中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(2015 年第 1 号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
截止日: 2015 年 12 月 29 日
重要提示
本基金经中国证监会 2014 年 4 月 15 日证监许可[2014]408 号文注册募集,基金合同已
于 2015 年 6 月 29 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资
中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险。同时由于本基金是跟踪中证 500 信息技术指数的交易型开放式基金,投资本基金可
能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、
基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交
易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败
的风险、投资人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、
第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪
标的指数“中证 500 信息技术指数”,因此,本基金的业绩表现与中证 500 信息技术指数的
表现密切相关。同时,本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金、及货币市场基金。
投资人申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖
出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的
基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资人
办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖
出的基金份额,投资人的利益可能受到影响。
投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中,上海证券交易
所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用中证 500 信息技术
指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立
1
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
上海证券交易所 A 股账户;如投资人需要使用中证 500 信息技术指数成份股中的深圳证券交
易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出
投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营
状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月
29 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。
2
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§1 基金管理人
1.1 基金管理人概况
名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整
层
成立时间:1998 年 3 月 6 日
法定代表人:吴万善
注册资本:3 亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公
司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证
监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中
国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010
年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让
给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民币。目
前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有
限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。
1.2 主要人员情况
1.2.1 董事会成员
吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,中国籍。历任中国人民银
行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员;华泰证券证券发行
部副经理、总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁、董事长兼党
委副书记。现任南方基金管理有限公司董事长。
张涛先生,董事,中共党员,毕业于河海大学技术经济及管理专业,获博士学位,中国
籍。1994 年 8 月加入华泰证券,历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银
行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。
现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员;华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控
股(香港)有限公司董事。
3
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
姜健先生,董事,中共党员,毕业于南京林业大学经济及管理专业,获硕士学位,中国
籍。1994 年 12 月加入华泰证券并一直在华泰证券工作,历任人事处职员、人事处培训教育
科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经
理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、
总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、
董事会秘书;华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权
交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董
事、证通股份有限公司董事。
夏桂英女士,董事,中共党员,高级经济师,26 年法律公司管理经济工作从业经历。
毕业于中国政法大学法律专业,获法学硕士学位,中国籍。曾先后担任中国政法大学中国法
制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、
深圳市投资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。
2004 年 10 月加入深圳市投资控股有限公司,历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现
任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有
限公司董事、深圳市城市建设开发(集团)公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有
限公司董事。
项建国先生,董事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于中南财经大学财务会计专
业,中国籍。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任,其后在深圳蛇口信德会计师
事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职,历任深圳市投资控股有
限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长,长期从事投融资、
股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对
外贸易(集团)有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品(深圳)
有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。
李自成先生,董事,中共党员,硕士研究生学历,中国籍。历任厦门大学哲学系团总支
副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、
厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支
副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。
庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师,中国籍。历任兴业证券交易业务部总经理
助理、负责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总
裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证(香港)金融控股有限公司董事。
杨小松先生,总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师,中国籍。历任德勤国际会计
师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任。
2012 年加入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。
4
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。历任国家经委副处长、商业部政策研究
室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会
长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、
安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。
现任国务院参事室特约研究员,中国经济 50 人论坛成员,中国统计学会副会长。
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员会、教育
部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员,中国籍。历任东南大学经济管理学院助教、
讲师、副教授、教授,现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学
创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证
券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信
证券等单位的博士后指导导师,中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏
省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,香港证券及投资学会高级资深会员,中国香港
籍。曾任职香港警务处(商业罪案调查科),香港证券及期货专员办事处,及香港证券及期货
事务监察委员会,退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇
业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。
郑建彪先生,独立董事,中共党员,经济学硕士,20 年以上证券从业经历,中国籍。
毕业于财政部科研所,曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事
务所等机构,先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所(特殊普通合
伙)董事合伙人,中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。
周蕊女士,独立董事,硕士研究生学历,中国籍。曾工作于北京市万商天勤(深圳)律
师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所、北京市信利(深圳)律师事务所,现任北京市
金杜(深圳)律师事务所华南区管理合伙人,全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协
会女律师委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联
盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。
1.2.2 监事会成员
舒本娥女士,监事,15 年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业,
获学士学位,中国籍。曾任职于熊猫电子集团公司,担任财务处处长工作。1998 年 10 月加
入华泰证券,历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。
现任华泰证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理;华泰联合证券有限责任公司监
事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投
资管理有限公司董事。
姜丽花女士,监事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学
专业,中国籍。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、
5
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作,2004 年深圳市投资控股有限公司成立至
今,历任公司计划财务部副经理、经理,财务预算部副部长,长期从事财务管理、投融资、
股权管理、股东事务等工作,现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长,深圳经济特区
房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事、深圳市国际招
标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。
苏荣坚先生,监事,中共党员,学士学位,高级经济师,中国籍。历任三明市财政局、
财委,厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自
营业务部经理;现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理。
林红珍女士,监事,投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修
班,中国籍。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外
供房地产开发公司财务部经理,1994 年进入兴业证券,先后担任计财部财务综合组负责人、
直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、
风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、 兴业证券风
险管理部总经理,现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监
事。
苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师,中国籍。历任安徽国投深圳证券营业部电
脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、
市场服务部总监、电子商务部总监;现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。
张德伦先生,职工监事,中共党员,硕士学历,中国籍。历任北京邮电大学副教授、华
为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询
公司副总经理、首席顾问,2010 年 1 月加入南方基金管理有限公司,现任人力资源部总监。
徐超先生,职工监事,工商管理硕士,中国籍。曾担任建设银行深圳分行科技部开发中
心副经理,2000 年 10 月加入南方基金管理有限公司,历任信息技术部主管、总监助理、副
总监、执行总监,现任运作保障部总监。
林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。先后担任金杜律师事务所证券业务
部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法
务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员,2008 年 12 月加入南方基金管理有限
公司,历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理、副总监,现任监察稽核部执行总监。
1.2.3 公司高级管理人员
吴万善先生,董事长,简历同上。
杨小松先生,总裁,简历同上。
俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,中国籍。历任江苏省投资公
司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江
6
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003 年加入南方基金,现任南方基金管
理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。
郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方
证券公司、国泰君安证券公司。2000 年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副
总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有
限公司副总裁。
朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士,中国籍。曾任职于财政部地方预算司及
办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002 年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产
品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,中国籍。历任南京汽车制造厂经营计
划处科员,华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部
副总经理兼债券部总经理。2005 年加入南方基金,曾任督察长兼监察稽核部总监,现任南
方基金管理有限公司副总裁、纪委委员。
常克川先生,副总裁,中共党员,EMBA 工商管理硕士,中国籍。历任中国农业银行副
处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,联合
证券(现为华泰联合证券)董事会秘书、合规总监等职务;2011 年加入南方基金,任职董
事会秘书、纪委书记,现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记、南方资
本管理有限公司董事。
李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任美国 AXA Financial 公司投资部
高级分析师,2002 年加入南方基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、基金
经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助
理兼固定收益投资总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、南方东英
资产管理有限公司(香港)董事。
鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士,中国籍。历任财政部中华会计
师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998 年加入南方基
金,历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公
司督察长、南方资本管理有限公司董事。
1.2.4 基金经理
本基金历任基金经理为:2015 年 6 月至 2015 年 7 月,雷俊;2015 年 7 月至今,雷俊、
孙伟。
雷俊先生,北京大学工学硕士,具有基金从业资格。2008 年 7 月加入南方基金,历任
信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员;2014 年 12 月至今,任南方恒生 ETF
基金经理;2015 年 4 月至今,任南方中证 500 工业 ETF 基金经理;2015 年 4 月至今,任南
方中证 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 4 月至今,任大数据 100 基金经理;2015 年 6 月
7
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
至今,任南方国企改革、南方高铁、南方策略优化、大数据 300、南方 500 信息、南方量化
成长的基金经理。
孙伟先生,管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)
资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010
年 2 月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014 年
12 月至 2015 年 5 月,担任南方恒生 ETF 的基金经理助理;2015 年 5 月至今,任南方 500
工业 ETF 基金经理;2015 年 5 月至今,任南方 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 7 月至今,
任改革基金、高铁基金、500 信息基金经理。
1.2.5 投资决策委员会成员
总裁杨小松先生,副总裁兼固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司(香港)董
事李海鹏先生,总裁助理兼权益投资总监史博先生,交易管理部总监王珂女士,投资部总监
陈键先生,专户投资管理部总监蒋峰先生,固定收益部总监韩亚庆先生,数量化投资部总监
刘治平先生。
1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。
8
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§2 基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:刘士余
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,
服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打
造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产
品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩
突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通
过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三
方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国
农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10
颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁
发的“最佳资产托管奖”。
9
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托
资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险
管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程
师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理
层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2015 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共 306 只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、
准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流
程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格
的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账
户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业
务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技
术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投
资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通
过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
10
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金
管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提
示有关基金管理人并报中国证监会。
11
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§3 相关服务机构
3.1 销售机构
3.1.1 申购赎回代理证券公司
序号 代销机构名称 代销机构信息
注册地址:南京市江东中路 228 号
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
1 华泰证券股份有限公司
联系电话:0755-82492193
客服电话:95597
公司网站:http://www.htsc.com.cn
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
2 国信证券股份有限公司
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国
际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国
际企业大厦 C 座
3 中国银河证券股份有限公司 法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
客服电话:4008-888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A
座 38—45 层
法定代表人:宫少林
4 招商证券股份有限公司 联系人:黄婵君
联系电话:0755-82960167
客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
12
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
5 光大证券股份有限公司 联系人:刘晨
联系电话:021-22169999
客服电话:95525,10108998
公司网站:www.ebscn.com
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安
联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦
1栋9层
6 安信证券股份有限公司 法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大
街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
7 信达证券股份有限公司
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务
大厦 7 楼
法定代表人:龚德雄
8 上海证券有限责任公司 联系人:许曼华
联系电话:021-53686888
客户服务电话:021-962518
传真:021-53686100,021-53686200
网址:www.962518.com
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街
42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
9 渤海证券股份有限公司 联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
客服电话:400-651-5988
网址:www.bhzq.com
13
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
10 东吴证券股份有限公司
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:4008601555
网址: www.dwzq.com.cn
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证
券大厦
法定代表人:余维佳
11 西南证券股份有限公司 联系人:张煜
电话:023-63786633
传真:023-63786212
客服电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35
号庄家金融大厦 23 至 26 层
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35
号庄家金融大厦 23 至 26 层
12 财达证券有限责任公司 法定代表人:翟建强
联系人:马辉
联系电话:0311-66006342
客服电话:4006128888
公司网站:www.S10000.com
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半
幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城
建国际中心 26 楼
法定代表人:姚文平
13 德邦证券股份有限公司
联系人:朱磊
电话:021-68761616
传真:021-68767032
客服电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn
注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际
大厦 22—24 层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际
大厦 22—24 层
14 方正证券股份有限公司
法定代表人:何其聪
联系人:高洋
联系电话:010-68546709
客服电话:95571
14
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
公司网站:www.foundersc.com
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院
1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院
1 号楼 15 层 1501
15 新时代证券股份有限公司 法定代表人:田德军
联系人:田芳芳
联系电话:010-83561146
客服电话:4006989898
公司网站:www.xsdzq.cn
注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二
段 18 号川信大厦 10 楼
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二
段 18 号川信大厦 10 楼
法定代表人: 刘晓亚
16 宏信证券有限责任公司
联系人:郝俊杰
电话:028-86199278
传真:028-86199382
客服电话:4008366366
网址:www.hxzq.cn
17 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
3.1.2 二级市场交易代理证券公司
包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司
3.2 登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系人:陈文祥
电话:021-68419095
传真:021-68870311
15
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
3.3 出具法律意见书的律师事务所
名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室
负责人:李兆良
电话:(0755)82687860
传真:(0755)82687861
经办律师:杨忠、戴瑞冬
3.4 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹
经办注册会计师:薛竞、陈熹
§4 基金名称
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
§5 基金的类型
股票型证券投资基金
§6 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
16
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§7 基金的投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少
量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具
(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行
存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%,且不低于非现金基金资产的 80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
17
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§8 基金的投资策略
8.1 投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货
将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风
险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
8.2 投资决策依据和决策程序
(1)决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
(2)投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定
有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理
负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
(3)投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共
同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免
重大风险的发生。
研究支持:指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等外
部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性
分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
18
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
投资决策:投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告,定期或遇重大事项时
召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管
理的日常决策。
组合构建:根据标的指数,基金经理构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提
下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。
交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
投资绩效评估:投资绩效评估:指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评估,
以确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此
检视投资策略,进而调整投资组合。
组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金
申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密
切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资管理体制和程序做出调整,并在《招募说明书》中列示。
8.3 投资组合管理
1、构建投资组合
构建本基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、适当替代和逐步购入。
本基金采取复制法确定目标组合,其投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不
低于基金资产净值的 95%。如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致
基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻
求替代。
2、日常投资组合管理
(1)可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对标的指数成份股的调
整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎
回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。
(2)投资组合的调整:利用数量化分析模型,优选组合调整方案,并利用自动化指数
交易系统调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。
(3)制作并公布申购、赎回清单:以 T 日标的指数权重为基础,考虑 T 日可能发生的
上市公司变动情况,设计 T 日的申购赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
基金管理人将定期进行投资组合管理,主要完成下列事项:
19
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
(1)定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案并实施;
(2)根据标的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案并实施;
(3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的
比例,进行支付现金的准备。
4、投资绩效评估
(1)定期对基金的绩效评估进行,主要是对跟踪偏离度进行评估;
(2)指数化投资团队对本基金的运行情况进行量化评估;
(3)基金经理根据量化评估报告,重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现
金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。
在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误
差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数
量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样复
制的策略。对于复制方法的变更,本基金管理人需在方法变更前 2 个工作日内在指定媒体公
告,并阐明变更复制方法的原因。
20
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§9 基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 信息技术指数。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替
代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为
标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依
据维护投资人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和
基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管
理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒体公告。
若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变
更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商
一致后,报中国证监会备案并及时公告。
§10 基金的风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用
完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
21
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§11 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日(未经审计)。
(一)报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 权益投资 47,176,737.16 77.68
其中:股票 47,176,737.16 77.68
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 13,467,173.91 22.17
7 其他资产 88,974.99 0.15
8 合计 60,732,886.06 100.00
注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2 的合计项中不含可退替代款
估值增值。
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代 占基金资产净值比例
行业类别 公允价值(元)
码 (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 29,268,950.31 48.35
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
22
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 17,320,836.85 28.61
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 586,950.00 0.97
合计 47,176,737.16 77.93
2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期未持有积极投资。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 002405 四维图新 76,820 1,932,023.00 3.19
2 600601 方正科技 304,400 1,817,268.00 3.00
3 000997 新大陆 90,880 1,746,713.60 2.89
4 600410 华胜天成 88,700 1,708,362.00 2.82
5 300253 卫宁软件 45,400 1,516,814.00 2.51
6 002179 中航光电 41,500 1,469,930.00 2.43
7 600584 长电科技 109,475 1,439,596.25 2.38
8 601012 隆基股份 148,189 1,355,929.35 2.24
9 300274 阳光电源 54,320 1,274,347.20 2.11
10 600797 浙大网新 112,100 1,198,349.00 1.98
2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期未持有积极投资。
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
23
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货
将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风
险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 86,304.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,670.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 88,974.99
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
(2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
§12 基金业绩
24
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 (1)-(3)(2)(4)
长率(1)
(2) 率(3) 准差(4)
2015.6.29-2015.9.30 -22.57% 3.45% -29.55% 3.99% 6.98% -0.54%
自基金成立起至今 -22.57% 3.45% -29.55% 3.99% 6.98% -0.54%
25
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
§13 基金的费用概览
13.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费及年费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
26
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
3、基金合同生效后的指数许可使用费
在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。
指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值
许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 1 万元,计费期间不足一季度的,根据实际
天数按比例计算。许可使用基点费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起,于
每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点费。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更
新中披露基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、托
管费率,无需召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
13.2 与基金销售有关的费用
27
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(2015 年第 1 号)招募说明书(更新)摘要
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公
告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况,经
中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证
券交易所开市前公告。
3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取
佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
§14 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施
的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。
2、在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。
3、在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。
4、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新,对“审计基金财产的会计
师事务所”进行了更新。
5、在“基金的募集”部分,对“基金的募集”进行了更新。
6、在“基金合同的生效”部分,对“基金合同的生效”进行了更新。
7、在“基金份额的上市交易”部分,对“基金份额的上市交易”进行了更新。
8、在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新。
9、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩”进
行了更新。
10、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。
11、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
2016 年 月 日
28
点击查看>>
附件
