上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书
（2018 年第 1 号）
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2016 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】 2317
号文准予注册。 本基金的基金合同于 2017 年 1 月 23 日正式生效。本基金类型为
交易型开放式。
本招募说明书是对原《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书
为准。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会
不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本
基金投资中的风险包括但不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市
场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金
份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过
程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于债券型基金，其预
期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于
中风险/收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资
基金， 采用分层抽样复制策略，跟踪上证周期产业债指数，其风险收益特征与标
的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金之前，
请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的
招募说明书
风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 自
主判断基金的投资价值，自主、谨慎做出投资决策。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险，由投资人自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 7 月 23 日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2018 年 6 月 30 日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。
更新招募说明书
目录
第一部分 绪言 ..................................................... 2
第二部分 释义 ..................................................... 3
第三部分 基金管理人 ............................................... 8
第四部分 基金托管人 .............................................. 18
第五部分 相关服务机构 ............................................ 22
第六部分 基金的募集 .............................................. 26
第七部分 基金合同的生效 .......................................... 27
第八部分 基金份额折算和变更登记 .................................. 28
第九部分 基金份额的上市交易 ...................................... 29
第十部分 基金份额的申购与赎回 .................................... 31
第十一部分 基金的投资 ............................................ 44
第十二部分 基金的业绩 ............................................ 54
第十三部分 基金的财产 ............................................ 56
第十四部分 基金资产的估值 ........................................ 57
第十五部分 基金的收益与分配 ...................................... 62
第十六部分 基金费用与税收 ........................................ 64
第十七部分 基金的会计与审计 ...................................... 67
第十八部分 基金的信息披露 ........................................ 68
第十九部分 风险揭示 .............................................. 74
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................. 80
第二十一部分 基金合同的内容摘要 .................................. 82
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 .............................. 98
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ............................. 114
第二十四部分 其他披露事项 ....................................... 115
第二十六部分 备查文件 ........................................... 118
招募说明书
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第一部分 绪言
《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简
称“ 《运作办法》 ”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“ 《销售办法》 ”）、
《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”） 、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”） 以
及《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“基金”或“本
基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托
或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任
何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有
人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
招募说明书
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第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
1、基金或本基金：指上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司
3、基金托管人：指交通银行股份有限公司
4、基金合同：指《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证周期产业
债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书：指《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基
金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书：指《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 2 月 17 日修订通过、同年 6 月 1
日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
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的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订
15、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
16、 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标
类似，采用开放式运作方式的基金
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
23、 特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与
交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者
24、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
26、销售机构：指直销机构和代销机构
27、直销机构：指海富通基金管理有限公司
28、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销
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售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商
29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由
基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券
公司，又称为代办证券公司
31、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交
易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及
相关业务
32、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司
33、 业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国
证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业
务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相
关规则和规定
34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过三个月
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
40、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
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请购买基金份额的行为
44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为
46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
48、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
50、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证周期产业债指数及其
未来可能发生的变更
51、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
52、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值
方法计算的最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差；投资人申购、
赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申
购或赎回的基金份额数计算
53、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
54、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的
当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
55、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定在基金资产净值不变
的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为，并将基金份
额持有人的基金份额进行变更登记的行为
56、元：指人民币元
57、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
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58、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
61、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
62、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
招募说明书
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：海富通基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37
层
法定代表人：张文伟
成立时间：2003 年 4 月 18 日
电话：021-38650999
联系人：吴晨莺
注册资本：1.5 亿元人民币
股权结构：海通证券股份有限公司 51%、 法国巴黎资产管理 BE 控股公司 49%。
二、主要人员情况
张文伟先生， 董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支
行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投
资银行总部副总经理，海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013 年 5 月
起任海富通基金管理有限公司董事长。
任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究
部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司
研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理
兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限
公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事
长。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司
董事、总经理。2018 年 3 月至 2018 年 7 月兼任上海富诚海富通资产管理有限公
司执行董事。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。
杨明先生， 董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银行
新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任，
海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负
责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、党
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委组织部部长。
吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限
公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户
服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总
经理。
Ligia Torres （陶乐斯）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位，
曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996 年加入法国巴黎银行
集团工作， 2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席
执行官，2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013 年 7
月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO。
Alexandre Werno(韦历山)先生,董事，法国籍，金融硕士学位。2007 年 9
月至 2013 年 4 月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负
责人职务；2013 年 5 月至 2017 年 11 月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经
理高级顾问、常务副总经理职务；2017 年 11 月至今任法国巴黎资产管理亚洲有
限公司亚太区战略合作总监。
郑国汉先生， 独立董事， 美国籍， 经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里
达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系
教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大
学校长。
Marc Bayot（巴约特）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理
硕士。布鲁塞尔大学金融学荣誉教授，EFAMA（欧洲基金和资产管理协会）和比
利时基金公会名誉主席， INVESTPROTECT 公司（布鲁塞尔）董事总经理、 Degroof
资产管理（布鲁塞尔）独立董事,现任 Pioneer 投资公司（米兰，都柏林，卢森
堡）独立董事、Fundconnect 独立董事长和法国巴黎银行 B Flexible SICAV 独
立董事。
杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副
书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书
记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集
团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。
张馨先生， 独立董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导
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师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011 年 1 月至今退休。
杨仓兵先生，监事长，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，
安徽示康药业有限公司财务部干部、经理，海通证券股份有限公司计划财务部干
部、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理，上
海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。
自 2015 年 10 月至今任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。
Bruno Weil（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负
责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金
融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎银
行集团（中国）副董事长。
俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩
根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。
2012 年 11 月加入海富通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。2015 年 12
月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。
奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任
海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003 年 4 月
加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015
年 7 月至 2018 年 7 月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。 2018 年 7 月
起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。
章明女士，副总经理，硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int'l Inc 公
司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经
理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。 2003 年 4 月至 2015
年 7 月任海富通基金管理有限公司督察长，2015 年 7 月起任海富通基金管理有
限公司副总经理。2016 年 12 月至 2018 年 3 月兼任上海富诚海富通资产管理有
限公司执行董事。
陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海
中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4 月
加入海富通基金管理有限公司， 2003 年 4 月至 2006 年 4 月任公司财务部负责人，
2006 年 4 月起任财务总监。2013 年 4 月起，任海富通基金管理有限公司副总经
理。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。
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何树方先生， 副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁
北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、
基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011 年 6 月加入海富通基
金管理有限公司，任总经理助理。2014 年 11 月起，任海富通基金管理有限公司
副总经理。
陈轶平先生，博士，CFA。历任 Mariner Investment Group LLC 数量金融
分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，
2011 年 10 月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、基金经理、现
金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资副总监。2013 年 8 月起
任海富通货币基金经理。 2014 年 8 月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。
2014 年 11 月起兼任海富通上证可质押城投债 ETF 基金经理。2015 年 12 月起兼
任海富通稳固收益债券基金经理。2015 年 12 月至 2017 年 9 月兼任海富通稳进
增利债券（LOF）基金经理。2016 年 4 月起兼任海富通一年定开债券基金经理。
2016 年 7 月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016 年 8 月起兼任海富通瑞丰一
年定开债券基金经理。2016 年 8 月至 2017 年 11 月兼任海富通瑞益债券基金经
理。 2016 年 11 月起兼任海富通美元债（QDII）基金经理。 2017 年 1 月起兼任海
富通上证周期产业债 ETF 基金经理。2017 年 2 月起兼任海富通瑞利债券基金经
理。 2017 年 3 月至 2018 年 6 月兼任海富通富源债券基金经理。 2017 年 3 月起兼
任海富通瑞合纯债基金经理。 2017 年 5 月起兼任海富通富睿混合基金经理。 2017
年 7 月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开
债券基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。
陆丛凡先生，硕士。曾任瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益定量分析
师，2015 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，2017 年 2 月起任海富通上证周
期产业债 ETF 的基金经理助理。
投资决策委员会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，总经理助理；王智
慧，总经理助理；孙海忠，总经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化投资
部总监；王金祥,研究部总监；陈轶平，固定收益投资副总监；赵赫，年金权益
投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该
基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
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三、基金管理人的职责
1. 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2. 办理基金备案手续；
3. 自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6. 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7. 依法接受基金托管人的监督；
8. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，
编制申购赎回清单；
9. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10. 编制季度、半年度和年度基金报告；
11. 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12. 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
13. 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14. 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
15. 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16. 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
招募说明书
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资料 15 年以上；
17. 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18. 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20. 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21. 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22. 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24. 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
25. 执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26. 建立并保存基金份额持有人名册；
27. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1. 基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策
略及限制全权处理本基金的投资。
2. 基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采
取有效措施，防止下列行为的发生：
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产；
招募说明书
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（3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5） 侵占、挪用基金财产；
（6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7） 玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8） 用基金资产承销证券；
（9） 违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保；
（10）用基金资产从事承担无限责任的投资；
（11）以基金资产向基金管理人、基金托管人出资；
（12）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交
易活动；
（13）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。
3. 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1） 越权或违规经营；
（2） 违反基金合同或托管协议；
（3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4） 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；
（5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6） 玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、
暗示他人从事相关的交易活动；
（8） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（9） 贬损同行，以提高自己；
（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（11）以不正当手段谋求业务发展；
（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
招募说明书
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（13）法律法规禁止的其他行为。
4. 基金经理承诺
（1） 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益。
（2） 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三
人谋取不当利益。
（3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者
明示、暗示他人从事相关的交易活动。
（4） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1. 内部控制的原则
本基金管理人的内部控制遵循以下原则：
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业
务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工；
（2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和
岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和监察稽核部，保
持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合督
察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查；
（3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立
都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格
遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度
或违反规章的权力；
（5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分
利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性；
（6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司
经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改
变及时进行相应的修改和完善；
（7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制
招募说明书
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更具客观性和操作性；
（8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
（9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
2. 内部控制制度
公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制
指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性
原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制
度和部门业务规章等三部分有机组成。
（1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公
司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制
环境、内控措施等内容加以明确。
（2）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、
投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财
务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管
理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。
（3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、
岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司
相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟
定，其制定和实施需事先报经公司总经理办公会讨论通过和总经理批准。
公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实
际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。
3. 完备严密的内部控制体系
公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于
其他业务部门的监察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规性制度和稽
核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系，
对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司
内部控制机制的严格落实。
风险管理制度由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理的战略
和政策，由管理层的风险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，
招募说明书
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公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险
管理责任落实到人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公
司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。
合规性制度由监察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各个
环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监
管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公
司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以
充分维护公司客户的合法权益。
稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部协助和配合督察长
履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、
基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等
公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法
性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户
和公司股东的合法权益。
4. 基金管理人关于内部控制制度的声明
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制
度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别
声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和
基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
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第四部分 基金托管人
一、基本情况
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 （邮政编码： 200120）
成立时间：1987 年 3 月 30 日
注册资本：742.62 亿元人民币
法定代表人：彭纯
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号
联系人：陆志俊
电 话：95559
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发
钞行之一。 1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性
的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所
挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》
杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，较上年上升2
位；根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业
收入位列第171位。
截至2018年3月31日，交通银行资产总额为人民币92667.97亿元。 2018年1-3
月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币200.91亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年
基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程
师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技
能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上
的资产托管从业人员队伍。
二、主要人员情况
彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。
彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。 2013年11月起任本行执行董
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事。 2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事， 2013年10月至2018年1
月任本行行长； 2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央
汇金投资有限责任公司执行董事、总经理； 2005年8月至2010年4月任本行执行董
事、副行长； 2004年9月至2005年8月任本行副行长； 2004年6月至2004年9月任本
行董事、行长助理； 2001年9月至2004年6月任本行行长助理； 1994年至2001年历
任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986
年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8
月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；
1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处
长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算
机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。
三、基金托管业务经营情况
截至 2018 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 350 只。 此外， 交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银
行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管
理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券
投资资产和 QDLP 资金等产品。
四、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部
管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的
梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保
护基金持有人的合法权益。
（二）内部控制原则
1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的
监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的
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内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监
督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与
交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，
分账管理。
4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的
设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施
消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理
模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过
行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执
行。
6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作
环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最
佳的内部控制目标。
（三）内部控制制度及措施
根据 《证券投资基金法》、 《中华人民共和国商业银行法》等法律法规， 托管
中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管
业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、
《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发
管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工
作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资
料管理制度》 等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分
工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关
信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施
实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业
务运行进行国际标准的内部控制评审。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
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交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资
组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支
付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应
当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调
整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交
通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中
国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
六、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
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第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）
（1）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：周杰
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
客户服务电话：95553 或 4008888001
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com
（2）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人：杨德红
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29F
客户服务电话：95521
联系人：钟伟镇
网址：www.gtja.com
（3）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
客户服务电话：95503
联系人：胡月茹
网址：www.dfzq.com.cn
（4）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
客户服务电话：95523 或 4008895523
招募说明书
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联系人：陈飙
网址：www.swhysc.com
（5）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
法定代表人：韩志谦
办公地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
客户服务电话：4008000562
联系人：王怀春
网址：www.hysec.com
（6）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
客户服务电话：95538
联系人：许曼华
网址：www.zts.com.cn
（7）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
客户服务电话：95548
联系人：王一通
网址：www.cs.ecitic.com
（8）中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人：姜晓林
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
客户服务电话：95548
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联系人：刘晓明
网址：www.zxwt.com.cn
（9）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话：95536
联系人：周杨
网址：www.guosen.com.cn
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基
金，并及时公告。
二、登记结算结构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：021-58872625
传真：021-68870311
联系人：刘永卫
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈颖华
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经办律师：孙睿、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
经办注册会计师：薛竞、都晓燕
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：都晓燕
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第六部分 基金的募集
本基金于2016年10月8日经中国证监会证监许可【2016】2317号文准予募集
注册。本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合
同及其他有关规定募集。募集期从2016年11月15日起至2017年1月13日止，共募
集209,264,614.00份基金份额，有效认购户数为883户。
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第七部分 基金合同的生效
本基金的基金合同已于 2017 年 1 月 23 日正式生效。
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案， 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
招募说明书
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第八部分 基金份额折算和变更登记
一、基金份额折算的时间
基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要
求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过 6 个月。
基金合同生效后，可以进行基金份额折算。基金管理人有权确定基金份额折
算日，并提前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份
额的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
四、基金份额拆分与合并
基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一
致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。
基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，
改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方
式。基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。
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第九部分 基金份额的上市交易
一、基金份额上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
1.基金募集金额（含网下债券认购所募集债券按基金合同约定的估值方法计
算的价值）不低于 2 亿元；
2.基金份额持有人不少于 1000 人；
3.《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份
额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前至少 3 个
工作日发布基金上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，
以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。
三、终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上
市交易，并报中国证监会备案：
1.不再具备本条第一款规定的上市条件；
2.基金合同终止；
3.基金份额持有人大会决定提前终止上市；
4.基金合同约定的终止上市的其他情形；
5.上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工
作日内发布基金终止上市公告。
若因上述 1、 4、 5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所
终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式
指数基金，无需召开基金份额持有人大会。
四、基金份额参考净值的计算与公告
招募说明书
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基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，
供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。具体的计算方法与发布情况届时由
基金管理人予以公告。
五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规
定。
六、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与
基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基
金份额持有人大会审议。
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第十部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的
其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，
并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理券商，并予以公告。
二、申购与赎回的开放日及时间
1.申购、赎回的开始时间
本基金可在基金份额上市交易之前开始办理申购，但在基金份额申请上市期
间基金可暂停办理申购。
本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间内开始办理赎回。
基金管理人应在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
2.开放日及开放时间
申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日。投资人应在开放日申请办理
基金份额的申购和赎回，具体业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交
易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。开放时间为上海证券交易所的交易时间。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》 、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金
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登记结算业务实施细则》等规定。
5、基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下， 根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有
人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、
赎回申请不成立。
2.申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求
的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不
足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求
的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销
售网点查询有关申请的确认情况。
3. 申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金
登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。
投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资人办理基金份
额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交
收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金
托管人。由基金管理人与申购赎回代理券商于T+2 日进行现金差额的交收，登记
机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。
如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券
交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公
司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进
招募说明书
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行处理。
登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方
式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒介公告。
投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款
未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承
担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
五、申购与赎回的数量限制
1.投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小
申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。 目前，本基金最小申购、赎回单位为
3万份。
2.基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规
模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。
3.基金管理人暂不设定单个投资人累计持有的基金份额上限。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体请参见相关公告。
5.基金管理人可根据市场情况，调整申购与赎回的数额限制或基金的最小申
购、赎回单位，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介公告并报中国证监会备案。
六、申购与赎回的对价和费用
1.申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时， 基金管理人
应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2.申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额
数额确定。
申购赎回清单由基金管理人编制。 T日的申购赎回清单在当日上海证券交易
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所开市前公告。
3.投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购
或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关
费用。
4.T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计
算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适
当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反
相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额
净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
七、申购赎回清单的内容与格式
1.申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现
金替代、 T日预估现金部分、 T-1日现金差额、基金份额净值、申购份额与赎回份
额上限及其他相关内容。
2.组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将
公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3.现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现
金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金
作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成
份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作
为替代。
（2）可以现金替代
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①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法
在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券的收盘价×(1＋现金替代溢价比率)
其中：替代证券数量单位为张； 该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权
除息后的收盘价。
如果上海证券交易所调整替代金额的计算方法或参数设置，则以上海证券交
易所的通知规定为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在
证券恢复交易后买入，而实际买入结算价格加上相关交易费用后与申购时的价格
可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢
价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的
实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购
入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替
代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入
全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（注，含交易等
费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部
被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照
T+2日的估值全价（即T+2日的估值净价与T+2日应计利息之和）计算的未购入的
部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日期间被替代的证券发生付息等权益变动，
则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细数据
发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作
日内完成。 基金管理人也可以将数据发送给登记机构，由登记机构办理相关清算
交收。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规
定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定
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比例。现金替代比例的计算公式为：
本基金份额收盘价 申购基金份额
该证券的收盘价 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
？
？ ？
？
？
？
n
1 i
% 100 i
%
说明：假设当天可以现金替代的债券只数为 n。
其中：第 i 只替代证券的数量单位为张
该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收盘价
本基金份额收盘价，指本基金份额前一交易日除权除息后的收盘价
如果上海证券交易所调整现金替代比例的计算方法或参数设置，则以上海证
券交易所的通知规定为准。
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基
金管理人出于保护基金份额持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替
代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。
该证券参考价格的确定原则（下同）：
该证券参考价格= 该证券T-1日估值价（注：如无特别所指，则为估值净价）
+T日应计利息。
根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整“该证券
参考价格”的确定原则，并在实施日前至少3 个工作日公告。
4.预估现金部分相关内容
预估现金部分是指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的当日
现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金部分的计算公式为：
T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎
回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证
券的数量与该证券参考价格相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券
的数量与该证券参考价格相乘之和）
另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单
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位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为
正、为负或为零。
5.现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－[申购赎回清单
中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券
的数量与T日估值全价（即T日的估值净价与T日应计利息之和）相乘之和+申购赎
回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日估值全价（即T 日的估值净价与
T日应计利息之和）相乘之和]。
T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金
的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正
数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则
投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额
为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，
则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6.申购份额上限和赎回份额上限
申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资人的申购申请接受后
将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资人的申购申请失败。
赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受后
将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资人的赎回申请失败。
7、申购赎回清单的格式
T日申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期 2018-07-23
基金名称 周期债 ETF
基金管理公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 511231
T－1 日信息内容
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现金差额（单位：元） -8885.81
最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 3018749.76
基金份额净值（单位：元） 100.6250
T 日信息内容
预估现金部分（单位：元） -8136.38
可以现金替代比例上限 100.0%
申购上限 3000000
赎回上限 9000000
是否需要公布 IOPV 否
最小申购赎回单位（单位：份） 30000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
T 日成份债券信息内容
债券代码 债券简称
债券数
量
现金替代
标志
现金替代
溢比价率
固定替代
金额
122062 11 西矿 02 32 允许 2.00%
122075 11 柳钢债 32 允许 2.00%
122110 11 众和债 29 允许 2.00%
122134 11 华微债 15 允许 2.00%
122147 12 华新 02 19 允许 2.00%
122168 12 兖煤 02 29 允许 2.00%
122181 12 山鹰债 32 允许 2.00%
122187 12 玻纤债 44 允许 2.00%
122188 12 华新 03 12 允许 2.00%
122201 12 开滦 01 29 允许 2.00%
122249 13 平煤债 31 允许 2.00%
122271 12 兖煤 03 1 允许 2.00%
122276 13 魏桥 01 3 允许 2.00%
122306 13 太极 01 29 允许 2.00%
122328 12 开滦 02 29 允许 2.00%
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122329 14 伊泰 01 44 允许 2.00%
122335 14 爱众 01 29 允许 2.00%
122343 13 和邦 02 22 允许 2.00%
122365 14 昊华 01 29 允许 2.00%
122435 15 兴发债 29 允许 2.00%
122479 15 南铝 01 29 允许 2.00%
122480 15 南铝 02 29 允许 2.00%
122490 15 三福 01 29 允许 2.00%
122591 12 常交债 44 允许 2.00%
122717 12 泉矿债 29 允许 2.00%
124007 12 西电梯 44 允许 2.00%
124133 12 宁宝源 29 允许 2.00%
124169 13 华峰债 29 允许 2.00%
124187 PR 泰矿债 52 允许 2.00%
124283 13 武新港 30 允许 2.00%
124306 13 鄂三宁 29 允许 2.00%
124345 PR 京煤债 102 允许 2.00%
124354 PR 商洛 02 15 允许 2.00%
124418 13 永利债 27 允许 2.00%
124558 14 宏桥 01 5 允许 2.00%
124909 14 超威债 29 允许 2.00%
124915 14 宏桥 02 29 允许 2.00%
127280 15 魏桥债 8 允许 2.00%
136003 15 如意债 30 允许 2.00%
136027 15 三福 02 29 允许 2.00%
136043 15 华凌 01 35 允许 2.00%
136081 15 广汇 01 3 允许 2.00%
136091 15 华集 01 29 允许 2.00%
136093 15 华信债 32 允许 2.00%
136105 15 三友 01 6 允许 2.00%
136106 15 三友 02 29 允许 2.00%
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136110 14 昊华 02 31 允许 2.00%
136121 15 南山 02 29 允许 2.00%
136124 16 新奥债 29 允许 2.00%
136132 15 邢钢债 7 允许 2.00%
136149 16 宏桥 02 15 允许 2.00%
136150 16 桐昆 01 45 允许 2.00%
136183 16 新华债 16 允许 2.00%
136217 16 新有色 58 允许 2.00%
136218 16 华凌 01 36 允许 2.00%
136221 16 天铝 01 29 允许 2.00%
136230 16 宏桥 05 6 允许 2.00%
136235 16 晋然 01 29 允许 2.00%
136238 16 兴发 01 45 允许 2.00%
136264 16 隆基 01 29 允许 2.00%
136282 16 华峰 01 29 允许 2.00%
136286 16 金隅 02 29 允许 2.00%
136290 16 航民 01 44 允许 2.00%
136304 16 紫金 01 12 允许 2.00%
136305 16 紫金 02 2 允许 2.00%
136317 15 智慧 01 29 允许 2.00%
136328 16 忠旺 01 29 允许 2.00%
136332 16 泰豪 01 29 允许 2.00%
136369 16 山鹰债 44 允许 2.00%
136377 16 泰玻债 73 允许 2.00%
136408 16 路桥 01 15 允许 2.00%
136416 16 南山 03 44 允许 2.00%
136422 16 宝丰 01 15 允许 2.00%
136441 15 智慧 02 29 允许 2.00%
136445 G16 嘉化 1 29 允许 2.00%
136473 16 中化债 16 允许 2.00%
136489 16 正集 01 29 允许 2.00%
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136503 16 兴杭债 7 允许 2.00%
136511 16 云金 01 29 允许 2.00%
136529 16 中车 G3 13 允许 2.00%
136549 16 紫金 03 22 允许 2.00%
136614 16 碱业 01 45 允许 2.00%
136632 16 亚洲浆 28 允许 2.00%
136637 16 巨化 01 15 允许 2.00%
136645 16 百隆 01 29 允许 2.00%
136647 16 华新 01 29 允许 2.00%
136660 16 天铝 03 22 允许 2.00%
136690 16 恒安 01 29 允许 2.00%
136698 16 申信 01 15 允许 2.00%
136726 16 中材 02 3 允许 2.00%
136728 16 忠旺 03 29 允许 2.00%
136750 16 荣盛 01 29 允许 2.00%
136765 16 陕燃 01 29 允许 2.00%
136783 16 金发 01 29 允许 2.00%
136788 16 京运 01 29 允许 2.00%
136814 16 京运 02 29 允许 2.00%
136823 16 南山 07 12 允许 2.00%
136850 16 宝丰 02 15 允许 2.00%
136857 16 重汽 01 7 允许 2.00%
136864 16 华虹 02 29 允许 2.00%
136871 16 玉皇 04 15 允许 2.00%
136982 17 金红 01 29 允许 2.00%
143027 17 荣盛 01 29 允许 2.00%
143039 17 北方 01 1 允许 2.00%
143061 17 正集 01 29 允许 2.00%
143075 17 重汽 01 29 允许 2.00%
143125 17 金隅 01 9 允许 2.00%
143147 17 特变 01 19 允许 2.00%
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143149 17 广汇 01 14 允许 2.00%
143177 17 金红 02 22 允许 2.00%
143184 17 巨化 01 29 允许 2.00%
143224 17 南水 04 29 允许 2.00%
143303 17 北方 02 25 允许 2.00%
143394 17 招金 02 7 允许 2.00%
143455 18 红狮 01 29 允许 2.00%
143503 18 招金 01 29 允许 2.00%
八、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方法
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申请：
1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回申请；
2、上海证券交易所或银行间市场交易时间决定临时停市，导致基金管理人
无法计算当日基金资产净值；
3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理申
购、赎回申请；或者因指数编制单位、相关证券交易市场等的异常情况使申购赎
回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的
情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单；
5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受投
资人的申购、赎回申请或延缓支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%
以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在
重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申
购、赎回申请或延缓支付赎回款项；
6、基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害
其他基金份额持有人利益时；
7、本基金当日总申购份额/总赎回份额达到基金管理人所设定的上限，基金
管理人可拒绝申购、赎回申请。
8、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
9、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
招募说明书
43
能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
10、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述 1、2、3、4、5、8、9、10 项情形之一且基金管理人决定暂停申购
或赎回时，基金管理人应根据有关规定在指定媒介刊登暂停申购或赎回公告。
对于上述第 7 项情况，基金管理人于前一交易日设定并在基金管理人网站上
公布当日申购限额/当日赎回份额，而不必在指定媒介上公告也无须报中国证监
会备案。
在暂停申购或赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的
办理并予以公告。
巨额赎回指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数扣除申
购申请份额总数的余额)超过上一开放日基金总份额 10%的情形。
九、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算
机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前
公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业
务。
十、基金的非交易过户、冻结和解冻
登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业
务，并收取一定的手续费用。
十一、其他
1、若本基金推出 ETF 联接基金，在本基金开放申购赎回之前，ETF 联接基
金可通过特殊申购的方式用资产换购本基金份额，具体方式在招募说明书中列
示。
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有
的资金或组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下
时，基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购
赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。基金管理人也可采取其他合理
招募说明书
44
的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前提前予以公告。基金管理人
可以在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调
整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
3、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订
书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质
利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，基金管
理人应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指
引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无
实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前
另行公告。
第十一部分 基金的投资
一、投资目标
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其
他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、
短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例
不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80％。
三、投资策略
（一）分层抽样策略
招募说明书
45
本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。
分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取
若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差
的基础上，进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。
本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益
率等进行分析，初步选择流动性较好的成份券作为备选，其次将通过对标的指数
按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体所属行业等进行
分层抽样，以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似，达到复制标的指
数、降低交易成本的目的。
由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数
可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下，可通过风险可控的积极管
理获得超额收益，以弥补基金费用等管理成本，控制与标的指数的偏离度。
（二）替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备
选成份券无法满足投资需求时， 基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其
他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、
信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则， 控制替代组合与被
替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(三) 债券投资策略
对于非成分券的债券， 本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配
置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，
通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。
（1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组
合的整体久期，有效控制基金资产风险。
（2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特
征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品
种的配置比例。
（3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合
久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确
招募说明书
46
定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
（四）资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构
成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的
基础上选择投资对象，追求稳定收益。
（五）衍生品投资
未来，如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的
指数成份债券或构成基金组合的其他非成份债券相关的各种衍生工具，如远期、
掉期、期权、期货等，以及其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入本基金的投资范围。本基金进行衍生品投资的目的是使基金的投资组
合更紧密地跟踪业绩比较基准，以便更好地实现基金的投资目标。
四、投资管理体制和程序
1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财
产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员
会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策；基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及
每日申购赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究支持、 投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估及组合维护等流
程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证
投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究支持：定量研究团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信
息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、流动性分析、误差及其
归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据定量研究团队提供的研究报告，定期
或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员
会的决议，进行基金投资管理的日常决策。
招募说明书
47
（3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以抽样复制
标的指数成份债券及成份债券权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最
小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。
（4）交易执行：交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估：定量研究团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估，
并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源
及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份债券基本面情况、
流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对
投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在基金招募说明书中列示。
五、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基
金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80％；
（2） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
招募说明书
48
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1
年，债券回购到期后不得展期；
（10）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致；
（13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（8）、（11）、（12）项及另有约定外，因证券、期货市场波动、标
的指数成份债券调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在
10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
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法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准即标的指数，上证周期产业债指数。
上证周期产业债指数由中证指数有限公司编制及发布，指数样本由交易所市
场和银行间市场上市的，剩余期限 1 个月以上、行业为能源、材料、工业、公用
事业、信息技术和可选消费等行业的公司债和信用债债券样本组成，为债券投资
者提供新的投资标的。
如果中证指数有限公司变更或停止上证周期产业债指数的编制及发布，或者
上证周期产业债指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致
上证周期产业债指数不宜继续作为本基金的标的指数，或者证券市场有其他代表
性更强、更适合于投资的指数推出，基金管理人依据维护投资人合法权益的原则，
经与基金托管人协商一致，通过适当的程序变更本基金的标的指数和业绩比较基
准，并同时更换本基金的基金名称。 若标的指数和业绩比较基准变更对基金投资
无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），无需召开基金份额
持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基
准，报中国证监会备案并及时公告。
七、风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合
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型基金，高于货币市场基金。
本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证周期产业债指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金
份额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
九、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至 2018 年 6 月 30 日（“报告期末”）。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 - -其中：股票 - -2 固定收益投资 203,946,829.30 96.55
其中：债券 203,946,829.30 96.55
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.47
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 388,298.39 0.18
7 其他资产 5,897,392.32 2.79
8 合计 211,232,520.01 100.00
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51
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 2,718,359.50 1.29
2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 201,228,469.80 95.45
5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 203,946,829.30 96.74
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 136377 16 泰玻债 50,000 4,893,500.00 2.32
2 124345 PR 京煤债 70,000 4,226,600.00 2.00
3 136217 16 新有色 40,020 3,980,389.20 1.89
4 136150 16 桐昆 01 30,640 3,043,164.80 1.44
5 122591 12 常交债 30,000 3,041,400.00 1.44
招募说明书
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6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
11.3 其他资产构成
招募说明书
53
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,103.72
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 5,869,305.60
5 应收申购款 -6 其他应收款 22,983.00
7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 5,897,392.32
招募说明书
54
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为 2018 年 6 月 30 日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
2017 年 1 月 23
日（基金合同
生效日） -2017
年 12 月 31 日
2.94% 0.04% -0.86% 0.04% 3.80% 0.00%
2018 年 1 月 1
日-2018 年 6
月 30 日
1.11% 0.07% -2.14% 0.10% 3.25% -0.03%
2017 年 1 月 23
日（基金合同
生效日） -2018
年 6 月 30 日
4.08% 0.05% -2.98% 0.07% 7.06% -0.02%
二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 1 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日)
招募说明书
55
注：本基金合同于 2017 年 1 月 23 日生效。按基金合同规定，本基金自基金
合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金
合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
招募说明书
56
第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
招募说明书
57
第十四部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格；
（2）交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相
应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约
定；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第
招募说明书
58
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和
基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基
金管理人负责赔付。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
按约定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
招募说明书
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1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
招募说明书
60
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人
应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一
致的，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误等，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查， 但未
能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔
招募说明书
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偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。
招募说明书
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第十五部分 基金的收益与分配
一、基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、基金收益分配采用现金方式；
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到
0.25%以上，方可进行收益分配；
4、本基金收益每年最多分配 12 次。每次基金收益分配比例根据以下原则确
定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金
的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使
除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律
法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，
此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公
告。
二、基金收益分配数额的确定
1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率、标的指数同期增长率。
基金收益评价日本基金基金净值增长率减去标的指数同期增长率等于或大
于 0.25%的，基金管理人可以进行收益分配。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
值之比减去 1 乘以 100.00%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价
与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100.00%。精确到百分号内小
数点后 2 位，百分号内小数点后第 3 位四舍五入。
期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指
标。
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益，
并确定收益分配比例及收益分配数额。
三、收益分配方案
招募说明书
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基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
四、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。
五、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
招募说明书
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第十六部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数许可使用费；
4、基金上市费及年费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支
付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
招募说明书
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基
金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支
付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。
在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率
计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理
人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，指数许可使用费的收取
下限为每季人民币 25,000 元（即不足 25,000 元部分按照 25,000 元收取）。但基
金合同生效当季，基点费不设下限，按实际计提的金额支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应
在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
招募说明书
66
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
招募说明书
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第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计
年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以托管协议约定的方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
招募说明书
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第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
招募说明书
69
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金合同生效后，可以进行基金份额折算。基金管理人有权确定基金份额折
算日，并提前公告。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将
基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。
（五）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交
易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
（六）申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通
过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
（七）基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
招募说明书
70
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
告方式。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
（九）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。
招募说明书
71
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额净值产生
重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
18、基金改聘会计师事务所；
19、变更基金销售机构；
20、更换基金登记机构；
21、本基金开始办理申购、赎回；
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23、本基金变更标的指数；
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25、本基金暂停接受申购、赎回申请；
招募说明书
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26、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
27、基金份额终止上市交易；
28、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
29、基金推出新业务或服务；
30、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；
31、中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
（十）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额净值产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（十一）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十二）投资中小企业私募债券信息披露
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会
指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
（十三）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
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73
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以
供公众查阅、复制。
招募说明书
74
第十九部分 风险揭示
投资于本基金面临的风险包括：投资于证券投资基金所面临的风险以及投资
于本基金的特有风险，具体如下：
（一）投资于基金的主要风险
1、市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主
要包括：
（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
（2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也
呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
（4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可
能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再
投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
2、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导
致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括
证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金或债券应付
赎回支付所引致的风险。
4、操作风险
操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易
错误、IT 系统故障等风险。
5、管理风险
招募说明书
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在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。
6、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反
《基金合同》有关规定的风险。
7、模型风险
指在估计资产价值、市场分析和风险估计中采用了错误的估计方法或选择了
不恰当的模型而导致投资结果不确定风险。
8、技术风险
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统
的故障或差错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、
基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。
9、不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理
人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力
无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。
10、流动性风险评估
（1）基金申购、赎回安排
投资者申购赎回的办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间。但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。
（2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为交易所开放式指数基金（ETF），以开放方式运作。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的
投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、 货币市场工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例
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不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80％。
总体来看，该标的指数样本券由在上海证券交易所上市的公司债和企业债中
发行主体为能源、材料、工业、公用事业、信息技术和可选消费行业的债券组成。
在其他可投资标的中，利率债和高信用评级银行存款、同业存单等金融工具的流
动性情况相对较好，低信用评级债券等金融工具的流动性情况相对较差；但由于
市场利率环境的变化，发行主体信用资质的恶化等各方面原因也可能导致部分信
用债、资产支持证券等品种面临流动性相对较差的情况。
根据《流动性规定》，基金管理人需根据基金投资人结构调整基金投资组合
的流动性及变现情况，确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求相匹配。
基金管理人将密切监控投资组合流动性风险指标，及时调整组合持仓结构，严格
控制组合杠杆比率，限制流动性受限资产比例等。
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到
公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停接受
赎回申请、暂停估值等，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，
同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监
控，保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时， 有可能无法按合
同约定的时限支付赎回对价，或增加赎回成本。
（二）投资于本基金的特有风险
1、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与
整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合
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调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相
应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在
卖券时和债券付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投
资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产
生跟踪偏离度。另外，指数成份债券在付息时，根据法规，持有人需缴纳利息税，
因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全
额票面利息降低，该两方面差异也进一步导致基金收益率偏离标的指数收益率和
加大跟踪误差偏离度。
（4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担
冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费
用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数
的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指
数中该债券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指
数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制
错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的
风险与成本。
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份
额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
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基金管理人或基金管理人委托的第三方机构在开市后根据基金管理人提供
的计算依据及计算方法，实时计算并通过上海证券交易所发布参考基金份额净值
(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额
净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策
可能导致损失。
7、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
8、投资人申购赎回失败的风险
本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份债券使用现金替代，且
设置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在无法买入申购所
需的足够的成份债券，导致申购失败的风险。
投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对
价，可能导致赎回失败的情形。
基金管理人可能根据成份债券市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单
位，由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能
无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分
基金份额。
基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限（或赎回份额上限），如果
投资者的申购（或赎回）申请接受后将使当日申购（或赎回）总份额超过申购份
额上限（或赎回份额上限），则投资者的申购（或赎回）申请可能失败。
9、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、
部分成份债券流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价
值有差异，存在变现风险。
10、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
（2）登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基
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金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。
同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
（3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，
导致基金或投资人利益受损的风险。
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第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
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（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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第二十一部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权
利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
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赎回、转换等的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净
值，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
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（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
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保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露， 向审计、法律等外
部专业顾问提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对
价的现金部分；
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（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11）按照法律法规、基金合同规定的年限保存基金托管业务活动的记录、
账册、报表和其他相关资料；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
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金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请转让或赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购款项和认购债券、申购对价及法律法规和《基金合同》
所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
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基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基
金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份
额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有
人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会
的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的
联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到
整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（5）变更基金类别；
（6）本基金与其他基金的合并；
（7）变更基金投资目标、范围或策略；
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（8）变更基金份额持有人大会程序；
（9）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（10）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（11）终止基金上市，但被上海证券交易所决定终止上市的除外；
（12）转换基金运作方式；
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且在对现有基金份额持有
人利益无实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规、证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变
动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且在对现有基金份额持有
人利益无实质性不利影响的前提下，调整本基金份额类别设置；
（6）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且在对现有基金份额持有
人利益无实质性不利影响的前提下，调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回
对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；
（7）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且在对现有基金份额持有
人利益无实质性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；
（8）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且在对现有基金份额持有
人利益无实质性不利影响的前提下，增设新的份额类别在其他证券交易所上市、
增加场外申购赎回方式、开通跨系统转托管业务或暂停、停止场外申购赎回业务；
（9）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且在对现有基金份额持有
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人利益无实质性不利影响的前提下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金
的申购赎回；
（10） 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合；
4、单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基
金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书
面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有本基金总
份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托
管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定
召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理
人应当配合；
5、单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同
一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，
单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召
集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份
额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
招募说明书
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益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
招募说明书
92
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
招募说明书
93
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，
本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召
开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
招募说明书
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机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别
决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
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（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
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告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
招募说明书
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（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，任何一方均有权提交上海国际经济贸易仲裁委员会， 根据
该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并
对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
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第二十二部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：海富通基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
（200120）
法定代表人：张文伟
成立时间：2003 年 4 月 18 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基字[2003]48 号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
注册资本：1.5 亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 （邮政编码： 200336）
法定代表人：彭纯
成立时间：1987 年 3 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民
银行银发［1987］40 号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。
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注册资本：742.62 亿元人民币
组织形式：股份有限公司
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其
他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、
短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。
基金的投资组合比例为： 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和
备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产
的 80％。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对
基金投资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：
（1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基
金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80％；
（2） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
招募说明书
100
基金资产净值的 10％；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1
年，债券回购到期后不得展期；
（10）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（8）、（11）、（12）项及另有约定外，因证券市场波动、标的指数
成份债券调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
招募说明书
101
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提
前公告。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
1. 承销证券；
2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
3. 从事承担无限责任的投资；
4. 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5. 向本基金的基金管理人、基金托管人出资；
6. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7. 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、 行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资可不受上述规定的限制或按变更后
的规定执行。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。
1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管
理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
招募说明书
102
对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。
基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。
基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管
人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交
易，仍应按照协议进行结算。
2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险。
由于交易对手资信风险引起的损失，基金管理人应当负责向相关责任人追
偿。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。
2．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行
签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执
行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有
人的合法权益。
3．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
4．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
6、基金托管人对基金投资中期票据的监督。
招募说明书
103
1.基金投资中期票据应遵守有关法律法规的规定，并与基金托管人签订《基
金投资中期票据风险控制补充协议》。
2.基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及基
金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人，基金托管人对基金
管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况
进行监督。
基金管理人确定基金投资中期票据的，应根据《托管协议》及相关补充协议
的约定向基金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的金
额等执行指令所需相关信息，并保证上述信息的真实、准确、完整。
基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认为
上述资料可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管理人在投资中期票据前
就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理
部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托
管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管
人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金管理人投资中小企业私募债进行监督。
基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定，本着审慎、勤勉尽责的原则，
针对中小企业私募债券的投资，制定了相关风险控制制度及决策流程，以规范对
中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制，并与基金托管人签订《基金投资
中小企业私募债风险控制补充协议》。
基金管理人已将经董事会批准的相应风险控制制度及决策流程提供给基金
托管人，若基金管理人对相关制度进行修订，应及时提供给基金托管人。基金托
管人应依据届时有效的制度文件及基金合同、本托管协议的约定，对基金管理人
投资中小企业私募债券是否遵守相关制度、决策流程、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和投资比例、投资限制进行监督。
如今后法律法规对基金投资中小企业私募债券另有规定的，从其规定。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
招募说明书
104
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。
8、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基
金投资其他方面进行监督。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制
在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中
国证监会。
（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答
复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需
向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其
他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金
托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或拒绝执行，立即通知基金管理人，
并有权向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，
并有权向中国证监会报告。
招募说明书
105
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金财产、是否开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账
户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金
份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金
合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知
基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基
金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促
基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金管理人应报告中国证监会。 对基金管理人按照法规要求需向中国证监会
报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金托管人在限期内纠正。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运
用、处分、分配基金的任何资产。
2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账
户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
整和独立。
招募说明书
106
5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。基金托管人对此不承担任何责任。
6、除法律法规和基金合同另有规定外，基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
（二）基金募集资产的验证
基金募集期间的资金应存于专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得
动用,募集期间网下债券认购所募集的债券由登记机构予以冻结。
基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，基金
管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致；网下债券认购所募集
的债券应划入以基金托管人和本基金联名开立的证券账户下，基金托管人在收到
资金和债券当日出具确认文件。在基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10
日内，基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，
出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会
计师签字有效。
若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理
退款等事宜。
（三）基金的银行存款账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
2、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并
根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和
使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回对价的现金部
分、支付基金收益、收取申购对价的现金部分、支付或收取现金差额、支付或收
取现金替代、支付或收取现金替代退补款，均需通过本基金的银行存款账户进行。
3、本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。
招募说明书
107
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦
不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行
资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资
产的资金结算汇划业务。
5、基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币
银行账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理
规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金
的名义在基金托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、基金合同生效后，基金托管人负责向中国人民银行进行报备，并在备案
通过后在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司以本
基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。
基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金管理人
在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
2、基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正
本由基金管理人保存。
（六）其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托
招募说明书
108
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按
有关规则使用并管理。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转
让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外
机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基
金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的
正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应
及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件或复印件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件
不得转移。
五、基金资产净值计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每
个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到
0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其他法律、
法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负
责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基
金资产净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，
将复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值按约定予以公布。
本基金按以下方法估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
招募说明书
109
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格；
（2）交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相
应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约
定；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
招募说明书
110
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额
持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金
权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有
人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责编制
和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。
（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工
作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；
（二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金
托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；
（三）基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提
供由登记机构编制的基金份额持有人名册；
（四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商
议一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名
册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年，法律法规或监管机构另有规定除外。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密
义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
招募说明书
111
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通
过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、
调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，
根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局
的，并对相关各方当事人均有约束力，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特
别行政区和台湾地区的有关规定）管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会
备案。
（二）基金托管协议的终止
1、《基金合同》终止；
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其
他事由造成其他基金托管人接管基金财产；
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其
他事由造成其他基金管理人接管基金管理权；
4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的
终止事项。
（三）基金财产的清算
（1）基金财产清算小组
在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照
《基金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监
招募说明书
112
会的监督下进行基金清算。
2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、
基金托管人、基金登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的
民事活动。
（2）基金财产清算程序
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基
金财产；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（3）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（4）基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿
1）支付基金财产清算费用；
2）缴纳基金所欠税款；
3）清偿基金债务；
4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
招募说明书
113
（5）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算小组做出的清算报告
经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由
基金财产清算小组进行公告。
（6）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。
招募说明书
114
第二十三部分 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构以及申购
赎回代理券商提供。本基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变
化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）投资者如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息，
请拨打本基金管理人全国统一客户服务电话（40088-40099）或登录本基金
管理人网站（www.hftfund.com）进行咨询、查询。
（二）投诉受理
投资者可以拨打海富通基金管理有限公司客户服务中心电话或致函，投
诉直销机构和销售机构的人员和服务。
（三）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方
式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
招募说明书
115
第二十四部分 其他披露事项
一、基金登记机构
1. 委托与更换程序
基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金管理人
委托上述机构办理登记业务，应与其签订委托代理协议，以明确基金管理人与其
在投资者基金账户管理、基金份额登记过户、基金清算和交收、建立并保管基金
份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金投资者和基金份额持有人的合
法权益。
登记机构的更换程序：
（1）提名：由基金管理人提名。
（2）备案：新任登记机构报中国证监会审查资格并备案后，原任登记机构
方可退任。
（3）公告：基金登记机构更换，由基金管理人在更换前 30 个工作日在指定
媒介上公告。
（4）交接：原基金登记机构应做出处理基金登记事务的报告，并与新任基
金登记机构完成业务移交手续，向新任基金登记机构提交完整的书面材料和电子
数据；新任基金登记机构与基金管理人核对全部基金份额持有人账户资料，确保
准确无误；在业务移交后，原基金登记机构仍有义务保留本基金正式移交日之前
的登记业务的全部资料和电子数据一年，并有义务在该期限内协助新任基金登记
机构处理有关问题，保障基金份额持有人的合法权益；如因原基金登记机构业务
移交产生的问题，原基金登记机构仍有协助解决之义务。
2.基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的登记
业务。
3.基金登记机构概况
基金登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
法定代表人：周明
注册资本：6 亿元
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
组织形式：有限责任公司
招募说明书
116
营业期限：长期
中国证券登记结算有限责任公司是经国务院同意、中国证券监督管理委员会
批准，在国家工商行政管理局注册登记的中国唯一的证券登记结算机构。由上海
证券交易所、深圳证券交易所共同出资组建，公司设在北京。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，设有 5 个部门和 2 个分公司，分别
是综合管理部、登记托管部、结算部、技术部、业务发展部、中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
中国证券监督管理委员会是公司主管部门，公司业务接受中国证券监督管理
委员会的监管。
公司经营范围：
（1）证券账户和结算账户的设立和管理；
（2）证券登记与过户；
（3）证券托管与转托管；
（4）证券和资金的清算与交收；
（5）受发行人委托办理证券权益分配等代理人服务；
（6）中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
招募说明书
117
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式
基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，在
办公时间内可供免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站
www.hftfund.com 进行查阅。
招募说明书
118
第二十六部分 备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
一、 中国证监会准予上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金募集注
册的文件
二、《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
三、《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
四、基金管理人业务资格批件、营业执照
五、基金托管人业务资格批件、营业执照
六、 关于申请募集注册上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金之法
律意见书
七、注册登记协议
八、中国证监会要求的其他文件
查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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