汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数
证券投资基金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 添富中证国企一带一路 ETF

场内简称 添富国企

基金主代码 515990

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 06 日

报告期末基金份额总额(份) 431,350,160.00

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的

指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化

进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不

投资策略 足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指

数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法

构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近

目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度

的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过


2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，
导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏
离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资
策略主要包括：资产配置策略、债券投资策

略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投
资策略、参与融资投资策略、参与转融通证券
出借业务策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

风险收益特征 金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复
制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似
的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注:扩位简称为“国企一带一路 ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30
日)

1.本期已实现收益 21,219,370.67

2.本期利润 27,812,932.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0617

4.期末基金资产净值 559,875,673.49

5.期末基金份额净值 1.2980

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④
长率① 增长率标 准收益率③ 基准收益


准差② 率标准差

④

过去三 5.04% 0.82% 3.18% 0.84% 1.86% -0.02%
个月

过去六 10.31% 1.16% 8.10% 1.19% 2.21% -0.03%
个月

过去一 42.92% 1.19% 34.25% 1.24% 8.67% -0.05%
年
自基金

合同生 29.80% 1.23% 23.08% 1.29% 6.72% -0.06%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 11 月 06 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学管理学博
士。从业资格:
证券投资基金从
业资格。从业经
历:曾任长盛基
金管理有限公司
金融工程研究

员、上投摩根基
金管理有限公司
产品开发高级经
理。2008 年 3

月加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任产品
开发高级经理、
数量投资高级分
本基金的基 析师、基金经理
金经理,指 2019 年 11 助理，现任指数
吴振翔 数与量化投 月 06 日 15 与量化投资部副
资部副总监 总监。2010 年 2
月 6 日至今任汇
添富上证综合指
数证券投资基金
的基金经理。

2011 年 9 月 16
日至 2013 年 11
月 7 日任深证

300 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2011 年 9

月 28 日至 2013
年 11 月 7 日任
汇添富深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2013 年 8
月 23 日至 2015


年 11 月 2 日任
中证金融地产交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2013
年 8 月 23 日至
2015 年 11 月 2
日任中证能源交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2013
年 8 月 23 日至
2015 年 11 月 2
日任中证医药卫
生交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2013 年 8 月 23
日至 2015 年 11
月 2 日任中证主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2013 年 11
月 6 日至今任汇
添富沪深 300 安
中动态策略指数
型证券投资基金
的基金经理。

2015 年 2 月 16
日至今任汇添富
成长多因子量化
策略股票型证券
投资基金的基金
经理。2015 年 3
月 24 日至今任
汇添富中证主要
消费交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2016
年 1 月 21 日至
今任汇添富中证
精准医疗主题指
数型发起式证券
投资基金


（LOF）的基金
经理。2016 年 7
月 28 日至今任
中证上海国企交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2016
年 12 月 22 日至
今任汇添富中证
互联网医疗主题
指数型发起式证
券投资基金

（LOF）的基金
经理。2017 年 8
月 10 日至今任
汇添富中证 500
指数型发起式证
券投资基金

（LOF）的基金
经理。2018 年 3
月 23 日至今任
汇添富沪深 300
指数增强型证券
投资基金的基金
经理。2019 年 7
月 26 日至今任
中证长三角一体
化发展主题交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2019

年 9 月 24 日至
今任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2019 年
11 月 6 日至今
任汇添富中证国
企一带一路交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2020

年 3 月 5 日至今
任汇添富中证国


企一带一路交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。

三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。

通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，国内经济持续保持稳定恢复，就业形势总体稳定，市场活力逐步提升，发展预期向好，内生动力加强。随着统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，市场需求稳定恢复，工业企业经营状况不断改善，企业利润持续稳定增长。根据国家统计局数据，1—5 月份，全国规模以上工业企业利润同比增长 83.4%，比 2019 年同期增长 48.0%，两年平均增长21.7%。6 月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 50.9%、53.5%和 52.9%，均持续位于临界点以上，我国经济运行继续保持扩张态势。
政策方面，7 月 7 日召开国务院常务会议，决定加大金融对实体经济的支持，针对大宗
商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。

资金面上，由于全球经济整体处于复苏阶段，美通胀创下新高，就业市场也出现了明显改善，因此美联储已经开始为货币政策正常化做准备。但是市场对于美联储货币收紧的预期已经较为充分，边际影响较小。

二季度以来通胀预期降温、流动性相对充裕，市场迎来反弹。大部分行业上涨，钢铁、电力设备新能源和基础化工等行业领涨。受通货膨胀预期与大宗商品持续上行的影响，钢铁、基础化工、煤炭等周期风格年初以来大幅上涨，高景气度的电力设备及新能源也涨幅居前。下半年，随着经济恢复常态，产业升级和消费升级所代表的“新经济”和成长风格可能重回主线。碳中和、物联网和先进制造等相关主题的投资机会也值得持续关注。

中证国企一带一路指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本，从中选取企业盈利质量、成长能力与 ESG 等三个方面整体得分较高的 100 只上市公司证券作为指数
样本，以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。国企一带一路指数成份股股息率高、盈利稳定，具备主题性的长期投资价值。

报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为 5.04%。同期业绩比较基准收益率为 3.18%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 538,398,759.89 96.04

其中：股票 538,398,759.89 96.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 264,000.00 0.05

其中：债券 264,000.00 0.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 20,951,426.70 3.74

8 其他资产 968,184.48 0.17

9 合计 560,582,371.07 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 44,731,057.12 7.99

C 制造业 312,474,831.71 55.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,768,773.90 2.82

E 建筑业 37,543,318.33 6.71

F 批发和零售业 14,205,270.00 2.54

G 交通运输、仓储和邮政业 52,842,782.56 9.44

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,278,880.04 3.98

J 金融业 10,023,565.00 1.79

K 房地产业 5,457,480.00 0.97

L 租赁和商务服务业 14,086,694.00 2.52

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 529,412,652.66 94.56

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 207,418.70 0.04

B 采矿业 87,263.74 0.02

C 制造业 6,710,284.17 1.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,286.79 0.01


E 建筑业 195,927.08 0.03

F 批发和零售业 309,237.90 0.06

G 交通运输、仓储和邮政业 27,865.35 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 312,779.21 0.06

J 金融业 97,319.40 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.01

M 科学研究和技术服务业 312,964.80 0.06

N 水利、环境和公共设施管理业 572,033.70 0.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 16,262.03 0.00

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,986,107.23 1.61

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

占基金资产

股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

中远海

1 601919 689,200 21,048,168.00 3.76

控


隆基股

2 601012 186,360 16,556,222.40 2.96
份

中国中

3 601888 46,940 14,086,694.00 2.52
免

万华化

4 600309 121,914 13,266,681.48 2.37
学

中远海

5 601866 3,007,600 11,278,500.00 2.01
发

6 000799 酒鬼酒 41,800 10,684,080.00 1.91

7 000100 TCL 科技 1,392,200 10,650,330.00 1.90

伊利股

8 600887 274,176 10,097,902.08 1.80
份

京东方

9 000725 1,561,500 9,743,760.00 1.74
Ａ

光迅科

10 002281 378,963 9,322,489.80 1.67
技

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

极米科

1 688696 680 530,563.20 0.09
技

纳微科

2 688690 3,477 408,547.50 0.07
技

威高骨

3 688161 3,069 325,467.45 0.06
科

4 688269 凯立新 1,941 270,808.32 0.05


材

百洋医

5 301015 4,614 251,115.78 0.04
药

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 264,000.00 0.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 264,000.00 0.05

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
债券名

序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

节能转

1 113051 2,640 264,000.00 0.05
债

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量

公允价值变动

代码 名称 （买/ 合约市值（元） 风险说明

（元）

卖）

IF2109 IF2109 4.00 6,199,680.00 180,480.00

公允价值变动总额合计（元） 180,480.00

股指期货投资本期收益（元） -321,720.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） 711,480.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 799,226.82

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 133,776.45

4 应收利息 35,181.21


5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 968,184.48

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

允价值（元） 值比例（％） 情况说明

转融通出
1 601919 中远海控 3,240,294.00 0.58 借流通受
限

转融通出
2 601012 隆基股份 2,549,708.00 0.46 借流通受
限

转融通出
3 600309 万华化学 2,034,934.00 0.36 借流通受
限

转融通出
4 601866 中远海发 1,736,625.00 0.31 借流通受
限

转融通出
5 000725 京东方Ａ 1,500,096.00 0.27 借流通受
限

6 002281 光迅科技 733,080.00 0.13 转融通出


借流通受
限

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

允价值（元） 值比例（％） 情况说明

新股流通
1 688696 极米科技 530,563.20 0.09

受限

新股流通
2 301015 百洋医药 17,939.46 0.00

受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 458,350,160.00

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 27,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 431,350,160.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序 持有 申 份额
期初份额 赎回份额 持有份额

者 号 基金 购 占比


类 份额 份 （%）
别 比例 额

达到

或者

超过

20%

的时

间区

间

2021

年 4

月 1

日至

1 201,666,740.00 - - 201,666,740.00 46.75
2021

年 6

月 30

机 日

构 2021

年 4

月 1

日至

2 126,000,036.00 - - 126,000,036.00 29.21
2021

年 6

月 30

日

中 2021

国 年 4

1 114,966,500.00 - 13,000,000.00 101,966,500.00 23.64
农 月 1

业 日至


银 2021

行 年 6

股 月 30

份 日

有
限
公
司
－
汇
添
富
中
证
国
企
一
带
一
路
交
易
型
开
放
式
指
数
证

券
投
资
基
金
联
接
基
金
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；


3、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 07 月 21 日
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