长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司，根据本基金基金合同的规定，于2017年8月22日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

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6.4报表附注......19

§7投资组合报告......39

7.1期末基金资产组合情况......39

7.2期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

7.12投资组合报告附注......44

§8基金份额持有人信息......46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

8.2期末上市基金前十名持有人......46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

§9开放式基金份额变动......47

§10重大事件揭示......48

10.1基金份额持有人大会决议......48

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48

10.4基金投资策略的改变......48

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......48

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

10.8其他重大事件......49

§11影响投资者决策的其他重要信息......52

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......52

11.2影响投资者决策的其他重要信息......52

§12备查文件目录......53

12.1备查文件目录......53

12.2存放地点......53

12.3查阅方式......53

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金

（LOF）

基金简称 长信中证能源互联网指数（LOF）

场内简称 能源互联

基金主代码 501002

交易代码 501002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年1月21日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,209,807.88份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2016年2月1日

2.2 基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律

约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与

投资目标 业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，

年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟

踪。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，

按照成份股在中证能源互联网主题指数中的基准权重

构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权

重的变化进行相应的调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分

投资策略 红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪

标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况

导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和

跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进

行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理

等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 95%×中证能源互联网主题指数收益率＋5%×银行人

民币活期存款利率（税后）

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的

风险收益特征 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基

金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

姓名 周永刚 王健

信息披露负责人 联系电话 021-61009999 021-38676252

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com

客户服务电话 4007005566 95521

传真 021-61009800 021-38677819

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 中国（上海）自由贸易试验

区银城中路68号9楼 区商城路618号

办公地址 上海市浦东新区银城中路68 上海市浦东新区银城中路68

号9楼 号32楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 成善栋 杨德红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.cxfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼、上海市浦东

新区银城中路68号32楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -62,602.80

本期利润 -425,022.77

加权平均基金份额本期利润 -0.0767

本期加权平均净值利润率 -7.62%

本期基金份额净值增长率 -7.74%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -184,816.31

期末可供分配基金份额利润 -0.0355

期末基金资产净值 5,024,991.57

期末基金份额净值 0.965

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -3.50%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.44% 0.81% 4.29% 0.81% 0.15% 0.00%

过去三个月 -6.76% 0.89% -4.75% 0.87% -2.01% 0.02%

过去六个月 -7.74% 0.81% -3.55% 0.78% -4.19% 0.03%

过去一年 -9.56% 0.85% -4.90% 0.84% -4.66% 0.01%

自基金合同 -3.50% 1.08% 0.68% 1.47% -4.18% -0.39%

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生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、图示日期为2016年1月21日至2017年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，报告期末已完成建

仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券

股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立，注册资本1.65亿元人民币，目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）为4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为4.54%。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理49只开放式基金，即长信利息收益开放式证

券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配 第10页共53页

置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学硕士，武汉大

学金融工程专业研究

长信中证一带一 生毕业，具有基金从

路主题指数分级 业资格。曾任上海申

证券投资基金、 银万国证券研究所有

长信中证能源互 限公司研究员，2015

联网主题指数型 年6月加入长信基金

证券投资基金 管理有限责任公司，

（LOF）、长信改 现任长信基金管理有

革红利灵活配置 限责任公司FOF投资

混合型证券投资 部总监、长信中证一

基金、长信新利 带一路主题指数分级

邓虎 灵活配置混合型 2016年1月 - 7年 证券投资基金、长信

证券投资基金、 22日 中证能源互联网主题

长信睿进灵活配 指数型证券投资基金

置混合型证券投 （LOF）、长信改革红

资基金和长信中 利灵活配置混合型证

证上海改革发展 券投资基金、长信新

主题指数型证券 利灵活配置混合型证

投资基金 券投资基金、长信睿

（LOF）的基金 进灵活配置混合型证

经理、FOF投资 券投资基金和长信中

部总监。 证上海改革发展主题

指数型证券投资基金

（LOF）的基金经

理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

前期我们对市场的观点是，在低波动率和低成交量的市场中，未来更有可能维持之前的趋势，也就是市场将维持偏震荡向上的格局。同时，在这种偏震荡向上的格局中，结构上、局部上形成赚钱效应，相对而言我们更看好已经经历过较长时间和较大幅度调整的中小盘股票。

回顾2017年上半年行情，上证50指数涨幅11.50%，沪深300指数涨幅10.78%，中证500

指数涨幅-2.00%，中证1000指数涨幅-12.07%。市场表现出强烈的一九效应，大小盘风格之间的

差异不仅没有收敛，反而是愈演愈烈，延续了2016年4季度以来的风格分化。上证50指数和中

证1000指数差异超过20%，历史上罕见。

本基金期间净值涨幅-7.74%，绝大部分亏损来源于4、5月份，本基金持股中部分中小盘股

票持续弱势是本基金半年表现不佳的主要原因。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为0.965元，累计份额净值为0.965元。本报告期

内本基金净值增长率为-7.74%，同期业绩比较基准收益率为-3.55%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，我们仍然维持市场整体震荡向上的看法。从2016年以来，市场呈现出

明显的波动率和成交量都越来越低的特征，表明2015年以来的投资者恐慌情绪基本缓解。从历

史经验来看，低波动率和低成交量的市场中，未来更有可能维持之前的趋势，也就是市场在未来将继续维持偏震荡向上的格局。同时，在这种偏震荡向上的格局中，结构上、局部上形成赚钱效应。

2016年4季度以来的最近3个季度，局部赚钱效应体现在大盘股票上，但我们预期未来更

多的局部赚钱效应会体现在小盘股上，从估值来讲，经过前期较长时间调整，与历史相比，小盘股的估值溢价已经大幅度回落，处于历史中枢相对合理的位置，部分基本面良好的中小盘股票被错杀。从成长性来讲，在整个实体经济偏弱大背景下，成长性更高的小盘股更具有稀缺性。而中证能源互联网指数风格上更偏向中小盘风格，或能有一定表现。

我们将保持仓位稳定，尽量减少跟踪误差。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证

券投资基金估值业务的指导意见》，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基 第13页共53页

金本报告期没有进行利润分配。

本基金收益分配原则如下：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，若《基金合

同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

自2016年2月4日至2016年5月6日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万

元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.6.1 400,995.55 340,820.29

结算备付金 1,060.68 4,658.64

存出保证金 2,106.66 16,634.48

交易性金融资产 6.4.6.2 4,745,505.30 6,671,624.01

其中：股票投资 4,745,505.30 6,671,624.01

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.6.3 - -

买入返售金融资产 6.4.6.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.6.5 174.48 310.48

应收股利 - -

应收申购款 199.76 99.88

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.6.6 49,744.25 49,606.84

资产总计 5,199,786.68 7,083,754.62

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.6.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 217,445.70

应付管理人报酬 2,458.50 3,680.64

应付托管费 532.69 797.47

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.6.7 147.08 1,971.52

第16页共53页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.6.8 171,656.84 370,819.49

负债合计 174,795.11 594,714.82

所有者权益：

实收基金 6.4.6.9 5,209,807.88 6,204,855.38

未分配利润 6.4.6.10 -184,816.31 284,184.42

所有者权益合计 5,024,991.57 6,489,039.80

负债和所有者权益总计 5,199,786.68 7,083,754.62

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.965元，基金份额总额5,209,807.88

份。

2、本基金本报告期为2017年1月1日至2017年6月30日，本基金基金合同于2016年1

月21日起正式生效，上年度可比期间为2016年1月21日至2016年6月30日。

6.2 利润表

会计主体：长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月21日(基金

2017年6月30日 合同生效日)至2016年

6月30日

一、收入 -199,135.65 2,196,969.14

1.利息收入 4,052.96 258,260.93

其中：存款利息收入 6.4.6.11 3,833.52 208,745.32

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 219.44 49,515.61

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 157,662.80 -49,913.09

列）

其中：股票投资收益 6.4.6.12 125,151.64 -167,791.83

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.6.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.6.14 - -

衍生工具收益 6.4.6.15 - -

第17页共53页

股利收益 6.4.6.16 32,511.16 117,878.74

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.6.17 -362,419.97 1,709,966.03

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.6.18 1,568.56 278,655.27

列）

减：二、费用 225,887.12 358,777.92

1．管理人报酬 6.4.9.2.1 16,647.51 123,382.72

2．托管费 6.4.9.2.2 3,606.92 26,732.95

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.6.19 4,113.26 37,466.08

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.6.20 201,519.43 171,196.17

三、利润总额 （亏损总额以 -425,022.77 1,838,191.22

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -425,022.77 1,838,191.22

号填列）

注：本基金本报告期为2017年1月1日至2017年6月30日，本基金基金合同于2016年1月

21日起正式生效，上年度可比期间为2016年1月21日至2016年6月30日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 6,204,855.38 284,184.42 6,489,039.80

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -425,022.77 -425,022.77

期利润）

三、本期基金份额交易 -995,047.50 -43,977.96 -1,039,025.46

产生的基金净值变动数

第18页共53页

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 311,538.62 3,752.50 315,291.12

2.基金赎回款 -1,306,586.12 -47,730.46 -1,354,316.58

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 5,209,807.88 -184,816.31 5,024,991.57

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月21日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 242,530,801.91 - 242,530,801.91

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,838,191.22 1,838,191.22

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -221,607,820.46 -436,681.00 -222,044,501.46

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 873,399.94 5,083.59 878,483.53

2.基金赎回款 -222,481,220.40 -441,764.59 -222,922,984.99

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 20,922,981.45 1,401,510.22 22,324,491.67

（基金净值）

注：本基金本报告期为2017年1月1日至2017年6月30日，本基金基金合同于2016年1月

21日起正式生效。上年度可比期间为2016年1月21日至2016年6月30日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第19页共53页

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）于2015年11

月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予长信中证能源互联网

主题指数型证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2015】2703号文)准予注册，由长信

基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》发售，基金合同于2016年1月21日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金为股票型证券投资基金。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)。

本基金于2015年12月8日至2016年1月15日募集，募集资金总额人民币

242,477,515.89元，利息转份额人民币53,286.02元，募集规模为242,530,801.91份。上述募

集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字第

1600092号验资报告。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]15号审核同意，能源互联

份额于2016年2月1日在上交所挂牌上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》和《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%，其中，中证

能源互联网主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日

日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到

期日在一年以内的政府债券。

本基金的业绩比较基准：95%×中证能源互联网主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报 第20页共53页

中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6

月30日的财务状况、2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.2差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

6.4.5税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财

税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于

证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税

务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103

号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整

证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券

交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家

税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关

于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开

第21页共53页

发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问

题的补充通知》、财税[2017]56号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操

作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试

点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业

税改为缴纳增值税。证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。自2018年1月1日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者

（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。

对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关 第22页共53页

信息。

(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.6重要财务报表项目的说明

6.4.6.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 400,995.55

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 400,995.55

6.4.6.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,535,727.93 4,745,505.30 209,777.37

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,535,727.93 4,745,505.30 209,777.37

6.4.6.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.6.4买入返售金融资产

6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

第23页共53页

6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本报告期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.6.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 173.08

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 0.50

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.90

合计 174.48

注：其他为应收存出保证金利息。

6.4.6.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 -

待摊费用 49,744.25

合计 49,744.25

6.4.6.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 147.08

银行间市场应付交易费用 -

合计 147.08

6.4.6.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

第24页共53页

应付赎回费 -

应付其他-指数使用基费 50,000.00

上市费 29,752.78

审计费 29,916.99

信息披露费-上证报 24,795.19

信息披露费-中证报 12,396.69

信息披露费-证券时报 24,795.19

合计 171,656.84

6.4.6.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,204,855.38 6,204,855.38

本期申购 311,538.62 311,538.62

本期赎回(以"-"号填列) -1,306,586.12 -1,306,586.12

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 5,209,807.88 5,209,807.88

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.6.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 633,344.30 -349,159.88 284,184.42

本期利润 -62,602.80 -362,419.97 -425,022.77

本期基金份额交易 -100,264.06 56,286.10 -43,977.96

产生的变动数

其中：基金申购款 32,249.68 -28,497.18 3,752.50

基金赎回款 -132,513.74 84,783.28 -47,730.46

本期已分配利润 - - -

本期末 470,477.44 -655,293.75 -184,816.31

6.4.6.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 3,745.97

第25页共53页

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9.94

其他 77.61

合计 3,833.52

注：其他为保证金利息收入77.61元。

6.4.6.12股票投资收益

6.4.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 2,005,577.77

减：卖出股票成本总额 1,880,426.13

买卖股票差价收入 125,151.64

6.4.6.13债券投资收益

注：本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.6.13.1债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。

6.4.6.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。

6.4.6.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无债券申购差价收入。

6.4.6.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.6.14 贵金属投资收益

6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

第26页共53页

6.4.6.15衍生工具收益

6.4.6.15.1

衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.6.15.2

衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.6.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 32,511.16

基金投资产生的股利收益 -

合计 32,511.16

6.4.6.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -362,419.97

——股票投资 -362,419.97

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -362,419.97

6.4.6.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,568.56

合计 1,568.56

注：赎回费总额的25%应归基金财产。

6.4.6.19交易费用

单位：人民币元

第27页共53页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 4,113.26

银行间市场交易费用 -

合计 4,113.26

6.4.6.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 9,916.99

信息披露费 61,987.07

指数使用费_固定费用 99,307.74

指数使用费_基点费 554.85

上市费 29,752.78

其他费用 -

合计 201,519.43

注：其他费用为银行手续费。

6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1或有事项

注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.7.2资产负债表日后事项

注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.8关联方关系

6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过，新增上海彤胜投资管理中心（有限合伙）和上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为基金管理人的股东，基金管理人已履行相关程序办理完成股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案，并已于2017年2月8日就上述股东变更事项进行公告。

6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司 基金管理人

国泰君安证券股份有限公司 基金托管人

第28页共53页

6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月21日(基金合同生效日)至

关联方名称 2016年6月30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国泰君安证券股份 2,290,762.77 100.00% 33,177,582.51 100.00%

有限公司

6.4.9.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.9.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月21日(基金合同生效日)至

2016年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

国泰君安证券股份 400,000.00 100.00% 528,200,000.00 100.00%

有限公司

6.4.9.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.9.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 的比例 金总额的比例

第29页共53页

国泰君安证券股 1,904.13 100.00% 147.08 100.00%

份有限公司

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月21日(基金合同生效日)至2016年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 的比例 金总额的比例

国泰君安证券股 27,580.42 100.00% 4,400.83 100.00%

份有限公司

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安证券获得证券研究综合服务。

6.4.9.2关联方报酬

6.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月21日(基金合同生效

月30日 日)至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 16,647.51 123,382.72

的管理费

其中：支付销售机构的 634.48 2,227.38

客户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提，每日计提，按月支付。

管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费 E为前一日

的基金资产净值。

6.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月21日(基金合同生效

月30日 日)至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 3,606.92 26,732.95

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.13%的年费率计提，每日计提，按月支付。

托管费的计算方法如下：H＝E×0.13%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日

的基金资产净值。

第30页共53页

6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.9.4各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月21日(基金合同生效

6月30日 日)至2016年6月30日

基金合同生效日（2016年

1月21日 ）持有的基金份 - 9,999,450.00

额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - 9,999,450.00

期末持有的基金份额 - 47.79%

占基金总份额比例

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。

6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月21日(基金合同生效日)至

名称 2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国泰君安证券股 400,995.55 3,745.97 2,115,663.66 204,310.82

份有限公司

注：本基金通过“国泰君安基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2017年6月30日的相关余额为人民币1,060.68元。(2016年12月31日的相关余额为人民币4,658.64元)

6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

第31页共53页

6.4.9.7其他关联交易事项的说明

注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10 利润分配情况

注：本报告期本基金未进行利润分配。

6.4.11 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌原期末 复牌 数量 期末 期末估值总

码 名称 日期因 估值 复牌日期开盘单 （股） 成本总额 额 备注

单价 价

2017 重大资

002606大连年3 产重组20.87 - - 5,680 49,054.98118,541.60 -

电瓷月2 停牌

日

2016 重大资

000682东方年10 产重组 5.202017年8 5.6 16,946 89,450.57 88,119.20 -

电子月10 月7日

停牌

日

2017 重大资

兆新年6

002256股份月5 产重组 4.39 - - 9,659 42,810.73 42,403.01 -

日 停牌

2017 重大资

300198纳川年4 产重组 5.75 - - 7,240 44,393.32 41,630.00 -

股份月20 停牌

日

2017 重大资

002684猛狮年4 产重组21.22 - - 397 6,953.93 8,424.34 -

科技月20 停牌

日

第32页共53页

6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.11.3.2交易所市场债券正回购

注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12 金融工具风险及管理

6.4.12.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

信用风险

流动性风险

市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，量化投资部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.12.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款由本基 第33页共53页

金的托管人国泰君安证券股份有限公司转存于中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级债券。

6.4.12.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级债券。

6.4.12.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的量化投资部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可 第34页共53页

赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期

现金流量。

6.4.12.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金管理人通过专设的量化投资部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.12.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 年

资产

银行存款 400,995.55 - - - - 400,995.55

结算备付金 1,060.68 - - - - 1,060.68

存出保证金 2,106.66 - - - - 2,106.66

交易性金融资产 - - - -4,745,505.30 4,745,505.30

应收利息 - - - - 174.48 174.48

应收申购款 - - - - 199.76 199.76

其他资产 - - - - 49,744.25 49,744.25

资产总计 404,162.89 - - -4,795,623.79 5,199,786.68

负债

应付管理人报酬 - - - - 2,458.50 2,458.50

应付托管费 - - - - 532.69 532.69

应付交易费用 - - - - 147.08 147.08

其他负债 - - - - 171,656.84 171,656.84

负债总计 - - - - 174,795.11 174,795.11

利率敏感度缺口 404,162.89 - - -4,620,828.68 5,024,991.57

上年度末 6个月以内6个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日 年

资产

银行存款 340,820.29 - - - - 340,820.29

结算备付金 4,658.64 - - - - 4,658.64

存出保证金 16,634.48 - - - - 16,634.48

第35页共53页

交易性金融资产 - - - -6,671,624.01 6,671,624.01

应收利息 - - - - 310.48 310.48

应收申购款 - - - - 99.88 99.88

其他资产 - - - - 49,606.84 49,606.84

资产总计 362,113.41 - - -6,721,641.21 7,083,754.62

负债

应付赎回款 - - - - 217,445.70 217,445.70

应付管理人报酬 - - - - 3,680.64 3,680.64

应付托管费 - - - - 797.47 797.47

应付交易费用 - - - - 1,971.52 1,971.52

其他负债 - - - - 370,819.49 370,819.49

负债总计 - - - - 594,714.82 594,714.82

利率敏感度缺口 362,113.41 - - -6,126,926.39 6,489,039.80

注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。

银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。

6.4.12.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.12.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

于6月30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：

6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

第36页共53页

占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 4,745,505.30 94.44 6,671,624.01 102.81

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 4,745,505.30 94.44 6,671,624.01 102.81

6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12

30日） 月31日）

VaR值为1.35%（2016年12 -67,767.04 -234,254.34

月31日VaR值为3.61%)

注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能

发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具。取95%的置信度是

基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2016年的分析同样基于该假设。

6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值计量

(a)公允价值计量的层次

下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

单位：人民币元

资产 本期末

第37页共53页

2017年6月30日

第一层级 第二层级 第三层级 合计

股票投资 4,446,387.15 299,118.15 - 4,745,505.30

债券投资 - - - -

合计 4,446,387.15 299,118.15 - 4,745,505.30

2017年上半年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二

层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(b)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

2017年上半年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发

生该变更。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。

(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

第38页共53页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 4,745,505.30 91.26

其中：股票 4,745,505.30 91.26

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 402,056.23 7.73

7 其他各项资产 52,225.15 1.00

8 合计 5,199,786.68 100.00

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 4,094,386.07 81.48

D 电力、热力、燃气及水生产 171,880.10 3.42

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 479,239.13 9.54

服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第39页共53页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,745,505.30 94.44

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金报告期末未持有积极投资。

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600525 长园集团 30,040 408,243.60 8.12

2 600406 国电南瑞 23,061 407,026.65 8.10

3 600703 三安光电 14,927 294,061.90 5.85

4 600089 特变电工 25,655 265,016.15 5.27

5 002594 比亚迪 4,742 236,862.90 4.71

6 002202 金风科技 14,834 229,481.98 4.57

7 600522 中天科技 17,598 212,055.90 4.22

8 601012 隆基股份 11,639 199,026.90 3.96

9 002665 首航节能 22,580 162,576.00 3.24

10 000400 许继电气 7,656 137,501.76 2.74

11 002606 大连电瓷 5,680 118,541.60 2.36

12 300068 南都电源 6,746 113,602.64 2.26

13 300207 欣旺达 9,256 109,128.24 2.17

14 600312 平高电气 7,718 106,045.32 2.11

15 002028 思源电气 6,613 105,411.22 2.10

16 600995 文山电力 10,500 102,165.00 2.03

17 300376 易事特 11,056 100,277.92 2.00

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18 300001 特锐德 5,607 93,973.32 1.87

19 000682 东方电子 16,946 88,119.20 1.75

20 300274 阳光电源 7,908 87,699.72 1.75

21 002276 万马股份 7,348 74,141.32 1.48

22 002074 国轩高科 2,291 72,281.05 1.44

23 300183 东软载波 3,526 72,212.48 1.44

24 600590 泰豪科技 5,275 68,997.00 1.37

25 002121 科陆电子 7,425 63,855.00 1.27

26 002322 理工环科 2,447 58,630.12 1.17

27 600405 动力源 7,253 58,459.18 1.16

28 002335 科华恒盛 1,603 56,810.32 1.13

29 002364 中恒电气 4,149 56,799.81 1.13

30 300477 合纵科技 3,000 56,280.00 1.12

31 002309 中利集团 4,274 53,467.74 1.06

32 002169 智光电气 6,986 52,534.72 1.05

33 002339 积成电子 3,297 44,971.08 0.89

34 600517 置信电气 5,900 44,663.00 0.89

35 300427 红相电力 2,200 43,890.00 0.87

36 002256 兆新股份 9,659 42,403.01 0.84

37 300198 纳川股份 7,240 41,630.00 0.83

38 002516 旷达科技 7,479 41,059.71 0.82

39 600310 桂东电力 5,700 39,102.00 0.78

40 002452 长高集团 4,640 31,876.80 0.63

41 300141 和顺电气 2,530 31,523.80 0.63

42 300332 天壕环境 3,031 30,613.10 0.61

43 002546 新联电子 4,044 24,061.80 0.48

44 002684 猛狮科技 397 8,424.34 0.17

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金报告期末未进行积极投资。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600517 置信电气 61,682.00 0.95

2 300477 合纵科技 61,547.00 0.95

第41页共53页

3 300427 红相电力 59,087.00 0.91

4 600089 特变电工 33,058.39 0.51

5 600525 长园集团 14,130.00 0.22

6 600405 动力源 7,574.00 0.12

7 600703 三安光电 7,032.00 0.11

8 601012 隆基股份 6,400.00 0.10

9 002665 首航节能 5,928.00 0.09

10 002202 金风科技 5,920.00 0.09

11 600522 中天科技 5,375.00 0.08

12 002594 比亚迪 4,833.00 0.07

13 300207 欣旺达 3,767.00 0.06

14 300068 南都电源 3,484.00 0.05

15 300376 易事特 3,464.00 0.05

16 000400 许继电气 3,296.00 0.05

17 002028 思源电气 3,132.00 0.05

18 600995 文山电力 3,033.00 0.05

19 600312 平高电气 2,806.00 0.04

20 300274 阳光电源 2,700.00 0.04

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600525 长园集团 215,748.00 3.32

2 603100 川仪股份 130,896.00 2.02

3 002202 金风科技 118,368.00 1.82

4 600089 特变电工 112,385.00 1.73

5 600703 三安光电 105,081.00 1.62

6 002063 远光软件 98,028.01 1.51

7 600522 中天科技 97,413.00 1.50

8 002665 首航节能 92,907.00 1.43

9 601012 隆基股份 76,790.00 1.18

10 600869 智慧能源 75,719.52 1.17

11 601908 京运通 66,421.06 1.02

12 600995 文山电力 60,965.00 0.94

第42页共53页

13 600312 平高电气 56,128.00 0.86

14 002594 比亚迪 54,676.78 0.84

15 002090 金智科技 47,057.88 0.73

16 300360 炬华科技 46,075.52 0.71

17 002441 众业达 44,471.51 0.69

18 300139 晓程科技 43,667.61 0.67

19 300207 欣旺达 42,772.00 0.66

20 000400 许继电气 41,855.00 0.65

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 285,185.00

卖出股票收入（成交）总额 2,005,577.77

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

第43页共53页

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库

的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,106.66

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 174.48

5 应收申购款 199.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 49,744.25

8 其他 -

9 合计 52,225.15

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第44页共53页

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金报告期末未持有积极投资。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

第45页共53页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

448 11,629.04 200.00 0.00% 5,209,607.88 100.00%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 勾英菊 1,689,871.00 42.46%

2 王磊 207,698.00 5.22%

3 周继芳 200,000.00 5.03%

4 李玲 148,704.00 3.74%

5 康树锋 99,157.00 2.49%

6 阴慧红 99,013.00 2.49%

7 武涛 93,422.00 2.35%

8 王文礼 91,319.00 2.29%

9 王筝 88,629.00 2.23%

10 刘瑜 86,961.00 2.18%

注：持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 109.09 0.00%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第46页共53页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年1月21日）基金份额总额 242,530,801.91

本报告期期初基金份额总额 6,204,855.38

本报告期基金总申购份额 311,538.62

减:本报告期基金总赎回份额 1,306,586.12

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 5,209,807.88

第47页共53页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国泰君安 2 2,290,762.77 100.00% 1,904.13 100.00% -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

第48页共53页

的比例

国泰君安 - - 400,000.00 100.00% - -

注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）

和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关

规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；

4）券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长信基金管理有限责任公司关于旗下开放式

1 证券投资基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有 上证报、中证报、证 2017年1月12

限公司认购、申购（含定期定额投资申购） 券时报、公司网站 日

费率优惠的公告

2 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、证 2017年1月13

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报、公司网站 日

3 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、证 2017年1月14

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报、公司网站 日

4 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、证 2017年1月17

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报、公司网站 日

5 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所 上证报、中证报、证 2017年1月17

持证券调整估值价的公告 券时报、公司网站 日

6 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基 上证报、中证报、证 2017年1月21

金（LOF）2016年第4季度报告 券时报、公司网站 日

7 长信基金管理有限责任公司关于股东及股东 上证报、中证报、证 2017年2月8日

第49页共53页

出资比例变更的公告 券时报、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开

8 放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 上证报、中证报、证 2017年2月23

行基金申购（含定期定额投资申购）费率优 券时报、公司网站 日

惠活动的公告

长信中证能源互联网主题指数型证券投资基 上证报、中证报、证

9 金（LOF）更新的招募说明书（2017年第 券时报、公司网站 2017年3月6日

【1】号）及摘要（仅摘要见报）

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开

10 放式基金参加宜信普泽投资顾问（北京）有 上证报、中证报、证 2017年3月10

限公司基金认购、申购（含定期定额投资申 券时报、公司网站 日

购）费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加上海华 上证报、中证报、证 2017年3月22

11 夏财富投资管理有限公司为旗下部分开放式 券时报、公司网站 日

基金代销机构的公告

12 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、证 2017年3月22

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报、公司网站 日

长信中证能源互联网主题指数型证券投资基 上证报、中证报、证 2017年3月27

13 金（LOF）2016年年度报告及摘要（仅摘要 券时报、公司网站 日

见报）

长信基金管理有限责任公司关于养老金客户 上证报、中证报、证 2017年3月30

14 通过直销中心认购、申购旗下部分基金费率 券时报、公司网站 日

优惠的公告

15 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、证 2017年4月1日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报、公司网站

16 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基 上证报、中证报、证 2017年4月22

金（LOF）2017年第1季度报告 券时报、公司网站 日

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开

17 放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 上证报、中证报、证 2017年4月22

行基金申购（含定期定额投资申购）费率优 券时报、公司网站 日

惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开

18 放式证券投资基金参加平安银行股份有限公 上证报、中证报、公 2017年5月4日

司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动 司网站

的公告

19 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、证 2017年5月12

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报、公司网站 日

20 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、证 2017年5月24

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报、公司网站 日

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报、证 2017年5月26

21 放式基金参加中泰证券股份有限公司申购 券时报、公司网站 日

（含定投申购）费率优惠活动的公告

22 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报、证 2017年6月30

放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 券时报、公司网站 日

第50页共53页

行基金申购（含定期定额投资申购）费率优

惠活动的公告

第51页共53页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

机构 - - - - - - -

2017年1月1

个人 1 日至2017年 1,689,871.00 0.00 0.00 1,689,871.00 32.44%

6月30日

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显着降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

4、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2017年8月24日

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