上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

2016年9月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞上证红利ETF

交易代码 510880

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2006年11月17日

报告期末基金份额总额 259,175,703.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的

成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据

标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在

投资策略 因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量

的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构

建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数

的表现。

业绩比较基准 上证红利指数

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券

风险收益特征 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完

全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险

较低、收益中等的产品。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）

1.本期已实现收益 9,404,780.63

2.本期利润 46,903,501.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.1890

4.期末基金资产净值 663,841,193.33

5.期末基金份额净值 2.561

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金于2007年1月10日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.65527799。期末

还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买红利ETF后的实际份额净值变动情况。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 8.29% 0.77% 6.18% 0.79% 2.11% -0.02%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：图示日期为2006年11月17日至2016年9月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

柳军，15年证券（基金）

从业经历，复旦大学财务

管理硕士，2000年至

本基金的 2001年在上海汽车集团财

基金经理、 2009年 务有限公司从事财务工作，

柳军 指数投资 6月4日 - 15 2001年至2004年任华安基

部总监 金管理有限公司高级基金

核算员，2004年7月起加

入本公司，历任基金事务

部总监、基金经理助理。

2009年6月起任华泰柏瑞

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（原友邦华泰）上证红利

交易型开放式指数基金基

金经理。2010年10月1日

起任华泰柏瑞指数投资部

副总监。2011年1月起担

任华泰柏瑞上证中小盘

ETF及华泰柏瑞上证中小盘

ETF联接基金基金经理。

2012年5月起担任华泰柏

瑞沪深300ETF及华泰柏瑞

沪深300ETF联接基金基金

经理。2015年2月起任指

数投资部总监。2015年

5月起任华泰柏瑞中证500

ETF及华泰柏瑞中证

500ETF联接基金的基金经

理。

上海交通大学数学系硕士。

2011年5月加入华泰柏瑞

基金管理有限公司，历任

龚丽丽 本基金的 2015年 - 5年 指数投资部研究员、基金

基金经理 6月3日 经理助理。2015年6月起

任华泰柏瑞上证红利交易

型开放式指数证券投资基

金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

从三季度回看，2016全年市场处于低风险偏好，追逐低风险、具有稳定投资回报的资产标

的。也正因此，三季度作为A股集中分红期，高分红送转组合的超额收益显着。7-8两个月份，

上证红利指数上涨8.63%（全收益指数涨幅10.65%），同期沪深300上涨5.51%，中证500上涨

5.07%，创业板指下挫-1.62%。三季度中下旬，在订单超预期落地的驱动下，PPP主题相关板块

得到市场热捧，涨幅居前。

由于市场对于经济好转的悲观预期，尽管宏观数据改善，但市场整体表现偏弱。9月份A股

齐跌，其中前期涨幅较小的小盘股跌幅也有所支撑。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为2.109%，日均绝对跟踪偏离度为0.039%，期间日跟踪误差为0.098%，较好地实现了本基金的投资目标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为2.561元，还原后基金份额累计净值为2.914元，本报

告期内基金份额净值上涨8.29%，本基金的业绩比较基准上涨6.18%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 659,481,196.63 99.19

其中：股票 659,481,196.63 99.19

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,320,019.25 0.80

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8 其他资产 34,048.21 0.01

9 合计 664,835,264.09 100.00

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 47,973,389.38 7.23

C 制造业 177,941,532.65 26.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供 106,693,823.63 16.07

应业

E 建筑业 18,836,844.97 2.84

F 批发和零售业 16,363,470.11 2.46

G 交通运输、仓储和邮政业 62,924,827.97 9.48

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 140,483.36 0.02

业

J 金融业 186,853,503.52 28.15

K 房地产业 41,753,321.04 6.29

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 659,481,196.63 99.34

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600507 方大特钢 4,096,976 25,196,402.40 3.80

2 600104 上汽集团 1,101,719 24,072,560.15 3.63

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3 601398 工商银行 5,141,004 22,774,647.72 3.43

4 601939 建设银行 4,022,253 20,835,270.54 3.14

5 600660 福耀玻璃 1,226,900 20,722,341.00 3.12

6 600183 生益科技 1,603,896 19,888,310.40 3.00

7 601288 农业银行 6,323,022 19,791,058.86 2.98

8 601328 交通银行 3,137,681 17,351,375.93 2.61

9 600036 招商银行 959,857 17,277,426.00 2.60

10 601088 中国神华 1,110,341 16,877,183.20 2.54

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

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5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,186.02

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,034.50

5 应收申购款 -

6 其他应收款 26,827.69

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 34,048.21

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 244,175,703.00

报告期期间基金总申购份额 36,500,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 21,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 259,175,703.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准上证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

2、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

4、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、上证红利交易型开放式指数证券投资基金的公告

8.2 存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638

公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2016年10月25日

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