鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券
投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华创新未来 18 个月封闭混合

场内简称 鹏华创新

基金主代码 501205

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 30 日

报告期末基金份额总额 7,644,029,297.33 份

投资目标 本基金通过系统与深入的研究，精选创新未来主题相关证券进行投
资，并在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报
和资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包
括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势
等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判
断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类
资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大
类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略
（1）创新未来主题界定 本基金所界定的创新未来主题是指在中国
经济结构转型及产业升级的进程中，以创新为动力及支撑，将创新增
长作为不断提高企业核心竞争力、增强发展的动力、保持竞争优势，
从而实现可持续发展的优质企业。本基金主要从两个方面进行考

量： 1）上市公司能够通过技术创新、产品创新、服务创新、商业
模式创新或组织与制度创新等一种或多种创新形式，为公司带来先发
优势，提高产品质量或提升服务水平、降低成本，或利用新技术、新

模式、新组织方式等，对传统产业进行升级改造，从而提升长期竞争优势或盈利能力，在市场竞争中掌握主动权； 2）上市公司在所属行业内所发挥的引领带头作用，以标杆形象积极推动产业结构升级，引领行业发展新方向。 本基金将对主题所涉及相关产业发展进行密切跟踪，随着市场环境的不断变化，相关上市公司的范围也会发生相应改变，届时本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 （2）自上而下的行业遴选 本基金将综合考虑相关行业的发展空间、发展前景、行业壁垒、竞争格局、行业轮动等因素，以及国家产业政策对各行业的影响等，重点配置具备发展前景、竞争格局良好的行业。同时，本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化，及时对行业配置进行动态调整。 （3）自下而上的个股选择 本基金在契合创新未来主题的基础上，通过定性和定量相结合的方法，寻找具备拥有创新能力、核心竞争力、公司治理良好、经营情况稳健、具备长期投资价值的公司。 1）定性分析 本基金通过以下三方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司： 第一，是创新能力分析。本基金将综合分析公司创新战略、创新管理能力、创新文化、通过创新引导、创造新的市场需求情况、研发人员背景情况、创新对公司竞争优势的影响等方面。 第二，是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。 第三，是公司治理结构分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2）定量分析 本基金通过对公司定量的创新能力评估、经营及财务指标状况、估值水平的分析，挖掘优质的投资标的。 第一，创新能力评估。在企业研发和创新水平及发展前景方面，本基金将通过研发投入、创新对公司营业收入及利润贡献情况等方面的分析，选择具备创新能力的企业。 第二，经营及财务指标状况。通过对企业资产负债率、经营活动产生的现金流、利润增长率、净资产收益率等财务和经营指标分析，从中选取具有持续盈利能力的企业。 第三，估值水平分析。本基金根据公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法、市净率法、市盈率－长期成长法、自由现金流贴现模型或股利贴现模型等。 （4）港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外，本基金投资港股通标的股票还需关注： 1）在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司； 2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司； 3）港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 （5）科创板股票投资策略 设立科创板的目的是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量发展。因此，在适用上述个股投资策略的基础上，还需关注： 1）在定性分析方面，本基金通过以下研究方法进行个股筛选： 一是行业研判。科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业上市，我们通过产业调研的方式跟踪各子行业的需求空间、发展阶段和增长速度，挑选具备远期成长性的优质子行业。 二是竞争力分析。我们关注该公司具备的核心技术，以及


这种技术的成熟度、易用性和研发壁垒。核心技术开发投入大、周期
长、具有研发和应用上的较大不确定性，同时也是企业的核心竞争力
所在。 2）在定量分析方面，传统的 PE、PB、DCF 等估值方法对于
许多发展成熟、盈利稳定的高科技公司仍然是最好的估值方法，但对
于一些业务模式特殊、业务扩张迅速但仍处亏损期的高科技公司而
言，传统的估值方法已不再适用。因此，在科创板企业的定量分析中，
本基金将采取特殊高科技企业估值方法进行定量分析，例如，对云计
算相关企业采取 PS 估值方法进行估值，对高速成长的萌芽期企业采
取 P/FCF 进行估值，对部分互联网公司采取 MAU（月活跃用户数量）
和单用户价值量进行估值，对电子商务平台采取 GMV（网站成交金额）
作为估值依据等。 综上，本基金将分析科创板相关企业所处产业的
发展阶段、企业自身的发展阶段、当前商业模式以及相关业务指标进
行综合估值，以辅助投资决策。 （6）战略配售策略 本基金将积
极关注并深入分析和论证战略配售股票的投资机会，基于对宏观经济
与行业发展、资本市场及科技创新发展趋势的深入分析和理解，结合
未来市场走势判断，精选具有估值优势和成长空间的企业，以战略配
售方式参与具有长期发展潜力的优质公司，分享公司成长及价值实现
的红利，以追求基金资产的长期稳定增值。战略配售策略仅在封闭运
作期内使用，且本基金剩余封闭运作期应长于战略配售股票的锁定
期。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率
曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投
资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，
同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过
多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票
组合的超额收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运
用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，
并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严
格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动
性的基础上获得稳定收益。 6、融资及转融通投资策略 本基金可
在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提
下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金
将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证
券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比
例。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行
适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新并
公告。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）
+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标
的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及


交易规则等差异带来的特有风险。本基金以战略配售为投资策略，需
参与并接受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与价格波动由
投资者自行承担。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -939,933,640.07

2.本期利润 -1,359,218,287.35

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1778

4.期末基金资产净值 6,095,912,807.91

5.期末基金份额净值 0.7975

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -18.23% 1.39% -4.18% 0.88% -14.05% 0.51%

过去六个月 -14.82% 1.28% -0.77% 0.79% -14.05% 0.49%

过去一年 -20.25% 1.31% 6.90% 0.87% -27.15% 0.44%

自基金合同

-20.25% 1.31% 6.81% 0.87% -27.06% 0.44%
生效起至今
注：业绩比较基准=中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率×20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2020 年 09 月 30 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王宗合先生，国籍中国，金融学硕士，15
年证券从业经验。曾任职于招商基金从事
食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服
装、汽车等行业的研究。2009 年 5 月加
盟鹏华基金管理有限公司，从事食品饮
料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行
业的研究工作，担任鹏华动力增长混合
王宗合 基金经理 2020-09-30 - 15 年 （LOF）基金基金经理助理。现担任公司
副总裁/权益投资二部总经理/稳定收益
投资部总经理，投资决策委员会成员。
2010年12月至今担任鹏华消费优选混合
型证券投资基金基金经理,2012 年 06 月
至2018年07月担任鹏华金刚保本混合型
证券投资基金基金经理,2014 年 07 月至
2019年04月担任鹏华品牌传承灵活配置


混合型证券投资基金基金经理,2014 年
12 月至今担任鹏华养老产业股票型证券
投资基金基金经理,2016 年 04 月至 2018
年 10 月担任鹏华金鼎保本混合型证券投
资基金基金经理,2016 年 06 月至 2019 年
06 月担任鹏华金城保本混合型证券投资
基金基金经理,2017年02月至2019年09
月担任鹏华安益增强混合型证券投资基
金基金经理,2017 年 07 月至今担任鹏华
中国 50 开放式证券投资基金基金经

理,2017 年 09 月至 2020 年 08 月担任鹏
华策略回报灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2018 年 05 月至今担任鹏华
产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金基金经理,2018年07月至2019年09
月担任鹏华宏观灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2018 年 10 月至 2019 年
09 月担任鹏华金鼎灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2019 年 01 月至 2020
年 02 月担任鹏华优选回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2019 年 06 月
至2019年06月担任鹏华金城灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,2019 年 06
月至今担任鹏华精选回报三年定期开放
混合型证券投资基金基金经理,2020 年
02 月至今担任鹏华优质回报两年定期开
放混合型证券投资基金基金经理,2020
年 04 月至今担任鹏华价值共赢两年持有
期混合型证券投资基金基金经理,2020
年 05 月至今担任鹏华成长价值混合型证
券投资基金基金经理,2020 年 07 月至今
担任鹏华匠心精选混合型证券投资基金
基金经理,2020 年 09 月至今担任鹏华创
新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资
基金基金经理,王宗合先生具备基金从业
资格。本报告期内本基金基金经理未发生
变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度行情波动较大，市场体现震荡格局，板块之间分化非常大。三季度主要的机会来自两点：一是由于供给端的政策背景下，如限电、能耗双控、双碳目标等，给供给端带来约束、导致价格上涨的趋势投资机会，主要体现在煤炭、钢铁、有色、化工等板块。二是三季度前半段在光伏、新能源产业链衍生出的一些投资机会。此外，其它板块多呈现出较为明显的下跌走势，市场的分化较大。
我们在消费、医药、制造业等板块的持仓整体表现不佳导致组合整体受到一定的拖累。但我们对持仓的行业、公司一直进行着持续的跟踪，对产业生态环境、公司经营状态和发展趋势做了系统性的梳理，在目前的时代背景下和政策环境下，对它们的长期价值和成长性进行了深度的思考和重估。我们相信通过寻找产业中具备成长潜力和价值创造潜力的公司，可以为持有人创造较好的收益。
对于短期表现较好的一些板块，我们认为是属于短期因素带来的趋势性上涨机会，并且目前估值也已经较高，因此我们保持相对谨慎的态度。我们的主要工作集中在个股和细分行业的研究和挖掘，坚持自下而上的深度研究，争取从长期视角来做研究。我们相信这些处于合理估值范畴的公司能够不断创造价值。
未来一段时间，我们依然坚持深度研究、价值投资，用时间来检验我们对这些个股与行业的选择。
我们相信会度过三季度带来的净值回撤的困难期，争取为持有人创造更好的收益体验。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-18.23%，同期业绩比较基准增长率为-4.18%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 4,673,321,340.48 67.61

其中：股票 4,673,321,340.48 67.61

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 800,000,000.00 11.57

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,435,939,543.23 20.78

8 其他资产 2,547,571.74 0.04

9 合计 6,911,808,455.45 100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 971,389,765.80 元，占净值比 15.94%。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00

B 采矿业 3,482.32 0.00

C 制造业 2,824,041,487.43 46.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 67,680,920.22 1.11

E 建筑业 20,183.39 0.00

F 批发和零售业 61,969.47 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 153,459,595.00 2.52

J 金融业 465,741,810.95 7.64

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 190,774,509.32 3.13

N 水利、环境和公共设施管理业 117,202.02 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00

S 综合 - -

合计 3,701,931,574.68 60.73

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 1,195.86 0.00

原材料 - -

工业 - -

非日常生活消费品 233,587,212.60 3.83

日常消费品 174,866,439.57 2.87

医疗保健 242,425,458.37 3.98

金融 - -

信息技术 252,564,456.67 4.14

通信服务 67,945,002.73 1.11

公用事业 - -

房地产 - -

合计 971,389,765.80 15.94

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600519 贵州茅台 196,700359,961,000.00 5.90

2 000596 古井贡酒 1,281,815305,738,513.80 5.02

3 600036 招商银行 5,118,000258,203,100.00 4.24

4 600809 山西汾酒 805,110254,012,205.00 4.17

5 601012 隆基股份 2,557,640210,954,147.20 3.46

6 002142 宁波银行 5,904,373207,538,710.95 3.40

7 603259 药明康德 1,247,324190,591,107.20 3.13

8 02382 舜宇光学科技 1,073,100183,082,329.29 3.00


9 00291 华润啤酒 3,650,000174,838,467.50 2.87

10 01801 信达生物 2,769,500174,190,555.09 2.86

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

宁波银行股份有限公司

2020 年 10 月 27 日，宁波银保监局针对宁波银行的授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不
到位的违法违规行为，对公司罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。

2021 年 8 月 6 日，宁波银保监局针对宁波银行股份有限公司的贷款被挪用于缴纳土地款或土地收
储、开发贷款支用审核不严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回流借款人、票据业务开展不审慎的违法违规行为，对公司罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。
招商银行股份有限公司

2021 年 5 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司：

一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产
二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品
三、理财产品之间风险隔离不到位
四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准
五、同业投资接受第三方金融机构信用担保
六、理财资金池化运作
七、利用理财产品准备金调节收益
八、高净值客户认定不审慎
九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛
十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准

十一、投资集合资金信托计划人数超限
十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品
十三、信贷资产非真实转让
十四、全权委托业务不规范
十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务
十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权
十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯
十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目
二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目
二十二、理财资金认购商业银行增发的股票
二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产
二十四、为定制公募基金提供投资顾问
二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持
二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券
二十七、瞒报案件信息
以上违法违规行为，对公司罚款 7170 万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 909,406.09

2 应收证券清算款 40,487.36

3 应收股利 1,170,065.90

4 应收利息 427,612.39

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,547,571.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 7,644,029,297.33

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 7,644,029,297.33

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》;

（二）《鹏华创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金托管协议》;

（三）《鹏华创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告》（原文）。
9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日
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