汇添富深证 300交易型开放式指数证券投

资基金联接基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

2

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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2

1.2 目录

§1重要提示及目录.................................................................................................................................2

重要提示

1.1 ......................................................................................................................................2

1.2目录.............................................................................................................................................3

§ 基金简介

2 ...............................................................................................................................................5

基金基本情况

2.1 ..............................................................................................................................5

基金产品说明

2.2 ..............................................................................................................................5

基金管理人和基金托管人

2.3 ..........................................................................................................6

信息披露方式

2.4 ..............................................................................................................................7

其他相关资料

2.5 ..............................................................................................................................7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................8

主要会计数据和财务指标

3.1 ..........................................................................................................8

基金净值表现

3.2 ..............................................................................................................................8

过去三年基金的利润分配情况

3.3 ................................................................................................10

§4 管理人报告

.........................................................................................................................................11

4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................19

§ 托管人报告

5 .........................................................................................................................................20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................20

§6 审计报告

.............................................................................................................................................21

§7 年度财务报表

.....................................................................................................................................23

资产负债表

7.1 ................................................................................................................................23

利润表

7.2 ........................................................................................................................................24

所有者权益（基金净值）变动表

7.3 ............................................................................................26

7.4 报表附注 ....................................................................................................................................27

§ 投资组合报告 7

8 .....................................................................................................................................5

期末基金资产组合情况

8.1 ............................................................................................................57

期末按行业分类的股票投资组合

8.2 ............................................................................................57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................58

报告期内股票投资组合的重大变动

8.4 ........................................................................................68

期末按债券品种分类的债券投资组合

8.5 ....................................................................................70

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................70

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................70

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................70

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................70

第3页共页

88

2

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................70

8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................70

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.12 ..................................................................7 1

8.13 投资组合报告附注..................................................................................................................7 1

§9 基金份额持有人信息 7

......................................................................................................................... 3

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................73

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.2 ....................................................................73

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.

9.3 ................................73

§10开放式基金份额变动 74

.....................................................................................................................

§11重大事件揭示 7

................................................................................................................................. 5

11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................75

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2 .......................................75

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

11.3 ...........................................................77

基金投资策略的改变

11.4 ..............................................................................................................77

为基金进行审计的会计师事务所情况

11.5 ..................................................................................77

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................77

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................77

11.8 其他重大事件..........................................................................................................................79

§ 备查文件目录

12 ...................................................................................................................................88

备查文件目录

12.1 ..........................................................................................................................88

存放地点

12.2 ..................................................................................................................................88

查阅方式

12.3 ..................................................................................................................................88

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2

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接

基金

基金简称 汇添富深证300ETF联接

基金主代码 470068

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年9月28日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 46,441,085.30份

基金合同存续期 不定期

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 深证300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159912

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年9月16日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011年11月24日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.2基金产品说明

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏

离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作

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2

为其主要投资标的，并不参与目标ETF的管理。本基

金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基

金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二

级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市

场买卖目标ETF的基金份额。

业绩比较基准 深证300指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税

后）*5%

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于

混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基

金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标

的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征。

2.2.1目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日

均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超

过2%。

业绩比较基准 深证300指数收益率。

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于

混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基

金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风

险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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2

名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司

公司

姓名 李鹏 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 010-66105798

注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55

号6栋538室 号

办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55

际大楼21层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 李文 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com

址

基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金

管理股份有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场东方经贸城安永大楼16层

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼

21层

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2

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -1,896,832.42 18,339,015.94 689,551.37

本期利润 -11,947,161.33 14,812,223.33 10,518,899.39

加权平均基金份额本期利润 -0.2760 0.3339 0.2304

本期加权平均净值利润率 -20.74% 21.07% 23.08%

本期基金份额净值增长率 -18.32% 29.04% 26.70%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 13,932,145.90 15,933,319.21 -1,635,197.57

期末可供分配基金份额利润 0.3000 0.3763 -0.0333

期末基金资产净值 60,373,231.20 67,382,414.16 60,522,694.53

期末基金份额净值 1.3000 1.5916 1.2334

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 30.00% 59.16% 23.34%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -7.57% 1.02% -7.55% 1.03% -0.02% -0.01%

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2

过去三个月 -3.54% 0.79% -3.30% 0.80% -0.24% -0.01%

过去六个月 -2.70% 0.87% -2.24% 0.88% -0.46% -0.01%

过去一年 -18.32% 1.62% -18.40% 1.66% 0.08% -0.04%

过去三年 33.54% 1.81% 37.76% 1.85% -4.22% -0.04%

过去五年 42.61% 1.63% 47.29% 1.67% -4.68% -0.04%

自基金合同

生效日起至 30.00% 1.60% 23.01% 1.66% 6.99% -0.06%

今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月28日）起6个月，建仓期结束时各

项资产配置比例符合合同规定。

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2

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

注：本基金2014年度至2016年度均未进行利润分配。

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2

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北

京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司(ChinaUniversalAssetManagement(Hong Kong)CompanyLimited)和汇添富资本管理有限公司。

汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII

业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人，基本养老保险基金委托投资管理人。

截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、社保基金、养老金、国际业务等投融资业务以及互联网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。

汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2016年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：截至2016年年底，汇添富基金旗下权益主动管理型基金过去5年平均收益率139%，在大型基金公司中持续排名第一（数据来源：银河证券基金研究中心）。优秀的投资业绩获得了行业高度认可。2016年，公司先后获得“年度十大明星基金公司”、“五年持续回报明星基金公司”、“金基金TOP公司”等多项荣誉；汇添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得“金牛基金”大奖。

2016年，汇添富基金新发16只基金，包括2只股票型基金，5只指数基金，3只债券型基金，

4只保本基金，以及2只混合型基金。其中，上海国企ETF首募规模达152亿元，位居今年所有

权益类产品发行规模首位。全年，公司公募基金产品达到75只，涵盖权益、固定收益、混合、灵

活配置、指数、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。

2016年，汇添富基金在规范电子商务运作的基础上，陆续完成安全中心体系、快捷支付渠道

及新版手机APP建设，加强优化客户体验，提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名

行业前列。

2016年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理财总部保有规模达 2250

亿元。12月，公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格，未来将为做好做大养老金投资业务而

努力。

2016年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的

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2

渠道维护口碑带来了汇添富品牌在渠道影响力的显着提升。在传统大中型银行和券商渠道的基础上，公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道，助力新基金发行。2016年，公司所有新发基金规模在同期同类新基金中排名均位居前列。公司大力开展“汇定投汇添富”系列定投推广活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部，全力打造汇添富定投品牌。

2016年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客

户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、理财基金、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各项销售业务提供全方位支持。

2016年，香港子公司的国际业务取得较大进展。香港子公司顺利成为韩国退休教师基金KTCU

选聘的A股投资管理人，并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任,成为其两只公募基

金的投资顾问。

2016年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任，公益活动影响力得到进一步提升。

1月，公司开展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动，160名乡村学

子与汇添富员工完成结对。3月，南京山地马拉松通过报名筹款为“河流孩子”项目筹得善款近

7万元。5月，公司员工参加“一个鸡蛋的暴走”筹得善款12万元。6月，公司首次开展海外学

子支教活动，组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学，开展为期1周的公益支教活动。

志愿者们充分借鉴海外教学的授课方式，帮助乡村小学生打开视野。8月，南方多省遭遇严重洪

涝灾害，公司员工自发地发起赈灾捐款，成功募集20余万元善款，全部用于为受灾地区学校捐赠

图书、教学和生活用品。10月，上海国际马拉松赛的“全马完赛公益捐赠活动”累计筹集17万

善款。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业

竞争、互联网金融、两地基金互认的多重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，拥抱变革、奋勇拼搏、砥砺前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

证券从业 说明

姓名 职务 期限

年限

任职日期 离任日期

汇添富黄 2015年1月6 国籍：中国，学历：北京

赖中立 - 9年

金及贵金日 大学中国经济研究中心金

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2

属基金 融学硕士，相关业务资格：

(LOF)的 证券投资基金从业资格。

基金经 从业经历：曾任泰达宏利

理、汇添 基金管理有限公司风险管

富恒生指 理分析师。2010年8月加

数分级 入汇添富基金管理股份有

（QDII） 限公司，历任金融工程部

基金、汇 分析师、基金经理助理。

添富深证 2012年11月1日至今任

300ETF基 汇添富黄金及贵金属基金

金、汇添 (LOF) 的基金经理，2014

富深证 年3月6日至今任汇添富

300ETF联 恒生指数分级（QDII）基

接基金、 金的基金经理，2015年1

汇添富香 月6日至今任汇添富深证

港优势混 300ETF基金、汇添富深证

合基金的 300ETF 基金联接基金的

基金经 基金经理，2015年5月26

理、汇添 日至2016年7月13日任

富中证环 汇添富香港优势混合基金

境治理指 的基金经理，2016年12

数（LOF） 月29日至今任汇添富中

基金的基 证环境治理指数（LOF）基

金经理。 金的基金经理。

汇添富中 国籍：中国，学历：中国

证主要消 科学技术大学金融工程博

费ETF、汇 2015年8月 士研究生，相关业务资格：

过蓓蓓 - 5年

添富中证 18日 证券投资基金从业资格。

医药卫生 从业经历：曾任国泰基金

ETF、汇添 管理有限公司金融工程部

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2

富中证能 助理分析师、量化投资部

源ETF、汇 基金经理助理。2015年6

添富中证 月加入汇添富基金管理股

金融地产 份有限公司任基金经理助

ETF、汇添 理，2015年8月3日至今

富深证 任中证主要消费ETF基

300ETF基 金、中证医药卫生ETF基

金、汇添 金、中证能源ETF基金、

富深证 中证金融地产ETF基金、

300ETF联 汇添富中证主要消费ETF

接基金、 联接基金的基金经理，

汇添富主 2015年8月18日至今任

要消费 汇添富深证300ETF基金、

ETF联接 汇添富深证300ETF基金

基金、汇 联接基金的基金经理，

添富中证 2016年12月22日至今任

生物科技 汇添富中证生物科技指数

指 数 （LOF）基金的基金经理，

（LOF）基 2016年12月29日至今任

金、汇添 汇添富中证中药指数

富中证中 （LOF）基金的基金经理。

药指数

（LOF）基

金的基金

经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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2

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由 第1页共页

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2

投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显着程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为10次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年沪深300指数下跌11.28%，熔断政策影响了开年行情，之后市场企稳反弹，消费、金

融、大宗商品类股票反弹明显。我国经济数据、企业盈利数据、价格数据全年呈现企稳回升势头，稳增长的任务基本达成。房地产市场在严格的调控政策后出现环比下降，初现效果。债券市场在四季度经历了剧烈调整，利率快速攀升，资金紧张态势在接近年末时才稍有缓解。资金在房市、股市、债市、汇市、黄金五大资产配置工具的腾挪,在境内外之间的流动驱动了市场的变化，货币政策转向中性偏紧，积极财政政策值得期待，金融去杠杆成为共识。

本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资仓位在考察期内始终保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了基金平稳运作管理的目的。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内深证300联接基准下跌-18.40%，本基金在报告期内累计收益率为-18.32%，收益率

超越业绩比较基准0.08%。收益率的差异因素主要来源于日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪

误差为0.0348%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。

第16页共页

88

2

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年度经济平稳收官使得2017年增速有所支撑，企业盈利仍处于改善区间，产业结构继

续优化，经济转型也在持续推进。同时，部门产业过剩仍然存在，需求不足是一方面，供给去产能将是2017年重点工作。因此，2017年宏观经济面在平稳增长中仍面临一定的不确定因素，通胀有可能全面上升。为此，积极的财政政策将代替货币政策充当冲抵平衡的作用，国家意志主导的投资和改革将是全年的重头戏。

A股市场情绪面较为乐观，但整体趋势性机会在2017年还是很难见到，大小盘风格、成长价

值风格的分化将日趋明显。资金在股市的配置将更加看重公司基本面因素，低估值、稳定真成长的股票将受到青睐。

作为被动投资的指数型基金，汇添富深证300ETF联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持既

定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。

本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：

（一）完善规章制度，健全内部控制体系

在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。

（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规

本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。

（三）强化培训教育，提高全员合规意识

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7 88

2

本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

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8 88

2

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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2

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的

托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——汇添富

基金管理股份有限公司在汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、

基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富深证300交易型开放式指

数证券投资基金联接基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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2 88

2

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体

基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的汇添富深证300交易型开放式指数证券投资

基金联接基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、

2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务

报表附注

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有

限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定

编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护

必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的

重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

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2

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了汇添富深证300交易型开放式指数证券

投资基金联接基金2016年12月31日的财务状况以及2016年

度的经营成果和净值变动情况。

注册会计师的姓名 陈露 蔺育化

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2017年3月28日

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2

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 3,235,997.06 4,437,780.21

结算备付金 1,531.57 49,862.62

存出保证金 1,496.25 20,967.78

交易性金融资产 7.4.7.2 57,286,574.94 63,171,435.30

其中：股票投资 2,041,323.29 2,387,612.46

基金投资 55,245,251.65 60,783,322.84

债券投资 - 500.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 137,519.50 10,335.73

应收利息 7.4.7.5 658.80 840.54

应收股利 - -

应收申购款 25,708.91 262,803.30

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 60,689,487.03 67,954,025.48

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

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2

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 186,671.07 413,971.07

应付管理人报酬 2,097.60 2,591.91

应付托管费 419.52 518.36

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 6,413.25 23,065.71

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 120,654.39 131,464.27

负债合计 316,255.83 571,611.32

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 46,441,085.30 42,337,461.72

未分配利润 7.4.7.10 13,932,145.90 25,044,952.44

所有者权益合计 60,373,231.20 67,382,414.16

负债和所有者权益总计 60,689,487.03 67,954,025.48

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.3000元，基金份额总额46,441,085.30

份。

2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

7.2利润表

会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

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2

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -11,757,438.15 15,274,638.67

.

1 利息收入 25,040.31 38,066.18

其中：存款利息收入 7.4.7.11 25,040.08 38,065.94

债券利息收入 0.23 0.24

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

.

2 投资收益（损失以“6”填列） -1,786,335.93 18,356,763.88

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -482,717.19 159,441.56

7.4.7.13 -1,321,829.3 18,170,094.90

基金投资收益

6

债券投资收益 7.4.7.14 78.43 344.17

资产支持证券投资收益 7.4.7.14.3 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 18,132.19 26,883.25

.

公允价值变动收益（损失以“

6

3 ” 7.4.7.18 -10,050,328.91 -3,526,792.61

号填列）

.

汇兑收益（损失以“

4 6”号填列） - -

.

5 其他收入（损失以“6”号填列） 7.4.7.19 54,186.38 406,601.22

减：二、费用 189,723.18 462,415.34

1

．管理人报酬 7.4.10.2.1 24,236.47 30,529.10

2．托管费 7.4.10.2.2 4,847.36 6,105.83

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.20 40,551.35 295,692.41

5．利息支出 - -

第25页共88页

2

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.2 1 120,088.00 130,088.00

三、利润总额（亏损总额以“-” -11,947,161.33 14,812,223.33

号填列）

注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 42,337,461.72 25,044,952.44 67,382,414.16

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -11,947,161.33 -11,947,161.33

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 4,103,623.58 834,354.79 4,937,978.37

生的基金净值变动数

（净值减少以“6”号填列）

其中：

1.基金申购款 38,421,855.54 12,666,984.91 51,088,840.45

2.基金赎回款 -34,318,231.96 -11,832,630.12 -46,150,862.08

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“

6

”

号填列）

五、期末所有者权益（基 46,441,085.30 13,932,145.90 60,373,231.20

金净值）

第 6页共页

2 88

2

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 49,068,118.96 11,454,575.57 60,522,694.53

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 14,812,223.33 14,812,223.33

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -6,730,657.24 -1,221,846.46 -7,952,503.70

生的基金净值变动数

（净值减少以“6”号填列）

其中：

1.基金申购款 206,397,622.29 130,715,234.49 337,112,856.78

2.基金赎回款 -213,128,279.53 -131,937,080.95 -345,065,360.48

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“

6

”

号填列）

五、期末所有者权益（基 42,337,461.72 25,044,952.44 67,382,414.16

金净值）

注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______张晖______ ______李骁______ ____韩从慧____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)，系经中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]886号文《关于核准汇添富深

证300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富

第27页共88页

2

基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011

年9月28日正式生效，首次设立募集规模为336,005,348.19份基金份额。本基金为契约型开放

式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。本基金业绩比较基准为：深证300指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

第28页共88页

2

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和基金投资。

本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、存出保证金、结算备付金和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

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2

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调

整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证 第30页共页

88

2

具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

第31页共页

88

2

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额

（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额

（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提；

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合

同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配

比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进

行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 第3页共页

2 88

2

每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(5)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15

个工作日；

(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 第33页共页

88

2

利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

第3页共页

4 88

2

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 3,235,997.06 4,437,780.21

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 3,235,997.06 4,437,780.21

注：本基金本报告期末及上年度末均未投资于定期存款。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,091,861.61 2,041,323.29 -50,538.32

第3页共页

5 88

2

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 60,880,413.17 55,245,251.65 -5,635,161.52

其他 - - -

合计 62,972,274.78 57,286,574.94 -5,685,699.84

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,352,563.16 2,387,612.46 35,049.30

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 500.00 500.00 -

债券

银行间市场 - - -

合计 500.00 500.00 -

资产支持证券 - - -

基金 56,453,743.07 60,783,322.84 4,329,579.77

其他 - - -

合计 58,806,806.23 63,171,435.30 4,364,629.07

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

第36页共页

88

2

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

20 16年12月3 1日 2015年12月31日

应收活期存款利息 657.35 801.71

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 0.75 29.35

应收债券利息 - 0.08

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

其他 0.70 9.40

合计 658.80 840.54

注：表中“其他”为应收保证金利息。

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 6,413.25 23,065.71

银行间市场应付交易费用 - -

合计 6,413.25 23,065.71

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第3页共页

7 88

2

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 654.39 1,464.27

应付审计费 40,000.00 40,000.00

应付信息披露费 80,000.00 90,000.00

合计 120,654.39 131,464.27

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 42,337,461.72 42,337,461.72

本期申购 38,421,855.54 38,421,855.54

本期赎回以""号填列 -34,318,231.96 -34,318,231.96

6

( )

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回以""号填列 - -

6

( )

本期末 46,441,085.30 46,441,085.30

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,933,319.21 9,111,633.23 25,044,952.44

本期利润 -1,896,832.42 -10,050,328.91 -11,947,161.33

本期基金份额交易 1,227,150.75 -392,795.96 834,354.79

产生的变动数

其中：基金申购款 12,907,116.61 -240,131.70 12,666,984.91

第3页共页

8 88

2

基金赎回款 -11,679,965.86 -152,664.26 -11,832,630.12

本期已分配利润 - - -

本期末 15,263,637.54 -1,331,491.64 13,932,145.90

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

活期存款利息收入 23,761.23 32,577.94

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 326.24 2,132.28

其他 952.61 3,355.72

合计 25,040.08 38,065.94

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

股票投资收益——买卖股票差价 -140,188.32 -52,845.87

收入

股票投资收益——赎回差价收入 - -

股票投资收益——申购差价收入 -342,528.87 212,287.43

合计 -482,717.19 159,441.56

第3页共页

9 88

2

7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 11,590,711.26 101,265,034.11

减：卖出股票成本总额 11,730,899.58 101,317,879.98

买卖股票差价收入 -140,188.32 -52,845.87

7.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

申购基金份额总额 15,969,440.00 94,490,240.00

减：现金支付申购款总额 1,439,310.86 12,958,102.58

减：申购股票成本总额 14,935,123.06 81,829,039.12

加：申购可收退补款 62,465.05 509,189.13

申购差价收入 -342,528.87 212,287.43

7.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

卖出/赎回基金成交总额 10,220,281.80 104,341,023.22

减：卖出/赎回基金成本总额 11,542,111.16 86,170,928.32

基金投资收益 -1,321,829.36 18,170,094.90

第 0页共页

4 88

2

7.4.7.14债券投资收益

7.4.7.14.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

债券投资收益——买卖债 78.43 344.17

券（、债转股及债券到期兑

付）差价收入

债券投资收益——赎回差 - -

价收入

债券投资收益——申购差 - -

价收入

合计 78.43 344.17

7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

卖出债券（、债转股及债券 778.74 1,044.48

到期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及 700.00 700.00

债券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 0.31 0.31

买卖债券差价收入 78.43 344.17

7.4.7.14.3资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期末及上期末未持有资产支持证券。

第 1页共页

4 88

2

7.4.7.15贵金属投资收益

7.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期末及上期末未持有贵金属投资。

7.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比区间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比区间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比区间均无贵金属投资收益。

7.4.7.16衍生工具收益

7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16.2衍生工具收益 ——其他投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比区间均无衍生工具收益。

7.4.7.17股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

股票投资产生的股利收益 18,132.19 26,883.25

基金投资产生的股利收益 - -

合计 18,132.19 26,883.25

7.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

第42页共88页

2

1.交易性金融资产 -10,050,328.91 -3,526,792.61

——股票投资 -85,587.62 4,560.88

——债券投资 - -166.24

——基金投资 -9,964,741.29 -3,531,187.25

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -10,050,328.91 -3,526,792.61

7.4.7.19其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

基金赎回费收入 54,186.38 406,601.22

合计 54,186.38 406,601.22

7.4.7.20交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 40,551.35 295,692.41

银行间市场交易费用 - -

合计 40,551.35 295,692.41

第 3页共页

4 88

2

7.4.7.21其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 80,000.00 90,000.00

银行划款费用 88.00 88.00

合计 120,088.00 130,088.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露

的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

东航金控有限责任公司 基金管理人的股东

上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业

注：1、经汇添富基金管理股份有限公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管

第44页共88页

2

理委员会批复核准，汇添富基金管理股份有限公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。汇添富基金管理股份有限公司已于2016年8月13日就上述股东变更事项进行公告。

2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

东方证券股份有限公 28,960,045.61 100.00% 194,420,699.79 100.00%

司

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

东方证券股份有限公 778.74 100.00% 1,044.48 100.00%%

司

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

第45页共88页

2

7.4.10.1.4基金交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

占当期基金 占当期基金

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

东方证券股份 125,874.50 100.00% 6,229,526.75 100.00%

有限公司

7.4.10.1.5权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

东方证券股份 25,886.80 100.00% 6,413.25 100.00%

有限公司

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

东方证券股份 169,904.65 100.00% 23,065.71 100.00%

有限公司

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

第 6页共页

4 88

2

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 24,236.47 30,529.10

的管理费

其中：支付销售机构的客 64,914.80 81,925.69

户维护费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产

净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计

提。计算方法如下：

H＝E×0.5％÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E

取0

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 4,847.36 6,105.83

的托管费

注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产

净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率

计提。托管费的计算方法如下：

第47页共88页

2

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E

取0

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.1 0.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本年度末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 3,235,997.06 23,761.23 4,437,780.21 32,577.94

份有限公司

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2016年度获得的利息收入为人民币326.24元(2015 年度：人民币2,132.28元)，2016年末结算备付金余额为人民币1,531.57元(2015年末：人民币49,862.62元)。7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有43,814,142份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为74.07%。

第48页共88页

2

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值备注

码 名称期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

000166 申万2016年 重大 6.252017年 6.29 2,590 16,563.1316,187.50-

宏源12月21 事项 1月26

日 日

300104 乐视2016年 重大 35.802017年 36.88 200 8,274.267,160.00-

网12月7 资产 1月16

日 重组 日

002491 通鼎2016年 重大 15.542017年 15.89 300 4,767.384,662.00-

互联12月22 事项 1月3日

日

000750 国海2016年 重大 6.972017年 6.27 550 3,970.783,833.50-

证券12月15 事项 1月20

日 日

000748 长城2016年 重大 20.31 - - 100 2,066.992,031.00-

信息11月1 资产

日 重组

300367 东方2016年 重大 20.04 - - 100 1,996.002,004.00-

网力12月15 资产

日 重组

第49页共88页

2

000516 国际2016年 重大 7.90 - - 250 1,778.191,975.00-

医学12月5 资产

日 重组

002396 星网2016年 重大 19.702017年 18.35 100 1,956.331,970.00-

锐捷9月12 事项 2月21

日 日

002440 闰土2016年 重大 16.342017年 15.22 100 1,577.221,634.00-

股份10月21 资产 1月12

日 重组 日

002681 奋达2016年 重大 12.93 - - 100 1,240.001,293.00-

科技12月19 资产

日 重组

000693 ST华2016年 重大 12.50 - - 100 1,250.001,250.00-

泽 3月1 事项

日

注：2017年1月20日，中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑）发布公告，

以0.5424倍的比例向所有长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）股东发行普通股

（A股）的方式吸收合并长城信息。2017年1月18日增发股票于深圳证券交易所上市（交易代

码：000066），同日长城信息股票摘牌。换股完成后，本基金新增持有长城电脑184股。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

第 0页共页

5 88

2

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持全部证券均在证券交易所上市，因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持

有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第 1页共页

5 88

2

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1-3个 3个月

2016年12月31 1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月 -1年

日

资产

银行存款 3,235,997.06 - - - - -3,235,997.06

结算备付金 1,531.57 - - - - - 1,531.57

存出保证金 1,496.25 - - - - - 1,496.25

交易性金融资产 - - - - -57,286,574.9457,286,574.94

应收证券清算款 - - - - - 137,519.50 137,519.50

应收利息 - - - - - 658.80 658.80

应收申购款 13,836.15 - - - - 11,872.76 25,708.91

其他资产 - - - - - - -

资产总计 3,252,861.03 - - - -57,436,626.0060,689,487.03

负债

应付赎回款 - - - - - 186,671.07 186,671.07

应付管理人报酬 - - - - - 2,097.60 2,097.60

应付托管费 - - - - - 419.52 419.52

应付交易费用 - - - - - 6,413.25 6,413.25

其他负债 - - - - - 120,654.39 120,654.39

负债总计 - - - - - 316,255.83 316,255.83

利率敏感度缺口3,252,861.03 - - - -57,120,370.1760,373,231.20

上年度末

1-3个 3个月

2015年12月31 1个月以内 1-5年5年以上 不计息 合计

月 -1年

日

第52页共88页

2

资产

银行存款 4,437,780.21 - - - - -4,437,780.21

结算备付金 49,862.62 - - - - - 49,862.62

存出保证金 20,967.78 - - - - - 20,967.78

交易性金融资产 - - 0.00 - 500.0063,170,935.3063,171,435.30

应收证券清算款 - - - - - 10,335.73 10,335.73

应收利息 - - - - - 840.54 840.54

应收申购款 148,470.27 - - - - 114,333.03 262,803.30

资产总计 4,657,080.88 - 0.00 - 500.0063,296,444.6067,954,025.48

负债

应付赎回款 - - - - - 413,971.07 413,971.07

应付管理人报酬 - - - - - 2,591.91 2,591.91

应付托管费 - - - - - 518.36 518.36

应付交易费用 - - - - - 23,065.71 23,065.71

其他负债 - - - - - 131,464.27 131,464.27

负债总计 - - - - - 571,611.32 571,611.32

利率敏感度缺口4,657,080.88 - 0.00 - 500.0062,724,833.2867,382,414.16

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款、部分应收申购款、结算备付金及存出保证金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显着。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

第 3页共页

5 88

2

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持

有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 2,041,323.29 3.38 2,387,612.46 3.54

交易性金融资产－基金投资 55,245,251.65 91.51 60,783,322.84 90.21

交易性金融资产－债券投资 - - 500.00 0.00

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 57,286,574.94 94.89 63,171,435.30 93.75

注：本基金投资组合中目标ETF的投资比例范围不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照

法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表：7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金

所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产

假设

负债表日后短期内保持不变；

以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动

影响金额（单位：人民币元）

第54页共88页

2

本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

31日） 31日）

深证300指数上涨5% 2,791,358.16 3,134,946.41

深证300指数下跌5% -2,791,358.16 -3,134,946.41

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币57,242,574.94元，属于第二层次的余额为人民币44,000.00元，无

划分为第三层次余额（于2015年12月31日，第一层次的余额为人民币62,670,895.30元，属于

第二层次的余额为人民币500,540.00元，无划分为第三层次余额）。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.14.3其他事项

第55页共88页

2

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月28日经本基金的基金管理人批准。

第 6页共页

5 88

2

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 2,041,323.29 3.36

其中：股票 2,041,323.29 3.36

2 基金投资 55,245,251.65 91.03

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,237,528.63 5.33

8 其他各项资产 165,383.46 0.27

9 合计 60,689,487.03 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 32,454.72 0.05

B 采矿业 17,655.00 0.03

C 制造业 1,154,036.70 1.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供 33,119.00 0.05

第57页共88页

2

应业

E 建筑业 36,722.40 0.06

F 批发和零售业 43,217.00 0.07

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

229,153.60 0.38

业

J 金融业 198,020.20 0.33

K 房地产业 147,826.79 0.24

L 租赁和商务服务业 29,114.00 0.05

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 39,741.28 0.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 8,540.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 61,259.00 0.10

S 综合 10,463.60 0.02

合计 2,041,323.29 3.38

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 000002 万科A 3,200 65,760.00 0.11

2 000651 格力电器 2,600 64,012.00 0.11

3 000333 美的集团 1,950 54,931.50 0.09

4 000001 平安银行 4,660 42,406.00 0.07

5 000725 京东方A 13,800 39,468.00 0.07

第58页共88页

2

6 000858 五粮液 1,100 37,928.00 0.06

7 000776 广发证券 1,700 28,662.00 0.05

8 002304 洋河股份 400 28,240.00 0.05

9 002450 康得新 1,400 26,754.00 0.04

10 002024 苏宁云商 2,200 25,190.00 0.04

11 002415 海康威视 1,000 23,810.00 0.04

12 000423 东阿阿胶 400 21,548.00 0.04

13 000063 中兴通讯 1,300 20,735.00 0.03

14 300059 东方财富 1,180 19,977.40 0.03

15 001979 招商蛇口 1,161 19,028.79 0.03

16 000625 长安汽车 1,200 17,928.00 0.03

17 002456 欧菲光 500 17,140.00 0.03

18 002142 宁波银行 1,000 16,640.00 0.03

19 002673 西部证券 800 16,616.00 0.03

20 000783 长江证券 1,600 16,368.00 0.03

21 000166 申万宏源 2,590 16,187.50 0.03

22 300072 三聚环保 349 16,155.21 0.03

23 002736 国信证券 1,000 15,550.00 0.03

24 002202 金风科技 900 15,399.00 0.03

25 002594 比亚迪 300 14,904.00 0.02

26 000768 中航飞机 700 14,882.00 0.02

27 300070 碧水源 839 14,699.28 0.02

28 000100 TCL集团 4,400 14,520.00 0.02

29 000728 国元证券 700 13,930.00 0.02

30 000839 中信国安 1,500 13,770.00 0.02

31 002230 科大讯飞 500 13,545.00 0.02

32 002241 歌尔股份 500 13,260.00 0.02

33 000069 华侨城A 1,900 13,205.00 0.02

第59页共88页

2

34 000568 泸州老窖 400 13,200.00 0.02

35 000338 潍柴动力 1,300 12,948.00 0.02

36 000503 海虹控股 300 12,615.00 0.02

37 000895 双汇发展 600 12,558.00 0.02

38 000623 吉林敖东 400 12,396.00 0.02

39 002466 天齐锂业 380 12,331.00 0.02

40 300124 汇川技术 600 12,198.00 0.02

41 000157 中联重科 2,600 11,804.00 0.02

42 002065 东华软件 500 11,650.00 0.02

43 300024 机器人 540 11,545.20 0.02

44 002007 华兰生物 320 11,440.00 0.02

45 002008 大族激光 500 11,300.00 0.02

46 000793 华闻传媒 1,000 11,290.00 0.02

47 000413 东旭光电 1,000 11,260.00 0.02

48 002236 大华股份 800 10,944.00 0.02

49 002739 万达院线 200 10,814.00 0.02

50 000630 铜陵有色 3,500 10,780.00 0.02

51 300017 网宿科技 200 10,722.00 0.02

52 002252 上海莱士 460 10,621.40 0.02

53 000009 中国宝安 1,010 10,463.60 0.02

54 002475 立讯精密 500 10,375.00 0.02

55 000686 东北证券 820 10,135.20 0.02

56 000917 电广传媒 700 10,073.00 0.02

57 300027 华谊兄弟 900 9,900.00 0.02

58 002085 万丰奥威 500 9,880.00 0.02

59 002405 四维图新 500 9,675.00 0.02

60 000876 新希望 1,200 9,660.00 0.02

61 300408 三环集团 600 9,528.00 0.02

第60页共页

88

2

62 002465 海格通信 800 9,320.00 0.02

63 000559 万向钱潮 700 9,282.00 0.02

64 000060 中金岭南 800 8,920.00 0.01

65 000656 金科股份 1,700 8,908.00 0.01

66 002183 怡亚通 800 8,688.00 0.01

67 002500 山西证券 700 8,414.00 0.01

68 300315 掌趣科技 900 8,316.00 0.01

69 000402 金融街 800 8,240.00 0.01

70 002385 大北农 1,150 8,165.00 0.01

71 000425 徐工机械 2,400 8,112.00 0.01

72 000709 河钢股份 2,400 8,016.00 0.01

73 002340 格林美 1,200 7,860.00 0.01

74 002310 东方园林 550 7,782.50 0.01

75 300498 温氏股份 220 7,748.40 0.01

76 300253 卫宁健康 380 7,444.20 0.01

77 000039 中集集团 500 7,310.00 0.01

78 002092 中泰化学 600 7,260.00 0.01

79 000963 华东医药 100 7,207.00 0.01

80 300104 乐视网 200 7,160.00 0.01

81 002176 江特电机 600 7,158.00 0.01

82 300058 蓝色光标 700 7,119.00 0.01

83 300033 同花顺 100 6,878.00 0.01

84 000983 西山煤电 800 6,768.00 0.01

85 000581 威孚高科 300 6,732.00 0.01

86 000930 中粮生化 500 6,720.00 0.01

87 000970 中科三环 500 6,675.00 0.01

88 002426 胜利精密 800 6,616.00 0.01

89 000826 启迪桑德 200 6,596.00 0.01

第61页共页

88

2

90 002049 紫光国芯 200 6,588.00 0.01

91 000046 泛海控股 700 6,503.00 0.01

92 000690 宝新能源 700 6,489.00 0.01

93 000998 隆平高科 300 6,429.00 0.01

94 002013 中航机电 350 6,401.50 0.01

95 002081 金螳螂 650 6,363.50 0.01

96 000977 浪潮信息 300 6,360.00 0.01

97 000566 海南海药 500 6,355.00 0.01

98 002004 华邦健康 700 6,349.00 0.01

99 002470 金正大 800 6,320.00 0.01

100 300144 宋城演艺 300 6,282.00 0.01

101 000961 中南建设 600 6,240.00 0.01

102 002701 奥瑞金 720 6,220.80 0.01

103 000778 新兴铸管 1,200 6,204.00 0.01

104 002074 国轩高科 200 6,198.00 0.01

105 000061 农产品 500 6,185.00 0.01

106 002018 华信国际 600 6,102.00 0.01

107 300168 万达信息 300 6,066.00 0.01

108 300015 爱尔眼科 200 5,980.00 0.01

109 300146 汤臣倍健 500 5,970.00 0.01

110 000878 云南铜业 500 5,905.00 0.01

111 002294 信立泰 200 5,848.00 0.01

112 000997 新大陆 300 5,829.00 0.01

113 000598 兴蓉环境 1,000 5,760.00 0.01

114 000938 紫光股份 100 5,739.00 0.01

115 000792 盐湖股份 300 5,721.00 0.01

116 000006 深振业A 600 5,670.00 0.01

116 000012 南玻A 500 5,670.00 0.01

第6页共页

2 88

2

117 000758 中色股份 700 5,593.00 0.01

118 000661 长春高新 50 5,592.50 0.01

119 300002 神州泰岳 600 5,544.00 0.01

120 000883 湖北能源 1,200 5,496.00 0.01

121 002146 荣盛发展 700 5,495.00 0.01

122 000400 许继电气 300 5,445.00 0.01

123 000800 一汽轿车 500 5,435.00 0.01

124 000031 中粮地产 600 5,352.00 0.01

125 002038 双鹭药业 200 5,342.00 0.01

126 002460 赣锋锂业 200 5,302.00 0.01

127 002573 清新环境 300 5,241.00 0.01

128 300115 长盈精密 200 5,212.00 0.01

129 000786 北新建材 500 5,145.00 0.01

130 000825 太钢不锈 1,300 5,122.00 0.01

131 300134 大富科技 200 5,072.00 0.01

132 002051 中工国际 220 5,042.40 0.01

133 000078 海王生物 800 5,040.00 0.01

134 000979 中弘股份 1,900 5,016.00 0.01

135 000671 阳光城 900 5,013.00 0.01

136 300079 数码视讯 700 5,012.00 0.01

137 300383 光环新网 200 4,992.00 0.01

138 002273 水晶光电 250 4,975.00 0.01

139 000738 中航动控 200 4,948.00 0.01

140 000999 华润三九 200 4,946.00 0.01

141 300055 万邦达 300 4,914.00 0.01

142 300251 光线传媒 500 4,880.00 0.01

143 300077 国民技术 300 4,875.00 0.01

144 002153 石基信息 200 4,874.00 0.01

第63页共页

88

2

145 002030 达安基因 210 4,872.00 0.01

146 000729 燕京啤酒 700 4,865.00 0.01

147 002250 联化科技 300 4,854.00 0.01

148 002422 科伦药业 300 4,836.00 0.01

149 000027 深圳能源 700 4,809.00 0.01

150 002168 深圳惠程 300 4,758.00 0.01

151 002399 海普瑞 260 4,737.20 0.01

152 000592 平潭发展 700 4,732.00 0.01

153 002665 首航节能 540 4,730.40 0.01

154 000021 深科技 500 4,715.00 0.01

155 001696 宗申动力 500 4,700.00 0.01

156 000988 华工科技 300 4,695.00 0.01

157 000712 锦龙股份 200 4,688.00 0.01

158 002491 通鼎互联 300 4,662.00 0.01

159 002714 牧原股份 200 4,656.00 0.01

160 300182 捷成股份 450 4,639.50 0.01

161 002191 劲嘉股份 443 4,611.63 0.01

162 002266 浙富控股 800 4,608.00 0.01

163 300431 暴风集团 100 4,600.00 0.01

164 002368 太极股份 150 4,591.50 0.01

165 000627 天茂集团 600 4,590.00 0.01

166 000543 皖能电力 600 4,566.00 0.01

167 002489 浙江永强 600 4,542.00 0.01

168 002292 奥飞娱乐 200 4,540.00 0.01

169 002477 雏鹰农牧 900 4,518.00 0.01

170 002343 慈文传媒 100 4,517.00 0.01

171 002311 海大集团 300 4,515.00 0.01

172 002276 万马股份 300 4,509.00 0.01

第6页共页

4 88

2

173 300291 华录百纳 200 4,456.00 0.01

174 002002 鸿达兴业 604 4,433.36 0.01

175 000667 美好置业 1,200 4,428.00 0.01

176 002308 威创股份 300 4,422.00 0.01

177 002410 广联达 300 4,380.00 0.01

178 002299 圣农发展 206 4,371.32 0.01

179 002185 华天科技 360 4,348.80 0.01

180 300026 红日药业 800 4,344.00 0.01

181 300418 昆仑万维 200 4,320.00 0.01

182 002657 中科金财 100 4,316.00 0.01

183 002027 分众传媒 300 4,281.00 0.01

184 002280 联络互动 300 4,191.00 0.01

185 002439 启明星辰 200 4,158.00 0.01

185 300166 东方国信 200 4,158.00 0.01

186 002437 誉衡药业 500 4,135.00 0.01

187 002353 杰瑞股份 200 4,060.00 0.01

188 000937 冀中能源 600 4,044.00 0.01

189 002022 科华生物 200 4,000.00 0.01

190 002152 广电运通 300 3,984.00 0.01

191 000960 锡业股份 300 3,936.00 0.01

192 002001 新和成 200 3,920.00 0.01

193 300267 尔康制药 300 3,915.00 0.01

194 000898 鞍钢股份 770 3,880.80 0.01

195 000750 国海证券 550 3,833.50 0.01

196 300274 阳光电源 360 3,794.40 0.01

197 002424 贵州百灵 200 3,788.00 0.01

198 000973 佛塑科技 500 3,750.00 0.01

199 000066 长城电脑 300 3,732.00 0.01

第6页共页

5 88

2

200 002501 利源精制 300 3,681.00 0.01

201 300133 华策影视 320 3,632.00 0.01

202 002179 中航光电 100 3,629.00 0.01

203 002522 浙江众成 200 3,598.00 0.01

204 300199 翰宇药业 200 3,596.00 0.01

205 300003 乐普医疗 200 3,586.00 0.01

206 000156 华数传媒 200 3,582.00 0.01

207 300170 汉得信息 300 3,543.00 0.01

208 002104 恒宝股份 300 3,537.00 0.01

209 300001 特锐德 200 3,468.00 0.01

210 002138 顺络电子 200 3,462.00 0.01

211 000718 苏宁环球 400 3,452.00 0.01

212 002195 二三四五 300 3,396.00 0.01

213 300216 千山药机 100 3,393.00 0.01

214 000685 中山公用 300 3,339.00 0.01

215 300010 立思辰 200 3,324.00 0.01

216 000901 航天科技 100 3,286.00 0.01

217 002555 三七互娱 200 3,280.00 0.01

218 002431 棕榈股份 350 3,206.00 0.01

219 002190 成飞集成 100 3,198.00 0.01

220 002285 世联行 420 3,192.00 0.01

221 002375 亚厦股份 300 3,174.00 0.01

222 002467 二六三 300 3,156.00 0.01

223 002268 卫士通 100 3,142.00 0.01

224 002223 鱼跃医疗 100 3,102.00 0.01

225 000687 华讯方舟 200 3,072.00 0.01

226 002019 亿帆医药 200 3,058.00 0.01

227 300043 星辉娱乐 300 3,042.00 0.01

第66页共页

88

2

228 002642 荣之联 150 3,015.00 0.00

229 002224 三力士 200 3,008.00 0.00

230 002390 信邦制药 300 2,967.00 0.00

231 300014 亿纬锂能 100 2,920.00 0.00

232 000062 深圳华强 100 2,841.00 0.00

233 002284 亚太股份 200 2,814.00 0.00

234 300433 蓝思科技 100 2,761.00 0.00

235 300085 银之杰 130 2,717.00 0.00

236 002474 榕基软件 200 2,712.00 0.00

237 000539 粤电力A 500 2,660.00 0.00

238 300244 迪安诊断 80 2,560.00 0.00

239 000158 常山股份 200 2,500.00 0.00

240 002261 拓维信息 200 2,384.00 0.00

241 002055 得润电子 100 2,371.00 0.00

242 000851 高鸿股份 200 2,332.00 0.00

243 002563 森马服饰 200 2,054.00 0.00

244 000748 长城信息 100 2,031.00 0.00

245 002568 百润股份 100 2,024.00 0.00

246 300367 东方网力 100 2,004.00 0.00

247 000516 国际医学 250 1,975.00 0.00

248 002396 星网锐捷 100 1,970.00 0.00

249 000681 视觉中国 100 1,906.00 0.00

250 002010 传化智联 100 1,880.00 0.00

251 000732 泰禾集团 100 1,769.00 0.00

252 002440 闰土股份 100 1,634.00 0.00

253 002416 爱施德 100 1,473.00 0.00

254 002681 奋达科技 100 1,293.00 0.00

255 000693 ST华泽 100 1,250.00 0.00

第6页共页

7 88

2

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 000333 美的集团 339,552.00 0.50

2 000001 平安银行 314,704.00 0.47

3 000725 京东方A 249,708.00 0.37

4 000858 五粮液 249,280.00 0.37

5 000776 广发证券 230,414.00 0.34

6 000002 万科A 220,023.00 0.33

7 000651 格力电器 219,628.00 0.33

8 002024 苏宁云商 209,969.00 0.31

9 002304 洋河股份 205,661.00 0.31

10 002415 海康威视 201,020.00 0.30

11 300059 东方财富 183,290.00 0.27

12 002594 比亚迪 159,364.00 0.24

13 002450 康得新 156,788.00 0.23

14 000783 长江证券 154,299.00 0.23

15 000166 申万宏源 146,536.00 0.22

16 000423 东阿阿胶 145,412.00 0.22

17 002736 国信证券 141,073.00 0.21

18 001979 招商蛇口 139,568.00 0.21

19 002673 西部证券 133,803.00 0.20

20 000063 中兴通讯 132,327.00 0.20

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第6页共页

8 88

2

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 000001 平安银行 203,186.00 0.30

2 000333 美的集团 198,918.00 0.30

3 000776 广发证券 160,327.00 0.24

4 000725 京东方A 157,863.00 0.23

5 000858 五粮液 157,112.00 0.23

6 000651 格力电器 151,067.00 0.22

7 002024 苏宁云商 143,052.00 0.21

8 002415 海康威视 131,601.00 0.20

9 300059 东方财富 125,124.00 0.19

10 002304 洋河股份 122,893.00 0.18

11 000783 长江证券 117,254.00 0.17

12 002450 康得新 115,863.00 0.17

13 000839 中信国安 113,181.00 0.17

14 002594 比亚迪 109,125.00 0.16

15 000166 申万宏源 96,136.00 0.14

16 002736 国信证券 95,379.00 0.14

17 000423 东阿阿胶 93,561.00 0.14

18 000625 长安汽车 88,921.00 0.13

19 001979 招商蛇口 87,096.00 0.13

20 002673 西部证券 86,976.80 0.13

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 17,369,334.35

卖出股票收入（成交）总额 11,590,711.26

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

第6页共页

9 88

2

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值

净值比例（%）

1 深300ETF 股票型 交易型开 汇添富基 55,245,251.65 91.51

放式 金管理股

份有限公

司

8.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

8.11.2本基金投资股指期货的投资政策

注：报告期末本基金无股指期货持仓

第 0页共页

7 88

2

8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.12.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

8.12.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.13投资组合报告附注

8

.13.1

本基金投资前十名证券中的广发证券（000776）于2016年11月27日公告收到中国证券

监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2016]128号）。中国证券监督管理委员会对广发证券涉

嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案做出行政处罚。我司经过研究评估，认为此事件

对广发证券经营业绩未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该股经

过合理的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。

8.13.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,496.25

2 应收证券清算款 137,519.50

3 应收股利 -

4 应收利息 658.80

5 应收申购款 25,708.91

6 其他应收款 -

第 1页共页

7 88

2

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 165,383.46

8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

第72页共88页

2

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

3,722 12,477.45 134,536.51 0.29% 46,306,548.79 99.71%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.00%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第 3页共页

7 88

2

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年9月28日）基金份额总额 336,005,348.19

本报告期期初基金份额总额 42,337,461.72

本报告期基金总申购份额 38,421,855.54

减:本报告期基金总赎回份额 34,318,231.96

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以

"6"

填列） -

本报告期期末基金份额总额 46,441,085.30

注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

第74页共88页

2

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投

资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。

2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1

月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻

先生和李怀定先生任该基金的基金经理。

4、基金管理人于2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投

资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生

效，曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。

6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。

7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资

基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚

先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月

3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的

基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资

基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。

12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投

资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投

第75页共88页

2

资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的

基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经

理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

16、基金管理人2016年7月14日公告，赖中立不再担任汇添富香港优势精选混合型证券投

资基金的基金经理，由倪健先生单独管理该基金。

17、《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》于2016年7月27日正式生效，

顾耀强先生和赵鹏程先生任该基金的基金经理。

18、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》于2016年7月28日正式生效，

吴振翔先生任该基金的基金经理。

19、基金管理人于2016年8月2日公告，增聘佘中强先生担任汇添富沪港深新价值股票型

证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生、赵鹏程先生共同管理该基金。

20、《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月3日正式生效，曾刚

先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

21、基金管理人于2016年8月9日公告，增聘楚天舒女士担任中证上海国企交易型开放式

指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。

22、基金管理人于2016年8月25日公告，增聘佘中强先生担任汇添富均衡增长混合型证券

投资基金的基金经理，同时，韩贤旺先生、顾耀强先生和叶从飞先生不再担任该基金的基金经理。

23、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2016年9月18

日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。

24、《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月29日正式生效，曾刚

先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

25、基金管理人于2016年11月2日公告，刘闯先生不再担任汇添富医药保健混合型证券投

资基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。

26、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月6日正式生效，

曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。

27、《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月21日正式

生效，李怀定先生任该基金的基金经理。

28、《汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年

第 6页共页

7 88

2

12月22日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

29、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年12

月22日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

30、《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月26日正式生效，李怀定

先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。

31、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年12月29日正

式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。

32、《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年12月29日

正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

33、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所自本基金合同生效日（2011年9月28日）起至本报告期末，为本基

金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币肆万元整。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，本基金管理人高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前本基金管理人已完成相关整改工作。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第77页共88页

2

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

东方证券 228,960,045.61 100.00% 26,385.22 100.00% -

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期

债券回 占当期权 占当期基

占当期债券

券商名称 购 证 金

成交金额 成交总额的成交金额 成交金额 成交金额

成交总 成交总额 成交总额

比例

额的比 的比例 的比例

例

东方证券 778.74 100.00% - - - -125,874.50 100.00%

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 第78页共88页

2

月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

以上2个交易单元未与其他基金共用。本基金本报告期未新增或退租交易单元。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 汇添富基金管理股份有限公司关 公司网站, 2016年1月4日

于旗下基金2015年年度资产净值

的公告

2 汇添富基金管理股份有限公司关 公司网站, 2016年1月4日

于2016年1月4日指数熔断后调

整旗下部分基金申购与赎回开放

时间的公告

3 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年1月4日

于调整指数熔断机制下的基金申 券时报,公司网站,

购与赎回开放时间的公告 上交所,深交所,

4 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年1月4日

于公司注册资本及股权变更的公 券时报,公司网站,

告

5 汇添富基金管理股份有限公司关 公司网站, 2016年1月7日

于2016年1月7日指数熔断后调

整旗下部分基金申购与赎回开放

时间的公告

6 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年1月12日

于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

值方法的公告（海格通信、乐视网）

7 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年1月14日

于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

第79页共88页

2

值方法的公告（万科A、广誉远、

华星创业、*ST京蓝）

8 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年1月20日

于旗下部分基金参与渤海银行开 券时报,公司网站,

展的申购基金费率优惠活动的公

告

9 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年1月20日

于旗下部分基金参加众禄金融开 券时报,公司网站,

展的申购基金费率优惠活动的公

告

10 汇添富旗下公募基金2015年第4 中证报,上证报,证 2016年1月21日

季度报告 券时报,公司网站,

上交所,深交所,

11 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年1月27日

于旗下部分基金增加恒天明泽为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

12 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年2月1日

于旗下部分基金增加中正达广为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

13 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年2月20日

于旗下部分基金参加光大证券开 券时报,公司网站,

展的申购基金费率优惠活动的公

告

14 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年2月24日

于旗下部分基金增加东证期货为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

15 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年2月24日

于旗下部分基金增加开源证券为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

第 0页共页

8 88

2

16 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年2月26日

于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

值方法的公告（岭南园林、格力电

器）

17 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年3月16日

于人员在子公司兼职情况变更的 券时报,公司网站,

公告

18 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年3月19日

于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

值方法的公告（四维图新、佳都科

技）

19 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年3月28日

于旗下部分基金继续参与东亚银 券时报,公司网站,

行（中国）有限公司开展的费率优

惠活动的公告

20 汇添富旗下公募基金2015年年度 中证报,上证报,证 2016年3月29日

报告 券时报,公司网站,

上交所,深交所,

21 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年3月31日

于旗下部分基金参加好买基金开 券时报,公司网站,

展的申购基金费率优惠活动的公

告

22 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年4月2日

于高级管理人员变更的公告（副总 券时报,公司网站,

经理）

23 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年4月12日

于旗下部分基金调整停牌股票估 券时报,公司网站,

值方法的公告（启迪桑德）

24 公募基金2016年第1季度报告 中证报,上证报,证 2016年4月20日

第 1页共页

8 88

2

券时报,公司网站,

上交所,深交所,

25 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年4月27日

于旗下部分基金增加格上富信为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

26 汇添富深证300交易型开放式指数 中证报,上证报,证 2016年4月29日

证券投资基金联接基金更新招募 券时报,公司网站,

说明书摘要（2016年第1号）

27 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年5月3日

于旗下部分基金参加中正达广开 券时报,公司网站,

展的申购费率优惠活动的公告

28 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年5月3日

于旗下部分基金增加乾道金融为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

29 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年5月3日

于旗下部分基金参加中信证券开 券时报,公司网站,

展的申购费率优惠活动的公告

30 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年5月9日

于旗下部分基金在广发银行开通 券时报,公司网站,

定投业务的公告

31 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年5月12日

于旗下部分基金参与诺亚正行开 券时报,公司网站,

展的费率优惠活动的公告

32 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年5月12日

于旗下部分基金增加首创证券为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

33 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年5月13日

于旗下部分基金参加民生银行开 券时报,公司网站,

展的申购基金费率优惠活动的公

第82页共88页

2

告

34 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年5月17日

于旗下部分基金增加和耕传承为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

35 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年5月27日

于旗下部分基金增加大连银行为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

36 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年6月4日

于旗下部分基金增加汇成基金为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

37 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年6月14日

于旗下部分基金增加广源达信为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

38 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年6月16日

于旗下部分基金参加中信证券开 券时报,公司网站,

展的申购费率优惠活动的公告

39 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年6月17日

于旗下部分基金参加联泰资产开 券时报,公司网站,

展的申购费率优惠活动的公告

40 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年6月17日

于旗下部分基金增加富滇银行为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

41 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年6月30日

于旗下部分基金参加京东费率优 券时报,公司网站,

惠活动的公告

42 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年6月30日

于旗下部分基金参加交通银行开 券时报,公司网站,

展的申购基金费率优惠活动的公

告

第 3页共页

8 88

2

43 汇添富基金管理股份有限公司关 公司网站, 2016年7月1日

于旗下基金2016年上半年度资产

净值的公告

44 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年7月9日

于旗下部分基金继续参与东亚银 券时报,公司网站,

行（中国）有限公司开展的费率优

惠活动的公告

45 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年7月12日

于旗下部分基金增加云湾投资为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

46 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年8月9日

于旗下部分基金增加新浪仓石为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

47 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年8月25日

于旗下部分基金增加晟视天下为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

48 汇添富旗下公募基金2016年半年 中证报,上证报,证 2016年8月27日

度报告及摘要 券时报,公司网站,

上交所,深交所,

49 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年9月20日

于旗下部分基金参加交通银行开 券时报,公司网站,

展的电子渠道申购基金、定投基金

费率优惠活动的公告

50 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年9月21日

于调整旗下部分基金通过网上直 券时报,公司网站,

销申购、定投金额下限的公告

51 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年9月21日

于旗下部分基金参加东方证券开 券时报,公司网站,

展的申购基金、定投基金费率优惠

第84页共88页

2

活动的公告

52 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年9月24日

于旗下部分基金增加万得投顾为 券时报,公司网站,

销售机构的公告

53 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年9月27日

于旗下部分基金增加长春农商银 券时报,公司网站,

行为销售机构的公告

54 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年9月30日

于旗下部分基金参加广发银行开 券时报,公司网站,

展的申购基金费率优惠活动的公

告

55 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年9月30日

于旗下部分基金参加东亚银行开 券时报,公司网站,

展的定投基金费率优惠活动的公

告

56 汇添富旗下公募基金2016年第3 中证报,上证报,证 2016年10月25日

季度报告 券时报,公司网站,

上交所,深交所,

57 汇添富深证300交易型开放式指数 中证报,上证报,证 2016年10月29日

证券投资基金联接基金更新招募 券时报,公司网站,

说明书（2016年第2号）

58 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年11月4日

于旗下部分基金增加国美基金为 券时报,公司网站,

销售机构并参与费率优惠活动的

公告

59 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年11月9日

于旗下部分基金参加广源达信开 券时报,公司网站,

展的申购、定投基金费率优惠活动

的公告

第85页共88页

2

60 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年11月12日

于旗下部分基金参加凯石财富开 券时报,公司网站,

展的申购基金、定投基金费率优惠

活动的公告

61 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2016年11月12日

于旗下部分基金参加新浪仓石开 上证报,公司网站,

展的申购基金、定投基金费率优惠

活动的公告

62 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年11月29日

于旗下部分基金参加交通银行开 券时报,公司网站,

展的电子渠道申购基金、定投基金

费率优惠活动的公告

63 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年12月3日

于调整旗下部分基金通过诺亚正 券时报,公司网站,

行申购、定投金额下限的公告

64 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年12月3日

于调整旗下部分基金通过国美基 券时报,公司网站,

金申购、定投金额下限的公告

65 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年12月3日

于旗下部分基金增加蛋卷基金为 券时报，公司网站,

代销机构并参与费率优惠活动的

公告

66 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2016年12月6日

于旗下部分基金增加弘业期货为 上证报,公司网站,

代销机构的公告

67 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年12月20日

于旗下部分基金参加邮储银行开 券时报,公司网站,

展的申购基金费率优惠活动的公

告

第 6页共页

8 88

2

68 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年12月20日

于旗下部分基金参加苏州银行开 券时报,公司网站,

展的申购、定投基金费率优惠活动

的公告

69 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,中证报,证 2016年12月22日

于旗下部分基金参加交通银行开 券时报,公司网站,

展的电子渠道申购、定投基金费率

优惠活动的公告

70 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年12月23日

于旗下部分基金参加中国农业银 券时报,公司网站,

行开展的申购、定投基金费率优惠

活动的公告

71 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,中证报,证 2016年12月24日

于公司注册资本及股权变更的公 券时报,公司网站,

告

72 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年12月26日

于旗下部分基金继续参与东亚银 券时报,公司网站,

行（中国）有限公司开展的定投基

金费率优惠活动的公告

73 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上证报,证 2016年12月29日

于旗下部分基金参加中国工商银 券时报,公司网站,

行开展的定投基金费率优惠活动

的公告

第87页共88页

2

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

2、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

3、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各

项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年3月29日

第88页共88页
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