南方原油证券投资基金 2023 年中期报
告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

目录


§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......5

2.5 信息披露方式......5

2.6 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......10

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 中期财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告......35

7.1 期末基金资产组合情况......35

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......35

7.3 期末按行业分类的权益投资组合......35

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细......35

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......35

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......36

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......36


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......36
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

......36

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......36

7.11 投资组合报告附注......37
§8 基金份额持有人信息......38

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......38

8.2 期末上市基金前十名持有人......38

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......38

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......39
§9 开放式基金份额变动......39
§10 重大事件揭示......39

10.1 基金份额持有人大会决议......39

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......39

10.4 基金投资策略的改变......40

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......40

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......40

10.8 其他重大事件......41
§11 影响投资者决策的其他重要信息......43

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......43

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......43
§12 备查文件目录......43

12.1 备查文件目录......43

12.2 存放地点......44

12.3 查阅方式......44

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方原油证券投资基金

基金简称 南方原油（QDII-FOF-LOF）

场内简称 南方原油（南方原油 LOF）

基金主代码 501018

交易代码 501018

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2016 年 6 月 15 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 277,113,265.97 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2016 年 6 月 28 日

下属分级基金的基金简称 南方原油（QDII-FOF-LOF） 南方原油（QDII-FOF）C

下属分级基金的场内简称 南方原油（南方原油 LOF） -

下属分级基金的交易代码 501018 006476

报告期末下属分级基金的份 209,414,883.73 份 67,698,382.24 份

额总额

注：本基金从 2018 年 10 月 8 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 10 月 9 日起存续。
2.2 基金产品说明

投资目标 在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的回报。

本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球范围内精选基
金构建组合，以达到预期的风险收益水平。 资产配置策略：本基金通过
定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场
的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类
投资策略 资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的
稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监
控，适时地做出相应的调整。 在符合有关法律法规规定并且有效控制风
险的前提下，本基金还将进行证券借贷交易、回购交易等投资，以增加
收益，保障投资人的利益。

业绩比较基准 60%WTI 原油价格收益率+40%BRENT 原油价格收益率。

本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油基金（包括 ETF）
及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品
风险收益特征 种。本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普
遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险


收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价，不同销售机构采用的评价方法也不同，
因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可
能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具体风险评级结果应
以销售机构的评级结果为准。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 常克川 郭明

信息披露 联系电话 0755-82763888 010-66105799

负责人

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 55
5999 号基金大厦 32-42 楼 号

办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 55
5999 号基金大厦 32-42 楼 号

邮政编码 518017 100140

法定代表人 周易 陈四清

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 中文 - 美国北美信托银行有限公司

英文 - The Northern Trust Company

注册地址 - 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A.

办公地址 - 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A.

邮政编码 - 60603

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、基
金上市交易的证券交易所（如有）

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号\深
注册登记机构 \南方基金管理股份有限公司 圳市福田区莲花街道益田路 5999 号
基金大厦 32-42 楼

注：A 类基金份额（南方原油（QDII-FOF-LOF））的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额（南方原油（QDII-FOF）C）的注册登记机构为南方基金管理股份有限公司。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
1、南方原油（QDII-FOF-LOF）

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 42,250,521.86

本期利润 803,234.76

加权平均基金份额本期利润 0.0039

本期加权平均净值利润率 0.35%

本期基金份额净值增长率 -5.76%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 24,866,543.23

期末可供分配基金份额利润 0.1187

期末基金资产净值 234,281,426.96

期末基金份额净值 1.1187

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 11.87%

2、南方原油（QDII-FOF）C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 9,525,844.91

本期利润 292,267.72

加权平均基金份额本期利润 0.0060

本期加权平均净值利润率 0.54%

本期基金份额净值增长率 -5.88%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 6,909,391.53

期末可供分配基金份额利润 0.1021

期末基金资产净值 74,607,773.77

期末基金份额净值 1.1021

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -21.60%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；


4、本基金从 2018 年 10 月 8 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 10 月 9 日起存续。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方原油（QDII-FOF-LOF）

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 值增长 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 5.45% 1.41% 5.58% 2.28% -0.13% -0.87%

过去三个月 1.15% 1.67% -1.60% 2.56% 2.75% -0.89%

过去六个月 -5.76% 1.71% -11.83% 2.41% 6.07% -0.70%

过去一年 -16.03% 2.10% -30.84% 2.67% 14.81% -0.57%

过去三年 105.64% 1.98% 79.68% 2.52% 25.96% -0.54%

自基金合同 11.87% 2.02% 65.61% 2.96% -53.74% -0.94%
生效起至今

南方原油（QDII-FOF）C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 值增长 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 5.37% 1.42% 5.58% 2.28% -0.21% -0.86%

过去三个月 1.09% 1.67% -1.60% 2.56% 2.69% -0.89%

过去六个月 -5.88% 1.70% -11.83% 2.41% 5.95% -0.71%

过去一年 -16.42% 2.10% -30.84% 2.67% 14.42% -0.57%

过去三年 102.67% 1.97% 79.68% 2.52% 22.99% -0.55%

自基金合同 -21.60% 2.28% -2.43% 3.38% -19.17% -1.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金从 2018 年 10 月 8 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 10 月 9 日起存续。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

波士顿大学数理金融硕士，特许金融分
析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），
具有基金从业资格。曾就职于美国
Charles River Development 、 Citizens
Financial Group，历任固定收益部分析员、
本基金 资本管理部量化分析师。2017 年 4 月加
张其思 基金经 2021 年 3 - 9 年 入南方基金，历任数量化投资部研究员、
理 月 26 日 指数投资部研究员、国际业务部研究员。
2020 年 6 月 2 日至 2021 年 3 月 26 日，
任南方原油基金经理助理；2021 年 3 月
26 日至今，任美国 REIT、南方原油基金
经理；2022 年 11 月 29 日至今，任南方
纳斯达克 100 指数发起（QDII）基金经
理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的投资目标是在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的回报。基金的投资上通过配置全球范围内跟踪原油价格的公募基金（包含 ETF）来获取接近于国际原油价格的回报。

2023 年上半年，WTI 原油价格和 BRENT 原油价格分别下跌 11.99%、12.82%，人民币相
对美元贬值 3.75%，基金业绩基准下跌 9.03%；同期基金净值下跌 5.76%，业绩表现良好保持了对业绩基准的跟踪，并超越了基准的表现。

本基金投资团队对于国际原油市场形成了“长期看宏观、中期跟数据、短期抓事件”的研究框架，未来将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，在保护投资者利益的前提下力争实现对原油价格的跟踪。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.1187 元，报告期内，份额净值增长率为-5.76%，
同期业绩基准增长率为-11.83%；本基金 C 份额净值为 1.1021 元，报告期内，份额净值增长率为-5.88%，同期业绩基准增长率为-11.83%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美国经济当前继续处于紧缩周期中，但加息周期已接近尾声。部分美联储官员认为 6 月会议上本可加息，美联储整体态度支持继续加息，但对于经济数据细节转弱进行了深入讨论。当前美联储最迫切的关注点仍是通胀，因此利率政策方向上仍然延续加息趋势。与此同时，美联储讨论了较多各类经济数据细节上的风险，未来经济数据转弱也完全在美联储的预期中，届时美联储应会有充分的准备将货币政策由抑制性转为刺激性。

反映美国经济现状的“硬指标”表现良好。无论是生产端还是消费端都还稳健；就业总体也保持良好的状态，尚未出现明显恶化势头。美国通胀绝对水平仍然显著高于美联储 2%的目标值，但已经确立回落趋势；核心通胀也已出现见顶迹象，预计此后通胀将继续快速下降。但另一方面，领先指标以及一些反映市场参与者信心的“软指标”已经明显恶化，经济领先指数同环比均已转负，制造业 PMI 已经持续半年以上低于 50 荣枯线，历史上这种情形出现后经济出现衰退的风险较高。

原油数据方面，美国原有库存一季度上升，二季度下降，显示出天气回暖后需求仍然旺盛。美国原油产量近期维持 1230 万桶/日左右的后疫情高位，没有继续快速上升。石油钻井口数最新数据为 545 口，延续下行趋势。美国供需数据显示出在进入出行旺季后美国原油需求仍然非常旺盛，与经济韧性相印证。事件性影响方面，OPEC+将减产计划延长到 2024 年，同时继沙特进一步主动减产 100 万桶/日后，俄罗斯也宣布减少石油供应 50 万桶/日，对于油价起到预防性支撑作用。同时，美国先后两次宣布购买 300 万桶和 600 万桶战略储备原油，对于油价也会起到支持作用。在油价触及 70 美元位置时，供需双方都采取了正面措施，反映出当前 70 美元的价格水平是一个较强的支撑位，短期内在市场预期较弱的情况下，油价将在这个位置附近波动；未来一旦市场对于需求端的预期转好，油价上行的胜率和赔率都将出现吸引力。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经
理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方原油的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，南方原油的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方原油的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方原油未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方原油 2023 年中期报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以 上内容真实、准确和完整。

§6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方原油证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资产：

银行存款 6.4.3.1 25,003,113.27 18,204,677.68

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.3.2 290,723,903.80 193,789,091.76

其中：股票投资 - -

基金投资 290,723,903.80 193,789,091.76

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 3,250,824.51 2,272,829.48

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.5 - -

资产总计 318,977,841.58 214,266,598.92

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,546,279.36 1,056,793.57

应付赎回款 6,975,120.16 294,317.46

应付管理人报酬 254,640.51 175,126.04

应付托管费 71,299.35 49,035.26

应付销售服务费 24,793.07 10,911.58

应付投资顾问费 - -

应交税费 118,076.29 54,838.74

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.6 98,432.11 45,000.00

负债合计 10,088,640.85 1,686,022.65

净资产：

实收基金 6.4.3.7 277,113,265.97 179,457,072.73

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.3.8 31,775,934.76 33,123,503.54

净资产合计 308,889,200.73 212,580,576.27

负债和净资产总计 318,977,841.58 214,266,598.92

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，南方原油（QDII-FOF-LOF）份额净值 1.1187 元，基金
份额总额 209,414,883.73 份；南方原油（QDII-FOF）C 份额净值 1.1021 元，基金份额总额
67,698,382.24 份；总份额合计 277,113,265.97 份。
6.2 利润表

会计主体：南方原油证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日 上年度可比期间 2022
项目 附注号 至 2023 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日

一、营业总收入 3,276,005.17 242,612,516.57

1.利息收入 165,550.74 24,310.25

其中：存款利息收入 6.4.3.9 165,550.74 24,310.25

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -


其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 52,754,260.72 294,006,232.93
填列）

其中：股票投资收益 6.4.3.10 - -

基金投资收益 6.4.3.11 52,754,260.72 293,801,384.10

债券投资收益 6.4.3.12 - 204,848.83

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.3.13 - -

股利收益 6.4.3.14 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.3.15 -50,680,864.29 -52,293,361.23
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以 602,021.73 622,207.87
“－”号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.16 435,036.27 253,126.75
号填列）

减：二、营业总支出 2,180,502.69 4,520,548.61

1.管理人报酬 6.4.6.2.1 1,405,645.21 2,495,019.45

2.托管费 6.4.6.2.2 393,580.69 698,605.43

3.销售服务费 6.4.6.2.3 105,918.35 168,731.60

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 188,300.17 1,060,055.01

8.其他费用 6.4.3.17 87,058.27 98,137.12

三、利润总额（亏损总额 1,095,502.48 238,091,967.96
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 1,095,502.48 238,091,967.96
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 1,095,502.48 238,091,967.96

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：南方原油证券投资基金


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 179,457,072.73 - 33,123,503.54 212,580,576.27
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 179,457,072.73 - 33,123,503.54 212,580,576.27
值）
三、本期增减变

动额（减少以 97,656,193.24 - -1,347,568.78 96,308,624.46
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 1,095,502.48 1,095,502.48
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的基金净值变动 97,656,193.24 - -2,443,071.26 95,213,121.98
数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 311,217,719.31 - 25,244,842.72 336,462,562.03
购款

2.基金赎 -213,561,526.07 - -27,687,913.98 -241,249,440.05
回款
（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - - -
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留存 - - - -
收益
四、本期期末净

资产（基金净 277,113,265.97 - 31,775,934.76 308,889,200.73
值）

项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 800,698,205.87 - -88,727,280.40 711,970,925.47
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 800,698,205.87 - -88,727,280.40 711,970,925.47
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -564,620,758.97 - 166,682,921.82 -397,937,837.15
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 238,091,967.96 238,091,967.96
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的基金净值变动 -564,620,758.97 - -71,409,046.14 -636,029,805.11
数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金赎 -564,620,758.97 - -71,409,046.14 -636,029,805.11
回款
（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - - -
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留存 - - - -
收益
四、本期期末净

资产（基金净 236,077,446.90 - 77,955,641.42 314,033,088.32
值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

活期存款 25,003,113.27

等于：本金 25,002,227.51

加：应计利息 885.76

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 25,003,113.27

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约


交易所 - - - -
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 252,960,742.92 - 290,723,903.80 37,763,160.88

其他 - - - -

合计 252,960,742.92 - 290,723,903.80 37,763,160.88

6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 11,651.66

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 86,780.45

其他 -

合计 98,432.11

6.4.3.7 实收基金

金额单位：人民币元

南方原油（QDII-FOF-LOF）


项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 151,415,582.02 151,415,582.02

本期申购 210,965,674.33 210,965,674.33

本期赎回（以“-”号填列） -152,966,372.62 -152,966,372.62

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 209,414,883.73 209,414,883.73

南方原油（QDII-FOF）C

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 28,041,490.71 28,041,490.71

本期申购 100,252,044.98 100,252,044.98

本期赎回（以“-”号填列） -60,595,153.45 -60,595,153.45

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 67,698,382.24 67,698,382.24

6.4.3.8未分配利润

单位：人民币元

南方原油（QDII-FOF-LOF）

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 180,150,299.36 -151,821,446.66 28,328,852.70

本期利润 42,250,521.86 -41,447,287.10 803,234.76

本期基金份额交易产 67,724,086.86 -71,989,631.09 -4,265,544.23
生的变动数

其中：基金申购款 264,355,344.75 -247,770,739.15 16,584,605.60

基金赎回款 -196,631,257.89 175,781,108.06 -20,850,149.83

本期已分配利润 - - -

本期末 290,124,908.08 -265,258,364.85 24,866,543.23

南方原油（QDII-FOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 32,642,492.54 -27,847,841.70 4,794,650.84

本期利润 9,525,844.91 -9,233,577.19 292,267.72

本期基金份额交易产 49,548,274.88 -47,725,801.91 1,822,472.97
生的变动数

其中：基金申购款 127,709,670.41 -119,049,433.29 8,660,237.12


基金赎回款 -78,161,395.53 71,323,631.38 -6,837,764.15

本期已分配利润 - - -

本期末 91,716,612.33 -84,807,220.80 6,909,391.53

6.4.3.9存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 165,112.68

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 438.06

合计 165,550.74

6.4.3.10股票投资收益
6.4.3.10.1 股票投资收益项目构成

本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.3.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期内无买卖股票差价收入。
6.4.3.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
6.4.3.10.4 股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.3.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无证券出借差价收入。
6.4.3.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 143,090,237.96

减：卖出/赎回基金成本总额 88,302,285.98

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 1,569,167.79

减：交易费用 464,523.47

基金投资收益 52,754,260.72

注：上述交易费用（如有）包含基金买卖或申赎产生的交易费用。
6.4.3.12 债券投资收益

6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.3.13 衍生工具收益
6.4.3.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.14 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。
6.4.3.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -50,680,864.29

——股票投资 -

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -50,680,864.29

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -50,680,864.29

6.4.3.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 432,525.16

其他 2,511.11

合计 435,036.27

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%部分归入基金财产。

6.4.3.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 27,273.08

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 277.82

合计 87,058.27

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机
构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构

美国北美信托银行有限公司("北美信托银行") 境外资产托管人

兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.6.1.2 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.6.1.3 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1
2023 年 6 月 30 日 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管 1,405,645.21 2,495,019.45
理费

其中：支付销售机构的客户 434,708.75 819,694.80
维护费
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1
2023 年 6 月 30 日 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托 393,580.69 698,605.43
管费
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.280%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.280%/当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 南方原油（QDII-FOF- 南方原油（QDII-

LOF） FOF）C 合计

南方基金 - 2,719.47 2,719.47

兴业证券 - 198.34 198.34

合计 - 2,917.81 2,917.81

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 南方原油（QDII-FOF- 南方原油（QDII-

LOF） FOF）C 合计

南方基金 - 4,018.25 4,018.25


兴业证券 - 55.66 55.66

合计 - 4,073.91 4,073.91

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X0.40%/当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日
关联方名称 月 30 日 至 2022 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

北美信托银行 12,245,470.02 - 12,414,225.24 -

中国工商银行 12,757,643.25 165,112.68 1,370,786.04 24,298.82

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外托管人美国北美信托银行有限公司保管，按银行约定利率计息。

6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.8 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油基金(包括 ETF)及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理
的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行及境外资产托管人北美信托银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：本基金无债券投资)。
6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。


于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金无流动性受限资产。

同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和应收申购款等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 1 年以内 1-5 5 年 不计息 合计

日 年 以上

资产

银行存款 25,003,113.27 - - - 25,003,113.27

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 290,723,903.80 290,723,903.80

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

债权投资 - - - - -

其他债权投资 - - - - -

其他权益工具投资 - - - - -

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 5,462.40 - - 3,245,362.11 3,250,824.51

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 25,008,575.67 - - 293,969,265.91 318,977,841.58

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付清算款 - - - 2,546,279.36 2,546,279.36

应付赎回款 - - - 6,975,120.16 6,975,120.16

应付管理人报酬 - - - 254,640.51 254,640.51

应付托管费 - - - 71,299.35 71,299.35

应付销售服务费 - - - 24,793.07 24,793.07

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - 118,076.29 118,076.29

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 98,432.11 98,432.11

负债总计 - - - 10,088,640.85 10,088,640.85

利率敏感度缺口 25,008,575.67 - - 283,880,625.06 308,889,200.73

上年度末 2022 年 12 月 1 年以内 1-5 5 年 不计息 合计


31 日 年 以上

资产

银行存款 18,204,677.68 - - - 18,204,677.68

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 193,789,091.76 193,789,091.76

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

债权投资 - - - - -

其他债权投资 - - - - -

其他权益工具投资 - - - - -

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 7,321.00 - - 2,265,508.48 2,272,829.48

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 18,211,998.68 - - 196,054,600.24 214,266,598.92

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付清算款 - - - 1,056,793.57 1,056,793.57

应付赎回款 - - - 294,317.46 294,317.46

应付管理人报酬 - - - 175,126.04 175,126.04

应付托管费 - - - 49,035.26 49,035.26

应付销售服务费 - - - 10,911.58 10,911.58

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - 54,838.74 54,838.74

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 45,000.00 45,000.00

负债总计 - - - 1,686,022.65 1,686,022.65

利率敏感度缺口 18,211,998.68 - - 194,368,577.59 212,580,576.27

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
分析 相关风险变量的变动 位：人民币元）

本期末（ 2023 年 6 上年度末（ 2022 年


月 30 日 ） 12 月 31 日 ）

1.市场利率平行上升 25 个基点 - -

2.市场利率平行下降 25 个基点 - -

6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每

日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日

项目 港币折 欧元折合 日元折合人民 其他币

美元折合人民币 合人民 人民币 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资
产

银行存款 2,434,872.98 - 2,834.42 9,807,925.35 - 12,245,632.75

交易性金融资产 198,453,606.25 - - 92,270,297.55 - 290,723,903.80

资产合计 200,888,479.23 - 2,834.42 102,078,222.90 - 302,969,536.55

以外币计价的负
债

应付清算款 2,546,279.36 - - - - 2,546,279.36

负债合计 2,546,279.36 - - - - 2,546,279.36

资产负债表外汇 198,342,199.87 - 2,834.42 102,078,222.90 - 300,423,257.19
风险敞口净额

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 港币折 欧元折合 日元折合人民 其他币

美元折合人民币 合人民 人民币 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资
产

银行存款 8,192,801.99 - 218.38 0.42 - 8,193,020.79

交易性金融资产 193,789,091.76 - - - - 193,789,091.76

资产合计 201,981,893.75 - 218.38 0.42 - 201,982,112.55

以外币计价的负
债

应付清算款 1,056,793.57 - - - - 1,056,793.57

负债合计 1,056,793.57 - - - - 1,056,793.57

资产负债表外汇 200,925,100.18 - 218.38 0.42 - 200,925,318.98
风险敞口净额

6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 上年度末（ 2022 年
月 30 日 ） 12 月 31 日 ）

1. 所有外币相对人民币升值 5% 15,021,161.86 10,046,265.95

2. 所有外币相对人民币贬值 5% -15,021,161.86 -10,046,265.95

6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或场外交易的基金和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：投资于公募基金的比例不低于基金资产的 80%。本基金以原油主题投资为主，投资于原油基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
（%） （%）

交易性金融资产- - - - -
股票投资

交易性金融资产- 290,723,903.80 94.12 193,789,091.76 91.16
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资


其他 - - - -

合计 290,723,903.80 94.12 193,789,091.76 91.16

6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日

第一层次 290,723,903.80

第二层次 -

第三层次 -

合计 290,723,903.80

6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

2 基金投资 290,723,903.80 91.14

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 25,003,113.27 7.84

8 其他资产 3,250,824.51 1.02

9 合计 318,977,841.58 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

本基金本报告期末未持有权益投资。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有权益投资。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细


本基金本报告期内未持有权益投资。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

本基金本报告期内未持有权益投资。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

本基金本报告期内未持有权益投资。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金
序 基金名称 基金 运作方 管理人 公允价值 资产净
号 类型 式 （元） 值比例
（%）

1 WisdomTree Brent ETF 交易型 WisdomTree Multi Asset 54,980,803.66 17.80
Crude Oil 开放式 Management Ltd

2 UBS ETF CH-CMCI ETF 交易型 UBS Fund Management 53,559,615.25 17.34
Oil SF USD A-dis 开放式 Switzerland AG

3 WisdomTree WTI ETF 交易型 WisdomTree Multi Asset 52,520,899.71 17.00
Crude Oil 开放式 Management Ltd

交易型 Simplex Asset

4 Simplex WTI ETF ETF 开放式 Management Co 52,501,796.56 17.00
Ltd/Japan


NEXT FUNDS

5 NOMURA Crude Oil ETF 交易型 Nomura Asset 39,768,500.99 12.87
Long Index Linked 开放式 Management Co Ltd

Exchange Traded

6 Invesco DB Oil Fund ETF 交易型 Invesco Capital 9,479,244.92 3.07
开放式 Management LLC

7 United States Oil Fund ETF 交易型 United States Commodity 9,409,458.80 3.05
LP 开放式 Funds LLC

8 United States Brent Oil ETF 交易型 United States Commodity 9,379,655.99 3.04
Fund LP 开放式 Funds LLC

9 United States 12 Month ETF 交易型 United States Commodity 9,123,927.92 2.95
Oil Fund LP 开放式 Funds LLC

7.11 投资组合报告附注

7.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立

案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对

相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,250,824.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,250,824.51

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

南方原油

（QDII- 63,618 3,291.76 12,921,122.30 6.17% 196,493,761.43 93.83%
FOF-LOF）
南方原油

（QDII- 21,823 3,102.16 - - 67,698,382.24 100.00%
FOF）C

合计 85,441 3,243.33 12,921,122.30 4.66% 264,192,143.67 95.34%

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 王咏梅 4,674,200.00 4.93%

2 上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛 2,844,360.00 3.00%
华二号私募证券投资基金

3 高静 2,571,757.00 2.71%

4 谭荣 2,501,000.00 2.64%

5 株洲结谷实业有限责任公司 2,299,210.00 2.43%

6 闫思强 2,202,489.00 2.32%

7 骆桦 2,029,711.00 2.14%

8 魏奎 1,440,000.00 1.52%

9 深圳市波本私募证券基金管理有限公 1,305,108.00 1.38%
司-波本胡杨一号私募证券投资基金

10 陈昊 952,068.00 1.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 南方原油（QDII- 23,194.37 0.0111%
人员持有本基金 FOF-LOF）

南方原油（QDII- 5,549.51 0.0082%


FOF）C

合计 28,743.88 0.0104%

注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

南方原油（QDII- 南方原油

项目 FOF-LOF） （QDII-FOF）
C

基金合同生效日(2016 年 6 月 15 日)基金份额总额 348,430,148.90 -

本报告期期初基金份额总额 151,415,582.02 28,041,490.71

本报告期基金总申购份额 210,965,674.33 100,252,044.98

减：报告期基金总赎回份额 152,966,372.62 60,595,153.45

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - -
列）

本报告期期末基金份额总额 209,414,883.73 67,698,382.24

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期佣 备
券商名称 单元 成交 股票成 佣金 金总量的 注
数量 金额 交总额 比例

的比例

海通证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

BOCI Securities Limited - - - 61,041.48 13.17% -

CITI Group Global Markets Asia - - - 156,165.61 33.69% -
Limited

China International Capital

Corporation Hong Kong Securities - - - 61,314.79 13.23% -
Limited

Goldman Sachs (Asia)L.L.C - - - 129,642.53 27.97% -

GuangFa Securities (Hong - - - 55,350.81 11.94% -
Kong)Business Limited
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；


4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评

比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、

以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提

供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

新增交易单元：

无

退租交易单元：

无

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当期 占当

期债 债券回 成 期权 占当期基
券商名称 成交 券成 成交 购成交 交 证成 成交金额 金成交总
金额 交总 金额 总额的 金 交总 额的比例
额的 比例 额 额的

比例 比例

海通证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

BOCI Securities Limited - - - - - - 61,041,594.91 14.90%

CITI Group Global Markets - - - - - - 147,236,693.98 35.94%
Asia Limited
China International Capital

Corporation Hong Kong - - - - - - 51,625,382.15 12.60%
Securities Limited

Goldman Sachs (Asia)L.L.C - - - - - - 103,675,748.93 25.30%

GuangFa Securities (Hong - - - - - - 46,125,582.79 11.26%
Kong)Business Limited

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

1 关于南方原油证券投资基金 2023 年 1 月 9 日 上海证券报、基金管 2023-01-05


暂停申购、赎回和定投业务的公告 理人网站、中国证监

会基金电子披露网站

关于南方原油证券投资基金 2023 年 1 月 16 日 上海证券报、基金管

2 暂停申购、赎回和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2023-01-11
会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加嘉实财富为销 上海证券报、基金管

3 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-01-16
会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加东兴证券为销 上海证券报、基金管

4 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-02-01
会基金电子披露网站

关于南方原油证券投资基金 2023 年 2 月 20 日 上海证券报、基金管

5 暂停申购、赎回和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2023-02-15
会基金电子披露网站

关于南方原油证券投资基金 2023 年 2 月 23 日 上海证券报、基金管

6 暂停申购、赎回和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2023-02-22
会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加华林证券为销 上海证券报、基金管

7 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-02-23
会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加华林证券为销 上海证券报、基金管

8 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-02-24
会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于凤凰金信（海 上海证券报、基金管

9 口）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗 理人网站、中国证监 2023-03-13
下基金的公告 会基金电子披露网站

关于南方原油证券投资基金 2023 年 3 月 21 日 上海证券报、基金管

10 暂停申购、赎回和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2023-03-16
会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于凤凰金信（海 上海证券报、基金管

11 口）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗 理人网站、中国证监 2023-03-16
下基金的公告 会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加中山证券为销 上海证券报、基金管

12 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-03-21
会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加吉林银行为销 上海证券报、基金管

13 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-03-21
会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加中欧财富为销 上海证券报、基金管

14 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-03-24
会基金电子披露网站

关于南方原油证券投资基金 2023 年 4 月 7 上海证券报、基金管

15 日、4 月 10 日暂停申购、赎回和定投业务的 理人网站、中国证监 2023-04-03
公告 会基金电子披露网站


南方基金关于旗下部分基金增加招商证券为销 上海证券报、基金管

16 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-04-19
会基金电子披露网站

关于南方原油证券投资基金 2023 年 5 月 4 上海证券报、基金管

17 日、5 月 5 日、5 月 8 日暂停申购、赎回和定 理人网站、中国证监 2023-04-26
投业务的公告 会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加普益基金为销 上海证券报、基金管

18 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-04-28
会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方 上海证券报、基金管

19 原油证券投资基金申购和定投金额限制的公告 理人网站、中国证监 2023-05-16
会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加中国工商银行 上海证券报、基金管

20 为销售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-05-18
会基金电子披露网站

关于南方原油证券投资基金 2023 年 5 月 29 日 上海证券报、基金管

21 暂停申购、赎回和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2023-05-23
会基金电子披露网站

关于南方原油证券投资基金 2023 年 6 月 19 日 上海证券报、基金管

22 暂停申购、赎回和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2023-06-14
会基金电子披露网站

关于南方原油证券投资基金 2023 年 7 月 4 日 上海证券报、基金管

23 暂停申购、赎回和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2023-06-29
会基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方原油证券投资基金的文件；


2、《南方原油证券投资基金基金合同》；

3、《南方原油证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《南方原油证券投资基金 2023 年中期报告》原文。
12.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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