海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金

联接基金更新招募说明书摘要

(2011年第1号)

基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经2011年2月23日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】268号文核准募集。本基金的基金合同于2011年4月27日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为ETF联接基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2011年10月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:海富通基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人:邵国有

成立时间:2003年4月18日

电话:021-38650999

联系人:包瑾

注册资本:1.5亿元人民币

股权结构:海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理BE控股公司49%。

(二)主要人员情况

邵国有先生,董事长,副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事长。

吉宇光先生,董事,硕士,高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997年至今任海通证券股份有限公司副总裁。

艾德加(Stewart Edgar)先生,董事,英国籍,学士。历任英国Ivory & Sime公共有限公司基金经理,美国Fiduciary国际信托公司研究部主任、高级副总裁,英国HD国际有限公司高级基金经理、董事,美国F&C管理公司高级基金经理、董事,比利时富通基金管理公司董事总经理,法国巴黎投资管理公司亚太区行政总裁。

田仁灿先生,董事、总经理,比利时籍,工商管理硕士。历任法国金融租赁Euroequipement S.A.公司总裁助理,富通银行区域经理、大中华地区主管,富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。

张文伟先生,董事、副总经理,硕士,高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券投资银行总部副总经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、副总经理。

郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长,现任商学院院长。

巴约特(Marc Bayot)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,EFAMA(欧洲基金和资产管理协会)和比利时基金公会名誉主席,INVESTPROTECT公司(布鲁塞尔)董事总经理、 Pionner投资公司(米兰,都柏林,卢森堡)和Degroof资产管理(布鲁塞尔)独立董事、基金联合公会(哥本哈根)独立董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党委书记,现任上海大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用(集团)股份有限公司董事长。

王明权先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任武汉市人民政府副市长、交通银行行长、副董事长、中国光大(集团)总公司董事长、党委书记。现任全国人大代表、全国人大财经委员会委员。

李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省社联所属省新科技发展公司副总经理、海通证券计划财务部总经理、海通证券财务总监。

余毓繁先生,监事,英国籍,工商管理荣誉学士。历任比利时通用银行香港分行资金部司库、富通银行亚洲区环球金融市场业务主管、富通银行亚洲区商人银行董事总经理。现任富通银行香港分行行政总裁。

奚万荣先生,监事,经济学硕士。中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司监察稽核部稽核员。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理、监察稽核总监。

章明女士,督察长,硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int’l Inc 公司高级财务经理、加拿大Future Electronics 公司产品专家,国信证券业务经理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司督察长。

陈洪先生,副总经理兼投资总监,硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选混合基金基金经理,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长混合基金基金经理,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007年2月至2007年8月任海富通风格优势股票基金基金经理,2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号混合基金基金经理,2008年6月至2011年2月任海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理。

阎小庆先生,副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部市场经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表,海富通基金管理有限公司市场总监,2006 年5 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

刘璎女士,基金经理,硕士,9年证券从业经历。先后任职于交通银行、华安基金管理有限公司,曾任华安上证180ETF基金基金经理助理 2007 年3 月至2010 年6 月担任华安上证180ETF基金基金经理,2008 年4 月至2010 年6 月担任华安中国A 股增强指数基金基金经理。2010年 6月加入海富通基金管理有限公司。2010年11月起任海富通上证周期ETF基金及海富通上证周期ETF联接基金基金经理,2011年4月起兼任海富通上证非周期ETF基金及海富通上证非周期ETF联接基金基金经理。

投资决策委员会常设委员有:田仁灿,总经理 陈洪,副总经理兼投资总监 蒋征,股票组合管理部总监 郭杰,股票组合管理部总监 邵佳民,固定收益组合管理部总监 戴德舜,研究总监 杜晓海,定量及风险管理总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人的基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名称:海富通基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人:邵国有

全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

电话:021-38650797

传真:021-33830160

2、场外代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

电话:010-66107900

传真:010-66107914

联系人:刘业伟

网址:www.icbc.com.cn

(2)中国建设银行股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:张建国(代行)

客户服务电话:95533

联系人:张静

网址:www.ccb.com

(3)中国银行股份有限公司

地址:北京市西城区复兴门内大街1 号

法定代表人:肖钢

电话:010-66596688

传真:010-66593777

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(4)交通银行股份有限公司

地址:上海市银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

客户服务电话:95559

联系人:曹榕

网址:www.bankcomm.com

(5)招商银行股份有限公司

地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

客户服务电话:95555

联系人:邓炯鹏

网址:www.cmbchina.com

(6)深圳发展银行股份有限公司

地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:肖遂宁

客户服务电话:95501

联系人:姜聃

网址:www.sdb.com.cn

(7)上海浦东发展银行股份有限公司

地址:上海市浦东新区浦东南路500 号

法定代表人:吉晓辉

客户服务电话:95528

联系人:徐伟、汤嘉惠

网址:www.spdb.com.cn

(8)中国民生银行股份有限公司

地址:北京市东城区正义路4号

法定代表人:董文标

客户服务电话:95568

联系人:董云巍

网址:www.cmbc.com.cn

(9)华夏银行股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(10)中国农业银行股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

客户服务电话:95599

传真:010-85109219

网址:www.abchina.com

(11)中信银行股份有限公司

地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

客服电话:95558

联系人:王巍、李博

电话:010-65557013

传真:010-65550827

网址:bank.ecitic.com

(12)浙商银行股份有限公司

地址:中国杭州市庆春路288号

法定代表人:张达洋

客户服务电话:95527

联系人:毛真海

网址:www.czbank.com

(13)海通证券股份有限公司

地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

客户服务电话:021-95553或4008888001

联系人:李笑鸣

网址:www.htsec.com

(14)国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:万建华

客户服务电话:400-8888-666

联系人:韩星宇

网址:www.gtja.com

(15)安信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

客户服务电话:400-800-1001

联系人:陈剑虹

网址:www.essence.com.cn

(16)渤海证券股份有限公司

地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人:杜庆平

客户服务电话:400-651-5988

联系人:王兆权

网址:www.bhzq.com

(17)财富证券有限责任公司

地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

法定代表人:周晖

电话:0731-84403360

传真:0731-84403330

联系人:朱友谊

网址:www.cfzq.com

(18)长城证券有限责任公司

地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

客户服务电话:4006666888

联系人:高峰

网址:www.cgws.com

(19)德邦证券有限责任公司

住所:上海市福山路500号城建大厦26层

法定代表人:姚文平

客户服务电话:4008888128

联系人:罗芳

网址:www.tebon.com.cn

(20)第一创业证券有限责任公司

地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人:刘学民

客户服务电话:4008881888

联系人:魏颖

网址:www.firstcapital.com.cn

(21)东北证券股份有限公司

地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

客户服务电话: 0431-96688

联系人: 潘锴

网址:www.nesc.cn

(22)东莞证券有限责任公司

地址: 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人:游锦辉

客户服务电话:961130

联系人:梁建伟

网址:www.dgzq.com.cn

(23)光大证券股份有限公司

地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

客户服务电话:400-8888-788

联系人:刘晨、李芳芳

网址:www.ebscn.com

(24)广州证券有限责任公司

地址: 广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

法定代表人:刘东

客户服务电话:020-961303

联系人:林洁茹

网址:www.gzs.com.cn

(25)国都证券有限责任公司

地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人:常喆

客户服务电话:400-818-8118

联系人:黄静

网址:www.guodu.com

(26)国信证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到26层

法定代表人:何如

客户服务电话:95536

联系人:齐晓燕

网址:www.guosen.com.cn

(27)国元证券股份有限公司

地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

客户服务电话:0551-96888

联系人:陈琳琳

网址:www.gyzq.com.cn

(28)红塔证券股份有限公司

地址:云南省昆明市北京路155号附一号红塔大厦9楼

法定代表人:况雨林

客户服务电话:0871 - 3577888

联系人:刘晓明

网址:www.hongtastock.com

(29)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:汤世生

客户服务电话:4008-000-562

联系人:李巍

网址:www.hysec.com

(30)华龙证券有限责任公司

地址:甘肃省兰州市东岗西路638号

法定代表人:李晓安

客户服务电话:0931 4890208

联系人:李昕田

网址:http://www.hlzqgs.com

(31)华泰联合证券有限责任公司

地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层

法定代表人:马昭明

客户服务电话:400-8888-555、95513

联系人:盛宗凌

网址:www.lhzq.com

(32)江海证券有限公司

地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

客户服务电话:400-666-2288

联系人:郭玲

网址:www.jhzq.com.cn

(33)民生证券有限责任公司

地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A层

法定代表人:岳献春

客户服务电话:4006198888

联系人:赵明

网址:http://www.mszq.com/

(34)平安证券有限责任公司

地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

客户服务电话:4008816168

联系人:郑舒丽

网址:www.pingan.com

(35)齐鲁证券有限公司

地址:山东省济南市经七路86 号

法定代表人:李玮

客户服务电话:95538

联系人:孙豪志

网址:www.qlzq.com.cn

(36)日信证券有限责任公司

地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号

法定代表人:孔佑杰

客户服务电话:010-88086830

联系人:陈韦杉

网址:http://www.rxzq.com.cn

(37)山西证券股份有限公司

地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

客户服务电话:400-666-1618

联系人:张志国

网址:www.i618.com.cn

(38)上海证券有限责任公司

地址:上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人:郁忠民

客户服务电话:4008918918

联系人:陈翔

网址:www.962518.com

(39)申银万国证券股份有限公司

地址: 上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

客户服务电话:962505

联系人:邓寒冰

网址:www.sywg.com.cn

(40)中国银河证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:顾伟国

客户服务电话:4008-888-888

联系人:田薇

网址:www.chinastock.com.cn

(41)英大证券有限责任公司

地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人:赵文安

客户服务电话:0755-26982993

联系人:王睿

网址:http://www. ydsc.com.cn

(42)中国国际金融有限公司

地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:李剑阁

公司总机:010-65051166(北京) 021-58796226(上海)

联系人:易建军

网址:www.cicc.com.cn

(43)中山证券有限责任公司

地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人: 吴永良

客户服务电话: 4001022011

联系人: 李珍

网址:www.zszq.com

(44)中国建银投资证券有限责任公司

地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层

法定代表人:杨明辉

客户服务电话:400-600-8008

联系人:刘权

网址:www.cjis.cn

(45)中信建投证券有限责任公司

地址:北京朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:张佑君

客户服务电话: 400-8888-108

联系人:权唐

网址:www.csc108.com

(46)中信证券股份有限公司

地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

法定代表人:王东明

电话:010-84588266

联系人:陈忠

网址:www.ecitic.com

(47)招商证券股份有限公司

地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

客户服务电话:400-8888-111或95565

联系人:林生迎

网址:www.newone.com.cn

(48)华泰证券股份有限公司

地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

客户服务电话:95597

联系人:万鸣

网址:www.htsc.com.cn

(49)长江证券股份有限公司

地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务电话:: 95579或4008-888-999

联系人:李良

长江证券客户服务网站:www.95579.com

(50)中信金通证券有限责任公司

地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人:沈强

客户服务电话:0571-96598

联系人:俞会亮

网址:www.bigsun.com.cn

(51)中信万通证券有限责任公司

地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

法定代表人:张智河

客户服务电话:0532-96577

联系人:吴忠超

网址:www.zxwt.com.cn

(52)广发证券股份有限公司

地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人:王志伟

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

联系人:黄岚

网址:www.gf.com.cn

(53)中航证券有限公司

地址:江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人:杜航

电话:4008866567

联系人:余雅娜

网址:www.scstock.com

(54)中国民族证券有限责任公司

地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层-9层

法定代表人:赵大建

客户服务电话:400-889-5618

联系人:李薇

网址:www.e5618.com

(55)华宝证券有限责任公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人:陈林

客户服务电话:4008209898

联系人:刘闻川

网址:www.cnhbstock.com

(56)信达证券股份有限公司

地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:高冠江

客户服务电话:400-800-8899

联系人:唐静

网址:www.cindasc.com

(57)华福证券有限责任公司

地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人:黄金琳

客户服务电话:96326

联系人:张腾

网址:www.gfhfzq.com.cn

(58)东兴证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:徐勇力

联系人:汤漫川

客户服务电话:4008-888-993

联系人:黄英

网址:www.dxzq.net.cn

3、场内销售机构

具有开放式基金代销资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构,相关信息同时通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载。

基金管理人可以根据需要,增加其他符合要求的机构代理销售本基金,并按照相关规定及时公告。

(二)注册登记机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:金颖

电话:010-59378835

传真:010-59378907

联系人:任瑞新

(三)出具法律意见书的律师事务所

通力律师事务所

地址:上海市银城中路68号 时代金融中心19楼

负责人:韩炯

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:王利民

经办律师:秦悦民、王利民

(四)审计基金财产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

法人代表:杨绍信

经办注册会计师:汪棣、金毅

电话:(021) 23238888

传真:(021) 23238800

联系人:金毅

四、基金的名称

本基金的名称:海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

基金类型:股票型、契约型开放式

六、基金的投资目标

通过投资于上证非周期行业100ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

七、基金的投资方向和范围

本基金投资于上证非周期行业100ETF、上证非周期行业100指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中投资于上证非周期行业100ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金通过主要投资于上证非周期行业100ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数的表现。建仓完成后,正常情况下投资于上证非周期行业100ETF的比例不低于基金资产净值的90%。建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。在目标ETF日均跟踪偏离度符合其基金合同所设定目标的前提下,如因指数编制规则调整等其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

本基金投资于上证非周期行业100ETF的方式以申购和赎回为主,但在上证非周期行业100ETF二级市场流动性较好的情况下,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1.决策依据

有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2.投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策 基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

3.投资程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估及组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

1)研究支持:定量研究团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、目标ETF二级市场的流动性和折溢价分析、成分股流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

2)投资决策:投资决策委员会依据定量研究团队提供的研究报告,定期或遇重大事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。

3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理构建以目标ETF为主的投资组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。

4)交易执行:交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

5)投资绩效评估:定量研究团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。

6)组合维护:基金经理将跟踪目标ETF及标的指数变动,结合成份股基本面情况、成分股及目标ETF流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理体制和程序做出调整,并在基金招募说明书中列示。

4.投资组合管理

1)构建投资组合

构建本基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。

(1)确定目标组合:基金管理人通过主要投资于目标ETF及标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,以紧密跟踪标的指数的表现。通常情况下,投资于上证非周期行业100ETF的比例不少于基金资产净值的90%。

(2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性、目标ETF流动性、公司基本面等因素的分析,确定合理的建仓策略。

(3)逐步调整:确定目标组合及建仓策略后,基金经理在规定时间内采用适当的方法构建和调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

2)日常投资组合管理

(1)对目标ETF二级市场流动性及折溢价进行跟踪与分析,制订目标ETF份额的申购赎回、二级市场买卖策略。

(2)标的指数成份股日常跟踪

当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他可能会影响成份股在指数中权重的行为时,基金管理人将分析这些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,及时调整股票投资组合。

(3)标的指数的跟踪与分析

如果出现标的指数成分股临时调整、编制方法调整或其他可能影响组合跟踪效果的情形,基金管理人将分析调整对所跟踪标的指数的影响,并及时制定相应的投资组合调整策略。

(4)申购赎回调整

本基金将根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。

(5)投资组合的调整:利用数量化分析等方法,寻找将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合调整及交易策略。

3)定期投资组合管理

基金管理人将定期进行投资组合管理,主要完成下列事项:

(1)本基金投资组合将根据标的指数的编制规则、备选股票的预期及调整公告,分析并制定投资组合调整策略,尽量减少因成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

(2)定期分析基金与标的指数表现的偏离,并对跟踪误差等进行分析,确定跟踪误差来源,优化指数跟踪方案。

(3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行定期支付现金的准备。

4)投资绩效评估

(1)每日对基金的绩效评估进行,分析基金跟踪偏离度

(2)每月末,定量研究团队对本基金的运行情况进行量化评估

(3)每月末,基金经理根据评估报告分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、以及成分股未来成份股的变化等。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:上证非周期行业100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

如果目标ETF变更业绩比较基准、或上证非周期行业100指数的编制单位变更或停止上证非周期行业100指数的编制及发布、或上证非周期行业100指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证非周期行业100指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,或目标ETF标的指数发生变更,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后,变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属ETF联接基金,属于高风险、高预期收益的投资品种。同时本基金为上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,具有与上证非周期行业100指数相似的风险收益特征。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年11月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止至2011年9月30日(“报告期末”)。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、期末投资目标基金明细

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3、 报告期末按行业分类的股票投资组合

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4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、 投资组合报告附注

9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

9.3 其他各项资产构成

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9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2011年9月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

■

(二)本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:

(2011年4月27日至2011年9月30日)

■

注:1、本基金合同于2011年4月27日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年

2、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同同生效之日起三个月。截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分(二)投资范围、(六)投资限制中规定的各项比例。

十三、基金的费用和税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费

2、基金托管人的托管费

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费

5、基金份额持有人大会费用

6、基金的证券交易费用

7、基金的银行汇划费用

8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值-所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额,若为负数,则E取0

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值-所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额,若为负数,则E取0

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用

3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

一、“第三节 基金管理人”部分:

1、删除了董文标先生的简历并新增王明权先生的简历。

2、更新了刘璎女士的简历。

二、“第四节 基金托管人”部分:更新了基金托管人的注册资本及基金托管业务经营情况。

三、“第五节 相关服务机构” 部分:

1、新增中国农业银行、中信银行、浙商银行、华泰证券、长江证券、中信金通证券、中信万通证券、广发证券、中航证券、中国民族证券、华宝证券、信达证券、华福证券、东兴证券为场外代销机构,并对部分场外代销机构信息进行了更新。

2、注册登记机构:更新了注册登记机构的注册地址。

3、审计基金财产的会计师事务所:更新了会计师事务所的办公地址以及经办注册会计师信息。

四、“第六节 基金的募集”和“第七节 基金合同的生效”部分,更新了相关信息。

五、“第八节 基金份额的申购与赎回”部分,更新了基金申购赎回业务以及定期定额投资业务的开始时间。

六、“第九节 基金的投资”和“第十节 基金的业绩”部分,根据2011年第三季度报告,新增了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止期为2011年9月30日。

七、“第二十一节 对基金份额持有人的服务”部分,新增了网上开户与交易服务的信息。

海富通基金管理有限公司

2011年12月10日

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,569,129.71 0.69
其中:股票 1,569,129.71 0.69
2 基金投资 209,604,055.56 92.00
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.76
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,649,385.70 5.55
7 其他各项资产 5,079.96 0.00
8 合计 227,827,650.93 100.00
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式 海富通基金管理有限公司 209,604,055.56 92.14
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,569,129.71 0.69
C0 食品、饮料 1,556,929.71 0.68
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 12,200.00 0.01
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,569,129.71 0.69
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,169 1,556,929.71 0.68
2 600517 置信电气 1,000 12,200.00 0.01
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,297.06
5 应收申购款 1,782.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,079.96
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600517 置信电气 12,200.00 0.01 重大资产重组
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2011年4月27日(基金合同生效日)-2011年6月30日 -3.40% 0.97% -5.16% 1.19% 1.76% -0.22%
2011年4月27日(基金合同生效日)-2011年9月30日 -17.70% 1.08% -20.39% 1.22% 2.69% -0.14%