com

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:齐亮

办公地址:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

电话:400-888-0001,(021)38601777

传真:(021)50103016

联系人:陈培

(三)律师事务所和经办律师

名称:北京市金杜律师事务所

住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层

负责人:王玲

电话:(021)24126000

传真:(021)24126150

经办律师:靳庆军、傅轶

联系人:傅轶

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:单峰

经办注册会计师:薛竞、单峰

四 基金的名称

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

五 基金的类型

契约型开放式

六基金的投资目标

以定量估值分析为主,结合基本面定性研究,力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业,在风险可控的前提下,追求基金资产长期稳定增值。

七 基金的投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95% 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%。其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

八 基金的投资策略

1、股票投资策略

本基金以定量估值识别为主并结合行业和公司基本面趋势分析,以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会,先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。这些隐藏价值因素主要包括但不限于以下情形:

(1)周期复苏及扩张:基本面良好,但由于受行业周期波动或市场系统风险影响导致股价相对低估

(2)高速稳定成长:拥有某些占有特定市场份额的特殊产品或具有技术、资源、渠道、管理等优势,从而具有持续增长潜力的公司

(3)事件驱动:通过管理层结构调整、商业模式转变等事件获得发展动能的公司或者可能通过并购或重组获得新增长动力的公司

本基金的股票投资策略包含定量估值识别和公司基本面趋势识别。

定量估值识别:

本基金认为,研究和识别非完全有效市场中蕴含的各种潜在投资机会的公司,是以相对估值较低为前提。本基金管理人基于对中国证券市场的大量实证研究、分析和筛选,选取代表性最强的能够反映股票长期超额收益的量化指标,以此为基本要素,建立多因子定量估值筛选模型。

本基金管理人基于对上市公司财务数据的分析,将涵盖公司估值的各种影响因子进行数量化识别,并通过单指标统计模型建立因子与股价涨幅之间的联系,从而测试及比对各因子的有效性,最终确定模型中的选股因子。在实证检验的基础上,本基金所采用的多因子定量估值筛选模型选取以市息率(PD)、市现率(PCF)、市销率(PS)、市盈率(PE)、市净率(PB)等价值因子作为主要选股标准而构建。基于历史数据的有效性检验,本基金管理人根据不同行业的周期性质、商业模式、资源属性等特性,选取相应行业优化估值因子,在行业内进行排序,挑选出各估值因子处于行业排序前三分之一的股票,构成初选股票组合。本基金将根据上市公司季度财务数据,按照该模型和流程,定期对上市公司进行筛选和排序,从而调整和优化股票组合。

公司基本面趋势识别:

在量化估值筛选的基础上,对上市公司基本面趋势的研究,能够使本基金更好地发现具有潜在投资机会的上市公司,有助于避免“价值陷阱”,提高投资决策效率,进而形成最终投资组合。

(1)周期复苏及扩张型企业的识别

具有周期复苏特性的企业所处的行业一般具有周期性波动的特征,市场参与者一般都是价格接受者,企业资本性投入大、周期较长,产品价格受市场供求以及外来因素的影响而出现波动。短期来看,行业和公司的发展和估值经常偏离长期发展趋势和合理估值范围。对于该类企业,本基金将重点关注其所处行业的长期发展趋势和所处周期阶段,发掘所处行业周期良性变动的拐点和行业扩张周期发展趋势。

(2)高速稳定成长型企业的识别

拥有高速稳定成长能力的企业,往往在产品、资源和技术等要素上具有比较优势,这些优势包括,资源独占性(如专利、品牌、渠道、特许权等)、市场进入壁垒、专有技术和特有的市场份额等。这些企业具有很强的定价能力、成本控制能力和盈利能力,但这种能力尚未完全被市场充分认知。本基金通过对销售收入增长率、毛利率、净利率、所有者权益收益率、成本费用率等指标的变动趋势的研究,识别具有持续成长因素的企业。

(3)事件驱动型企业的识别

事件驱动包括宏观经济、行业政策、公司事件(兼并重组、管理层调整、商业模式变化等)在内的多种催化因素。事件驱动因素将成为影响股价变化的主要因素之一,决定了价格向价值回归的速度和力度。本基金主要通过深入分析上市公司公开披露的信息,以发现具有较大可能通过事件驱动因素而获得新增长动力的企业。在此基础上,本基金还会通过基本面调研,了解企业的治理结构、管理层的素质以及企业经营状况和发展态势,或通过向公司的竞争者、分销商、客户等的调研,从多角度了解行业的发展前景和公司的经营状况,及时把握投资机会。

2、债券投资策略

本基金采用主动性投资策略,确定和构造能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合,在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。具体策略如下:

久期管理策略:通过对宏观经济发展态势的分析,预测利率变化趋势,确定投资组合的整体久期,控制债券组合的利率风险水平。

期限结构配置策略:在确定组合久期的基础上,针对收益率曲线形态特征,结合对未来收益率曲线形态变化的合理预测,建立最优化的债券投资组合,如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合。

个券精选策略:重点关注具有良好信用评级且具合理估值的券种。

3、权证投资策略

权证投资为本基金的辅助性投资工具。在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。

4、大类资产配置策略

本基金为股票型基金,以股票投资为主。本基金通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。

基于以往的投资经验,过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。本基金仅在股票类资产系统性风险过高或过低时进行适度的配置调整,一般情况下本基金将保持配置的基本稳定。

九 基金的业绩比较基准

沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

沪深300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场整体走势的指数,是由上海和深圳证券市场中选取300 只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300 指数的运行结果显示,该指数走势强于上证综合指数和深证综合指数。沪深300 指数成份股为A 股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票,覆盖了沪深市场六成左右的市值,能够反映市场主流投资的收益情况。

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,可反映债券市场整体变动状况。

随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。

十 基金的风险收益特征

本基金属于股票型证券投资基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其长期预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

十一 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行根据本合同规定,于2011年 月 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投资组合报告截止日为2011年3月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

■3、3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2) 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

3) 其他资产构成

■

4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2011年3月31日。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

2、基金的收益分配情况

本基金成立以来未进行收益分配。

3、图示自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

十三 基金的费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费

2、基金托管人的托管费

3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等)

4、基金合同生效以后的信息披露费用

5、基金份额持有人大会费用

6、基金合同生效以后的会计师费和律师费

7、基金资产的资金汇划费用

8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第(一)款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

(三)不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

(五)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1、“三、基金管理人”部分,对董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人员、本基金基金经理、投资决策委员会成员的相关信息作了更新。

2、“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

3、“五、相关服务机构”部分,对直销机构、代销机构等相关内容进行了更新。

4、“十、基金的投资”部分,对基金投资组合报告作了更新。

5、“十一、基金的业绩”部分,对基金投资业绩作了更新。

6、“二十三、其他应披露事项”部分,根据前次招募说明书(更新)公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二○一一年八月五日



序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 136,834,621.26 81.96
其中:股票 136,834,621.26 81.96
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 28,883,046.09 17.30
6 其他资产 1,238,198.41 0.74
7 合计 166,955,865.76 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,594,854.08 1.57
B 采掘业 7,586,689.50 4.58
C 制造业 88,732,534.78 53.52
C0 食品、饮料 13,802,572.26 8.32
C1 纺织、服装、皮毛 2,882,115.99 1.74
C2 木材、家具 366,938.88 0.22
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,935,395.89 2.98
C5 电子 3,820,411.00 2.30
C6 金属、非金属 16,440,764.39 9.92
C7 机械、设备、仪表 26,536,657.17 16.00
C8 医药、生物制品 19,371,330.42 11.68
C99 其他制造业 576,348.78 0.35
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,497,411.39 1.51
E 建筑业 3,396,573.64 2.05
F 交通运输、仓储业 2,764,896.15 1.67
G 信息技术业 7,377,717.66 4.45
H 批发和零售贸易 10,144,573.87 6.12
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 6,257,711.52 3.77
K 社会服务业 499,206.87 0.30
L 传播与文化产业 4,472,841.92 2.70
M 综合类 509,609.88 0.31
合计 136,834,621.26 82.53
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000937 冀中能源 162,630 7,586,689.50 4.58
2 000568 泸州老窖 87,371 3,896,746.60 2.35
3 002007 华兰生物 94,800 3,839,400.00 2.32
4 600238 海南椰岛 202,876 3,363,684.08 2.03
5 000858 五粮液 104,490 3,332,186.10 2.01
6 600600 青岛啤酒 102,489 3,209,955.48 1.94
7 002171 精诚铜业 142,927 3,195,847.72 1.93
8 600869 三普药业 93,674 2,964,782.10 1.79
9 002212 南洋股份 140,060 2,858,624.60 1.72
10 601866 中海集运 618,545 2,764,896.15 1.67
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 235,786.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,380.75
5 应收申购款 996,030.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,238,198.41
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
基金成立至2010年12月31日 5.60% 1.28% 10.32% 1.26% -4.72% 0.02%
过去三个月 -0.85% 1.32% 2.72% 1.09% -3.57% 0.23%
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