报告期间：2006年1月1日至12月31日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2007年3月31日
第一节 重要提示及目录
一、重要提示
基金管理人--汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》第六条的规定，本报告中的财务会计报告经具有从事证券相关业务资格的安永大华会计师事务所审计。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，报告正文同时登载于基金管理人网站（http://www.99fund.com）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读半年度报告正文。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
第二节 基金简介
一、基金基本情况
基金简称：添富优势
交易代码：519008
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年8月25日
报告期末基金份额总额：739,186,371.88份
二、基金投资基本情况
投资目标：投资具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续高速成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
投资策略：本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股，并对投资组合进行积极而有效的风险管理（详见本基金的基金合同和招募说明书）。
业绩比较基准：70%×沪深300指数收益率+30%×上证国债指数收益率。
风险收益特征：本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。
三、基金管理人
名称：汇添富基金管理有限公司
信息披露负责人：李文
联系电话：021-28932888
传真：021-28932998
电子邮箱：service@99fund.com
四、基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱： custody@icbc.com.cn
五、信息披露方式
信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.99fund.com
本报告置备地点：上海市富城路99号震旦国际大楼21层
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
一、 主要财务指标
单位：元
主要财务指标 2006年度 2005年8月25日（基金合同生效日）至2005年12月31日期间
1 基金本期净收益 563,728,187.06 -6,314,214.87
2 基金份额本期净收益 0.6864 -0.0063
3 期末可供分配基金收益 459,082,096.52 -5,268,986.28
4 期末可供分配基金份额收益 0.6211 -0.0062
5 期末基金资产净值 1,836,697,038.40 868,679,798.88
6 期末基金份额净值 2.4848 1.0152
7 基金加权平均净值收益率 42.34% -0.64%
8 本期基金份额净值增长率 155.17% 1.52%
9 基金份额累计净值增长率 159.05% 1.52%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
二、 基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
过去3个月 41.59% 1.38% 31.91% 1.01% 9.68% 0.37%
过去6个月 41.48% 1.27% 32.97% 1.00% 8.51% 0.27%
过去一年 155.17% 1.40% 85.36% 0.99% 69.81% 0.41%
自基金合同生效起至今 159.05% 1.22% 84.61% 0.91% 74.44% 0.31%
2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
注：根据本基金合同所规定的资产投资配置，股票资产40%-95%，债券资产0%-50%，现金类资产不低于 5%。2006年12月31日实际履行情况为，股票资产占基金资产净值为93.53%，债券资产（包括国债、央行票据、可转换债券）占基金资产净值为3.81 %，权证类资产占基金资产净值为0.42%，现金类资产占基金资产净值为5.61%。
3、本基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比例图：
三、 基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数（元） 备注
2005 0.000 -- --
2006 0.500 2次分红
合计 0.500 2次分红
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其基金管理的经验
基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止2006年12月31日，基金管理人共管理3只基金，包括：汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金。
2、基金经理简介
庞飒先生，浙江大学生命科学院理学硕士，六年证券从业经验。曾任申银万国证券研究所行业分析师，此后加入富国基金管理有限公司，任行业分析师及投资策略小组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司。
徐婕女士，复旦大学金融学博士研究生，六年证券从业经验。曾任群益国际控股有限公司宏观经济分析师，从事宏观经济和上市公司研究，负责证券交易、基金投资等工作。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司。
二、报告期内基金运作遵规守信情况声明
基金管理人声明：在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释
2006年中国证券市场表现十分优异，上证A股指数年度涨幅为130.43%，居当年世界主要证券市场涨幅前列，最终报收于2675.47点，创历史新高。此外，根据统计，2006年度证券市场共有306支个股超越指数，449支个股收益翻番，股市财富神话深入人心。
证券市场的优异表现主要归因于以下原因：GDP连续四年保持10%以上的成长速度，超出年初预期；上市公司盈利自2006年二季度以来触底反弹，分析师不断上调盈利预测；人民币升值逐渐加速，居民储蓄结构变化，流动性过剩愈发严重；股权分置改革基本完成，"制度性折价"现象逐步消除……
回顾我们的投资策略，基于对中国经济和证券市场的信心，我们一直保持了较高的仓位水平，在行业配置上紧扣年初所提出的消费和服务、资源和能源、科技和创新、投资和发展四大投资主题，在个股选择方面偏重于战略清晰、管理规范、财务透明的经典成长股以及实施了股权激励的优质企业。总体来看，我们遵循从基本面出发，挑选高质量的证券做中长期投资布局的投资理念，坚持"相对均衡配置，适度个股集中，适时动态调整"的原则，获得了良好的投资业绩。报告期内，本基金净值持续稳定增长，截至2006年末，单位累计净值为2.5348。
四、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望
展望未来，我们认为2007年上市公司盈利水平改善并质量提高，证券市场盈利构成也更趋向于合理，但流动性泛滥背景下资金推动的特征愈发明显。理性分析看待，证券市场的估值水平已接近历史较高位置，但国民经济增长、企业成长强劲、资金依然充沛等众多因素使得我们坚定看好未来证券市场的表现。当然，我们也清醒地认识到市场处于历史高位可能引发的宽幅振荡，并认为在这一过程中"劣币驱逐良币"的行为不可持续，以优质企业为代表的结构性投资机会依然明显。下一阶段，我们依然将保持较高的仓位水平，积极地自下而上精选个股，持仓以成长股为主并兼顾权重股的配置，密切关注消费与服务、成长与活力、人民币升值以及制度性变革等投资主题带来的投资机会，争取为投资者创造持续稳定的投资回报。
第五节 托管人报告
2006年度，本托管人在对汇添富优势精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2006年度，汇添富优势精选混合型证券投资基金的管理人--汇添富基金管理有限公司在汇添富优势精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的汇添富优势精选混合型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年3月 20日
第六节 审计报告
本报告期基金财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师徐艳、杨小梅签字出具了安永大华业字(2007)第232号标准无保留意见的审计报告。
第七节 财务会计报告
一、经审计的基金年度会计报表
(一)资产负债表
单位：元
项目 2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款 33,019,071.50 83,081,468.95
清算备付金 2,434,422.43 2,954,748.64
交易保证金 798,780.49 798,780.49
应收证券清算款 -- 16,413,385.31
应收股利 -- --
应收利息 827,790.06 345,986.32
应收申购款 17,945,432.46 30,007,865.00
其他应收款 -- --
股票投资市值 1,717,841,597.28 737,761,740.28
其中：股票投资成本 1,036,042,060.13 718,931,820.92
债券投资市值 70,040,000.00 60,974,714.60
其中：债券投资成本 70,040,000.00 61,116,845.91
权证投资市值 7,684,422.70 --
其中：权证投资成本 -- --
买入返售证券 -- --
待摊费用 -- --
资产总计 1,850,591,516.92 932,338,689.59
　
负债
应付证券清算款 7,321,156.58 3,287,647.88
应付赎回款 1,020,049.27 57,292,880.62
应付赎回费 3,798.73 215,927.88
应付管理人报酬 2,184,375.82 1,176,501.26
应付托管费 364,062.63 196,083.54
应付佣金 1,550,910.59 739,849.53
应付利息 -- --
应付收益 -- --
其他应付款 1,000,124.90 750,000.00
卖出回购证券款 -- --
预提费用 450,000.00 --
负债合计 13,894,478.52 63,658,890.71
　
持有人权益
实收基金 739,186,371.88 855,660,249.15
未实现利得 638,428,570.00 18,288,536.01
未分配收益 459,082,096.52 -5,268,986.28
持有人权益合计 1,836,697,038.40 868,679,798.88
　
负债及持有人权益总计1,850,591,516.92 932,338,689.59
　
基金份额净值 2.4848 1.0152
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）经营业绩表
单位：元
项目 2006年度 2005年8月25日（基金合同生效日）至2005年12月31日期间
一、收入： 587,544,912.92 11,900.35
股票差价收入 551,478,434.96 -9,094,300.96
债券差价收入 -3,020,599.77 372,084.01
权证差价收入 17,681,467.98 5,819,148.38
债券利息收入 1,375,385.46 464,952.78
存款利息收入 735,685.51 1,236,279.33
股利收入 15,947,673.41 --
买入返售证券收入 -- 876,151.00
其他收入 3,346,865.37 337,585.81
二、费用： 23,816,725.86 6,326,115.22
基金管理人报酬 19,769,369.83 5,226,490.06
基金托管费 3,294,895.03 871,081.60
卖出回购证券支出 272,298.74 --
其他费用 480,162.26 228,543.56
其中：信息披露费 360,000.00 150,000.00
审计费用 90,000.00 60,000.00
三、基金净收益： 563,728,187.06 -6,314,214.87
四、加：未实现利得 670,796,171.80 18,687,788.05
五、基金经营业绩 1,234,524,358.86 12,373,573.18
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（三）收益分配表
单位：元
项目 2006年度 2005年8月25日（基金合同生效日）至2005年12月31日期间
本期基金净收益 563,728,187.06 -6,314,214.87
加：期初基金净收益 -5,268,986.28 --
加：本期损益平准金 -55,077,441.36 1,045,228.59
可供分配基金净收益 503,381,759.42 -5,268,986.28
减：本期已分配基金净收益 44,299,662.90 --
期末基金净收益 459,082,096.52 -5,268,986.28
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（四）基金净值变动表
单位：元
项目
2006年度 2005年8月25日（基金合同生效日）至2005年12月31日期间
一、期初基金净值 868,679,798.88 1,025,106,827.47
二、本期经营活动：
基金净收益 563,728,187.06 -6,314,214.87
未实现利得 670,796,171.80 18,687,788.05
经营活动产生的基金净值变动数 1,234,524,358.86 12,373,573.18
三、本期基金份额交易：
基金申购款 2,511,990,554.72 101,044,670.79
基金赎回款 -2,734,198,011.16 -269,845,272.56
基金份额交易产生的基金净值变动数 -222,207,456.44 -168,800,601.77
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -44,299,662.90 --
五、期末基金净值 1,836,697,038.40 868,679,798.88
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、会计报表附注
（一）主要会计政策和会计估计
1、会计报表编制基础
本基金的财务报表乃按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、基金合同、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
2、会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，除股票、债券和权证投资按本附注所述的估值方法计价外，其余均以历史成本为计价原则。
5、基金资产的估值方法
（1）上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
（2）未上市的股票的估值
送股、转增股、增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
首次公开发行的股票，按其成本价估值；
（3）非公开发行的股票的估值
根据基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a． 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按以下公式确定估值日该非公开发行股票的价值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl
(其中：FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初始取得成本；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数，不含估值日当天)。
（4）上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的收盘价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期间内逐日计提利息。
（5）未上市债券和在银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期间内计提利息。
（6）上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算。
（7）未上市流通的权证，由基金管理人和托管人综合考虑标的股票价格、行权价格、剩余天数、市场无风险利率、标的股票价格波动以及市场情况等因素，按照最能反映权证公允价值的价格估值。
（8）配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价低于配股价，则估值额为零。
（9）认购新发行的分离交易可转债，上市日前，按以下方法分别计算债券和权证的估值：获得分离交易可转债的债券部分时，按成本估值；获得权证部分后，按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值。
自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述(4)、(6)中相关原则进行估值。
（10）如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
（11）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6、证券投资的成本计价方法
（1）股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账；因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（2）债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（3）权证
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（4）分离交易可转债
认购新发行的分离交易可转债于权益登记日获得债券，按分离交易可转债的面值确认债券成本；于权证获得日，按中国证券业协会公布的当日权证报价确认权证成本，按面值减去权证成本的差额调整债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
7、收入的确认和计量
（1）股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。
（2）债券差价收入
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。
卖出银行间同业市场交易债券：于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。
（3）权证价差收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账。
（4）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期间内逐日计提。
（5）存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项。存款利息收入以净额列示。
（6）股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账。
（7）买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账。
（8）其他于实际收到时确认收入。
8、费用的确认和计量
（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提。
（2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。
（3）卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。
9、 实收基金
每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。
10、基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
(3) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
(4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。
(5) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
(6) 每一基金份额享有同等分配权。
(7) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
11、为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计
本基金自2006年1月1日至2006年12月31日止并无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取其他会计政策和会计估计。
12、会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由
本基金自2006年1月1日至2006年12月31日止并无会计政策、会计估计变更。
（三）税项
1、印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
根据财税[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》,从2005年1月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由现行的2‰调整为1‰。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，自2005年6月13日起，基金作为流通股股东在股权分置改革中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
（二）重大会计差错的内容和更正金额
无
（三）关联方关系及其交易
1、主要关联方关系
企业名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金直销机构、基金份额持有人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构、基金份额持有人
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人股东
上海文新投资有限公司 基金管理人股东之控股子公司、基金份额持有人
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、通过主要关联方席位进行的交易
2006年度：
1）交易情况：
关联方名称 交易品种 本期间成交金额（元） 占本期间交易金额比例
东方证券股份有限公司 股票买卖 1,890,991,845.79 28.77%
东方证券股份有限公司 债券买卖 20,325,542.30 49.05%
东方证券股份有限公司 债券回购 -- --
2）佣金：
关联方名称 年度佣金（元） 占全年佣金总量比例 年末佣金余额（元） 占年末应付佣金总量比例
东方证券股份有限公司 1,512,081.86 28.47% 414,388.75 26.72%
2005年8月25日至2005年12月31日期间：
1) 交易情况：
关联方名称 交易品种 本期间成交金额（元） 占本期间交易金额比例
东方证券股份有限公司 股票买卖 412,211,057.80 28.60%
东方证券股份有限公司 债券买卖 2,516,536.40 2.37%
东方证券股份有限公司 债券回购 400,000,000.00 14.36%
2）佣金：
关联方名称 年度佣金（元） 占全年佣金总量比例 年末佣金余额（元） 占年末应付佣金总量比例
东方证券股份有限公司 324,356.76 28.44% 205,919.28 27.83%
上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
3、关联方报酬
（1）基金管理人报酬
基金管理费
A 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
本基金的基金管理人报酬计提与支付情况如下：
单位：元
2006年度 2005年8月25日（基金合同生效日）至2005年12月31日期间
年（期）初余额 1,176,501.26 --
本年（期）计提 19,769,369.83 5,226,490.06
本年（期）支付 18,761,495.27 4,049,988.80
年（期）末余额 2,184,375.82 1,176,501.26
（2）基金托管人报酬
基金托管费
A 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
本基金的基金托管费计提与支付情况如下：
单位：元
2006年度 2005年8月25日（基金合同生效日）至2005年12月31日期间
年（期）初余额 196,083.54 --
本年（期）计提 3,294,895.03 871,081.60
本年（期）支付 3,126,915.94 674,998.06
年（期）末余额 364,062.63 196,083.54
4、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
单位：元
项目 2006年12月31日 2005年12月31日
银行存款余额 33,019,071.50 83,081,468.95
项目 2006年度 2005年8月25日（基金合同生效日） 至2005年12月31日期间
银行存款产生的利息收入 686,694.55 1,197,810.13
5、与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金与中国工商银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下：
单位：元
项目 2006年度 2005年8月25日（基金合同生效日） 至2005年12月31日期间
卖出回购证券 49,000,000.00 --
卖出回购证券支出利息支出 19,734.25 --
卖出银行间债券 -- 20,050,000.00
债券买卖差价收入 -- 6,000.00
6、关联方持有基金份额
（1）基金管理人所持有的本基金份额
单位：份
项目 2006年度 2005年8月25日（基金合同生效日）至2005年12月31日期间
期初持有基金份额 50,066,952.20 0.00
加：本期认购/申购 0 50,066,952.20
其中：基金分红再投资 0 0.00
减：本期赎回 5,000,000.00 0.00
期末持有基金份额 45,066,952.20 50,066,952.20
基金管理人期末持有份额占年末基金总份额比例 6.10% 5.85%
认购/申购费率 ≥1000万元每笔收取1000元
赎回费率 1年以内每笔收取0.5％
（2）基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
名称 2006年末持有基金份额 占基金总份额比例 2005年末持有基金份额 占基金总份额比例
东方证券股份有限公司 -- -- 70,004,300.00 8.18%
上海文新投资有限公司 -- -- 50,101,050.00 5.86%
（四）报告期末流通转让受到限制的资产的说明
1、基金持有的因投资非公开发行股票而流通转让受限的基金资产明细如下：
股票代码 股票名称 发行结束日 申购单价（元） 成功申购数量（股） 限售期限 期末估值单价（元） 期末数量（股） 期末成本总额（元） 期末估值总额（元）
002024 苏宁电器 2006年6月21日 48.00 200,000.00 发行结束日起12个月内不得转让 45.40 400,000.00 9,600,000.00 18,160,000.00
本基金所持该流通受限资产系2006年11月13日前投资的非公开发行的股票，按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；若该日无交易，按最近一个交易日的收盘价计算估值。
2、基金持有的因股权分置改革而流通转让受限的基金资产明细如下：
股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 期末成本总额（元） 期末估值总额（元）
000895 S双汇 2006年6月1日 31.17 -- -- 3,100,000.00 70899494.42 96,627,000.00
本基金所持该流通受限股票，按最近一个交易日的收盘价计算估值。
（五）资产负债表日后事项
1、本基金于2007年1月29日对本基金份额持有人按每10份基金份额分配人民币1.00元进行分红。
2、本基金于2007年2月8日对本基金份额持有人按每10份基金份额分配人民币1.00元进行分红。
3、本基金于2007年2月28日对本基金份额持有人按每10份基金份额分配人民币1.00元进行分红。
除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后的非调整事项。
第八节 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
项目名称 项目市值(人民币元) 占基金资产总值比例
股 票 1,717,841,597.28 92.83%
债 券 70,040,000.00 3.78%
权 证 7,684,422.70 0.41%
银行存款及清算备付金合计 35,453,493.93 1.92%
其他资产 19,572,003.01 1.06%
资产总值 1,850,591,516.92 100.00%
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
分 类 股票市值 占基金资产净值比
A 农、林、牧、渔业 33,794,077.20 1.84%
B 采掘业 54,720,000.00 2.98%
C 制造业 712,237,560.57 38.78%
C0 食品、饮料 342,268,097.09 18.63%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 143,244,545.48 7.80%
C5 电子 13,541,000.00 0.74%
C6 金属、非金属 81,287,880.00 4.43%
C7 机械、设备、仪表 44,180,000.00 2.41%
C8 医药、生物制品 87,716,038.00 4.78%
F 交通运输、仓储业 28,017,000.00 1.53%
G 信息技术业 152,667,656.81 8.31%
H 批发和零售贸易 180,430,455.00 9.82%
I 金融、保险业 295,570,437.86 16.09%
J 房地产业 233,279,409.84 12.70%
M 综合类 27,125,000.00 1.48%
合计： 1,717,841,597.28 93.53%
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(人民币元) 市值占基金资产净值比
1 600519 贵州茅台 1,880,023.00 165,122,420.09 8.99%
2 002024 苏宁电器 3,585,825.00 162,796,455.00 8.86%
3 600036 招商银行 8,000,000.00 130,880,000.00 7.13%
4 600143 金发科技 2,503,758.00 100,300,545.48 5.46%
5 000002 万 科Ａ 6,300,000.00 97,272,000.00 5.30%
6 000895 S双汇 3,100,000.00 96,627,000.00 5.26%
7 600000 浦发银行 3,501,006.00 74,606,437.86 4.06%
8 000839 中信国安 2,801,096.00 63,892,999.76 3.48%
9 600383 金地集团 3,022,533.00 55,856,409.84 3.04%
10 600028 中国石化 6,000,000.00 54,720,000.00 2.98%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于汇添富基金管理有限公司网站www.99htffund.com.的年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前二十名的股票明细
股票代码 股票名称 买入累计金额(元) 占期初基金资产净值比例
000839 中信国安 115,130,340.85 13.25%
600028 中国石化 113,998,932.33 13.12%
000002 万 科Ａ 100,483,154.45 11.57%
600016 民生银行 94,202,967.59 10.84%
000060 中金岭南 89,334,778.18 10.28%
002024 苏宁电器 85,109,770.61 9.80%
600036 招商银行 79,722,760.15 9.18%
600320 振华港机 77,683,814.29 8.94%
600519 贵州茅台 71,126,452.19 8.19%
600000 浦发银行 69,298,775.87 7.98%
600143 金发科技 68,250,143.15 7.86%
600309 烟台万华 66,872,114.08 7.70%
000792 盐湖钾肥 66,254,802.63 7.63%
600887 伊利股份 65,788,784.55 7.57%
000895 双汇发展 63,746,306.48 7.34%
600875 东方电机 61,798,993.72 7.11%
000063 中兴通讯 56,041,982.25 6.45%
600331 宏达股份 54,122,192.80 6.23%
600583 海油工程 49,426,205.66 5.69%
600383 金地集团 47,665,982.27 5.49%
2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前二十名的股票明细
股票代码 股票名称 卖出累计金额(元) 占期初基金资产净值比例
000060 中金岭南 192,718,469.53 22.19%
600320 振华港机 144,099,700.75 16.59%
600028 中国石化 100,231,860.75 11.54%
600331 宏达股份 98,281,070.04 11.31%
600519 贵州茅台 95,477,669.09 10.99%
600016 民生银行 95,169,192.49 10.96%
600887 伊利股份 93,471,033.92 10.76%
000792 盐湖钾肥 79,343,148.45 9.13%
002024 苏宁电器 78,729,485.72 9.06%
000002 万 科Ａ 76,685,154.60 8.83%
600036 招商银行 70,632,879.35 8.13%
000839 中信国安 67,137,026.06 7.73%
600000 浦发银行 66,946,360.39 7.71%
600583 海油工程 65,322,290.68 7.52%
600875 东方电机 62,456,860.05 7.19%
000063 中兴通讯 59,304,237.96 6.83%
600309 烟台万华 57,464,129.53 6.62%
600415 小商品城 50,353,401.20 5.80%
600123 兰花科创 48,874,716.22 5.63%
600019 宝钢股份 46,297,560.34 5.33%
3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额（元）
报告期内买入股票的成本总额 3,181,473,952.85
报告期内卖出股票的收入总额 3,408,293,213.91
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例
金融债 70,040,000.00 3.81%
合计 70,040,000.00 3.81%
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
1 06农发02 50,170,000.00 2.73%
2 06国开26 19,870,000.00 1.08%
七、投资组合报告附注
（一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（二）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
（三）报告期末基金其他资产的构成
其他资产 金额（人民币元）
交易保证金 798,780.49
应收股利 --
应收利息 827,790.06
应收申购款 17,945,432.46
应收证券清算款 --
其它应收款 --
买入返售 --
待摊费用 --
合计 19,572,003.01
（四）报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
（五）权证投资：
1、报告期内本基金未主动投资权证。
2、报告期内本基金因股权分置改革被动持有的权证如下：
权证代码 权证名称 获得数量（份） 期末数量（份） 期 末 市 值 市值占基金资产净值比例
031001 侨城HQC1 546,934 546,934 7,684,422.70 0.42%
（六）报告期内本基金未投资资产支持证券。
（七）报告期内本基金未投资分离交易可转债。
第九节 基金份额持有人情况
截止日期：2006年12月31日
1 本基金份额持有人户数（户） 8,793
2 平均每户持有基金份额（份） 84,065.32
序号 项目 份额（份） 占总份额比例%
1 机构投资者持有基金份额 581,345,143.53 78.65%
2 个人投资者持有基金份额 157,841,228.35 21.35%
　 合计 739,186,371.88 100%
第十节 基金份额变动情况
序号 项目 份额(份)
1 合同生效日的份额总额 1,025,106,827.47
2 期初基金份额总额 855,660,249.15
3 加：本期申购基金份额总额 1,624,213,702.83
4 减：本期赎回基金份额总额 1,740,687,580.10
5 期末基金份额总额 739,186,371.88
第十一节 重大事件揭示
一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。
二、本报告期基金管理人的重大人事变动：
2006年4月7日，经汇添富基金管理有限公司第一届股东会第二次会议决议，原监事冯金雄先生因工作调动，不再担任汇添富基金管理有限公司监事，并选举涂殷康先生担任汇添富基金管理有限公司第一届监事会监事。
三、本报告期内基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门无重大人事变动。
四、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
五、本报告期内基金投资策略未发生改变。
六、本报告期内本基金收益分配情况：
项目 分红公告日 权益登记日、除息日 每10份基金份额收益分配数（元）
第一次分红 2006年1月16日 2006年1月18日 0.20
第二次分红 2006年4月13日 2006年4月17日 0.30
七、七、本基金自合同生效日起聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未更换会计师事务所。本报告期应付未付的审计费用为人民币玖万元整。
八、本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。
九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、报告期内租用各证券公司席位进行证券交易情况：
交易席位 租用席位数量 合计股票金额（元） 占股票总交易量比例 合计债券金额（元） 占债券总交易量比例
长江证券 1 283,897,120.58 4.32% 0.00 0.00%
东北证券 2 95,708,077.62 1.46% 0.00 0.00%
东方证券 2 1,890,991,845.79 28.77% 20,325,542.30 49.05%
海通证券 1 258,236,916.69 3.93% 2,132,022.50 5.15%
江海证券 1 371,334,399.96 5.65% 0.00 0.00%
联合证券 1 201,897,497.23 3.07% 0.00 0.00%
平安证券 1 622,808,993.16 9.47% 0.00 0.00%
申银万国 1 1,207,880,500.49 18.37% 0.00 0.00%
湘财证券 1 483,389,754.79 7.35% 4,291,200.00 10.36%
银河证券 1 1,157,548,639.61 17.61% 14,687,247.40 35.45%
合 计 　 6,573,693,745.92 100.00% 41,436,012.20 100.00%
交易席位 合计权证金额（元） 占权证总交易量比例 合计回购金额（元） 占回购总交易量比例 佣金（元） 占总佣金比例
长江证券 0.00 0.00% 0.00 0.00 232,795.00 4.38%
东北证券 0.00 0.00% 0.00 0.00 75,709.60 1.43%
东方证券 0.00 0.00% 0.00 0.00 1,512,081.86 28.47%
海通证券 0.00 0.00% 0.00 0.00 211,753.10 3.99%
江海证券 0.00 0.00% 0.00 0.00 290,571.01 5.47%
联合证券 0.00 0.00% 0.00 0.00 165,555.21 3.12%
平安证券 4,877,712.36 27.58% 0.00 0.00 487,353.96 9.17%
申银万国 10,603,104.26 59.96% 0.00 0.00 990,454.38 18.65%
湘财证券 2,202,131.47 12.45% 0.00 0.00 396,375.61 7.46%
银河证券 0.00 0.00% 0.00 0.00 949,181.47 17.87%
合计 17,682,948.09 100.00% 0.00 100.00% 5,311,831.20 100.00%
2、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期新增4家证券公司的4个席位：东海证券有限责任公司（上海席位）、联合证券有限责任公司（上海席位）、平安证券有限责任公司（深圳席位）、长江证券有限责任公司（上海席位）。
3、专用席位的选择标准和程序：
（1）基金交易席位选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易席位分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制席位的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的席位分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的席位拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个席位的分配量不超过总成交量的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商席位的依据。
（5）调整租用席位的选择及决定席位成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商席位的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换席位所涉及到的席位运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
十、其他重要事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下：
事项名称 信息披露报纸 披露日期
汇添富优势精选混合型证券投资基金分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年1月16日
汇添富优势精选混合型证券投资基金2005年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年1月23日
汇添富基金管理有限公司关于推出开放式基金网上交易业务及网上交易申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年2月20日
汇添富优势精选混合型证券投资基金2005年年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月28日
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金调整最低赎回份额和最低保留余额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月28日
汇添富优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2006年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月10日
汇添富优势精选混合型证券投资基金第二次分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月13日
汇添富优势精选混合型证券投资基金2006年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月20日
汇添富基金管理有限公司关于开展旗下基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月22日
汇添富优势精选混合型证券投资基金关于暂停大额申购和转入业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月22日
汇添富优势精选混合型证券投资基金关于恢复大额申购和转入业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月26日
关于增加恒泰证券有限责任公司为汇添富优势精选混合型证券投资基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月26日
汇添富基金管理有限公司关于网上交易开通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月31日
汇添富基金管理有限公司关于网上交易基金转换费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年6月2日
汇添富优势精选混合型证券投资基金季度报告（2006年第2季度） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年7月19日
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年7月20日
汇添富基金管理有限公司关于增加代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年8月9日
汇添富优势精选混合型证券投资基金2006年半年度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年8月24日
汇添富基金管理有限公司关于赎回汇添富优势精选混合型证券投资基金部分份额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年8月26日
汇添富优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2006年第2号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年10月9日
汇添富优势精选混合型证券投资基金季度报告（2006年第3季度） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年10月27日
关于通过交通银行网上银行申购汇添富优势精选混合型证券投资基金实行费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年11月1日
汇添富基金管理有限公司关于汇添富优势精选混合型证券投资基金和汇添富均衡增长股票型证券投资基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年11月23日
汇添富基金管理有限公司关于增加汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年12月4日
汇添富基金管理有限公司关于开放式基金网上交易费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年12月6日
汇添富基金管理有限公司关于旗下基金调整最低赎回份额的最低保留份额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年12月14日
汇添富基金管理有限公司关于暂停汇添富优势精选混合型证券投资基金大额申购和转入业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年12月23日

汇添富基金管理有限公司
2007年3月31日
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