国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证计算机主题 ETF

场内简称 计算机

基金主代码 512720

交易代码 512720

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日

报告期末基金份额总额 804,453,447.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略； 2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；
投资策略 4、可转换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略； 6、股
指期货投资策略； 7、融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 中证计算机主题指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合


型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收
益的基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证计算
机主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的
风险收益特征相似。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -73,002,941.84

2.本期利润 -9,909,358.34

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0127

4.期末基金资产净值 875,271,641.34

5.期末基金份额净值 1.0880

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益


② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -2.26% 2.26% -3.38% 2.28% 1.12% -0.02%

过去六个月 -23.75% 2.05% -24.90% 2.06% 1.15% -0.01%

过去一年 -27.32% 1.69% -29.24% 1.70% 1.92% -0.01%

自基金合同

8.80% 1.79% -0.36% 1.83% 9.16% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019 年 7 月 11 日至 2022 年 6 月 30 日）

注：本基金合同生效日为2019年7月11日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

国泰黄金 硕士。2001 年 5 月至 2006 年 9 月
ETF 联接、 在华安基金管理有限公司任量化分
国泰上证 析师；2006 年 9 月至 2007 年 8 月
180 金融 在汇丰晋信基金管理有限公司任应
ETF 联接、 用分析师；2007 年 9 月至 2007 年
国泰上证 10月在平安资产管理有限公司任量
180 金融 化分析师；2007 年 10 月加入国泰
ETF、国泰 基金管理有限公司，历任金融工程
中证计算 分析师、高级产品经理和基金经理
机主题 助理。2014 年 1 月起任国泰黄金交
ETF 联接、 易型开放式证券投资基金、上证180
国泰黄金 金融交易型开放式指数证券投资基
ETF、国泰 金、国泰上证 180 金融交易型开放
中证军工 式指数证券投资基金联接基金的基
ETF、国泰 金经理，2015 年 3 月至 2020 年 12
中证全指 月任国泰深证 TMT50 指数分级证券
证券公司 投资基金的基金经理，2015 年 4 月
ETF、国泰 至2021年1月任国泰沪深300指数
国证航天 证券投资基金的基金经理，2016 年
军工指数 4 月起兼任国泰黄金交易型开放式
艾小军 （LOF）、 2019-07-11 - 21 年 证券投资基金联接基金的基金经
国泰中证 理，2016 年 7 月起兼任国泰中证军
申万证券 工交易型开放式指数证券投资基金
行业指数 和国泰中证全指证券公司交易型开
（LOF）、 放式指数证券投资基金的基金经
国泰策略 理，2017 年 3 月至 2017 年 5 月任
价值灵活 国泰保本混合型证券投资基金的基
配置混 金经理，2017 年 3 月至 2018 年 12
合、芯片 月任国泰策略收益灵活配置混合型
ETF、国泰 证券投资基金的基金经理，2017 年
中证计算 3 月起兼任国泰国证航天军工指数
机主题 证券投资基金（LOF）的基金经理，
ETF、国泰 2017 年 4 月起兼任国泰中证申万证
中证全指 券行业指数证券投资基金（LOF）的
通信设备 基金经理，2017 年 5 月起兼任国泰
ETF、国泰 策略价值灵活配置混合型证券投资
中证全指 基金（由国泰保本混合型证券投资
通信设备 基金变更而来）的基金经理，2017
ETF 联接、 年5月至2018年7月任国泰量化收
国泰中证 益灵活配置混合型证券投资基金的
全指证券 基金经理，2017 年 8 月起至 2019


公司 ETF 年 5 月任国泰宁益定期开放灵活配
联接的基 置混合型证券投资基金的基金经
金经理、 理，2018 年 5 月至 2022 年 3 月任
投资总监 国泰量化成长优选混合型证券投资
（量化）、 基金的基金经理，2018 年 5 月至
金融工程 2019 年 7 月任国泰量化价值精选混
总监 合型证券投资基金的基金经理，
2018 年 8 月至 2019 年 4 月任国泰
结构转型灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2018 年 12 月至
2019 年 3 月任国泰量化策略收益混
合型证券投资基金（由国泰策略收
益灵活配置混合型证券投资基金变
更而来）的基金经理，2019 年 4 月
至 2019 年 11 月任国泰沪深 300 指
数增强型证券投资基金（由国泰结
构转型灵活配置混合型证券投资基
金变更而来）的基金经理，2019 年
5月至2019年11月任国泰中证500
指数增强型证券投资基金（由国泰
宁益定期开放灵活配置混合型证券
投资基金变更注册而来）的基金经
理，2019 年 5 月起兼任国泰 CES 半
导体芯片行业交易型开放式指数证
券投资基金（由国泰 CES 半导体行
业交易型开放式指数证券投资基金
更名而来）的基金经理，2019 年 7
月至2021年1月任上证5年期国债
交易型开放式指数证券投资基金和
上证 10 年期国债交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理，2019
年 7 月起兼任国泰中证计算机主题
交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理，2019 年 8 月起兼任国泰
中证全指通信设备交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理，2019
年 9 月起兼任国泰中证全指通信设
备交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经理，2020
年 12 月起兼任国泰中证计算机主
题交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（由国泰深证 TMT50 指数
分级证券投资基金转型而来）的基
金经理，2021 年 5 月起兼任国泰中


证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金的基
金经理。2017 年 7 月起任投资总监
（量化）、金融工程总监。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度受国内疫情多点发散，尤其是上海疫情封控影响，包括上海在内的长三角地区经

济活动受到较大冲击，投资者对国内 2 季度的宏观经济形势预期极度悲观，A 股市场延续一
季度下跌趋势，并于 4 月 27 日创下年内新低，上证指数跌穿 3000 点整数关口，最低下探至
2863.65 近两年内低点。在中央和地方各级部门纷纷出台各项稳经济措施的推动下，尤其是5 月 25 日国务院召开直达区县的稳宏观经济大盘的万人电视电话会议，上海疫情逐步受控，投资者的悲观情绪得到缓解，叠加包括军工在内的主要上市公司出色的一季度业绩提振，军工行业带领市场率先反弹，之后在持续大力推出的刺激汽车消费政策的拉动下，包括新能源汽车在内的稳经济大盘的政策受益行业持续走强，以比亚迪为代表的新能源汽车产业链相关公司股价纷纷创出新高；受俄乌局势持续影响，全球能源和粮食供应紧张局势加剧，以煤炭为代表的国内主要能源类公司叠加储能业务推进表现亮眼,受猪价上涨预期影响的养殖行业表现不俗。

全季度来看，上证指数震荡上涨 4.5%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 上涨 5.5%，沪
深 300 指数上涨 6.21%，成长性中盘股表征指数如中证 500 上涨 2.04%，小盘股表征指数中
证 1000 上涨 3.3%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指上涨 5.68%，科创板 50 上涨 1.34%。

在行业表现上，申万一级行业中表现较好的为汽车、食品饮料、电力设备，涨幅分别为23.09%、22.19%和 15.1%，表现落后的为房地产、计算机、综合，分别下跌了 8.94%、8.03%和 4.75%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为-2.26%，同期业绩比较基准收益率为-3.38%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2 季度受疫情封控影响，国内经济面临近几年最大的压力，3 季度即将迎来党的 20 大的
召开，下半年国内经济对于全年经济达到或基本达到今年的目标至关重要，我们预计国内宏观流动性将保持合理充裕，各项稳经济政策将持续发力，经济活动恢复有望加快，整体上有利于投资者信心的修复。

后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不确定性。另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 868,752,155.07 98.84

其中：股票 868,752,155.07 98.84

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 9,702,437.42 1.10

7 其他各项资产 487,939.12 0.06

8 合计 878,942,531.61 100.00

注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。
（2）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根 据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价 格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通 证券出借业务借出股票的公允价值为61,882,952.80元，占基金资产净值比例为7.07%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合


占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,818,270.92 0.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 21,401.16 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,868.50 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 30,307.77 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 243,311.08 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.02

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,384,780.12 0.27

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 307,649,200.86 35.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 527,373,859.67 60.25

J 金融业 31,345,334.42 3.58

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 866,368,394.95 98.98

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 002415 海康威视 3,449,408 124,868,569.60 14.27

2 002230 科大讯飞 1,372,053 56,556,024.66 6.46

3 002410 广联达 705,670 38,416,674.80 4.39

4 600570 恒生电子 860,263 37,455,851.02 4.28

5 300496 中科创达 235,300 30,701,944.00 3.51

6 600588 用友网络 1,246,404 27,059,430.84 3.09

7 002405 四维图新 1,725,050 25,996,503.50 2.97

8 002180 纳思达 509,664 25,799,191.68 2.95

9 603019 中科曙光 860,261 24,964,774.22 2.85

10 603613 国联股份 273,765 24,255,579.00 2.77

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 688349 三一重能 13,843 564,102.25 0.06


2 688120 华海清科 2,592 562,775.04 0.06

3 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03

4 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03

5 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 304,047.15

2 应收证券清算款 156,853.46

3 应收股利 8,174.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 18,864.51

9 合计 487,939.12

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 说明

转融通证券出
1 600588 用友网络 3,918,655.00 0.45

借业务的股票

转融通证券出
2 300496 中科创达 3,914,400.00 0.45

借业务的股票

转融通证券出
3 002405 四维图新 3,888,060.00 0.44

借业务的股票

转融通证券出
4 603613 国联股份 3,606,020.00 0.41

借业务的股票

转融通证券出
5 002180 纳思达 3,092,882.00 0.35

借业务的股票

转融通证券出
6 002230 科大讯飞 1,648,800.00 0.19

借业务的股票

转融通证券出
7 600570 恒生电子 870,800.00 0.10

借业务的股票

8 002415 海康威视 847,080.00 0.10 转融通证券出


借业务的股票

转融通证券出
9 002410 广联达 615,172.00 0.07

借业务的股票

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 688120 华海清科 562,775.04 0.06 新股锁定

2 688400 凌云光 287,524.23 0.03 网下中签

3 301175 中科环保 243,311.08 0.03 网下中签

4 301239 普瑞眼科 193,386.55 0.02 网下中签

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 730,453,447.00

报告期期间基金总申购份额 248,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 174,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 804,453,447.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金份额比例达

投资者类别 期初份 申购份 赎回

序号 到或者超过20%的时间 持有份额 份额占比
额 额 份额

区间

国泰中证计 2022 年 04 月 11 日至

算机主题交 2022 年 04 月 21 日，

易型开放式 2022 年 06 月 20 日至 146,267 6,000, 152,267,57

1 - 18.93%
指数证券投 2022 年 06 月 20 日， ,577.00 000.00 7.00

资基金联接 2022 年 06 月 23 日至

基金 2022 年 06 月 23 日

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、关于准予国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复

2、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉

昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
9.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com


国泰基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日
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