汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）2023 年年度报告
2023 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6

2.5 信息披露方式 ...... 6

2.6 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 ...... 16

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 18

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 19

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 20

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 21

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 21

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 21

§5 托管人报告 ...... 21

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 22

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 22

§6 审计报告 ...... 22

6.1 审计报告的基本信息...... 22

6.2 审计报告的基本内容...... 22

§7 年度财务报表...... 24

7.1 资产负债表 ...... 24

7.2 利润表 ...... 25

7.3 净资产变动表 ...... 27

7.4 报表附注 ...... 28

§8 投资组合报告...... 59

8.1 期末基金资产组合情况...... 59


8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 59

8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 60

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 ...... 60

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 107

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 111

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 111
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .... 111
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .... 111

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 111

8.11 投资组合报告附注...... 111

§9 基金份额持有人信息...... 112

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 112

9.2 期末上市基金前十名持有人...... 112

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 113

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 113
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理

的产品情况 ...... 113

§10 开放式基金份额变动...... 113
§11 重大事件揭示...... 114

11.1 基金份额持有人大会决议...... 114

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 114

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 114

11.4 基金投资策略的改变...... 114

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 114

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 114

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 114

11.8 其他重大事件 ...... 116

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 119

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 119

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 121

§13 备查文件目录...... 121

13.1 备查文件目录 ...... 121

13.2 存放地点 ...... 121

13.3 查阅方式 ...... 121

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）

基金简称 汇添富纳斯达克生物科技 ETF

场内简称 纳指生物

基金主代码 513290

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 08 月 15 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额（份） 707,072,120.00

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2022 年 08 月 29 日

注：扩位证券简称：纳指生物科技 ETF。
2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法
投资策略 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基
金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与境内融资投资策略、参与
境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭证的投资策略。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的纳斯达克生物科技指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制
风险收益特征 法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、
境外证券市场风险等特殊投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 许俊

负责人 联系电话 021-28932888 010-66596688


电子邮箱 service@99fund.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-888-9918 95566

传真 021-28932998 010-66594942

注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街 1
区（东座）6 楼 H686 室 号

办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 1
号

邮政编码 200010 100818

法定代表人 李文 葛海蛟

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行

英文 Brown Brothers Harriman & Co.

注册地址 140 Broadway New York

办公地址 140 Broadway New York

邮政编码 NY 10005

注：本基金无境外投资顾问。
2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com
址

基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管
理股份有限公司

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安
普通合伙） 永大楼 17 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023 年 2022 年 08 月 15 日（基金合同
标 生效日）-2022 年 12 月 31 日

本期已实现收益 2,257,045.81 -1,628,959.87

本期利润 40,915,189.29 171,634.73

加权平均基金份额本 0.2716 0.0017
期利润


本期加权平均净值利 25.76% 0.17%
润率

本期基金份额净值增 4.91% 7.52%
长率

3.1.2 期末数据和指 2023 年末 2022 年末

标

期末可供分配利润 19,856,691.26 546,044.54

期末可供分配基金份 0.0281 0.0078
额利润

期末基金资产净值 797,610,524.33 75,339,946.42

期末基金份额净值 1.1280 1.0752

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末

基金份额累计净值增 12.80% 7.52%
长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 8.95% 1.32% 9.05% 1.33% -0.10% -0.01%
个月

过去六 4.44% 1.05% 5.08% 1.06% -0.64% -0.01%
个月

过去一 4.91% 1.06% 5.50% 1.06% -0.59% 0.00%
年
自基金

合同生 12.80% 1.23% 9.03% 1.25% 3.77% -0.02%
效日起
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2022 年 08 月 15 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本《基金合同》生效之日为 2022 年 08 月 15 日，合同生效当年按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本《基金合同》生效之日为 2022 年 08 月 15 日，截至本报告期末未满三年，且未进行
利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资
顾问等业务资格。

汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023 年，汇添富基金新成立 48 只公募基金，包括 14 只混合型基金，21 只股票型基金，
13 只债券型基金。2023 年底，公司公募基金产品总数达 318 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

2023 年，汇添富基金坚持以“客户体验”为中心，以“创新”为宗旨，以“服务”为
生命力，稳扎稳打实现互联网平台全方位发展。全年大力开拓投顾式销售及服务模式，持续提升自有平台创新能力。全面致力于基于买方视角下的投顾服务转型，提升客户投资的服务体验。通过打通公司投研端和销售端，实现资源共享最大化，为投顾转型提供更加充实的底层能力支持；同时针对客户端，通过投顾专区进行改版升级，优化投顾策略推荐逻辑，融入丰富的投资工具、工具使用场景和丰富的资讯、内容服务，提升客户投资体验，践行公司投顾转型战略目标。

与此同时，积极拥抱第三方互联网基金销售平台，进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。围绕客户需求，重构客户中心、资产中心、产品中心、内容中心、活动中心等，全面进行平台运营体系化建设。以开放、转型、服务、共享为目标，搭建以内容中台、营销运营中台、理财师中台、投顾中台等为主要模块的数字中台矩阵。坚持致力于为客户提供全生命周期服务，力争通过金融科技全流程赋能加持，进一步提升客户满意度。

2023 年，汇添富基金继续坚定推进与核心机构客户的合作战略，机构业务规模保持较
好的增长势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位。积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。

2023 年渠道客户偏好低风险化、渠道运营线上线下一体化趋势愈加明显，公司持续深
化核心渠道战略，始终秉持“客户第一”的价值观，围绕如何提升客户“获得感”，优化客户持有体验开展系列渠道服务和投资者教育工作。积极利用线上化数字营销工具，对客户进行分类经营和分层触达，建立精准的客户画像，提供标准化、体系化、专业化的客户陪伴。积极践行金融科技创新，搭建了一站式投研资讯服务平台，提供紧贴市场的专业投资服务，以及便捷高效的营销辅助工具，赋能渠道客户经理。全年合计开展超 8481 余场“价值投资添富行”线上、线下系列活动。大力开展走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列投资者教育活动，营销培训活动覆盖至各渠道分支机构。

2023 年是券商渠道业务服务深化的一年。为了更好地服务券商渠道客户，公司在 2023
年度组织了超过 2600 场的线上和线下投教、路演活动，主题包括 ETF 大讲堂、走进汇添富、基金经理面对面、投资策略报告会等，覆盖了各重点券商渠道的重点分支机构和营业部，旨在为广大一线投顾赋能的同时，也为广大投资者提供更全面的投资策略交流机会。此外，公司在重点券商渠道积极推广“指能添富”品牌和策略，并结合市场情况，为券商渠道提供相关 ETF 及指数增强产品的配置建议及以客户为中心的解决方案。

2023 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项业务提
供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。

2023 年，汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并
继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。 汇添富香港子公司发行汇添富美元货币市场基金，进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础，“汇添富中港策略基金”保持国际权威基金评级机构晨星五星评级。从 2023 年年初开始，继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。

2023 年以来，汇添富积极投身公益慈善，充分发挥公募基金力量，履行社会责任，助
力实现“共同富裕”。教育助学方面，连续十五年开展“河流·孩子”公益助学项目，组织党支部开展 9 场公益行活动，约 300 名党员、员工、客户与合作伙伴成为公益志愿者，相继回访了四川美姑、贵州黎平、云南怒江、青海互助、内蒙扎兰屯、宁夏泾源、广西百色、湖北恩施、湖南城步等中西部的添富小学，开展学校调研、梦想课堂、学生走访。在上海成功举办“河流·孩子”十五周年公益音乐会及艺术夏令营，帮助来自大山深处、偏远河畔的孩子们开阔眼界、增长见识、提升素养；举办第十六期“河流·孩子”乡村优秀青年教师培训，
赋能了 80 位乡村优秀青年教师，助力乡村教师掌握先进的教育理念与教学方法。金融慈善方面，积极探索创新公益新模式，在中国基金业协会的指导和支持下，举办第二期、第三期“基业上善”慈善资产管理研修营，三期累计已为 87 家基金会培养了 190 名慈善资产管理专业人才，涵盖的慈善资产规模超过 148 亿元，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展。参与中国慈善联合会《慈善组织投资管理指南》团体标准起草，助力慈善资产管理的规范化和高质量发展。爱国拥军方面，携手上海市拥军优属基金会开展“崇敬英雄”公益项目，成为“爱国拥军支持单位”，进一步服务国防建设及拥军优属事业。社区公益方面，携手小东门街道开展南外滩健康直通车项目，参与小东门社区公益发展专项基金，支持本地社区建设，共建更有温度的美好社区。乡村振兴方面，参加云南、青海、内蒙古等地产业、教育和养老助老帮扶等项目，深化东西部协作帮扶，助力乡村振兴。

2024 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从业年限

姓名 职务 理）期限 （年） 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。学历：
中国科学技术大
学金融工程博士。
从业资格：证券投
资基金从业资格。
从业经历：曾任国
泰基金管理有限
本基金的基 公司金融工程部
金经理,指 2022 年 08 月 助理分析师、量化
过蓓蓓 数与量化投 15 日 - 12 投资部基金经理
资部副总监 助理。2015 年 6
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司，现任指数与
量化投资部副总
监。2015 年 8 月 3
日至今任汇添富
中证主要消费交
易型开放式指数


证券投资基金联
接基金的基金经
理。2015 年 8 月 3
日至 2023 年 4 月
13 日任中证金融
地产交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经理。
2015 年 8 月 3 日
至 2023 年 4 月 6
日任中证能源交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2015
年8月3日至今任
中证医药卫生交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2015
年8月3日至今任
中证主要消费交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2015
年 8 月 18 日至
2023 年 8 月 29 日
任汇添富深证

300 交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2015
年 8 月 18 日至
2023 年 5 月 22 日
任深证 300 交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2016 年
12月22日至今任
汇添富中证生物
科技主题指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的基
金经理。2016 年
12月29日至2022


年 12 月 1 日任汇
添富中证中药指
数型发起式证券
投资基金(LOF)的
基金经理。2018
年 5 月 23 日至今
任汇添富中证新
能源汽车产业指
数型发起式证券
投资基金（LOF）
的基金经理。2018
年 10 月 23 日至
2023 年 5 月 22 日
任中证银行交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2019 年 3
月 26 日至今任汇
添富中证医药卫
生交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2019 年 4
月 15 日至 2022
年 6 月 13 日任中
证银行交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。2019
年 10 月 8 日至今
任中证 800 交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2021 年 2
月 1 日至今任汇
添富国证生物医
药交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2021 年 6 月 3 日
至今任汇添富中
证新能源汽车产
业交易型开放式
指数证券投资基


金的基金经理。
2021 年 9 月 29 日
至 2023 年 5 月 18
日任汇添富中证
800 交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2022
年 2 月 28 日至

2022 年 10 月 31
日任汇添富国证
生物医药交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2022 年 8 月 15 日
至今任汇添富纳
斯达克生物科技
交易型开放式指
数证券投资基金
（QDII）的基金经
理。2022 年 9 月
26 日至今任汇添
富中证中药交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2022 年
10月20日至今任
汇添富中证 100
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。2022
年 12 月 2 日至今
任汇添富中证中
药交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金（LOF）
的基金经理。2023
年 3 月 14 日至今
任汇添富纳斯达
克生物科技交易
型开放式指数证
券投资基金发起
式联接基金


（QDII）的基金经
理。2023 年 3 月
30 日至今任汇添
富纳斯达克 100
交易型开放式指
数证券投资基金
（QDII）的基金经
理。2023 年 8 月 2
日至今任汇添富
纳斯达克 100 交
易型开放式指数
证券投资基金发
起式联接基金

（QDII）的基金经
理。2023 年 8 月
23 日至今任汇添
富黄金及贵金属
证券投资基金

（LOF）的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：

在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。

在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。

在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。

在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.4.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、
5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的
交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 45 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年美股科技股行情主导全年，收复 2022 年的跌幅，创出新高。美国通胀问题得以
缓解，而经济增长仍具韧性。市场对于联储降息预期较为充分，美债长短久期利率均快速大幅回落，给权益市场在四季度带来一轮上冲动能。


在美股上涨的过程中，盈利贡献占主导，风险溢价压降对冲了利率的变化，即便是 2023
年高歌猛进的科技龙头股，其上涨的盈利贡献度也高于历史平均值，成长风格显著跑赢价值板块，和 A 股市场形成显著差异。在利率高升、信用收缩的环境下，美股盈利提升也是结构性、轮动性的，AI 应用驱动和企业降本增效之下，媒体娱乐、软件服务行业的盈利快速修复，能源、地产、生物制药等通胀或利率敏感型行业板块盈利回落，构成了 2023 年美股的基本面特征。

科技股为主的纳斯达克 100（NDX）全年上涨 53.81%，大盘股指数标普 500（SPX）上涨
24.23%，周期制造业为主的道琼斯指数（DJI）上涨 13.7%，医药指数纳斯达克生物科技（NBI）
上涨 3.74%。尤其是在 2023 年接近尾声的 7 周里，NBI 指数周线连阳。

作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为 4.91%。同期业绩比较基准收益率为 5.50%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美国 2023 年 4 季度实际 GDP 年化季环比增速大幅高于预期，再次彰显了其经济韧性。
展望 2024 年，市场对货币政策的预期从方向上看与联储一致，但从当前经济和通胀数据的韧性来看，仍然没有过早降息的必要性：居民超额储蓄以及实际购买力上升对消费支出支撑仍在；劳动力市场虽有放缓，但距离转弱仍有距离；制造商库存见底，或转入主动补库。种种迹象显示通胀粘性仍重且有上行风险。对于降息后续路径，主要关注：一是就业市场和工资粘性，二是地产和商品消费。就业强、消费改善速度快，会使得降息的必要性延后。

从投资的角度，降息路径下，受制于融资成本高的行业表现会更为突出；而高息路径下，盈利增长强劲的行业表现会更为突出。全球医药板块在震荡频率上与美债利率是相似的，背后宏观因素就是美债利率表征的融资成本高低，利率低则融资环境优、医药创新动力增强，医药股弹性出现。当市场预期融资成本进入下降区间后，前期欠涨的医药板块，由于其较低的估值，弹性更为明显。

海外医药行业的发展十分依赖于对医药新技术的融资并购活动。投融资链条的畅通、技术并购的频繁，可以使得生物科技企业“研发-融资-研发”成为正向循环。当下，海外生物科技研发活动逐渐活跃，疫苗技术上的创新（例如癌症疫苗）、阿兹海默症、肥胖症、肝病是关注度较高的研发方向。大品种生物科技产品的突破，在历史上也都给指数带来了较持续的一轮行情。


投资纳斯达克生物科技指数，是对 A 股医药投资的补充，尤其是两个市场存在较低的相
关性，从资产配置的角度有相应的价值。但是，也要注意 2024 年美国大选年带来的不确定性，这可能成为美股、日本股市等最难以对冲和分散的风险点。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：

1、持续提升合规法务管理

公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的公司价值观，完善合规管理体系，提升专业能力，优化合规资源配置，不断提升合规管理工作的有效性。公司坚持广泛开展合规培训、强化从业人员合规意识，不断夯实公司合规文化体系基础；持续完善公司制度流程体系、优化合规管理制度机制，通过统一的合规审核标准、动态调整的合规管理指引，有效把控各类业务的合规关键点，防范潜在风险，保障各项业务规范开展；深入细致开展合规审查工作，为各部门提供有效的合规咨询与法务支持，督促强化一线合规执行效果；独立开展事后合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；优化从业人员管理机制，加强管理措施，严格执行合规考核问责机制，引导全体员工不断提升合规执业意识，强化公司合规履职保障。

2、完善投资合规风险控制工作

本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。
事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。

事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。

事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。
3、持续加强稽核工作

公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报告与监督；通过协调并协助监管机构、第三方独立机构开展各项自查、核查以及审计、鉴证
工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过对各项检查、审计发现的风险隐患的整改情况进行跟踪检查，持续优化内控管理水平，切实维护基金持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配采用现金分红；每一基金份额享有同等分配权；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告的基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2024)审字第 70015647_B250 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）全体基金份额持有人

我们审计了汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投
资基金（QDII）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负
债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附
注。

审计意见 我们认为，后附的汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了汇添富纳斯达克生物科技交易
型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数
证券投资基金（QDII），并履行了职业道德方面的其他责任。


我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务 在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富纳斯达克生物科技
报表的责任 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

注册会计师对财务报表 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
审计的责任 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对汇添富纳斯达克生物科技交


易型开放式指数证券投资基金（QDII）持续经营能力产生重大
疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇添
富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 许培菁 韩云

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 54,097,576.17 1,710,875.28

结算备付金 1,036.82 10,831.34

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 794,357,364.21 74,872,881.23

其中：股票投资 794,357,364.21 74,872,881.23

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -


其他投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 848,455,977.20 76,594,587.85

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 50,448,473.06 1,092,619.14

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 209,215.24 32,324.84

应付托管费 62,764.57 9,697.45

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.7 125,000.00 120,000.00

负债合计 50,845,452.87 1,254,641.43

净资产：

实收基金 7.4.7.8 707,072,120.00 70,072,120.00

未分配利润 7.4.7.9 90,538,404.33 5,267,826.42

净资产合计 797,610,524.33 75,339,946.42

负债和净资产总计 848,455,977.20 76,594,587.85

注：1、报告截止日2023年12月31日，基金份额净值1.1280元,基金份额总额707,072,120.00 份。

2、本基金合同于 2022 年 08 月 15 日生效，上年度实际报告期间为 2022 年 08 月 15 日至 2022
年 12 月 31 日，特此说明。

7.2 利润表
会计主体：汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间
2023 年 01 月 01 日 2022 年 08 月 15 日


至 2023 年 12 月 31 （基金合同生效日）
日 至 2022 年 12 月 31
日

一、营业总收入 42,071,247.18 552,398.78

1.利息收入 33,812.41 181,262.31

其中：存款利息收入 7.4.7.10 33,812.41 181,262.31

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,560,606.37 -3,883,864.66

其中：股票投资收益 7.4.7.11 3,470,516.17 -4,075,917.85

基金投资收益 7.4.7.12 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 1,090,090.20 192,053.19

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3. 公 允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 38,658,143.48 1,800,594.60
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -4,674,157.97 2,280,345.50
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 3,492,842.89 174,061.03
列）

减：二、营业总支出 1,156,057.89 380,764.05

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 778,714.11 182,960.50

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 233,614.17 54,888.18

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.20 - -

7. 税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.21 143,729.61 142,915.37

三、利润总额（亏损总额以“-” 40,915,189.29 171,634.73
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 40,915,189.29 171,634.73
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 40,915,189.29 171,634.73

7.3 净资产变动表
会计主体：汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 70,072,120.00 5,267,826.42 75,339,946.42

资产

加：会计政策变 - - -

更

二、本期期初净 70,072,120.00 5,267,826.42 75,339,946.42
资产
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 637,000,000.00 85,270,577.91 722,270,577.91
“-”号填列）

（一）、综合收 - 40,915,189.29 40,915,189.29
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的净资产变动数 637,000,000.00 44,355,388.62 681,355,388.62
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 719,000,000.00 49,499,325.33 768,499,325.33
购款

2.基金赎回款 -82,000,000.00 -5,143,936.71 -87,143,936.71

（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - -
净资产变动（净
资产减少以“-”
号填列）

四、本期期末净 707,072,120.00 90,538,404.33 797,610,524.33
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 08 月 15 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - -

资产

加：会计政策变 - - -

更


二、本期期初净 282,072,120.00 - 282,072,120.00

资产
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -212,000,000.00 5,267,826.42 -206,732,173.58

“-”号填列）

（一）、综合收 - 171,634.73 171,634.73

益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的净资产变动数 -212,000,000.00 5,096,191.69 -206,903,808.31

（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 40,000,000.00 3,346,630.82 43,346,630.82

购款

2.基金赎回款 -252,000,000.00 1,749,560.87 -250,250,439.13

（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - -

净资产变动（净
资产减少以“-”
号填列）

四、本期期末净 70,072,120.00 5,267,826.42 75,339,946.42

资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3806 号《关于准予汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》准予注册，
由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2022 年 8 月 15 日生效。首次
设立基金募集规模为 282,072,120.00 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2022）验字第 60466941_B43 号验资报告予以验证。本基金为交易型
开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行。

本基金的标的指数为纳斯达克生物科技指数及其未来可能发生的变更。本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股。此外，本基金还可投资于以下金融产品或工具：针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。其中，对于非成份股、备选成份股的投资部分，本基金若投资于香港市场的，可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证），股指期货，国债期货，股票期权等，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的纳斯达克生物科技指数收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；


当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：


(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。


未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；

(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期
间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配采用现金分红；

3、每一基金份额享有同等分配权；

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修
订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区

税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区

税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 54,097,576.17 1,710,875.28

等于：本金 54,094,521.48 1,710,699.76

加：应计利息 3,054.69 175.52

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 54,097,576.17 1,710,875.28

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 753,898,626.13 - 794,357,364.21 40,458,738.08

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -
境外 OTC 市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 753,898,626.13 - 794,357,364.21 40,458,738.08

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 73,072,286.63 - 74,872,881.23 1,800,594.60

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -
境外 OTC 市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 73,072,286.63 - 74,872,881.23 1,800,594.60

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 债权投资

7.4.7.5.1 债权投资情况

注：本基金无债权投资。

7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。

7.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -


应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

应付审计费 45,000.00 50,000.00

应付信息披露费 80,000.00 70,000.00

应付指数使用费 - -

应付账户维护费 - -

应付汇划费 - -

应付上市费 - -

应付持有人大会费-公证费 - -

应付持有人大会费-律师费 - -

应付或有管理费 - -

其他 - -

合计 125,000.00 120,000.00

7.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 70,072,120.00 70,072,120.00

本期申购 719,000,000.00 719,000,000.00

本期赎回（以“-”号 -82,000,000.00 -82,000,000.00
填列）

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调 - -
整

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号 - -
填列）

本期末 707,072,120.00 707,072,120.00

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 546,044.54 4,721,781.88 5,267,826.42

加：会计政策变更 - - -


本期期初 546,044.54 4,721,781.88 5,267,826.42

本期利润 2,257,045.81 38,658,143.48 40,915,189.29

本期基金份额交易产 17,053,600.91 27,301,787.71 44,355,388.62
生的变动数

其中：基金申购款 18,450,972.85 31,048,352.48 49,499,325.33

基金赎回款 -1,397,371.94 -3,746,564.77 -5,143,936.71

本期已分配利润 - - -

本期末 19,856,691.26 70,681,713.07 90,538,404.33

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 08 月 15 日（基金合同
12 月 31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31
日

活期存款利息收入 33,780.87 172,430.97

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 31.54 8,831.34

其他 - -

合计 33,812.41 181,262.31

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 08 月 15 日（基金合同生
月 31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资收益—

—买卖股票差价 3,470,516.17 -4,075,917.85
收入

股票投资收益— - -
—赎回差价收入

股票投资收益— - -
—申购差价收入

股 票 投 资 收 益

——证券出借差 - -
价收入

合计 3,470,516.17 -4,075,917.85

7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 08 月 15 日（基金合同生
月 31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 108,945,211.53 228,343,899.10

减：卖出股票成本总额 105,166,592.84 232,015,236.26

减：交易费用 308,102.52 404,580.69

买卖股票差价收入 3,470,516.17 -4,075,917.85

7.4.7.12 基金投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖债券差价收入。
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 2022 年 08 月 15 日（基金
年 12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12
月 31 日

股票投资产生的股利收益 1,090,090.20 192,053.19

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,090,090.20 192,053.19

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 08 月 15 日（基金合同生
月 31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 38,658,143.48 1,800,594.60

——股票投资 38,658,143.48 1,800,594.60

——债券投资 - -

——资产支持证券 - -
投资

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

——期货投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品

公允价值变动产生 - -
的预估增值税

合计 38,658,143.48 1,800,594.60

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022 年 08 月 15 日（基金合同生效
31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

替代损益 3,492,842.89 174,061.03

其他 - -

合计 3,492,842.89 174,061.03

7.4.7.20 信用减值损失
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022 年 08 月 15 日（基金合同生效
31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 45,000.00 50,000.00

信息披露费 80,000.00 70,000.00

证券出借违约 - -
金


账户维护费 - -

银行费用 14,265.42 21,460.31

指数使用费 - -

持有人大会- - -
公证费

持有人大会- - -
律师费

开户费 - 400.00

上市费 - -

或有管理费 - -

其他 4,464.19 1,055.06

合计 143,729.61 142,915.37

7.4.7.22 分部报告
注：本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构

中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人

布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers 境外资产托管人

Harriman & Co.）（"布朗兄弟"）

东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东

上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

东航金控有限责任公司 基金管理人的股东

汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（新加坡）有限公司 基金管理人的全资子公司

东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

汇添富投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司的全资子公司

汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证 该基金是本基金的联接基金
券投资基金发起式联接基金（QDII）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 08 月 15 日（基
2023 年 12 月 31 日 金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 778,714.11 182,960.50

其中：应支付销售机构的客户维护费 28,089.08 -

应支付基金管理人的净管理费 750,625.03 182,960.50

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定的方式，在次月初五个工作日内、
按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022 年 08 月 15 日（基金

年 12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年

12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 233,614.17 54,888.18

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定的方式，在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－14 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
日

关联方名称 持有的基金份 持有的基 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 金份额 额占基金总份
额的比例（%） 额的比例（%）

汇添富纳斯达克
生物科技交易型

开放式指数证券 144,071,500.00 20.38 - -
投资基金发起式
联接基金（QDII）
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间 2022 年 08 月 15 日（基
名称 月 31 日 金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银 15,308,461.49 16,895.78 1,515,152.19 65,509.82
行

布朗兄 38,789,114.68 16,885.09 195,723.09 106,921.15
弟
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、
国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期 3

末 个 5

2023 1 个月以内 1-3 月 1-5 年 不计息 合计

年 12 个月 -1 年 以

月 31 年 上

日
资产

货币 54,097,576.17 - - - - - 54,097,576.17
资金
结算

备付 1,036.82 - - - - - 1,036.82
金
存出

保证 - - - - - - -
金
交易

性金 - - - - - 794,357,364.21 794,357,364.21
融资
产
衍生

金融 - - - - - - -
资产
买入

返售 - - - - - - -
金融
资产

债权 - - - - - - -
投资

应收 - - - - - - -
清算

款

应收 - - - - - - -
股利
应收

申购 - - - - - - -
款
递延

所得 - - - - - - -
税资
产

其他 - - - - - - -
资产

资产 54,098,612.99 - - - - 794,357,364.21 848,455,977.20
总计
负债

短期 - - - - - - -
借款
交易

性金 - - - - - - -
融负
债
衍生

金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购

金融 - - - - - - -
资产
款
应付

清算 - - - - - 50,448,473.06 50,448,473.06
款
应付

赎回 - - - - - - -
款
应付

管理 - - - - - 209,215.24 209,215.24
人报
酬
应付

托管 - - - - - 62,764.57 62,764.57
费

应付 - - - - - - -
销售

服务
费
应付

投资 - - - - - - -
顾问
费

应交 - - - - - - -
税费

应付 - - - - - - -
利润
递延

所得 - - - - - - -
税负
债

其他 - - - - - 125,000.00 125,000.00
负债

负债 - - - - - 50,845,452.87 50,845,452.87
总计
利率

敏感 54,098,612.99 - - - - 743,511,911.34 797,610,524.33
度缺
口

上年 3

度末 个 5

2022 1 个月以内 1-3 月 1-5 年 不计息 合计

年 12 个月 -1 年 以

月 31 年 上

日
资产

货币 1,710,875.28 - - - - - 1,710,875.28
资金
结算

备付 10,831.34 - - - - - 10,831.34
金
存出

保证 - - - - - - -
金
交易

性金 - - - - - 74,872,881.23 74,872,881.23
融资
产
衍生

金融 - - - - - - -
资产

买入

返售 - - - - - - -
金融
资产

债权 - - - - - - -
投资
应收

清算 - - - - - - -
款

应收 - - - - - - -
股利
应收

申购 - - - - - - -
款
递延

所得 - - - - - - -
税资
产

其他 - - - - - - -
资产

资产 1,721,706.62 - - - - 74,872,881.23 76,594,587.85
总计
负债

短期 - - - - - - -
借款
交易

性金 - - - - - - -
融负
债
衍生

金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购

金融 - - - - - - -
资产
款
应付

清算 - - - - - 1,092,619.14 1,092,619.14
款
应付

赎回 - - - - - - -
款

应付 - - - - - 32,324.84 32,324.84

管理
人报
酬
应付

托管 - - - - - 9,697.45 9,697.45
费
应付

销售 - - - - - - -
服务
费
应付

投资 - - - - - - -
顾问
费

应交 - - - - - - -
税费

应付 - - - - - - -
利润
递延

所得 - - - - - - -
税负
债

其他 - - - - - 120,000.00 120,000.00
负债

负债 - - - - - 1,254,641.43 1,254,641.43
总计
利率

敏感 1,721,706.62 - - - - 73,618,239.80 75,339,946.42
度缺
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日

项目 港币折合 其他币种

美元折合人民币 人民币 折合人民 合计

币

以外币计
价的资产

货币资金 38,789,163.83 - - 38,789,163.83

结算备付 - - - -
金

存出保证 - - - -
金

交易性金 794,357,364.21 - - 794,357,364.21
融资产

衍生金融 - - - -
资产

买入返售 - - - -
金融资产

债权投资 - - - -

应收清算 - - - -
款

应收股利 - - - -

应收申购 - - - -
款

递延所得 - - - -
税资产

其他资产 - - - -

资产合计 833,146,528.04 - - 833,146,528.04

以外币计
价的负债

短期借款 - - - -

交易性金 - - - -
融负债

衍生金融 - - - -
负债
卖出回购

金融资产 - - - -
款

应付清算 44,647,036.09 - - 44,647,036.09
款

应付赎回 - - - -

款

应付管理 - - - -
人报酬

应付托管 - - - -
费

应付销售 - - - -
服务费

应付投资 - - - -
顾问费

应交税费 - - - -

应付利润 - - - -

递延所得 - - - -
税负债

其他负债 - - - -

负债合计 44,647,036.09 - - 44,647,036.09

资产负债

表外汇风 788,499,491.95 - - 788,499,491.95
险敞口净
额

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 港币折合 其他币种

美元折合人民币 人民币 折合人民 合计

币

以外币计
价的资产

货币资金 195,735.00 - - 195,735.00

结算备付 - - - -
金

存出保证 - - - -
金

交易性金 74,872,881.23 - - 74,872,881.23
融资产

衍生金融 - - - -
资产

买入返售 - - - -
金融资产

债权投资 - - - -

应收清算 - - - -
款

应收股利 - - - -

应收申购 - - - -
款

递延所得 - - - -

税资产

其他资产 - - - -

资产合计 75,068,616.23 - - 75,068,616.23

以外币计
价的负债

短期借款 - - - -

交易性金 - - - -
融负债

衍生金融 - - - -
负债
卖出回购

金融资产 - - - -
款

应付清算 4,322.93 - - 4,322.93
款

应付赎回 - - - -
款

应付管理 - - - -
人报酬

应付托管 - - - -
费

应付销售 - - - -
服务费

应付投资 - - - -
顾问费

应交税费 - - - -

应付利润 - - - -

递延所得 - - - -
税负债

其他负债 - - - -

负债合计 4,322.93 - - 4,322.93

资产负债

表外汇风 75,064,293.30 - - 75,064,293.30
险敞口净
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率
风险而可能采取的风险管理活动。

相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
分析 的变动 元）

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31


日

美元相对人民 39,424,974.60 3,753,214.67
币升值 5%

美元相对人民 -39,424,974.60 -3,753,214.67
币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波
动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 794,357,364. 99.59 74,872,881.2 99.38
21 3

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 794,357,364. 99.59 74,872,881.2 99.38
21 3

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变；

2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
相关风险变量的 币元）

变动 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日

纳斯达克生物科

技指数（汇率调 39,614,613.07 3,547,018.18
整）上涨 5%


纳斯达克生物科

技指数（汇率调 -39,614,613.07 -3,547,018.18
整）下跌 5%

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 794,357,364.21 74,872,881.23

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 794,357,364.21 74,872,881.23

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。
7.4.14.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。

7.4.14.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，除本报告“4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值
预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 794,357,364.21 93.62

其中：普通股 705,382,758.60 83.14

存托凭证 88,974,605.61 10.49

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 54,098,612.99 6.38

8 其他各项资产 - -

9 合计 848,455,977.20 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 794,357,364.21 99.59

合计 794,357,364.21 99.59

注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例
（％）

10 能源 - -

15 原材料 - -

20 工业 - -

25 可选消费 - -

30 日常消费 - -

35 医疗保健 794,357,364.21 99.59

40 金融 - -

45 信息技术 - -

50 电信服务 - -

55 公用事业 - -

60 房地产 - -

合计 794,357,364.21 99.59

8.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合
注：本报告期末未持有积极投资。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

所 所 占基
证 在 属 金资
序 公司名称（中 券 证 国 数量 产净
号 公司名称（英文） 文） 代 券 家 （股） 公允价值 值比
码 市 （ 例
场 地 （％）
区）

1 Vertex 福泰制药 VRT 纳 美 23,420 67,493,624. 8.46


Pharmaceuticals X US 斯 国 99

Inc 达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

AMG 克 美 62,857,264.

2 Amgen Inc 安进公司 N US 证 国 30,813 49 7.88
券

交

易

所

纳

斯

达

Regeneron 再生元制药股 REG 克 美 62,722,960.

3 Pharmaceuticals 份有限公司 N US 证 国 10,083 99 7.86
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

Gilead Sciences GIL 克 美 108,46 62,231,616.

4 Inc 吉利德科学 D US 证 国 1 67 7.80
券

交

易

所

纳

斯

达

MRN 克 美 31,062,916.

5 Moderna Inc 莫德纳公司 A US 证 国 44,100 11 3.89
券

交

易

所


纳

斯

达

BII 克 美 30,719,397.

6 Biogen Inc 渤健公司 B US 证 国 16,761 87 3.85
券

交

易

所

纳

斯

达

阿斯利康公共 AZN 克 美 30,680,962.

7 AstraZeneca PLC 有限公司 US 证 国 64,318 39 3.85
券

交

易

所

纳

斯

达

Alnylam 艾拉伦制药股 ALN 克 美 19,673,912.

8 Pharmaceuticals 份有限公司 Y US 证 国 14,512 70 2.47
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

ILM 克 美 18,114,432.

9 Illumina Inc Illumina公司 N US 证 国 18,368 48 2.27
券

交

易

所

纳

斯

BioMarin 达

10 Pharmaceutical 拜玛林制药 BMR 克 美 21,783 14,875,914. 1.87
Inc N US 证 国 22

券

交

易


所

纳

斯

达

INC 克 美 11,526,323.

11 Incyte Corp 因赛特公司 Y US 证 国 25,918 79 1.45
券

交

易

所

纳

斯

达

SNY 克 美 11,431,739.

12 Sanofi SA 赛诺菲 US 证 国 32,456 01 1.43
券

交

易

所

纳

斯

达

VTR 克 美 138,77 10,644,518.

13 Viatris Inc 晖致 S US 证 国 1 51 1.33
券

交

易

所

纳

斯

达

Neurocrine Neurocrine生 NBI 克 美 10,605,072.

14 Biosciences Inc 物科学股份有 X US 证 国 11,364 90 1.33
限公司 券

交

易

所

纳

斯

Royalty Pharma Royalty RPR 达 美 10,280,301.

15 PLC Pharma 公司 X US 克 国 51,672 64 1.29
证

券

交


易

所

纳

斯

达

ARG 克 美 10,020,739.

16 Argenx SE Argenx 公司 X US 证 国 3,719 74 1.26
券

交

易

所

纳

斯

达

Karuna KRT 克 美 9,780,735.0

17 Therapeutics Inc - X US 证 国 4,363 8 1.23
券

交

易

所

纳

斯

达

United UTH 克 美 8,467,664.8

18 Therapeutics 联合治疗公司 R US 证 国 5,437 3 1.06
Corp 券

交

易

所

纳

斯

达

BNT 克 美 8,320,513.3

19 BioNTech SE BioNTech公司 X US 证 国 11,131 1 1.04
券

交

易

所

纳

斯

20 Medpace Holdings Medpace 控股 MED 达 美 3,555 7,718,118.4 0.97
Inc 股份有限公司 P US 克 国 1

证

券


交

易

所

纳

斯

达

Roivant Sciences ROI 克 美 7,396,226.1

21 Ltd - V US 证 国 92,989 3 0.93
券

交

易

所

纳

斯

达

Sarepta Sarepta 治疗 SRP 克 美 7,392,627.0

22 Therapeutics Inc 股份有限公司 T US 证 国 10,824 5 0.93
券

交

易

所

纳

斯

达

Cytokinetics CYT 克 美 6,706,325.9

23 Cytokinetics Inc 股份有限公司 K US 证 国 11,341 6 0.84
券

交

易

所

纳

斯

达

英基股份有限 IMG 克 美 6,501,873.6

24 ImmunoGen Inc 公司 N US 证 国 30,961 2 0.82
券

交

易

所

纳

Jazz JAZ 斯 美 6,342,132.8

25 Pharmaceuticals 爵士制药公司 Z US 达 国 7,280 9 0.80
PLC 克

证


券

交

易

所

纳

斯

达

百济神州有限 BGN 克 美 6,203,228.1

26 BeiGene Ltd 公司 E US 证 国 4,856 1 0.78
券

交

易

所

纳

斯

达

Exelixis股份 EXE 克 美 6,112,655.1

27 Exelixis Inc 有限公司 L US 证 国 35,975 8 0.77
券

交

易

所

纳

斯

达

Ionis Ionis 制药股 ION 克 美 5,947,292.3

28 Pharmaceuticals 份有限公司 S US 证 国 16,598 4 0.75
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

Ascendis Pharma Ascendis制药 ASN 克 美 5,918,858.3

29 A/S 股份有限公司 D US 证 国 6,635 4 0.74
券

交

易

所

Apellis 纳

30 Pharmaceuticals Apellis 制药 APL 斯 美 13,710 5,812,634.4 0.73
Inc 公司 S US 达 国 9

克


证

券

交

易

所

纳

斯

达

Bridgebio Pharma BBI 克 美 5,752,883.4

31 Inc - O US 证 国 20,120 1 0.72
券

交

易

所

纳

斯

达

Intra-Cellular Intra-Cellul ITC 克 美 5,647,358.6

32 Therapies Inc ar Therapies I US 证 国 11,133 9 0.71
公司 券

交

易

所

纳

斯

达

IMV 克 美 4,993,327.7

33 Immunovant Inc - T US 证 国 16,734 2 0.63
券

交

易

所

纳

斯

达

PCV 克 美 4,896,287.5

34 Vaxcyte Inc - X US 证 国 11,008 1 0.61
券

交

易

所

Blueprint Blueprint 医 BPM 纳 美 4,594,063.6

35 Medicines Corp 药股份有限公 C US 斯 国 7,032 0 0.58
司 达


克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

ACADIA ACADIA制药股 ACA 克 美 4,210,101.0

36 Pharmaceuticals 份有限公司 D US 证 国 18,985 1 0.53
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

CRISPR CRISPR治疗股 CRS 克 美 4,075,964.9

37 Therapeutics AG 份公司 P US 证 国 9,193 4 0.51
券

交

易

所

纳

斯

达

Halozyme Halozyme HAL 克 美 4,000,208.1

38 Therapeutics Inc Therapeutics O US 证 国 15,281 0 0.50
股份有限公司 券

交

易

所

纳

斯

达

Legend Biotech 传奇生物科技 LEG 克 美 3,930,103.4

39 Corp 公司 N US 证 国 9,222 0 0.49
券

交

易

所

40 REVOLUTION - RVM 纳 美 18,941 3,847,520.1 0.48
Medicines Inc D US 斯 国 1


达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

Alkermes公共 ALK 克 美 3,793,128.9

41 Alkermes PLC 有限公司 S US 证 国 19,306 4 0.48
券

交

易

所

纳

斯

达

Madrigal Madrigal制药 MDG 克 美 3,756,118.4

42 Pharmaceuticals 有限公司 L US 证 国 2,292 3 0.47
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

Insmed股份有 INS 克 美 3,632,826.5

43 Insmed Inc 限公司 M US 证 国 16,551 4 0.46
券

交

易

所

纳

斯

达

NUV 克 美 3,449,928.0

44 Nuvalent Inc - L US 证 国 6,619 0 0.43
券

交

易

所

45 Amicus Amicus FOL 纳 美 33,920 3,409,079.1 0.43


Therapeutics Inc Therapeutics D US 斯 国 6

股份有限公司 达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

Mirati Mirati治疗公 MRT 克 美 3,377,553.7

46 Therapeutics Inc 司 X US 证 国 8,117 1 0.42
券

交

易

所

纳

斯

达

Ultragenyx Ultragenyx制 RAR 克 美 3,217,938.4

47 Pharmaceutical 药股份有限公 E US 证 国 9,501 8 0.40
Inc 司 券

交

易

所

纳

斯

达

Axsome Axsome医疗股 AXS 克 美 3,086,323.7

48 Therapeutics Inc 份有限公司 M US 证 国 5,475 1 0.39
券

交

易

所

纳

斯

达

Krystal Biotech KRY 克 美 2,863,617.3

49 Inc - S US 证 国 3,259 4 0.36
券

交

易

所


纳

斯

达

Xenon Xenon 制药股 XEN 克 美 2,787,954.4

50 Pharmaceuticals 份有限公司 E US 证 国 8,546 2 0.35
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

ImmunityBio IBR 克 美 2,746,102.3

51 ImmunityBio Inc 股份有限公司 X US 证 国 77,235 2 0.34
券

交

易

所

纳

斯

达

Arrowhead Arrowhead 制 ARW 克 美 2,693,744.8

52 Pharmaceuticals 药股份有限公 R US 证 国 12,429 8 0.34
Inc 司 券

交

易

所

纳

斯

达

Guardant Health Guardant GH 克 美 2,615,546.2

53 Inc Health股份有 US 证 国 13,652 0 0.33
限公司 券

交

易

所

纳

斯

达

54 Fortrea Holdings - FTR 克 美 10,268 2,538,108.2 0.32
Inc E US 证 国 1

券

交

易


所

纳

斯

达

Denali DNL 克 美 2,429,027.9

55 Therapeutics Inc - I US 证 国 15,981 7 0.30
券

交

易

所

纳

斯

达

Amphastar Amphastar 制 AMP 克 美 2,427,756.2

56 Pharmaceuticals 药公司 H US 证 国 5,542 0 0.30
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

Intellia Intellia NTL 克 美 2,236,178.0

57 Therapeutics Inc Therapeutics A US 证 国 10,355 2 0.28
股份有限公司 券

交

易

所

纳

斯

达

Rhythm RYT 克 美 2,226,070.5

58 Pharmaceuticals - M US 证 国 6,837 8 0.28
Inc 券

交

易

所

纳

斯

ACL 达 美 2,213,882.0

59 Arcellx Inc - X US 克 国 5,632 4 0.28
证

券

交


易

所

纳

斯

达

Rocket Rocket制药公 RCK 克 美 2,212,687.0

60 Pharmaceuticals 司 T US 证 国 10,424 4 0.28
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

Cymabay Cymabay 医疗 CBA 克 美 2,193,885.3

61 Therapeutics Inc 股份有限公司 Y US 证 国 13,114 1 0.28
券

交

易

所

纳

斯

达

Pacific 加州太平洋生 PAC 克 美 2,149,473.0

62 Biosciences of 物科学股份有 B US 证 国 30,936 9 0.27
California Inc 限公司 券

交

易

所

纳

斯

达

Crinetics CRN 克 美 1,945,711.0

63 Pharmaceuticals - X US 证 国 7,721 4 0.24
Inc 券

交

易

所

纳

斯

64 Immunocore - IMC 达 美 3,900 1,887,171.2 0.24
Holdings PLC R US 克 国 5

证

券


交

易

所

纳

斯

达

Ideaya IDY 克 美 1,878,174.3

65 Biosciences Inc - A US 证 国 7,453 8 0.24
券

交

易

所

纳

斯

达

SpringWorks SWT 克 美 1,870,898.7

66 Therapeutics Inc - X US 证 国 7,237 5 0.23
券

交

易

所

纳

斯

达

ARV 克 美 1,857,007.4

67 Arvinas Inc - N US 证 国 6,370 5 0.23
券

交

易

所

纳

斯

达

Beam BEA 克 美 1,818,212.8

68 Therapeutics Inc - M US 证 国 9,431 1 0.23
券

交

易

所

纳

Twist Bioscience TWS 斯 美 1,742,369.9

69 Corp - T US 达 国 6,674 8 0.22
克

证


券

交

易

所

纳

斯

达

Iovance Iovance 生物 IOV 克 美 1,704,552.7

70 Biotherapeutics 医疗股份有限 A US 证 国 29,602 5 0.21
Inc 公司 券

交

易

所

纳

斯

达

PTC Therapeutics PTC 治疗股份 PTC 克 美 1,703,503.5

71 Inc 有限公司 T US 证 国 8,727 2 0.21
券

交

易

所

纳

斯

达

Recursion RXR 克 美 1,682,405.1

72 Pharmaceuticals - X US 证 国 24,091 5 0.21
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

Veracyte股份 VCY 克 美 1,646,051.2

73 Veracyte Inc 有限公司 T US 证 国 8,448 1 0.21
券

交

易

所

纳

74 Prothena Corp Prothena公共 PRT 斯 美 6,203 1,596,561.1 0.20
PLC 有限公司 A US 达 国 3

克


证

券

交

易

所

纳

斯

达

Harmony HRM 克 美 1,550,382.4

75 Biosciences - Y US 证 国 6,777 9 0.19
Holdings Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

Summit SMM 克 美 1,498,666.1

76 Therapeutics Inc - T US 证 国 81,071 0 0.19
券

交

易

所

纳

斯

达

Dynavax Dynavax 科技 DVA 克 美 1,480,885.4

77 Technologies 公司 X US 证 国 14,956 8 0.19
Corp 券

交

易

所

纳

斯

达

INB 克 美 1,472,479.1

78 Inhibrx Inc - X US 证 国 5,471 6 0.18
券

交

易

所

Ironwood Ironwood制药 IRW 纳 美 1,463,412.1

79 Pharmaceuticals 股份有限公司 D US 斯 国 18,061 8 0.18
Inc 达


克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

VCE 克 美 1,392,478.7

80 Vericel Corp Vericel 公司 L US 证 国 5,521 2 0.17
券

交

易

所

纳

斯

达

Myriad Genetics 米利亚德基因 MYG 克 美 1,389,926.1

81 Inc 公司 N US 证 国 10,253 9 0.17
券

交

易

所

纳

斯

达

AbCellera ABC 克 美 1,357,483.4

82 Biologics Inc - L US 证 国 33,566 6 0.17
券

交

易

所

纳

斯

达

Novocure有限 NVC 克 美 1,307,321.8

83 Novocure Ltd 公司 R US 证 国 12,363 6 0.16
券

交

易

所

84 Merus NV Merus 公共有 MRU 纳 美 6,681 1,301,286.7 0.16
限责任公司 S US 斯 国 6


达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

Supernus Supernus制药 SUP 克 美 1,294,201.6

85 Pharmaceuticals 股份有限公司 N US 证 国 6,314 6 0.16
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

Pacira Pacira生物科 PCR 克 美 1,283,987.4

86 BioSciences Inc 学股份有限公 X US 证 国 5,373 1 0.16
司 券

交

易

所

纳

斯

达

Structure GPC 克 美 1,252,629.6

87 Therapeutics Inc - R US 证 国 4,339 1 0.16
券

交

易

所

纳

斯

达

Syndax Syndax制药股 SND 克 美 1,233,334.4

88 Pharmaceuticals 份有限公司 X US 证 国 8,058 9 0.15
Inc 券

交

易

所

89 Ardelyx Inc Ardelyx 股份 ARD 纳 美 26,851 1,179,100.9 0.15


有限公司 X US 斯 国 8

达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

Morphic Holding MOR 克 美 1,176,766.8

90 Inc - F US 证 国 5,753 1 0.15
券

交

易

所

纳

斯

达

Kymera KYM 克 美 1,158,230.9

91 Therapeutics Inc - R US 证 国 6,423 6 0.15
券

交

易

所

纳

斯

达

GRF 克 美 1,155,352.4

92 Grifols SA 基立福公司 S US 证 国 14,111 1 0.14
券

交

易

所

纳

斯

达

Disc Medicine IRO 克 美 1,142,607.2

93 Inc - N US 证 国 2,793 3 0.14
券

交

易

所


纳

斯

达

Mirum MIR 克 美 1,127,784.5

94 Pharmaceuticals - M US 证 国 5,394 5 0.14
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

ZLA 克 美 1,123,094.2

95 Zai Lab Ltd 再鼎医药 B US 证 国 5,802 5 0.14
券

交

易

所

纳

斯

达

Relay RLA 克 美 1,111,768.3

96 Therapeutics Inc - Y US 证 国 14,257 7 0.14
券

交

易

所

纳

斯

达

Scholar Rock SRR 克 美 1,111,309.6

97 Holding Corp - K US 证 国 8,346 3 0.14
券

交

易

所

纳

斯

Vir 达

98 Biotechnology - VIR 克 美 15,560 1,108,680.5 0.14
Inc US 证 国 3

券

交

易


所

纳

斯

达

Apogee APG 克 美 1,099,282.4

99 Therapeutics Inc - E US 证 国 5,555 9 0.14
券

交

易

所

纳

斯

达

10 Genmab股份有 GMA 克 美 1,092,611.3

0 Genmab A/S 限公司 B US 证 国 4,845 0 0.14
券

交

易

所

纳

斯

达

10 Verona Pharma Verona制药公 VRN 克 美 1,086,585.0

1 PLC 共有限公司 A US 证 国 7,717 5 0.14
券

交

易

所

纳

斯

达

10 Protagonist PTG 克 美 1,084,062.1

2 Therapeutics Inc - X US 证 国 6,675 3 0.14
券

交

易

所

纳

斯

10 Akero AKR 达 美 1,066,542.3

3 Therapeutics Inc - O US 克 国 6,449 6 0.13
证

券

交


易

所

纳

斯

达

10 Sage Sage SAG 克 美 1,064,705.3

4 Therapeutics Inc Therapeutics E US 证 国 6,937 9 0.13
公司 券

交

易

所

纳

斯

达

10 Deciphera DCP 克 美 1,059,269.9

5 Pharmaceuticals - H US 证 国 9,272 1 0.13
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

10 Xencor股份有 XNC 克 美 1,058,725.0

6 Xencor Inc 限公司 R US 证 国 7,041 4 0.13
券

交

易

所

纳

斯

达

10 Aurinia Aurinia 制药 AUP 克 美 1,057,807.4

7 Pharmaceuticals 股份有限公司 H US 证 国 16,613 1 0.13
Inc 券

交

易

所

纳

Day One 斯

10 Biopharmaceutic - DAW 达 美 10,067 1,041,002.5 0.13
8 als Inc N US 克 国 0

证

券


交

易

所

纳

斯

达

10 Avadel Avadel制药公 AVD 克 美 1,032,779.7

9 Pharmaceuticals 共有限公司 L US 证 国 10,327 7 0.13
PLC 券

交

易

所

纳

斯

达

11 Agios Agios 制药公 AGI 克 美 1,020,366.5

0 Pharmaceuticals 司 O US 证 国 6,469 5 0.13
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

11 Ligand Ligand制药股 LGN 克 美 1,017,763.0

1 Pharmaceuticals 份有限公司 D US 证 国 2,012 3 0.13
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

11 BioCryst BioCrys 制药 BCR 克 美 1,005,141.9

2 Pharmaceuticals 股份有限公司 X US 证 国 23,692 4 0.13
Inc 券

交

易

所

纳

11 Keros KRO 斯 美

3 Therapeutics Inc - S US 达 国 3,460 974,364.21 0.12
克

证


券

交

易

所

纳

斯

达

11 GER 克 美

4 Geron Corp 杰龙公司 N US 证 国 62,820 938,813.30 0.12
券

交

易

所

纳

斯

达

11 ANI ANI 制药股份 ANI 克 美

5 Pharmaceuticals 有限公司 P US 证 国 2,367 924,408.36 0.12
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

11 Alpine Immune Alpine免疫科 ALP 克 美

6 Sciences Inc 学股份有限公 N US 证 国 6,723 907,579.87 0.11
司 券

交

易

所

纳

斯

达

11 Pliant PLR 克 美

7 Therapeutics Inc - X US 证 国 6,929 888,766.87 0.11
券

交

易

所

Zentalis 纳

11 Pharmaceuticals - ZNT 斯 美 8,188 878,596.19 0.11
8 Inc L US 达 国

克


证

券

交

易

所

纳

斯

达

11 Kura Oncology Kura肿瘤学股 KUR 克 美

9 Inc 份有限公司 A US 证 国 8,590 874,884.85 0.11
券

交

易

所

纳

斯

达

12 Verve VER 克 美

0 Therapeutics Inc - V US 证 国 8,815 870,329.97 0.11
券

交

易

所

纳

斯

达

12 Innoviva股份 INV 克 美

1 Innoviva Inc 有限公司 A US 证 国 7,410 841,824.22 0.11
券

交

易

所

纳

斯

达

12 ADMA Biologics ADMA生物制剂 ADM 克 美

2 Inc 股份有限公司 A US 证 国 26,142 836,904.86 0.10
券

交

易

所

12 Tango TNG 纳 美

3 Therapeutics Inc - X US 斯 国 11,793 826,910.18 0.10
达


克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

12 Collegium Collegium 制 COL 克 美

4 Pharmaceutical 药股份有限公 L US 证 国 3,776 823,188.79 0.10
Inc 司 券

交

易

所

纳

斯

达

12 Amylyx AML 克 美

5 Pharmaceuticals - X US 证 国 7,815 814,771.14 0.10
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

12 MNK 克 美

6 MannKind Corp 曼恩凯德公司 D US 证 国 31,180 803,852.45 0.10
券

交

易

所

纳

斯

达

12 Cabaletta Bio CAB 克 美

7 Inc - A US 证 国 4,962 797,776.91 0.10
券

交

易

所

12 CureVac NV - CVA 纳 美 25,887 771,902.89 0.10
8 C US 斯 国


达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

12 Autolus AUT 克 美

9 Therapeutics PLC - L US 证 国 16,263 741,797.52 0.09
券

交

易

所

纳

斯

达

13 Ambrx Biopharma AMA 克 美

0 Inc - M US 证 国 7,303 736,563.40 0.09
券

交

易

所

纳

斯

达

13 4D Molecular FDM 克 美

1 Therapeutics Inc - T US 证 国 4,951 710,446.23 0.09
券

交

易

所

纳

斯

Maravai 达

13 Maravai LifeSciences MRV 克 美

2 LifeSciences 控股股份有限 I US 证 国 15,292 709,421.65 0.09
Holdings Inc 公司 券

交

易

所

13 Prime Medicine - PRM 纳 美 11,258 706,470.14 0.09


3 Inc E US 斯 国

达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

13 RAPT RAP 克 美

4 Therapeutics Inc - T US 证 国 3,981 700,676.28 0.09
券

交

易

所

纳

斯

达

13 ETN 克 美

5 89bio Inc - B US 证 国 8,747 692,008.05 0.09
券

交

易

所

纳

斯

达

13 Arcturus ARC 克 美

6 Therapeutics - T US 证 国 3,089 689,827.85 0.09
Holdings Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

13 Editas Medicine Editas医药股 EDI 克 美

7 Inc 份有限公司 T US 证 国 9,450 678,016.25 0.09
券

交

易

所


纳

斯

达

13 Dyne DYN 克 美

8 Therapeutics Inc - US 证 国 7,099 668,725.16 0.08
券

交

易

所

纳

斯

达

13 EyePoint EyePoint制药 EYP 克 美

9 Pharmaceuticals 股份有限公司 T US 证 国 4,085 668,637.69 0.08
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

14 Sana SAN 克 美

0 Biotechnology - A US 证 国 22,800 658,861.08 0.08
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

14 Galapagos 制 GLP 克 美

1 Galapagos NV 药公司 G US 证 国 2,265 652,120.13 0.08
券

交

易

所

纳

斯

达

14 REGENXBIO Inc REGENXBIO 股 RGN 克 美 5,093 647,495.83 0.08
2 份有限公司 X US 证 国

券

交

易


所

纳

斯

达

14 ICV 克 美

3 Icosavax Inc - X US 证 国 5,793 646,634.08 0.08
券

交

易

所

纳

斯

达

14 Revance Revance RVN 克 美

4 Therapeutics Inc Therapeutics C US 证 国 10,155 632,219.15 0.08
股份有限公司 券

交

易

所

纳

斯

达

14 Olema OLM 克 美

5 Pharmaceuticals - A US 证 国 6,341 630,106.95 0.08
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

14 Anavex Life Anavex生命科 AVX 克 美

6 Sciences Corp 学公司 L US 证 国 9,498 626,297.52 0.08
券

交

易

所

纳

斯

14 ALX Oncology ALX 达 美

7 Holdings Inc - O US 克 国 5,762 607,668.60 0.08
证

券

交


易

所

纳

斯

达

14 Gracell 亘喜生物科技 GRC 克 美

8 Biotechnologies 有限公司 L US 证 国 8,405 597,682.14 0.07
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

14 ZYM 克 美

9 Zymeworks Inc - E US 证 国 8,100 596,072.95 0.07
券

交

易

所

纳

斯

达

15 SLR 克 美

0 ACELYRIN Inc - N US 证 国 11,259 594,891.13 0.07
券

交

易

所

纳

斯

达

15 OAB 克 美

1 OmniAb Inc - I US 证 国 13,450 587,768.48 0.07
券

交

易

所

纳

Adaptive 斯

15 Biotechnologies - ADP 达 美 16,747 581,208.49 0.07
2 Corp T US 克 国

证

券


交

易

所

纳

斯

达

15 Fusion FUS 克 美

3 Pharmaceuticals - N US 证 国 8,376 570,110.32 0.07
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

15 Edgewise EWT 克 美

4 Therapeutics Inc - X US 证 国 7,338 568,583.01 0.07
券

交

易

所

纳

斯

达

15 Vera VER 克 美

5 Therapeutics Inc - A US 证 国 5,143 560,236.90 0.07
券

交

易

所

纳

斯

达

15 Travere Travere 医疗 TVT 克 美

6 Therapeutics Inc 股份有限公司 X US 证 国 8,690 553,322.48 0.07
券

交

易

所

纳

15 ALE 斯 美

7 Alector Inc - C US 达 国 9,733 550,108.63 0.07
克

证


券

交

易

所

纳

斯

达

15 Tarsus TAR 克 美

8 Pharmaceuticals - S US 证 国 3,832 549,603.35 0.07
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

15 Avidity RNA 克 美

9 Biosciences Inc - US 证 国 8,570 549,323.59 0.07
券

交

易

所

纳

斯

达

16 Savara股份有 SVR 克 美

0 Savara Inc 限公司 A US 证 国 15,654 521,101.15 0.07
券

交

易

所

纳

斯

达

16 Bicycle BCY 克 美

1 Therapeutics PLC - C US 证 国 4,001 512,348.92 0.06
券

交

易

所

Kiniksa 纳

16 Pharmaceuticals - KNS 斯 美 4,097 508,972.60 0.06
2 Ltd A US 达 国

克


证

券

交

易

所

纳

斯

达

16 EOL 克 美

3 Evolus Inc - S US 证 国 6,614 493,277.62 0.06
券

交

易

所

纳

斯

达

16 MacroGenics MGN 克 美

4 MacroGenics Inc 股份有限公司 X US 证 国 7,174 488,804.61 0.06
券

交

易

所

纳

斯

达

16 Marinus Marinus 制药 MRN 克 美

5 Pharmaceuticals 股份有限公司 S US 证 国 6,307 485,569.30 0.06
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

16 Castle CST 克 美

6 Biosciences Inc - L US 证 国 3,110 475,346.91 0.06
券

交

易

所

16 PetIQ 股份有 PET 纳 美

7 PetIQ Inc 限公司 Q US 斯 国 3,372 471,686.57 0.06
达


克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

16 诺瓦瓦克斯股 NVA 克 美

8 Novavax Inc 份有限公司 X US 证 国 13,743 467,220.22 0.06
券

交

易

所

纳

斯

达

16 Enliven ELV 克 美

9 Therapeutics Inc - N US 证 国 4,763 466,891.02 0.06
券

交

易

所

纳

斯

达

17 AnaptysBio股 ANA 克 美

0 AnaptysBio Inc 份有限公司 B US 证 国 3,072 466,057.53 0.06
券

交

易

所

纳

斯

达

17 HUTCHMED China HCM 克 美

1 Ltd 和黄医药 US 证 国 3,593 460,865.84 0.06
券

交

易

所

17 Theravance Theravance生 TBP 纳 美 5,759 458,471.39 0.06
2 Biopharma Inc 物制药股份有 H US 斯 国


限公司 达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

17 Allogene ALL 克 美

3 Therapeutics Inc - O US 证 国 19,467 442,591.34 0.06
券

交

易

所

纳

斯

达

17 Tourmaline Bio TRM 克 美

4 Inc - L US 证 国 2,357 437,046.93 0.05
券

交

易

所

纳

斯

达

17 ARS SPR 克 美

5 Pharmaceuticals - Y US 证 国 11,105 431,020.54 0.05
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

17 Phathom PHA 克 美

6 Pharmaceuticals - T US 证 国 6,626 428,470.63 0.05
Inc 券

交

易

所

17 Biomea Fusion - BME 纳 美 4,131 424,835.36 0.05


7 Inc A US 斯 国

达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

17 Caribou CRB 克 美

8 Biosciences Inc - U US 证 国 10,226 415,010.66 0.05
券

交

易

所

纳

斯

达

17 Cogent COG 克 美

9 Biosciences Inc - T US 证 国 9,961 414,838.56 0.05
券

交

易

所

纳

斯

达

18 ORIC ORI 克 美

0 Pharmaceuticals - C US 证 国 6,305 410,839.10 0.05
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

18 Nurix NRI 克 美

1 Therapeutics Inc - X US 证 国 5,611 410,127.43 0.05
券

交

易

所


纳

斯

达

18 WaVe Life WaVe生命科学 WVE 克 美

2 Sciences Ltd 有限公司 US 证 国 11,456 409,754.03 0.05
券

交

易

所

纳

斯

达

18 Replimune Group REP 克 美

3 Inc - L US 证 国 6,833 407,979.03 0.05
券

交

易

所

纳

斯

达

18 Janux JAN 克 美

4 Therapeutics Inc - X US 证 国 5,343 406,053.95 0.05
券

交

易

所

纳

斯

达

18 Lyell LYE 克 美

5 Immunopharma Inc - L US 证 国 29,137 400,355.14 0.05
券

交

易

所

纳

斯

达

18 MaxCyte Inc - MXC 克 美 11,986 398,998.24 0.05
6 T US 证 国

券

交

易


所

纳

斯

达

18 UroGen Pharma URG 克 美

7 Ltd - N US 证 国 3,575 379,809.79 0.05
券

交

易

所

纳

斯

达

18 MeiraGTx MGT 克 美

8 Holdings plc - X US 证 国 7,354 365,644.95 0.05
券

交

易

所

纳

斯

达

18 Third Harmonic THR 克 美

9 Bio Inc - D US 证 国 4,665 362,457.53 0.05
券

交

易

所

纳

斯

达

19 Centessa CNT 克 美

0 Pharmaceuticals - A US 证 国 6,394 360,482.80 0.05
PLC 券

交

易

所

纳

斯

19 Cullinan CGE 达 美

1 Oncology Inc - M US 克 国 4,954 357,543.62 0.04
证

券

交


易

所

纳

斯

达

19 KalVista KalVista制药 KAL 克 美

2 Pharmaceuticals 有限公司 V US 证 国 3,981 345,403.80 0.04
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

19 Arbutus Arbutus 生物 ABU 克 美

3 Biopharma Corp 制药公司 S US 证 国 19,400 343,510.95 0.04
券

交

易

所

纳

斯

达

19 ACI 克 美

4 AC Immune SA - U US 证 国 9,674 342,590.20 0.04
券

交

易

所

纳

斯

达

19 Fulcrum FUL 克 美

5 Therapeutics Inc - C US 证 国 7,150 341,828.81 0.04
券

交

易

所

纳

Terns 斯

19 Pharmaceuticals - TER 达 美 7,147 328,524.17 0.04
6 Inc N US 克 国

证

券


交

易

所

纳

斯

达

19 SIGA SIGA科技股份 SIG 克 美

7 Technologies Inc 有限公司 A US 证 国 8,225 326,229.16 0.04
券

交

易

所

纳

斯

达

19 Harrow股份有 HRO 克 美

8 Harrow Inc 限公司 W US 证 国 4,063 322,302.51 0.04
券

交

易

所

纳

斯

达

19 iTeos ITO 克 美

9 Therapeutics Inc - S US 证 国 4,140 321,080.04 0.04
券

交

易

所

纳

斯

达

20 Lexicon Lexicon 制药 LXR 克 美

0 Pharmaceuticals 股份有限公司 X US 证 国 28,329 306,988.09 0.04
Inc 券

交

易

所

纳

20 Nautilus NAU 斯 美

1 Biotechnology - T US 达 国 14,452 306,053.95 0.04
Inc 克

证


券

交

易

所

纳

斯

达

20 Voyager Voyager 医疗 VYG 克 美

2 Therapeutics Inc 股份有限公司 R US 证 国 5,093 304,449.29 0.04
券

交

易

所

纳

斯

达

20 Coherus Coherus 生物 CHR 克 美

3 Biosciences Inc 科学公司 S US 证 国 12,880 303,779.84 0.04
券

交

易

所

纳

斯

达

20 Ocular Ocular OCU 克 美

4 Therapeutix Inc Therapeutix L US 证 国 9,192 290,364.64 0.04
股份有限公司 券

交

易

所

纳

斯

达

20 Mineralys MLY 克 美

5 Therapeutics Inc - S US 证 国 4,750 289,328.30 0.04
券

交

易

所

纳

20 Amarin Corp PLC Amarin公共有 AMR 斯 美 44,599 274,816.76 0.03
6 限公司 N US 达 国

克


证

券

交

易

所

纳

斯

达

20 Precigen股份 PGE 克 美

7 Precigen Inc 有限公司 N US 证 国 28,788 273,221.67 0.03
券

交

易

所

纳

斯

达

20 Taysha Gene TSH 克 美

8 Therapies Inc - A US 证 国 21,622 271,061.59 0.03
券

交

易

所

纳

斯

达

20 Xeris Biopharma XER 克 美

9 Holdings Inc - S US 证 国 15,973 265,860.12 0.03
券

交

易

所

纳

斯

达

21 uniQure 股份 QUR 克 美

0 uniQure NV 有限公司 E US 证 国 5,531 265,210.78 0.03
券

交

易

所

21 ERA 纳 美

1 Erasca Inc - S US 斯 国 17,472 263,585.23 0.03
达


克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

21 Arcutis ARQ 克 美

2 Biotherapeutics - T US 证 国 10,920 249,818.16 0.03
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

21 Y-mAbs YMA 克 美

3 Therapeutics Inc - B US 证 国 5,050 243,935.27 0.03
券

交

易

所

纳

斯

达

21 HUM 克 美

4 Humacyte Inc - A US 证 国 11,986 241,096.81 0.03
券

交

易

所

纳

斯

达

21 EXA 克 美

5 Exscientia Plc - I US 证 国 5,245 238,123.56 0.03
券

交

易

所

21 23andMe Holding - ME 纳 美 36,049 233,238.69 0.03
6 Co US 斯 国


达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

21 Atea AVI 克 美

7 Pharmaceuticals - R US 证 国 9,653 208,526.37 0.03
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

21 Vanda Vanda 制药股 VND 克 美

8 Pharmaceuticals 份有限公司 A US 证 国 6,658 199,000.92 0.02
Inc 券

交

易

所

纳

斯

达

21 Phibro Animal 辉宝动物保健 PAH 克 美

9 Health Corp 公司 C US 证 国 2,357 193,315.64 0.02
券

交

易

所

纳

斯

达

22 ATAI Life ATA 克 美

0 Sciences NV - I US 证 国 19,206 191,802.77 0.02
券

交

易

所

22 Ovid Ovid OVI 纳 美 8,178 186,509.87 0.02


1 therapeutics Inc therapeutics D US 斯 国

股份有限公司 达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

22 Bluebird生物 BLU 克 美

2 Bluebird Bio Inc 股份有限公司 E US 证 国 12,647 123,613.37 0.02
券

交

易

所

纳

斯

达

22 Ventyx VTY 克 美

3 Biosciences Inc - X US 证 国 6,832 119,520.85 0.01
券

交

易

所

纳

斯

达

22 Aclaris Aclaris 医疗 ACR 克 美

4 Therapeutics Inc 股份有限公司 S US 证 国 8,196 60,952.30 0.01
券

交

易

所

纳

斯

达

22 Reneo RPH 克 美

5 Pharmaceuticals - M US 证 国 3,856 43,697.43 0.01
Inc 券

交

易

所

8.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 产净值比例
（％）

1 Vertex VRTX US 62,553,744.51 83.03
Pharmaceuticals Inc

2 Amgen Inc AMGN US 61,187,102.86 81.21

3 Gilead Sciences Inc GILD US 60,648,863.90 80.50

4 Regeneron REGN US 59,202,316.72 78.58
Pharmaceuticals Inc

5 AstraZeneca PLC AZN US 30,189,972.23 40.07

6 Biogen Inc BIIB US 30,093,177.88 39.94

7 Moderna Inc MRNA US 29,949,590.03 39.75

8 Alnylam ALNY US 18,861,565.42 25.04
Pharmaceuticals Inc

9 Illumina Inc ILMN US 17,920,356.95 23.79

10 BioMarin BMRN US 14,433,616.62 19.16
Pharmaceutical Inc

11 Seagen Inc SGEN US 13,805,618.48 18.32

12 Argenx SE ARGX US 11,534,289.71 15.31

13 Incyte Corp INCY US 11,203,499.44 14.87

14 Sanofi SA SNY US 11,195,354.47 14.86

15 Royalty Pharma PLC RPRX US 10,352,894.73 13.74

16 Viatris Inc VTRS US 9,997,871.32 13.27

17 Neurocrine NBIX US 9,508,781.25 12.62
Biosciences Inc

18 United Therapeutics UTHR US 8,985,111.56 11.93
Corp

19 BioNTech SE BNTX US 8,416,052.42 11.17

20 Sarepta Therapeutics SRPT US 7,466,751.11 9.91
Inc

21 Medpace Holdings Inc MEDP US 7,157,320.27 9.50

22 Karuna Therapeutics KRTX US 7,001,581.16 9.29
Inc


23 Roivant Sciences Ltd ROIV US 6,901,207.66 9.16

24 BeiGene Ltd BGNE US 6,520,658.33 8.65

25 Jazz Pharmaceuticals JAZZ US 6,483,481.35 8.61
PLC

26 Exelixis Inc EXEL US 5,649,950.83 7.50

27 Ionis Pharmaceuticals IONS US 5,621,836.96 7.46
Inc

28 Apellis APLS US 5,413,326.47 7.19
Pharmaceuticals Inc

29 ImmunoGen Inc IMGN US 5,309,015.71 7.05

30 Ascendis Pharma A/S ASND US 5,274,594.80 7.00

31 Intra-Cellular ITCI US 4,983,351.63 6.61
Therapies Inc

32 Bridgebio Pharma Inc BBIO US 4,870,177.90 6.46

33 Vaxcyte Inc PCVX US 4,410,566.90 5.85

34 Immunovant Inc IMVT US 4,292,746.48 5.70

35 Halozyme Therapeutics HALO US 4,186,117.15 5.56
Inc

36 Legend Biotech Corp LEGN US 4,127,664.26 5.48

37 CRISPR Therapeutics CRSP US 3,937,562.97 5.23
AG

38 Horizon Therapeutics HZNP US 3,918,852.83 5.20
Plc

39 Blueprint Medicines BPMC US 3,763,895.43 5.00
Corp

40 REVOLUTION Medicines RVMD US 3,752,108.71 4.98
Inc

41 Alkermes PLC ALKS US 3,694,052.28 4.90

42 ACADIA ACAD US 3,624,754.57 4.81
Pharmaceuticals Inc

43 Madrigal MDGL US 3,551,495.26 4.71
Pharmaceuticals Inc

44 Cytokinetics Inc CYTK US 3,387,146.64 4.50

45 Mirati Therapeutics MRTX US 3,191,033.22 4.24
Inc

46 Insmed Inc INSM US 3,162,285.60 4.20

47 Nuvalent Inc NUVL US 3,065,947.70 4.07

48 Amicus Therapeutics FOLD US 3,029,557.54 4.02
Inc

49 Ultragenyx RARE US 3,007,451.18 3.99
Pharmaceutical Inc

50 Axsome Therapeutics AXSM US 2,804,580.15 3.72
Inc


51 Guardant Health Inc GH US 2,734,792.81 3.63

52 Krystal Biotech Inc KRYS US 2,656,535.16 3.53

53 Arrowhead ARWR US 2,621,183.12 3.48
Pharmaceuticals Inc

54 Denali Therapeutics DNLI US 2,528,700.19 3.36
Inc

55 Fortrea Holdings Inc FTRE US 2,428,455.02 3.22

56 Xenon Pharmaceuticals XENE US 2,413,923.10 3.20
Inc

57 Intellia Therapeutics NTLA US 2,395,218.03 3.18
Inc

58 Amphastar AMPH US 2,211,415.38 2.94
Pharmaceuticals Inc

59 Pacific Biosciences PACB US 2,129,207.44 2.83
of California Inc

60 ImmunityBio Inc IBRX US 2,104,642.37 2.79

61 Arcellx Inc ACLX US 1,940,311.79 2.58

62 Novocure Ltd NVCR US 1,928,889.33 2.56

63 Beam Therapeutics Inc BEAM US 1,909,627.00 2.53

64 Prothena Corp PLC PRTA US 1,902,922.65 2.53

65 Rocket RCKT US 1,879,384.03 2.49
Pharmaceuticals Inc

66 Rhythm RYTM US 1,861,831.80 2.47
Pharmaceuticals Inc

67 Cymabay Therapeutics CBAY US 1,823,281.14 2.42
Inc

68 PTC Therapeutics Inc PTCT US 1,786,107.43 2.37

69 Ideaya Biosciences IDYA US 1,718,576.12 2.28
Inc

70 Crinetics CRNX US 1,706,999.80 2.27
Pharmaceuticals Inc

71 Abcam PLC ABCM US 1,694,654.31 2.25

72 Immunocore Holdings IMCR US 1,659,229.08 2.20
PLC

73 Harmony Biosciences HRMY US 1,620,125.69 2.15
Holdings Inc

74 Veracyte Inc VCYT US 1,610,615.77 2.14

75 SpringWorks SWTX US 1,575,038.15 2.09
Therapeutics Inc

76 Recursion RXRX US 1,565,864.00 2.08
Pharmaceuticals Inc

77 Structure GPCR US 1,553,775.05 2.06
Therapeutics Inc


78 Iovance IOVA US 1,511,551.55 2.01
Biotherapeutics Inc

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）

1 Seagen Inc SGEN US 18,032,225.01 23.93

2 Amgen Inc AMGN US 8,216,237.09 10.91

3 Vertex VRTX US 6,257,029.80 8.31
Pharmaceuticals Inc

4 Horizon Therapeutics HZNP US 6,150,799.26 8.16
Plc

5 Regeneron REGN US 6,002,612.46 7.97
Pharmaceuticals Inc

6 Gilead Sciences Inc GILD US 5,510,429.80 7.31

7 Moderna Inc MRNA US 3,733,905.00 4.96

8 AstraZeneca PLC AZN US 2,922,496.05 3.88

9 Biogen Inc BIIB US 2,735,680.40 3.63

10 Abcam PLC ABCM US 1,961,044.34 2.60

11 Illumina Inc ILMN US 1,941,460.62 2.58

12 Alnylam ALNY US 1,644,219.54 2.18
Pharmaceuticals Inc

13 Prometheus RXDX US 1,209,231.72 1.61
Biosciences Inc

14 BioMarin BMRN US 1,203,338.54 1.60
Pharmaceutical Inc

15 Reata Pharmaceuticals RETA US 1,192,632.38 1.58
Inc

16 Syneos Health Inc SYNH US 1,031,572.64 1.37

17 Incyte Corp INCY US 1,017,220.19 1.35

18 Sanofi SA SNY US 988,755.79 1.31

19 Royalty Pharma PLC RPRX US 945,458.51 1.25

20 Argenx SE ARGX US 875,593.71 1.16

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 785,992,932.34

卖出收入（成交）总额 108,945,211.53

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注: 本基金本报告期末未持有基金投资。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
注：本基金本报告期末无其他资产。
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

中国银行股份有限公
司-汇添富纳斯达克生
持有 户均持有 机构投资者 个人投资者 物科技交易型开放式
人户 的基金份 指数证券投资基金发
数 额 起式联接基金（QDII）

（户） 占总 占总 占总
持有份额 份额 持有份额 份额 持有份额 份额
比例 比例 比例
（%） （%） （%）

7,770 91,000.2 370,445,819. 52.3 336,626,301. 47.6 144,071,500. 20.3
7 00 9 00 1 00 8

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中包含“汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
（%）

1 BARCLAYS BANK PLC 35,588,000.00 5.03

海南否证私募基金管

2 理合伙企业（有限合 22,273,000.00 3.15
伙）－升科否证私募

证券投资基金

中国建设银行股份有

限公司－汇添富养老

3 目标日期 2030 三年持 13,201,500.00 1.87
有期混合型基金中基

金（FOF)

上海度库资产管理合

4 伙企业（有限合伙） 10,097,700.00 1.43
－度量 3 期大消费基

金

5 上海度库资产管理合 9,976,600.00 1.41


伙企业（有限合伙）

－度库泉涌创新 1 号

私募证券投资基金

上海度库资产管理合

6 伙企业（有限合伙） 9,600,000.00 1.36
－度量 5 期医疗健康

产业基金

上海度库资产管理合

7 伙企业（有限合伙） 8,668,600.00 1.23
－度量 2 期对冲基金

8 马凌霞 8,395,200.00 1.19

9 黄志霖 8,100,000.00 1.15

中国农业银行股份有

限公司－建信优享稳

10 健养老目标一年持有 7,619,700.00 1.08
期混合型基金中基金

（FOF)

中国银行股份有限公

司-汇添富纳斯达克

11 生物科技交易型开放 144,071,500.00 20.38
式指数证券投资基金

发起式联接基金

（QDII）

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0
负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2022 年 08 月 15 日） 282,072,120.00
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 70,072,120.00

本报告期基金总申购份额 719,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 82,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 707,072,120.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2022 年 08 月 15 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币 45,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 股票成 佣金总 备注
数量 成交金额 交总额 佣金 量的比

的比例 例（%）

（%）

Jefferies - 781,902,486.68 89.87 200,651.63 74.01

International

Sanford C. - 88,158,953.43 10.13 70,452.26 25.99

Bernstein

长江证券 1 - - - -

东方证券 2 - - - -

广发证券 1 - - - -

民生证券 2 - - - -

招商证券 2 - - - -

中信建投证券 2 - - - -

中信证券 2 - - - -

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 成交 债券成 成交 债券回 成交 权证成 成交 基金成
金额 交总额 金额 购成交 金额 交总额 金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
（%） 比例（%） （%） （%）

Jefferies - - - - - - - -
International

Sanford C. - - - - - - - -
Bernstein

长江证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中信建投证券 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增2家证券公司的3个交易单元：民生证券（上交所单元，深交所单元）、长江证券（深交所单元）。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于汇添富纳斯达克生物科技交易 中证报,上交所,公司

1 型开放式指数证券投资基金（QDII） 网站,中国证监会基 2023 年 01 月 12 日
因境外主要市场节假日暂停申购、 金电子披露网站

赎回业务的公告

上交所,上证报,公司

2 汇添富基金管理股份有限公司旗下 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日
基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网

站

3 关于汇添富纳斯达克生物科技交易 中证报,上交所,公司 2023 年 02 月 16 日
型开放式指数证券投资基金（QDII） 网站,中国证监会基


因境外主要市场节假日暂停申购、 金电子披露网站

赎回业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司旗下 上交所,公司网站,深

4 部分基金更新招募说明书及基金产 交所,中国证监会基 2023 年 02 月 22 日
品资料概要 金电子披露网站

5 关于防范不法分子冒用汇添富基金 公司网站 2023 年 03 月 13 日
名义进行非法活动的重要提示

上交所,上证报,公司

6 汇添富基金管理股份有限公司旗下 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日
基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网

站

关于汇添富纳斯达克生物科技交易 中证报,上交所,公司

7 型开放式指数证券投资基金（QDII） 网站,中国证监会基 2023 年 04 月 04 日
因境外主要市场节假日暂停申购、 金电子披露网站

赎回业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于 上交所,上证报,公司

8 旗下部分基金变更扩位证券简称和 网站,中国证监会基 2023 年 04 月 13 日
场内简称的公告 金电子披露网站

汇添富基金管理股份有限公司旗下 上交所,公司网站,中

9 部分基金更新产品资料概要 国证监会基金电子披 2023 年 04 月 18 日
露网站

上交所,上证报,公司

10 汇添富基金管理股份有限公司旗下 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日
基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网

站

关于汇添富纳斯达克生物科技交易 中证报,上交所,公司

11 型开放式指数证券投资基金（QDII） 网站,中国证监会基 2023 年 05 月 25 日
因境外主要市场节假日暂停申购、 金电子披露网站

赎回业务的公告

关于汇添富纳斯达克生物科技交易 中证报,上交所,公司

12 型开放式指数证券投资基金（QDII） 网站,中国证监会基 2023 年 06 月 15 日
因境外主要市场节假日暂停申购、 金电子披露网站

赎回业务的公告

关于汇添富纳斯达克生物科技交易 中证报,上交所,公司

13 型开放式指数证券投资基金（QDII） 网站,中国证监会基 2023 年 06 月 30 日
因境外主要市场节假日暂停申购、 金电子披露网站

赎回业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于 上交所,上证报,公司

14 旗下部分基金增加华福证券为申购 网站,深交所,中国证 2023 年 07 月 14 日
赎回代理券商的公告 监会基金电子披露网

站

汇添富基金管理股份有限公司旗下 上交所,上证报,公司

15 基金 2023 年第二季度报告 网站,深交所,中国证 2023 年 07 月 21 日
监会基金电子披露网


站

汇添富基金管理股份有限公司关于 上交所,上证报,公司

16 旗下部分基金增加申万宏源证券和 网站,深交所,中国证 2023 年 07 月 28 日
申万宏源西部证券为申购赎回代理 监会基金电子披露网

券商的公告 站

汇添富基金管理股份有限公司关于 上交所,证券时报,公

17 旗下部分基金增加德邦证券为申购 司网站,中国证监会 2023 年 08 月 15 日
赎回代理券商的公告 基金电子披露网站

汇添富基金管理股份有限公司旗下 上交所,公司网站,深

18 部分基金更新招募说明书及基金产 交所,中国证监会基 2023 年 08 月 17 日
品资料概要 金电子披露网站

关于汇添富基金管理股份有限公司 上证报,公司网站,中

19 运用固有资金投资旗下基金的公告 国证监会基金电子披 2023 年 08 月 21 日
露网站

关于汇添富纳斯达克生物科技交易 中证报,上交所,公司

20 型开放式指数证券投资基金（QDII） 网站,中国证监会基 2023 年 08 月 22 日
调整最小申购、赎回单位的公告 金电子披露网站

汇添富纳斯达克生物科技交易型开 上交所,公司网站,中

21 放式指数证券投资基金（QDII）更 国证监会基金电子披 2023 年 08 月 23 日
新招募说明书（2023 年 8 月 23 日 露网站

更新）

关于汇添富纳斯达克生物科技交易 中证报,上交所,公司

22 型开放式指数证券投资基金（QDII） 网站,中国证监会基 2023 年 08 月 31 日
因境外主要市场节假日暂停申购、 金电子披露网站

赎回业务的公告

上交所,上证报,公司

23 汇添富基金管理股份有限公司旗下 网站,深交所,中国证 2023 年 08 月 31 日
基金 2023 年中期报告 监会基金电子披露网

站

关于汇添富基金管理股份有限公司 上证报,公司网站,中

24 终止与南京途牛基金销售有限公司 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 04 日
合作关系的公告 露网站

关于汇添富基金管理股份有限公司 上证报,公司网站,中

25 终止与凤凰金信（海口）基金销售 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 12 日
有限公司合作关系的公告 露网站

汇添富基金管理股份有限公司关于 中证报,上交所,公司

26 旗下部分基金调整申购赎回折算汇 网站,深交所,中国证 2023 年 09 月 23 日
率的公告 监会基金电子披露网

站

汇添富纳斯达克生物科技交易型开 上交所,公司网站,中

27 放式指数证券投资基金（QDII）更 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 25 日
新招募说明书（2023 年 9 月 25 日 露网站

更新）

28 汇添富基金管理股份有限公司旗下 上交所,上证报,公司 2023 年 10 月 25 日


基金 2023 年第三季度报告 网站,深交所,中国证

监会基金电子披露网

站

关于汇添富运用固有资金投资旗下 上证报,公司网站,中

29 基金的公告 国证监会基金电子披 2023 年 11 月 09 日
露网站

关于汇添富纳斯达克生物科技交易 中证报,上交所,公司

30 型开放式指数证券投资基金（QDII） 网站,中国证监会基 2023 年 11 月 21 日
因境外主要市场节假日暂停申购、 金电子披露网站

赎回业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于 上交所,上证报,公司

31 旗下部分基金增加浙商证券为申购 网站,深交所,中国证 2023 年 11 月 29 日
赎回代理券商的公告 监会基金电子披露网

站

关于汇添富纳斯达克生物科技交易 中证报,上交所,公司

32 型开放式指数证券投资基金（QDII） 网站,中国证监会基 2023 年 12 月 21 日
因境外主要市场节假日暂停申购、 金电子披露网站

赎回业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额 期

者 序 比例达 初 份额
类 号 到或者 份 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
别 超过 20% 额 （%）
的时间

区间

中 2023年4

国 月 28 日

银 至 2023

行 年 12 月

股 27

份 1 日,2023 - 154,706,800.00 10,635,300.00 144,071,500.00 20.38
有 年 12 月

限 29 日至

公 2023 年

司 12 月 31

－ 日

汇
添
富
纳
斯
达
克
生
物
科
技
交
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
资
基
金
发
起
式
联
接
基
金
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集的文件；

2、《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
3、《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 03 月 29 日
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