华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)
2013年第2号
重要提示
华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2010年2月8日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2010】184号)和2010年5月10日《关于华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2010】295号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2010年6月22日正式生效。
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为2013年6月21日,有关财务和业绩表现数据截止日为2013年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。
一 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人:齐亮
成立日期: 2004年11月18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号
经营范围:基金管理业务 发起设立基金 中国证监会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:沈炜
联系电话:400-888-0001,(021)38601777
股权结构: PineBridge Investments LLC(柏瑞投资有限责任公司)49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
齐亮先生:董事长,硕士,1994-1998年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长,1998-2001年任中央财经领导小组办公室副局长,2001年至2004年任华泰证券股份有限公司副总裁。
姜治平先生:董事,硕士,曾就职于CR&R环保公司、Unisys优利系统日本有限公司,1994年-2002年任纽约银行梅隆资产管理公司高级投资组合经理,2003年-2010年任纽约梅隆资产管理公司亚太区行政总裁,2010年-2011年任纽约梅隆银行被动投资及交易型开放式指数证券投资基金全球主管,2012年3月至今任柏瑞投资公司行政总裁。
吴祖芳先生:董事,硕士,1992年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。
Rajeev Mittal先生: 董事,学士,1992年加入美国国际集团,2009—2011年担任柏瑞投资(欧洲分公司)总经理,新兴市场投资主管,全球固定收益研究团队主管和行政总裁(欧洲分公司),2011年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁(亚洲,日本除外)、总经理、新兴市场投资总管,全球固定收益研究团队主管。
韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
朱小平先生,独立董事,硕士,1983至今任中国人民大学商学院教授。
陈念良先生,独立董事,1977年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。
薛加玉先生,独立董事,博士,1988-1997年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财务处长、副总经济师,1997-1999年任长城证券有限公司投资银行部副总经理,1999-2000年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理,2000-2001年任北京华创投资管理有限公司执行总裁,2001年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。
杨科先生:独立董事,学士,2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。
2、监事会成员
常小抒先生:监事长,学士,2004-2007年任美国国际集团全球投资公司资深财务分析师,2007年至今任柏瑞投资亚洲有限公司(原美国国际集团亚洲投资公司)亚洲区首席财务官。
王桂芳女士:监事,硕士, 1996-2003年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海城市中心营业部总经理。
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF基金及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。
陈培先生:监事,硕士。2001-2004年,就职于富国基金管理有限公司,任基金会计等职。2004年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任基金事务部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999-2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理,2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
4、本基金基金经理
王本昌,理学硕士。曾任职于济安金信科技有限公司、塔塔咨询服务有限公司,2007年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员及基金经理助理,2012年3月起任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。
历任本基金基金经理:
汪晖先生,2010年6月22日至2011年8月5日任本基金基金经理。
卞亚军先生,2010年10月8日至2012年4月6日任本基金基金经理。
秦岭松先生,2011年1月21日至2012年2月2日任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
主席:总经理韩勇先生
成员:副总经理王溯舸先生 投资部总监汪晖先生 田汉卿女士 固定收益部总监董元星先生 研究部副总监蔡静女士 基金经理沈涛先生。
列席人员:督察长陈晖女士 投资决策委员会主席指定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜
2、办理基金备案手续
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
6、编制季度、半年度和年度基金报告
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项 采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
13、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营
(2)违反基金合同或托管协议
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管
(6)玩忽职守、滥用职权
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序
(9)贬损同行,以抬高自己
(10)以不正当手段谋求业务发展
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行
(3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中的盲点
(5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的目的
(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计 董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。
公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
(3)控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。
自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。
(5)内部监控
内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任
(2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
二 基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:肖钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工120余人。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务,托管资产规模居同业前列。
(三)证券投资基金托管情况
截至2013年3月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选LOF、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股票型、中证500沪市交易型开放式指数、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证300指数分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券型、广发双债添利债券型、长盛添利30天理财债券型、信诚理财7日盈债券型、长盛添利60天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财21天债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证中票50指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、汇添富理财21天债券型发起式、国泰国证房地产业指数分级、招商央视财经50指数、嘉实中证中期企业债指数、大成中证100交易型开放式指数、长盛纯债债券型、华夏双债增强债券型、泰达宏利信用合利定期开放债券型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)、信诚全球商品主题(QDII)、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型(QDII)、易方达标普全球高端消费品指数增强型(QDII)、建信全球资源股票型(QDII)、恒生交易型开放式指数(QDII)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接(QDII)、广发纳斯达克100指数(QDII)等197只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全。最近一年内,中国银行托管及投资者服务部及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
三 相关服务机构
(一)基金份额发售机构
基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。
1、直销机构:
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
办公地址:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人:齐亮
电话:(021)38601777
传真:(021)38601799
联系人:沈炜
客服电话:400-888-0001,(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
2、代销机构
1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
传真:(010)66594853
客服电话:95566
公司网址:www.boc.cn
2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街55号
办公地址:北京市复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
传真:(010)66107914
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
传真:(010)85109219
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
4)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
联系人:陈春林
传真:(010)68858117
客服电话:95580
公司网址:www.psbc.com
5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系人:吴中文
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
6)招商银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
7)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
联系人:赵树林
电话:(010)65557046
传真:(010)65550828
客服电话:95558
公司网址:bank.ecitic.com
8)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
联系人:董云巍
客服电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
9)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦
电话:010-66223584
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
10)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系人:董金
电话:(010)85238441
传真:(010)85238680
客服电话:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
11)浙商银行股份有限公司
注册地址: 浙江省杭州市庆春路288号
办公地址: 浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人:张达洋
联系人:毛真海/刘坚
电话:0571-87659546/87659234
传真:0571-87659188
客服电话:95527
公司网址:www.czbank.com
12)嘉兴银行股份有限公司
注册地址:嘉兴市建国南路409号
办公地址:嘉兴市建国南路409号
法定代表人:许洪明
联系人:陈兢
电话:0573-82082676
传真:0573-82062161
客服电话:0573-96528
公司网址:www.bojx.com
13)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道1600号32层
办公地址:上海浦东新区世纪大道1600号32层
法定代表人:郭林
联系人:戴莉丽
电话:(021)32229888
传真:(021)68728703
客服电话:(021)63340678
公司网站:www.ajzq.com
14)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:(0755)82825551
传真:(0755)82558355
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
15)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:(022)28451861
传真:(022)28451892
客服电话:400-651-5988
公司网址:www.bhzq.com
16)财达证券有限责任公司
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人:翟建强
联系人:胡士光
电话:(0311)66006403
传真:(0311)66006249
客服电话:400-612-8888
公司网址:www.s10000.com
17)财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
电话:(0731)84403319
传真:(0731)84403439
客服电话:(0731)84403319
公司网址:www.cfzq.com
18)财通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
联系人: 徐轶青
电话:(0571)87822359
传真:(0571)87818329
客服电话:96336(浙江),40086-96336(全国)
公司网址:www.ctsec.com
19)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:(027)65799999
传真:(027)85481900
客服电话:95579或4008-888-999
公司客服网址:www.95579.com
20)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市福山路500号26楼
办公地址:上海市福山路500号26楼
法定代表人:姚文平
联系人:徐可
电话:(021)68761616
传真:(021)68767981
客服电话:400-888-8128
公司网址:www.tebon.com.cn
21)第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人:刘学民
联系人:徐子婷
电话:(0755)82481522
传真:(0755)82485081
客服电话:400-888-1888
公司网址:www.firstcapital.com.cn
22)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
电话:(0431)85096517
传真:(0431)85096795
客服电话:4006000686,(0431)85096733
公司网址:www.nesc.cn
23)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼21-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:(021)63325888
传真:(021)63327888
客服电话:95503
公司网址:www.dfzq.com.cn
24)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人:朱科敏
联系人:梁旭
电话:(0519)88157761
传真:(0519)88157761
客服电话: 400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
25)东吴证券股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦
办公地址:江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
客服电话:(0512)33396288
公司网址:www.dwjq.com.cn
26)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:徐勇力
联系人:汤漫川
电话:(010)66555316
传真:(010)66555246
客服电话:400-888-8993
公司网址:www.dxzq.net.cn
27)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:郭军瑞
电话:(0731)85832503
传真:(0731)85832214
客服电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
28)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
客服电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
29)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:(020)87555888
传真:(020)87555305
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
30)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20层
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20层
法定代表人:刘东
联系人:林洁茹
电话:(020)88836999
传真:(020)88836654
客服电话:961303
公司网址:www.gzs.com.cn
31)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:(010)84183333
传真:(010)84183311-3389
客服电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
32)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼
法定代表人:冉云
联系人:金喆
电话:(028)86690126
传真:(028)86690126
客服电话:4006-600109
公司网址:www.gjzq.com.cn
33)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
办公地址:江苏省无锡市县前东街168号
法定代表人:雷建辉
联系人:沈刚
电话:(0510)82831662
传真:(0510)82833217
客服电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
34)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:万建华
联系人: 芮敏棋
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电话:95521
公司网址:www.gtja.com
35)国信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133302
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
36)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系人:李蔡
电话:(0551)2207939
传真:(0551)2645709
客服电话:95578
公司网址:www.gyzq.com.cn
37)海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
38)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:(010)88085858
传真:(010)88085195
客服电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
39)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
联系人:汪明丽
电话:(021)68778075
传真:(021)68777723
客服电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
40)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
客服电话:96326(福建省外请加拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
41)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:(0931)4890208
传真:(0931)4890118
客服电话:(0931)4890100、4890619、4890618
公司网址:www.hlzqgs.com
42)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号华融大厦A座五层
法定代表人:宋德清
联系人:梁宇
电话:(010)58568007
传真:(010)58568062
客服电话:(010)58568118 或前往各营业网点咨询
公司网址:www.hrsec.com.cn
43)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系人:孔晓君
电话:(0755)82569143
传真:(0755)82492962
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
44)华鑫证券有限责任公司
注册地址:上海市肇家浜路750号
办公地址:上海市肇家浜路750号
法定代表人:洪家新
联系人:程学军
电话:(021)64379456
传真:(021)64333051
客服电话: 021-32109999、029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
45)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:李铮
电话:(025)52310585
传真:(025)52310586
客服电话:400-828-5888
公司网址:www.njzq.com.cn
46)平安证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:(0755)22626391
传真:(0755)82400862
客服电话:95511*8
公司网址:stock.pingan.com
47)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
客服电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
48)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:(0351)8686659
传真:(0351)8686619
客服电话:400-666-1618、(0351)95573
公司网址:www.i618.com.cn
49)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号华旭大厦
办公地址:上海市西藏中路336号华旭大厦
法定代表人:郁忠民
联系人:张瑾
电话:(021)53519888
传真:(021)53519888
客服电话:400-891-8918,(021)962518
公司网址:www.962518.com
50)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:储晓明
联系人:李清怡
电话:(021)54041654
传真:(021)54038844
客服电话:95523或4008895523
公司网址:www.sywg.com
51)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
联系人:罗创斌
电话:(020)37865070
传真:(020)37865008
客服电话:400-888-8133
公司网址:www.wlzq.com.cn
52)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:(023)63786141
传真:(023)63810422
客服电话:400-809-6096
公司网址:www.swsc.com.cn
53)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺
电话:(021)68634518
传真:(021)68865680
客服电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
54)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:刘汝军
联系人:孙恺
电话:(010)83561149
传真:(010)83561094
客服电话:400-698-9898
公司网址:www.xsdzq.cn
55)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
56)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼
法定代表人:兰荣
联系人:雷宇钦
电话:(0591)38507679
客服电话:400-888-8123
公司网址:www.xyzq.com.cn
57)招商证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82960141
客服电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
58)浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人:吴承根
联系人:李凌芳
电话:(021)64718888
传真:(0571)87901913
客服电话:(0571)967777
公司网址:www.stocke.com.cn
59)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:赵大建
联系人:李微
电话:(010)59355941
传真:(010)66553791
客服电话:400-889-5618
公司网址:www.e5618.com
60)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:(010)66568430
传真:(010)66568990
客服电话:400-888-8888
公司网址:www.chinastock.com.cn
61)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
电话:(0791)86768681
传真:(0791)86770178
客服电话:400-886-6567
公司网址:www.avicsec.com
62)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:(0755)82023442
传真:(0755)82026539
客服电话:400-600-8008
公司网址:www.china-invs.cn
63)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
联系人:王霈霈
电话:(0571)87112507
传真:(0571)85783771
客服电话:(0571)96598
公司网址:www.bigsun.com.cn
64)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:400-8888-108
传真:(010)65182261
客服电话:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com
65)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
客服电话:(0532)96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
66)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:腾艳
电话:(010)60838888
传真:(010)60833739
客服电话:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
67)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳、耿铭
电话:(0371)65585670
传真:(0371)65585665
客服电话:(0371)967218
公司网址:www.ccnew.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人:齐亮
办公地址:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
电话:400-888-0001,(021)38601777
传真:(021)50103016
联系人:陈培
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市金杜律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
负责人:王玲
电话:(021)24126000
传真:(021)24126150
经办律师:靳庆军、傅轶
联系人:傅轶
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:单峰
经办注册会计师:薛竞、单峰
四 基金的名称
华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金
五 基金的类型
契约型开放式
六基金的投资目标
以定量估值分析为主,结合基本面定性研究,力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业,在风险可控的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
七 基金的投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95% 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%。其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
八 基金的投资策略
1、股票投资策略
本基金以定量估值识别为主并结合行业和公司基本面趋势分析,以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会,先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。这些隐藏价值因素主要包括但不限于以下情形:
(1)周期复苏及扩张:基本面良好,但由于受行业周期波动或市场系统风险影响导致股价相对低估
(2)高速稳定成长:拥有某些占有特定市场份额的特殊产品或具有技术、资源、渠道、管理等优势,从而具有持续增长潜力的公司
(3)事件驱动:通过管理层结构调整、商业模式转变等事件获得发展动能的公司或者可能通过并购或重组获得新增长动力的公司
本基金的股票投资策略包含定量估值识别和公司基本面趋势识别。
定量估值识别:
本基金认为,研究和识别非完全有效市场中蕴含的各种潜在投资机会的公司,是以相对估值较低为前提。本基金管理人基于对中国证券市场的大量实证研究、分析和筛选,选取代表性最强的能够反映股票长期超额收益的量化指标,以此为基本要素,建立多因子定量估值筛选模型。
本基金管理人基于对上市公司财务数据的分析,将涵盖公司估值的各种影响因子进行数量化识别,并通过单指标统计模型建立因子与股价涨幅之间的联系,从而测试及比对各因子的有效性,最终确定模型中的选股因子。在实证检验的基础上,本基金所采用的多因子定量估值筛选模型选取以市息率(PD)、市现率(PCF)、市销率(PS)、市盈率(PE)、市净率(PB)等价值因子作为主要选股标准而构建。基于历史数据的有效性检验,本基金管理人根据不同行业的周期性质、商业模式、资源属性等特性,选取相应行业优化估值因子,在行业内进行排序,挑选出各估值因子处于行业排序前三分之一的股票,构成初选股票组合。本基金将根据上市公司季度财务数据,按照该模型和流程,定期对上市公司进行筛选和排序,从而调整和优化股票组合。
公司基本面趋势识别:
在量化估值筛选的基础上,对上市公司基本面趋势的研究,能够使本基金更好地发现具有潜在投资机会的上市公司,有助于避免“价值陷阱”,提高投资决策效率,进而形成最终投资组合。
(1)周期复苏及扩张型企业的识别
具有周期复苏特性的企业所处的行业一般具有周期性波动的特征,市场参与者一般都是价格接受者,企业资本性投入大、周期较长,产品价格受市场供求以及外来因素的影响而出现波动。短期来看,行业和公司的发展和估值经常偏离长期发展趋势和合理估值范围。对于该类企业,本基金将重点关注其所处行业的长期发展趋势和所处周期阶段,发掘所处行业周期良性变动的拐点和行业扩张周期发展趋势。
(2)高速稳定成长型企业的识别
(下转A53版)