新华钻石品质企业混合型证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华钻石品质企业混合

基金主代码 519093

交易代码 519093

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年2月3日

报告期末基金份额总额 125,081,029.28份

本基金通过对上市公司基本面的深入研究，结合宏观经

济周期和行业景气度分析，力求在有效控制风险并适度

投资目标

保持良好流动性的前提下，精选具有稳定价值性和高质

量成长性的钻石品质类的优质上市公司。

本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，通

投资策略 过对经济周期、行业特征等宏观层面的信息进行全面分

析，调整大类资产配置比例和行业配置比例；在个股个

券的选择上采用自下而上的投资策略，核心是从企业价

值的稳定性和成长的高质量出发，筛选具有钻石品质的

优质企业，并进行重点配置。钻石品质企业股票的配置

比例不低于股票资产配置的80%。钻石品质企业是指具有

稳定价值性和高质量成长性的上市公司，它们具有安全、

透明、稳定、创新与领导气质五大优秀品质。

业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期

风险收益特征 风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票

型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2017年7月1日-2017年9月30日)

1.本期已实现收益 -3,119,195.40

2.本期利润 6,638,391.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0496

4.期末基金资产净值 230,284,698.71

5.期末基金份额净值 1.841

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 2.85% 0.60% 3.74% 0.47% -0.89% 0.13%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华钻石品质企业混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年2月3日至2017年9月30日)

注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金

基金经

理，新

华战略

新兴产

业灵活

配置混 西安交通大学工学硕士，

合型证 北京大学工商管理硕士,

券投资 7年证券从业经验。历任北

基金基 京四方继保自动化股份有

金经理、 限公司项目经理，新华基

新华优 金管理股份有限公司行业

选成长 研究员、制造业与TMT组

混合型 组长，先后负责新能源、

证券投 机械、军工、汽车、通信、

资基金 食品饮料等多个行业的研

付伟 基金经 2016-06-17 - 7 究。现任新华战略新兴产

理、新 业灵活配置混合型证券投

华中小 资基金基金经理、新华优

市值优 选成长混合型证券投资基

选混合 金基金经理、新华中小市

型证券 值优选混合型证券投资基

投资基 金基金经理、新华钻石品

金基金 质企业混合型证券投资基

经理、 金基金经理、新华外延增

新华外 长主题灵活配置混合型证

延增长 券投资基金基金经理。

主题灵

活配置

混合型

证券投

资基金

基金经

理。

本基金 国际金融硕士，6年证券从

基金经 业经验。2010年7月加入

理，新 新华基金管理股份有限公

蔡春红 华稳健 2017-01-06 - 6 司，历任新华优选分红混

回报灵 合型证券投资基金基金经

活配置 理助理、新华战略新兴产

混合型 业灵活配置混合型证券投

发起式 资基金基金经理助理，现

证券投 任新华稳健回报灵活配置

资基金 混合型发起式证券投资基

基金经 金基金经理、新华行业周

理、新 期轮换混合型证券投资基

华行业 金基金经理、新华趋势领

周期轮 航混合型证券投资基金基

换混合 金经理、新华钻石品质企

型证券 业混合型证券投资基金基

投资基 金经理。

金基金

经理、

新华趋

势领航

混合型

证券投

资基金

基金经

理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华钻石品质企业混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修

订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，市场整体呈现震荡上行。期内，仓位较上季度有所提升。考虑市场整体风险偏好未有提升，弱势的市场环境，更注重结构分布。配置方面，以低估值消费和金融板块为主，适当增加估值和业绩匹配的优质成长标的。未来仍将以精选优质个股为主，适当参与市场热点精选主题和个股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年9月30日，本基金份额净值为1.841元，本报告期份额净值增长率为

2.85%，同期比较基准的增长率为3.74%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

数据显示，国内经济运行平稳，韧性较强。同时，央行的定向降准预期流动性的边际改善。海外方面，美减税计划落地概率大增，英国、法国、印度等国家的减税战争也悄然开启，这将提升全球范围的风险偏好。因此，整体并不悲观。

配置方面不简单以低估值为唯一标准，给优质品种优质价格同时精选行业有成长、竞争有壁垒的龙头品种。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 210,371,668.03 90.53

其中：股票 210,371,668.03 90.53

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 13,355,983.48 5.75

7 其他各项资产 8,652,827.22 3.72

8 合计 232,380,478.73 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 87,295,355.12 37.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01

E 建筑业 13,221,833.03 5.74

F 批发和零售业 16,012,017.75 6.95

G 交通运输、仓储和邮政业 2,465,171.91 1.07

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,660,968.03 3.33

J 金融业 62,069,439.00 26.95

K 房地产业 7,654,500.00 3.32

L 租赁和商务服务业 10,299,344.00 4.47

M 科学研究和技术服务业 37,937.00 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 2,358,708.26 1.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.05

R 文化、体育和娱乐业 1,150,000.50 0.50

S 综合 - -

合计 210,371,668.03 91.35

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600643 爱建集团 846,000 11,827,080.00 5.14

2 601398 工商银行 1,850,000 11,100,000.00 4.82

3 000895 双汇发展 440,000 10,956,000.00 4.76

4 601988 中国银行 2,200,000 9,064,000.00 3.94

5 600729 重庆百货 330,500 8,900,365.00 3.86

6 600138 中青旅 410,000 8,786,300.00 3.82

7 601318 中国平安 160,000 8,665,600.00 3.76

8 601965 中国汽研 838,200 8,172,450.00 3.55

9 600305 恒顺醋业 725,164 7,976,804.00 3.46

10 601288 农业银行 2,000,000 7,640,000.00 3.32

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

报告期末，本基金未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金尚无股指期货投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名股票不存在被监管部门立案调查或编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股

票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 97,440.52

2 应收证券清算款 8,521,196.78

3 应收股利 -

4 应收利息 -16,248.82

5 应收申购款 50,438.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,652,827.22

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 137,622,630.70

报告期基金总申购份额 1,895,192.98

减：报告期基金总赎回份额 14,436,794.40

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 125,081,029.28

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 4,932,905.77

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 4,932,905.77

报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 0.00

（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

- 赎回 2017-09-27 4,932,905.77 8,998,478.45 0.10%

合计 4,932,905.77 8,998,478.45

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准新华钻石品质企业混合型证券投资基金募集的文件

（二）关于申请募集新华钻石品质企业混合型证券投资基金之法律意见书

（三）《新华钻石品质企业混合型证券投资基金托管协议》

（四）《新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金合同》

（五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

（六）更新的《新华钻石品质企业混合型证券投资基金招募说明书》

（七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（八）基金托管人业务资格批件及营业执照

（九）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。

新华基金管理股份有限公司

二〇一七年十月二十六日
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