长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
送出日期：2016年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司，根据本基金基金合同的规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月21日（基金合同生效日）起至2016年6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 长信中证能源互联网指数（LOF）
场内简称 能源互联
基金主代码 501002
交易代码 501002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月21日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,922,981.45份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年2月1日
2.2基金产品说明
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与
业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，
年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，
按照成份股在中证能源互联网主题指数中的基准权重
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
投资策略 红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理
等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
95%中证能源互联网主题指数收益率＋5%银行人
业绩比较基准 民币活期存款利率（税后）
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险收益特征 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
姓名 周永刚 王健
信息披露负责人 联系电话 021-61009999 021-38676252
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 4007005566 95521
传真 021-61009800 021-38677819
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
www.cxfund.com.cn
网址
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼、
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心32楼
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月21日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 128,225.19
本期利润 1,838,191.22
加权平均基金份额本期利润 0.0382
本期基金份额净值增长率 6.70%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0001
期末基金资产净值 22,324,491.67
期末基金份额净值 1.067
注：1、本基金基金合同生效日为2016年1月21日，截至本报告期末，本基金运作未满半年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 6.06% 1.78% 6.30% 1.82% -0.24% -0.04%
过去三个月 2.60% 1.70% 3.26% 1.82% -0.66% -0.12%
自基金合同
6.70% 1.47% 5.86% 2.35% 0.84% -0.88%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2016年1月21日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2016年1月21日至2016年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定：投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%，其中，中证能源互联网主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。
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4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。
截至2016年6月30日，本基金管理人共管理37只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选混合、长信金利趋势混合、长信增利动态策略混合、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势混合、长信量化先锋混合、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫债券(LOF)、长信内需成长混合、长信可转债债券、长信利众债券(LOF)、长信纯债一年定开债券、长信纯债壹号债券、长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、长信利广混合、长信多利混合、长信睿进混合、长信量化多策略股票、长信医疗保健混合（LOF）、长信中证一带一路指数、长信富民纯债一年定开债券、长信富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券、长信中证能源互联网指数（LOF）、长信金葵纯债一年定开债券、长信富全纯债一年定开债券、长信利泰混合、长信海外收益一年定开债券（QDII）、长信先锐债券、长信利发债券。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
证券从业
限
姓名 职务 说明
年限
任职日期 离任日期
经济学硕士，武汉大
学金融工程专业研究
生毕业，具有基金从
本基金和 业资格。曾任上海申
长信中证 银万国证券研究所有
一带一路 2016年1月
邓虎 - 6年 限公司研究员，
指数基金 21日 2015年6月加入长
的基金经 信基金管理有限责任
理 公司，现任本基金和
长信中证一带一路指
数基金的基金经理。
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注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
前期我们对市场的观点是：整个2016年上半年市场将维持区间震荡，在整个经济结构转型、经济增长率缓慢爬坡的过程中，中小盘股票的外延扩张将是上市公司中难得的基本面亮点，预计体现在2016年业绩上的成长性会明显优于主板股票，从而能获得更好的投资机会。
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在经历了2015年市场大幅度波动后，出现了2015年四季度连续三个月的大幅反弹，虽然我们已经意识到较弱的经济基本面难以支撑2015年四季度以来较大幅度的继续上涨，但2016年年初市场的下跌幅度还是超出我们的预期。回顾2016年上半年行情，沪深300指数涨幅-15.47%，中证500指数涨幅-19.61%，创业板指涨幅-17.92%。主要的跌幅就集中在前两个月，后面四个月整个市场维持了震荡向上的格局。大小盘风格在整个区间内并没有分出明显胜负，整个市场风格轮动迅速，周期性较强的大盘股和成长性较强的小盘股在不同阶段都有亮眼的表现。
本基金上半年依靠建仓期仓位的灵活性规避了一部分风险，本基金于2016年1月21日成立，2016年6月30日净值为1.067元，期间净值涨幅6.7%，作为一只较新的基金，为投资者提供了较好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.067元，累计份额净值为1.067元。本报告期内本基金净值增长率为6.70%，同期业绩比较基准收益率为5.86%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年三季度，总体上我们认为，在经历过轮番多次大幅度下跌后、在国内经济L型一致预期下、在人民币汇率等风险因素都阶段性形成定论情况下，整个市场的不确定性大幅度降低。
根据估值理论，不确定性降低的重要意义在于意味着投资者风险偏好的上升，从而导致估值上升。因此我们认为，在没有新的、且重要的风险因素出现的情况下，三季度的市场乃至整个下半年市场，总体上将形成慢牛行情，结构上、局部上形成牛市行情。这种行情下部分主题表现不错，而能源互联网作为其中的热点，下半年其子版块或继续发酵，提供较好的投资机会。
我们将会继续选择市场相对低点逐步、稳健的进行建仓，并利用仓位灵活的特点争取减少波动。未来待基金建仓期结束后，我们将会保持高仓位，努力控制跟踪误差，为投资者提供工具型产品。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收
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益部总监、研究发展部总监、股票交易部总监、量化投资部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自2016年2月4日至2016年5月6日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。
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5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末
资产 2016年6月30日
资产：
银行存款 2,115,663.66
结算备付金 10,556.31
存出保证金 29,846.80
交易性金融资产 20,837,173.33
其中：股票投资 20,837,173.33
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 574.33
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 48,792.26
资产总计 23,042,606.69
本期末
负债和所有者权益 2016年6月30日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 938.82
应付赎回款 477,351.75
应付管理人报酬 11,536.55
应付托管费 2,499.60
应付销售服务费 -
应付交易费用 4,400.83
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应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 221,387.47
负债合计 718,115.02
所有者权益：
实收基金 20,922,981.45
未分配利润 1,401,510.22
所有者权益合计 22,324,491.67
负债和所有者权益总计 23,042,606.69
注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.067元，基金份额总额
20,922,981.45份。
2、本基金本报告期为2016年1月21日至2016年6月30日，本基金基金合同于2016年1月21日起正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。
6.2利润表
会计主体：长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月21日(基金合同生效日)至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月21日(基金合同生效日)至2016年
6月30日
一、收入 2,196,969.14
1.利息收入 258,260.93
其中：存款利息收入 208,745.32
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 49,515.61
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -49,913.09
其中：股票投资收益 -167,791.83
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 117,878.74
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3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,709,966.03
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 278,655.27
减：二、费用 358,777.92
1．管理人报酬 123,382.72
2．托管费 26,732.95
3．销售服务费 -
4．交易费用 37,466.08
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 171,196.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,838,191.22
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,838,191.22
注：本基金本报告期为2016年1月21日至2016年6月30日，本基金基金合同于2016年1月21日起正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月21日(基金合同生效日)至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月21日(基金合同生效日)至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 242,530,801.91 - 242,530,801.91
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 1,838,191.22 1,838,191.22
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -221,607,820.46 -436,681.00 -222,044,501.46
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 873,399.94 5,083.59 878,483.53
2.基金赎回款 -222,481,220.40 -441,764.59 -222,922,984.99
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益 20,922,981.45 1,401,510.22 22,324,491.67
（基金净值）
注：本基金本报告期为2016年1月21日至2016年6月30日，本基金基金合同于2016年1月21日起正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______覃波______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）于2015年11月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2015】2703号文)准予注册，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》发售，基金合同于2016年1月21日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金为股票型证券投资基金。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)。
本基金于2015年12月8日至2016年1月15日募集，募集资金总额人民币
242,477,515.89元，利息转份额人民币53,286.02元，募集规模为242,530,801.91份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字第
1600092号验资报告。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]15号审核同意，能源互联份额于2016年2月1日在上交所挂牌上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》和《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及
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其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%，其中，中证能源互联网主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准：95%中证能源互联网主题指数收益率＋5%银行人民币活期存款利率（税后）。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况、2016年1月21日（基金合同生效日）至2016年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为
2016年1月21日（基金合同生效日）至2016年6月30日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
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6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
—所转移金融资产的账面价值
—因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
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本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
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算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10费用的确认和计量
根据《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率逐日计提。
根据《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.13%的年费率逐日计提。
根据《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金的基金指数使用许可费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
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本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
6.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（以下简称“《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》”），若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
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的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
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(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8关联方关系
6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
国泰君安证券股份有限公司 基金托管人
6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月21日(基金合同生效日)至2016年6月30日
关联方名称
占当期股票
成交金额 成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 33,177,582.51 100.00%
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注：本基金基金合同于2016年1月21日起正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.9.1.2债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月21日(基金合同生效日)至2016年6月30日
关联方名称
占当期债券回购
回购成交金额 成交总额的比例
国泰君安 528,200,000.00 100.00%
6.4.9.1.4权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.9.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月21日(基金合同生效日)至2016年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
国泰君安证券
27,580.42 100.00% 4,400.83 100%
股份有限公司
注：1、本基金基金合同于2016年1月21日起正式生效，无上年度可比期间数据。
2、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安证券获得证券研究综合服务。
6.4.9.2关联方报酬
6.4.9.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月21日(基金合同生效日)至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 123,382.72
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其中：支付销售机构的客户维护费 2,227.38
注：1、本基金基金合同于2016年1月21日起正式生效，无上年度可比期间数据。
2、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提，每日计提，按月支付。
管理费的计算方法如下：H＝E0.6%当年天数H为每日应计提的基金管理费 E为前一日
的基金资产净值。
6.4.9.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月21日(基金合同生效日)至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 26,732.95
注：1、本基金基金合同于2016年1月21日起正式生效，无上年度可比期间数据。
2、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.13%的年费率计提，每日计提，按月支付。
托管费的计算方法如下： H＝E0.13%当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一
日的基金资产净值。
6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.9.4各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
项目 2016年1月21日(基金合同生效日)至2016年
6月30日
基金合同生效日（ 2016年1月21日 ）持有
9,999,450.00
的基金份额
期初持有的基金份额 9,999,450.00
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 9,999,450.00
期末持有的基金份额
47.79%
占基金总份额比例
注：1、本基金本报告期为2016年1月21日至2016年6月30日，本基金基金合同于2016年1月21日起正式生效，为报告期内合同生效的基金；
2、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
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6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方 2016年1月21日(基金合同生效日)至2016年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入
国泰君安证券股份有限公司 2,115,663.66 204,310.82
注：1、本基金基金合同于2016年1月21日起正式生效，无上年度可比期间数据。
2、本基金通过“国泰君安基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2016年6月30日的相关余额为人民币10,556.31元。
6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.9.7其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌
股票股票 停牌日 停牌原 复牌日 数量（股） 期末 期末估值
估值单 开盘单 备注
代码名称期 因 期 成本总额 总额
价 价
2016年 2016年
长高 临时停
002452 6月 12.02 7月 10.82 17,700 198,723.00212,754.00-
集团 牌
14日 12日
2016年 2016年
天壕 重大事
300332 4月 9.37 7月 9.91 9,600 94,041.0089,952.00-
环境 项停牌
11日 29日
6.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
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7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 20,837,173.33 90.43
其中：股票 20,837,173.33 90.43
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,126,219.97 9.23
7 其他各项资产 79,213.39 0.34
8 合计 23,042,606.69 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
7.2.1.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,975,045.33 80.52
电力、热力、燃气及水生产
D 896,488.00 4.02
和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 194,280.00 0.87
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I 1,771,360.00 7.93
服务业
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理
N - -
业
居民服务、修理和其他服务
O - -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,837,173.33 93.34
7.2.1.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未进行积极投资。
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%）
1 002594 比亚迪 18,600 1,134,786.00 5.08
2 002202 金风科技 74,401 1,125,687.13 5.04
3 600406 国电南瑞 79,500 1,062,915.00 4.76
4 600089 特变电工 112,500 958,500.00 4.29
5 600703 三安光电 46,500 928,605.00 4.16
6 600522 中天科技 89,000 872,200.00 3.91
7 600525 长园集团 54,940 760,919.00 3.41
8 601012 隆基股份 56,800 741,240.00 3.32
9 002276 万马股份 29,400 582,414.00 2.61
10 601179 中国西电 114,200 578,994.00 2.59
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站（www.cxfund.com.cn）的半年度报告正文。
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7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未进行积极投资。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期末基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％）
1 002202 金风科技 1,683,134.99 7.54
2 002594 比亚迪 1,459,969.19 6.54
3 600406 国电南瑞 1,432,875.00 6.42
4 600089 特变电工 1,312,947.00 5.88
5 600703 三安光电 1,229,727.01 5.51
6 002276 万马股份 884,949.00 3.96
7 601012 隆基股份 851,190.00 3.81
8 600525 长园集团 835,517.00 3.74
9 600522 中天科技 823,173.75 3.69
10 601179 中国西电 814,856.00 3.65
11 600312 平高电气 707,667.00 3.17
12 300207 欣旺达 643,128.00 2.88
13 300001 特锐德 642,352.00 2.88
14 000400 许继电气 587,641.96 2.63
15 601877 正泰电器 537,536.00 2.41
16 300274 阳光电源 531,687.00 2.38
17 002063 远光软件 474,921.00 2.13
18 002364 中恒电气 438,695.00 1.97
19 300068 南都电源 436,347.00 1.95
20 002665 首航节能 423,807.00 1.90
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期末基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％）
第28页共35页
1 正泰电器
601877 500,650.20 2.24
2 比亚迪
002594 460,199.00 2.06
3 金风科技
002202 409,928.26 1.84
4 三安光电
600703 347,398.39 1.56
5 国电南瑞
600406 325,956.00 1.46
6 特变电工
600089 303,399.00 1.36
7 爱康科技
002610 291,648.00 1.31
8 中天科技
600522 223,027.00 1.00
9 隆基股份
601012 205,756.00 0.92
10 中国西电
601179 190,046.00 0.85
11 万马股份
002276 187,464.00 0.84
12 长园集团
600525 186,381.00 0.83
13 平高电气
600312 160,526.00 0.72
14 通宝能源
600780 160,093.00 0.72
15 欣旺达
300207 147,713.00 0.66
16 特锐德
300001 144,734.00 0.65
17 许继电气
000400 133,244.00 0.60
18 阳光电源
300274 114,976.84 0.52
19 雄韬股份
002733 114,028.00 0.51
20 国轩高科
002074 112,729.00 0.50
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 26,236,290.82
卖出股票收入（成交）总额 6,941,291.69
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
第29页共35页
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 29,846.80
第30页共35页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 574.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 48,792.26
8 其他 -
9 合计 79,213.39
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未进行积极投资。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
第31页共35页
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
604 34,640.70 9,999,650.00 47.79% 10,923,331.45 52.21%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 勾英菊 1,689,871.00 19.49%
2 李好 995,385.00 11.48%
3 毕雪 595,520.00 6.87%
4 周继芳 294,896.00 3.40%
5 洪建军 239,728.00 2.76%
6 王磊 207,698.00 2.40%
7 王小琴 206,181.00 2.38%
8 阴霞 198,064.00 2.28%
9 何向华 198,028.00 2.28%
10 刘军伟 185,000.00 2.13%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
5,515.85 0.03%
持有本基金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
0
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
第32页共35页
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年1月21日）基金份额总额 242,530,801.91
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 873,399.94
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 222,481,220.40
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -
额减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 20,922,981.45
注：本基金基金合同于2016年1月21日起正式生效，本报告期为2016年1月21日至2016年6月30日。
第33页共35页
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 报告期内本基金管理人的重大人事变动
本报告期内，原董事长叶烨先生离职，总经理覃波先生自2016年6月3日起代为履行董事长（法定代表人）职责。
报告截止日至报告批准送出日期间，自2016年7月30日起，宋小龙先生不再担任本基金管理人副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级管理人员变更公告》。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期股 占当期佣
券商名 占当期债券回
单元 票 金 备注
称 成交金额 成交金额 购成交总额的 佣金
数量 成交总额 总量的比
比例
的比例 例
国泰君
2 33,177,582.51 100.00% 528,200,000.00 100.00% 27,580.42 100.00%-
安
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金共用该托管券商旗下基金交易单元，无新增交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金管理有限责任公司
2016年8月26日
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