建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 12 月 30 日
送出日期：2020 年 12 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建 信 政 金 债 8-10 年 指 数 基金代码 501105

（LOF）

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 -

易所

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 8 月 9 日

基金经理 刘思 理的日期

证券从业日期 2009 年 5 月 11 日

其他 场内简称：政债八十

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融
债、国债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产
的投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中标
的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代

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表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，将年化跟踪
误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

构建投资组合的过程主要为：

①划分债券层级

本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各
层级成份券及其权重。

②筛选目标组合成份券

分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层
级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、
日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的
实现对标的指数的跟踪。

③逐步建仓

本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。

业绩比较基准 中证政策性金融债 8-10 年指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于
货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表


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(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

0 万元≤M<100 万元 0.40% 场内、场外份额

申购费 100 万元≤M<200 万元 0.30% 场内、场外份额

（前收费） 200 万元≤M<500 万元 0.20% 场内、场外份额

500 万元≤M 1,000.00 元/笔 场内、场外份额

0 天≤N<7 天 1.50% 场内、场外份额

7 天≤N<30 天 0.10% 场内、场外份额
赎回费

30 天≤N<180 天 0.05% 场内、场外份额

N≥180 天 0.00% 场内、场外份额

注:场内交易费用以证券公司实际收取为准
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.10%

基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，基金合同生效后与基金相关的会计师费、
其他费用 律师费、诉讼费和仲裁费，持有人大会费用，证券/期货交易费用，银行汇划费用、账户
开户及维护费用，上市初费和月费，按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财
产中列支的其他费用。指数许可使用费率 0.015%/年，季度收取下限为人民币 2.5 万元

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示


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(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
　　投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
　　1、标的指数下跌的风险
　　标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。　
　　2、基金跟踪偏离风险　
　　基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异，主要影响因素可能包括：　
　　1）本基金采用分层抽样和动态最优化策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离；　
　　2）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本；　
　　3）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等，可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离；　
　　4）基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当债券市场流动性不足时，或受银行间债券市场债券交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险；　
　　5）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
　　基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］　
　　●　　基金合同、托管协议、招募说明书　
　　●　　定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告　
　　●　　基金份额净值　
　　●　　基金销售机构及联系方式　
　　●　　其他重要资料
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