汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投

资基金

2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富6月红定期开放债券

交易代码 470088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月17日

报告期末基金份额总额 2,095,408,390.23份

本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严

投资目标 格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，

为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

本基金通过对全球经济形势、中国经济发展

（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、

投资策略 资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，

在严格控制风险的基础上，动态调整基金大类

资产的投资比例，力争为基金资产获取文件回

报。

业绩比较基准 中债综合指数*90%+沪深300指数*10%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较

风险收益特征 低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风

险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混

合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富6月红定期开放 汇添富6月红定期开

债券A 放债券C

下属分级基金的交易代码 470088 470089

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报告期末下属分级基金的份额总额 2,094,076,738.10份 1,331,652.13份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）

汇添富6月红定期开放债 汇添富6月红定期开放债券

券A C

1．本期已实现收益 54,418,354.06 32,877.05

2．本期利润 28,267,343.94 16,414.38

3．加权平均基金份额本期利润 0.0135 0.0124

4．期末基金资产净值 2,128,408,755.40 1,343,300.57

5．期末基金份额净值 1.016 1.009

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富6月红定期开放债券A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.25% 0.11% -0.53% 0.09% 1.78% 0.02%

月

汇添富6月红定期开放债券C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.26% 0.11% -0.53% 0.09% 1.79% 0.02%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年02月17日）起6个月，建仓结束时各

项资产配置比列符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富安 国籍：中国。学历：英国

心中国债 伦敦政治经济学院金融经

券基金、 济学硕士。相关业务资格：

汇添富 2014年 基金从业资格、特许金融

何旻 6月红定 1月21日- 19年 分析师（CFA），财务风险

期开放债 经理人（FRM）。从业经历：

券基金、 曾任国泰基金管理有限公

汇添富盈 司行业研究员、综合研究

鑫保本混 小组负责人、基金经理助

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合基金、 理，固定收益部负责人；

汇添富美 金元比联基金管理有限公

元债债券 司基金经理。2004年

（QDII） 10月28日至2006年

基金、添 11月11日担任国泰金龙债

富添福吉 券基金的基金经理，

祥混合基 2005年10月27日至

金、添富 2006年11月11日担任国

盈润混合 泰金象保本基金的基金经

基金、汇 理，2006年4月28日至

添富弘安 2006年11月11日担任国

混合基金 泰金鹿保本基金的基金经

的基金经 理。2007年8月15日至

理。 2010年12月29日担任金

元比联宝石动力双利债券

基金的基金经理，2008年

9月3日至2009年3月

10日担任金元比联成长动

力混合基金的基金经理，

2009年3月29日至

2010年12月29日担任金

元比联丰利债券基金的基

金经理。2011年1月加入

汇添富资产管理（香港）

有限公司，2012年2月

17日至今任汇添富人民币

债券基金的基金经理。

2012年8月加入汇添富基

金管理股份有限公司，

2013年11月22日至今任

汇添富安心中国债券基金

的基金经理，2014年1月

21日至今任汇添富6月红

定期开放债券基金（原汇

添富信用债债券基金）的

基金经理，2016年3月

11日至今任汇添富盈鑫保

本混合基金的基金经理，

2017年4月20日至今任汇

添富美元债债券（QDII）

基金的基金经理，2017年

7月24日至今任添富添福

吉祥混合基金的基金经理，

2017年9月6日至今任添

富盈润混合基金的基金经

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理,2017年9月29日至今

任汇添富弘安混合基金的

基金经理。

国籍：中国。学历：中国

科技大学学士，清华大学

汇添富多 MBA。业务资格：基金从业

元收益、 资格。从业经历：2008年

可转换债 5月15日至2010年2月

券、实业 5日任华富货币基金的基金

债债券、 经理、2008年5月28日至

双利增强 2011年11月1日任华富收

债券、汇 益增强基金的基金经理、

添富安鑫 2010年9月8日至

智选混合、 2011年11月1日任华富强

汇添富稳 化回报基金的基金经理。

健添利定 2011年11月加入汇添富基

期开放债 金，现任固定收益投资副

券基金、 总监。2012年5月9日至

汇添富 2014年1月21日任汇添富

6月红定 理财30天基金的基金经理，

期开放债 2012年6月12日至

券基金、 2014年1月21日任汇添富

汇添富盈 理财60天基金的基金经理，

曾刚 安保本混 2016年 - 16年 2012年9月18日至今任汇

合基金、 2月17日 添富多元收益基金的基金

汇添富盈 经理，2012年10月18日

稳保本混 至2014年9月17日任汇

合基金、 添富理财28天基金的基金

汇添富保 经理，2013年1月24日至

鑫保本混 2015年3月31日任汇添富

合基金、 理财21天基金的基金经理，

汇添富长 2013年2月7日至今任汇

添利定期 添富可转换债券基金的基

开放债券 金经理，2013年5月29日

基金、添 至2015年3月31日任汇

富年年益 添富理财7天基金的基金

定开混合 经理，2013年6月14日至

基金的基 今任汇添富实业债基金的

金经理， 基金经理，2013年9月

固定收益 12至2015年3月31日任

投资副总 汇添富现金宝货币基金的

监。 基金经理，2013年12月

3日至今任汇添富双利增强

债券基金的基金经理，

2015年11月26日至今任

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汇添富安鑫智选混合基金

的基金经理，2016年2月

17日至今任汇添富6月红

定期开放债券基金的基金

经理，2016年3月16日至

今任汇添富稳健添利定期

开放债券基金的基金经理，

2016年4月19日至今任汇

添富盈安保本混合基金的

基金经理，2016年8月

3日至今任汇添富盈稳保本

混合基金的基金经理，

2016年9月29日至今任汇

添富保鑫保本混合基金的

基金经理，2016年12月

6日至今任汇添富长添利定

期开放债券基金的基金经

理，2017年5月15日至今

任添富年年益定开混合的

基金经理。

国籍：中国。学历：复旦

大学会计学硕士。相关业

务资格：证券投资基金从

汇添富双 业资格、中国注册会计师。

利增强债 从业经历：2010年7月加

券、汇添 入汇添富基金管理股份有

富双利债 限公司，历任行业研究员、

券、添富 高级研究员。2017年5月

年年丰定 18日至2017年12月11日

开混合、 任汇添富年年丰定开混合

添富年年 基金和汇添富6月红定开

泰定开混 2017年 债基金的基金经理助理，

郑慧莲 合、汇添 12月 - 7年 2017年5月18日至

富6月红 12日 2017年12月25日任汇添

定期开放 富年年益定开混合基金的

债券、汇 基金经理助理。2017年

添富多元 12月12日至今任汇添富双

收益债券、 利增强债券、汇添富双利

添富年年 债券、添富年年丰定开混

益定开混 合、添富年年泰定开混合、

合的基金 汇添富6月红定期开放债

经理。 券的基金经理，2017年

12月26日至今担任汇添富

多元收益债券、添富年年

益定开混合的基金经理。

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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年10月，CPI上升至年内次高点1.90%，仅较年初1月份略低，之后11月即开始回落，

去除食品和能源价格之后，核心CPI仍然比较稳定，保持在2.30%。PPI在9至11月，较之前

三个月略有反弹，分别是6.90%、6.90%和5.80%。采购经理人指数PMI在9月份达到全年高点之

后，之后两个月有所回落。宏观基本面数据在第四季度虽然有所回落，但是都表现出一定的底部韧性。投资数据方面，除房地产投资在9月份有反弹外，固定资产投资、民间固定资产投资都是逐月回落，基建投资和制造业投资累计同比增速在第四季度基本都是年内最低点。从房地产的细项数据上看，70个大中城市商品房价格指数持续下滑，11月份是2017年月度同比增速的最低点。销售面积和销售额累计同比增速下降趋势相同。新开工面积的累计同比在11月出现反弹，但仍低于第三季度平均水平。货币政策方面，第四季度央行向市场投放资金的规模是全年四个季度中最多的，达到9300多亿元。进入11月，监管部门陆续推出加强对金融业各类机构监管的政策和规定，旨在对金融业“控风险”和“去杠杆”。人民币兑美元汇率在第四季度前两个月基本保持稳定，只是在12月份下半月出现较快升值。在此背景下，外汇占款从9月份开始恢复实现正增长。

第四季度，债券市场结束了前两个季度的持续上涨，中债综合财富指数下跌0.43%。月度表

现上，债券指数主要是10月和11月两个月下跌，12月略有反弹。股票市场，沪深300指数上

涨5.07%。11月22日达到指数全年的最高点之后，逐级回调。

本基金在第四季度，主要是降低组合的股票资产，卖出组合中的长期利率债和信用债，买入银行存单，以缩短债券组合的久期，稳定净值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富6月红定期开放债券A基金份额净值为1.016元，本报告期基金份额

净值增长率为1.25%；截至本报告期末汇添富6月红定期开放债券C基金份额净值为1.009元，

本报告期基金份额净值增长率为1.26%；同期业绩比较基准收益率为-0.53%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 22,067,826.19 1.04

其中：股票 22,067,826.19 1.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,868,611,235.59 87.70

其中：债券 1,868,611,235.59 87.70

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 90,000,000.00 4.22

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 104,326,355.60 4.90

8 其他资产 45,774,273.79 2.15

9 合计 2,130,779,691.17 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 15,304,239.99 0.72

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 6,763,586.20 0.32

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

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N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 22,067,826.19 1.04

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600519 贵州茅台 15,651 10,916,415.99 0.51

2 601398 工商银行 1,090,901 6,763,586.20 0.32

3 002536 西泵股份 302,400 4,387,824.00 0.21

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 998,500.00 0.05

2 央行票据 - -

3 金融债券 119,776,000.00 5.62

其中：政策性金融债 119,776,000.00 5.62

4 企业债券 1,018,283,635.59 47.81

5 企业短期融资券 100,420,000.00 4.72

6 中期票据 433,045,000.00 20.33

7 可转债（可交换债） 49,033,100.00 2.30

8 同业存单 147,055,000.00 6.90

9 其他 - -

10 合计 1,868,611,235.59 87.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

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1 170203 17国开03 700,000 69,951,000.00 3.28

2 011764053 17粤珠江 500,000 50,265,000.00 2.36

SCP002

3 101559014 15吴江交 500,000 50,230,000.00 2.36

投MTN001

4 011754101 17康美 500,000 50,155,000.00 2.35

SCP002

5 112499 17欧菲01 500,000 49,680,000.00 2.33

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 660,692.73

2 应收证券清算款 157,077.69

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3 应收股利 -

4 应收利息 44,956,503.37

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 45,774,273.79

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 132005 15国资EB 25,988,000.00 1.22

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富6月红定期开放债 汇添富6月红定期开放债

券A 券C

报告期期初基金份额总额 2,094,071,286.20 1,326,172.52

报告期期间基金总申购份额 5,451.90 5,479.61

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 2,094,076,738.10 1,331,652.13

注：总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间

区间

2017年

机构 1 10月1日 1,363,114,638.06 - - 1,363,114,638.06 65.05%

至12月

31日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富信用债债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年1月22日

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