上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞上证红利ETF

交易代码 510880

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2006年11月17日

报告期末基金份额总额 402,675,703.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成

份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的

投资策略 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊

情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，

基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的

实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 上证红利指数

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基

风险收益特征 金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复

制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、

收益中等的产品。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年1月1日－2017年3月31日）

1.本期已实现收益 5,619,590.91

2.本期利润 61,823,509.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.1695

4.期末基金资产净值 1,109,286,317.26

5.期末基金份额净值 2.7548

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金于2007年1月10日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.65527799。期末

还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买红利ETF后的实际份额净值变动情况。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 6.88% 0.53% 6.80% 0.53% 0.08% 0.00%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：图示日期为2006年11月17日至2017年3月31日。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

柳军，16年证券（基金）从

业经历，复旦大学财务管理

本基金的 硕士，2000年至2001年在

基金经 上海汽车集团财务有限公

柳军 理、指数 2009年6月 - 16 司从事财务工作，2001年至

投资部总 4日 2004年任华安基金管理有

监 限公司高级基金核算员，

2004年7月起加入本公司，

历任基金事务部总监、基金

经理助理。2009年6月起任

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华泰柏瑞（原友邦华泰）上

证红利交易型开放式指数

基金基金经理。2010年10

月1日起任华泰柏瑞指数投

资部副总监。2011年1月起

担任华泰柏瑞上证中小盘

ETF及华泰柏瑞上证中小盘

ETF联接基金基金经理。

2012年5月起担任华泰柏

瑞沪深300ETF及华泰柏瑞

沪深300ETF联接基金基金

经理。2015年2月起任指数

投资部总监。2015年5月起

任华泰柏瑞中证 500 ETF

及华泰柏瑞中证500ETF联

接基金的基金经理。

上海交通大学数学系硕士。

2011年5月加入华泰柏瑞

基金管理有限公司，历任指

龚丽丽本基金的 2015年6月 - 6 数投资部研究员、基金经理

基金经理 3日 助理。2015年6月起任华泰

柏瑞上证红利交易型开放

式指数证券投资基金的基

金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在2016年商品价格大幅上涨和中美基建政策乐观预期的推动下，市场对于经济周期性复苏信

心逐步提升。特别是年初房地产销售超预期，叠加十九大推升市场情绪，2017年A股取得开门红。

一季度市场整体上行，特别是周期行业表现突出，其中家用电器（13.79%）、食品饮料（9.55%）、国防军工（7.45%）、建筑装饰（6.60%）、钢铁（6.07%）涨幅居前。市场风格方面，蓝筹股超额收益显着，沪深300指数涨幅4.41%，而创业板指数下挫-2.79%。其中，高股息因子表现抢眼，上证红利指数一季度涨幅6.8%。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为0.078%，日均绝对跟踪偏离度为0.012%，期间日跟踪误差为0.020%，较好地实现了本基金的投资目标。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为2.7548元，还原后基金份额累计净值为2.0961元，本

报告期内基金份额净值上涨6.88%，本基金的业绩比较基准上涨6.80%。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,106,852,975.63 99.64

其中：股票 1,106,852,975.63 99.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,600,000.00 0.14

其中：债券 1,600,000.00 0.14

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,981,042.89 0.18

8 其他资产 380,319.75 0.03

9 合计 1,110,814,338.27 100.00

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注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 59,085,898.94 5.33

C 制造业 307,938,692.91 27.76

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 199,148,640.99 17.95

业

E 建筑业 28,676,042.62 2.59

F 批发和零售业 11,401,154.01 1.03

G 交通运输、仓储和邮政业 81,487,565.37 7.35

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 351,323,925.12 31.67

K 房地产业 67,791,055.67 6.11

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,106,852,975.63 99.78

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600104 上汽集团 1,653,519 41,966,312.22 3.78

2 600660 福耀玻璃 1,793,200 40,544,252.00 3.65

3 601398 工商银行 7,356,304 35,604,511.36 3.21

4 601006 大秦铁路 4,655,662 35,243,361.34 3.18

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5 600066 宇通客车 1,617,422 34,742,224.56 3.13

6 601939 建设银行 5,730,953 34,041,860.82 3.07

7 601288 农业银行 10,189,422 34,032,669.48 3.07

8 601988 中国银行 8,528,761 31,556,415.70 2.84

9 600011 华能国际 4,087,595 29,308,056.15 2.64

10 601328 交通银行 4,668,681 29,085,882.63 2.62

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,600,000.00 0.14

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,600,000.00 0.14

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 113011 光大转债 16,000 1,600,000.00 0.14

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 44,398.18

2 应收证券清算款 335,328.76

3 应收股利 -

4 应收利息 592.81

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 380,319.75

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 309,675,703.00

报告期期间基金总申购份额 134,000,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 41,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 402,675,703.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准上证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

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2、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

4、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、上证红利交易型开放式指数证券投资基金的公告

9.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638

公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年4月24日

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