中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 2023 年中期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2023 年 8 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......1
1.1 重要提示......1
1.2 目录......2
§2 基金简介......4
2.1 基金基本情况......4
2.2 基金产品说明......4
2.3 基金管理人和基金托管人......4
2.4 信息披露方式......5
2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......5
3.1 主要会计数据和财务指标......5
3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......7
4.1 基金管理人及基金经理情况......7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10
§5 托管人报告......10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11
§6 中期财务会计报告（未经审计）......11
6.1 资产负债表......11
6.2 利润表......12
6.3 净资产（基金净值）变动表......14
6.4 报表附注......16
§7 投资组合报告......66
7.1 期末基金资产组合情况......66
7.2 期末按行业分类的股票投资组合......67
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......68
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......70
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......71
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......72
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......72
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......72
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......72
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......72
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......72
7.12 投资组合报告附注......72
§8 基金份额持有人信息......74
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......74
8.2 期末上市基金前十名持有人......74
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......74
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......75
§9 开放式基金份额变动......75
§10 重大事件揭示......75
10.1 基金份额持有人大会决议......75
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......75
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......75
10.4 基金投资策略的改变......75
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......75
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......76
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......76
10.8 其他重大事件......77
§11 影响投资者决策的其他重要信息......78
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......78
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......78
§12 备查文件目录......78
12.1 备查文件目录......78
12.2 存放地点......79
12.3 查阅方式......79
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投
资基金
基金简称 南方中证 500 信息技术 ETF
场内简称 信息 ETF（信息科技 ETF)
基金主代码 512330
交易代码 512330
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 511,188,000.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年 7 月 20 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中
投资策略 的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 信息技
术指数。
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
风险收益特征 金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司
公司
姓名 常克川 秦一楠
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund. tgxxpl@abchina.com
com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址 深圳市福田区莲花街道 北京东城区建国门内大街 69 号
益田路 5999 号基金大
厦 32-42 楼
深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 28
办公地址 益田路 5999 号基金大 号凯晨世贸中心东座 F9
厦 32-42 楼
邮政编码 518017 100031
法定代表人 周易 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、
基金上市交易的证券交易所（如有）
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -10,890,150.84
本期利润 79,301,527.10
加权平均基金份额本期利润 0.1533
本期加权平均净值利润率 15.74%
本期基金份额净值增长率 17.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -13,488,548.98
期末可供分配基金份额利润 -0.0264
期末基金资产净值 497,699,451.02
期末基金份额净值 0.9736
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -2.64%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 -3.78% 1.80% -3.89% 1.80% 0.11% 0.00%
过去三个月 -7.89% 1.88% -8.26% 1.88% 0.37% 0.00%
过去六个月 17.10% 1.70% 16.64% 1.70% 0.46% 0.00%
过去一年 5.70% 1.65% 4.92% 1.66% 0.78% -0.01%
过去三年 -15.78% 1.65% -21.46% 1.66% 5.68% -0.01%
自基金合同 -2.64% 1.95% -28.24% 1.99% 25.60% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 （助理）期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
北京大学工商管理硕士，特许金融分析
师（CFA）、注册会计师（CPA），具有
基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限
公司投资并购部、德勤华永会计师事务
所深圳分所审计部。2010 年 2 月加入南
方基金，历任运作保障部基金会计、数
量化投资部量化投资研究员、基金经理
助理；2015 年 5 月 22 日至 2016 年 7 月
本基金 2015 年 7 29 日，任南方 500 工业 ETF、南方 500
孙伟 基金经 月 10 日 - 13 年 原材料 ETF 基金经理；2015 年 7 月 2 日
理 至 2020 年 12 月 1 日，任改革基金、高
铁基金基金经理；2019 年 7 月 12 日至
2021 年 1 月 7 日，任南方中证 500 工业
ETF 基金经理；2019 年 7 月 12 日至 2021
年1月14日，任南方中证500原材料ETF
基金经理；2020 年 12 月 1 日至 2021 年
4 月 19 日，任改革基金基金经理；2015
年 7 月 10 日至今，任 500 信息基金经理；
2016 年 5 月 13 日至今，任南方创业板
ETF 基金经理；2016 年 5 月 20 日至今，
任南方创业板 ETF 联接基金经理；2016
年 8 月 17 日至今，任 500 信息联接基金
经理；2016年8月19日至今，任深成ETF、
南方深成基金经理；2017 年 3 月 8 日至
今，任南方全指证券 ETF 联接基金经理；
2017 年 3 月 10 日至今，任南方中证全指
证券 ETF 基金经理；2017 年 6 月 28 日
至今，任南方中证银行 ETF 基金经理；
2017 年 6 月 29 日至今，任南方银行联接
基金经理；2018 年 2 月 8 日至今，任 H
股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12 日至
今，任南方 H 股联接基金经理；2019 年
7 月 12 日至今，任南方上证 380ETF、南
方上证380ETF联接基金经理；2020年12
月 1 日至今，任高铁基金基金经理；2022
年 3 月 3 日至今，任南方上海金 ETF 基
金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内中证 500 信息指数上涨 16.64%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF 基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）新股上市初期涨幅较大的影响；
（2）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离；
（4）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.9736 元，报告期内，份额净值增长率为 17.10%，
同期业绩基准增长率为 16.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023 年以来，国内经济整体呈现弱复苏态势，A 股市场行业和风格间的结构分化剧烈，市场整体存量博弈特征仍然明显。
展望下半年，市场有望迎来向上拐点，主要基于以下三点判断：1、房地产行业将在政策调整下，走出周期性复苏；2、上市公司盈利有望随经济复苏转好，流动性整体维持充裕，风险偏好有望提升；3、股债收益差指标显示权益资产相比固收类资产更具性价比，且权益市场整体估值处于历史相对低位，向上修复空间较大。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方
基金管理股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额 持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持 有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中 的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、 完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日
资产：
银行存款 6.4.3.1 1,217,237.94 1,040,806.38
结算备付金 311,226.67 514,163.44
存出保证金 180,753.49 181,771.58
交易性金融资产 6.4.3.2 495,963,425.30 443,507,584.58
其中：股票投资 495,963,425.30 443,507,584.58
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 391,364.42 146,356.47
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.5 35,710.24 23,777.90
资产总计 498,099,718.06 445,414,460.35
负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 210,560.37 195,688.53
应付托管费 42,112.08 39,137.69
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 3,273.01 2,793.26
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.6 144,321.58 224,590.55
负债合计 400,267.04 462,210.03
净资产：
实收基金 6.4.3.7 511,188,000.00 535,188,000.00
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.3.8 -13,488,548.98 -90,235,749.68
净资产合计 497,699,451.02 444,952,250.32
负债和净资产总计 498,099,718.06 445,414,460.35
注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9736 元，基金份额总额 511,188,000.00
份。
6.2 利润表
会计主体：中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022
项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日
一、营业总收入 80,963,842.60 -154,417,019.01
1.利息收入 982,661.13 1,024,753.24
其中：存款利息收入 6.4.3.9 8,707.42 16,759.38
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - -
收入
证券出借利息收入 973,953.71 1,007,993.86
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” -10,343,074.47 -36,053,809.58
填列）
其中：股票投资收益 6.4.3.10 -12,868,246.37 -37,734,201.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.3.11 341,234.62 258.44
资产支持证券投资 - -
收益
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.3.12 -8,484.39 -350,365.95
股利收益 6.4.3.13 2,192,421.67 2,030,498.93
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损 6.4.3.14 90,191,677.94 -119,669,849.83
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.15 132,578.00 281,887.16
号填列）
减：二、营业总支出 1,662,315.50 1,702,862.63
1.管理人报酬 6.4.6.2.1 1,248,411.92 1,272,146.57
2.托管费 6.4.6.2.2 249,682.35 254,429.22
3.销售服务费 6.4.6.2.3 - -
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产 - -
支出
6.信用减值损失 - -
7.税金及附加 3,533.35 3,629.20
8.其他费用 6.4.3.16 160,687.88 172,657.64
三、利润总额（亏损总额 79,301,527.10 -156,119,881.64
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以 79,301,527.10 -156,119,881.64
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后 - -
净额
六、综合收益总额 79,301,527.10 -156,119,881.64
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 535,188,000.00 - -90,235,749.68 444,952,250.32
资产（基金净值）
加：会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 535,188,000.00 - -90,235,749.68 444,952,250.32
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以 -24,000,000.00 - 76,747,200.70 52,747,200.70
“-”号填列）
（一）、综合收益 - - 79,301,527.10 79,301,527.10
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 -24,000,000.00 - -2,554,326.40 -26,554,326.40
（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申 22,500,000.00 - -8,467.60 22,491,532.40
购款
2.基金赎 -46,500,000.00 - -2,545,858.80 -49,045,858.80
回款
（三）、本期向基 - - - -
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 511,188,000.00 - -13,488,548.98 497,699,451.02
资产（基金净值）
项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 544,188,000.00 - 107,849,560.29 652,037,560.29
资产（基金净值）
加：会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 544,188,000.00 - 107,849,560.29 652,037,560.29
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以 -15,000,000.00 - -149,608,818.84 -164,608,818.84
“-”号填列）
（一）、综合收益 - - -156,119,881.64 -156,119,881.64
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 -15,000,000.00 - 6,511,062.80 -8,488,937.20
（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申 72,000,000.00 - -4,419.68 71,995,580.32
购款
2.基金赎 -87,000,000.00 - 6,515,482.48 -80,484,517.52
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 529,188,000.00 - -41,759,258.55 487,428,741.45
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 6 月 30 日
活期存款 1,217,237.94
等于：本金 1,216,976.76
加：应计利息 261.18
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 1,217,237.94
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 524,843,303.16 - 495,963,425.30 -28,879,877.86
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所 - - - -
市场
债券 银行间 - - - -
市场
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 524,843,303.16 - 495,963,425.30 -28,879,877.86
注:于 2023 年 06 月 30 日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增
值为 0.00 元(2022 年 12 月 31 日：0.00 元)。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元
本期末 2023 年 6 月 30 日
项目 合同/名义金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,199,720.00 - - -
－股指期货 1,199,720.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,199,720.00 - - -
6.4.3.3.2 期末基金持有的期货合约情况
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动
IC2309 IC2309 1.00 1,194,000.00 -5,720.00
合计 -5,720.00
减：可抵销期货暂收款 -5,720.00
净额 -
注：1、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
2、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.3.4买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 6 月 30 日
应收利息 -
其他应收款 35,710.24
待摊费用 -
可收退补款 -
应收退补款 -
合计 35,710.24
6.4.3.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 21,982.23
其中：交易所市场 21,982.23
银行间市场 -
应付利息 -
应退退补款 -
预提费用 84,302.56
应付指数使用费 38,036.79
可退替代款 -
其他 -
合计 144,321.58
1.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
2.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差乘以替代数量的金额。
6.4.3.7 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 535,188,000.00 535,188,000.00
本期申购 22,500,000.00 22,500,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -46,500,000.00 -46,500,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 511,188,000.00 511,188,000.00
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.3.8未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 64,440,111.78 -154,675,861.46 -90,235,749.68
本期利润 -10,890,150.84 90,191,677.94 79,301,527.10
本期基金份额交易产 -2,887,844.47 333,518.07 -2,554,326.40
生的变动数
其中：基金申购款 2,665,706.66 -2,674,174.26 -8,467.60
基金赎回款 -5,553,551.13 3,007,692.33 -2,545,858.80
本期已分配利润 - - -
本期末 50,662,116.47 -64,150,665.45 -13,488,548.98
6.4.3.9存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 4,168.50
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,285.33
其他 253.59
合计 8,707.42
6.4.3.10 股票投资收益
6.4.3.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -13,881,541.35
股票投资收益——赎回差价收入 1,013,294.98
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -12,868,246.37
6.4.3.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 127,034,102.84
减：卖出股票成本总额 140,745,388.50
减：交易费用 170,255.69
买卖股票差价收入 -13,881,541.35
注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
6.4.3.10.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 49,045,858.80
减：现金支付赎回款总额 30,122,105.80
减：赎回股票成本总额 17,910,458.02
减：交易费用 -
赎回差价收入 1,013,294.98
6.4.3.10.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.3.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内无证券出借差价收入。
6.4.3.11 债券投资收益
6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
债券投资收益——利息收入 250.37
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 340,984.25
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 341,234.62
6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,239,291.52
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到 898,000.00
期兑付）成本总额
减：应计利息总额 257.80
减：交易费用 49.47
买卖债券差价收入 340,984.25
注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。
6.4.3.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.3.11.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.3.12 衍生工具收益
6.4.3.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.12.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期收益金额 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日
股指期货-投资收益 -8,484.39
6.4.3.13 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 2,192,421.67
其中：证券出借权益补偿收入 287,338.12
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,192,421.67
6.4.3.14 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 90,141,277.94
——股票投资 90,141,277.94
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 50,400.00
——权证投资 -
——期货投资 50,400.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产 -
生的预估增值税
合计 90,191,677.94
注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为0.00 元(2022 上半年度：420.00 元)。
6.4.3.15 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 132,578.00
合计 132,578.00
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.3.16 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
指数使用费 74,904.71
银行费用 1,480.61
合计 160,687.88
指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付。于 2019 年度，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 10,000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；自 2020 年度起，当本基金的季度日均基金资产净值大于人民币 5,000 万元时，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 10,000 元，当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币5,000 万元时，无标的指数许可使用费的收取下限。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人
中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人
华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公
司
南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金("南方中证 500 信息技术 本基金的基金管理人管理的其他基金ETF 联接基金")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例
华泰证券 92,460,465.09 38.71% 179,752,614.04 62.30%
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日
成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例
华泰证券 443,393.92 35.78% - -
6.4.6.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.6.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例
华泰证券 9,245.99 38.70% 8,824.61 40.14%
上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例
华泰证券 17,975.22 62.30% 17,347.34 83.83%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月
年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管 1,248,411.92 1,272,146.57
理费
其中：支付销售机构的客户 - -
维护费
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月
年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托 249,682.35 254,429.22
管费
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余
务余额 额
华泰证券 101,211,445.00 89,471.93 - -
上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余
务余额 额
华泰证券 187,460,754.00 122,695.77 11,986,341.00 2,929.33
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
交易 出借 期末 期末
关联 合约 证券 成交 交易 数量 期限 利息 证券 应收
方名 编号 名称 时间 金额 （单 （单 费率 收入 出借 利息
称 位：） 位： ） 业务 余额
余额
20230 2023 1,317,
华泰 21300 光环 年 2 555.0 131,1 14 3.50 1,741. - -
证券 00124 新网 月 13 0 00.00 11
2 日
20230 2023
华泰 21300 扬杰 年 2 64,98 1,100. 14 3.50 85.88 - -
证券 06891 科技 月 13 8.00 00
0 日
20230 2023
华泰 21400 安克 年 2 134,6 2,000. 14 3.50 177.9 - -
证券 02088 创新 月 14 60.00 00 5
5 日
华泰 20230 利亚 2023 1,551, 246,3 4,101.
证券 21400 德 年 2 690.0 00.00 28 3.50 01 - -
02662 月 14 0
9 日
20230 2023 1,039,
华泰 21700 长信 年 2 640.0 158,0 28 3.50 2,747. - -
证券 01903 科技 月 17 0 00.00 70
0 日
20230 2023
华泰 21700 万达 年 2 9,540. 1,000. 14 3.50 12.61 - -
证券 01927 信息 月 17 00 00
2 日
20230 2023
华泰 22200 寒武 年 2 455,7 5,400. 14 3.50 602.2 - -
证券 00447 纪 月 22 60.00 00 7
0 日
20230 2023 1,584,
华泰 22300 晶晨 年 2 030.0 19,00 28 3.50 4,186. - -
证券 00062 股份 月 23 0 0.00 49
9 日
20230 2023
华泰 22700 扬杰 年 2 59,66 1,100. 14 3.50 78.84 - -
证券 07423 科技 月 27 4.00 00
4 日
20230 2023 1,303,
华泰 22700 光环 年 2 134.0 131,1 14 3.50 1,722. - -
证券 07427 新网 月 27 0 00.00 05
6 日
20230 2023
华泰 22700 虹软 年 2 532,6 19,70 28 3.50 1,407. - -
证券 08223 科技 月 27 88.00 0.00 86
6 日
20230 2023
华泰 22800 安克 年 2 128,2 2,000. 14 3.50 169.4 - -
证券 02507 创新 月 28 20.00 00 4
4 日
20230 2023
华泰 30300 万达 年 3 10,18 1,000. 14 3.50 13.45 - -
证券 01039 信息 月 3 0.00 00
5 日
20230 2023
华泰 30800 寒武 年 3 486,0 5,400. 14 3.50 642.3 - -
证券 00675 纪 月 8 54.00 00 0
6 日
华泰 20230 扬杰 2023 60,29 1,100.
证券 31300 科技 年 3 1.00 00 14 3.50 79.67 - -
07028 月 13
4 日
20230 2023 1,455,
华泰 31300 光环 年 3 210.0 131,1 14 3.50 1,923. - -
证券 07029 新网 月 13 0 00.00 01
2 日
20230 2023 1,593,
华泰 31400 利亚 年 3 561.0 246,3 28 3.50 4,211. - -
证券 02078 德 月 14 0 00.00 68
8 日
20230 2023
华泰 31400 安克 年 3 119,7 2,000. 14 3.50 158.2 - -
证券 02352 创新 月 14 20.00 00 1
2 日
20230 2023 1,079,
华泰 31700 长信 年 3 140.0 158,0 28 3.50 2,852. - -
证券 00851 科技 月 17 0 00.00 10
9 日
20230 2023
华泰 31700 万达 年 3 10,16 1,000. 14 3.50 13.43 - -
证券 00884 信息 月 17 0.00 00
5 日
20230 2023
华泰 32000 睿创 年 3 79,66 1,600. 28 3.50 210.5 - -
证券 00077 微纳 月 20 4.00 00 5
8 日
20230 2023
华泰 32200 长信 年 3 227,2 32,00 15 3.50 321.6 - -
证券 00046 科技 月 22 00.00 0.00 8
1 日
20230 2023
华泰 32200 寒武 年 3 864,8 5,400. 15 3.50 1,224. - -
证券 00740 纪 月 22 10.00 00 45
1 日
20230 2023
华泰 32300 睿创 年 3 87,46 1,700. 28 3.50 231.1 - -
证券 00112 微纳 月 23 5.00 00 6
1 日
20230 2023 1,712,
华泰 32300 晶晨 年 3 470.0 19,00 28 3.50 4,525. - -
证券 00703 股份 月 23 0 0.00 95
0 日
华泰 20230 光环 2023 1,630, 131,1 2,155.
证券 32700 新网 年 3 884.0 00.00 14 3.50 16 - -
05627 月 27 0
7 日
20230 2023
华泰 32700 虹软 年 3 756,4 19,70 28 3.50 1,999. - -
证券 06554 科技 月 27 80.00 0.00 33
9 日
20230 2023
华泰 32700 扬杰 年 3 61,69 1,100. 14 3.50 81.53 - -
证券 06747 科技 月 27 9.00 00
3 日
20230 2023
华泰 32800 利亚 年 3 93,52 14,00 14 3.50 123.5 - -
证券 00115 德 月 28 0.00 0.00 8
3 日
20230 2023
华泰 32800 安克 年 3 132,4 2,000. 14 3.50 174.9 - -
证券 02150 创新 月 28 00.00 00 6
9 日
20230 2023
华泰 32900 卫宁 年 3 628,8 52,40 14 3.50 830.9 - -
证券 00075 健康 月 29 00.00 0.00 4
2 日
20230 2023
华泰 33100 万达 年 3 11,24 1,000. 14 3.50 14.85 - -
证券 01163 信息 月 31 0.00 00
1 日
20230 2023 5,637,
华泰 40700 寒武 年 4 500.0 25,00 14 3.50 7,449. - -
证券 00086 纪 月 7 0 0.00 77
1 日
20230 2023 1,679,
华泰 41000 光环 年 4 391.0 131,1 14 3.50 2,219. - -
证券 04963 新网 月 10 0 00.00 26
3 日
20230 2023
华泰 41000 扬杰 年 4 62,48 1,100. 14 3.50 82.57 - -
证券 05265 科技 月 10 0.00 00
7 日
20230 2023
华泰 41100 安克 年 4 141,1 2,000. 14 3.50 186.4 - -
证券 02375 创新 月 11 20.00 00 9
4 日
华泰 20230 利亚 2023 1,701, 246,3 4,498.
证券 41100 德 年 4 933.0 00.00 28 3.50 10 - -
02421 月 11 0
8 日
20230 2023 1,001,
华泰 41200 新大 年 4 604.0 57,30 28 3.20 2,420. - -
证券 01092 陆 月 12 0 0.00 27
0 日
20230 2023
华泰 41200 风华 年 4 74,80 4,000. 14 3.20 90.37 - -
证券 01092 高科 月 12 0.00 00
6 日
20230 2023
华泰 41200 卫宁 年 4 744,0 52,40 14 3.50 983.2 - -
证券 03150 健康 月 12 80.00 0.00 8
6 日
20230 2023 2,960,
华泰 41300 通富 年 4 440.0 135,8 14 3.20 3,576. - -
证券 00302 微电 月 13 0 00.00 80
1 日
20230 2023
华泰 41400 瑞芯 年 4 814,8 8,500. 14 3.20 984.5 - -
证券 00205 微 月 14 95.00 00 5
5 日
20230 2023
华泰 41400 万达 年 4 14,78 1,000. 14 3.50 19.53 - -
证券 00989 信息 月 14 0.00 00
3 日
20230 2023 1,113,
华泰 41400 长信 年 4 900.0 158,0 28 3.50 2,943. - -
证券 01152 科技 月 14 0 00.00 96
9 日
20230 2023
华泰 41700 睿创 年 4 78,68 1,600. 28 3.50 207.9 - -
证券 00918 微纳 月 17 8.00 00 7
6 日
20230 2023
华泰 41800 长川 年 4 319,0 5,800. 16 3.50 481.7 - -
证券 00560 科技 月 18 00.00 00 7
7 日
20230 2023
华泰 42000 睿创 年 4 82,04 1,700. 28 3.50 216.8 - -
证券 00879 微纳 月 20 2.00 00 3
1 日
华泰 20230 寒武 2023 6,200, 25,00 8,193.
证券 42100 纪 年 4 000.0 0.00 14 3.50 10 - -
00811 月 21 0
7 日
20230 2023
华泰 42400 虹软 年 4 671,3 19,70 28 3.50 1,774. - -
证券 01501 科技 月 24 76.00 0.00 40
3 日
20230 2023 1,747,
华泰 42400 光环 年 4 563.0 131,1 14 3.50 2,309. - -
证券 01589 新网 月 24 0 00.00 35
5 日
20230 2023
华泰 42400 扬杰 年 4 50,91 1,100. 14 3.50 67.29 - -
证券 03655 科技 月 24 9.00 00
7 日
20230 2023
华泰 42500 安克 年 4 123,4 2,000. 14 3.50 163.0 - -
证券 06190 创新 月 25 00.00 00 7
5 日
20230 2023
华泰 42600 风华 年 4 62,76 4,000. 14 3.20 75.83 - -
证券 00807 高科 月 26 0.00 00
0 日
20230 2023
华泰 42600 卫宁 年 4 584,2 52,40 14 3.50 772.0 - -
证券 01155 健康 月 26 60.00 0.00 8
6 日
20230 2023
华泰 42700 深科 年 4 293,3 16,80 14 3.20 354.4 - -
证券 00551 技 月 27 28.00 0.00 0
2 日
20230 2023 2,415,
华泰 42700 通富 年 4 882.0 135,8 14 3.20 2,918. - -
证券 01479 微电 月 27 0 00.00 87
4 日
20230 2023
华泰 42800 深科 年 4 35,62 2,000. 14 3.20 43.04 - -
证券 00115 技 月 28 0.00 00
2 日
20230 2023
华泰 42800 航天 年 4 764,8 52,60 14 3.20 924.0 - -
证券 00118 信息 月 28 04.00 0.00 4
4 日
华泰 20230 万达 2023 13,05 1,000.
证券 42800 信息 年 4 0.00 00 14 3.50 17.25 - -
01003 月 28
6 日
20230 2023
华泰 42800 瑞芯 年 4 623,1 8,500. 14 3.20 752.8 - -
证券 01290 微 月 28 35.00 00 7
0 日
20230 2023
华泰 50400 启明 年 5 63,84 2,100. 14 3.20 77.13 - -
证券 00282 星辰 月 4 0.00 00
3 日
20230 2023
华泰 50400 长川 年 5 267,4 5,800. 14 3.50 353.4 - -
证券 03779 科技 月 4 38.00 00 1
1 日
20230 2023
华泰 50500 中科 年 5 193,8 4,900. 14 3.20 234.2 - -
证券 00204 软 月 5 93.00 00 6
4 日
20230 2023 5,199,
华泰 50500 寒武 年 5 500.0 25,00 14 3.50 6,870. - -
证券 00889 纪 月 5 0 0.00 97
3 日
20230 2023
华泰 50800 中科 年 5 52,50 1,300. 28 3.10 122.9 - -
证券 00257 软 月 8 7.00 00 1
8 日
20230 2023
华泰 50800 中科 年 5 197,9 4,900. 14 3.20 239.1 - -
证券 00258 软 月 8 11.00 00 2
8 日
20230 2023 1,578,
华泰 50800 光环 年 5 444.0 131,1 14 3.50 2,085. - -
证券 02827 新网 月 8 0 00.00 86
5 日
20230 2023
华泰 50800 扬杰 年 5 46,17 1,100. 14 3.50 61.02 - -
证券 03524 科技 月 8 8.00 00
1 日
20230 2023
华泰 50900 新大 年 5 341,2 18,80 14 3.20 412.2 - -
证券 00230 陆 月 9 20.00 0.00 6
8 日
华泰 20230 彩虹 2023 10,89 2,400.
证券 50900 股份 年 5 6.00 00 14 3.20 13.16 - -
00231 月 9
7 日
20230 2023
华泰 50900 安克 年 5 142,1 2,000. 14 3.50 187.8 - -
证券 01364 创新 月 9 20.00 00 1
9 日
20230 2023 1,583,
华泰 50900 利亚 年 5 709.0 246,3 28 3.50 4,185. - -
证券 02109 德 月 9 0 00.00 64
7 日
20230 2023
华泰 51000 长盈 年 5 23,85 1,700. 14 3.50 31.52 - -
证券 00349 精密 月 10 1.00 00
5 日
20230 2023
华泰 51000 彩虹 年 5 189,0 42,00 14 3.20 228.3 - -
证券 00349 股份 月 10 00.00 0.00 5
7 日
20230 2023
华泰 51000 风华 年 5 62,32 4,000. 14 3.20 75.29 - -
证券 02521 高科 月 10 0.00 00
4 日
20230 2023 1,085,
华泰 51100 新大 年 5 728.0 59,20 14 3.20 1,311. - -
证券 00217 陆 月 11 0 0.00 77
0 日
20230 2023
华泰 51100 虹软 年 5 66,60 1,800. 14 3.50 88.01 - -
证券 00219 科技 月 11 0.00 00
0 日
20230 2023
华泰 51100 深科 年 5 300,0 16,80 14 3.20 362.5 - -
证券 01641 技 月 11 48.00 0.00 2
7 日
20230 2023 2,481,
华泰 51100 通富 年 5 066.0 135,8 14 3.20 2,997. - -
证券 02196 微电 月 11 0 00.00 62
7 日
20230 2023
华泰 51200 长盈 年 5 18,55 1,400. 14 3.50 24.51 - -
证券 00138 精密 月 12 0.00 00
2 日
华泰 20230 万达 2023 14,91 1,000.
证券 51200 信息 年 5 0.00 00 14 3.50 19.70 - -
00480 月 12
4 日
20230 2023
华泰 51200 航天 年 5 734,2 52,60 14 3.20 887.1 - -
证券 00610 信息 月 12 96.00 0.00 8
2 日
20230 2023
华泰 51200 深科 年 5 34,82 2,000. 14 3.20 42.07 - -
证券 00748 技 月 12 0.00 00
0 日
20230 2023
华泰 51200 瑞芯 年 5 617,5 8,500. 14 3.20 746.0 - -
证券 01036 微 月 12 25.00 00 9
0 日
20230 2023
华泰 51700 中国 年 5 499,6 8,900. 14 3.20 603.6 - -
证券 00398 软件 月 17 46.00 00 7
1 日
20230 2023
华泰 51700 彩虹 年 5 59,80 13,00 14 3.20 72.25 - -
证券 00399 股份 月 17 0.00 0.00
6 日
20230 2023
华泰 51800 启明 年 5 61,32 2,100. 14 3.20 74.09 - -
证券 01626 星辰 月 18 0.00 00
0 日
20230 2023
华泰 51800 长川 年 5 271,5 5,800. 14 3.50 358.8 - -
证券 02325 科技 月 18 56.00 00 5
6 日
20230 2023
华泰 51900 瑞芯 年 5 507,6 6,000. 14 3.20 613.3 - -
证券 00350 微 月 19 60.00 00 5
9 日
20230 2023
华泰 51900 中科 年 5 186,2 4,900. 14 3.20 224.9 - -
证券 01222 软 月 19 00.00 00 7
5 日
20230 2023 4,882,
华泰 51900 寒武 年 5 500.0 25,00 14 3.50 6,452. - -
证券 01310 纪 月 19 0 0.00 06
3 日
华泰 20230 中科 2023 184,7 4,900. 223.1
证券 52200 软 年 5 30.00 00 14 3.20 9 - -
01645 月 22
2 日
20230 2023 1,448,
华泰 52200 光环 年 5 655.0 131,1 14 3.50 1,914. - -
证券 03638 新网 月 22 0 00.00 35
8 日
20230 2023
华泰 52200 扬杰 年 5 46,91 1,100. 14 3.50 62.00 - -
证券 06074 科技 月 22 5.00 00
2 日
20230 2023
华泰 52300 彩虹 年 5 11,01 2,400. 14 3.20 13.31 - -
证券 01448 股份 月 23 6.00 00
4 日
20230 2023
华泰 52300 新大 年 5 322,6 18,80 14 3.20 389.7 - -
证券 02507 陆 月 23 08.00 0.00 7
8 日
20230 2023
华泰 52300 安克 年 5 145,0 2,000. 14 3.50 191.6 - -
证券 02513 创新 月 23 60.00 00 9
0 日
20230 2023
华泰 52400 水晶 年 5 148,0 12,50 14 3.20 178.8 - -
证券 00267 光电 月 24 00.00 0.00 1
8 日
20230 2023
华泰 52400 彩虹 年 5 199,5 42,00 14 3.20 241.0 - -
证券 00432 股份 月 24 00.00 0.00 4
2 日
20230 2023
华泰 52400 风华 年 5 62,16 4,000. 14 3.20 75.10 - -
证券 01203 高科 月 24 0.00 00
4 日
20230 2023
华泰 52400 长盈 年 5 22,06 1,700. 14 3.50 29.16 - -
证券 02247 精密 月 24 6.00 00
4 日
20230 2023 2,881,
华泰 52500 通富 年 5 676.0 135,8 14 3.20 3,481. - -
证券 01329 微电 月 25 0 00.00 64
0 日
华泰 20230 电科 2023 1,988, 70,00 3,088.
证券 60800 网安 年 6 000.0 0.00 18 3.20 16 - -
00247 月 8 0
1 日
20230 2023 2,021,
华泰 61300 深科 年 6 240.0 92,00 14 3.20 2,442. - -
证券 00733 技 月 13 0 0.00 06
0 日
20230 2023
华泰 61300 景嘉 年 6 706,7 7,400. 14 3.50 933.9 - -
证券 00733 微 月 13 74.00 00 8
2 日
20230 2023 1,940,
华泰 61300 华天 年 6 000.0 200,0 14 3.20 2,343. - -
证券 00733 科技 月 13 0 00.00 91
3 日
20230 2023 2,324,
华泰 61400 沪电 年 6 000.0 100,0 14 3.20 2,807. - -
证券 02806 股份 月 14 0 00.00 85
7 日
20230 2023
华泰 61900 景旺 年 6 390,5 14,80 14 3.20 370.7 379,6 381.8
证券 00631 电子 月 19 72.00 0.00 7 20.00 9
2 日
20230 2023
华泰 62100 石基 年 6 124,8 7,800. 14 3.20 96.93 109,2 99.84
证券 00592 信息 月 21 00.00 00 00.00
6 日
20230 2023 1,993, 1,950,
华泰 62600 电科 年 6 600.0 70,00 14 3.20 688.1 900.0 708.8
证券 03731 网安 月 26 0 0.00 9 0 4
9 日
20230 2023 1,167, 1,159,
华泰 62700 盛美 年 6 705.0 10,50 28 3.50 330.6 200.0 340.5
证券 00844 上海 月 27 0 0.00 6 0 8
1 日
20230 2023 1,844, 1,840,
华泰 62700 华天 年 6 000.0 200,0 14 3.20 477.4 000.0 491.7
证券 01616 科技 月 27 0 00.00 1 0 3
1 日
20230 2023
华泰 62700 景嘉 年 6 661,3 7,400. 14 3.50 187.2 665,9 192.8
证券 01884 微 月 27 38.00 00 7 26.00 9
6 日
华泰 20230 深科 2023 1,706, 92,00 441.8 1,839, 455.0
证券 62700 技 年 6 600.0 0.00 14 3.20 4 080.0 9
01895 月 27 0 0
2 日
20230 2023
华泰 62800 沪电 年 6 32,64 1,700. 14 3.20 5.63 35,59 5.80
证券 00446 股份 月 28 0.00 00 8.00
7 日
20230 2023 1,920, 2,094,
华泰 62800 沪电 年 6 000.0 100,0 14 3.20 331.3 000.0 341.3
证券 04755 股份 月 28 0 00.00 9 0 3
8 日
20230 2023
华泰 10400 万达 年 1 49,07 5,700. 14 3.50 64.85 - -
证券 01528 信息 月 4 7.00 00
4 日
20230 2023
华泰 11200 扬杰 年 1 62,41 1,100. 18 3.50 106.0 - -
证券 01298 科技 月 12 4.00 00 4
5 日
20230 2023 1,915,
华泰 11300 朗新 年 1 766.0 76,60 28 3.50 5,063. - -
证券 00045 科技 月 13 0 0.00 24
4 日
20230 2023
华泰 11300 安克 年 1 498,0 7,900. 17 3.50 799.2 - -
证券 00817 创新 月 13 95.00 00 6
8 日
20230 2023 1,470,
华泰 11700 利亚 年 1 411.0 246,3 28 3.50 3,886. - -
证券 03011 德 月 17 0 00.00 20
3 日
20230 2023
华泰 11800 万达 年 1 51,07 5,700. 14 3.50 67.49 - -
证券 01384 信息 月 18 2.00 00
1 日
20230 2023
华泰 12000 长信 年 1 994,9 155,7 28 3.50 2,629. - -
证券 00060 科技 月 20 23.00 00.00 52
8 日
20230 2023 1,009,
华泰 12000 长信 年 1 620.0 158,0 28 3.50 2,668. - -
证券 00060 科技 月 20 0 00.00 36
9 日
华泰 20230 虹软 2023 528,7 19,70 1,397.
证券 13000 科技 年 1 48.00 0.00 28 3.50 45 - -
06878 月 30
3 日
20230 2023
华泰 13000 安克 年 1 522,9 7,900. 14 3.50 691.1 - -
证券 07105 创新 月 30 80.00 00 0
9 日
20230 2023
华泰 13000 扬杰 年 1 63,60 1,100. 14 3.50 84.05 - -
证券 09196 科技 月 30 2.00 00
7 日
20230 2023
华泰 13100 安克 年 1 131,5 2,000. 14 3.50 173.8 - -
证券 00147 创新 月 31 60.00 00 5
0 日
20230 2023
华泰 13100 利亚 年 1 290,9 47,70 14 3.50 384.5 - -
证券 00147 德 月 31 70.00 0.00 1
1 日
20230 2023
华泰 20300 万达 年 2 9,830. 1,000. 14 3.50 12.99 - -
证券 00079 信息 月 3 00 00
4 日
20230 2023
华泰 20800 寒武 年 2 403,9 5,400. 14 3.50 533.7 - -
证券 00070 纪 月 8 20.00 00 7
6 日
20230 2023 2,120,
华泰 21000 朗新 年 2 288.0 76,60 28 3.50 5,603. - -
证券 00419 科技 月 10 0 0.00 78
4 日
上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
交易 出借 期末 期末
关联 合约 证券 成交 交易 数量 期限 利息 证券 应收
方名 编号 名称 时间 金额 （单 （单 费率 收入 出借 利息
称 位：） 位： ） 业务 余额
余额
20220 2022
华泰 10400 睿创 年 1 847,5 11,10 14 3.50 1,120. - -
证券 02065 微纳 月 4 96.00 0.00 07
5 日
20220 2022
华泰 10400 虹软 年 1 125,6 2,500. 14 3.50 166.0 - -
证券 02065 科技 月 4 50.00 00 4
7 日
20220 2022 1,188,
华泰 10400 晶晨 年 1 810.0 10,20 14 3.50 1,570. - -
证券 02174 股份 月 4 0 0.00 97
3 日
20220 2022
华泰 10400 光环 年 1 209,8 14,00 14 3.50 277.3 - -
证券 02247 新网 月 4 60.00 0.00 2
5 日
20220 2022
华泰 10400 华宇 年 1 447,2 34,40 14 3.50 590.9 - -
证券 02247 软件 月 4 00.00 0.00 6
7 日
20220 2022
华泰 10400 芯原 年 1 807,8 10,30 14 3.50 1,067. - -
证券 02247 股份 月 4 29.00 0.00 52
9 日
20220 2022
华泰 10400 东方 年 1 100,3 9,000. 14 3.50 132.6 - -
证券 02248 国信 月 4 50.00 00 1
1 日
20220 2022
华泰 10400 长信 年 1 352,5 25,00 14 3.50 465.8 - -
证券 02248 科技 月 4 00.00 0.00 2
3 日
20220 2022
华泰 10400 景嘉 年 1 954,0 6,300. 14 3.50 1,260. - -
证券 02248 微 月 4 72.00 00 77
5 日
20220 2022 1,204,
华泰 10400 卫宁 年 1 704.0 71,20 14 3.50 1,591. - -
证券 02304 健康 月 4 0 0.00 98
5 日
20220 2022
华泰 10400 思瑞 年 1 971,1 1,300. 14 3.50 1,283. - -
证券 02304 浦 月 4 00.00 00 28
7 日
20220 2022
华泰 10400 长盈 年 1 726,9 34,90 14 3.50 960.6 - -
证券 02305 精密 月 4 67.00 0.00 6
5 日
20220 2022
华泰 10400 北京 年 1 293,2 2,300. 14 3.50 387.5 - -
证券 02305 君正 月 4 50.00 00 2
7 日
20220 2022
华泰 10400 利亚 年 1 904,1 84,50 14 3.50 1,194. - -
证券 02305 德 月 4 50.00 0.00 80
9 日
20220 2022
华泰 10400 万达 年 1 657,1 49,30 14 3.50 868.4 - -
证券 02306 信息 月 4 69.00 0.00 3
1 日
20220 2022
华泰 10700 利亚 年 1 134,6 12,60 14 3.50 177.9 - -
证券 00124 德 月 7 94.00 0.00 9
1 日
20220 2022
华泰 10700 长信 年 1 23,52 1,900. 14 3.50 31.08 - -
证券 00124 科技 月 7 2.00 00
3 日
20220 2022
华泰 11100 长盈 年 1 355,9 20,20 14 3.50 470.3 - -
证券 00112 精密 月 11 24.00 0.00 4
4 日
20220 2022 1,045,
华泰 11200 东方 年 1 310.0 95,90 14 3.50 1,381. - -
证券 01699 国信 月 12 0 0.00 34
1 日
20220 2022 3,301,
华泰 11200 长信 年 1 860.0 292,2 14 3.50 4,363. - -
证券 01804 科技 月 12 0 00.00 30
9 日
20220 2022
华泰 11200 光环 年 1 692,7 46,90 14 3.50 915.4 - -
证券 01805 新网 月 12 13.00 0.00 0
1 日
20220 2022
华泰 11800 利亚 年 1 12,04 1,100. 20 3.50 22.74 - -
证券 00115 德 月 18 5.00 00
1 日
20220 2022
华泰 11800 华宇 年 1 57,46 4,400. 20 3.50 108.4 - -
证券 00116 软件 月 18 4.00 00 8
4 日
20220 2022
华泰 11800 景嘉 年 1 800,0 6,300. 20 3.50 1,510. - -
证券 02143 微 月 18 37.00 00 32
0 日
20220 2022 1,092,
华泰 11800 卫宁 年 1 920.0 71,20 20 3.50 2,063. - -
证券 02143 健康 月 18 0 0.00 23
2 日
20220 2022
华泰 11800 万达 年 1 689,2 49,30 20 3.50 1,301. - -
证券 02179 信息 月 18 14.00 0.00 11
4 日
20220 2022 1,311,
华泰 11800 晶晨 年 1 924.0 10,20 20 3.50 2,476. - -
证券 02202 股份 月 18 0 0.00 66
4 日
20220 2022
华泰 11800 思瑞 年 1 898,8 1,300. 20 3.50 1,696. - -
证券 02202 浦 月 18 07.00 00 78
6 日
20220 2022
华泰 11800 北京 年 1 258,7 2,300. 20 3.50 488.5 - -
证券 02399 君正 月 18 96.00 00 6
6 日
20220 2022
华泰 11800 华宇 年 1 449,2 34,40 20 3.50 848.1 - -
证券 02399 软件 月 18 64.00 0.00 3
8 日
20220 2022
华泰 11800 利亚 年 1 925,2 84,50 20 3.50 1,746. - -
证券 02400 德 月 18 75.00 0.00 74
0 日
20220 2022
华泰 11800 长盈 年 1 600,2 34,90 20 3.50 1,133. - -
证券 02400 精密 月 18 80.00 0.00 21
2 日
20220 2022
华泰 11800 虹软 年 1 108,2 2,500. 20 3.50 204.3 - -
证券 02506 科技 月 18 25.00 00 1
2 日
20220 2022
华泰 11800 芯原 年 1 705,4 10,30 20 3.50 1,331. - -
证券 02506 股份 月 18 47.00 0.00 75
4 日
20220 2022
华泰 11800 长信 年 1 301,5 25,00 20 3.50 569.1 - -
证券 02506 科技 月 18 00.00 0.00 7
6 日
20220 2022
华泰 11800 东方 年 1 116,3 9,000. 20 3.50 219.6 - -
证券 02506 国信 月 18 70.00 00 8
8 日
20220 2022
华泰 11800 光环 年 1 220,3 14,00 20 3.50 416.0 - -
证券 02507 新网 月 18 60.00 0.00 0
8 日
20220 2022
华泰 11800 睿创 年 1 792,0 11,10 20 3.50 1,495. - -
证券 02508 微纳 月 18 96.00 0.00 33
0 日
20220 2022
华泰 11900 华宇 年 1 25,66 1,900. 19 3.50 46.04 - -
证券 00081 软件 月 19 9.00 00
6 日
20220 2022
华泰 12100 利亚 年 1 127,2 12,60 17 3.50 204.2 - -
证券 01001 德 月 21 60.00 0.00 1
4 日
20220 2022
华泰 12100 长信 年 1 21,54 1,900. 17 3.50 34.57 - -
证券 01138 科技 月 21 6.00 00
8 日
20220 2022
华泰 12600 光环 年 1 694,1 46,90 14 3.50 917.2 - -
证券 01030 新网 月 26 20.00 0.00 6
4 日
20220 2022 1,214,
华泰 12600 东方 年 1 094.0 95,90 14 3.50 1,604. - -
证券 01030 国信 月 26 0 0.00 39
6 日
20220 2022 3,167,
华泰 12600 长信 年 1 448.0 292,2 14 3.50 4,185. - -
证券 01031 科技 月 26 0 00.00 68
0 日
20220 2022
华泰 20700 万达 年 2 587,6 49,30 14 3.50 776.5 - -
证券 05180 信息 月 7 56.00 0.00 7
7 日
20220 2022
华泰 20700 北京 年 2 251,4 2,300. 14 3.50 332.3 - -
证券 05181 君正 月 7 82.00 00 3
1 日
20220 2022
华泰 20700 长信 年 2 247,2 25,00 14 3.50 326.7 - -
证券 05181 科技 月 7 50.00 0.00 3
3 日
20220 2022
华泰 20700 光环 年 2 186,4 14,00 14 3.50 246.4 - -
证券 05181 新网 月 7 80.00 0.00 3
5 日
20220 2022
华泰 20700 华宇 年 2 395,6 34,40 14 3.50 522.7 - -
证券 05181 软件 月 7 00.00 0.00 7
7 日
20220 2022
华泰 20700 长盈 年 2 475,6 34,90 14 3.50 628.6 - -
证券 05181 精密 月 7 87.00 0.00 0
9 日
20220 2022 1,250,
华泰 20700 晶晨 年 2 724.0 10,20 14 3.50 1,652. - -
证券 05182 股份 月 7 0 0.00 79
7 日
20220 2022
华泰 20700 利亚 年 2 10,04 1,100. 14 3.50 13.27 - -
证券 05337 德 月 7 3.00 00
3 日
20220 2022
华泰 20700 华宇 年 2 21,85 1,900. 14 3.50 28.87 - -
证券 05337 软件 月 7 0.00 00
5 日
20220 2022
华泰 20700 东方 年 2 99,09 9,000. 14 3.50 130.9 - -
证券 05337 国信 月 7 0.00 00 4
7 日
20220 2022
华泰 20700 利亚 年 2 771,4 84,50 14 3.50 1,019. - -
证券 05338 德 月 7 85.00 0.00 49
1 日
20220 2022
华泰 20700 睿创 年 2 699,5 11,10 14 3.50 924.4 - -
证券 05339 微纳 月 7 22.00 0.00 0
1 日
20220 2022
华泰 20700 长信 年 2 18,79 1,900. 14 3.50 24.83 - -
证券 05347 科技 月 7 1.00 00
7 日
20220 2022
华泰 20700 利亚 年 2 115,0 12,60 14 3.50 152.0 - -
证券 05347 德 月 7 38.00 0.00 2
9 日
20220 2022
华泰 20700 华宇 年 2 50,60 4,400. 14 3.50 66.87 - -
证券 05532 软件 月 7 0.00 00
7 日
20220 2022
华泰 20700 芯原 年 2 631,1 10,30 14 3.50 834.0 - -
证券 05623 股份 月 7 84.00 0.00 9
9 日
20220 2022
华泰 20700 景嘉 年 2 715,2 6,300. 14 3.50 945.1 - -
证券 05626 微 月 7 39.00 00 6
7 日
20220 2022 3,000,
华泰 20900 长信 年 2 894.0 292,2 14 3.50 3,965. - -
证券 01795 科技 月 9 0 00.00 58
8 日
20220 2022 1,272,
华泰 20900 东方 年 2 593.0 95,90 14 3.50 1,681. - -
证券 01796 国信 月 9 0 0.00 69
2 日
20220 2022
华泰 20900 光环 年 2 657,5 46,90 14 3.50 868.9 - -
证券 01796 新网 月 9 38.00 0.00 1
8 日
20220 2022
华泰 22100 华宇 年 2 22,87 1,900. 14 3.50 30.23 - -
证券 03685 软件 月 21 6.00 00
3 日
20220 2022
华泰 22100 东方 年 2 130,0 9,000. 14 3.50 171.8 - -
证券 03685 国信 月 21 50.00 00 6
7 日
20220 2022
华泰 22100 睿创 年 2 708,2 11,10 14 3.50 935.9 - -
证券 03686 微纳 月 21 91.00 0.00 8
7 日
20220 2022 1,203,
华泰 22100 晶晨 年 2 192.0 10,20 14 3.50 1,589. - -
证券 03687 股份 月 21 0 0.00 98
3 日
20220 2022
华泰 22100 长信 年 2 18,84 1,900. 14 3.50 24.91 - -
证券 04107 科技 月 21 8.00 00
1 日
20220 2022
华泰 22100 长信 年 2 248,0 25,00 14 3.50 327.7 - -
证券 04107 科技 月 21 00.00 0.00 2
3 日
20220 2022
华泰 22100 华宇 年 2 414,1 34,40 14 3.50 547.3 - -
证券 04245 软件 月 21 76.00 0.00 2
3 日
20220 2022
华泰 22100 长盈 年 2 428,5 34,90 14 3.50 566.3 - -
证券 04246 精密 月 21 72.00 0.00 4
1 日
20220 2022
华泰 22100 光环 年 2 228,2 14,00 14 3.50 301.5 - -
证券 04246 新网 月 21 00.00 0.00 6
5 日
20220 2022
华泰 22100 利亚 年 2 767,2 84,50 14 3.50 1,013. - -
证券 04247 德 月 21 60.00 0.00 91
1 日
20220 2022
华泰 22100 华宇 年 2 52,97 4,400. 14 3.50 70.01 - -
证券 04247 软件 月 21 6.00 00
3 日
20220 2022
华泰 22300 光环 年 2 728,3 46,90 14 3.50 962.5 - -
证券 01148 新网 月 23 57.00 0.00 0
0 日
20220 2022 2,977,
华泰 22300 长信 年 2 518.0 292,2 14 3.50 3,934. - -
证券 01148 科技 月 23 0 00.00 69
8 日
20220 2022 1,418,
华泰 22300 东方 年 2 361.0 95,90 14 3.50 1,874. - -
证券 01376 国信 月 23 0 0.00 32
0 日
20220 2022 1,405,
华泰 22800 思瑞 年 2 026.0 2,100. 14 3.50 1,856. - -
证券 00055 浦 月 28 0 00 70
0 日
20220 2022
华泰 30100 光环 年 3 19,72 1,300. 14 3.50 26.06 - -
证券 00120 新网 月 1 1.00 00
8 日
20220 2022
华泰 30400 光环 年 3 23,40 1,600. 14 3.50 30.93 - -
证券 00095 新网 月 4 8.00 00
8 日
20220 2022 1,212,
华泰 30700 晶晨 年 3 270.0 10,20 14 3.50 1,601. - -
证券 03346 股份 月 7 0 0.00 97
4 日
20220 2022
华泰 30700 长信 年 3 16,83 1,900. 14 3.50 22.25 - -
证券 03347 科技 月 7 4.00 00
2 日
20220 2022
华泰 30700 华宇 年 3 20,53 1,900. 14 3.50 27.14 - -
证券 03449 软件 月 7 9.00 00
8 日
20220 2022
华泰 30700 华宇 年 3 47,56 4,400. 14 3.50 62.85 - -
证券 03450 软件 月 7 4.00 00
8 日
20220 2022
华泰 30700 睿创 年 3 619,2 11,10 14 3.50 818.3 - -
证券 03452 微纳 月 7 69.00 0.00 4
8 日
20220 2022
华泰 30700 东方 年 3 113,6 9,000. 14 3.50 150.2 - -
证券 03454 国信 月 7 70.00 00 1
6 日
20220 2022
华泰 30700 长信 年 3 221,5 25,00 14 3.50 292.7 - -
证券 03456 科技 月 7 00.00 0.00 0
0 日
20220 2022
华泰 30700 光环 年 3 199,3 14,00 14 3.50 263.4 - -
证券 03456 新网 月 7 60.00 0.00 5
2 日
20220 2022
华泰 30700 长盈 年 3 395,0 34,90 14 3.50 522.0 - -
证券 03456 精密 月 7 68.00 0.00 7
4 日
20220 2022
华泰 30700 华宇 年 3 371,8 34,40 14 3.50 491.4 - -
证券 03456 软件 月 7 64.00 0.00 1
8 日
20220 2022
华泰 30700 利亚 年 3 662,4 84,50 14 3.50 875.4 - -
证券 03457 德 月 7 80.00 0.00 5
2 日
20220 2022
华泰 30900 景嘉 年 3 324,0 3,000. 14 3.40 415.9 - -
证券 00101 微 月 9 00.00 00 2
4 日
20220 2022 2,512,
华泰 30900 长信 年 3 920.0 292,2 14 3.50 3,320. - -
证券 01576 科技 月 9 0 00.00 74
9 日
20220 2022
华泰 30900 光环 年 3 680,5 46,90 14 3.50 899.2 - -
证券 01657 新网 月 9 19.00 0.00 8
7 日
20220 2022 1,251,
华泰 30900 东方 年 3 495.0 95,90 14 3.50 1,653. - -
证券 01879 国信 月 9 0 0.00 81
1 日
20220 2022
华泰 31000 华宇 年 3 21,10 2,100. 14 3.50 27.89 - -
证券 00093 软件 月 10 5.00 00
1 日
20220 2022
华泰 31000 东方 年 3 14,15 1,100. 14 3.50 18.71 - -
证券 00093 国信 月 10 7.00 00
3 日
20220 2022 1,305,
华泰 31400 思瑞 年 3 990.0 2,100. 14 3.50 1,725. - -
证券 00604 浦 月 14 0 00 82
2 日
20220 2022
华泰 31500 光环 年 3 17,19 1,300. 14 3.50 22.73 - -
证券 01077 新网 月 15 9.00 00
7 日
20220 2022
华泰 31600 东方 年 3 13,68 1,100. 14 3.50 18.08 - -
证券 00147 国信 月 16 4.00 00
7 日
20220 2022
华泰 31600 光环 年 3 21,15 1,500. 14 3.50 27.95 - -
证券 00147 新网 月 16 0.00 00
9 日
20220 2022
华泰 31800 光环 年 3 22,27 1,600. 14 3.50 29.43 - -
证券 00465 新网 月 18 2.00 00
6 日
20220 2022 1,235,
华泰 32100 晶晨 年 3 220.0 10,20 16 3.50 1,865. - -
证券 03079 股份 月 21 0 0.00 49
3 日
20220 2022
华泰 32100 华宇 年 3 44,22 4,400. 16 3.50 66.78 - -
证券 03182 软件 月 21 0.00 00
5 日
20220 2022
华泰 32100 华宇 年 3 19,09 1,900. 16 3.50 28.84 - -
证券 03182 软件 月 21 5.00 00
7 日
20220 2022
华泰 32100 华宇 年 3 345,7 34,40 16 3.50 522.1 - -
证券 03182 软件 月 21 20.00 0.00 2
9 日
20220 2022
华泰 32100 光环 年 3 192,3 14,00 16 3.50 290.5 - -
证券 03184 新网 月 21 60.00 0.00 1
3 日
20220 2022
华泰 32100 睿创 年 3 539,2 11,10 16 3.50 814.3 - -
证券 03379 微纳 月 21 38.00 0.00 8
5 日
20220 2022
华泰 32100 东方 年 3 104,9 9,000. 16 3.50 158.4 - -
证券 03379 国信 月 21 40.00 00 9
7 日
20220 2022
华泰 32100 长信 年 3 216,5 25,00 16 3.50 326.9 - -
证券 03526 科技 月 21 00.00 0.00 7
7 日
20220 2022 1,113,
华泰 32300 东方 年 3 399.0 95,90 14 3.50 1,471. - -
证券 01294 国信 月 23 0 0.00 32
5 日
20220 2022
华泰 32300 光环 年 3 646,2 46,90 14 3.50 854.0 - -
证券 01344 新网 月 23 82.00 0.00 4
9 日
20220 2022 2,542,
华泰 32300 长信 年 3 140.0 292,2 14 3.50 3,359. - -
证券 01345 科技 月 23 0 00.00 35
3 日
20220 2022
华泰 32300 景嘉 年 3 329,8 3,000. 14 3.40 423.3 - -
证券 01345 微 月 23 20.00 00 9
9 日
20220 2022
华泰 32400 华宇 年 3 20,62 2,100. 14 3.50 27.25 - -
证券 01099 软件 月 24 2.00 00
7 日
20220 2022
华泰 32400 东方 年 3 12,23 1,100. 14 3.50 16.16 - -
证券 01269 国信 月 24 2.00 00
5 日
20220 2022
华泰 32900 光环 年 3 16,91 1,300. 14 3.50 22.35 - -
证券 00584 新网 月 29 3.00 00
6 日
20220 2022
华泰 33000 东方 年 3 11,85 1,100. 14 3.50 15.67 - -
证券 00606 国信 月 30 8.00 00
9 日
20220 2022
华泰 33000 光环 年 3 19,81 1,500. 14 3.50 26.18 - -
证券 00748 新网 月 30 5.00 00
5 日
20220 2022
华泰 40600 华宇 年 4 336,4 34,40 14 3.50 444.5 - -
证券 04971 软件 月 6 32.00 0.00 8
9 日
20220 2022
华泰 40600 东方 年 4 101,1 9,000. 14 3.50 133.6 - -
证券 05355 国信 月 6 60.00 00 8
3 日
20220 2022
华泰 40600 睿创 年 4 491,5 11,10 14 3.50 649.5 - -
证券 05356 微纳 月 6 08.00 0.00 1
1 日
20220 2022
华泰 40600 景嘉 年 4 276,8 3,000. 14 3.40 355.3 - -
证券 06022 微 月 6 10.00 00 4
1 日
20220 2022 2,308,
华泰 40600 长信 年 4 380.0 292,2 14 3.50 3,050. - -
证券 06588 科技 月 6 0 00.00 45
7 日
20220 2022
华泰 40600 光环 年 4 627,5 46,90 14 3.50 829.2 - -
证券 06589 新网 月 6 22.00 0.00 5
3 日
20220 2022 1,077,
华泰 40600 东方 年 4 916.0 95,90 14 3.50 1,424. - -
证券 06589 国信 月 6 0 0.00 43
7 日
20220 2022 1,109,
华泰 40600 晶晨 年 4 454.0 10,20 14 3.50 1,466. - -
证券 06653 股份 月 6 0 0.00 11
5 日
20220 2022
华泰 40600 光环 年 4 187,3 14,00 14 3.50 247.5 - -
证券 06654 新网 月 6 20.00 0.00 4
7 日
20220 2022
华泰 40700 东方 年 4 11,70 1,100. 14 3.50 15.47 - -
证券 01430 国信 月 7 4.00 00
0 日
20220 2022
华泰 41100 利亚 年 4 540,8 82,70 14 3.50 714.7 - -
证券 00083 德 月 11 58.00 0.00 3
0 日
20220 2022
华泰 41200 光环 年 4 15,75 1,300. 14 3.50 20.82 - -
证券 01056 新网 月 12 6.00 00
5 日
20220 2022
华泰 41300 华宇 年 4 72,90 8,100. 14 3.50 96.33 - -
证券 00102 软件 月 13 0.00 00
8 日
20220 2022
华泰 41300 光环 年 4 17,56 1,500. 14 3.50 23.21 - -
证券 00992 新网 月 13 5.00 00
2 日
20220 2022
华泰 41300 东方 年 4 10,43 1,100. 14 3.50 13.79 - -
证券 00992 国信 月 13 9.00 00
6 日
20220 2022
华泰 42000 光环 年 4 163,5 14,00 15 3.50 231.5 - -
证券 04586 新网 月 20 20.00 0.00 2
2 日
20220 2022 2,001,
华泰 42000 长信 年 4 570.0 292,2 15 3.50 2,833. - -
证券 04586 科技 月 20 0 00.00 94
4 日
20220 2022
华泰 42000 景嘉 年 4 261,3 3,000. 15 3.40 359.3 - -
证券 04587 微 月 20 00.00 00 9
4 日
20220 2022
华泰 42000 东方 年 4 911,0 95,90 15 3.50 1,289. - -
证券 05256 国信 月 20 50.00 0.00 92
2 日
20220 2022
华泰 42000 光环 年 4 547,7 46,90 15 3.50 775.6 - -
证券 05256 新网 月 20 92.00 0.00 0
6 日
20220 2022
华泰 42000 华宇 年 4 309,9 34,40 15 3.50 438.8 - -
证券 05256 软件 月 20 44.00 0.00 4
8 日
20220 2022
华泰 42000 东方 年 4 85,50 9,000. 15 3.50 121.0 - -
证券 05258 国信 月 20 0.00 00 6
4 日
20220 2022 1,042,
华泰 42000 晶晨 年 4 746.0 10,20 15 3.50 1,476. - -
证券 05259 股份 月 20 0 0.00 38
4 日
20220 2022
华泰 42000 睿创 年 4 428,1 11,10 15 3.50 606.1 - -
证券 05260 微纳 月 20 27.00 0.00 7
4 日
20220 2022
华泰 42100 东方 年 4 9,988. 1,100. 14 3.50 13.20 - -
证券 01361 国信 月 21 00 00
7 日
20220 2022
华泰 42600 光环 年 4 11,76 1,300. 14 3.50 15.55 - -
证券 00795 新网 月 26 5.00 00
7 日
20220 2022
华泰 42700 光环 年 4 14,10 1,500. 14 3.50 18.63 - -
证券 01016 新网 月 27 0.00 00
1 日
20220 2022
华泰 42700 东方 年 4 9,130. 1,100. 14 3.50 12.06 - -
证券 01167 国信 月 27 00 00
5 日
20220 2022
华泰 42800 晶晨 年 4 391,4 3,800. 14 3.50 517.2 - -
证券 00072 股份 月 28 00.00 00 2
8 日
20220 2022
华泰 42900 晶晨 年 4 412,3 3,800. 14 3.50 544.8 - -
证券 00073 股份 月 29 00.00 00 4
4 日
20220 2022
华泰 50500 光环 年 5 134,6 14,00 14 3.50 177.9 - -
证券 05400 新网 月 5 80.00 0.00 8
1 日
20220 2022
华泰 50500 光环 年 5 451,1 46,90 14 3.50 596.2 - -
证券 05400 新网 月 5 78.00 0.00 2
3 日
20220 2022 1,773,
华泰 50500 长信 年 5 654.0 292,2 14 3.50 2,343. - -
证券 06482 科技 月 5 0 00.00 83
3 日
20220 2022
华泰 50500 华宇 年 5 233,9 34,40 14 3.50 309.1 - -
证券 06482 软件 月 5 20.00 0.00 2
5 日
20220 2022
华泰 50500 东方 年 5 75,24 9,000. 14 3.50 99.43 - -
证券 06482 国信 月 5 0.00 00
7 日
20220 2022
华泰 50500 东方 年 5 801,7 95,90 14 3.50 1,059. - -
证券 06482 国信 月 5 24.00 0.00 45
9 日
20220 2022
华泰 50500 东方 年 5 9,196. 1,100. 14 3.50 12.15 - -
证券 06483 国信 月 5 00 00
1 日
20220 2022 1,081,
华泰 50500 晶晨 年 5 200.0 10,20 14 3.50 1,428. - -
证券 06483 股份 月 5 0 0.00 77
5 日
20220 2022
华泰 51000 光环 年 5 12,75 1,300. 14 3.50 16.85 - -
证券 01327 新网 月 10 3.00 00
1 日
20220 2022
华泰 51100 光环 年 5 14,64 1,500. 14 3.50 19.35 - -
证券 00952 新网 月 11 0.00 00
6 日
20220 2022
华泰 51100 东方 年 5 9,361. 1,100. 14 3.50 12.37 - -
证券 00952 国信 月 11 00 00
8 日
20220 2022
华泰 51200 长盈 年 5 32,24 4,000. 14 3.50 42.60 - -
证券 00023 精密 月 12 0.00 00
7 日
20220 2022
华泰 51300 长盈 年 5 16,24 2,000. 14 3.50 21.46 - -
证券 00044 精密 月 13 0.00 00
2 日
20220 2022
华泰 51300 华宇 年 5 20,06 2,900. 14 3.50 26.52 - -
证券 00044 软件 月 13 8.00 00
4 日
20220 2022
华泰 51900 东方 年 5 9,427. 1,100. 14 3.50 12.46 - -
证券 04941 国信 月 19 00 00
9 日
20220 2022
华泰 51900 东方 年 5 821,8 95,90 14 3.50 1,086. - -
证券 05179 国信 月 19 63.00 0.00 06
9 日
20220 2022
华泰 51900 光环 年 5 135,2 14,00 14 3.50 178.7 - -
证券 05181 新网 月 19 40.00 0.00 2
9 日
20220 2022 1,943,
华泰 51900 长信 年 5 130.0 292,2 14 3.50 2,567. - -
证券 05182 科技 月 19 0 00.00 78
3 日
20220 2022
华泰 51900 东方 年 5 77,13 9,000. 14 3.50 101.9 - -
证券 05356 国信 月 19 0.00 00 2
7 日
20220 2022
华泰 51900 华宇 年 5 234,9 34,40 14 3.50 310.4 - -
证券 05360 软件 月 19 52.00 0.00 8
5 日
20220 2022
华泰 51900 光环 年 5 453,0 46,90 14 3.50 598.7 - -
证券 05361 新网 月 19 54.00 0.00 0
1 日
20220 2022 1,079,
华泰 51900 晶晨 年 5 874.0 10,20 14 3.50 1,427. - -
证券 05361 股份 月 19 0 0.00 02
9 日
20220 2022
华泰 52400 光环 年 5 12,23 1,300. 14 3.50 16.17 - -
证券 00665 新网 月 24 3.00 00
6 日
20220 2022
华泰 52500 东方 年 5 9,317. 1,100. 14 3.50 12.31 - -
证券 00653 国信 月 25 00 00
1 日
20220 2022
华泰 52500 光环 年 5 14,44 1,500. 14 3.50 19.09 - -
证券 00653 新网 月 25 5.00 00
3 日
20220 2022
华泰 52600 长盈 年 5 34,16 4,000. 14 3.50 45.14 - -
证券 00716 精密 月 26 0.00 00
6 日
20220 2022
华泰 52700 长盈 年 5 16,50 2,000. 14 3.50 21.80 - -
证券 00529 精密 月 27 0.00 00
6 日
20220 2022 1,352, 1,400,
华泰 62100 长盈 年 6 568.0 135,8 14 3.50 1,149. 098.0 1,183.
证券 00130 精密 月 21 0 00.00 03 0 50
9 日
20220 2022 2,186, 2,125,
华泰 62100 光环 年 6 880.0 204,0 14 3.50 1,857. 680.0 1,913.
证券 00169 新网 月 21 0 00.00 79 0 52
1 日
20220 2022
华泰 62700 东方 年 6 30,14 3,200. 14 3.50 8.54 29,50 8.79
证券 00083 国信 月 27 4.00 00 4.00
1 日
20220 2022
华泰 62900 睿创 年 6 110,2 2,800. 14 3.50 10.41 111,2 10.72
证券 00173 微纳 月 29 92.00 00 16.00
8 日
20220 2022
华泰 63000 睿创 年 6 174,7 4,400. 14 3.50 - 174,7 -
证券 00162 微纳 月 30 68.00 00 68.00
6 日
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份
额 额占基金总份 额 额占基金总份
额的比例 额的比例
华泰证券股份有限公司 847,900.00 0.17% 1,906,500.00 0.36%
南方中证500信息技术指
数交易型开放式指数证 453,538,396.0 88.72% 474,390,796.0 88.64%
券投资基金发起式联接 0 0
基金
注：南方中证 500 信息技术 ETF 联接基金、华泰证券投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,217,237.94 4,168.50 1,391,001.90 4,796.90
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）
华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80
上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）
华泰联合 688048 长光华芯 网下申购 3,661 295,808.80
华泰联合 688046 药康生物 网下申购 12,070 271,937.10
华泰联合 301207 华兰疫苗 网下申购 3,972 225,927.36
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.8 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注
单价 股）
2023 新股锁
301439 泓淋电力 年 3 月 6 个月 定期 19.99 16.90 721 14,412.79 12,184.90 -
10 日
2023 新股锁
301345 涛涛车业 年 3 月 6 个月 定期 73.45 46.64 203 14,910.35 9,467.92 -
10 日
6.4.8.1.2 受限证券类别：债券
证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注
单价 张）
- - - - - - - - - - -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
序号 证券代码 证券名称 出借到期 期末估值 数量（单位： 期末估值
日 单价 股） 总额
2023 年 7
1 688256 寒武纪 月 10 日 188.00 25,000.00 4,700,000.0
-2023 年 7 0
月 13 日
2 000988 华工科技 2023 年 7 38.01 121,800.00 4,629,618.0
月 5 日 0
2023 年 7
3 002384 东山精密 月 5 日 25.90 165,800.00 4,294,220.0
-2023 年 7 0
月 13 日
4 600536 中国软件 2023 年 7 46.88 72,500.00 3,398,800.0
月 3 日 0
2023 年 7
5 002463 沪电股份 月 3 日 20.94 161,700.00 3,385,998.0
-2023 年 7 0
月 12 日
6 688099 晶晨股份 2023 年 7 84.32 35,000.00 2,951,200.0
月 4 日 0
2023 年 7
7 002156 通富微电 月 3 日 22.60 127,400.00 2,879,240.0
-2023 年 7 0
月 13 日
2023 年 7
8 000066 中国长城 月 3 日 13.83 202,600.00 2,801,958.0
-2023 年 7 0
月 4 日
2023 年 7 2,687,320.0
9 002185 华天科技 月 5 日 9.20 292,100.00 0
-2023 年 7
月 14 日
2023 年 7
10 300474 景嘉微 月 3 日 89.99 27,400.00 2,465,726.0
-2023 年 7 0
月 11 日
11 000021 深科技 2023 年 7 19.99 112,900.00 2,256,871.0
月 11 日 0
2023 年 7
12 002368 太极股份 月 3 日 41.17 52,400.00 2,157,308.0
-2023 年 7 0
月 5 日
13 002268 电科网安 2023 年 7 27.87 70,000.00 1,950,900.0
月 10 日 0
14 688072 拓荆科技 2023 年 7 425.97 4,500.00 1,916,865.0
月 11 日 0
15 600563 法拉电子 2023 年 7 137.30 13,900.00 1,908,470.0
月 5 日 0
2023 年 7
16 300088 长信科技 月 4 日 6.03 283,600.00 1,710,108.0
-2023 年 7 0
月 5 日
17 300682 朗新科技 2023 年 7 23.28 70,700.00 1,645,896.0
月 4 日 0
18 688385 复旦微电 2023 年 7 50.10 32,200.00 1,613,220.0
月 11 日 0
19 300373 扬杰科技 2023 年 7 40.57 36,300.00 1,472,691.0
月 4 日 0
2023 年 7
20 002153 石基信息 月 4 日 14.00 99,200.00 1,388,800.0
-2023 年 7 0
月 12 日
21 600171 上海贝岭 2023 年 7 18.25 68,500.00 1,250,125.0
月 3 日 0
2023 年 7
22 603267 鸿远电子 月 4 日 65.30 18,900.00 1,234,170.0
-2023 年 7 0
月 5 日
2023 年 7
23 300115 长盈精密 月 3 日 11.91 101,300.00 1,206,483.0
-2023 年 7 0
月 5 日
24 688082 盛美上海 2023 年 7 110.40 10,500.00 1,159,200.0
月 25 日 0
25 600718 东软集团 2023 年 7 10.66 102,600.00 1,093,716.0
月 5 日 0
-2023 年 7
月 10 日
26 688200 华峰测控 2023 年 7 153.00 6,500.00 994,500.00
月 10 日
27 002409 雅克科技 2023 年 7 72.88 13,400.00 976,592.00
月 4 日
2023 年 7
28 002745 木林森 月 5 日 9.20 106,100.00 976,120.00
-2023 年 7
月 11 日
29 600707 彩虹股份 2023 年 7 4.76 154,100.00 733,516.00
月 5 日
30 300285 国瓷材料 2023 年 7 27.40 25,800.00 706,920.00
月 3 日
31 000050 深天马 A 2023 年 7 9.18 76,300.00 700,434.00
月 5 日
32 000997 新大陆 2023 年 7 18.90 33,000.00 623,700.00
月 4 日
2023 年 7
33 002925 盈趣科技 月 3 日 19.40 26,300.00 510,220.00
-2023 年 7
月 14 日
34 603228 景旺电子 2023 年 7 25.65 19,200.00 492,480.00
月 3 日
2023 年 7
35 300253 卫宁健康 月 10 日 10.82 43,100.00 466,342.00
-2023 年 7
月 12 日
36 002373 千方科技 2023 年 7 13.64 29,000.00 395,560.00
月 14 日
37 601231 环旭电子 2023 年 7 14.96 23,900.00 357,544.00
月 10 日
2023 年 7
38 603160 汇顶科技 月 10 日 46.25 7,300.00 337,625.00
-2023 年 7
月 13 日
39 605358 立昂微 2023 年 7 36.73 8,100.00 297,513.00
月 3 日
40 002273 水晶光电 2023 年 7 11.94 20,900.00 249,546.00
月 4 日
2023 年 7
41 300866 安克创新 月 13 日 87.50 2,400.00 210,000.00
-2023 年 7
月 14 日
42 300604 长川科技 2023 年 7 47.49 3,000.00 142,470.00
月 14 日
2023 年 7
43 688538 和辉光电 月 10 日 2.54 9,600.00 24,384.00
-2023 年 7
月 14 日
合计 - - - - 2,916,800.0 67,354,369.
0 00
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪中证 500 信息技术指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪中证500信息技术指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
年 6 月 30 日
资产
银行存款 1,217,237.94 - - - 1,217,237.94
结算备付金 311,226.67 - - - 311,226.67
存出保证金 37,473.49 - - 143,280.00 180,753.49
交易性金融 - - - 495,963,425. 495,963,425.
资产 30 30
衍生金融资 - - - - -
产
买入返售金 - - - - -
融资产
债权投资 - - - - -
其他债权投 - - - - -
资
其他权益工 - - - - -
具投资
应收清算款 - - - 391,364.42 391,364.42
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税 - - - - -
资产
其他资产 - - - 35,710.24 35,710.24
资产总计 1,565,938.10 - - 496,533,779. 498,099,718.
96 06
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 - - - - -
负债
衍生金融负 - - - - -
债
卖出回购金 - - - - -
融资产款
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 - - - 210,560.37 210,560.37
报酬
应付托管费 - - - 42,112.08 42,112.08
应付销售服 - - - - -
务费
应付投资顾 - - - - -
问费
应交税费 - - - 3,273.01 3,273.01
应付利润 - - - - -
递延所得税 - - - - -
负债
其他负债 - - - 144,321.58 144,321.58
负债总计 - - - 400,267.04 400,267.04
利率敏感度 1,565,938.10 - - 496,133,512. 497,699,451.
缺口 92 02
上年度末
2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日
资产
银行存款 1,040,806.38 - - - 1,040,806.38
结算备付金 514,163.44 - - - 514,163.44
存出保证金 17,288.38 - - 164,483.20 181,771.58
交易性金融 - - - 443,507,584. 443,507,584.
资产 58 58
衍生金融资 - - - - -
产
买入返售金 - - - - -
融资产
债权投资 - - - - -
其他债权投 - - - - -
资
其他权益工 - - - - -
具投资
应收清算款 - - - 146,356.47 146,356.47
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税 - - - - -
资产
其他资产 - - - 23,777.90 23,777.90
资产总计 1,572,258.20 - - 443,842,202. 445,414,460.
15 35
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融 - - - - -
负债
衍生金融负 - - - - -
债
卖出回购金 - - - - -
融资产款
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 - - - 195,688.53 195,688.53
报酬
应付托管费 - - - 39,137.69 39,137.69
应付销售服 - - - - -
务费
应付投资顾 - - - - -
问费
应交税费 - - - 2,793.26 2,793.26
应付利润 - - - - -
递延所得税 - - - - -
负债
其他负债 - - - 224,590.55 224,590.55
负债总计 - - - 462,210.03 462,210.03
利率敏感度 1,572,258.20 - - 443,379,992. 444,952,250.
缺口 12 32
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）
分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）
1. 市场利率平行上升 25 个基点 0.00 0.00
2. 市场利率平行下降 25 个基点 0.00 0.00
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪中证 500 信息技术指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，中证 500 信息技术指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产- 495,963,425.30 99.65 443,507,584.58 99.68
股票投资
交易性金融资产- - - - -
基金投资
交易性金融资产- - - - -
贵金属投资
衍生金融资产-权 - - - -
证投资
其他 - - - -
合计 495,963,425.30 99.65 443,507,584.58 99.68
注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）
分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）
1.组合自身基准上升 5% 24,723,935.39 22,102,292.13
2.组合自身基准下降 5% -24,723,935.39 -22,102,292.13
6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日
第一层次 495,941,772.48
第二层次 -
第三层次 21,652.82
合计 495,963,425.30
6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 495,963,425.30 99.57
其中：股票 495,963,425.30 99.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,528,464.61 0.31
8 其他资产 607,828.15 0.12
9 合计 498,099,718.06 100.00
注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估值增值；
2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 67,354,369.00 元，占基金资产净值的比例为 13.53%。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 342,287,856.29 68.77
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 153,653,916.19 30.87
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 495,941,772.48 99.65
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21,652.82 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,652.82 0.00
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 688256 寒武纪 100,941 18,976,908.00 3.81
2 000988 华工科技 487,750 18,539,377.50 3.73
3 002384 东山精密 663,500 17,184,650.00 3.45
4 600536 中国软件 292,053 13,691,444.64 2.75
5 002463 沪电股份 646,865 13,545,353.10 2.72
6 000066 中国长城 938,800 12,983,604.00 2.61
7 688099 晶晨股份 141,372 11,920,487.04 2.40
8 002156 通富微电 513,761 11,610,998.60 2.33
9 002185 华天科技 1,243,399 11,439,270.80 2.30
10 300285 国瓷材料 389,500 10,672,300.00 2.14
11 002409 雅克科技 138,500 10,093,880.00 2.03
12 300474 景嘉微 110,350 9,930,396.50 2.00
13 300604 长川科技 206,400 9,801,936.00 1.97
14 605358 立昂微 262,600 9,645,298.00 1.94
15 002439 启明星辰 323,409 9,624,651.84 1.93
16 002600 领益智造 1,365,600 9,436,296.00 1.90
17 300136 信维通信 469,300 9,423,544.00 1.89
18 002138 顺络电子 391,109 9,351,416.19 1.88
19 000021 深科技 454,143 9,078,318.57 1.82
20 300253 卫宁健康 833,400 9,017,388.00 1.81
21 600563 法拉电子 65,465 8,988,344.50 1.81
22 002368 太极股份 211,626 8,712,642.42 1.75
23 688521 芯原股份 121,108 8,710,087.36 1.75
24 300866 安克创新 98,600 8,627,500.00 1.73
25 002273 水晶光电 674,467 8,053,135.98 1.62
26 002268 电科网安 287,220 8,004,821.40 1.61
27 688072 拓荆科技 18,404 7,839,551.88 1.58
28 688002 睿创微纳 173,623 7,778,310.40 1.56
29 002065 东华软件 1,088,378 7,683,948.68 1.54
30 688220 翱捷科技 101,353 7,641,002.67 1.54
31 688536 思瑞浦 34,949 7,618,882.00 1.53
32 000997 新大陆 400,480 7,569,072.00 1.52
33 300383 光环新网 697,551 7,498,673.25 1.51
34 300682 朗新科技 319,200 7,430,976.00 1.49
35 600271 航天信息 539,200 7,381,648.00 1.48
36 002373 千方科技 536,500 7,317,860.00 1.47
37 300088 长信科技 1,190,700 7,179,921.00 1.44
38 002152 广电运通 602,300 7,058,956.00 1.42
39 000636 风华高科 449,000 6,887,660.00 1.38
40 603927 中科软 172,800 6,663,168.00 1.34
41 688385 复旦微电 129,049 6,465,354.90 1.30
42 300296 利亚德 981,507 6,409,240.71 1.29
43 603160 汇顶科技 133,300 6,165,125.00 1.24
44 688200 华峰测控 39,202 5,997,906.00 1.21
45 603893 瑞芯微 81,035 5,903,399.75 1.19
46 002153 石基信息 397,176 5,560,464.00 1.12
47 000050 深天马 A 596,020 5,471,463.60 1.10
48 300373 扬杰科技 131,300 5,326,841.00 1.07
49 603267 鸿远电子 78,900 5,152,170.00 1.04
50 688538 和辉光电 2,021,096 5,133,583.84 1.03
51 600171 上海贝岭 276,161 5,039,938.25 1.01
52 300115 长盈精密 407,760 4,856,421.60 0.98
53 601231 环旭电子 321,200 4,805,152.00 0.97
54 688082 盛美上海 42,032 4,640,332.80 0.93
55 600718 东软集团 412,000 4,391,920.00 0.88
56 603228 景旺电子 164,353 4,215,654.45 0.85
57 002745 木林森 431,886 3,973,351.20 0.80
58 600707 彩虹股份 696,200 3,313,912.00 0.67
59 688052 纳芯微 20,588 3,260,521.56 0.66
60 688107 安路科技 58,136 3,220,153.04 0.65
61 688234 天岳先进 41,659 3,080,266.46 0.62
62 002925 盈趣科技 151,800 2,944,920.00 0.59
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 301439 泓淋电力 721 12,184.90 0.00
2 301345 涛涛车业 203 9,467.92 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 002463 沪电股份 14,138,901.00 3.18
2 000066 中国长城 13,199,813.00 2.97
3 300136 信维通信 9,252,522.00 2.08
4 002600 领益智造 8,700,281.00 1.96
5 688536 思瑞浦 8,578,511.61 1.93
6 688220 翱捷科技 8,533,502.91 1.92
7 688072 拓荆科技 7,774,651.36 1.75
8 688200 华峰测控 6,357,776.22 1.43
9 688082 盛美上海 5,188,098.52 1.17
10 688052 纳芯微 3,521,803.26 0.79
11 688107 安路科技 3,317,863.45 0.75
12 688234 天岳先进 3,276,824.16 0.74
13 300168 万达信息 1,909,026.00 0.43
14 002368 太极股份 1,067,200.00 0.24
15 300682 朗新科技 926,956.00 0.21
16 002384 东山精密 920,471.00 0.21
17 000988 华工科技 873,311.00 0.20
18 002156 通富微电 782,960.00 0.18
19 300604 长川科技 734,950.00 0.17
20 300474 景嘉微 645,647.00 0.15
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 300168 万达信息 11,889,541.00 2.67
2 603613 国联股份 10,595,553.10 2.38
3 002212 天融信 7,740,626.00 1.74
4 600728 佳都科技 6,182,789.18 1.39
5 688088 虹软科技 5,224,693.69 1.17
6 002384 东山精密 4,487,775.00 1.01
7 000988 华工科技 4,205,898.00 0.95
8 002185 华天科技 3,147,934.00 0.71
9 300474 景嘉微 2,914,523.00 0.66
10 300285 国瓷材料 2,806,410.00 0.63
11 002439 启明星辰 2,783,869.00 0.63
12 688256 寒武纪 2,577,448.19 0.58
13 002268 电科网安 2,517,380.00 0.57
14 002138 顺络电子 2,475,934.00 0.56
15 300253 卫宁健康 2,436,291.00 0.55
16 002409 雅克科技 2,388,467.00 0.54
17 000021 深科技 2,324,793.00 0.52
18 300383 光环新网 2,296,082.00 0.52
19 002273 水晶光电 2,193,241.18 0.49
20 002368 太极股份 2,176,061.00 0.49
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 112,451,738.30
卖出股票收入（成交）总额 127,034,102.84
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 180,753.49
2 应收清算款 391,364.42
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 35,710.24
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 607,828.15
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
流通受限部 占基金资产 流通受限情
序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例（%） 况说明
值（元）
1 688256 寒武纪 4,700,000.00 0.94 转融通融出
2 000988 华工科技 4,629,618.00 0.93 转融通融出
3 002384 东山精密 4,294,220.00 0.86 转融通融出
4 600536 中国软件 3,398,800.00 0.68 转融通融出
5 002463 沪电股份 3,385,998.00 0.68 转融通融出
6 688099 晶晨股份 2,951,200.00 0.59 转融通融出
7 002156 通富微电 2,879,240.00 0.58 转融通融出
8 000066 中国长城 2,801,958.00 0.56 转融通融出
9 002185 华天科技 2,687,320.00 0.54 转融通融出
10 300285 国瓷材料 706,920.00 0.14 转融通融出
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说
公允价值（元） 比例（%） 明
1 301439 泓淋电力 12,184.90 0.00 新股锁定期
2 301345 涛涛车业 9,467.92 0.00 新股锁定期
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
南方中证500信息技术
持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 指数交易型开放式指
数（户） 的基金份 数证券投资基金发起
额 式联接基金
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例 比例
2,966 172,349.2 10,146,54 1.98% 47,503,06 9.29% 453,538,3 88.72%
9 4.00 0.00 96.00
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 方正证券股份有限公司 2,486,024.00 0.49%
2 广发证券股份有限公司 2,412,300.00 0.47%
3 宋志勇 2,151,600.00 0.42%
4 东方证券股份有限公司 1,548,500.00 0.30%
5 朱清滨 1,523,500.00 0.30%
6 中信证券股份有限公司 1,372,320.00 0.27%
7 刘剑 1,081,800.00 0.21%
8 蒋德莲 1,001,600.00 0.20%
9 黄卫 1,000,000.00 0.20%
10 海通证券股份有限公司 871,600.00 0.17%
中国农业银行股份有限公司－南方中
11 证 500 信息技术指数交易型开放式指 453,538,396.00 88.72%
数证券投资基金发起式联接基金
注：持有人名称与注册登记机构持有人名册保持一致。其中：“中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基”对应的基金全称为“中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金”。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理)均未持有本基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年 6 月 29 日)基金份额 272,188,000.00
总额
本报告期期初基金份额总额 535,188,000.00
本报告期基金总申购份额 22,500,000.00
减：报告期基金总赎回份额 46,500,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 -
以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 511,188,000.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例
额的比例
申万宏源 2 101,953,281.24 42.68% 10,195.47 42.68% -
华泰证券 4 92,460,465.09 38.71% 9,245.99 38.70% -
银河证券 2 44,470,745.06 18.62% 4,447.59 18.62% -
东北证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业
研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评
比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
新增交易单元：
无
退租交易单元：
无
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权
券成交总 券回购成 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例
申万宏源 794,582.28 64.12% - - - -
华泰证券 443,393.92 35.78% - - - -
银河证券 1,315.32 0.11% - - - -
东北证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露
日期
关于南方基金管理股份有限公司旗下上交所 中国证券报、基金管
1 ETF 申购赎回清单版本更新的公告 理人网站、中国证监 2023-02-08
会基金电子披露网站
南方基金关于旗下部分基金增加国金证券为申 中国证券报、基金管
2 购赎回代理券商的公告 理人网站、中国证监 2023-03-22
会基金电子披露网站
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管
3 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-23
会基金电子披露网站
南方基金关于旗下部分基金增加华宝证券为申 中国证券报、基金管
4 购赎回代理券商的公告 理人网站、中国证监 2023-04-07
会基金电子披露网站
南方基金关于旗下部分基金增加万联证券为申 中国证券报、基金管
5 购赎回代理券商的公告 理人网站、中国证监 2023-04-07
会基金电子披露网站
南方基金关于旗下部分基金增加东海证券为申 中国证券报、基金管
6 购赎回代理券商的公告 理人网站、中国证监 2023-04-26
会基金电子披露网站
南方基金关于旗下部分基金增加华福证券为申 中国证券报、基金管
7 购赎回代理券商的公告 理人网站、中国证监 2023-05-30
会基金电子披露网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金
投资者 份额比例
类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比
的时间区
间
联接基 1 20230101- 474,390,796.00 12,147,600.00 33,000,000.00 453,538,396.00 88.72%
金 20230630
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 2023 年中期报告》原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
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附件
