海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通美元债(QDII)

场内简称 美元债 LOF

基金主代码 501300

交易代码 501300

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 160,338,708.80 份

投资目标 本基金主要投资于全球债券市场，在严格控制组合风
险的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

本基金通过分析各区域、国家的宏观经济环境、景气
投资策略 程度、总体经济指标、政治形势、货币政策、利差变
化、利率水平、汇率水平等，确定基金资产在国家与
地区间的配置及投资情况。

业绩比较基准 90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋10%×商
业银行税后活期存款基准利率

本基金为债券型基金，主要投资于全球市场的各类美
风险收益特征 元债券，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预
期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基


金和股票型基金。本基金可投资于境外证券，除了需
要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等

一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证
券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -2,342,214.63

2.本期利润 -2,940,937.67

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0182

4.期末基金资产净值 149,682,079.09

5.期末基金份额净值 0.9335

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

长率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.91% 0.23% -3.46% 0.34% 1.55% -0.11%

过去六个月 -1.75% 0.26% 0.26% 0.36% -2.01% -0.10%


过去一年 -0.43% 0.38% 1.67% 0.47% -2.10% -0.09%

过去三年 -12.85% 0.54% -9.06% 0.42% -3.79% 0.12%

过去五年 -5.86% 0.44% 4.69% 0.38% -10.55% 0.06%

自基金合同生 -6.65% 0.40% 6.32% 0.35% -12.97% 0.05%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 11 月 28 日至 2023 年 9 月 30 日)

注：本基金合同于2016年11月28日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第四部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期


上海交通大学经济学硕
士，持有基金从业人员
资格证书。历任西门子
金融服务集团西门子管
理培训生，西门子财务
租赁有限公司上海分公
司高级财务分析师，

2014 年加入海富通基金
管理有限公司，历任固
定收益投资部固定收益
分析师、基金经理助理。
2018 年 1 月至 2023 年1
月任海富通欣益混合基
金经理。2018 年 4 月起
兼任海富通一年定期开
放债券基金经理。2018
年 4 月至 2021 年 5 月任
海富通融丰定开债券基
本基 金经理。2019 年 5 月起
夏妍 金的 2021-05-06 - 9 年 兼任海富通安颐收益混
妍 基金 合基金经理。2019 年 10
经理 月起兼任海富通聚合纯
债基金经理。2019 年 10
月至 2020 年 11 月兼任
海富通瑞丰债券基金经
理。2019年10月至2021
年 9 月兼任海富通瑞合
纯债基金经理。2019 年
10 月至 2023 年 4 月兼
任海富通富祥混合基金
经理。2020 年 5 月起兼
任海富通富盈混合基金
经理。2021 年 5 月起兼
任海富通美元债（QDII）
基金经理。2021 年 8 月
起兼任海富通瑞兴 3 个
月定开债券基金经理。
2022 年 7 月起兼任海富
通策略收益债券基金经
理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

3 季度国内经济企稳回升，债券收益率先下后上。整体来看，地产板块偏弱，工业
生产企稳回暖，服务业与消费持续发力。从 PMI 来看，7-9 月 PMI 逐月走高，最终在 9
月升至 50%以上；7-8 月经济数据也反映当前基本面见底回升的情况。投资方面，制造业投资维持韧性，高技术行业维持高增；基建投资由于基数问题增速略有回落；地产投资跌幅略有走扩，但是在保交楼政策的支持下竣工端持续发力。消费方面，暑期带动出行链相关板块走强，但地产销售遇冷拖累地产后周期板块。出口方面仍有下行压力，但由于美国经济韧性较强，下行压力较前期有所缓和。通胀方面，CPI 总体维持弱势，并在 7 月短暂转负，主要受到非食品类消费品价格拖累；PPI 受到基数影响同比跌幅逐月
收窄。在此经济环境下，3 季度货币政策维持宽松，8 月调降 7 天 OMO 利率 10bp，调
降 MLF 利率 15bp，9 月降准 25bp，释放中长期流动性约 5000 亿。财政政策方面主要
体现在 8 月与 9 月地方政府专项债的集中发行与一揽子地方政府债务化解方案的推出。此外政策的调整主要集中在房地产板块，在因城施策的大背景下，调降贷款利率与首付比例、调降存量房贷利率、一线城市落实“认房不认贷”、放松限购等政策陆续出台。美元债方面，美国经济数据整体较超预期，显示经济基本面具有韧性，美国国债收益率在3 季度整体呈现震荡上行。中资美元债来看，投资级整体跟随基础收益率定价；高收益债方面，整体波动性较高，特别是占大头的地产板块，其次是主体个数较少的金融。
截至 9 月 30 日，Markit iBoxx 亚洲中资美元债券指数收益为-0.24%，Markit iBoxx
亚洲中资美元投资级别债券指数收益为 2.24%，而 Markit iBoxx 亚洲中资美元高收益债券指数收益为-17.18%。

组合方面，三季度继续维持投资级信用个券和美国国债的配置，组合久期保持稳定。
报告期内，本基金净值增长率为-1.91%，同期业绩比较基准收益率为-3.46%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资
序号 项目 金额（人民币元） 产的比例

（％）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 140,514,623.06 93.26

其中：债券 140,514,623.06 93.26

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 -1,912,359.10 -1.27

其中：远期 -1,912,359.10 -1.27

期货 - -

期权 - -


权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,988,754.22 5.30

8 其他资产 4,078,602.42 2.71

9 合计 150,669,620.60 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

合计 - -

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

AAA+至 AAA- - -

AA+至 AA- 35,267,192.67 23.56

A+至 A- 17,115,648.88 11.43

BBB+至 BBB- 56,467,426.25 37.72

BB+至 BB- - -

B+至 B- - -

未评级 31,664,355.26 21.15

注：本债券投资组合主要采用标准普尔、惠誉等机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可适用内部评级。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产

净值比例(％)

1 US91282C T 3 3/8 18,000 11,889,929.23 7.94

HC82 05/15/33

2 US91282C T 4 1/2 11,000 7,950,262.97 5.31

FW64 11/15/25

XS218085 PINGIN 2

3 6440 3/4 10,000 6,789,867.07 4.54

06/02/25

4 US91282C T 3 1/8 9,000 6,261,065.25 4.18

FE66 08/15/25

XS242978 HZCONI

5 5954 2.85 8,500 5,867,108.19 3.92

01/25/25

注：（1）债券代码为ISIN或当地市场代码。
（2）外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留2位小数。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

公允价值 占基金资产

序号 衍生品类别 衍生品名称 (人民币元) 净值比例

（％）

1 远期投资 外汇远期（美元对人民 -63,398.60 -0.04
币）

2 远期投资 外汇远期（美元对人民 -923,638.40 -0.62
币）

3 远期投资 外汇远期（美元对人民 -925,322.10 -0.62
币）

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：UC2312卖出持仓量106手，合约市值人民币-77,064,120.00元，公允价值变动人民币

308,780.00元。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 4,076,578.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,023.53

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,078,602.42

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 161,195,566.86

本报告期基金总申购份额 3,314,246.35

减：本报告期基金总赎回份额 4,171,104.41

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 160,338,708.80


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 110 只公募基金。截至 2023 年 9 月
30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1505 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛
基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投
资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易
所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券
投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）的文件
(二)海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同

(三)海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）招募说明书

(四)海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908 室
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。


海富通基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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