中证500信息技术指数交易型开放式指数证

券投资基金

招募说明书（更新）

（2017 年第 2号）

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

截止日：2017年12月29日

目录

§1 绪言......5

§2 释义......6

§3 基金管理人......10

§4 基金托管人......21

§5 相关服务机构......24

§6 基金的募集......29

§7 基金合同的生效......30

§8 基金份额折算......31

§9 基金份额的上市交易......32

§10 基金份额的申购和赎回......34

§11 基金的投资......45

§12 基金的财产......55

§13 基金资产估值......56

§14 基金的收益与分配......60

§15 基金的费用与税收......62

§16 基金的会计与审计......64

§17 基金的信息披露......65

§18 风险揭示......70

§19 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......73

§20 基金合同的内容摘要......75

§21 基金托管协议的内容摘要......96

§22 基金份额持有人服务......112

§23 其他应披露事项......114

§24 招募说明书存放及其查阅方式......115

§25 备查文件......116

重要提示

本基金经中国证监会2014年4月15日证监许可[2014]408号文注册募集，基金合同已

于2015年6月29日正式生效。

基金管理人保证招募说明 书的内容 真实、准确、完整。 本招募说明书经中国 证监会注

册，但中国证监会对本基 金募集的注 册，并不表明其对本基 金的价值和收益做出 实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资人在投

资本基金前，应全面了解 本基金的产 品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，并 承担基金

投资中出现的各类风险， 包括：因政 治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生 影响而形

成的系统性风险，个别证 券特有的非 系统性风险，基金管理 人在基金管理实施过 程中产生

的基金管理风险。同时由于本基金是跟踪中证 500信息技术指数的交易型开放式基金，投

资本基金可能遇到的风险 还包括：标 的指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险 、标的指

数波动的风险、基金投资 组合回报与 标的指数回报偏离的风 险、标的指数变更的 风险、基

金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风

险、投资人申购失败的风 险、投资人 赎回失败的风险、退补 现金替代方式的风险 、基金份

额赎回对价的变现风险、 第三方机构 服务的风险、管理风险 与操作风险、技术风 险、不可

抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证500信息技术指数”，因此，本基金的业绩表

现与中证500信息技术指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其长期平均风

险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

投资人申购的基金份额当 日可卖出 ，当日未卖出的基金 份额在份额交收成功之前不得

卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出

的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。因此为投资

人办理申购业务的代理券 商若发生交 收违约，将导致投资人 不能及时、足额获得 申购当日

未卖出的基金份额，投资人的利益可能受到影响。

投资人投资本基金时需具有上海证券交易所A 股账户或基金账户。其中，上海证券交

易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证500信息

技术指数成份股中的上海 证券交易所 上市股票参与网下股票 认购或基 金的申购、 赎回，则

应开立上海证券交易所A股账户；如投资人需要使用中证500信息技术指数成份股中的深圳

证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。

投资人在投资本基金之前 ，请仔细 阅读本基金的招募说 明书和基金合同，全 面认识本

基金的风险收益特征和产 品特性，并 充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市 场，谨慎

做出投资决策。基金的过 往业绩并不 预示其未来表现。基金 管理人承诺以恪尽职 守、诚实

信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基 金财产，但不保证基金 一定盈利，也不向投 资人保证

最低收益。基金管理人提 醒投资人基 金投资的“ 买者自负” 原则，在投资人作出 投资决策

后，基金运营状况、基金 份额上市交 易价格波动与基金净值 变化引致的投资风险 ，由投资

人自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年12月

29日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日（未经审计）。

§ 1绪言

本基金按照中国法律法规 成立并运 作，若基金合同、招 募说明书的内容与届 时有效的

法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、以及《中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说 明书不存 在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 漏，并对

其真实性、准确性、完整 性承担法律 责任。本基金是根据本 招募说明书所载明的 资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金 的基金合 同编写，并经中国证 监会注册。基金合同 是约定基

金当事人之间权利、义务 的法律文件 。基金投资人自依基金 合同取得基金份额， 即成为基

金份额持有人和本基金合 同的当事人 ，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基 金合同的

承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

§ 2释义

《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

1、基金或本基金：指中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指南方基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基

金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证500信息技术指数交

易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金招募说明

书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基

金份额发售公告》

8、法律法规 ：指中国 现行有效并 公布实施的 法律、行政 法规、规范 性文件、 司法解

释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次

会议修订、自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布，同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

14、ETF联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下

简称目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式

运作方式的基金，简称联接基金

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人：指 受基金合 同约束，根据基金合 同享有权利并承担义 务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法 可以投资 证券投资基金的、在 中华人民共和国境内 合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人：指个人投资 者、机构 投资者、合格境外机 构投资者和人民币合 格境外机

构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基 金管理人 或销售机构宣传推介 基金，发售基金份额 ，办理基

金份额的申购、赎回等业务

25、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商

26、基金销售网点：基金销售机构的销售网点

27、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

28、申购赎 回代理 券商： 指基 金管理 人指定 的办理本 基金申 购、赎 回业务 的证券公

司，又称为代办证券公司

29、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务

30、登记机构：指办理登 记业务的 机构。基金的登记机 构为中国证券登记结 算有限责

任公司

31、基金合同生效日：指 基金募集 达到法律法规规定及 基金合同规定的条件 ，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

32、基金合同终止日：指 基金合同 规定的基金合同终止 事由出现后，基金财 产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基 金份额发 售之日起至发售结束 之日止的期间，最长 不得超过

3个月

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交 易所交易型 开放式基金登记结算业 务实施细则》及上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定

41、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

42、申购：指基金合同生 效后，投 资人根据基金合同和 招募说明书的规定， 以申购赎

回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为

43、赎回：指基金合同生 效后，基 金份额持有人按基金 合同规定的条件，向 基金管理

人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为

44、申购赎回清单：指由 基金管理 人编制的用以公告申 购对价、赎回对价等 信息的文

件；

45、申购对价：指投资人 申购基金 份额时，按基金合同 和招募说明书规定应 交付的组

合证券、现金替代、现金差额及其他对价

46、赎回对价：指基金份 额持有人 赎回基金份额时，基 金管理人按基金合同 和招募说

明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

47、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500信息技术指数及其未来可

能发生的变更

48、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

49、最小申购赎回单位： 指本基金 申购份额、赎回份额 的最低数量，投资人 申购或赎

回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍

50、现金替代：指申购或 赎回过程 中，投资人按基金合 同和招募说明书的规 定，用于

替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

51、现金差额：指最小申 购赎回单 位的资产净值与按当 日收盘价计算的最小 申购赎回

单位中的组合证券市值和 现金替代之 差；投资人申购或赎回 时应支付或应获得的 现金差额

根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

52、元：指人民币元

53、基金利润：指基金利 息收入、 投资收益、公允价值 变动收益和其他收入 扣除相关

费用后的余额

54、基金资产总值：指基 金拥有的 各类有价证券、银行 存款本息、基金应收 申购款及

其他资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

57、基金资产估值：指计 算评估基 金资产和负债的价值 ，以确定基金资产净 值和基金

份额净值的过程

58、指定媒体：指中国证 监会指定 的用以进行信息披露 的报刊、互联网网站 及其他媒

体

59、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

以上释义中涉及法律法规 、业务规 则的内容，法律法规 、业务规则修订后， 如适用本

基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

§ 3 基金管理人

3.1基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

成立时间：1998年3月6日

法定代表人：张海波

注册资本：3亿元人民币

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

联系人：常克川

南方基金管理有限公司 是经中国 证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方 证券有限

公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会

证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经

中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。

2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股

权转让给深圳市投资控股有限公司。2014年公司进行增资扩股，注册资本金达3亿元人民

币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际

信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

3.2主要人员情况

3.2.1 董事会成员

张海波先生 ，董事长，196 3年出生 ，籍贯安徽 ，工商管 理硕士，十 九年证券 从业经

历，中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员，江 苏省人民政府办公厅 调研员。

1998年12月加入华泰证券，曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资

银行业务管理总部总经理 ，华泰证券 副总裁兼华泰紫金投资 有限责任公司董事长 、华泰金

融控股（香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长等职务，曾分

管投资银行、固定收益投 资、资产管 理、直接投资、海外业 务、计划财务、人力 资源等工

作。现任南方基金管理有限公司党委书记、董事长。

王连芬女士 ，董事，1966 年出生， 籍贯天津， 金融专业 硕士，二十 四年证券 从业经

历，中国籍。历任赛格集 团销售，深 圳投资基金管理公司投 资一部研究室主任， 大鹏证券

经纪业务部副总经理、深 圳福虹路营 业部总经理、南方总部 总经理、总裁助理， 第一证券

总裁助理，华泰联合证券 深圳华强北 路营业部总经理、渠道 服务部总经理、运营 中心总经

理、零售客户部总经理、 执行办主任 、总裁助理。现任华泰 证券股份有限公司总 裁助理兼

深圳分公司总经理。

张辉先生，董事，1975 年出生，籍贯浙江，管理学博士，十九年证券从业经历，中国

籍。曾任职于北京东城区 人才交流服 务中心、华晨集团上海 办事处、通商控股有 限公司、

北京联创投资管理有限公司。2003年2月加入华泰证券，先后担任华泰证券资产管理总部

高级经理、证券投资部投 资策划员、 南通姚港路营业部副总 经理、上海瑞金一路 营业部总

经理 、证券 投资 部副总 经理、综 合事务 部总经理 。现任 华泰证 券股份有 限公司 董事会秘

书、人力资源部总经理兼党委组织部长。

冯青山先生，董事，1966年出生，籍贯江西，工学学士，中国籍。历任陆军第124师

工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第42集团军

政治部组织处副营职干事 、驻香港部 队政治部组织处正营职 干事、驻澳门部队政 治部正营

职干事、陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职)、深圳市纪委教育调研室主任科员、

副处级纪检员、深圳市纪 委办公厅副 主任、深圳市纪委党风 廉政建设室主任。现 任深圳市

投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。

李平先生，董事，1981 年出生，籍贯四川，工商管理硕士，中国籍。历任深圳市城建

集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管、企业三部高级主管。现任深圳市 投资控股有 限公司金融发展部副部 长、深圳市城市建设 开发（集团）公司董事。

李自成先生，董事，1961年出生，籍贯福建，近现代史专业硕士，中国籍。历任厦门

大学 哲学系 团总 支副书 记、厦门 国际信 托投资公 司办公 室主任 、营业部 经理、 计财部经

理、公司总经理助理、厦 门国际信托 投资有限公司副总经理 、工会主席、党总支 副书记。

现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。

王斌先生，董事，1970 年出生，籍贯安徽，临床医学博士，中国籍。历任安徽泗县人

民医院临床医生、瑞金医 院主治医师 、兴业证券研究所医药 行业研究员、总经理 助理、副

总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。

杨小松先生 ，董事，1970 年出生， 籍贯四川， 经济学硕 士，中国注 册会计师 ，中国

籍。历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国NASDAQ实习职员、

证监会处长、副主任、南 方基金管理 有限公司督察长。现任 南方基金管理有限公 司总裁、

党委副书记、南方东英资产管理有限公司董事。

姚景源先生，独立董事，1950年出生，籍贯山东，经济学硕士，中国籍。历任国家经

委副处长、商业部政策研 究室副处长 、国际合作司处长、副 司长、中国国际贸易 促进会商

业行 业分会 副会 长、常 务副会长 、国内 贸易部商 业发展 中心主 任、中国 商业联 合会副会

长、秘书长、安徽省政府 副秘书长、 安徽省阜阳市政府市长 、安徽省统计局局长 、党组书

记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济50人论

坛成员、中国统计学会副会长。

李心丹先生 ，独立董事 ，1966 年出 生，籍贯湖 南，金融 学博士，国 务院特殊 津贴专

家，国务院学位委员会、 教育部全国 金融硕士专业学位教学 指导委员会委员，中 国籍。历

任东南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工 程研究中心 主任、南京大学创业投 资研究与发展中心执 行主任、教授、博士生导师、江苏 省省委决策 咨询专家、上海证券交 易所上市委员会委员 及公司治理委员会委员、上海证券 交易所、深 圳证券交易所、交通银 行等单位的博士后指 导导师、中国金融学年会常务理事 、国家留学 基金会评审专家、江苏 省资本市场研究会会 长、江苏省科技创新协会副会长。

周锦涛先生，独立董事，1951年出生，中国香港籍，工商管理博士，法学硕士，香港

证券及投资学会杰出资深会 员。历任香 港警务处 (商业罪案调查科)警 务总督察、 香港证券

及期货专员办事处证券主 任、香港证 券及期货事务监察委员 会法规执行部总监。 现任香港

金融管理局顾问。

郑建彪先生，独立董事，1964年出生，籍贯北京，经济学硕士、工商管理硕士、中国

注册会计师，中国籍。历 任北京市财 政局干部、深圳蛇口中 华会计师事务所经理 、京都会

计师事务所副主任。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

周蕊女士，独立董事，1971 年出生，籍贯广东，法学硕士，中国籍。历任北京市万商

天勤（深圳）律师事务所律师、北京市中伦（深圳）律师事务所律师、北京市信利（深圳）律师事务所律师、合伙人 。现任金杜 律师事务所合伙人、全 联并购公会广东分会 会长、广东省律师协会女律师工作 委员会副主 任、深圳市中小企业改 制专家服务团专家、 深圳市女企业家协会理事。

3.2.2 监事会成员

吴晓东先生，监事会主 席，1969年出生，籍贯 江苏，法律 博士，中国籍。历任中国

证监会法律部法规处副处 长、上市公 司监管部并购监管处副 处长、上市公司监管 部公司治

理监督处处长、发行监管 部发审委处 长、华泰证券合规总监 、华泰联合证券党委 书记、副

总裁、董事长。现任南方 基金管理有 限公司监事会主席、南 方股权投资基金管理 有限公司

董事长。

舒本娥女士，监事，1964年出生，籍贯江西，大学本科学历，十九年证券从业经历，

中国籍。历任熊猫电子集 团公司财务 处处长、华泰证券计划 资金部副总经理、稽 查监察部

副总经理、总经理、计划 财务部总经 理。现任华泰证券股份 有限公司财务总监、 华泰联合

证券有限责任公司监事会 主席、华泰 长城期货有限公司副董 事长、华泰瑞通投资 管理有限

公司董事。

姜丽花女士，监事，1964年出生，籍贯浙江，大学本科学历，高级会计师，中国籍。

历任浙江兰溪马涧米厂主 管会计、浙 江兰溪纺织机械厂主管 会计、深圳市建筑机 械动力公

司会计、深圳市建设集团 计划财务部 助理会计师、深圳市建 设投资控股公司计划 财务部高

级会计师、经理助理、深 圳市投资控 股有限公司 计划财务部 经理、财务预算部副 部长。现

任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。

王克力先生，监事，1961年出生，籍贯福建，船舶工程专业学士，中国籍。历任厦门

造船厂技术员、厦门汽车 工业公司总 经理助理、厦门国际信 托有限公司国际广场 筹建处副

主任、厦信置业发展公司 总经理、投 资部副经理、自有资产 管理部副经理职务。 现任厦门

国际信托有限公司投资发展部总经理。

林红珍女士，监事，1969年出生，籍贯福建，工商管理硕士，中国籍。历任厦门对外

供应总公司会计、厦门中 友贸易联合 公司财务部副经理、厦 门外供房地产开发公 司财务部

经理、兴业证券计财部财 务综合组负 责人、直属营业部财务 部经理、计划财务部 经理、风

险控制部总经理助理兼审 计部经理、 风险管理部副总监、稽 核审计部副总监、风 险管理部

副总经理（主持工作）、 风险管理部 总经理。现任兴业证券 财务部、资金运营管 理部总经

理、兴证期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事。

张德伦先生，职工监事，1964年出生，籍贯山东，企业管理硕士学历，中国籍。历任

北京邮电大学副教授、华 为技术有限 公司处长、汉唐证券人 力资源管理总部总经 理、海王

生物人力资源总监、华信 惠悦咨询公 司副总经理、首席顾问 。现任南方基金管理 有限公司

党委组织部部长、人力资源部总经理、执行董事、南方资本管理有限公司董事。

苏民先生，职工监事，1969 年出生，籍贯安徽，计算机硕士研究生，中国籍。历任安

徽国投深圳证券营业部电 脑工程师、 华夏证券深圳分公司电 脑部经理助理、南方 基金管理

有限公司运作保障部副总 监、市场服 务部总监、电子商务部 总监。现任南方基金 管理有限

公司风险管理部总经理、执行董事。

林斯彬先生，职工监事，1977年出生，籍贯广东，民商法专业硕士，中国籍。历任金

杜律师事务所证券业务部 实习律师、 上海浦东发展银行深圳 分行资产保全部职员 、银华基

金监察稽核部法务主管、 民生加银基 金监察稽核部职员。现 任南方基金管理有限 公司监察

稽核部董事。

3.2.3 公司高级管理人员

张海波先生，董事长，简历同上。

杨小松先生，总裁，简历同上。

俞文宏先生，副总裁，中 共党员， 工商管理硕士，经济 师，中国籍。曾任江 苏省投资

公司 业务经 理、 江苏国 际招商公 司部门 经理、江 苏省国 际信托 投资公司 投资银 行部总经

理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金，曾任南方

资本管理有限公司董事长，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。

朱运东先生，副总裁，中 共党员， 经济学学士，中国籍 。曾任职于财政部地 方预算司

及办公厅、中国经济开发信托投资公司，2002 年加入南方基金，曾任北京分公司总经理、

产品开发部总监、总裁助 理、首席市 场执行官，现任南方基 金管理有 限公司副总 裁、党委

委员。

常克川先生，副总裁，中共党员，EMBA工商管理硕士，中国籍。曾任中国农业银行副

处级秘书，南方证券有限 责任公司投 资业务部总经理、沈阳 分公司总经理、总裁 助理，华

泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务；2011年加入南方基金，任职董事会秘书、纪委

书记、南方资本管理有限 公司董事， 现任南方基金管理有限 公司副总裁、董事会 秘书、纪

委书记。

李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任美国AXAFinancial 公司投资部

高级分析师，2002年加入南方基金管理有限公司，曾任高级研究员、基金经理助理、基金

经理、全国社保及国际业 务部执行总 监、全国社保业务部总 监、固定收益部总监 、总经理

助理兼固定收益投资总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官（固定收益）。

史博先生，副总裁，经济学硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍。曾任博时基金管理有限公司研究员、市场 部总助、中 国人寿资产管理有限公 司股票部高级投资经 理、泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理。2009 年加入南方基金管理有限公司，曾任基金经理、研究部总监、总经理助理兼首席投资官（权益），现任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官（权益）。

鲍文革先生，督察长，中 国民主同 盟盟员，经济学硕士 ，中国籍。曾任财政 部中华会

计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，1998 年加入南方

基金，曾任运作保障部总 监、公司监 事、财务负责人、总经 理助理，现任南方基 金管理有

限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。

3.2.4 基金经理

本基金历任基金经理为：2015年6月至2015年7月，雷俊；2015年7月至2016年7

月，雷俊、孙伟；2016年7月至今，孙伟。

孙伟先生， 管理学学士 ，具有基金 从业资格 、金融分析师（CFA）资 格、注册 会计师

（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12月至201 5年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助理；2015年5月至2016年7月，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月至今，任改革基金、高铁基金、500信息基金经理；2016年5月至今，任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月至今，任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理；2017年3月至今，任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理；2017年6月至今，任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理。

3.2.5 投资决策委员会成员

副总裁兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总裁兼首席投资官（权益）史博先生，首席投资官（专户）兼权益专户投资部总经理蒋峰先生，权益研究部总经理茅炜先生，交易管理部总经理王珂女士， 权益投资部 总经理张原先生，指数 投资部兼数量化投资 部总经理罗文杰女士，现金投资部 总经理夏晨 曦先生，固定收益投资 部总经理李璇女士， 固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生，固定收益研究部总经理陶铄先生。

3.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

3.3基金管理人的职责

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法 》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财 产清算小 组，参与基金财产的 保管、清理、估价、 变现和分

配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义 ，代表基 金份额持有人利益行 使诉讼权利或实施其 他法律行

为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3.4基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理 人承诺加 强人员管理 ，强化职业 操守，督促 和约束员工 遵守国家 有关法

律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（10）贬损同行，以提高自己；

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）其他法律、行政法规禁止的行为。

3.5基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律法规和中国证监会禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取 消上述限 制，如适用于本基金 ，则本基金投资不再 受相关限

制。

3.6基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

3.7基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作， 有效地防 范和化解管理风险、 经营风险以及操作风 险，确保

基金财务和公司财务以及 其他信息真 实、准确、完整，从而 最大程度地保护基金 份额持有

人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

内部控制制度是指公司为 实现内部 控制目标而建立的一 系列组织机制、管理 方法、操

作程序与控制措施的总称 。内部控制 制度由内部控制大纲、 基本管理制度、部门 业务规章

等组成。

公司内部控制大纲是对公 司章程规 定的内控原则的细化 和展开，是对各项基 本管理制

度的 总揽和 指导 ，内部 控制大纲 明确了 内控目标 、内控 原则、 控制环境 、内控 措施等内

容。

基本管理制 度包括 内部会 计控制制 度 、风险 控制制度 、投资 管理制 度、监 察稽核制

度、基金会计制度、信息 披露制度、 信息技术管理制度、资 料档案管 理制度、业 绩评估考

核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管 理制度的 基础上，对各部门的 主要职责、岗位设置 、岗位责

任、操作守则等的具体说明。

2、内部控制原则

健全性原则。内部控制机 制必须覆 盖公司的各项业务、 各个部门或机构和各 级人员，

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

有效性原则。通过科学的 内控手段 和方法，建立合理的 内控程序，维护内控 制度的有

效执行。

独立性原则 。公司 各机构 、部门、 和 岗位在 职能上应 当保持 相对独 立，公 司基金资

产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

相互制约原则。公司内部 部门和岗位的设置必 须权责分 明、相互制衡，并通 过切实可

行的措施来实行。

成本效益原则。公司应充 分发挥各 机构、各部门及各级 员工的工作积极性， 运用科学

化的方法尽量降低经营运 作成本，提 高经济效益，以合理的 控制成本达到最佳的 内部控制

效果。

3、主要内部控制制度

（1）内部会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作 操作流程和 会计岗位职责，并针对 各个风险控制点建立 严密的会计系统控制。

内部会计控制制度包括凭 证制度、 复核制度、账务处理 程序、基金估值制度 和程序、

基金财务清算制度和程序 、成本控制 制度、财务收支审批制 度和费用报销管理办 法、财产

登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。

（2）风险管理控制制度

风险控制制度由风险控制 委员会组 织各部门制定，风险 控制制度由风险控制 的目标和

原则、风险控制的机构设 置、风险控 制的程序、风险类型的 界定、风险控制的主 要措施、

风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要 包括投资 风险管理制度、交易 风险管理制度、财务风险控制

制度以及岗位分离制度、 防火墙制度 、岗位职责、反馈制度 、保密制度、员工行 为准则等

程序性风险管理制度。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，负责监 督检查基 金和公司运作的合法 合规情况及公司内部 风险控制

情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。

督察长负责组织指导公司 监察稽核 工作。除应当回避的 情况外，督察长享有 充分的知

情权和独立的调查权。督 察长根据履 行职责的需要，有权参 加或者列席公司董事 会以及公

司业务、投资决策、风险 管理等相关 会议，有权调阅公司相 关文件、档案。督察 长应当定

期或者不定期向全体董事 报送工作报告，并在董事会及董事 会下设的相关专门委 员会定期

会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

公司设立监察稽核部门， 具体执行 监察稽核工作。公司 配备了充足合格的监 察稽核人

员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括内部稽 核管理办 法、内部稽核工作准 则等。通过这些制度 的建立，

检查公司各业务部门和人 员遵守有关 法律、法规和规章的情 况；检查公司各业务 部门和人

员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

§ 4 基金托管人

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有 限公司承继 原中国农业银行全部资 产、负债、业务、机 构网点和员工。中国农业银行网点 遍布中国城 乡，成为国内网点最多 、业务辐射范围最广 ，服务领域最广，服务对象最多， 业务功能齐 全的大型国有商业银行 之一。在海外，中国 农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功 能齐备的大 型国有商业银行，中国 农业银行一贯秉承以 客户为中心的经营理念，坚持审慎 稳健经营、 可持续发展，立足县域 和城市两大市场，实 施差异化竞争策略，着力打造“伴 你成长”服 务品牌，依托覆盖全国 的分支机构、庞大的 电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大 客户提供优质的金融服 务，与广大客户共创 价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一 批开展托 管业务的国内商业银 行，经验丰富，服务 优质，业

绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行

通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国

农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流 程的风险管 理、内部控制的健全有 效性的全面认可。中 国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年

至2016年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公

司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金

业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成

立，2014年更名为托管业务 部/养老金管理中心 ，内设综合 管理部、业务管理部 、客户一

部、客户二部、客户三部 、客户四部 、风险合规部、产品研 发与信息技术部、营 运一部、

营运二部、市场营销部、 内控监管部 、账户管理部，拥有先 进的安全防范设施和 基金托管

业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近140名，其中具有高级职称的专家30余名，服务

团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验

和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2017年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资

基金共415只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家 有关托管 业务的法律 法规、行业 监管规章和 行内有关管 理规定, 守法经

营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控 制体系， 建立了管理制度、控 制制度、岗位职责、 业务操作

流程，可以保证托管业务 的规范操作 和顺利进行；业务人员 具备从业资格；业务 管理实行

严格的复核、审核、检查 制度，授权工作实行集中控制，业 务印章按规程保管、 存放、使

用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法 》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输 入监控系统 ，每日登录监控系统监 督基金管理人的投资 运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

§ 5 相关服务机构

5.1销售机构

5.1.1 申购赎回代理证券公司

申购赎回代理证券公司：

序号 代销机构名称 代销机构信息

注册地址：南京市江东中路228号

法定代表人：周易

1 华泰证券股份有限公司 联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号

国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号

国信证券大厦十六层至二十六层

2 国信证券股份有限公司 法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6

层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国

际企业大厦C座

3 中国银河证券股份有限公司 法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

联系电话：010-83574507

客服电话：4008-888-888或95551

网址：www.chinastock.com.cn

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾

飞一街2号618室

办公地址：广州市天河北路183号大都会广

4 广发证券股份有限公司 场5、7、8、17、18、19、38-44楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

客服电话：95575或致电各地营业网点

网址：广发证券网http://www.gf.com.cn

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A

座38—45层

法定代表人：霍达

5 招商证券股份有限公司 联系人：黄婵君

联系电话：0755-82960167

客服电话：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

6 光大证券股份有限公司 联系人:何耀

联系电话:021-22169999

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安

联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦

1栋9层

7 安信证券股份有限公司 法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客服电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大

街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

8 信达证券股份有限公司 联系人：尹旭航

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

注册地址：四川省成都市高新区天府二街

198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街

198号华西证券大厦

9 华西证券股份有限公司 法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

联系电话：010-52723273

客服电话：95584

网址:www.hx168.com.cn

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7

楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久

事商务大厦7楼

10 上海证券有限责任公司 法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

联系电话：021-53686888

传真：021-53686100-7008

客服电话：021-962518

网址：www.962518.com

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街

42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

11 渤海证券股份有限公司 联系人:蔡霆

电话：022-28451991

传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988

网址：www.ewww.com.cn

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

12 东吴证券股份有限公司 联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人：吴坚

13 西南证券股份有限公司 联系人：张煜

联系电话：023-63786633

客服电话：4008096096

网址：www.swsc.com.cn

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路

35号庄家金融大厦23至26层

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路

35号庄家金融大厦23至26层

14 财达证券股份有限公司 法定代表人：翟建强

联系人：马辉

联系电话：0311-66006342

客服电话：河北省内95363，河北省外

0311-95363

网址：www.S10000.com

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半

幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城

建国际中心26楼

15 德邦证券股份有限公司 法定代表人：姚文平

联系人：朱磊

电话：021-68761616

传真：021-68767032

客服电话：4008888128

网址：www.tebon.com.cn

注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际

大厦22—24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际

大厦22—24层

16 方正证券股份有限公司 法定代表人：高利

联系人：丁敏

联系电话：010-59355997

客服电话：95571

网址：www.foundersc.com

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号

院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号

院1号楼15层1501

17 新时代证券股份有限公司 法定代表人：叶顺德

联系人：田芳芳

联系电话：010-83561146

客服电话：95399

网址：www.xsdzq.cn

注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二

段18号川信大厦10楼

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二

段18号川信大厦10楼

18 宏信证券有限责任公司 法定代表人：吴玉明

联系人：张鋆

电话：010-64083702

传真：028-86199382

客服电话：4008366366

网址：www.hxzq.cn

19 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告

5.1.2 二级市场交易代理证券公司

包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司

5.2登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：陈文祥

电话：021-68419095

传真：021-68870311

5.3出具法律意见书的律师事务所

名称：广东华瀚律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

负责人：李兆良

电话：(0755)82687860

传真：(0755)82687861

经办律师：杨忠、戴瑞冬

5.4审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办注册会计师：薛竞、陈熹

§ 6 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2014年4月15日证监许可[2014]408号文注册募集。

本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。募集期自自2015年6月10日

至2015年6月19日，共募集272,188,000份基金份额，募集户数为3031户。

§ 7 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集

金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金份额持有人数不少于

200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10

日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案

手续。

基金募集达到基金备案条 件的，自 基金管理人办理完毕 基金备案手续并取得 中国证监

会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同 》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、本基金合同于2015年6月29日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正

式开始管理本基金。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现

前述情形的，基金管理人 应当向中国 证监会报告并提出解决 方案，如转换运作方 式、与其

他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

§ 8 基金份额折算

一、基金份额折算的时间

本基金份额上市前不进行 基金份额 折算。在本基金份额 上市后，为了更好的 跟踪标的

指数，基金管理人可以根 据运作情况 决定是否对基金份额进 行折算并提前公告， 无需召开

份额持有人大会。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理 人向登记 机构申请办理，并由 登记机构进行基金份 额的变更

登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。

基金份额折算后，本基金 的基金份 额总额与基金份额持 有人持有的基金份额 数额将发

生调整，但调整后的基金 份额持有人 持有的基金份额占基金 份额总额的比例不发 生变化。

基金份额折算对基金份额 持有人的权 益无实质性影响。基金 份额折算后，基金份 额持有人

将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

三、基金份额折算的方法

对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排。

§ 9 基金份额的上市交易

一、基金上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元；

2、基金份额持有人不少于1000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人 应与上海 证券交易所签订上市 协议书。基金获准在 上海证券

交易所上市的，基金管理 人应在基金 上市日前按相关法律法 规要求发布基金上市 交易公告

书。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定，本基金基金份额已于2015年7月20日开始在上海证券交易所上市交易。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后，有 下列情形 之一的，上海证券交 易所可终止基金的上 市交易，

并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个工作日内发布

基金终止上市公告。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上

市的，本基金将由交易型 开放式基金 变更为非上市的契约型 开放式指数基金，无 需召开基

金份 额持有 人大 会。有 关本基金 转换基 金运作方 式的相 关事项 见基金管 理人届 时相关公

告。届时，基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则。

四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告

基金管理人或者基金管理 人委托中 证指数有限公司在相 关证券交易所开市后 根据申购

赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的 数量与最新 成交价相乘之和＋申购 、赎回清单中可以现 金替代成份证券的数量与最新成交 价相乘之和 ＋申购、赎回清单中禁 止现金替代成份证券 的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

§ 10 基金份额的申购和赎回

10.1申购与赎回场所

投资人应当在申购赎回代 理券商办 理基金申购、赎回业 务的营业场所或按申 购赎回代

理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、 赎回业务 前公告申购赎回代理 券商的名单，并可依 据实际情

况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。

在未来条件允许的情况下 ，基金管理人直销可以开通申 购赎回业务，具体业 务的办理

时间及办理方式基金管理人将另行公告。

10.2申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金 份额的申 购和赎回，具体办理 时间为上海证券交易 所、深圳

证券交易所的正常交易日 的交易时间 ，但基金管理人根据法 律法规、中国证监会 的要求或

本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现 新的证券 交易市场、证券交易 所交易时间变更或其 他特殊情

况，基金管理人将视情况 对前述开放 日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施 日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生 效之日起 不超过三个月开始办 理申购，具体业务办 理时间在

申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生 效之日起 不超过三个月开始办 理赎回，具体业务办 理时间在

赎回开始公告中规定。

本基金已于2015年7月20日开放申购和赎回业务。

若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。

10.3申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任 公司关于上 海证券交易所交易型开 放式基金登记结算业 务实施细则》的规定；如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。

基金管理人可在法律法规 允许的情 况下，对上述原则进 行调整。基金管理人 必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

10.4申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人须按申购赎回代理 券商规定 的手续，在开放日的 开放时间提出申购、 赎回的申

请。 投资人 申购 本基金 时，须根 据申购 、赎回清 单备足 申购对 价。投资 人提交 赎回申请

时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认与通知

基金投资人申购、赎回申 请在受理 当日进行确认。如投 资人未能提供符合要 求的申购

对价，则申购申请失败。 如投资人持 有的符合要求的基金份 额不足或未能根据要 求准备足

额的现金，或本基金投资 组合内不具 备足额的符合要求的赎 回对价，则赎回申请 失败。投

资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。

投资人申购的基金份额当 日可卖出 ，当日未卖出的基金 份额在份额交收成功 之前不得

卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出

的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。投资人赎回

获得的股票当日可卖出。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉 及的基金 份额、组合证券、现 金替代、现金差额及 其他对价

的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定， 对于本基金 的申购业务采用净额结 算和逐笔全额结算相 结合的方式，其中上交所上市的成 份股的现金 替代、申购并当日卖出 的基金份额涉及的深 交所上市的成份股的现金替代采用 净额结算， 申购当日未卖出的基金 份额涉及的深交所上 市的成份股的现金替代采用逐笔全 额结算；对 于本基金的赎回业务采 用净额结算和代收代 付相结合的方式，其中上交所上市 的成份股的 现金替代采用净额结算 ，深交所上市的成份 股的现金替代采用代收代付；本基 金上述申购 赎回业务涉及的现金差 额和现金替代退补款 采用代收代付。

投资人T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与申购当

日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收与申购当

日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将

结果发送给申购赎回代理 券商、基金 管理人和基金托管人。 现金替代交收失败的 ，该笔申

购当日未卖出基金份额交收失败。

投资人T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份

额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现

金差额的清算；在T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金

管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代

的交付。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

在法律法规允许的范围内 ，基金管 理人在不损害基金份 额持有人权益并不违 背交易所

和登记机构相关规则的情 况下可更改 上述程序。基金管理人 必须在新规则开始实 施前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

10.5申购与赎回的数额限制

投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

本基金最小申购赎回单位为50万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的

情况下，合理调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定指定媒体公告并报中国证监会备案。

10.6申购、赎回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公

告，计算公式为计算日基 金资产净值 除以计算日发售在外的 基金份额总数。遇特 殊情况，

经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2、申购对价 、赎回对 价根据申购 、赎回清单 和投资人申 购、赎回的 基金份额 数额确

定。申购对价是指投资人 申购基金份 额时应交付的组合证券 、现金替代、现金差 额及其他

对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对 价。申购赎 回清单由基金管理人编 制。T 日 的申购赎回 清单在当

日上海证券交易所开市前公告。

3、投资人在申购或赎 回基金份额 时，申购赎回代理券 商可按照不超过0.5% 的标准收

取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

10.7申购、赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券

数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数 所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小

申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程 中，投资人按基金合 同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替 代（标志为

“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。

禁止现金替代适用于上交所上 市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证

券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上交所上 市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作

为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份 股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使

用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深交所上 市的成份股，是指在 申购、赎回基金份额 时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资人进行退款或补款。

2）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的 证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买

入的证券。目前仅适用于标的指数中的上交所股票。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

其中，“参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。

如果上海证券交易所参考价格 确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考

价格为准。

收取现金替代溢价的原因是， 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交

易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内，基金管理

人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日

低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价

计算的未购入的部分被替 代证券价值 的差额，确定基金应退 还投资人 或投资人应 补交的款

项。

若现金替代日（T日）后至N+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期

间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

N+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将

应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金 的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使

用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

n

第i只替代证券的数量

该证券参考价格 100%

现金替代比例（%）i 1

申购基金份额 参考基金份额净值

参考基金份额净值为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价。

该证券价格参考价格定义为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。

如果上海证券交易所参考基金 份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规

定的参考基金份额净值为准。

3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的 证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券

以及处于停牌的股票。

②替代金额：对于必须现金替 代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代

的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

4）退补现金替代

①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票。

②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金替代溢价

比例）；

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现金替代溢价

比例）。

③替代金额的处理程序

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资人收取多支付的差额。

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整

后开盘参考价确定。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依

次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先 、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内完成上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回 方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后

顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理 人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回

确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还投资人或投

资人应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金

管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项。

N+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照N+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日

低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费

用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至N+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则

进行相应调整。

N+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购

赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算 基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申

购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中

必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券

的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小

申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现

金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘

之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回

清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交

收。

现金差额的数值可能为正、为 负或为零。在投资人 申购时，如现金差额 为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下

基本信息

最新公告日期 XXXX-XX-XX

基金名称 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 南方基金管理有限公司

一级市场基金代码 512331

T-1日信息内容

现金差额（单位:元） XXXX.XX

最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） XXXX.XX

基金份额净值（单位:元） X.XXXX

T日信息内容

预估现金部分（单位:元） XXXX.XX

现金替代比例上限 XX%

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位（单位:份） 500,000

申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回

成份股信息内容

成分券代码 成分券名称 股票数量 现金替代标现金替代溢 固定替代金额

志 价比例

10.8拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限。

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

7、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券 交易所等因 异常情况使申购赎回清 单无法编制或编制不 当。上述异常情况指基金管理人无 法预见并不 可控制的情形，包括但 不限于系统故障、网 络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

8、基金管理人开市前未公布申购赎回清单。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第4 项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，基金

管理 人应当 根据 有关规 定在指定 媒体上 刊登暂停 申购公 告。如 果投资人 的申购 申请被拒

绝，被拒绝的申购对价将 退还给投资 人。在暂停申购的情况 消除时，基金管理人 应及时恢

复申购业务的办理。

10.9暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。

4、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、相关证券 交易所等因 异常情况使申购赎回清 单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无 法预见并不 可控制的情形，包括但 不限于系统故障、网 络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

5、基金管理人开市前未公布申购赎回清单。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停赎回情形之 一且基金 管理人决定暂停赎回 申请时，基金管理人 应当根据

有关规定在指定媒体上刊 登暂停赎回 公告。在暂停赎回的情 况消除时，基金管理 人应及时

恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在指定媒体公告。

10.10集合申购与其他服务

在条件允许时，基金管理 人可开放 集合申购，即允许多 个投资人集合其持有 的组合证

券，共同构成最小申购、 赎回单位或 其整数倍，进行申购。 在不损害基金份额持 有人利益

的前提下，基金管理人有 权制定集合 申购业务的相关规则， 集合申购业务的相关 规则在开

始执行前将予以公告。

在对份额持有人利益无实 质性不利 影响的情况下，基金 管理人也可采取其他 合理的申

购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。

基金管理人指定的代理机 构可依据 本基金合同开展其他 服务，双方需签订书 面委托代

理协议，并报中国证监会备案。

10.11基金的非交易过户

登记结算机构可依据其业 务规则， 受理基金份额的非交 易过户业务，并收取 一定的手

续费用。

10.12基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家 有权机关 依法要求的基金份额 的冻结与解冻，以及 登记机构

认可、符合法律法规的其 他情况下的 冻结与解冻。基金份额 的冻结手续、冻结方 式按照登

记机构的相关规定办理。 基金份额被 冻结的，被冻结部分产 生的权益按照我国法 律法规、

监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

10.13联接基金的特殊申购

如基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可向联接基金开通特殊申

购。

在本基金开放日常申购赎 回前，联 接基金可以用现金特 殊申购本基金基金份 额，申购

价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，不收取申购费用。

在本基金开放日常申购赎 回后，联 接基金可按照管理人 公布的申购赎回清单 特殊申购

本基金基金份额，对于申 购赎回清单 中的深市成份股，联接 基金可以采用实物方 式或“深

市退补”的现金替代方式进行申购，除此之外的其它方面比照普通的场内申购。

§ 11 基金的投资

11.1投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

11.2投资范围

本基金主要投资于标的指 数成份股 、备选成份股。为更 好地实现投资目标， 本基金可

少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资 产、现金资 产、货币市场工具以及 中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股 、备选 成份 股的资 产比例 不低于基 金资产净值的95%，且 不低于非 现金基 金资产的80%。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种，基 金管理人在履行适当 程序后，

可以将其纳入投资范围。

11.3投资策略

本基金为被动式指数基金 ，采用完 全复制法，按照成份 股在标的指数中的基 准权重构

建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和 成份股发 生配股、增发、分红 等行为时，或因基金 的申购和

赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果 可能带来影响时，或因 某些特殊情况导致流 动性不足

时，或其他原因导致无法 有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组 合管理进

行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金可投资股指期货和 其他经中 国证监会允许的衍生 金融产品。本基金投 资股指期

货将根据风险管理的原则 ，以套期保 值为目的，对冲系统性 风险和某些特殊情况 下的流动

性风险等，主要采用流动 性好、交易 活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期 保值等策

略进行套期保值操作。本 基金力争利 用股指期货的杠杆作用 ，降低股票仓位频繁 调整的交

易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

11.4投资决策依据和决策程序

（1）决策依据

有关法律、法规、基金合 同和标的指数的相关规定是基 金管理人运用基金财 产的决策

依据。

（2）投资管理体制

本基金管理人实行投资决 策委员会 领导下的基金经理团 队制。投资决策委员 会负责制

定有关指数重大调整的应 对决策、其 他重大组合调整决策以 及重大的单项投资决 策；基金

经理负责日常指数跟踪维 护过程中的 组合构建、调整决策以 及每日申购、赎回清 单的编制

决策。

（3）投资程序

研究支持、投资决策、组 合构建、 交易执行、绩效评估 、组合维护等流程的 有机配合

共同构成了本基金的投资 管理程序。 严格的投资管理程序可 以保证投资理念的正 确执行，

避免重大风险的发生。

研究支持：指数化投资团 队依托基 金管理人整体研究平 台，整合外部信息以 及券商等

外部研究力量的研究成果 ，开展指数 跟踪、成份股公司行为 等相关信息的搜集与 分析、流

动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

投资决策：投资决策委员 会依据指 数化投资团队提供的 研究报告，定期或遇 重大事项

时召开投资决策会议，决 定相关事项 。基金经理根据投资决 策委员会的决议，进 行基金投

资管理的日常决策。

组合构建：根据标的指数 ，基金经 理构建组合。在追求 跟踪误差和偏离度最 小化的前

提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。

交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

投资绩效评估：投资绩效 评估：指 数化投资团队定期或 不定期对基金进行投 资绩效评

估，以确认组合是否实现 了投资预期 、组合误差的来源及投 资策略成功与否，基 金经理可

以据此检视投资策略，进而调整投资组合。

组合维护：基金经理将跟 踪标的指 数变动，结合成份股 基本面情况、流动性 状况、基

金申 购和赎 回的 现金流 量情况以 及组合 投资绩效 评估的 结果， 对投资组 合进行 监控和调

整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份 额持有人 利益的前提下有权根 据环境变化和实际需 要对上述

投资管理体制和程序做出调整，并在《招募说明书》中列示。

11.5投资组合管理

1、构建投资组合

构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、适当替代和逐步购入。

本基金采取复制法确定目 标组合， 其投资于标的指数成 份股、备选成份股的 资产比例

不低于基金资产净值的95% 。如因标的指数成份股调整、基 金申购或赎回带来现 金等因素

导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。

基金管理人将对成份股的 流动性进 行分析，如发现流动 性欠佳的个股将采用 合理方法

寻求替代。

2、日常投资组合管理

（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。

（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。

（3）制作并公布申购、赎回清单：以T日标的指数权重为基础，考虑T日可能发生的

上市公司变动情况，设计T日的申购赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理

基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项：

（1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施；

（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施；

（3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。

4、投资绩效评估

（1）定期对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估；

（2）指数化投资团队对本基金的运行情况进行量化评估；

（3）基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。

在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误

差不超过2%。 如因指数编 制规则调整 或其他因 素导致跟踪 偏离度和跟 踪误差超过 上述范

围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

为了实现更好的跟踪标的 指数的目 的，基金管理人还将 综合考虑标的指数成 份股的数

量、流动性、投资限制、 交易费用及 成本，以及税务及其他 监管限制，决定是否 采用抽样

复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前2 个工作日内在指定媒

体公告，并阐明变更复制方法的原因。

11.6投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金 投资于标 的指数成份 股、备选成 份股的资产 比例不低于 基金资产 净值的

95%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）在任何 交易日日 终，持有的 买入股指期 货合约价值 ，不得超过 基金资产 净值的

10%；在任何交易日日终， 持有的买入 期货合约价值与有价证 券市值之和,不得超 过基金资

产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权

证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保 证金后，应当保持不低 于交易保证金一倍的 现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的100%；

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

（5）本基金 在任何交 易日买入权 证的总金额 ，不得超过 上一交易日 基金资产 净值的

0.5%；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其 信用等级下 降、不再符合投资标准 ，应在评级报告发布 之日起3

个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（13）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（10）项另有约定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 金管理人之 外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间 内，本基金 的投资范围、投资策略 应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资 组合比例 限制进行变更的，以 变更后的规定为准。 法律法规

或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取 消上述限 制，如适用于本基金 ，则本基金投资不再 受相关限

制。

11.7标的指数和业绩比较基准

11.8风险收益特征

本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500信息技术指数。

如果指数编制单位变更或 停止标的 指数的编制、发布或 授权，或标的指数由 其他指数

替代、或由于指数编制方 法的重大变 更等事项导致本基金管 理人认为原标的指数 不宜继续

作为标的指数，或证券市 场有其他代 表性更强、更适合投资 的指数推出时，本基 金管理人

可以依据维护投资人合法 权益的原则 ，在履行适 当程序后变 更本基金的标的指数 、业绩比

较基 准和基 金名 称。其 中，若变 更标的 指数涉及 本基金 投资范 围或投资 策略的 实质性变

更，则基金管理人应就变 更标的指数 召开基金份额持有人大 会，并报中国证监会 备案且在

指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

11.9基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

11.10基金的融资融券及转融通

本基金可以根据届时有效 的有关法 律法规和政策的规定 进行融资融券、转融 通。待基

金参与融资融券和转融通 业务的相关 规定颁布后，基金管理 人可以在不改变本基 金既有投

资策略和风险收益特征并 在控制风险 的前提下，参与融资融 券业务以及通过证券 金融公司

办理转融通业务，以提高 投资效率及 进行风险管理。届时本 基金参与融资融券、 转融通等

业务的风险控制原则、具 体参与比例 限制、费用 收支、信息 披露、估值方法及其 他相关事

项按照中国证监会的规定 及其他相关 法律法规的要求执行， 无需召开基金份额持 有人大会

决定。

11.11基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合 同规定复 核了本报告中的财务 指标、净值表现和投 资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日（未经审计）。

1.报告期末基金资 产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 145,820,243.57 98.42

其中：股票 145,820,243.57 98.42

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.67

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,193,960.98 0.81

8 其他资产 146,582.95 0.10

合计 148,160,787.50 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而1.2的合计项中不含可退替代款估值增

值。

2.报告期末按行业 分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票 投资组合

报告期末按行业分类 的境内股票投资组合（指数投资部分 ）

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 81,419,944.45 55.48

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,860,500.00 1.27

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,233,825.43 42.41

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 145,514,269.88 99.16

报告期末按行业分类 的境内股票投资组合（积极投资部分 ）

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 262,104.20 0.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.02

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.01

S 综合 - -

合计 305,973.69 0.21

2.2报告期末按行业分类的港股通投 资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

3.报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细

指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 002405 四维图新 212,930 5,455,266.60 3.72

2 000050 深天马A 199,200 4,483,992.00 3.06

3 300115 长盈精密 128,380 4,438,096.60 3.02

4 600584 长电科技 225,475 3,900,717.50 2.66

5 300296 利亚德 192,900 3,886,935.00 2.65

6 300088 长信科技 436,400 3,875,232.00 2.64

7 000970 中科三环 202,000 3,617,820.00 2.47

8 000066 长城电脑 418,839 3,606,203.79 2.46

9 000997 新大陆 155,580 3,508,329.00 2.39

10 002179 中航光电 93,670 3,484,524.00 2.37

积极投资按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五 名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比

（元） 例（％）

1 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.06

2 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.03

3 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.03

4 002906 华阳集团 2,742 37,537.98 0.03

5 002893 华通热力 1,176 31,093.44 0.02

4.报告期末按债券 品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金 投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货 持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

10.报告期末本基 金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

11.投资组合报告 附注

11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处罚的情 形。如是，还应对相关 证券的投资决策程

序做 出 说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 如是，还应对

相关 股 票的投资决策 程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序 名称 金额（人民币元）

号

1 存出保证金 11,546.92

2 应收证券清算款 134,806.59

3 应收股利 -

4 应收利息 229.44

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 146,582.95

11.4报告期末持有的处于转股期的 可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流 通受限情况的说明

期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况

价值（元） 例（%） 说明

1 600584 长电科技 3,900,717.50 2.66 重大事项

期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 允 值比例（%） 说明

价值（元）

1 002906 华阳集团 37,537.98 0.03 新股未上市

11.12基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段 净值增长净值增长业绩比较业绩比较基（1）-（3）（2）（- 4）

率（1）率标准差基准收益准收益率标

（2） 率（3） 准差（4）

2015.6.29-2015.12.31 4.75% 3.01% -3.69% 3.33% 8.44% -0.32%

2016.1.1-2016.12.31 -22.75% 2.05% -26.37% 2.06% 3.62% -0.01%

2017.1.1-2017.9.30 6.87% 1.13% 3.67% 1.14% 3.20% -0.01%

自基金成立起至今 -13.52% 2.08% -26.48% 2.19% 12.96% -0.11%

§ 12 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的 各类证券 及票据价值、银行存 款本息和基金应收的 申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律 法规、规 范性文件为本基金开 立资金账户、证券账 户以及投

资所需的其他专用账户。 开立的基金 专用账户与基金管理人 、基金托管人、基金 销售机构

和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管 理人、基 金托管人和基金销售 机构的财产，并由基 金托管人

保管。基金管理人、基金 托管人、基 金登记机构和基金销售 机构以其自有的财产 承担其自

身的法律责任，其债权人 不得对本基 金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除 依法律法

规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人 因依法解 散、被依法撤销或者 被依法宣告破产等原 因进行清

算的，基金财产不属于其 清算财产。 基金管理人管理运作基 金财产所产生的债权 ，不得与

其固有资产产生的债务相 互抵销；基 金管理人管理运作不同 基金的基金财产所产 生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

§ 13 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金 相关的证 券交易场所的交易日 以及国家法律法规规 定需要对

外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有 的股票 、权证 、债券和 银 行存款 本息、应 收款项 、其它 投资等 资产及负

债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；基金管理人与基金托管人协商一致后，可对估值方法进行调整；

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化 ，按最近交易日的收盘 价估值。如最近交易 日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似 投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整 最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行 估值；估值 日没有交易的，且最近 交易日后经济环境未 发生重大变化，按最近交易日债券 收盘价减去 债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净 价进行估值。如最近交易日后经济 环境发生了 重大变化的，可参考类 似投资品种的现行市 价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用 估值技术确 定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值 ；非公开发 行有明确锁定期的股票 ，按监管机构或行业 协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投 资股指期 货合约，一 般以估值当 日结算价进 行估值，估 值当日无 结算价

的，且最近交易日后经济 环境未发生 重大变化的，采用最近 交易日结算价估值。 如法律法

规今后另有规定的，从其规定。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管 人发现基 金估值违反基金合同 订明的估值方法、程 序及相关

法律法规的规定或者未能 充分维护基金份额持有 人利益时， 应立即通知对方，共 同查明原

因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金 资产净值 计算和基金会计核算 的义务由基金管理人 承担。本

基金的基金会计责任方由 基金管理人 担任，因此，就与本基 金有关的会计问题， 如经相关

各方在平等基础上充分讨 论后，仍无 法达成一致的意见，按 照基金管理人对基金 资产净值

的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外 。基金管理 人每个工作日对基金资 产估值后，将基金份 额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人 和基金 托管人 将采取必 要 、适当 、合理的 措施确 保基金 资产估 值的准确

性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额

净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果 由于基金 管理人或基金托管人 、或登记机构、或销 售机构、

或投资人自身的过错造成 估值错误， 导致其他当事人遭受损 失的，过错的责任人 应当对由

于该估值错误遭受损失当事 人(“受损方”)的 直接损失按 下述“估值错误处理原 则”给予

赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型 包括但不 限于：资料申报差错 、数据传输差错、数 据计算差

错、系统故障差错、下达 指令差错等 。对于因技术原因引起 的差错，若系同行业 现有技术

水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投 资人的交 易资料灭失 或被错误 处理或造成其他差错 ，因不可

抗力原因出现差错的当事 人不对其他 当事人承担赔偿责任， 但因该差错取得不当 得利的当

事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错 误已发生 ，但尚未给 当事人造成 损失时，估 值错误责任 方应及时 协调各

方，及时进行更正，因更 正估值错误 发生的费用由估值错误 责任方承担；由于估 值错误责

任方未及时更正已产生的 估值错误， 给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对 直接损失

承担赔偿责任；若估值错 误责任方已 经积极协调，并且有协 助义务的当事人有足 够的时间

进行更正而未更正，则其 应当承担相 应赔偿责任 。估值错误 责任方应对更正的情 况向有关

当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负 责。如果由 于获得不当得利的当事 人不返还或不全部返 还不当得利造成其他当事人的利益损 失(“受损方”)， 则估值错误 责任方应赔偿受损方的 损失，并在其支付的赔偿金额的范 围内对获得 不当得利的当事人享有 要求交付不当得利的 权利；如果获得不当得利的当事人 已经将此部 分不当得利返还给受损 方，则受损方应当将 其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利 返还的总和超过其实际 损失的差额部分支付 给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份 额净值计 算出现错误 时，基金管 理人应当立 即予以纠正 ，通报基 金托管

人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金 资产净值 和基金份额净值由基 金管理人负责计算， 基金托管

人负责进行复核。基金管 理人应于每 个开放日交易结束后计 算当日的基金资产净 值和基金

份额 净值并 发送 给基金 托管人。 基金托 管人对净 值计算 结果复 核确认后 发送给 基金管理

人，由基金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变 更等，基金 管理人和基金托管人虽 然已经采取必要、适 当、合理的措施进行检查，但未能 发现错误的 ，由此造成的基金资产 估值错误，基金管理 人和基金托管人免除赔偿责任。但 基金管理人 、基金托管人应当积极 采取必要的措施减轻 或消除由此造成的影响。

§ 14 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入 、投资收 益、公允价值变动收 益和其他收入扣除相 关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至 收益分配 基准日基金未分配利 润与未分配利润中已 实现收益

的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、当基金 份额净 值增长 率超 过标的 指数同 期增长率 达到 1% 以上时 ，可进 行收益分

配。基金份额净值增长率 为收益评价 日基金份额净值与基金 上市前一日基金份额 净值之比

减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；

标的指数同期增长率为收 益评价日标 的指数收盘值与基金上 市前一日标的指数收 盘值之比

减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基 金的性质和 特点，本基金收益分配 不须以弥补浮动亏损 为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，基金

份额每次基金收益分配比 例由基金管 理人根据上述原则确定 ，若《基金合同》生 效不满3

个月可不进行收益分配；

4、本基金收益分配采取现金分红方式；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分 配方案 中应载 明截止收 益 分配基 准日的可 供分配 利润、 基金收 益分配对

象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2 个工作日内在指

定媒体公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益 分配基准 日（即可供分配利润 计算截止日）的时间 不得超过

15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

§ 15 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金上市费及年费；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，由基金管理人向基 金托管人

发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托 管费按前一 日基金资 产净值的0.1% 的年费率 计提。托管 费的计算 方法如

下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，由基金管理人向基 金托管人

发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性

支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

在通常情况 下，指 数许可 使 用基点 费按前 一日的 基金资 产净值的 0.03%的 年费率计

提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下：

H=E×0.03%÷当年天数

H为每日应付的指数许可使用基点费

E为前一日的基金资产净值

许可使用基点费的收取下限为每季度人民币1 万元，计费期间不足一季度的，根据实

际天 数按比 例计 算。许 可使用基 点费的 支付方式 为每季 度支付 一次。自 基金合 同生效日

起，于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点

费。

如果指数使用许可协议约 定的指数 许可使用费的计算方 法、费率和支付方式 等发生调

整，本基金将采用调整后 的方法或费 率计算指数使用费。基 金管理人应在招募说 明书及其

更新中披露基金最新适用的方法。

上述“一、基金费用的种类中第 4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人 可根据基 金规模等因素协商一 致，酌情调低基金管 理费率、

托管费率，无需召开基金 份额持有人 大会。提高上述费率需 经基金份额持有人大 会决议通

过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

§ 16 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

§ 17 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒体、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包 括基金管 理人、基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按 照法律法 规和中国证监会的规 定披露基金信息，并 保证所披

露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应 当在中国 证监会规定时间内， 将应予披露的基金信 息通过中

国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信 息应采用 中文文本。如同时采 用外文文本的，基金 信息披露

义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具 体程序，说 明基金产品的特性等涉 及基金投资人重大利 益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基 金投资、基 金产品特性、风险揭示 、信息披露及基金份 额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上， 将更新后的 招募说明书摘要登载在 指定媒体上；基金管 理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。

本基金在招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标 等，并充分 揭示股指期货交易对基 金总体风险的影响以 及是否符合既定的投资政策和投资目标。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3 日前，将基金招

募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份 额发售的 具体事宜编制基金份 额发售公告，并在披 露招募说

明书的当日登载于指定媒体上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。

（四）基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购 或者赎回 后，基金管理人应当 在每个开放日的次日 ，通过网

站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人 应当公 告半年 度和年度 最 后一个 市场交易 日基金 资产净 值和基 金份额净

值。基金管理人应当在前 款规定的市 场交易日的次日，将基 金资产净值、基金份 额净值和

基金份额累计净值登载在指定媒体上。

（五）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前3个

工作日将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。

（六）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购 或者赎回 之后，基金管理人应 当在每个开放日，通 过网站以

及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正

文登载于网站上，将年度 报告摘要登 载在指定媒体上。基金 年度报告的财务会计 报告应当

经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度

报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将

季度报告登载在指定媒体上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或

者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公

场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

本基金在季度报告、半年 度报告、 年度报告等定期报告 等文件中披露股指期 货交易情

况，包括投资政策、持仓 情况、损益 情况、风险指标等，并 充分揭示股指期货交 易对基金

总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（八）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书，予

以公告，并在公开披露日 分别报中国 证监会和基金管理人主 要办公场所所在地的 中国证监

会派出机构备案。

前款所称重大事件，是指 可能对基 金份额持有人权益或 者基金份额的价格产 生重大影

响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开；

2、终止《基金合同》；

3、转换基金运作方式；

4、更换基金管理人、基金托管人；

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；

7、基金募集期延长；

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；

10、基金管理人、基金托 管人基金 托管部门的主要业务 人员在一年内变动超 过百分之

三十；

11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

13、基金管 理人及 其董事 、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 受到严 重行政处

罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

14、重大关联交易事项；

15、基金收益分配事项；

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

18、基金改聘会计师事务所；

19、变更基金销售机构；

20、更换基金登记机构；

21、本基金开始办理申购、赎回；

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

23、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

24、中国证监会规定的其他事项。

（九）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影 响或者引起 较大波动的 ，相关信息 披露义务人知悉后应 当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（十）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十一）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人 应当建立 健全信息披露管理制 度，指定专人负责管 理信息披

露事务。

基金信息披露义务人公开 披露基金 信息，应当符合中国 证监会相关基金信息 披露内容

与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净 值、基金份 额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期 报告和定期更新的招募说明书等公 开披露的相 关基金信息进行复核、 审查，并向基金管理 人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人 除依法在 指定媒体上披露信息 外，还可以根据需要 在其他公

共媒体披露信息，但是其 他公共媒体 不得早于指定媒体披露 信息，并且在不同媒 介上披露

同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公 开披露的 基金信息出具审计报 告、法律意见书的专 业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书 公布后 ，应当 分别置备 于 基金管 理人、基 金托管 人和基 金销售 机构的住

所，供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后，应 当分别置 备于基金管理人和基 金托管人的住所，以 供公众查

阅、复制。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

§ 18 风险揭示

一、市场风险

证券市场价格受到经济因 素、政治 因素、投资心理和交 易制度等各 种因素的 影响，导

致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、 政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策

等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险；

2、 经济周期风险 。随经济运 行的周期性变化，证券 市场的收益水平也呈 周期性变

化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险；

3、 利率风险。金 融市场利率 的波动会导致证券市场 价格和收益率的变动 。利率直

接影响着国债的价格和收 益率，影响 着企业的融资成本和利 润。基金投资于债券 ，其收益

水平会受到利率变化的影响；

4、 购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀

的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

二、管理风险

在基金管理运作过程中基 金管理人 的知识、经验、判断 、决策、技能等，会 影响其对

信息 的占有 和对 经济形 势、证券 价格走 势的判断 ，从而 影响基 金收益水 平，造 成管理风

险。但从长期看，本基金 的收益水平 仍与基金管理人的管理 水平、管理手段和管 理技术等

相关性较大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。

三、本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表 整个股票 市场。标的指数成份 股的平均回报率与整 个股票市

场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可 能受到政 治因素、经济因素、 上市公司经营状况、 投资人心

理和交易制度等各种因素 的影响而波 动，导致指数波动，从 而使基金收益水平发 生变化，

产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份股 或变更编 制方法、标的指数成 份股发生配股或增发 等行为导

致成份股在标的指数中的 权重发生变 化、成份股派发现金红 利、新股市值配售、 成份股停

牌或摘牌、股流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组 合以及与基金运作相 关的费用

等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的 套利机制 使基金份额二级市场 交易价格的折溢价控 制在一定

范围内，但基金份额在证 券交易所的 交易价格受诸多因素影 响，存在不同于基金 份额净值

的情形，即存在价格折溢价的风险。

5、IOPV计算错误的风险

证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。

6、投资人赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份 股市值规 模变化等因素调整最 小申购、赎回单位， 由此可能

导致 投资人 按原 最小申 购、赎回 单位申 购并持有 的基金 份额， 可能无法 按照新 的最小申

购、赎回单位全部赎回。

7、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合 证券、现 金替代、现金差额等 。在组合证券变现过 程中，由

于市场变化、部分成份股 流动性差等 因素，导致投资人变现 后的价值与赎回时赎 回对价的

价值有差异，存在变现风险。

8、投资股指期货的风险

本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险：

（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。 （2）流动性风险：

是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合

约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由

于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

（5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流 程的不完善 ，业务人员出现差错或 者疏漏，或者系统出 现故障等原因造成损失的风险。

四、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险；3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节 有关风险 收益特征的表述是基 于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概 述性描述， 代表了一般市场情况下 本基金的长期风险收 益特征。销售 机构(包 括 基金管理 人直销 机构和代 销机构)根据相 关法律 法规对 本基金进 行风险评价，不同的销售机构采用 的评价方法 也不同，因此销售机构 的风险等级评价与基 金法律文件中风险收益特征的表述 可能存在不 同，投资人在购买本基 金时需按照销售机构 的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

§ 19基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金 份额持有人 大会决议通过。对于法 律法规规定和基金合 同约定可不经 基金份 额持 有人大 会决议通 过的事 项，由基 金管理 人和基 金托管人 同意后 变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后2个工作日内在指定媒体公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的 注册会计师 、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金剩余财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清 算小组在 进行基金清算过程中 发生的所有合理费用 ，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配 方案，将 基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算

费用 、交纳 所欠 税款并 清偿基金 债务后 ，按基金 份额持 有人持 有的基金 份额比 例进行分

配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经会计师事务所 审计并由

律师事务所出具法律意见 书后报中国 证监会备案并公告。基 金财产清算公告于基 金财产清

算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

§ 20 基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人的的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购款项或股票、应付申购赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通；（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法 》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财 产清算小 组，参与基金财产的 保管、清理、估价、 变现和分

配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义 ，代表基 金份额持有人利益行 使诉讼权利或实施其 他法律行

为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基 金财产、其 他当事人的利益造成重 大损失的情形，应呈 报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的 基金财产与 基金托管人自有财产以 及不同的基金财产相 互独立；对所托管的不同的基金分 别设置账户 ，独立核算，分账管理 ，保证不同基金之间 在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》 造成基金财 产损失时，应为基金份 额持有人利益向基金 管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由本 基金的基 金份额持有人和本基 金联接基金的基金份 额持有人

组成，上述两类持有人可 以委托其合 法授权代表参会并表决 。本基金的基金份额 持有人持

有的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的投票权。

若以本基金为目标基金且 基金管理 人和基金托管人与本 基金相同的联接基金 的基金合

同生效，鉴于本基金和联 接基金的相 关性，联接基金的基金 份额持有人可以凭所 持有的联

接基金的基金份额直接出 席本基金的 基金份额持有人大会并 参与表决。在计算参 会份额和

票数时，联接基金持有人 持有的享有 表决权的参会份额数和 表决票数为：在本基 金基金份

额持有人大会的权益登记 日，联接基 金持有本基金份额的总 数乘以该持有人所持 有的联接

基金份额占联接基金总份 额的比例， 计算结果按照四舍五入 的方法，保留到整数 位。联接

基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略，法律法规和中国证监会另有规定的除外；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）终止基金上市，但 因基金不 再具备上市条件而被 上海证券交易所终止 上市的除

外；

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、以下情况 可由基金 管理人和基 金托管人协 商后修改， 不需召开基 金份额持 有人大

会：

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议 之日起10 日内决定是 否召集，并书面告知 基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为 有必要召开 的，应当由基金托管人 自行召集，并自出具 书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基 金管理人提 出书面提议。基金管理 人应当自收到书面提 议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人 代表和基金 管理人；基金托管人决 定召集的，应当自出 具书面决

定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额 持有人大会 的，基金管理人、基金 托管人应当配合，不 得阻碍、

干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒体公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采 取的具体通 讯方式、委托的公证机 关及其联系方式和联 系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为 基金托管人 ，则应另行书面通知基 金管理人到指定地点 对表决意见的计票进行监督；如召 集人为基金 份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人 和基金托管人到指定地点对表决意 见的计票进 行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通 过现场开 会、通讯开会或法律 法规和监管机关允许 的其他方

式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和 基金托管人 的授权代表应当列席基 金份额持有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表 列席的，不 影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件 时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议 通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份 额少于本基 金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召 集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会 。重新召集 的基金份额持有人大会 到会者在权益登记日 代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现场方式在表决截至日以 前送达至召 集人指定的地址或系统 。通讯开会应以召集 人通知的非现场方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托 管人或基金 管理人经通知不参加收 取表决意见的，不影 响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出 具表决意见 基金份额持有人所持有 的基金份额小于在权 益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6 个月以内，就原定 审议事项重 新召集基金份额持有人 大会。重新召集的基 金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的 持有基金份 额的凭证、受托出具表 决意见的代理人出具 的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人可 以采用书面 、网络、电话、短信或 其他方式进行表决， 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召 集人发出 召集会议的通知后， 对原有提案的修改应 当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会 的方式 下，首 先由大会 主 持人按 照下列第 七条规 定程序 确定和 公布监票

人，然后由大会主持人宣 读提案，经 讨论后进行表决，并形 成大会决议。大会主 持人为基

金管理人授权出席会议的 代表，在基 金管理人授权代表未能 主持大会的情况下， 由基金托

管人授权其出席会议的代 表主持；如 果基金管理人授权代表 和基金托管人授权代 表均未能

主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持 基金份额持 有人大会，不影响基金 份额持有人大会作出 的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2 个 工作日 内在公证 机 关监督下 由召集 人统计全 部有效 表决， 在公证机 关监督 下形成决

议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时 ，除非在 计票时有充分的相反 证据证明，否则提交 符合会议

通知中规定的确认投资人 身份文件的 表决视为有效出席的投 资人，表面符合会议 通知规定

的表决意见视为有效表决 ，表决意见 模糊不清或相互矛盾的 视为弃权表决，但应 当计入出

具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的 各项议题应当分开审 议、逐项

表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议 的基金份额 持有人和代理人中选举 两名基金份额持有人 代表与大会召集人授权的一名监督 员共同担任 监票人；如大会由基金 份额持有人自行召集 或大会虽然由基金管理人或基金托 管人召集， 但是基金管理人或基金 托管人未出席大会的 ，基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开 始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选 举三名基金份额持有人代表担任监 票人。基金 管理人或基金托管人不 出席大会的，不影响 计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所 投票数要求 进行重新清点。监票人 应当进行重新清点， 重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计 票方式为 ：由大会召集人授权 的两名监督员在基金 托管人授

权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证 。基金管理 人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票 进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通

讯方式进行表决，在公告 基金份额持有人大会决议时，必须 将公证书全文、公证 机构、公

证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人 和基金份 额持有人应当执行生 效的基金份额持有人 大会的决

议。生效的基金份额持有 人大会决议 对全体基金份额持有人 、基金管理人、基金 托管人均

有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法 规的部分， 如将来法律法规修改导 致相关内容被取消或 变更的，基金管理人提前公告后， 可直接对本 部分内容进行修改和调 整，无需召开基金份 额持有人大会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入 、投资收 益、公允价值变动收 益和其他收入扣除相 关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至 收益分配 基准日基金未分配利 润与未分配利润中已 实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、当基金 份额净 值增长 率超 过标的 指数同 期增长率 达到 1% 以上时 ，可进 行收益分

配。基金管理人对基金份 额净值增长 率和标的指数同期增长 率的计算方法参见《 招募说明

书》；

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基 金的性质和 特点，本基金收益分配 不须以弥补浮动亏损 为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，基金

份额每次基金收益分配比 例由基金管 理人根据上述原则确定 ，若《基金合同》生 效不满3

个月可不进行收益分配；

4、本基金收益分配采取现金分红方式；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分 配方案 中应载 明截止收 益 分配基 准日的可 供分配 利润、 基金收 益分配对

象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2 个工作日内在指

定媒体公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益 分配基准 日（即可供分配利润 计算截止日）的时间 不得超过

15个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、、基金上市费及年费；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，由基金管理人向基 金托管人

发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托 管费按前一 日基金资 产净值的0.1% 的年费率 计提。托管 费的计算 方法如

下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，由基金管理人向基 金托管人

发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性

支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与 标的指数 许可方所签订的指数 使用许可协议中所规 定的指数

许可使用费计提方法支付 指数许可使 用费。其中，基金合同 生效前的许可使用固 定费不列

入基金费用。

指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。

如果指数使用许可协议约 定的指数 许可使用费的计算方 法、费率和支付方式 等发生调

整，本基金将采用调整后 的方法或费 率计算指数使用费。基 金管理人应在招募说 明书及其

更新中披露基金最新适用的方法。

上述“一、基金费用的种类中第 4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人 可根据基 金规模等因素协商一 致，酌情调低基金管 理费率、

托管费率，无需召开基金 份额持有人 大会。提高上述费率需 经基金份额持有人大 会决议通

过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



五、基金财产的投资范围和投资限制

（一）投资范围

本基金主要投资于标的指 数成份股 、备选成份股。为更 好地实现投资目标， 本基金可

少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资 产、现金资 产、货币市场工具以及 中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股 、备选 成份 股的资 产比例 不低于基 金资产 净值的95%，且 不低于非 现金基 金资产的80%。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种，基 金管理人在履行适当 程序后，

可以将其纳入投资范围。

（二）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金 投资于标 的指数成份 股、备选成 份股的资产 比例不低于 基金资产 净值的

95%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）在任何 交易日日 终，持有的 买入股指期 货合约价值 ，不得超过 基金资产 净值的

10%；在任何交易日日终， 持有的买入 期货合约价值与有价证 券市值之和,不得超 过基金资

产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权

证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保 证金后，应当保持不低 于交易保证金一倍的 现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的100%；

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

（5）本基金 在任何交 易日买入权 证的总金额 ，不得超过 上一交易日 基金资产 净值的

0.5%；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其 信用等级下 降、不再符合投资标准 ，应在评级报告发布 之日起3

个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（13）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（10）项另有约定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 金管理人之 外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间 内，本基金 的投资范围、投资策略 应当符合基金合同的 约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资 组合比例 限制进行变更的，以 变更后的规定为准。 法律法规

或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取 消上述限 制，如适用于本基金 ，则本基金投资不再 受相关限

制。

六、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金 相关的证 券交易场所的交易日 以及国家法律法规规 定需要对

外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有 的股票 、权证 、债券和 银 行存款 本息、应 收款项 、其它 投资等 资产及负

债。

（三）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；基金管理人与基金托管人协商一致后，可对估值方法进行调整；

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化 ，按最近交易日的收盘 价估值。如最近交易 日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似 投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整 最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行 估值；估值 日没有交易的，且最近 交易日后经济环境未 发生重大变化，按最近交易日债券 收盘价减去 债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净 价进行估值。如最近交易日后经济 环境发生了 重大变化的，可参考类 似投资品种的现行市 价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用 估值技术确 定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值 ；非公开发 行有明确锁定期的股票 ，按监管机构或行业 协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投 资股指期 货合约，一 般以估值当 日结算价进 行估值，估 值当日无 结算价

的，且最近交易日后经济 环境未发生 重大变化的，采用最近 交易日结算价估值。 如法律法

规今后另有规定的，从其规定。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管 人发现基 金估值违反基金合同 订明的估值方法、程 序及相关

法律法规的规定或者未能 充分维护基 金份额持有人利益时， 应立即通知对方，共 同查明原

因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金 资产净值 计算和基金会计核算 的义务由基金管理人 承担。本

基金的基金会计责任方由 基金管理人 担任，因此，就与本基 金有关的会计问题， 如经相关

各方在平等基础上充分讨 论后，仍无 法达成一致的意见，按 照基金管理人对基金 资产净值

的计算结果对外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外 。基金管理 人每个工作日对基金资 产估值后，将基金份 额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（五）估值错误的处理

基金管理人 和基金 托管人 将采取必 要 、适当 、合理的 措施确 保基金 资产估 值的准确

性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额

净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果 由于基金 管理人或基金托管人 、或登记机构、或销 售机构、

或投资人自身的过错造成 估值错误， 导致其他当事人遭受损 失的，过错的责任人 应当对由

于该估值错误遭受损失当事 人(“受损方”)的 直接损失按 下述“估值错误处理原 则”给予

赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型 包括但不 限于：资料申报差错 、数据传输差错、数 据计算差

错、系统故障差错、下达 指令差错等 。对于因技术原因引起 的差错，若系同行业 现有技术

水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投 资人的交 易资料灭失或被错误 处理或造成其他差错 ，因不可

抗力原因出现差错的当事 人不对其他 当事人承担赔偿责任， 但因该差错取得不当 得利的当

事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错 误已发生 ，但尚未给 当事人造成 损失时，估 值错误责任 方应及时 协调各

方，及时进行更正，因更 正估值错误 发生的费用由估值错误 责任方承担；由于估 值错误责

任方未及时更正已产生的 估值错误， 给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对 直接损失

承担赔偿责任；若估值错 误责任方已 经积极协调，并且有协 助义务的当事人有足 够的时间

进行更正而未更正，则其 应当承担相 应赔偿责任。估值错误 责任方应对更正的情 况向有关

当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负 责。如果由 于获得不当得利的当事 人不返还或不全部返 还不当得利造成其他当事人的利益损 失(“受损方”)， 则估值错误 责任方应赔偿受损方的 损失，并在其支付的赔偿金额的范 围内对获得 不当得利的当事人享有 要求交付不当得利的 权利；如

果获得不当得利的当事人 已经将此部 分不当得利返还给受损 方，则受损方应当将 其已经获

得的赔偿额加上已经获得 的不当得利 返还的总和超过其实际 损失的差额部分支付 给估值错

误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份 额净值计 算出现错误 时，基金管 理人应当立 即予以纠正 ，通报基 金托管

人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、基金合同变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金 份额持有人 大会决议通过。对于法 律法规规定和基金合 同约定可不经 基金份 额持 有人大 会决议通 过的事 项，由基 金管理 人和基 金托管人 同意后 变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后2个工作日内在指定媒体公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的 注册会计师 、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金剩余财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清 算小组在 进行基金清算过程中 发生的所有合理费用 ，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配 方案，将 基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算

费用 、交纳 所欠 税款并 清偿基金 债务后 ，按基金 份额持 有人持 有的基金 份额比 例进行分

配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经会计师事务所 审计并由

律师事务所出具法律意见 书后报中国 证监会备案并公告。基 金财产清算公告于基 金财产清

算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同 》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何 一方均有权 将争议提交中国国际经 济贸易仲裁委员会， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会 届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为北京市。仲 裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同 当事人应 恪守各自的职责，继 续忠实、勤勉、尽责 地履行基

金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同的效力

《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或签章并在募集结束 后经基金管 理人向中国证监会办理 基金备案手续，并经 中国证监会书面确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

§ 21 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：南方基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

邮政编码：518048

法定代表人：吴万善

成立日期：1998年3月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]4号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币3亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

邮政编码：100031

法定代表人：刘士余

成立时间：2009年1月15日

基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据

承兑与贴现；发行金融债 券；代理发 行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债 券、金融

债券；从事同业拆借；买 卖、代理买 卖外汇；结汇、售汇； 从事银行卡业务；提 供信用证

服务及担保；代理收付款 项及代理保 险业务；提供保管箱服 务；代理资金清算； 各类汇兑

业务；代理政策性银行、 外国政府和 国际金融机构贷款业务 ；贷款承诺；组织或 参加银团

贷款；外汇存款；外汇贷 款；外汇汇 款；外汇借款；发行、 代理发行、买卖或代 理买卖股

票以外的外币有价证券； 外汇票据承 兑和贴现；自营、代客 外汇买卖；外币兑换 ；外汇担

保；资信调查、咨询、见 证业务；企 业、个人财务顾问服务 ；证券公司客户交易 结算资金

存管业务；证券投资基金 托管业务； 企业年金托管业务；产 业投资基金托管业务 ；合格境

外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上

银行业务；金融衍生产品 交易业务； 经国务院银行业监督管 理机构等监管部门批 准的其他

业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同 明确约定基 金投资风格或证券选择 标准的，基金管理人 应按照基金托管人要求的格式提供 投资品种池 和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技 术系统，对基金实际投资是否符合 基金合同关 于证券选择标准的约定 进行监督，对存在疑 义的事项进行核查。

本基金主要投资于标的指 数成份股 、备选成份股。为更 好地实现投资目标， 本基金可

少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资 产、现金资 产、货币市场工具以及 中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股 、备选 成份 股的资 产比例 不低于基 金资产净值的95%，且 不低于非 现金基 金资产的80%。

如法律法规 或监管 机构以 后允许基 金 投资的 其他品种 ，基金 管理人 在履行 适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金 投资于标 的指数成份 股、备选成 份股的资产 比例不低于 基金资产 净值的

95%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）在任何 交易日日 终，持有的 买入股指期 货合约价值 ，不得超过 基金资产 净值的

10%；在任何交易日日终， 持有的买入 期货合约价 值与有价证 券市值之和,不得超 过基金资

产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权

证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保 证金后，应当保持不低 于交易保证金一倍的 现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的100%；

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（4）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

（5）本基金 在任何交 易日买入权 证的总金额 ，不得超过 上一交易日 基金资产 净值的

0.5%；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（9）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其 信用等级下 降、不再符合投资标准 ，应在评级报告发布 之日起3

个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（13）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（10）项另有约定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基 金管理人之 外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定 的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间 内，本基金 的投资范围、投资策略 应当符合基金合同的 约定。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

如果法律法规对上述投资 组合比例 限制进行变更的，以 变更后的规定为准。 上述投资

组合限制条款中，若属法 律法规的强 制性规定，则当法律法 规或监管部门取消上 述限制，

本基金投资可不受上述规定限制。

基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规有关基金从 事的关联 交易的规定 ，基金管 理人和基金托管人应 事先相互

提供与本机构有控股关系 的股东或与 本机构有其他重大利害 关系的公司名单及其 更新，并

以双方约定的方式提交， 确保所提供 的关联交易名单的真实 性、完整性、全面性 。基金管

理人有责任保管真实、完 整、全面的 关联交易名单，并负责 及时更新该名单。名 单变更后

基金管理人应及时发送基 金托管人， 基金托管人应及时确认 已知名单的变更。如 果基金托

管人在运作中严格遵循了 监督流程， 基金管理人仍违规进行 关联交易，并造成基 金资产损

失的，由基金管理人承担责任，基金托管人并有权向中国证监会报告。

运用基金财产买卖基金管 理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者 与其有其

他重 大利害 关系 的公司 发行的证 券或承 销期内承 销的证 券，或 者从事其 他重大 关联交易

的，基金管理人应当遵循 基金份额持 有人利益优先的原则， 防范利益冲突，符合 中国证监

会的规定，并履行信息披露义务。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债 券市场 进行 监督。 基金管理 人应在 基金投资 运作之 前向基 金托管人 提供经 慎重选择的、本基金适用的银行间 债券市场交 易对手名单，并约定各 交易对手所适用的交 易结算方式。 基金托 管人 监督基 金管理人 是否按 事前提供的银行 间债券 市场交易 对手名 单进行交易。基金管理人可以每半 年对银行间 债券市场交易对手名单 进行更新，如基金管 理人根据市场情况需要临时调整银 行间债券市 场交易对手名单，应向 基金托管人说明理由 ，在与交易对手发生交易前3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名 单开始生效 ，新名单生效前已与本 次剔除的交易对手所 进行但尚未结算的交易，仍应按照 协议进行结 算。基金管理人负责对 交易对手的资信控制 ，按银行间债券市场的交易规则进 行交易，基 金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合 同履行情况进行监督，但不承担交 易对手不履 行合同造成的损失。如 基金托管人事后发现 基金管理人没有按照事先约定的交 易对手或交 易方式进行交易时，基 金托管人应及时提醒 基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的 ，基金管 理人应根据法律法规 的规定及基金合同的 约定选择

存款银行。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。

2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

基金托管人发现基金管理 人在选择 存款银行时有违反有 关法律法规的规定及 基金合同

的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基

金托管人发现基金管理人 有重大违规 行为，应立即报告中国 证监会，同时通知基 金管理人

在10个工作日内纠正或拒绝结算。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收 资金到账、 基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如果基金管理人未经基金 托管人的 审核擅自将不实的业 绩表现数据印制在宣 传推介材

料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券进行监督。

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时 停牌的证券 、已发行未上市证券、 回购交易中的质押券 等流通受限证券。

3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预 案等规章制 度。基金管理人应当根 据基金流动性的需要 合理安排流通 受限证 券的 投资比 例，并在 风险控 制制度中 明确具 体比例 ，避免基 金出现 流动性风险。上述规章制度须经基 金管理人董 事会批准。上述规章制 度经董事会通过之后 ，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。

4.在投资流通受限证券之 前，基金 管理人应至少提前一 个交易日向基金托管 人提供有

关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：

拟发行数量、定价依据、 监管机构的批准证明 文件复印 件、基金管理人与承 销商签订

的销售协议复印件、缴款 通知书、基 金拟认购的数量、价格 、总成本、划款账号 、划款金

额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

5.基金托管人在监督基金 管理人投 资流通受限证券的过 程中，如认为因市场 出现剧烈

变化导致基金管理人的具 体投资行为 可能对基金财产造成较 大风险，基金托管人 有权要求

基金管理人对该风险的消 除或防范措 施进行补充和整改，并 做出书面说明。否则 ，基金托

管人经事先书面告知基金 管理人，有 权拒绝执行其有关指令 。因拒绝执行该指令 造成基金

财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

6.基金管理人应保证基金 投资的受 限证券登记存管在本 基金名下，并确保证 基金托管

人能够正常查询。因基金 管理人原因 产生的受限证券登记存 管问题，造成基金财 产的损失

或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。

7.如果基金管理人未按照 本协议的 约定向基金托管人报 送相关数据或者报送 了虚假的

数据，导致基金托管人不 能履行托管 人职责的，基金管理人 应依法承担相应法律 后果。除

基金托管人未能依据基金 合同及本协 议履行职责外，因投资 流通受限证券产生的 损失，基

金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。

（八）基金管理人应在基金首次投资中期票据或中小企业私募债券前，与基金托管人签署相应的风险控制补充协 议，并按照 法律法规的规定和补充 协议的约定向基金托 管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小企业私募债券的投资管理制度。

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金合同的规定，应 及时以书面 形式通知基金管理人限 期纠正。基金管理人 应积极配合和协助基金托管人的监 督和核查。 基金管理人收到通知后 应在下一工作日前及 时核对并以书面形式给基金托管人 发出回函， 就基金托管人的疑义进 行解释或举证，说明 违规原因及纠正期限，并保证在规 定期限内及 时改正。在上述规定期 限内, 基 金托管人有 权随时对通知事项进行复查,督促 基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托 管人应报告 中国证监会。基金托管 人发现基金管理人依 据交易程序已经生效的投资指令违 反法律、行 政法规和其他有关规定 ，或者违反基金合同 约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对 基金托管人 发出的书面提示，基金 管理人应在规定时间 内答复并改正，或就基金托管人的 疑义进行解 释或举证；对基金托管 人按照法规要求需向 中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正， 并将纠正结 果报告中国证监会。基 金管理人无正当理由 ，拒绝、阻挠对方根据本协议规定 行使监督权 ，或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有 效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设 基金财产的 资金账户和证券账户、 复核基金管理人计算 的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管 理人指令办理清算交收 、相关信息披露和监 督基金投

资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关 规定时，应 及时以书面形式通知基 金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应在下一工 作日前及时 核对并以书面形式给基 金管理人发出回函， 说明违规原因及纠正期限，并保证 在规定期限 内及时改正。在上述规 定期限内，基金管理 人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人 应积极配合基金管理 人的核查行为，包括但不限于：提 交相关资料 以供基金管理人核查托 管财产的完整性和真 实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并 将纠正结果 报告中国证监会。基金 托管人无正当理由， 拒绝、阻挠对方根据本协议规定行 使监督权， 或采取拖延、欺诈等手 段妨碍对方进行有效 监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到 账日基金财 产没有到达基金账户的 ，基金托管人应及时 通知基金管理 人采取 措施 进行催 收。由此 给基金 财产造成 损失的 ，基金 托管人对 此不承 担任何责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金、股票的验资

1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理 人开立并管 理。募集的股票按照交 易所和登记机构的规 则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后 ，基金 管理 人应将 属于基金 财产的 全部资金 划入基 金托管 人开立的 基金托 管资金账户，同时在规定时间内， 聘请具有从事证券相关业务资格的 会计师事务所进行验 资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成，基金管理人应将 募集的属于 本基金财产的全部资金 划入基金托管人为基 金开立的资产托管专户中，基金募 集的股票存 放在以基金托管人和本 基金联名方式开立的 证券账户下。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。

2、基金托管人可以本 基金的名义 在其营业机构开设本 基金的资金账户，并 根据基金

管理人合法合规的指令办 理资金收付 。本基金的银行预留印 鉴由基金托管人保管 和使用。

本基金的一切货币收支活 动，包括但 不限于投资、支付赎回 金额、支付基金收益 、收取申

购款，均需通过本基金的资金账户进行。

3、基金托管资金帐户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基 金的名义开 立任何其他银行账户； 亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

（四）基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对 方同意擅自 转让基金的任何证券账 户，亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身 法人名义在 中国证券登记结算有 限责任公司开立结算 备付金账

户，并代表所托管的基金 完成与中国证券登记结 算有限责任 公司的一级法人清算 工作，基

金管理人应予以积极协助 。结算备付 金的收取按照中国证券 登记结算有限责任公 司的规定

执行。

4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开设、使用的，按 有关规定开 设、使用并管理；若无 相关规定，则基金托 管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

（五）投资人申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付

基金托管人应根据登记机 构的结算通知或者基金管理人 的指令办理本基金因 申购、赎

回产生的现金替代和现金差额的结算。

（六）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托 管人根据 中国人民银行、中央 国债登记结算有限责 任公司的

有关规定，以基金的名义 在中央国债 登记结算有限责任公司 开立债券托管与结算 账户，并

代表基金进行银行间市场 债券的结算 。基金管理人和基金托 管人同时代表基金签 订全国银

行间债券市场债券回购主协议。

（七）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物 证券、银 行定期存款存单等有 价凭证由基金托管人 负责妥善

保管，保管凭证由基金托 管人持有。 实物证券的购买和转让 ，由基金托管人根据 基金管理

人的 指令办 理。 属于基 金托管人 实际有 效控制下 的实物 证券在 基金托管 人保管 期间的损

坏、灭失，由此产生的责 任应由基金 托管人承担 。托管人对 托管人以外机构实际 有效控制

的证券不承担保管责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签 署的、与 基金有关的重大合同 的原件分别由基金管 理人、基

金托管人保管。除协议另 有规定外， 基金管理人在代表基金 签署与基金有关的重 大合同时

应保证基金一方持有两份 以上的正本 ，以便基金管理人和基 金托管人至少各持有 一份正本

的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。

基金份额净值是指基金资 产净值除 以基金份额总数后得 到的基金份额的资产 净值。基

金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基

金财产。国家另有规定的，从其规定。

每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、复核程序

基金管理人每工作日对基 金资产进 行估值后，将基金份 额净值结果发送基金 托管人，

经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。

2、估值方法

（1）股票估值方法：

1）上市股票的估值：

上市流通股票按估值日其 所在证券 交易所的收盘价估值 ；估值日无交易的， 且最近交

易日后经济环境未发生重 大变化，以 最近交易日的收盘价估 值；基金管理人与基 金托管人

协商一致后，可对估值方法进行调整。

2）未上市股票的估值。

①首次发行未上市的股票 ，采用估 值技术确定公允价值 ，在估值技术难以可 靠计量公

允价值的情况下，按成本价估值；

②送股、转增股、配股和 公开增发 新股等发行未上市的 股票，按估值日在证 券交易所

上市的同一股票的市价进行估值；

③首次公开发行有明确锁 定期的股 票，同一股票在交易 所上市后，按估值日 在证券交

易所上市的同一股票的市价进行估值；

④非公开发行的且在发行 时明确一 定期限锁定期的股票 ，按监管机构或行业 协会有关

规定确定公允价值。

3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第1）－2）小项规定的方法对基金资产进行

估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第1）－2）

小项规定的方法对基金资 产进行估值 不能客观反映其公允价 值的，基金管理人可 根据具体

情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

（2）债券估值方法：

1）在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日 后经济环境 未发生重大变化，按最 近交易日的收盘价估 值；如果估值日无交易，且最近交 易日后经济 环境发生了重大变化的 ，将参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

2）在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价 进行估值；估值日没有 交易的，且最近交易 日后经济环境未发生重大变化，按 最近交易日 债券收盘价减去债券收 盘价中所含的债券应 收利息得

到的净价估值；如果估值 日无交易， 且最近交易日后经济环 境发生了重大变化的 ，将参考

类似投资品种的现行市价 及重大变化 因素，调整最近交易日 收盘价，确定公允价 值进行估

值。

3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

7)在任何情况下，基金管理人如采用本项第1）－6）小项规定的方法对基金资产进行

估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第1）－6）

小项规定的方法对基金资 产进行估值 不能客观反映其公允价 值的，基金管理人在 综合考虑

市场成交价、市场报价、 流动性、收 益率曲线等多种因素基 础上形成的债券估值 ，基金管

理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

（3）权证估值方法：

1)基金持有的权证，从持 有确认日 起到卖出日或行权日 止，上市交易的权证 按估值日

在证券交易所挂牌的该权 证的收盘价 估值；估值日没有交易 的，且最近交易日后 经济环境

未发生重大变化，按最近 交易日的收 盘价估值；基金管理人 与基金托管人协商一 致后，可

对估值方法进行调整。

2)首次发行未上市的权证 ，采用估 值技术确定 公允价值 ，在估值技术难以可 靠计量公

允价值的情况下，按成本估值。

3)因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定

公允价值进行估值。

4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第1）－3）项规定的方法对基金资产进行估

值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第1）－3）项

规定 的方法 对基 金资产 进行估值 不能客 观反映其 公允价 值的， 基金管理 人可根 据具体情

况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

（4）股票指数期货合约估值方法：

1）本基金投 资股指期 货合约，一 般以估值当 日结算价进 行估值，估 值当日无 结算价

的，且最近交易日后经济 环境未发生 重大变化的，采用最近 交易日结算价估值。 如法律法

规今后另有规定的，从其规定。

2）在任何情况下，基金管理人如采用本项第1）小项规定的方法对基金资产进行估值，

均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第1）小项规定的方

法对基金资产进行估值不 能客观反映 其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况 ，并与基

金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

（5）其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。

如基金管理人或基金托管 人发现基 金估值违反基金合同 订明的估值方法、程 序及相关

法律法规的规定或者未能 充分维护基 金份额持有人利益时， 应立即通知对方，共 同查明原

因，双方协商解决。以约 定的方法、 程序和相关法律法规的 规定进行估值，以维 护基金份

额持有人的利益。

3、特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第3）项、债券估值方法的第7）项、权证

估值方法的第4）项、股票指数期货合约估值方法的第2）项进行估值时，所造成的误差不

作为基金份额净值错误处理。

（三）基金份额净值错误的处理方式

（1）当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错

误；基金份额净值出现错 误时，基金 管理人应当立即予以纠 正，通报基金托管人 ，并采取

合理的措施防止损失进一 步扩大；错误偏差达到或超过 基金资产净值的0.25%时 ，基金管

理公 司 应当及时 通知基 金托管 人并报 中国证 监会；错 误偏差 达到基 金份额 净值的 0.50%

时， 基金管 理人 应当公 告、通报 基金托 管人并报 中国证 监会备 案；当发 生净值 计算错误

时，由基金管理人负责处 理，由此给 基金份额持有人和基金 造成损失的，应由基金管理人

先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应 根据实际情 况界定双方承担的责任 ，经确认后按以下条 款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任 方由基金 管理人担任。与本基 金有关的会计问题， 如经双方

在平等基础上充分讨论后 ，尚不能达 成一致时，按基金会计 责任方的建议执行， 由此给基

金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基 金份额净 值已由基金托管人复 核确认后公告，而且 基金托管

人未对计算过程提出疑义 或要求基金 管理人书面说明，基金 份额净值出错且造成 基金份额

持有人损失的，应根据法 律法规的规 定对基金份额持有人或 基金支付赔偿金，就 实际向基

金份额持有人或基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担50%，基金托管人承担50%。

③如基金管 理人和 基金托 管人对基 金 份额净 值的计算 结果， 虽然多 次重新 计算和核

对，尚不能达成一致时， 为避免不能 按时公布基金份额净值 的情形，以基金管理 人的计算

结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管人在履行正常复核程序后 仍不能发现 该错误，进而导致基金 份额净值计算错误而 引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可 抗力原 因， 基金管 理人和基 金托管 人虽然已 经采取 必要、 适当、合 理的措 施进行检查，但是未能发现该错误 而造成的基 金份额净值计算错误， 基金管理人、基金托 管人可以免除赔偿责任。但基金管 理人、基金 托管人应积极采取必要 的措施减轻或消除由 此造成的影响。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

（3）中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计 核算并编 制基金财务会计报告 。基金管理人独立地 设置、记

录和保管本基金的全套账 册。若基金 管理人和基金托管人对 会计处理方法存在分 歧，应以

基金管理人的处理方法为 准。若当日 核对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影 响到基金

资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金管理人应当及时编制 并对外提 供真实、完整的基金 财务会计报告。月度 报表的编

制，基金管理人应于每月终了后5工作日内完成；招募说明书在基金合同生效后每6个月更

新并公告一次，于该等期间届满后45日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起15个工

作日内编制完毕并予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后60日内编制完毕并予以公

告；年度报告在会计年度结束后 90日内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足 2个月

的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

2、报表复核

基金管理人在月度报表完 成当日， 将报表盖章后提供给 基金托管人复核；基 金托管人

在收到后应在3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报

告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后7个工作日内完

成复核，并将复核结果书 面通知基金 管理人。基金管理人在 半年度报告完成当日 ，将有关

报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后30日内完成复核，并将复核结果书面

通知基金管理人。基金管 理人在年度 报告完成当日，将有关 报告提供基金托管人 复核，基

金托管人应在收到后45日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和

基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中 ，发现双方的报表存在不符时 ，基金管理人和基金 托管人应

共同查明原因，进行调整 ，调整以双 方认可的账务处理方式 为准；若双方无法达 成一致，

以基金管理人的账务处理 为准。核对 无误后，基金托管人在 基金管理人提供的报 告上加盖

托管业务部门公章或者出 具加盖托管 业务专用章的复核意见 书，双方各自留存一 份。如果

基金管理人与基金托管人 不能于应当 发布公告之日之前就相 关报表达成一致，基 金管理人

有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

（八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

本基金的基金管理人和基 金托管人 须分别妥善保管的基 金份额持有人名册， 包括基金

合同生效日、基金合同终 止日、基金 权益登记日、基金份额 持有人大会权益登记 日、每年

6月30日、1 2月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有

人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登 记机构编 制，由基金管理人审 核并提交基金托管人 保管。基

金托管人有权要求基金管 理人提供任 意一个交易日或全部交 易日的基金份额持有 人名册，

基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31

日的基金份额持有人名册 应于下月前 十个工作日内提交；基 金合同生效日、基金 合同终止

日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15年。基金托

管人不得将所保管的基金 份额持有人 名册用于基金托管业务 以外的其他用途，并 应遵守保

密义务。若基金管理人或 基金托管人 由于自身原因无法妥善 保管基金份额持有人 名册，应

按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关 的争议， 双方当事人应通过协 商、调解解决，协商 、调解不

能解 决的， 任何 一方均 有权将争 议提交 中国国际 经济贸 易仲裁 委员会， 仲裁地 点为北京

市， 按照中 国国 际经济 贸易仲裁 委员会 届时有效 的仲裁 规则进 行仲裁。 仲裁裁 决是终局

的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事 人应恪守 基金管理人和基金托 管人职责，各自继续 忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

八、托管协议的变更和终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商 一致，可 以对协议进行修改。 修改后的新协议，其 内容不得

与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。

（二）基金托管协议终止的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

(1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内，成立基金财产清算小组，基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

(4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

(1)基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；

(3)对基金财产进行估值和变现；

(4)编制清算报告；

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计；

(6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(7)将清算报告报中国证监会备案；

(8)公告基金清算报告；

(9)对基金剩余财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金清算小 组在进行 基金清算过程中发生 的所有合理费用，清 算费用由

基金清算小组优先从基金财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经会计师事务所 审计，律

师事务所出具法律意见书 后，由基金 财产清算小组报中国证 监会备案并公告。基 金财产清

算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公

告。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

§ 22 基金份额持有人服务

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过下述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。

对基金份额持有人的服务 主要由基 金管理人、发售机构 及销售机构提供，以 下是基金

管理人提供的主要服务内 容。基金管 理人根据基金份额持有 人的需要和市场的变 化，有权

在符合法律法规的前提下 ，增加和修 改相关服务项目。如因 系统、第三方或不可 抗力等原

因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。

若本基金包含在中国香港特别行政区销售的H 类份额，则该份额持有人享有客户服务

中心电话服务、客户投诉及建议受理服务及网站资讯等服务。

一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务

1、纸质对账单

每季度结束后15个工作日内，基金管理人向本季度有场外交易（本基金是否支持场外

交易，请以本基金基金合 同和招募说 明书相关条款为准）且 有定制的投资人寄送 纸质对账

单，资料（含姓名及地址等）不详的除外。

2、电子对账单

基金管理人提供场外交易 电子邮件 对账单、场外交易手 机短信对账单以及场 外交易微

信对 账单服 务， 基金管 理人将以 电子邮 件、手机 短信或 微信形 式向定制 的投资 人定期发

送，资料（含电子邮件地址及手机号码等）不详的、微信未绑定的除外。

3、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易（本基金是否支持场内交易，请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准）对账单服务（含纸质及电子对账单）。投资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。

二、在线服务

通过基金管理人网站（www.nffund.com ）、微信公众号（可搜索“南方基金”或

“NF4008898899”）或客户端，投资人可获得如下服务：

1、查询服务

投资人通过基金管理人网 站、微信 公众号或客户端，可 享有场外基金交易查 询、账户

查询和基金信息查询服务。

2、网上交易服务

投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金 管理人电子 直销具体业务规则请参 见基金管理人网站相 关公告和业务规则。

3、信息资讯服务

投资人可以利用基金管理 人网站等 获取基金和基金管理人的各类信息，包括 基金的法

律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。

4、自助答疑服务

投资人可通过基金管理人网站及客户端的“在线客服”，根据提示操作输入要咨询问

题的关键词，便可自助进行相关问题的搜索及解答。

5、网上人工服务

投资人可通过基金管理人 网站、微 信公众号或客户端获 得投资咨询、业务咨 询、信息

查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。

三、客户服务中心电话服务

投资人拨打基金管理人客服热线400-889-8899（国内免长途话费）可享有如下服务：

1、自助语音服务：提供7×24小时基金净值信息、基金产品等自助查询服务。

2、人工服务：提供每周七天，每日不少于8小时的人工服务（法定节假日除外）。投

资人可以通过该热线获得 投资咨询、 业务咨询、信息查询、 服务投诉及建议、信 息定制等

专项服务。

四、客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过基金管理 人客户服 务中心人工热线、在 线客服、微客服、书 信、电子

邮件、短信、传真及各销 售机构网点 柜台等不同的渠道对基 金管理人和销售网点 所提供的

服务进行投诉或提出建议。

§ 23 其他应披露事项

标题 公告日期

南方基金管理有限公司关于旗下基金调整流 2017-12-26

通受限股票估值方法的公告

南方基金关于中证500信息技术指数交易型 2017-12-18

开放式指数证券投资基金增加广发证券为申

购赎回代理券商的公告

南方中证500信息技术指数交易型开放式指 2017-10-25

数证券投资基金发起式联接基金2017年第3

季度报告

中证500信息技术指数交易型开放式指数证 2017-10-25

券投资基金2017年第3季度报告

中证500信息技术指数交易型开放式指数证 2017-08-28

券投资基金2017年半年度报告摘要

中证500信息技术指数交易型开放式指数证 2017-08-28

券投资基金2017年半年度报告

中证500信息技术指数交易型开放式指数证 2017-07-20

券投资基金2017年第2季度报告

注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告

§ 24 招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在本基 金管理人 、基金托管人、基金 销售机构的办公场所 ，投资人

可在办公时间免费查阅； 也可按工本 费购买本招募说明书复 制件或复印件，但应 以招募说

明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

§ 25 备查文件

1、中国证监会准予本基金注册的文件；

2、《中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金合同》；

3、《中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、《中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金登记结算服务协议》；

8、中国证监会要求的其他文件。

南方基金管理有限公司

2018年2月2日
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