大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月25日

§1重要提示及目录

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 大成互联网金融指数分级

场内简称 互联金融

基金主代码 502036

交易代码 502036

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2015年6月29日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 89,420,694.67份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015年7月7日

下属分级基金的基金简称 互联金融 网金A 网金B

下属分级基金的交易代码 502036 502037 502038

报告期末下属分级基金份额 80,472,972.67份 4,473,861.00份 4,473,861.00份

总额

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将

日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的

基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致

无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管

理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因

指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上

述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差

进一步扩大。

业绩比较基准 95%×中证互联网金融指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款

利率

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征

与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投

资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离

的两类基金份额来看，互联网金融A份额具有低预期风险、预期

收益相对稳定的特征；互联网金融B份额具有高预期风险、预期

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收益相对较高的特征。

下属分级基金的风险收益 互联金融 网金A 网金B

特征 较高风险、较高预 低风险、收益相对 高风险、高预期收

期收益 稳定 益

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 罗登攀 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799

电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008885558 95588

传真 0755-83199588 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

大成基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行托

管业务部

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年6月29日(基金合同

生效日)-2015年12月31日

本期已实现收益 -27,702,437.42 -11,902,033.75

本期利润 -60,481,407.14 -1,476,245.52

加权平均基金份额本期利润 -0.5117 -0.0056

本期基金份额净值增长率 -25.79% -7.20%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 -0.4387 -0.0710

期末基金资产净值 93,427,273.54 253,919,727.80

期末基金份额净值 1.0448 0.9140

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 第3页

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.06% 0.95% -2.12% 0.99% 0.06% -0.04%

过去六个月 -7.00% 1.06% -6.73% 1.07% -0.27% -0.01%

过去一年 -24.09% 2.08% -24.30% 1.95% 0.21% 0.13%

自基金合同 -29.56% 2.55% -34.94% 2.46% 5.38% 0.09%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金

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的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括互联网金融份额、互联网金融A份

额、互联网金融B份额）不进行收益分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

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经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及68只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

经济学硕士。2004年

9月至2008年5月就

职于华夏基金管理有

限公司基金运作部。

2008年加入大成基金

管理有限公司，历任

产品设计师、高级产

品设计师、基金经理

助理、基金经理。

2012年8月28日至

2014年1月23日担任

大成中证500沪市交

易型开放式指数证券

投资基金联接基金基

本基金基 金经理。2014年1月

金经理、 24日至2014年2月

苏秉毅先 数量与指 2015年6月- 13年 17日任大成健康产业

生 数投资部 29日 股票型证券投资基金

副总监 基金经理。2012年

2月9日至2014年

9月11日担任深证成

长40交易型开放式指

数证券投资基金及大

成深证成长40交易型

开放式指数证券投资

基金联接基金基金经

理。2012年8月24日

起任中证500沪市交

易型开放式指数证券

投资基金基金经理。

2013年1月1日至

2015年8月25日兼任

大成沪深300指数证

券投资基金基金经理。

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2013年2月7日起任

大成中证100交易型

开放式指数证券投资

基金基金经理。

2015年6月5日起任

大成深证成份交易型

开放式指数证券投资

基金基金经理。

2015年6月29日起担

任大成中证互联网金

融指数分级证券投资

基金基金经理。

2016年3月4日起担

任大成核心双动力混

合型证券投资基金及

大成沪深300指数证

券投资基金基金经理。

现任数量与指数投资

部副总监。具有基金

从业资格。国籍：中

国

工学博士。2011年

1月至2012年5月就

职于博时基金管理有

限公司，任股票投资

部投资分析员。

2012年7月加入大成

基金管理有限公司，

历任数量投资部高级

数量分析师及基金经

理助理。2014年

12月6日起任大成中

夏高先生 本基金基 2015年6月- 6年 证红利指数证券投资

金经理 29日 基金基金经理。

2015年6月29日起担

任大成中证互联网金

融指数分级证券投资

基金基金经理。

2016年2月3日起担

任大成中证360互联

网+大数据100指数型

证券投资基金基金经

理。自2017年3月

21日起任大成智惠量

化多策略灵活配置混

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合型证券投资基金基

金经理。具有基金从

业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

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4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在9 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年是A股市场跌宕起伏的一年。一、二月份，在经济下滑、人民币贬值和市场前期反

弹较高等因素的影响下，A股经历了一轮快速下跌，上证指数创出2015年以来的新低。三月份

以来，尽管受到了英国脱欧、美国总统大选结果揭晓、美联储加息和人民币贬值等因素的影响，A股仍然展开了震荡上行的走势。年末在资金紧张等因素的作用下，国际国内市场的债券收益率开始上行，债券市场出现下跌，也引发股票市场的调整。纵观全年，上证指数下跌12.31%，沪深300指数下跌11.28%，中证互联网金融指数下跌25.61%。

在本报告期内，本基金严格按照中证互联网金融指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差3.03%，日均偏离度0.09%，各项指标均符合基金合同的要求。跟踪误差较大的原因是基金持仓中有若干较长时间停牌的股票，在基金遇到赎回时不能卖出，导致这些股票的权重偏离其在指数中的权重；而且在市场波动的过程中，基金管理人对停牌股票进行了适当的估值调整，而基准指数不进行估值调整，导致基金净值偏离基准指数大于正常状况。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.0448元，本报告期基金份额净值增长率为-

24.09%,同期业绩比较基准收益率为-24.30%，高于业绩比较基准的表现。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，中国经济仍将处于探底的过程。中央经济工作会议提出“要把防控金融风险

放到更加重要的位置”，财政政策要“更加积极有效”，货币政策要“保持稳健中性”。在货币政策不再宽松的条件下，预计各种金融资产都会出现波动，投资者应根据宏观环境和市场形势做好投资决策。本基金所跟踪的中证互联网金融指数选择与互联网金融产业相关的上市公司股票， 第9页

受益于相关行业的发展空间和企业的成长性。

本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格按照基准指数的成分及其权重构建投资组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，积极应对大额、频繁申购、赎回及其他突发事件的影响，以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成中证互联网金融指数分级证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

本基金2016年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计

师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

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§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：大成中证互联网金融指数分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 6,173,294.32 19,404,581.55

结算备付金 - 108,101.95

存出保证金 8,187.00 214,037.84

交易性金融资产 87,698,515.26 235,991,491.50

其中：股票投资 87,698,515.26 235,991,491.50

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 4,351,656.70

应收利息 1,295.35 3,321.52

应收股利 - -

应收申购款 29.97 7,442.68

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 93,881,321.90 260,080,633.74

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 108,186.60 5,407,934.03

应付管理人报酬 82,519.47 234,856.64

应付托管费 18,154.28 51,668.46

应付销售服务费 - -

应付交易费用 24,780.30 346,065.24

应交税费 - -

应付利息 - -

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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 220,407.71 120,381.57

负债合计 454,048.36 6,160,905.94

所有者权益：

实收基金 132,659,100.40 273,654,844.48

未分配利润 -39,231,826.86 -19,735,116.68

所有者权益合计 93,427,273.54 253,919,727.80

负债和所有者权益总计 93,881,321.90 260,080,633.74

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额89,420,694.67 份，其中大成中证互联网金

融指数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为80,472,972.67份，基金份额净值1.0448元；

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之A份额的份额总额为4,473,861.00份，基金份额

参考净值1.0024元；大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之B份额的份额总额为

4,473,861.00份，基金份额参考净值1.0872元。

7.2利润表

会计主体：大成中证互联网金融指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年6月29日(基金合同

2016年12月31日 生效日)至2015年12月

31日

一、收入 -58,076,048.86 1,283,533.72

1.利息收入 59,074.60 144,172.64

其中：存款利息收入 59,074.60 144,172.64

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -25,509,566.95 -9,982,641.50

其中：股票投资收益 -26,495,998.12 -10,079,998.33

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 986,431.17 97,356.83

3.公允价值变动收益（损失以“- -32,778,969.72 10,425,788.23

”号填列）

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4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 153,413.21 696,214.35

减：二、费用 2,405,358.28 2,759,779.24

1．管理人报酬 1,228,632.03 1,148,711.98

2．托管费 270,299.09 252,716.67

3．销售服务费 - -

4．交易费用 275,857.16 1,047,108.14

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 630,570.00 311,242.45

三、利润总额（亏损总额以“- -60,481,407.14 -1,476,245.52

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -60,481,407.14 -1,476,245.52

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成中证互联网金融指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 273,654,844.48 -19,735,116.68 253,919,727.80

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -60,481,407.14 -60,481,407.14

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -140,995,744.08 40,984,696.96 -100,011,047.12

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 36,711,166.72 -9,398,219.72 27,312,947.00

2.基金赎回款 -177,706,910.80 50,382,916.68 -127,323,994.12

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 132,659,100.40 -39,231,826.86 93,427,273.54

（基金净值）

第14页

上年度可比期间

项目 2015年6月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 288,718,809.63 - 288,718,809.63

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -1,476,245.52 -1,476,245.52

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -15,063,965.15 -18,258,871.16 -33,322,836.31

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 603,188,726.00 -79,548,266.18 523,640,459.82

2.基金赎回款 -618,252,691.15 61,289,395.02 -556,963,296.13

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 273,654,844.48 -19,735,116.68 253,919,727.80

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____周立新____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第15页

(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营

业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)

大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司

大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业

注：1.根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

第16页

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月29日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,228,632.03 1,148,711.98

的管理费

其中：支付销售机构的 503,403.83 400,987.94

客户维护费

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月29日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 270,299.09 252,716.67

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第17页

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年6月29日(基金合同生效日)至

名称 31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 6,173,294.32 57,467.76 19,404,581.55 136,986.89

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.5期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2016年2017

赛托 12月年 新股流

300583生物 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 -

1月 通受限

29日

6日

2016年2017

太平 12月年 新股流

603877鸟 21.30 21.30 1,272 27,093.6027,093.60 -

29日 1月 通受限

9日

2016年2017

天铁 12月年 新股流

300587股份 14.11 14.11 877 12,374.4712,374.47 -

1月 通受限

28日

5日

2016年2017

华统 12月年 新股流

002840股份 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

1月 通受限

29日

10日

2016年2017

道恩 12月年 新股流

002838股份 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

1月 通受限

28日

6日

熙菱 2016年2017 新股流

300588信息 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

12月年 通受限

第18页

27日 1月

5日

2016年2017

万里 12月年 新股流

300591马 通受限3.07 3.07 2,214 6,796.98 6,796.98 -

1月

30日

10日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票名停牌日 停牌原 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 称 期 因 估值单价 日期 开盘单价 成本总额

2016 2017

300104乐视网年 重大事 35.80年 36.98 51,249 2,645,520.751,834,714.20 -

12月 项 1月

7日 16日

注：本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 87,698,515.26 93.41

第19页

其中：股票 87,698,515.26 93.41

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 6,173,294.32 6.58

7 其他各项资产 9,512.32 0.01

8 合计 93,881,321.90 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

B 采矿业 0.00 0.00

C 制造业 17,766,313.48 19.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供 0.00 0.00

应业

E 建筑业 0.00 0.00

F 批发和零售业 2,790,479.50 2.99

G 交通运输、仓储和邮政业 487,800.00 0.52

H 住宿和餐饮业 0.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务 31,696,531.97 33.93

业

J 金融业 25,459,824.82 27.25

K 房地产业 4,606,510.84 4.93

L 租赁和商务服务业 4,751,946.24 5.09

M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00

P 教育 0.00 0.00

Q 卫生和社会工作 0.00 0.00

第20页

R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00

S 综合 0.00 0.00

合计 87,559,406.85 93.72

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

B 采矿业 0.00 0.00

C 制造业 132,291.21 0.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供 0.00 0.00

应业

E 建筑业 0.00 0.00

F 批发和零售业 0.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00

H 住宿和餐饮业 0.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务 6,817.20 0.01

业

J 金融业 0.00 0.00

K 房地产业 0.00 0.00

L 租赁和商务服务业 0.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00

P 教育 0.00 0.00

Q 卫生和社会工作 0.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00

S 综合 0.00 0.00

合计 139,108.41 0.15

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

第21页

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 000712 锦龙股份 123,700 2,899,528.00 3.10

2 601318 中国平安 78,800 2,791,884.00 2.99

3 002024 苏宁云商 243,710 2,790,479.50 2.99

4 601555 东吴证券 207,403 2,752,237.81 2.95

5 000001 平安银行 301,900 2,747,290.00 2.94

6 600109 国金证券 210,300 2,740,209.00 2.93

7 600177 雅戈尔 195,458 2,732,502.84 2.92

8 601166 兴业银行 168,900 2,726,046.00 2.92

9 601998 中信银行 425,061 2,724,641.01 2.92

10 000627 天茂集团 353,000 2,700,450.00 2.89

注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.07

2 603877 太平鸟 1,272 27,093.60 0.03

3 300587 天铁股份 877 12,374.47 0.01

4 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01

5 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000609 绵石投资 3,135,621.99 1.23

2 600599 熊猫金控 2,792,510.00 1.10

3 002797 第一创业 2,495,989.00 0.98

第22页

4 002285 世联行 2,306,304.44 0.91

5 000712 锦龙股份 1,834,868.38 0.72

6 000627 天茂集团 1,536,645.00 0.61

7 300178 腾邦国际 1,381,004.00 0.54

8 600870 厦华电子 1,276,603.00 0.50

9 300059 东方财富 1,039,588.00 0.41

10 300377 赢时胜 782,826.00 0.31

11 600271 航天信息 742,520.00 0.29

12 600570 恒生电子 714,104.00 0.28

13 601998 中信银行 637,550.30 0.25

14 600588 用友网络 609,861.00 0.24

15 600177 雅戈尔 589,349.00 0.23

16 002261 拓维信息 582,487.00 0.23

17 002183 怡亚通 552,869.00 0.22

18 002657 中科金财 439,998.00 0.17

19 601166 兴业银行 438,386.00 0.17

20 300033 同花顺 420,161.00 0.17

注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300104 乐视网 6,582,863.00 2.59

2 000609 绵石投资 5,368,705.64 2.11

3 601166 兴业银行 4,406,044.90 1.74

4 601318 中国平安 4,277,515.22 1.68

5 002385 大北农 4,187,723.77 1.65

6 000001 平安银行 3,747,890.00 1.48

7 600177 雅戈尔 3,683,548.56 1.45

8 601998 中信银行 3,543,264.00 1.40

9 600570 恒生电子 3,496,538.00 1.38

10 601555 东吴证券 3,437,573.88 1.35

11 600109 国金证券 3,428,187.61 1.35

12 002024 苏宁云商 3,209,543.00 1.26

13 600599 熊猫金控 2,949,750.05 1.16

第23页

14 300033 同花顺 2,939,724.19 1.16

15 300059 东方财富 2,893,567.00 1.14

16 300136 信维通信 2,804,084.50 1.10

17 000712 锦龙股份 2,758,131.00 1.09

18 600446 金证股份 2,695,350.92 1.06

19 002183 怡亚通 2,650,203.00 1.04

20 300079 数码视讯 2,640,986.00 1.04

注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 32,651,181.27

卖出股票收入（成交）总额 121,669,189.67

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交 第24页

易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 8,187.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,295.35

5 应收申购款 29.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,512.32

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限情况。

第25页

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 300583 赛托生物 63,738.78 0.07 新股锁定

2 603877 太平鸟 27,093.60 0.03 新股锁定

3 300587 天铁股份 12,374.47 0.01 新股锁定

4 002840 华统股份 11,881.70 0.01 新股锁定

5 002838 道恩股份 10,405.68 0.01 新股锁定

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

互联金融 3,052 26,367.29 1,997,968.00 2.48% 78,475,004.67 97.52%

网金A 97 46,122.28 3,402,964.00 76.06% 1,070,897.00 23.94%

网金B 618 7,239.26 639,021.00 14.28% 3,834,840.00 85.72%

3,767 23,737.91 6,039,953.00 6.75% 83,380,741.67 93.25%

合计

注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。

2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

9.2期末上市基金前十名持有人

互联金融

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 袁慧 2,044,759.00 28.23%

2 海通资管－上海银行－海通赢家系 1,884,625.00 26.02%

列－年年鑫集合资产管理计划

第26页

3 钱兰英 256,012.00 3.53%

4 王绍英 178,474.00 2.46%

5 孙庆华 153,456.00 2.12%

6 马鑫 131,764.00 1.82%

7 徐建强 128,274.00 1.77%

8 朱小坤 93,359.00 1.29%

9 李月凤 87,831.00 1.21%

10 苏兆平 85,471.00 1.18%

网金A

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 海通资管－上海银行－海通赢家系 957,279.00 21.40%

列－年年鑫集合资产管理计划

2 广东君之健投资管理有限公司－君 927,800.00 20.74%

之健翱翔价值证券投资基金

3 上海明汯投资管理有限公司－明汯 671,550.00 15.01%

CTA二号基金

4 上海明汯投资管理有限公司－明汯 379,275.00 8.48%

多策略对冲1号基金

5 王雁波 343,153.00 7.67%

6 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿 259,554.00 5.80%

巴马－云私募证券投资基金

7 李家琪 103,500.00 2.31%

8 何凤珍 100,000.00 2.24%

9 李怡名 92,459.00 2.07%

10 东方汇智资管－招商银行－东方汇 91,102.00 2.04%

智－希格斯阿巴马22号资产管理计

网金B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 上海明汯投资管理有限公司－明汯 300,000.00 6.71%

CTA一号基金

2 陈天涯 295,486.00 6.60%

3 赵伟基 233,148.00 5.21%

4 吴同新 207,431.00 4.64%

5 杨珍荣 175,531.00 3.92%

6 上海明汯投资管理有限公司－明汯 148,619.00 3.32%

CTA二号基金

7 贡维贞 116,865.00 2.61%

8 东方汇智－光大银行－天演1号特 106,800.00 2.39%

定客户资产管理计划

9 孙庆华 100,000.00 2.24%

10 谢纳新 97,623.00 2.18%

第27页

注：1、以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

2、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的上市份额。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

项目 比例

互联金融 1,285.85 0.0016%

基金管理人所有从业人员 网金A - 0.0000%

持有本基金 网金B - 0.0000%

合计 1,285.85 0.0014%

注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 互联金融 0

金投资和研究部门负责人 网金A 0

持有本开放式基金 网金B 0

合计 0

互联金融 0

本基金基金经理持有本开 网金A 0

放式基金 网金B 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 互联金融 网金A 网金B

基金合同生效日（2015年6月 215,967,281.63 36,375,764.00 36,375,764.00

29日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 147,741,109.50 65,029,564.00 65,029,564.00

本报告期基金总申购份额 25,183,673.61 - -

减:本报告期基金总赎回份额 120,824,209.97 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额 28,372,399.53 -60,555,703.00 -60,555,703.00

减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 80,472,972.67 4,473,861.00 4,473,861.00

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整的份额。

第28页

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的

公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司副总经理。

二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动：

无。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本会计期间应支付的审计费用为50,000.00元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请1年，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局提交整改报告。目前公司已完成相关整改工作。

2、报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第29页

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

申银万国 198,989,611.80 64.20% 90,208.77 64.20% -

中信证券 154,017,846.43 35.04% 49,228.19 35.04% -

华创证券 1 1,173,804.30 0.76% 1,069.62 0.76% -

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：

本报告期内本基金新增交易单元：无。

本报告期内本基金退租交易单元：无。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

§12影响投资者决策的其他重要信息

1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公

告》，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和

2016年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人

将所持本公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有

限责任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%（对应出资额1亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手 第30页

续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。

3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的文件；

2、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》；

3、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

13.2存放地点

本期报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

13.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行

查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）

国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn

大成基金管理有限公司

2017年3月25日

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