工银瑞信沪深300指数证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十五日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 工银沪深300指数

交易代码 481009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年3月5日

报告期末基金份额总额 3,507,688,745.24份

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的

投资目标 指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基

金资产的长期增值。

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的

成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据

投资策略 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因

特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时，基金

管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际

投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利

率×5%。

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、

债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟

风险收益特征 踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是

股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）
1.本期已实现收益 22,735,075.26
2.本期利润 16,557,727.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.0055
4.期末基金资产净值 3,403,585,527.41
5.期末基金份额净值 0.9703
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差④

过去三个月 -0.83% 1.27% -1.92% 1.29% 1.09% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2009年3月5日生效。

2、按基金合同规定，建仓期为6个月。截至本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外），现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。3.3其他指标
无。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

中国人民大学金融工程博

士；2010年加入工银瑞信，
历任金融工程分析师、投

资经理助理、投资经理，

现任指数投资中心研究负

责人、基金经理。2014年
10月17日至今，担任工银
深证100指数分级基金(自
2018年4月17日起变更为
工银瑞信中证京津冀协同

发展主题指数证券投资基

金（LOF）)基金经理；

2014年10月17日至今，
担任工银沪深300指数基

刘伟琳 本基金的 2014年 金基金经理；2014年

基金经理 10月17日 - 8 10月17日至今，担任工银
中证500指数分级基金基

金经理；2015年5月21日
至今，担任工银瑞信中证

传媒指数分级基金基金经

理；2015年7月23日至今，
担任工银中证高铁产业指

数分级基金基金经理；

2017年9月15日至

2018年5月4日，担任工
银瑞信深证成份指数证券

投资基金（LOF）基金经理；
2018年6月15日，担任工
银瑞信印度市场证券投资

基金（LOF）基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌等。

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-0.83%，业绩比较基准收益率为-1.92%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 3,163,045,538.83 92.76
其中：股票 3,163,045,538.83 92.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,678,659.20 0.08
其中：债券 2,678,659.20 0.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 239,896,594.59 7.04
8 其他资产 4,216,982.36 0.12
9 合计 3,409,837,774.98 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,749,426.00 0.14
B 采矿业 110,541,127.54 3.25
C 制造业 1,231,705,170.25 36.19
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 90,284,499.52 2.65
E 建筑业 111,802,150.79 3.28
F 批发和零售业 59,344,085.82 1.74
G 交通运输、仓储和邮政业 95,604,271.71 2.81
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 114,044,104.30 3.35
J 金融业 1,105,227,412.06 32.47

K 房地产业 143,961,477.65 4.23
L 租赁和商务服务业 46,236,104.11 1.36
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 8,687,020.00 0.26
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,976,971.75 0.47
R 文化、体育和娱乐业 17,225,559.92 0.51
S 综合 - -
合计 3,155,389,381.42 92.71
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,558,679.00 0.05
B 采掘业 - -
C 制造业 5,441,550.13 0.16
电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -
E 建筑业 44,752.54 0.00
F 批发和零售业 39,232.11 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技

I 术服务业 133,164.08 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 438,779.55 0.01
N 水利、环境和公共设施管

理业 - -
O 居民服务、修理和其他服

务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,656,157.41 0.22
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 3,307,828 226,586,218.00 6.66
2 600519 贵州茅台 153,467 112,030,910.00 3.29
3 600036 招商银行 3,228,408 99,079,841.52 2.91
4 601166 兴业银行 3,913,679 62,423,180.05 1.83
5 000651 格力电器 1,469,503 59,074,020.60 1.74
6 601288 农业银行 14,562,778 56,649,206.42 1.66
7 601328 交通银行 9,648,300 56,346,072.00 1.66
8 600016 民生银行 8,831,099 55,989,167.66 1.65
9 600887 伊利股份 1,856,100 47,664,648.00 1.40
10 000333 美的集团 1,174,574 47,335,332.20 1.39
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
1 600485 信威集团 290,784 4,242,538.56 0.12
2 601118 海南橡胶 235,450 1,558,679.00 0.05
3 300750 宁德时代 10,261 749,053.00 0.02
4 603259 药明康德 4,741 438,779.55 0.01
5 300454 深信服 1,604 133,164.08 0.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,678,659.20 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,678,659.20 0.08
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 113011 光大转债 24,720 2,678,659.20 0.08
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。


5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

5.10.3本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：

1、招商银行

本报告期，本基金持有招商银行，其发行主体因内控管理严重违反审慎经营规则等违规行为，被中国银保监会处以罚款并没收违法所得。

本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

2、兴业银行

本报告期，本基金持有兴业银行，其发行主体因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等违规行为，被中国银保监会处以罚款。

本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 521,432.55
2 应收证券清算款 1,367,410.92
3 应收股利 -
4 应收利息 53,699.30
5 应收申购款 2,274,439.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,216,982.36
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 113011 光大转债 2,678,659.20 0.08
注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
（%）

1 000333 美的集团 47,335,332.20 1.39 重大事项
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
（%）

1 600485 信威集团 4,242,538.56 0.12 重大事项
2 601118 海南橡胶 1,558,679.00 0.05 重大事项
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 2,607,946,491.84
报告期期间基金总申购份额 1,074,718,326.89
减:报告期期间基金总赎回份额 174,976,073.49
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 3,507,688,745.24
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 42,107,531.81
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 42,107,531.81
报告期期末持有的本基金份额占基金总份

额比例（%） 1.20
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准工银瑞信沪深300指数证券投资基金募集的文件；

2、《工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信沪深300指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；


5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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