工银瑞信沪深300指数证券投资基金
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年四月二十二日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 工银沪深300指数

交易代码 481009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年3月5日

报告期末基金份额总额 2,683,205,288.88份

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对
投资目标 于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效
跟踪，谋求基金资产的长期增值。

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的
指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获
投资策略 得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他
合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，
追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标
的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率
与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值
不超过0.3%，偏离度年化标准差不超过4%。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期
存款利率×5%。

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合
风险收益特征 基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获
取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险

水平的基金产品。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银沪深300指数A 工银沪深300指数C
下属分级基金的交易代码 481009 006937

报告期末下属分级基金的份额总额 2,672,903,646.58份 10,301,642.30份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）
工银沪深300指数A 工银沪深300指数C

1．本期已实现收益 29,945,424.08 173,663.91
2．本期利润 849,837,563.89 591,568.02
3．加权平均基金份额本期利润 0.2238 0.0901
4．期末基金资产净值 2,900,657,297.49 11,164,622.81
5．期末基金份额净值 1.0852 1.0838
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
4、本基金C类份额生效日为2019年1月24日。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银沪深300指数A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 26.47% 1.46% 27.06% 1.48% -0.59% -0.02%

月

工银沪深300指数C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 21.46% 1.57% 21.96% 1.59% -0.50% -0.02%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2009年3月5日生效。
2、根据基金合同规定，建仓期为6个月。截至本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外），现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。3、本基金自2019年1月23日起新增C类基金份额。
3.3其他指标

无。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国人民大学金融工程博
士；2010年加入工银瑞

信，历任金融工程分析

师、投资经理助理、投资
经理，现任指数投资中心
研究负责人、基金经理。
2014年10月17日至今，
担任工银深证100指数分
级基金(自2018年4月17
日起变更为工银瑞信中证
京津冀协同发展主题指数
证券投资基金（LOF）)基
金经理；2014年10月17
日至今，担任工银沪深300
本基金 2014年 指数基金基金经理；2014
刘伟琳 的基金 10月17 - 9 年10月17日至今，担任
经理 日 工银中证500指数分级基
金基金经理；2015年5月
21日至今，担任工银瑞信
中证传媒指数分级基金基
金经理；2015年7月23日
至今，担任工银中证高铁
产业指数分级基金基金经
理；2017年9月15日至

2018年5月4日，担任工
银瑞信深证成份指数证券
投资基金（LOF）基金经

理；2018年6月15日，担
任工银瑞信印度市场证券
投资基金（LOF）基金经

理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办
法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌等。

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内，工银沪深300指数A份额净值增长率为26.47%，业绩比较基准收益率为
27.06%，工银沪深300指数C份额净值增长率为21.46%，业绩比较基准收益率为21.96%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办
法》第四十一条规定的条件。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,747,702,494.83 94.12
其中：股票 2,747,702,494.83 94.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,839,586.40 0.10
其中：债券 2,839,586.40 0.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 156,398,861.32 5.36
8 其他资产 12,337,913.92 0.42
9 合计 2,919,278,856.47 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 8,979,890.40 0.31
B 采矿业 88,447,752.86 3.04
C 制造业 1,112,848,543.65 38.22
D 电力、热力、燃气及水生产和 68,017,927.91 2.34
供应业

E 建筑业 93,213,009.10 3.20
F 批发和零售业 43,555,328.18 1.50
G 交通运输、仓储和邮政业 84,523,864.25 2.90
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 108,785,031.13 3.74
务业

J 金融业 936,111,072.77 32.15
K 房地产业 134,339,299.82 4.61
L 租赁和商务服务业 31,745,396.51 1.09
M 科学研究和技术服务业 2,227,380.62 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 6,510,304.64 0.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,222,706.40 0.52
R 文化、体育和娱乐业 8,556,974.16 0.29
S 综合 - -
合计 2,743,084,482.40 94.21
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,450,766.49 0.15
D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 32,902.94 0.00
术服务业

J 金融业 134,343.00 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,618,012.43 0.16
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 2,453,967 189,200,855.70 6.50
2 600519 贵州茅台 113,794 97,178,938.06 3.34
3 600036 招商银行 2,380,808 80,757,007.36 2.77
4 601166 兴业银行 2,874,879 52,236,551.43 1.79
5 000651 格力电器 1,090,103 51,463,762.63 1.77
6 000333 美的集团 1,051,010 51,215,717.30 1.76
7 601328 交通银行 7,139,607 44,551,147.68 1.53
8 600030 中信证券 1,782,853 44,179,097.34 1.52
9 000858 五粮液 439,597 41,761,715.00 1.43
10 601288 农业银行 10,996,778 41,017,981.94 1.41
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
（元） 比例（％）
1 600485 信威集团 290,784 4,242,538.56 0.15
2 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.00

3 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
5 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,839,586.40 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,839,586.40 0.10
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 113011 光大转债 24,720 2,839,586.40 0.10
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
1、招商银行

本报告期，本基金持有招商银行，其发行主体因内控管理严重违反审慎经营规则等违规行为，被中国银保监会处以罚款并没收违法所得。

2、兴业银行

本报告期，本基金持有兴业银行，其发行主体因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等违规行为，被中国银保监会处以罚款并没收违法所得。


3、交通银行

本报告期，本基金持有交通银行，其发行主体因不良信贷资产未洁净转让等违规行为，被中国银保监会处以罚款。

本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 871,008.89
2 应收证券清算款 45,055.07
3 应收股利 -
4 应收利息 41,983.62
5 应收申购款 11,379,866.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,337,913.92
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 113011 光大转债 2,839,586.40 0.10
注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
（%）


1 600485 信威集团 4,242,538.56 0.15 重大事项
2 603379 三美股份 66,546.36 0.00 新股未上市
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 工银沪深300指数A 工银沪深300指数C
报告期期初基金份额总额 4,227,448,380.01 -
报告期期间基金总申购份额 1,124,428,196.17 17,876,179.86
减:报告期期间基金总赎回份额 2,678,972,929.60 7,574,537.56
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 2,672,903,646.58 10,301,642.30
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期末持有基
报告期内持有基金份额变化情况

者类 金情况


别 持有基金份额比例

期初 申购 赎回 持有份 份额占
序号 达到或者超过20%

份额 份额 份额 额 比
的时间区间

机构 1 20190220-20190221 660,009,295.64 0.00 660,009,295.64 0.00 0.00%
- - - - - - -
个人

产品特有风险

本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金自2019年1月23日起增加C类基金份额，并就基金合同、托管协议的相关内容进行
了修订，详见基金管理人在指定媒介发布的公告。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准工银瑞信沪深300指数证券投资基金募集的文件；

2、《工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信沪深300指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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