中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数

证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证500医药卫生ETF

场内简称 500医药

交易代码 512300

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014年10月30日

报告期末基金份额总额 52,617,083.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份

投资策略 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根

据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中

证500医药卫生指数。

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基

风险收益特征 金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指

数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500医药ETF”。

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日－2016年12月31日）

1.本期已实现收益 746,223.92

2.本期利润 -2,184,295.37

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0419

4.期末基金资产净值 63,534,941.05

5.期末基金份额净值 1.2075

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -3.35% 0.80% -5.72% 0.81% 2.37% -0.01%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

名 任职日期 离任日期 业年限

女，美国南加州大学数学金融硕士、美国

加州大学计算机科学硕士，具有中国基金

从业资格。曾先后任职于美国OpenLink

Financial公司、摩根斯坦利公司，从事

量化分析工作。2008年9月加入南方基金，

罗本基金 2014年10月 曾任南方基金数量化投资部基金经理助

文基金经 30日 - 11年 理，现任数量化投资部总监助理；2013年

杰理 5月至2015年6月，任南方策略基金经理；

2013年4月至今，任南方500基金经理；

2013年4月至今，任南方500ETF基金经

理；2013年5月至今，任南方300基金经

理；2013年5月至今，任南方开元沪深

300ETF基金经理；2014年10月至今，任

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500医药基金经理；2015年2月至今，任

南方恒生ETF基金经理；2016年12月至

今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对

收益基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，中证500医药指数跌5.72%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本ETF基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

①大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； 第5页共11页

②报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。

③12月中，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓

方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.2075元，报告期内份额净值增长率为-3.35%，同期业绩

基准增长率为-5.72%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 63,530,690.24 99.51

其中：股票 63,530,690.24 99.51

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 200,452.94 0.31

8 其他资产 111,563.05 0.17

9 合计 63,842,706.23 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项中不含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 53,452,069.44 84.13

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D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 6,163,620.00 9.70

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 1,379,136.00 2.17

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 977,530.00 1.54

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,310,720.00 2.06

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 63,283,075.44 99.60

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 193,917.09 0.31

D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 15,592.23 0.02

F 批发和零售业 3,237.48 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -

术服务业

J 金融业 34,868.00 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 247,614.80 0.39

5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600201 生物股份 75,714 2,391,805.26 3.76

2 600079 人福医药 111,602 2,226,459.90 3.50

3 000661 长春高新 16,821 1,881,428.85 2.96

4 002422 科伦药业 106,900 1,723,228.00 2.71

5 600436 片仔癀 37,358 1,710,622.82 2.69

6 600521 华海药业 77,572 1,708,911.16 2.69

7 600664 哈药股份 189,019 1,621,783.02 2.55

8 300026 红日药业 298,200 1,619,226.00 2.55

9 002030 达安基因 62,782 1,456,542.40 2.29

10 300253 卫宁健康 70,400 1,379,136.00 2.17

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.08

2 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.06

3 601375 中原证券 8,717 34,868.00 0.05

4 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.04

5 603877 太平鸟 922 19,638.60 0.03

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

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1 存出保证金 7,794.53

2 应收证券清算款 103,683.64

3 应收股利 -

4 应收利息 84.88

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 111,563.05

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例（%）

1 601375 中原证券 34,868.00 0.05 新股流通受限

2 603877 太平鸟 19,638.60 0.03 新股流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 51,617,083.00

报告期期间基金总申购份额 5,500,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 4,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 52,617,083.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：基金管理人未持有本基金份额。

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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同。

2、中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金托管协议。

3、中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金2016年第4季度报告原文。

8.2存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

8.3查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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