华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月20日（基金合同生效日）起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......8

2.5其他相关资料......8

§3主要财务指标和基金净值表现......9

3.1主要会计数据和财务指标......9

3.2基金净值表现......9

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6半年度财务会计报告（未经审计）......18

6.1资产负债表......18

6.2利润表......19

6.3所有者权益（基金净值）变动表......20

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6.4报表附注......21

§7投资组合报告......44

7.1期末基金资产组合情况......44

7.2期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......48

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

7.12投资组合报告附注......50

§8基金份额持有人信息......51

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2期末上市基金前十名持有人......51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

§9开放式基金份额变动......53

§10重大事件揭示......54

10.1基金份额持有人大会决议......54

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

10.4基金投资策略的改变......54

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......54

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

10.8其他重大事件......55

§11备查文件目录 ......59

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11.1备查文件目录 ......59

11.2存放地点 ......59

11.3查阅方式 ......59

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投

资基金（LOF）

基金简称 华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数

场内简称 香港大盘

基金主代码 501301

交易代码 501301

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2017年4月20日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 122,360,858.24份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2017年5月8日

2.2基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

投资目标 化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5%，年化跟踪误差不超过5%。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以

更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。正常情况

下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误

差不超过5%。

1、组合复制策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股

及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数

投资策略 成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调

整。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份

股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量

的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、

成份股个股衍生品等进行替代。

3、债券投资策略

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同

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时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本

基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据

宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变动

走势，并利用债券定价技术，进行个券选择。

4、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资

产所在行业景气变化等因素的研究，综合运用久期管

理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积

极策略，在严格遵守法律法规和基金合同，控制信用

风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对

价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

5、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期

保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期

货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资

效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

6、融资及转融通投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎

参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组

合风险收益，确定投资时机、标的证券以及投资比例。

若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基

金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求

的变化。

7、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融

产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的

投资目标，在履行适当程序后制定与本基金相适应的

投资策略、比例限制、信息披露方式等。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生中国（香港上市）25指数收

益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%。

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水

平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本

风险收益特征 基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益

特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场，还需

承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝兴业基金管理有限公 招商证券股份有限公司

司

信息披露负责人 姓名 刘月华 郭杰

联系电话 021-38505888 0755-82943666

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电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 400-700-5588、 95565

021-38924558

传真 021-38505777 0755-82960794

中国（上海）自由贸易试验 广东省深圳市福田区益田路江

注册地址 区世纪大道100号上海环 苏大厦A座38-45层

球金融中心58楼

中国（上海）自由贸易试验 广东省深圳市福田区益田路江

办公地址 区世纪大道100号上海环 苏大厦A座38-45层

球金融中心58楼

邮政编码 200120 518026

法定代表人 郑安国 霍达

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.fsfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和

基金托管人办公场所。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年4月20日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 2,478,314.62

本期利润 2,503,219.58

加权平均基金份额本期利润 0.0124

本期加权平均净值利润率 1.23%

本期基金份额净值增长率 0.82%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 1,003,607.02

期末可供分配基金份额利润 0.0082

期末基金资产净值 123,364,465.26

期末基金份额净值 1.0082

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 0.82%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -1.89% 0.70% -2.65% 0.67% 0.76% 0.03%

过去三个月 0.82% 0.59% 3.49% 0.70% -2.67% -0.11%

自基金合同

生效日起至 0.82% 0.59% 3.49% 0.70% -2.67% -0.11%

今

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注：1、本基金业绩比较基准为：人民币汇率调整的恒生中国（香港上市）25指数收益率×95%

＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

（2017年4月20日至2017年6月30日）

注：1、本基金基金合同生效于2017年4月20日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

2.按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017年6

月30日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力

组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计122,557,514,320.78元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国际业务 博士。先后在美国德

部总经 州奥斯丁市德亚资

理，本基 本、泛太平洋证券（美

金基金经 2017年4月 国）和汇丰证券（美

周晶 理、华宝 20日 - 11年 国）从事数量分析、

油气、华 另类投资分析和证券

宝中国互 投资研究工作。2005

联股票、 年至2007年在华宝

美国消 兴业基金管理有限公

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费、华宝 司任内控审计风险管

兴业标普 理部主管，2011年再

香港上市 次加入华宝兴业基金

中国中小 管理有限公司任策略

盘指数 部总经理兼首席策略

（LOF） 分析师，现任国际业

（场内简 务部总经理。2013年

称“香港 6月至2015年11月

中小”） 任华宝兴业成熟市场

基金经 动量优选证券投资基

理、华宝 金基金经理，2014年

兴业资产 9月起兼任华宝兴业

管理（香 标普石油天然气上游

港）有限 股票指数证券投资基

公司总经 金(LOF)基金经理，

理 2015年9月兼任华宝

兴业中国互联网股票

型证券投资基金基金

经理，2016年3月任

华宝兴业标普美国品

质消费股票指数证券

投资基金（LOF）经理。

2016年6月任华宝兴

业标普香港上市中国

中小盘指数证券投资

基金（LOF）基金经理，

2017年4月任华宝兴

业港股通恒生中国

（香港上市）25指数

证券投资基金（LOF）

基金经理。目前兼任

华宝兴业资产管理

（香港）有限公司总

经理。

硕士。曾在上海上元

投资管理有限公司、

永丰金证券（上海代

表处）、凯基证券（上

俞翼之 本基金基 2017年4月- 12年 海代表处）从事证券

金经理 20日 研究工作。2011年7

月加入华宝兴业基金

管理有限公司，先后

任海外投资管理部高

级分析师，基金经理

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助理的职务。2017年

4月任华宝兴业港股

通恒生中国（香港上

市）25指数证券投资

基金（LOF）基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金在短期内出现过基金总资产占基金资产净值高于140%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金采用全复制方法跟踪恒生中国（香港上市）25指数。2017年4月20日本基金成立，

随后利用二季度市场利率上行整体利好金融板块的机会，在5月上旬基本完成了建仓，随后便将

仓位一直维持在95%左右。未来，本基金也将尽量将仓位维持在这一水平线附近，以减少跟踪误

差。

整个二季度，国内整体经济虽呈现出放缓趋势，但仍表现出了较强的韧性。市场的风险偏好因此并未受到太大的影响，南下资金持续涌入香港市场的趋势并未发生改变。但在板块表现出现了分化，资金追逐成长确定性高的行业龙头的趋势明显，龙头企业的估值水平得到了进一步的提升。大盘基金中以金融股权重最大，占比超过50%，因此在5月利率上行的过程中，金融股，尤其是保险股表现较好；同时，由于南下资金对龙头企业的追逐，腾讯的表现也较为突出，此二类股是本基金在成立后即取得正收益的主要贡献个股。但进入5月下旬，港股市场受科技股造假风波影响，同时利率水平由于受到央行的干预，上升势头受到抑制，金融股中的银行股上行催化剂减弱，致使整体走势疲弱，并在高位出现调整。跟踪标的指数二季度上涨3.64%，而恒生指数期间上涨6.86%。表现弱于恒生指数的主要原因在于恒生指数中的本地权重股表现突出。

日常操作过程中，人民币汇率方面，2017年上半年人民币汇率震荡上行。上半年人行港币中

间价从0.8945升值至0.8679，相对于港币升值3.0%。同期，人民币交易价也相对于港币升值3.1%

左右。汇率上半年的表现整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为0.82%，同期业绩比较基准收益率为

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3.49%，基金表现落后比较基准2.67%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在当前时点展望2017年下半年，我们对港股市场走势持乐观看法，预计恒生及恒生国企指数

将呈振荡上行态势。就基本面而言，海外市场的干扰因素不多，目前看，美国经济仍在复苏，但力道有所减缓。同时，特朗普新政的推进进度显着慢于预期，再加上近期愈演愈烈的通俄门事件，也使经济短期内获得新的增长动能的可能性大打折扣；经济增速因此向潜在增速的回归至少会使联储的货币政策不会出现超预期的收紧，从而减少对新兴市场的冲击；而欧洲市场则在法国大选后，最大不确定性消除，整体经济亦持续其复苏路径，有利于市场的风险偏好上升；国内经济增速下半年尽管仍可能有所放缓，但得益于上半年经济增长的超预期表现，及外需的持续改善，全年达到年初设定的6.5%的增速的压力并不大，预计整体经济仍能维持有序的放缓，从而使其对市场的负面影响已大部分反映在了当前的股价中。

从估值看，港股当前依然落后于海外主要市场，相较A股市场也仍然有明显的估值优势。中

国经济的韧性如果能持续好于预期，则估值优势将成为吸引各路资金的重要因素；同时，港股通机制的设立及南下资金总额度的取消也为国内资金投资港股提供了投资港股市场的便利，有利于活跃市场成交，增加市场的吸引力。

鉴于我们对港股市场的乐观预期,同时考虑到当前金融板块基本面趋好且估值优势依然突出,

我们也同样看好金融板块占整体指数权重超过50%的恒生25指数在下半年的表现.

尽管存在上述利好，但我们认为仍需关注国内经济及全球主要经济体下半年的经济表现。海外主要经济体强势的复苏将迫使其央行加快货币紧缩的步伐，从而收紧市场流动性，并对其他经济体，尤其是新兴市场带来冲击。同时，国内经济的表现也需要紧密跟踪。一旦整体经济表现低于预期，则仍将可能对市场造成冲击。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金 第15页共59页

投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年6月30日

资产：

银行存款 6.4.7.1 10,830,524.87

结算备付金 2,654,045.77

存出保证金 17,852.32

交易性金融资产 6.4.7.2 117,401,260.12

其中：股票投资 117,401,260.12

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 1,929,916.45

应收利息 6.4.7.5 4,495.80

应收股利 1,408,248.10

应收申购款 10,703.12

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 134,257,046.55

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年6月30日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 10,434,587.84

应付管理人报酬 86,982.59

应付托管费 17,396.55

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 260,223.47

第18页共59页

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 93,390.84

负债合计 10,892,581.29

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 122,360,858.24

未分配利润 6.4.7.10 1,003,607.02

所有者权益合计 123,364,465.26

负债和所有者权益总计 134,257,046.55

注：1.报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0082元，基金份额总额122360858.24

份。

2.本基金成立于2017年4月20日，因此无上年度可比期间数据。

6.2利润表

会计主体：华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年4月20日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

一、收入 3,585,500.60

1.利息收入 404,883.05

其中：存款利息收入 6.4.7.11 246,663.68

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 158,219.37

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,914,167.40

其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,379,812.65

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -

贵金属投资收益 6.4.7.15 -

衍生工具收益 6.4.7.16 -

股利收益 6.4.7.17 1,534,354.75

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 24,904.96

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -

第19页共59页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 241,545.19

列）

减：二、费用 1,082,281.02

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 298,173.55

2．托管费 6.4.10.2.2 59,634.73

3．销售服务费 6.4.10.2.3 -

4．交易费用 6.4.7.20 670,007.69

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.21 54,465.05

三、利润总额（亏损总额以“-” 2,503,219.58

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号 2,503,219.58

填列）

注：本基金成立于2017年4月20日，因此无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 311,438,053.19 0.00 311,438,053.19

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 0.00 2,503,219.58 2,503,219.58

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -189,077,194.95 -1,499,612.56 -190,576,807.51

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,596,161.56 41,827.44 2,637,989.00

2.基金赎回款 -191,673,356.51 -1,541,440.00 -193,214,796.51

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 0.00 0.00 -

净值变动（净值减少以“-”

号填列）

第20页共59页

五、期末所有者权益（基 122,360,858.24 1,003,607.02 123,364,465.26

金净值）

注：本基金成立于2017年4月20日，因此无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]258号《关于准予华宝兴

业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）注册的批复》核准，由华宝兴业基

金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式（LOF）基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集311,381,552.07元，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字(17)第00042号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年4月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为311,438,053.19份基金份额，其中认购资金利息折合56,501.12份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数

证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业 第21页共59页

务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生中国（香港上市）25指数收益率×95%

＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年4月20日(基

金合同生效日)至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017

年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日。

第22页共59页

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

第23页共59页

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金

第24页共59页

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第25页共59页

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

无。

第26页共59页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

第27页共59页

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 10,830,524.87

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 10,830,524.87

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 117,376,355.16 117,401,260.12 24,904.96

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 117,376,355.16 117,401,260.12 24,904.96

第28页共59页

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 3,311.53

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,158.33

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 25.94

合计 4,495.80

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 260,223.47

银行间市场应付交易费用 -

合计 260,223.47

第29页共59页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 39,325.79

预提费用 36,562.32

指数使用费 17,502.73

合计 93,390.84

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 311,438,053.19 311,438,053.19

本期申购 2,596,161.56 2,596,161.56

本期赎回(以"-"号填列) -191,673,356.51 -191,673,356.51

本期末 122,360,858.24 122,360,858.24

注：申购含红利再投以及转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 2,478,314.62 24,904.96 2,503,219.58

本期基金份额交易 -231,895.51 -1,267,717.05 -1,499,612.56

产生的变动数

其中：基金申购款 12,153.97 29,673.47 41,827.44

基金赎回款 -244,049.48 -1,297,390.52 -1,541,440.00

本期已分配利润 - - -

本期末 2,246,419.11 -1,242,812.09 1,003,607.02

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6

第30页共59页

月30日

活期存款利息收入 213,121.64

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 25,931.89

其他 7,610.15

合计 246,663.68

6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

卖出股票成交总额 104,641,378.87

减：卖出股票成本总额 103,261,566.22

买卖股票差价收入 1,379,812.65

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

第31页共59页

股票投资产生的股利收益 1,534,354.75

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,534,354.75

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

1.交易性金融资产 24,904.96

——股票投资 24,904.96

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 24,904.96

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

基金赎回费收入 241,545.19

合计 241,545.19

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

交易所市场交易费用 670,007.69

银行间市场交易费用 -

合计 670,007.69

第32页共59页

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

审计费用 14,062.32

信息披露费 22,500.00

其他 400.00

指数使用费 17,502.73

合计 54,465.05

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

根据中国证监会于2017年7月21日发布的《关于核准华宝兴业基金管理有限公司变更股权

的批复》（证监许可（2017）1321号），中国证监会已核准“领先资产管理有限公司”将持有的我

公司49%的股权转让给WarburgPincusAsset Management,L.P.。我公司及相关股东目前正在办

理后续的工商变更登记等相关事宜，敬请投资者知悉。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴 基金管理人、基金销售机构

业”)

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金销售机构

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

领先资产管理有限公司(Lyxor Asset 基金管理人的股东

ManagementS.A.)

第33页共59页

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 华宝信托的最终控制人

团”)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 受宝武集团控制的公司

务”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

招商证券 325,279,300.25 100.00%

6.4.10.1.2债券交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

招商证券 260,223.47 100.00% 260,223.47 100.00%

第34页共59页

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 298,173.55

的管理费

其中：支付销售机构的客 60,326.64

户维护费

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.75%/ 当年

天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年4月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 59,634.73

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本基金本报告期在基金托管人招商证券无存款余额，同时也无相应存款利息收入。

第35页共59页

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末投资股票中不存在流通受限情况。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，跟踪恒生中国（香港上市）25指数。本基金在日常经营活动中面临的

与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

第36页共59页

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。

第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商证券，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场 第37页共59页

外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金无债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有的法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

于2017年6月30日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

第38页共59页

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月 -1年

资产

银行存款 10,830,524.87 - - - - -10,830,524.87

结算备付金 2,654,045.77 - - - - - 2,654,045.77

存出保证金 17,852.32 - - - - - 17,852.32

交易性金融资产 - - - - -117,401,260.12117,401,260.12

应收证券清算款 - - - - - 1,929,916.45 1,929,916.45

应收利息 - - - - - 4,495.80 4,495.80

应收股利 - - - - - 1,408,248.10 1,408,248.10

应收申购款 - - - - - 10,703.12 10,703.12

资产总计 13,502,422.96 - - - -120,754,623.59134,257,046.55

负债

应付赎回款 - - - - -10,434,587.8410,434,587.84

第39页共59页

应付管理人报酬 - - - - - 86,982.59 86,982.59

应付托管费 - - - - - 17,396.55 17,396.55

应付交易费用 - - - - - 260,223.47 260,223.47

其他负债 - - - - - 93,390.84 93,390.84

负债总计 - - - - -10,892,581.2910,892,581.29

利率敏感度缺口 13,502,422.96 - - - -109,862,042.30123,364,465.26

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值

无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用指数化投资策略，股票资产跟踪的标的指数为恒生中国（香港上市）25指数，通

过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

第40页共59页

本期末

项目 2017年6月30日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 117,401,260.12 95.17

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 - -

交易性金融资产－贵金属投 - -

资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 117,401,260.12 95.17

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资

产净值的影响。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为117,401,260.12元，无属于第二层次和第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 第41页共59页

跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第42页共59页

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第43页共59页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 117,401,260.12 87.45

其中：股票 117,401,260.12 87.45

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 13,484,570.64 10.04

7 其他各项资产 3,371,215.79 2.51

8 合计 134,257,046.55 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末未持有境内股票投资。

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末未持有境内股票投资。

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

能源 13,580,396.32 11.01

工业 2,282,421.30 1.85

日常消费品 2,458,808.68 1.99

金融 61,632,457.30 49.96

信息技术 14,633,408.94 11.86

电信业务 15,531,354.63 12.59

第44页共59页

房地产 7,282,412.95 5.90

合计 117,401,260.12 95.17

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 00700 腾讯控股 50,600 12,261,557.16 9.94

2 01398 工商银行 2,582,000 11,809,908.95 9.57

3 00941 中国移动 161,500 11,613,008.28 9.41

4 00939 建设银行 2,095,000 11,000,669.02 8.92

5 03988 中国银行 3,037,000 10,095,393.74 8.18

6 02318 中国平安 200,000 8,930,896.80 7.24

7 02628 中国人寿 284,000 5,878,769.33 4.77

8 00386 中国石油化工股 982,000 5,190,491.41 4.21

份

9 00883 中国海洋石油 680,000 5,046,086.88 4.09

10 00857 中国石油股份 806,000 3,343,818.03 2.71

11 01288 农业银行 998,000 3,196,219.55 2.59

12 03968 招商银行 149,000 3,045,487.88 2.47

13 00688 中国海外发展 148,000 2,935,131.86 2.38

14 02601 中国太保 90,800 2,513,947.64 2.04

15 02018 瑞声科技 28,000 2,371,851.78 1.92

16 00762 中国联通 228,000 2,295,474.82 1.86

17 00267 中信股份 224,000 2,282,421.30 1.85

18 02007 碧桂园 287,000 2,254,292.01 1.83

19 01109 华润置地 106,000 2,092,989.08 1.70

20 02328 中国财险 178,000 2,014,546.47 1.63

21 00728 中国电信 504,000 1,622,871.53 1.32

22 03328 交通银行 337,000 1,611,614.61 1.31

23 00998 中信银行 370,000 1,535,003.31 1.24

24 01044 恒安国际 27,500 1,374,785.28 1.11

25 00151 中国旺旺 237,000 1,084,023.40 0.88

第45页共59页

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产

净值比例（％）

1 00700 腾讯控 22,990,166.98 18.64

股

2 00941 中国移 20,069,046.00 16.27

动

3 01398 工商银 19,982,662.71 16.20

行

4 00939 建设银 19,739,670.68 16.00

行

5 02318 中国平 17,789,542.07 14.42

安

6 03988 中国银 17,483,027.86 14.17

行

7 02628 中国人 13,848,882.51 11.23

寿

8 00386 中国石油化工股 13,256,795.07 10.75

份

9 00883 中国海洋石 9,385,787.26 7.61

油

10 00857 中国石油股 6,710,551.31 5.44

份

11 01288 农业银 5,916,206.72 4.80

行

12 02601 中国太 5,635,146.13 4.57

保

13 00688 中国海外发 4,946,315.87 4.01

展

14 03968 招商银 4,674,656.79 3.79

行

第46页共59页

15 02018 瑞声科 4,605,373.70 3.73

技

16 02328 中国财 4,474,729.41 3.63

险

17 00267 中信股 3,855,608.12 3.13

份

18 00762 中国联 3,601,728.23 2.92

通

19 01109 华润置 3,465,962.55 2.81

地

20 03328 交通银 3,092,877.58 2.51

行

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产

净值比例（％）

1 00700 腾讯控 13,341,621.00 10.81

股

2 02318 中国平 10,670,493.64 8.65

安

3 01398 工商银 8,283,316.30 6.71

行

4 02628 中国人 7,984,217.33 6.47

寿

5 00941 中国移 7,859,449.82 6.37

动

6 00939 建设银 7,831,330.21 6.35

行

7 00386 中国石油化工股 7,520,908.19 6.10

份

8 03988 中国银 7,400,240.43 6.00

行

9 00883 中国海洋石 3,980,646.04 3.23

油

10 02601 中国太 3,320,445.14 2.69

保

11 01288 农业银 2,738,445.56 2.22

行

12 00857 中国石油股 2,662,104.19 2.16

第47页共59页

份

13 02328 中国财 2,487,520.41 2.02

险

14 00992 联想集 2,135,991.93 1.73

团

15 00688 中国海外发 2,071,175.47 1.68

展

16 03968 招商银 2,040,579.28 1.65

行

17 02018 瑞声科 1,693,373.18 1.37

技

18 00267 中信股 1,689,579.46 1.37

份

19 00762 中国联 1,555,555.89 1.26

通

20 01109 华润置 1,454,783.73 1.18

地

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 220,637,921.38

卖出股票收入（成交）总额 104,641,378.87

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第48页共59页

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

第49页共59页

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 17,852.32

2 应收证券清算款 1,929,916.45

3 应收股利 1,408,248.10

4 应收利息 4,495.80

5 应收申购款 10,703.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,371,215.79

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

第50页共59页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,478 49,378.88 16,989,071.21 13.88% 105,371,787.03 86.12%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 吉烈钧 3,000,000.00 4.00%

2 陈国南 2,999,540.00 4.00%

3 海通证券资管－招商证券－海通怡 2,600,348.00 3.47%

然恒旭1号集合资产管理计划

4 张春东 1,539,303.00 2.05%

5 廖永红 1,380,298.00 1.84%

6 彭红莲 1,050,000.00 1.40%

7 林桢耿 1,044,776.00 1.39%

8 陈国华 1,004,179.00 1.34%

9 金刚 1,000,000.00 1.33%

10 张丽娜 1,000,000.00 1.33%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 40,099.23 0.0328%

持有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

第51页共59页

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第52页共59页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017年4月20日）基金份额总额 311,438,053.19

本报告期期初基金份额总额 311,438,053.19

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,596,161.56

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 191,673,356.51

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 122,360,858.24

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第53页共59页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

2017年6月9日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，副总经理任志强因个人原因，自

2017年5月31日起不再担任副总经理的职务。

2017年8月11日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，董事长郑安国先生因个人原因，

自2017年8月9日起不再担任董事长的职务，由孔祥清先生接任公司董事长职务。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

第54页共59页

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中金公司 1 - - - - -

招商证券 148,408,824.03 100.00% 260,223.47 100.00% -

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准:资力雄厚，信誉良好；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经

营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本报告期交易单元均为新增。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中金公司 - - - - - -

招商证券 - -998,000,000.00 100.00% - -

10.8其他重大事件

第55页共59页

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华宝兴业港股通恒生中国（香

1 港上市）25指数证券投资基金 基金管理人网站 2017年03月10日

(LOF)基金合同

华宝兴业港股通恒生中国（香

中国证券报及基金

2 港上市）25指数证券投资基金 2017年03月10日

管理人网站

(LOF)基金合同摘要

华宝兴业港股通恒生中国（香

3 港上市）25指数证券投资基金 基金管理人网站 2017年03月10日

（LOF）托管协议

华宝兴业港股通恒生中国（香

4 港上市）25指数证券投资基金 基金管理人网站 2017年03月10日

（LOF）招募说明书

华宝兴业港股通恒生中国（香

中国证券报及基金

5 港上市）25指数证券投资基金 2017年03月10日

管理人网站

（LOF）基金份额发售公告

关于华宝兴业港股通恒生中国

（香港上市）25指数证券投资 中国证券报及基金

6 2017年03月15日

基金 (LOF)增加代销机构的公 管理人网站

告

关于华宝兴业港股通恒生中国

（香港上市）25指数证券投资 中国证券报及基金

7 2017年04月11日

基金 (LOF)增加代销机构的公 管理人网站

告

华宝兴业港股通恒生中国（香

中国证券报及基金

8 港上市）25指数证券投资基金 2017年04月21日

管理人网站

（LOF）基金合同生效公告

华宝兴业港股通恒生中国（香 中国证券报及基金

9 2017年05月03日

港上市）25指数证券投资基金 管理人网站

第56页共59页

（LOF）参加部分代销机构定期

定额投资及电子渠道申购费率

优惠活动的提示性公告

华宝兴业港股通恒生中国（香

中国证券报及基金

10 港上市）25指数证券投资基金 2017年05月03日

管理人网站

（LOF）开通转托管业务的公告

华宝兴业港股通恒生中国（香

港上市）25指数证券投资基金 中国证券报及基金

11 2017年05月03日

（LOF）开放日常申购、赎回及 管理人网站

定期定额投资业务的公告

华宝兴业港股通恒生中国（香

中国证券报及基金

12 港上市）25指数证券投资基金 2017年05月03日

管理人网站

（LOF）上市交易公告书

关于华宝兴业港股通恒生中国

（香港上市）25指数证券投资 中国证券报及基金

13 2017年05月15日

基金 (LOF)增加代销机构的公 管理人网站

告

华宝兴业基金管理有限公司关

于调整旗下部分开放式基金首

次申购最低金额、追加申购最

中国证券报及基金

14 低金额、定期定额申购最低金 2017年05月15日

管理人网站

额、单笔最低赎回份额、赎回

后最低保有份额及基金转换份

额限制的公告

华宝兴业港股通恒生中国（香

港上市）25指数证券投资基金 中国证券报及基金

15 2017年05月22日

（LOF）暂停申购、赎回及定期 管理人网站

定额投资业务的公告

16 关于华宝兴业现金宝E货币基 中国证券报及基金 2017年05月31日

第57页共59页

金转换、赎回转申购业务费率 管理人网站

优惠公告

华宝兴业公司关于旗下部分开

放式基金增加中国银行为代销

中国证券报及基金

17 机构并开通定期定额投资业 2017年06月05日

管理人网站

务、基金转换业务及参与费率

优惠活动的公告

关于华宝兴业基金管理有限公

司旗下部分开放式证券投资基

中国证券报及基金

18 金新增财通证券股份有限公司 2017年06月09日

管理人网站

为代销机构并开展费率优惠活

动的公告

关于华宝兴业港股通恒生中国

（香港上市）25指数证券投资 中国证券报及基金

19 2017年06月14日

基金 (LOF)增加交通银行股份 管理人网站

有限公司为代销机构的公告

华宝兴业基金管理有限公司关

于旗下部分开放式基金增加深 中国证券报及基金

20 2017年06月21日

圳前海微众银行股份有限公司 管理人网站

为代销机构及费率优惠的公告

第58页共59页

§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）基金合同；

华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）招募说明书；

华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

11.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

11.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年8月25日

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