大成沪深 300 指数证券投资基金更新招
募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二三年十月


重要提示

大成沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字
【2006】24 号文核准募集，基金合同于 2006 年 4 月 6 日正式生效。

本基金管理人保证更新的招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金标的指数为沪深 300 指数。

（1）指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭
证组成：

1）科创板证券：上市时间超过一年。

2）创业板证券：上市时间超过三年。

3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。
（2）选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券；

2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金本次更新招募说明书主要对增加转融通事宜相关信息进行了更新。本更新的招募

说明书已经本基金托管人复核。所载内容截止日为 2023 年 4 月 6 日（其中人员变动信息以
公告日为准），有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数
据未经审计。


目录


一、绪言 ......4
二、释义 ......5
三、基金管理人 ......10
四、基金托管人 ......24
五、相关服务机构 ......27
六、基金合同的生效 ......65
七、基金份额的申购、赎回与转换 ......66
八、基金的投资 ......78
九、基金业绩 ......83
十、基金的融资 ......92
十一、基金的财产 ......92
十二、基金资产估值 ......94
十三、基金收益与分配 ......100
十四、基金的费用与税收 ......102
十五、基金的会计与审计 ......106
十六、基金的信息披露 ......107
十七、风险揭示 ......112
十八、基金终止和清算 ......117
十九、基金合同内容摘要 ......119
二十、基金托管协议内容摘要 ......131
二十一、对基金份额持有人的服务 ......140
二十二、其他应披露的事项 ......142
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ......143
二十四、备查文件 ......144

一、绪言

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据《大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作管理办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售管理办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同》。


二、释义

在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

基金或本基金 指大成沪深 300 指数证券投资基金

基金合同 指《大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何修
改和补充

招募说明书 指《大成沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》及其定期更新

托管协议 指《大成沪深 300 指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补
充

基金产品资料概要 指《大成沪深 300 指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

中国银保监会 指中国银行保险监督管理委员会

银行业监管机构 指中国银保监会和/或中国人民银行等国家监督管理机关

监管机构（关）或相 指中国证监会和/或中国银保监会和/或中国人民银行等国家监督管理机
关监管机构（关） 关

上交所或上证所 指上海证券交易所

深交所 指深圳证券交易所

交易所或证券交易 指上海证券交易所和/或深圳证券交易所等

所

交易所业务规则 指上海证券交易所、深圳证券交易所及其附属机构所发布的相关业务规
则、操作指引或其他相关规定，有时也可指中国证券登记结算有限责任
公司所发布的相关业务规则、操作指引等规定

交易所开放式基金 指交易所制定的关于开放式基金各种相关业务的业务规则、操作指引及
《业务规则》 其他相关规定，包括但不限于 2005 年 7 月 13 日深圳证券交易所、2005
年 7 月 14 日上海证券交易所分别发布并于发布日起施行的《深圳证券
交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》和《上海证券交易所开放式
基金认购、申购、赎回业务办理规则》及相应修改和补充

法律法规 指中华人民共和国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章、
部门规章、司法解释及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件
以及对于该等法律法规的不时修改和补充

《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24


日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表
大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》
修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
修订

《信托法》 指《中华人民共和国信托法》

《运作管理办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

《销售管理办法》 指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募
集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订

《信息披露管理办 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020
法》 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订

《流动性风险管理 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募
规定》 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订

《指数基金指引》 指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集
证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时
做出的修订

基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、
基金托管人和基金份额持有人

基金管理人 指大成基金管理有限公司

基金托管人 指中国农业银行股份有限公司

个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定可以投资于证券
投资基金的自然人

机构投资者 指依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定在境内注册登记
或经政府有关部门批准设立的可以投资于证券投资基金的企业法人、事
业法人、社会团体及其他组织

合格境外机构投资 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规
者 的规定，可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者

投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者等的总称

注册登记业务 指本基金的登记、存管、过户、清算和交收等业务，具体内容包括份额


持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算、基金交易确认、发放
红利、建立并保管基金份额持有人名册等

注册登记机构 指办理本基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记机构为中国证券
登记结算有限责任公司

注册登记系统 指注册登记机构的开放式基金登记结算系统

注册登记业务规则 指注册登记机构制定的开放式基金注册登记业务规则

直销机构 指大成基金管理有限公司

销售代理人或代销 指符合中国证监会和/或其他相关监管机构有关规定并与基金管理人签
机构 订销售服务代理协议，代为办理本基金的认购、申购、赎回和其他基金
业务的机构，场内代销机构还可以是具有开放式基金代销资格的交易所
会员单位

销售机构 指直销机构和代销机构

会员单位 指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，经相关交易所和中国
证券登记结算有限责任公司认可的相关交易所会员单位

场内交易系统 指上海证券交易所和/或深圳证券交易所用于开放式基金认购、申购、赎
回等业务的交易系统

场外 指销售机构不通过交易所场内交易系统而通过自身的柜台或其他交易
系统进行基金份额认购、申购和赎回等业务的场所

场内 指交易所会员单位作为代销机构通过交易所场内交易系统进行基金份
额认购、申购和赎回等业务的场所

销售场所 指场外销售场所和场内销售场所，分别简称场外和场内

基金合同生效日 指募集期结束后本基金达到法定的基金备案条件，基金管理人依据有关
法律法规向中国证监会办理基金备案手续后，中国证监会书面确认之日

基金合同终止日 指基金合同规定的合同终止事由出现后，按照基金合同规定的程序终止
基金合同的日期

基金存续期 指基金合同生效日至基金合同终止日的不定期期限

募集期 指自基金份额发售之日起不超过 3 个月

认购 指在本基金募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为

申购 指在基金合同生效后，投资者申请购买本基金基金份额的行为

赎回 指在基金合同生效后，基金份额持有人按规定的条件和程序，向基金管
理人申请卖出本基金基金份额的行为

基金转换 指基金份额持有人按照基金合同或届时有效的业务规则将其持有的任
一开放式基金的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的其


他开放式基金基金份额的行为

转托管 指基金份额持有人按照基金合同或届时有效的业务规则将其持有的部
分或全部本基金份额在场内不同会员单位（营业部）之间进行转托管
（转指定）、在场外不同销售机构之间进行转托管以及在场内和场外之
间进行跨市场转托管的行为

定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣
款方式，由销售机构于每期约定扣款日在指定银行账户内自动完成扣款
及基金申购申请的一种投资方式

基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构
办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户

交易账户 指销售机构为基金投资者开立的记录其持有的由该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额余额及其变动情况的账户

工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等基金业务的工作日

日/月 指公历日/月

T 日 指销售机构在规定时间受理申购、赎回、基金转换或其他基金交易的申
请日

T＋n 日 指自 T 日起后的第 n 个工作日（不包括 T 日）

元 指人民币元

基金收益 指基金投资所得股票红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券
价差、银行存款利息以及其他合法收益

基金财产总值或基 指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收的申购款及其
金资产总值 他资产的价值总和

基金财产净值或基 指基金财产总值扣除负债后的净资产值

金资产净值

基金资产估值或基 指计算评估基金财产和负债的价值，以确定基金财产净值的过程

金财产估值

基金份额净值或基 指计算日基金财产净值除以计算日发行在外的基金份额总数所得到的
金单位净值 基金份额净值

基金份额类别 指本基金根据是否收取销售服务费及收费模式的不同，将基金份额分为
不同的类别。不从本类别资产中计提销售服务费且采用前端收费模式的
基金份额，称为 A 类基金份额；不从本类别资产中计提销售服务费且
采用后端收费模式的基金份额，称为 B 类基金份额；从本类别基金资产


中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额

前端收费模式或A类 指 A 类基金份额的收费模式。即在认（申）购本基金时直接交纳认（申）
收费模式（适用于 A 购费，再以扣除认（申）购费后的净额作为认（申）购金额的收费模式。
类基金份额） 投资者在本基金中，每笔认（申）购只能选择 A 类基金份额或者 B 类
基金份额收费模式的任一种

后端收费模式或B类 指 B 类基金份额的收费模式。即在认（申）购时不交纳认（申）购费，
收费模式（适用于 B 以认（申）购总额直接作为认（申）购金额，但赎回时交纳认（申）购
类基金份额） 费的收费模式投资者在本基金中，每笔认（申）购只能选择 A 类基金份
额或者 B 类基金份额收费模式的任一种

A 类份额、A 类基金 指选择本基金前端收费模式对应的基金份额

份额或A类基金单位

B 类份额、B 类基金 指选择本基金后端收费模式对应的基金份额

份额或B类基金单位

销售服务费 指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有
人服务的费用

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变
现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定
期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进
行转让或交易的债券等

指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介

不可抗力 指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金
托管人、基金管理人签署之后发生的，使基金合同当事人无法全部履
行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及
其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、
突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易等

转融通证券出借业 指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股
务 份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及
相应权益补偿并支付费用的业务


三、基金管理人

（一） 基金管理人概况

名称：大成基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层

办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层

设立日期：1999 年 4 月 12 日

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。

法定代表人：吴庆斌

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：肖剑

（二） 主要人员情况

1、董事会成员

吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6
月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司
董事长。

林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银
行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基
金管理有限公司董事长。2020 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改
革高级顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室
（监事会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事
长。

谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国

社保基金理事会任职。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司，2016 年 12 月至 2019 年 8
月任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公
司副总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资
产管理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。

杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。

宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001 年至 2003 年任职于中国石油工
程建设（集团）公司，2006 年至 2007 年任北京区顺义人民法院法官，2007 年至 2022 年任
职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021 年 9 月至
2022 年 7 月兼任建投控股有限责任公司董事，2022 年 8 月加入中国银河金融控股有限公
司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。

胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年
4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北
京乾坤律师事务所合伙人；2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师；

2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。

杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年，任惠理集
团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE

CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016 年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE
INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019 年 11 月起任大成基金管理有限公司独
立董事。

卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS 大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教
授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“ChinaEconomic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO咨询组专家成员。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。

江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团
市场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年

至 2002 年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002 年至 2004 年任职于招商证
券北京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任

（主持工作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，
执委会委员。2017 年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。

2、监事会成员

陈勇先生，监事会主席，黑龙江大学电子学与信息系统专业学士。1992 年 7 月至 1993
年 5 月任中国人民银行哈尔滨分行科技处技术员；1993 年 5 月至 1994 年 10 月任哈尔滨证
券公司友谊路证券营业部电脑部助理工程师；1994 年 10 月至 1997 年 6 月任哈尔滨证券公
司和平路证券营业部副总经理；1997 年 6 月至 1999 年 1 月任联合证券公司哈尔滨和平路
证券营业部总经理；1999 年 1 月至 2000 年 6 月任联合证券公司投资银行总部高级业务经
理；2000 年 6 月至 2000 年 11 月任职于中国银河证券公司投资银行总部；2000 年 11 月至
2004 年 8 月任中国银河证券有限责任公司总裁办秘书处副处长（主持工作）、处长；2004
年 8 月至 2006 年 12 月任中国银河证券有限责任公司总裁办副主任；2007 年 1 月至 2007
年 9 月任中国银河证券股份有限公司总裁办副主任；2007 年 9 月至 2010 年 5 月任中国银
河金融控股有限责任公司战略发展部执行总经理；2010 年 5 月至 2021 年 8 月 16 日任银河
基金管理有限公司党委委员、副总经理。2021 年 9 月 3 日任大成基金监事会主席。

邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。2001 年 9 月至 2003 年 9 月任职
于株洲电力局；2003 年 9 月至 2006 年 1 月攻读硕士学位；2006 年 4 月至 2010 年 5 月任华
为三康技术有限公司人力资源专员；2010 年 5 月至 2011 年 9 月任招商证券人力资源部高
级经理；2011 年 9 月至 2016 年 8 月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理；2016
年 8 月加入大成基金管理有限公司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资源部总监。

陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。2005 年 8 月至 2008 年 3 月任金杜律师事
务所深圳分所公司证券部律师；2008 年 3 月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律师、总监助理、副总监，现任大成基金管理有限公司监察稽核部执行总监。

3、高级管理人员情况

吴庆斌先生，董事长。简历同上。

谭晓冈先生，总经理。简历同上。

肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室
副主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014 年 11 月加入大成基金管理
有限公司，2015 年 1 月起任公司副总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司总
经理。

姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016
年 9 月加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017 年 2 月起任公司副总经理。

赵冰女士，副总经理，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理
部、专业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限
公司，2017 年 8 月至 2022 年 5 月任公司督察长。2022 年 6 月起任公司副总经理。

段皓静女士，督察长，西南财经大学会计学硕士。1996 年加入深圳发展银行工作；
2000 年加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长、处长；2019 年加入信达澳亚基金管理有限公司，任督察长；2020 年 7 月加入红塔红土基金管理有限公司，任督察长。2022 年 6 月起任大成基金管理有限公司督察
长。

石国武先生，副总经理，北京大学工学硕士。曾就职于博时基金管理有限公司，历任系统分析员、股票投资部投资经理助理、特定资产部投资经理。2012 年 11 月加入大成基金管理有限公司，历任股票投资部基金经理、股票投资部价值组投资总监，大类资产配置部总监、社保及养老投资管理部总监、研究部总监、权益专户投资部总监、总经理助理。2023 年 3月起，任公司副总经理。

4、基金经理

（1）现任基金经理

李绍：东北财经大学经济学硕士。证券、期货从业年限 23 年。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设，获证券期货科技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015 年 5 月加入大成基金管理有限公司，现任指数与期货投资部

总监。2019 年 10 月 24 日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2019 年 10 月 30 日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理。2021 年 10 月 21 日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022
年 3 月 18 日起任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023 年 3 月 20 日起任
大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023 年 4月 14 日起任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

刘淼：北京大学工商管理硕士。证券从业年限 15 年。2008 年 4 月至 2011 年 5 月就职
于招商基金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011 年 5 月加入大成基金管理有限公司，先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理；曾担任深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数联接基金、大成中证
500 深市交易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式
指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理助理。2017 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 1 日任大成中证 100 交易型开放式
指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开
放式指数证券投资基金基金经理助理。2020 年 6 月 29 日起任深证成长 40 交易型开放式指
数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数联接基金、大成 MSCI 中国 A 股质优
价值 100 交易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020 年 6 月 29 日至 2022 年 11 月 30 日任大成中
证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 30 日起任大成中证全指
医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 17 日起任大成
中证红利指数证券投资基金基金经理。2021 年 9 月 2 日至 2022 年 12 月 8 日任中证 500 沪
市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021 年 9 月 2 日起任大成中证 100 交易型开
放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022 年 6
月 28 日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022 年 7 月 13 日起
任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022 年 10 月 13
日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023 年 3 月 20 日起任大成有
色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理。2023 年 4 月 14 日起任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。
具备基金从业资格。国籍：中国

（2）历任基金经理

历任基金经理姓名 管理本基金时间

施永辉 2006 年 4 月 6 日至 2006 年 5 月 27 日

杨丹 2006 年 5 月 27 日至 2011 年 6 月 14 日

胡琦 2011 年 6 月 15 日至 2012 年 12 月 31 日

苏秉毅 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日

张钟玉 2015 年 8 月 26 日至 2021 年 9 月 2 日

苏秉毅 2016 年 3 月 4 日至 2023 年 4 月 19 日

5、公司投资决策委员会

公司量化投资决策委员会由 4 名成员组成，设量化投资决策委员会主席 1 名，其他委员
3 名。名单如下：

石国武，公司副总经理兼权益专户投资部总监，股票投资决策委员会主席、量化投资决策委员会主席、专户投资决策委员会主席、FOF 投资决策委员会主席；李绍，基金经理，指数与期货投资部总监，量化投资决策委员会委员；刘淼，基金经理，指数与期货投资部总监助理，量化投资决策委员会委员；夏高，基金经理，指数与期货投资部副总监，量化投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

（三） 基金管理人的职责

按照《基金法》，基金管理人必须履行以下职责：

1．依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2．办理基金备案手续；

3．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6．编制中期和年度基金报告；

7．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8．办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9．召集基金份额持有人大会；

10．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；


11．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12．国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

（四） 基金管理人承诺

1．基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。

2．基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作管理办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作管理办法》禁止的行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；

（8）除按本公司制度、法律法规进行基金等投资外，直接或间接进行其他股票交易；

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（11）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；


（15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

（五） 基金经理的承诺

（1）依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（六） 基金管理人的内部控制制度

本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情况，制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。

公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完善的内部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。

1．公司内部控制的总体目标

（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。

（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2．公司内部控制遵循以下原则

（1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行。

（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。

（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3．公司制定内部控制制度遵循以下原则

（1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。

（2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。

（3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

（4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善内部控制制度。

4．内部控制的基本要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

（1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

（2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

（3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
（5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。

③公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严
格的检查和反馈。

风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测量，并提出风险调整的建议；对投资业绩进行评价，包括整体表现分析、业绩构成分析以及业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估，提出风险预警等工作。

（6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。

（8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。

①确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。

②公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。

③公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。

④公司适当授权，建立授权评价和反馈机制，包括已获授权的部门和人员的反馈和评价，对已不适用的授权及时修改或取消授权。

（9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金资产、不同基金的资产之间和其他委托资产，实行独立运作，分别核算。

（10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。
（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。

（12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。

（13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性，并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。

5．内部控制的主要内容

（1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

（2）研究业务控制主要内容包括：

①研究工作保持独立、客观。


②建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。

③建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备选库。

④建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。

⑤建立研究报告质量评价体系。

（3）投资决策业务控制主要内容包括：

①严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。

②健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。
③投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录。

④建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。

⑤建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。

（4）基金交易业务控制主要内容包括：

①基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。

②建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。

③交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。

④公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。

⑤建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。

⑥建立科学的交易绩效评价体系。

根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。

（5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司投资风险控制委员会审议批准。
（6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业务的法律风险和运行风险。

（7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、
销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。

（8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制度，建立客户资料的保密保管制度。

（9）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。

（10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。

（11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。

（12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

（13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理制度。

信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性，信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。

（14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，确保系统安全运行。

（15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。

（16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。

（17）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修改程序，并坚持电子信息数据的定期查验制度。建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。

（18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。

（19）依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工
作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

（20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。

（21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。
（22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。

①建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正确记载经济业务，明确经济责任。

②建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。

③建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。

（23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。

（24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金资产的安全。

（25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。

（26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。
（27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作办法，自觉遵守国家财税制度和财经纪律。

（28）公司设立督察长，经董事会聘任，对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。

（29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察稽核部门的独立性和权威性。

（30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。

（31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。


（32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。

6．基金管理人关于内部控制制度声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。


四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：34,998,303.4 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：秦一楠

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过
了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农
业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国
农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”；2021 年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022 年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立，目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近 283 名，其中具有高级职称的专家 60 名，服务团
队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到 2023 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共 808 只。

（二）、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。


五、相关服务机构

（一） 销售机构及联系人

1、直销机构

名称：大成基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层

办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层

法定代表人：吴庆斌

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：教姣

公司网址：www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）

（1）大成基金深圳投资理财中心

地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层

联系人：吴海灵、关志玲、唐悦

电话：0755-22223556/22223177/22223555

传真：0755-83195235/83195242/83195232

2、代销机构

（1）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

法定代表人：谷澍

联系人：贺倩

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

（2）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号


办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清

客服电话：95588

联系人：洪渊

联系电话：010-66105799

传真：010-66107914

网址：www.icbc.com.cn

（3）中国银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：刘连舸

联系人：张建伟

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

（4）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼

法定代表人：田国立

联系人：王嘉朔

电话：010-66275654

传真：010-66275654

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

（5）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：任德奇

联系人：王菁

电话：021-58781234

传真：021-58408483


客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：缪建民

客服电话：95555

传真：0755-83195049

网址：www.cmbchina.com

（7）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：郑杨

联系人：朱瑛

客服热线：95528

电话：021-61616886

传真：021-63604199

网址：www.spdb.com.cn

（8）兴业银行股份有限公司

办公地址：福州市五一中路元洪大厦 25 层

法定代表人：高建平

电话：021-52629999

传真：021-62569070

联系人：刘玲

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（9）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏


客服电话：95595

联系人：石立平

电话：010-63639180

传真：010-68560312

网址：www.cebbank.com

（10）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区正义路 4 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

客服电话：95568

联系人：穆婷

电话：010-58560666

传真：010-83914283

网址：www.cmbc.com.cn

（11）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：张东宁

联系人： 周黎

电话：010-66224815

传真：010-66226045

客服电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（12）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

客服电话：95577

法定代表人：吴建

联系人：李慧

电话：010-85238441


传真：010-85238680

网址：www.hxb.com.cn

（13）广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：董建岳

客户服务电话：400-830-8003

电话：020-87310888

网址：www.gdb.com.cn

（14）平安银行股份有限公司

注册地址：中国深圳市深南中路 1099 号

法定代表人：谢永林

电话：021-38637673

传真：0755-22197701

联系人：张莉

客户服务热线：95511-3

网址：http://bank.pingan.com

（15）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：021-63586210

传真：021-63586215

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（16）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号

办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号

法定代表人：冀光恒

客户服务电话：021-962999、4006962999

网址：www.srcb.com


（17）浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 288 号

法定代表人：沈仁康

联系人：唐燕

客户服务热线：95527

电话：0571-87659056

传真：0571-87659188

网址：www.czbank.com

（18）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表人：卢国锋

联系人：朱杰霞

电话：0769-22865177

传真：0769-23156406

客服电话：956033

网址：www.dongguanbank.cn

（19）杭州银行股份有限公司

办公地址：杭州庆春路 46 号

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

联系电话：0571-85108309

客服电话：95398

网址：www.hzbank.com.cn

（20）汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江岸区建设大道 933 号

办公地址：武汉市江岸区建设大道 933 号

法人代表人：陈新民

联系人：曾武

电话：027-82656704

传真：027-82656213


客服电话：4006-096-558

网址：http://www.hkbchina.com

（21）江苏银行股份有限公司

地址：南京市洪武北路 55 号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

客服电话：95319

电话：025-58587018

传真：025-58588164

网址：www.jsbchina.cn

（22）重庆银行股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号

办公地址：重庆市江北区永平门街 6 号

法定代表人：林军

传真：023-63367205

客服电话：400-70-96901

网址：www.cqcbank.com

（23）江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：常州市和平中路 413 号

办公地址：常州市和平中路 413 号

法人代表： 陆向阳

公告联系人：李仙

联系电话：0519-89995939

公告传真：0519-89995170

客服电话：0519-96005

网址：www.jnbank.com.cn

（24）长沙银行股份有限公司

注册地址：湖南长沙市芙蓉中路 1 段 433 号

法定代表人：朱玉国

电话：0731-84305627


传真：0731-89736273

联系人：吴波

客服电话：0731-96511

网址：www.cscb.cn

（25）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

联系电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：钟伟镇

客户服务电话：95521

网址：www.gtja.com

（26）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

客服电话：4008888108

联系人：权唐

电话：010-85130577

传真：010-65182261

网址：www.csc108.com

（27）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：张纳沙

客服电话：95536

联系人：李颖

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

网址： www.guosen.com.cn

（28）招商证券股份有限公司


注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

客服电话： 95565

联系人：黄婵君

电话：0755-82960167

传真：0755-82943636

网址：www.cmschina.com

（29）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广东省广州天河区马场路 26 号广发证券大厦

法定代表人：林传辉

联系人：黄岚

电话：020-6633888

客户服务电话：95575、02095575 或致电各地营业部

网址：www.gf.com.cn

传真：020-87555305

网址：www.gf.com.cn

（30）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

联系人：顾凌

电话：010-60838696

传真：010-84865560

网址：www.cs.ecitic.com

（31）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

法定代表人：陈共炎

客服电话：4008-888-888

联系人：辛国政


联系电话：010-83574507

传真：010-83574807

网址：www.chinastock.com.cn

（32）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

客服电话：95553、400-888-8001

联系人：李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-63602722

网址：www.htsec.com

（33）申万宏源证券有限公司

通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

法定代表人：杨玉成

客服电话：95523

联系人：曹晔

电话：021-54033888

传真：021-54038844

网址：www.swhysc.com

（34）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人：杨华辉

电话： 021-38565547

联系人：乔琳雪

网址： www.xyzq.com.cn

客户服务电话：95562

（35）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱


客户服务热线：95579、4008-888-999

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

网址：www.95579.com

（36）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

法定代表人：黄炎勋

客服电话：95517

网址：http://www.essence.com.cn/

（37）西南证券股份有限公司

地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼

法定代表人：余维佳

客服电话：95523

联系人：张煜

联系电话：023-63786633

网址：www.swsc.com.cn

（38）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：高振营

电话：021-38784580-8918

传真：021-68865680

联系人：李欣

邮编：410004

客服电话：95351

网址：www.xcsc.com

（39）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层


办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 E 座 12 层

法定代表人：罗钦城

联系人：丁思

联系电话：020-83988334

客服电话：95322

网址：www.wlzq.cn

（40）民生证券股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

法定代表人：余政

客服电话：95376

联系人：赵明

联系电话：010-85127622

联系传真：010-85127917

公司网址：www.mszq.com

（41）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人：蔡咏

联系电话：0551-2634400

客服电话：400-888-8777、95578

联系人：李蔡

电话：0551-2207114

传真：0551-2207965

网址：www.gyzq.com.cn

（42）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

电话：022-28451991

传真：022-28451892

客服电话：956066


网址：WWW.EWWW.COM.CN

（43）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易

客服电话： 95597

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

网址：www.htsc.com.cn

（44）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

联系人：陈帅

联系电话：13703514949

传真：0351-8686750

客户服务电话：95573

网址：www.i618.com.cn

（45）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

客服电话：95548

联系人：焦刚

电话：0531-89606166

传真：0532-85022605

网址：http://sd.citics.com/

（46）信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼


法定代表人：张志刚

客服电话：95321

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

网址：www.cindasc.com

（47）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

客服电话：95571

联系人：徐锦福

电话：010-57398062

传真：010-57398058

网址：www.foundersc.com

（48）长城证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

法定代表人：曹宏

联系人：金夏

电话：0755-83516289

传真：83515567

客户服务热线：400-666-6888

网址：www.cgws.com

（49）光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：刘秋明

客服电话： 95525

联系人：龚俊涛

电话：021-22169999

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com


（50）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

联系人：陈靖

联系电话：020-88836999

客户服务电话：95548

传真：020-88836984

网址：www.gzs.com.cn

（51）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

客服电话：95360

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

网址：www.nesc.cn

（52）南京证券股份有限公司

办公地址：南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人：步国旬

客服电话：95386

联系人：石健

电话：025-83367888

传真：025-83364032

网址：www.njzq.com.cn

（53）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：李俊杰

客服电话： 4008918918


联系人：许曼华

电话：021-53519888

传真：021-63608830

网址：www.962518.com

（54）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号

法定代表人：姚志勇

客服电话：95570

联系人：沈刚

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

网址：www.glsc.com.cn

（55）浙商证券股份有限公司

地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼

法定代表人：吴承根

联系人：张智

电话：021-64716089

客服电话：95345

网址：www.stocke.com.cn

（56）平安证券股份有限公司

办注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人：何之江

客户服务热线：95511-8

联系人： 王阳

电话：021-38632136

传真：021-58991896

网址：http://stock.pingan.com

（57）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

法定代表人：李工


客服电话：95318

联系人：甘霖

电话：0551-5161821

传真：0551-5161672

网址：www.hazq.com

（58）国海证券股份有限公司

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

客服电话：95563（全国）、0771-96100（广西）

法定代表人：刘峻

联系人：覃清芳

电话：0771-5539262

传真：0771-5539033

网址：www.ghzq.com.cn

（59）财信证券股份有限公司

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法人代表：蔡一兵

客户服务热线：95317

联系人：郭磊

传真：0731-84403439

网址：www.cfzq.com

（60）东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

法定代表人：陈照星

客服电话：95328

联系人：陈士锐

电话：0769-22112151

传真：0769-22115712

网址：www.dgzq.com.cn

（61）中原证券股份有限公司


地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：菅明军

客服电话：95377

联系人：程月艳，李盼盼，党静

联系电话：0371-69099882

联系传真：0371-65585899

网址：www.ccnew.com

（62）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人：王少华

客服电话：400-818-8118

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

网址：www.guodu.com

（63）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

客服电话：95531、400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（64）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：许刚

客服电话：4006208888

联系人：王炜哲

电话：021-20328309


传真：021-50372474

网址：www.bocichina.com.cn

（65）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法人代表：庞介民

客服电话：956088

联系人：魏巍

电话：0471-3953168

传真：0471-4930707

网址：www.cnht.com.cn

（66）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼

法定代表人：徐丽峰

联系人：周欣玲

电话：0791-86281305、13803512671

传真：0791-86281305

客户服务电话：956080

网址：www.gszq.com

（67）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

客户服务热线：4008888818

联系人：金达勇

电话：0755-83025723

传真：0755-83025991

网址：www.hx168.com.cn

（68）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室


办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室

法定代表人：王献军

电话：010-88085858

传真：010-88085195

联系人：李巍

客服电话：95523

网址：www.swhysc.com

（69）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路 86 号

法定代表人：李峰

客服电话：95538

联系人：吴阳

电话：0531-81283938

传真：0531-81283900

网址：www.zts.com.cn

（70）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：李强

客服电话：0755-83199599

联系人：袁媛

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

网址：www.csco.com.cn

（71）第一创业证券股份有限公司

地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25F

法人代表：刘学民

电话：95358


网址：www.firstcapital.com.cn

（72）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法人代表：王宜四

客户服务电话：95335

联系人：戴蕾

电话：0791-86768681

传真：0791-86770178

网址：www.avicsec.com

（73）华林证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

法定代表人：林立

客服电话：400-188-3888

联系人：李琳

电话：0755-82707857

传真：0755-23613751

网址：www.chinalions.com

（74）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

法定代表人：黄金琳

客服电话：95547

联系人：张宗锐

电话：0591-87383600

传真：0591-87841150

网址：www.hfzq.com.cn

（75）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：韩鹏


联系人：杨晓天

联系电话：0931-8784509

传真：0931-4890619

甘肃省客服电话：96668

网址：www.hlzqgs.com

（76）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦

法定代表人：沈如军

联系人：杨涵宇

电话：010-65051166

网址：www.ciccs.com.cn

（77）财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客户联系电话：95336

联系人：乔骏

电话：0571-87925129

传真：0571-87925100

网址：www.ctsec.com

（78）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号

法定代表人：俞洋

联系人：陈敏

网站：www.cfsc.com.cn

客服电话：95323

（79）瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人：程宜荪


电话：010-58328373

传真：010-58328748

联系人：冯爽

客服电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

（80）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

客户电话：400 600 8008

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

（81）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人：林炳城

电话：0755-82943755

传真：0755-82960582

客户服务电话：95329

网址：www.zszq.com

（82）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：徐伟琴

客服电话：95357

联系人：付佳

电话：021-23586603


传真：021-23586860

网址：http://www.18.cn

（83）国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼

法定代表人：张智河

联系电话：95385、 400-660-9839

网址：www.grzq.com

（84）粤开证券股份有限公司

注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21、22、23 层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

联系电话：0755-83331195

客户服务电话：95564

公司网址：http://www.ykzq.com

（85）江海证券有限公司

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法人代表：孙名扬

电话：0451-85863726

客服热线：956007

联系人：周俊

网址：www.jhzq.com.cn

（86）九州证券股份有限公司

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

法人代表人：魏先锋

电话：010-57672000

传真：010-57672296

统一客服电话：95305

（87）国金证券股份有限公司


注册地址：成都市东城根上街 95 号

联系人：刘婧漪

电话：028-86690057

传真：028-86690126

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（88）方正证券承销保荐有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层

法人代表：赵大建

联系人：李微

客服电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

（89）华宝证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区环球金融中心 57 楼

法定代表人：陈林

客服电话：400-820-9898

联系人：刘闻川

电话：021-68778075

传真：021-68868117

网址：www.cnhbstock.com

（90）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

法定代表人：钱华

客服电话：4001-962-502

联系人：陈敏

电话：021-32229888

传真：021-62878783

网址：www.ajzq.com

（91）国新证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室


办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦

法人：张海文

客服电话：95390

官网地址：www.crsec.com.cn

（92）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

联系人：翟璟

联系电话：（027）87618882/（028）86711410

传真：（027）87618863

客户服务电话：95391

网址：www.tfzq.com

（93）大通证券股份有限公司

注册地址：大连市中山区人民路 24 号

办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 38-39 层

法定代表人：李红光

联系人：谢立军

电话：0411-39991807

传真：0411-39673219

客户服务热线：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

（94）宏信证券有限责任公司

办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法人代表人：吴玉明

客服电话：4008366366

联系人：刘文涛

电话：02886199765

传真：02886199533

网址：http://www.hx818.com

（95）联储证券有限责任公司


注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券

法定代表人：吕春卫

联系人：丁倩云

联系电话： 010-86499427、13051859661

传真：0755-23947482

客服电话：956006

网址：http://www.lczq.com/

（96）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层

办公地址：深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

联系电话：010-60833754

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（97）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

法定代表人：林义相

客服电话：010-66045678

联系人：尹伶

传真：010-66045527

网址：www.txsec.com

（98）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

法定代表人：杨懿

办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号


联系人：张燕

联系电话：010-58325388*1588

网址：www.xinlande.com.cn

客服电话：400-166-1188

（99）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

联系电话：021-20835785

传真：021-20835879

客服电话：400-920-0022

网址：http://licaike.hexun.com

（100）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）

办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层

法人代表：刘明军

公告联系人：谭广峰

公告电话：4000-890-555

公告传真：0755-86013399

客服电话：4000-890-555

网址：www.tenganxinxi.com

（101）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

法定代表人：葛新

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

机构联系人：孙博超

联系人电话：010-59403028

联系人传真：010-59403027

客户服务电话：95055-4


公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/

（102）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

法定代表人：汪静波

办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

联系人：徐诚

联系电话：021-38509639

网站：www.noah-fund.com

客服电话：400-821-5399

（103）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

网址：www.zlfund.cn

客服电话：4006-788-887

（104）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法人代表：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998

传真：021-64383798

客服电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（105）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906

法定代表人: 杨文斌

客服电话: 400-700-9665


联系人: 张茹

联系电话: 021-58870011

传真: 021-68596916

网址: www.howbuy.com

（106）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号

法定代表人：王珺

联系人：韩爱彬

客户服务电话：95188-8

网址： www.fund123.cn

（107）上海长量基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

客服电话：4008202899

联系人：邱燕芳

电话：021-20691931

传真：021-20691861

网址：www.erichfund.com

（108）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼

法人代表：凌顺平

联系人：林海明

电话：0571-88911818-8580

传真：0571-88911818-8002

客服电话：952555

网站地址：www.5ifund.com

（109）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室


办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层

法定代表人：李兴春

传真：021-50583633

电话：021-50583533

客服电话：4000325885

网址：www.leadfund.com.cn

（110）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
法定代表人：赵学军

电话： 010-65215588

传真： 010-85712195

联系人：李雯

联系人邮箱：liwen@harvestwm.cn

客服电话：400-021-8850

网址： www.harvestwm.cn

（111）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦 B 座 12 楼

法定代表人：于海锋

联系人：隋亚方

电话：13910181936

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

（112）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 10 层 20A1、20A2 单元

办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 10 层 20A1、20A2 单元

法定代表人：才殿阳

联系人：魏晨

联系方式：010-52413385

客服电话：400-6099-200


网址：http://www.yixinfund.com

（113）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：王锋

客服电话：95177

网址：https://www.snjijin.com/

（114）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京朝阳区大望路金地中心 A 座 28 层

法定代表人：武建华

传真：（010）56642623

联系人：丛瑞丰

联系人电话：010-59313555

客服邮箱：zzkf@zzfund.com

客服电话：400-8180-888

网址：http://www.zzfund.com

（115）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客户服务电话：400-055-5728

网址：http://www.hcfunds.com

（116）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦（丹棱 soho）1008

法定代表人：赵荣春

联系人：魏争


网站：www.qianjing.com

客服电话：400-893-6885

（117）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼

法定代表人：穆飞虎

联系人：穆飞虎

联系电话： 010-58982465

传真：010-62676582

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

（118）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：黄祎

联系人：徐亚丹

联系电话：021-50712782

传真：021-50710161

客服电话：400-799-1888

网址： www.520fund.com.cn

（119）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 18 号楼

法定代表人：张旭

联系人：汪莹

联系电话：010-58160084

传真：010-58160173

客服电话：400-810-5919


网址：http://www.fengfd.com/

（120）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室

办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号

法定代表人：尹彬彬

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：400-118-1188

公司网址：www.66liantai.com

（121）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012

办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206

法定代表人：彭浩

客服电话：4000048821

网址：www.taixincf.com

（122）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展
区）

办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室

法定代表人：王翔

联系人：安彬

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（123）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

法定代表人：陈继武

客服电话：400-643-3389

联系人：葛佳蕊

电话：021-63333319

传真：021-63332523


网址：www.vstonewealth.com

（124）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室

法定代表人：黄欣

公司电话：021-3376-8132

客服电话：400-6767-523

网址：http://www.zzwealth.cn

（125）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人：王之光

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

联系人：宁博宇

客服电话：4008219031

网站：www.lufunds.com

（126）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

法定代表人：肖雯

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

联系人：黄敏嫦

网站：www.yingmi.cn

客服电话：020-89629066

（127）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘
书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人： TEO WEE HOWE

联系人：叶健

电话：0755-89460507

传真：0755-21674453


客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（128）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部

法定代表人：邹保威

客服电话：95118 、400-098-8511（个人业务）、 400-088-8816（企业业务）

传真：010-8919566

网址：https://kenterui.jd.com

（129）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人：李楠

客服电话：4001599288

联系人：袁永娇

电话：010-61840688

传真：010-61840699

网址：https://danjuanapp.com

（130）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

法定代表人：毛淮平

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B8 层

客服热线：400-817-5666

公司网址：www.amcfortune.com

（131）玄元保险代理有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

法定代表人：马永谙

联系人：卢亚博

联系电话：021-50701003

传真：021-50701053

客服电话：400-080-8208


网址：www.licaimofang.cn

（132）中国人寿保险股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 16 号

办公地址：北京市西城区金融大街 16 号

法定代表人：王滨

客服电话：95519

联系人：秦泽伟

电话：010-63631539

传真：010-66222276

网址：www.e-chinalife.com

（133）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼

法定代表人：顾敏

客服电话：400-999-8877

联系人： 罗曦

电话：0755–89462447

网址：http://www.webank.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

3、场内代销机构

场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员。名单详见上海证券交易所网站。
本基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二） 注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：于文强

联系人：赵亦清


电话：（010）50938782

传真：（010）50938907

（三） 律师事务所和经办律师

律师事务所名称：通力律师事务所

注册地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 21 楼

办公地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 21 楼

经办律师：秦悦民、傅轶

电话：021-68818100

传真：021-68816880

（四） 会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）58153000、（0755）25028288

传真：（010）85188298、（0755）25026188

签章注册会计师：昌华、吴嘉欣

联系人：昌华


六、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

根据相关法规和《大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的有关规定，基金合同已
于 2006 年 4 月 6 日正式生效，自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（二）基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制

基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管机构另有规定的，按其规定办理。

（三）基金类别及存续期限

基金类别：股票型指数基金

基金运作方式：契约型开放式

基金存续期限：不定期


七、基金份额的申购、赎回与转换

（一）申购与赎回办理的场所

基金合同生效后，投资者可通过场外和场内两种方式办理本基金的申购与赎回等基金销售业务。

1．场外申购与赎回的方式及场所

采用场外方式时，投资者可以通过基金管理人的直销网点、代销机构的代销网点及其他合法方式办理本基金的申购与赎回业务。

2．场内申购与赎回的方式及场所

采用场内方式时，投资者可以通过具有开放式基金代销资格的交易所会员单位的场内开放式基金销售系统办理本基金的申购与赎回等业务。

3．投资者应当按照销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的合法方式办理本基金的申购与赎回等业务。

本基金管理人可以根据实际情况增减基金销售机构、销售网点或销售交易平台，并予以公告。

（二）申购与赎回办理的时间

1．申购、赎回的开放日及开放时间

本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所等的交易日。各销售机构的具体办理时间详见招募说明书、最新的更新的招募说明书或销售机构发布的其他公告。

若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整，报中国证监会备案，并由基金管理人最迟于实施前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒介上公告。

2．申购的开始时间

本基金已于 2006 年 4 月 24 日正式开始办理基金场外申购业务，已于 2006 年 4 月 26 日
正式开始办理基金场内申购业务。具体业务办理时间在申购开始公告中列明。

3．赎回的开始时间

本基金已于 2006 年 4 月 24 日正式开始办理基金场外赎回业务，已于 2006 年 4 月 26 日
正式开始办理基金场内赎回业务。具体业务办理时间在赎回开始公告中列明。

（三）申购与赎回的原则


1．“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2．“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3．当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前按照基金管理人规定的条件撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；

4．基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格；

5．基金管理人可以根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的情况下调整上述原则，但最迟应在新的原则实施前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告。

（四）申购与赎回的数额限制

1．申购金额的限制

（1）基金投资者场外申购本基金的最低申购金额为 1 元。

（2） 基金投资者场内申购本基金的最低申购金额为 1000 元，同时每笔申购金额必须
是 100 的整数倍，并且每笔申购最大不超过 99,999,900 元。

2．赎回份额的限制

投资者场内赎回时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，并且每笔赎回最大不超过 99,999,999 份基金份额。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

4．本基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下，可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，报中国证监会备案，调整结果于 2 日内在至少一种中国证监会指定的报刊上公告。

（五）申购与赎回的程序

1．申购与赎回申请的提出

基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回等业务的申请。

投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项，投资者提交赎回申请
时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。

2．申购与赎回申请的确认

投资者 T 日提交的申购、赎回申请，注册登记机构在 T＋1 日对该交易申请的有效性进
行确认，在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。

如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者基金管理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形时，基金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。由此，给投资者造成的损失，有投资人自行承担。

3．申购与赎回申请的款项支付

申购采用全额交款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功；申购不成功或无效，款项将退回投资者账户。

投资者 T 日赎回申请成交后，基金管理人按规定向投资者支付赎回款项，赎回款项最迟于 T＋7 日内从基金托管账户划出，经销售机构划往投资者银行账户。在发生巨额赎回或延期支付时，款项的支付办法按基金合同有关规定处理。

4．投资者申购、赎回的详细程序或手续，以到时开放申购和（或）赎回的相关公告为准。

（六）基金份额类别

本基金根据是否收取销售服务费及收费模式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别资产中计提销售服务费且采用前端收费模式的基金份额，称为 A 类基金份额（基金代码：519300）；不从本类别资产中计提销售服务费且采用后端收费模式的基金份额，称为 B类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额（基金代码：007096）。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。

本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。

根据基金运作情况，在不对现有基金份额持有人利益产生不利影响的前提下，基金管理人可以不召开基金份额持有人大会，在履行证监会要求相关流程后，经与基金托管人协商后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别。”


为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“我公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，
并报中国证监会备案后，决定自 2019 年 3 月 11 日起，对大成沪深 300 指数证券投资基金
（以下简称“本基金”）增设 C 类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：

1、增设 C 类基金份额后份额类别情况

本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。增设的 C 类份额代码为 007096。

2、增设 C 类基金份额基本情况

（1）C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额及 B 类基金份额相同。

（2）申购费

C 类基金份额不收取申购费用。

（3）赎回费

本基金 C 类份额赎回费率最高不超过 1.5%，随申请赎回份额的持有时间增加而递减。
具体如下表所示：

C 类份额赎回费率 T ＜ 7 天 1.5%
7 天≤T ＜ 30 天 0.10%
T≥ 30 天 0

赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费用将全额计入基金财产。

（4）基金销售服务费

本基金 A 类基金份额及 B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。

（5）本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构暂仅包括直销机构，基金管理人后续可增加其他代销机构作为本基金 C 类份额的销售机构，详见基金管理人届时公告。

（6）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整基金管理费率、基金托管费率、认购费率、申购费率、赎回费率、销售服务费等相关费率或改变收费模式。基金管理人最迟于新的费率实施日前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告，并报中国证监会备
案。

（七）申购费用、赎回费用

1．申购费用

投资者申购本基金时只能从 A 类、B 类、C 类收费模式中选择一个。投资者申购本基
金采用全额缴款的申购方式。关于基金收费模式的分类与基金份额的分类，请参见本招募说明书“基金费用与税收”章节。

若选择 A 类收费方式（前端收费模式），则申购费率最高不超过 1.2%。申购费用系投
资者申购基金时直接交纳的销售费用，用于基金的市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用，不列入基金财产。

若选择 B 类收费方式（后端收费模式），在申购时无须交纳申购费用，投资者以其全部申购金额申购本基金，但需在赎回时交纳申购费用。

C 类基金份额不收取申购费用。2．赎回费用

投资者赎回本基金须缴纳赎回费，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
的赎回费并全额计入基金财产。具体收费模式参见本基金招募说明书“基金费用与税收”章节。

3．基金管理人可在不违背法律法规规定的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。

4. 养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率优惠，具体情况可详见公司相关公告。

（八）申购份额与赎回支付金额的计算方式

1．基金申购份额的计算：

（1）A 类基金份额（前端收费模式）

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

例：某投资人于开放期投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.2%，假设
申购当日基金份额净值为 1.040 元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=40,000/(1+1.2%)=39,525.69 元

申购费用=40,000-39,525.69=474.31 元

申购份额=39,525.69/1.04=38005.47 份


（2）B 类基金份额（后端收费模式）

申购份额＝申购金额/申购日基金份额净值

例：某投资人于开放期投资 4 万元后端申购模式购买本基金 B 类基金份额，假设申购
当日基金份额净值为 1.040 元，则其可得到的申购份额为：

净申购份额=40,000/1.04=38,461.54 份

（3）说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择 B 类收费模式得到的申购份额将比选择 A 类收费模式多，但需在赎回时交纳申购费。

2．基金净赎回金额的计算：

（1）A 类基金份额（采用前端收费模式）

赎回金额＝赎回份数×申请日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

例：某 A 类份额投资者在持有基金份额时间为 6 个月时赎回本基金 10,000 份 A 类基金
份额，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.050 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000×1.050＝10,500.00 元

赎回费用=10,500.00×0.5%＝52.5 元

净赎回金额=10,500.00—52.5＝10447.5 元

（2）B 类基金份额（采用后端收费模式）

如果投资者在认购时选择 B 类基金份额，则净赎回金额的计算方法如下：

赎回金额＝赎回份数×申请日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

后端认购费用＝赎回份数×基金份额面值×后端认购费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用－后端认购费用

其中，基金份额面值为 1.00 元。

如果投资者在认购时选择 B 类基金份额，则净赎回金额的计算方法如下：

赎回金额＝赎回份数×申请日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

后端申购费用＝赎回份数×认购日基金份额净值×后端申购费率

净赎回金额＝赎回金额－赎回费用－后端申购费用


例：某 B 类份额投资者在持有基金份额时间为 6 个月时赎回本基金 10,000 份 B 类基金
份额，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.050 元，认购当日份额净值 1 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000×1.050＝10,500.00 元

赎回费用=10,500.00×0.5%＝52.5 元

后端认购费用＝10000×1×1.2%=120 元

净赎回金额=10,500.00—52.5—120＝10327.5 元

3．基金份额净值的计算：

申请日（T 日）的基金份额净值在当天交易所收市后计算，并在下一交易日（T+1 日）公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算和公告。

4．申购份额、余额的处理方式：

场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用（若有）后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，四舍五入法保留两位小数，由此引起的差额计入基金财产。

场内申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用（若有）后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，保留到整数位，剩余部分折回金额返回投资者。

上述原则对 A 类基金份额和 B 类基金份额均适用。

5．赎回金额的处理方式：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准计算，并扣除相应的费用，计算结果四舍五入法保留两位小数，由此引起的差额计入基金财产。

（九）申购与赎回的注册登记

投资者申购基金成功后，注册登记机构在 T+1 日为投资者办理增加权益的登记手续，投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金。

投资者赎回基金成功后，注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。
基金管理人或注册登记机构等可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记业务规则进行调整，并最迟于开始实施前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒介上公告。

（十）基金转换

1．定义

基金转换是指基金份额持有人按照基金合同或基金管理人届时有效的业务规则将其持有的任一开放式基金的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的其他开放式基金
的基金份额的行为。

2．适用范围

（1）基金转换业务限于本基金管理人管理的开放式基金。

（2）基金转换业务适用于持有本基金管理人管理的开放式基金的所有基金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者等。

3．办理时间及场所

（1）基金合同生效后，在确定基金转换开始时间后，基金管理人最迟于开放转换日前 2日内在至少一种中国证监会指定媒介上公告。

（2）投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金转换。

4．业务规则

基金转换的业务规则及费率详见本基金开放基金转换业务公告或其他刊登在指定媒介上的公告。

（十一）巨额赎回的认定及处理方式

1．巨额赎回的认定

单个开放日基金的净赎回申请份额（赎回申请总数与基金转换申请转出份额总数之和扣除申购申请总数及基金转换申请转入份额总数的余额）超过上一日基金总份额的 10％时，为巨额赎回。

2．巨额赎回的处理方式

出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金财产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10％的前提下，对其余赎回申请予以延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；当日赎回申请中未被受理部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，自动延迟至下一开放日办理。依照上述规定转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，并将按该下一个开放日赎回申请
总量确定赎回份额及以下一个开放日的基金份额净值为准计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过 10%时，本基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请实施延期赎回；对该单个基金份额持有人占前一开放日基金总份额 10%的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（1）或（2）方式处理。如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额 10%的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于 10%。

基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在指定媒介上进行公告。

开放式基金发生巨额赎回并延期办理的，基金管理人应当在3个交易日内通过采用邮寄、传真、网站或者在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告的方式通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告。

本基金连续两个开放日以上（含两个开放日）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延期期限不得超过 20个工作日，并应当在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告。

（十二）拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

1．在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请：

（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（2）证券交易场所在交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金财产净值；
（3）基金财产规模过大，使相应的基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

（4）法律、法规规定、中国证监会认定或交易所等相关机构认为必要的其他可暂停申购情形；

（5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。

（6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。

（7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当采取暂停接受基金申购申请的措施。

（8）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投 资者单日或单笔申购金额上限的。

发生上述除（5）、（6）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一种中国证监会指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第（6）、（8）项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第（6）、（8）项内容取消或变更的，基金管理人在履行适当程序后，可修改上述内容，不需召开基金份额持有人大会。

2．基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式：

（1）根据有关法律、法规、中国证监会的规定、基金合同及基金管理人的业务规则，拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请；

（2）拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请；

（3）按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请；

（4）本基金拒绝或暂停接受申购时，与本基金相关的基金转换也暂停；若恢复接受申购，除非另有公告或约定，相应的基金转换也恢复。

3．在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的赎回申请或转出申请；

（4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

（5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应在当日向中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能支付时，可支付部分将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付的部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑付。

同时在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过正常支付时间 20 个工作日，并在中国证监会指定的一种媒介上予以公告。投资者在
申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。

4．基金暂停或重新开放基金申购、赎回的公告

某日或某段时间内，基金暂停全部所有的申购、赎回申请或者按比例暂停全部所有的申购、赎回申请，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告。暂停期间结束、基金重新开放时，基金管理人应当及时公告最新的基金份额净值，并恢复业务的办理。
如果发生暂停的时间为一日，基金管理人应于重新开放日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个工作日的基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过一日但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人最迟应提前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。

（十三）定期定额投资计划

定期定额投资计划是指投资者通过基金管理人指定的销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款金额和扣款方式，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

本基金管理人现已开通部分代销网点为投资者提供定期定额投资服务。具体业务规则，详见基金管理人公告及代销机构的规定。

（十四）基金份额的转托管

本基金份额持有人可将其持有的部分或全部基金份额在场内不同会员单位（营业部）之间进行转托管（转指定）、在场外不同销售机构之间进行转托管以及在场内系统和场外系统之间进行跨市场转托管。

在本基金开放申购、赎回后，投资者可以申请办理上述业务；但存在质押、冻结基金份额或其他特殊情形，可能影响份额持有人权益时，其申请不予受理。

本基金转托管的具体业务按照注册登记机构或基金管理人等相关机构的相关规定办理。
（十五）基金份额的非交易过户

1．非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一
定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为，本基金非交易过户的具体业务按照注册登记机构的相关规定办理。

2．其他特殊交易业务

在相关法律法规允许的条件下，基金管理人可以办理除上述业务以外的其他特殊交易业务。

（十六）其他情形

基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。

基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。

当基金份额处于冻结状态时，基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。


八、基金的投资

（一） 投资目标

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

（二） 投资理念

本基金以拟合、跟踪沪深 300 指数为原则，进行被动式指数化长期投资，力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率，为投资者提供一个投资沪深 300 指数的有效投资工具，以使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。

（三） 投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的 5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。

本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的 90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的 100％。

（四） 标的指数

本基金的标的指数是沪深 300 指数。

未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。


（五） 投资策略

本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如股权分置改革等）导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

1．决策依据

（1）有关法律、法规、基金合同和标的指数等的相关规定；

（2）经济运行态势和证券市场走势。

2．投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

3．金融衍生产品投资管理

本基金若投资金融衍生产品，则其目的主要包括：对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用，最终使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪标的指数的收益率。

本基金投资金融衍生产品的投资策略主要包括：主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准；根据权证对应公司基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证的趋势投资；利用权证衍生工具的特性，基金通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略。

4、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的
范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

（六） 投资组合管理

1．投资组合的建立

基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的 90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的 100％。本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。

如因标的指数成份股调整、股票停牌限制、股票流动性不足、基金申购或赎回等各种基金管理人之外的因素，致使基金无法依指数权重购买某成份股、投资不符合前述规定比例时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整。

本基金依照法律法规的规定及基金合同的约定进行指数化投资。本基金对指数的拟合与复制，在投资股票数量上可能与指数成份股数量有较小偏离，但应保证投资组合收益率与指数高度相关，并寻求跟踪误差和偏离度的最小化。

2．投资组合的管理

基金管理人通过定期分析成份股公司行为信息、标的指数变化、申购赎回情况等因素，利用数量化分析模型，制定并将投资组合调整到目标组合的最优方案，最大限度地降低跟踪误差，以实现基金的投资目标。

3．投资组合调整

本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与基准指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本合同的约定。

（1）定期调整


本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

（2）不定期调整

①与指数相关的调整

根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据标的指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。

②限制性调整

根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。

③根据申购和赎回情况调整

本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，以保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数；

④其他调整

针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。

对个别成份股，若其存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其他股票来代替，即采用“用其他股票或金融衍生产品等来进行暂时替代”的方法加以应对，并按照如下程序构造替代组合：

A、选择跟踪标的指数中与被替代股票处于同一细分行业内的股票作为备选库；

B、根据被替代股票需要的替代时间长度来确定备选库中股票交易数据考察区间的长度；
C、利用选定考察区间的备选股票的交易数据，采用一定的“冲击成本模型”计算每个备选股票的冲击成本参数；

D、用考查期内备选股票为基础组合，以组合在考察期内与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，同时考虑到组合交易过程的交易成本、冲击成本的影响，利用 Matlab 的优化函数进行优化，优化结果为组合中各股票的权重。

这样得出的优化组合能较好的代表被替代股票的收益率波动情况的组合。


（3）指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
4．投资绩效评估

在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（七） 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数。

如果沪深 300 指数被停止编制及发布，或沪深 300 指数由其他指数替代（单纯更名除
外），或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 指数不宜继续作为业绩比较基准，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，变更本基金的业绩比较基准。

本基金由于上述原因变更业绩比较基准，基金管理人需报中国证监会核准后，应于正式实施变更前 2 日内在至少一种中国证监会指定的媒介上予以公告。

（八） 风险收益特征

本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。

（九） 投资限制

1、本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：

出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券
应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；本基金参与出借业务的单只证
券不得超过基金持有该证券总量的 50%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

2、在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

3、基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；


（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害管理的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。

（十） 基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的原则及方法

基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东或债权人权利时应遵守以下原则：

1．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司或发债公司的经营管理；

2．有利于基金财产的安全与增值，有利于保护基金份额持有人的合法权益。

（十一） 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2022 年第 4 季度报告。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,179,351,202.15 90.25

其中：股票 1,179,351,202.15 90.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 51,340,150.68 3.93

其中：债券 51,340,150.68 3.93

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 75,489,822.88 5.78


金合计

8 其他资产 516,830.25 0.04

9 合计 1,306,698,005.96 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 14,686,184.37 1.15

B 采矿业 33,906,151.60 2.66

C 制造业 671,630,412.68 52.70

D 电力、热力、燃气及 32,854,941.25 2.58
水生产和供应业

E 建筑业 25,461,809.79 2.00

F 批发和零售业 2,594,124.00 0.20

G 交通运输、仓储和邮 39,469,560.00 3.10
政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 45,069,192.03 3.54
息技术服务业

J 金融业 244,454,926.43 19.18

K 房地产业 21,760,656.45 1.71

L 租赁和商务服务业 17,591,856.94 1.38

M 科学研究和技术服务 16,101,419.00 1.26
业

N 水利、环境和公共设 - -
施管理业

O 居民服务、修理和其 - -
他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 10,608,328.77 0.83

R 文化、体育和娱乐业 1,422,948.00 0.11

S 综合 - -

合计 1,177,612,511.31 92.41

2.2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 1,340,828.22 0.11

D 电力、热力、燃气及 - -
水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮 - -
政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 336,826.22 0.03
息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务 - -
业

N 水利、环境和公共设 - -
施管理业

O 居民服务、修理和其 - -
他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 61,036.40 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,738,690.84 0.14

2.3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 600519 贵州茅台 39,658 68,489,366.0 5.37
0

2 300750 宁德时代 92,600 36,430,692.0 2.86
0

3 601318 中国平安 684,057 32,150,679.0 2.52
0

4 600036 招商银行 781,742 29,127,706.9 2.29


2

5 000858 五粮液 122,589 22,150,606.4 1.74
1

6 601012 隆基绿能 383,033 16,186,974.5 1.27
8

7 601166 兴业银行 918,515 16,156,678.8 1.27
5

8 000333 美的集团 309,208 16,016,974.4 1.26
0

9 600900 长江电力 718,262 15,083,502.0 1.18
0

10 002594 比亚迪 57,300 14,724,381.0 1.16
0

3.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 688275 万润新能 2,437 426,840.55 0.03

2 688459 哈铁科技 17,259 156,366.54 0.01

3 301335 天元宠物 4,192 147,884.08 0.01

4 688410 山外山 4,853 122,635.31 0.01

5 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 51,340,150.68 4.03

其中：政策性金融债 51,340,150.68 4.03

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 51,340,150.68 4.03

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） （元） 净值比例
（％）

1 210312 21 进出 12 500,000 51,340,150.6 4.03
8

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

无。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
9.2、本基金投资股指期货的投资政策

无。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1、本期国债期货投资政策

无。
10.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
10.3、本期国债期货投资评价

无。
11、市场中性策略执行情况

无。

12、投资组合报告附注
12.1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1.本基金投资的前十名证券之一 21 进出 12（210312.IB）的发行主体中国进出口银行
于 2022 年 3 月 21 日因漏报不良贷款余额 EAST 数据等，受到中国银行保险监督管理委员会
处罚（银保监罚决字〔2022〕9 号）。本基金认为，对中国进出口银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

　　2.本基金投资的前十名证券之一兴业银行（601166.SH）的发行主体兴业银行股份
有限公司于 2022 年 3 月 21 日因漏报贸易融资业务 EAST 数据等，受到中国银行保险监督管
理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕22 号），于 2022 年 9 月 9 日因债券承销业务严重违
反审慎经营规则，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕41 号），
于 2022 年 9 月 28 日因老产品规模在部分时点出现反弹等，受到中国银行保险监督管理委员
会处罚（银保监罚决字〔2022〕50 号）。兴业银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

　　3.本基金投资的前十名证券之一招商银行（600036.SH）的发行主体招商银行股份
有限公司于 2022 年 3 月 21 日因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差等，受到中国银行保险监
督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕21 号），于 2022 年 8 月 31 日因违反账户管理
规定等，受到中国人民银行处罚（银罚决字〔2022〕1 号），于 2022 年 9 月 9 日因个人经
营贷款挪用至房地产市场等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕48 号）。招商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
12.2、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

无。
12.3、其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 42,838.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 473,991.51

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 516,830.25

12.4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


无。
12.5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
12.5.1、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
12.5.2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部 占基金资产 流通受限情
序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例 况说明
值（元） （%）

1 301269 华大九天 102,713.92 0.01 新股锁定

2 301335 天元宠物 14,204.40 0.00 新股锁定

九、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成沪深 300 指数 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

2006.04.06 68.66% 1.41% 85.01% 1.52% -16.35% -0.11%
-
2006.12.31

2007.01.01 133.11% 2.18% 161.57% 2.30% -28.46% -0.12%
-
2007.12.31

2008.01.01 -64.77% 2.90% -65.95% 3.05% 1.18% -0.15%
-
2008.12.31

2009.01.01 90.08% 1.95% 96.71% 2.06% -6.63% -0.11%
-
2009.12.31

2010.01.01 -12.67% 1.51% -12.51% 1.58% -0.16% -0.07%

-
2010.12.31

2011.01.01 -23.77% 1.22% -25.01% 1.30% 1.24% -0.08%
-
2011.12.31

2012.01.01 8.49% 1.20% 7.55% 1.28% 0.94% -0.08%
-
2012.12.31

2013.01.01 -5.51% 1.29% -7.65% 1.39% 2.14% -0.10%
-
2013.12.31

2014.01.01 49.51% 1.10% 51.66% 1.21% -2.15% -0.11%
-
2014.12.31

2015.01.01 7.99% 2.41% 5.58% 2.48% 2.41% -0.07%
-
2015.12.31

2016.01.01 -9.51% 1.36% -11.28% 1.40% 1.77% -0.04%
-
2016.12.31

2017.01.01 19.34% 0.59% 21.78% 0.64% -2.44% -0.05%
-
2017.12.31

2018.01.01 -23.44% 1.24% -25.31% 1.34% 1.87% -0.10%
-
2018.12.31

2019.01.01 33.89% 1.17% 36.07% 1.25% -2.18% -0.08%
-
2019.12.31

2020.01.01 29.70% 1.33% 27.21% 1.43% 2.49% -0.10%
-
2020.12.31

2021.01.01 -1.31% 1.01% -5.20% 1.17% 3.89% -0.16%
-
2021.12.31

2022.01.01 -18.28% 1.20% -21.63% 1.28% 3.35% -0.08%
-
2022.12.31

2006.04.06 235.90% 1.58% 250.93% 1.68% -15.03% -0.10%
-
2022.12.31
大成沪深 300 指数 C


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

2019.03.11 10.16% 1.08% 10.76% 1.16% -0.60% -0.08%
-
2019.12.31

2020.01.01 29.37% 1.33% 27.21% 1.43% 2.16% -0.10%
-
2020.12.31

2021.01.01 -1.40% 1.01% -5.20% 1.17% 3.80% -0.16%
-
2021.12.31

2022.01.01 -18.35% 1.20% -21.63% 1.28% 3.28% -0.08%
-
2022.12.31

2019.03.11 14.73% 1.16% 4.68% 1.27% 10.05% -0.11%
-
2022.12.31
（二） 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金于 2019 年 3 月 11 日起增设 C 类份额。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
十、基金的融资

本基金可以按照国家有关规定进行融资。

十一、基金的财产

（一）基金财产总值

基金财产包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收的申购款及其他资产等的价值总和。

（二）基金财产净值

基金财产净值是指基金财产总值扣除负债后的净资产值。

（三）基金财产的账户

本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金专用银行存款账户以及证券账户，与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构的固有财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管与处分


1．本基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的资产，并由基金托管人保管。

2．基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构以其自有的财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。

3．基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运作或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。

4．除依据《基金法》、《运作管理办法》、基金合同及其他有关规定处分外，本基金财产不得被处分。


十二、基金资产估值

（一）估值目的

基金资产的估值目的是客观、准确的反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值，并为基金份额提供计价依据。

（二）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日。

（三）估值对象

基金依法拥有的各类有价证券，以及应收应付款等项目。

（四）估值原则

1．对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。

2．对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

3．当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

（五）估值方法

1．股票估值方法：

（1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

（2）未上市股票的估值：

1）首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；

2）送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所
上市的同一股票的市价进行估值；

3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；

4）非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

2．债券估值方法：

（1）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日没有交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

（2）在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

（3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

（5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；

（7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合
考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

3．权证估值办法：

（1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。

（4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

4．本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

5. 本基金参与转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。

6．其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。

（六）估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金财产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报送给基金托管人，基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签字返回给基金管理人。

月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（七）估值错误的处理方法

1．当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

基金管理人、基金托管人和注册登记机构应采取必要、适当、合理的措施确保基金财产
估值的准确性和及时性。当发生估值错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

2．差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该过错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”承担赔偿责任并给予赔偿。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属于不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

3．差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已发生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协调义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求支付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人己经将此部分的不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和基金托管人之外的第三方造成
基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

（7）由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误以及不可抗力因素，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金财产估值错误，基金管理人、基金托管人可以免于承担赔偿责任。基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

（8）按法律法规和监管机构规定的其他原则处理差错。

4．差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方。

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估。

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失。

（4）根据差错处理方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

（5）基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到或超过基金资产净值0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金资产净值 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。

（八）暂停估值的情形

1．本基金投资涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2．因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的；

4、中国证监会认定的其他情形。

（九）特殊情形的处理

由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，
由此造成的基金财产估值错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（7）项或权证估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

（十）基金份额净值的确认

基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位采用四舍五入方法，法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。


十三、基金收益与分配

（一）基金收益的构成

基金收益包括：

1．基金投资所得红利、股息、债券利息收入、票据投资收益；

2．买卖证券差价收入；

3．银行存款利息收入；

4．其他合法收益。

因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入基金收益。

（二）基金净收益

基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

（三）基金收益分配原则

1．基金收益分配应当采用现金方式。

基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金默认的分红方式为现金分红。

2. 由于本基金 A 类基金份额、B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销
售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；。

3．基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。

4．基金当期出现亏损，则可不进行收益分配。

5．基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。

6．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过 6 次，成立不满 3 个
月，收益可不分配。

7．基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50％。

8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

在不影响投资者实质性利益的情况下，基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，基金管理人应于实施更改前 2 日内在至少一种中国证监会指定报刊上刊登公告。

（四）收益分配方案的确定与公告


基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

（五）收益分配中发生的费用

1．基金份额持有人选择将现金红利进行再投资于本基金时，可免收再投资的申购等费
用。

2．基金份额持有人选择现金分红方式时，收益分配时发生的银行转账等手续费用由基
金份额持有人自行承担。


十四、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1．与基金运作相关费用列示

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）C 类基金份额的销售服务费；

（4）基金的证券交易费用；

（5）基金合同生效后的信息披露费用；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

（8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2．与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的基金管理费按基金财产净值的 0.75%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如：
H＝E×0.75%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金财产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

本基金的基金托管费按基金财产净值的 0.15%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金财产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇
法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（3）C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额及 B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

（4）本条第 1 款第 3 至第 8 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按
费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

3．不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于律师费、会计师费、验资费、信息披露费用等不得从基金财产中列支，其他具体不得列入基金费用的项目依据相关法律法规执行。

（二）与基金销售等相关费用

本基金分为 A 类、B 类和 C 类收费模式，对应 A 类、B 类和 C 类不同的份额。

A 类收费模式，即前端收费模式，指在本基金中，选择在认（申）购本基金时直接交纳认（申）购费，再以扣除认（申）购费后的净额作为认（申）购金额的收费模式。

B 类收费模式，即后端收费模式，指在本基金中，选择在认（申）购时不交纳认（申）购费，以认（申）购总额直接作为认（申）购金额，但在赎回时交纳认（申）购费的收费模式。

C 类基金份额不收取申购费用。

本基金将来若增加新的收费模式，对应地，可能会增加新的基金份额种类，并可能需计算其新基金份额类别的基金份额净值。

此分类对募集期的认购行为和基金合同生效后的申购行为，均同样适用。

1．基金申购（基金合同生效后购买本基金）

投资者申购本基金时只能从 A 类（基金代码：519300）、B 类、C 类（基金代码：
007096）。

收费模式中选择一个。投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。

（1）A 类收费模式：前端收费模式（基金代码：519300）

申购金额 M 前端申购费率

M＜50 万元 1.2%

A 类：前端收费模式 50≤M＜200 万元 1.0%

200≤M＜500 万元 0.5%

M≥500 万元 每笔 1000 元

前端申购费用的计算方法如下：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购费用在基金申购时从申购金额中扣除，不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。

（2）B 类收费模式：后端收费模式

持有期限 T 后端申购费率

T＜1 年 1.2%

B 类：后端收费方式 1 年≤T＜2 年 0.8%

2 年≤T＜3 年 0.4%

T≥3 年 0

采用 B 类收费模式，投资者在申购时无须支付申购费用，但是赎回时需交纳申购费用。后端申购费用的计算方法如下：

后端申购费用＝赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率

（3）C 类基金份额不收取申购费用（基金代码：007096）。

2．基金赎回（对 A 类基金份额、B 类、C 类基金份额均适用）

本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金对持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于7日（含7日）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产，本基金的赎回费率按持有期（T）递减，持有期超过 2 年赎回费率则为 0。
A 类、B 类份额赎回费率表如下：

持有期 T 适用的赎回费率

T＜7 日 1.5%

赎回费率 7 日≤T＜1 年 0.5%


1≤T＜2 年 0.15%

T≥2 年 0%

注：1 年按照 365 天计算，2 年按照 730 天计算，其余同。

赎回费用的计算方法如下：

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

C 类份额费率表如下：

T < 7 天 1.5%

赎回费率 7 天≤T < 30 天 0.10%

T≥ 30 天 0

3．基金转换

本基金转换费用详见本基金开放转换业务公告、最新的更新的招募说明书或其他刊登在指定媒介上的公告。

（三）费率调整

基金管理人和基金托管人可根据实际情况分别调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费等相关费率。调高基金管理费率和基金托管费率，原则上须召开基金份额持有人大会审议，除非法律法规另有规定、或基金合同另有约定、或获得监管机关的豁免等。

基金管理人等可根据市场情况在不违背有关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下调整本基金的认购费率、申购费率、赎回费率、销售服务费等。调低前述相关费率，或在不增加整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。

若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式，则本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式；若引入该类收费模式，并没有增加现有投资者的费用负担，则无须召开基金份额持有人大会，法律法规或监管机关另有规定的除外。
基金管理人或其授权或认可的机构，在不违背相关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下，有权仅对场外或者仅对场内的费率结构进行调整。

费率的调整，最迟在调整生效前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒介上公告。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家法律、法规履行其纳税义务。


十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1．基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2．基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。

3．会计核算制度按照国家有关会计核算制度执行。

4．本基金独立建账、独立核算。

5．本基金会计责任人为基金管理人，基金管理人也可以委托具有证券从业资格的独立的会计师事务所担任基金会计，但该会计师事务所不能同时从事本基金的审计业务。

6．基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。

7．基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金审计

1．本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所（或有限公司）及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2．会计师事务所（或有限公司）更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人的同意，并报监管机关备案。

3．基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。


十六、基金的信息披露

本基金的信息披露按照《基金法》、《运作管理办法》、《信息披露管理办法》及其实施准则、本基金合同及其他有关规定办理。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金的信息披露义务人应当在中国证监会规定的时间内，将应予以披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定媒介”）和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（一）基金募集信息披露

1、基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在本基金份额发售前 3 天将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体和网站上；基金管理人、基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

2、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介和网站上。

3、基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒介和网站上登载基金合同生效公告。
4、《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（二）基金运作信息披露

基金管理人和基金托管人应当按照《基金法》、《信息披露管理办法》及相关法律、法规的规定和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件进行编制并公告基金运作信息，同时报中国证监会备案。

1、定期报告

（1）年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告
中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

（2）中期报告：基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

（3）季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
（4）基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者利益, 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

2、基金净值信息：

本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

（三）基金临时信息披露

基金在运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益产生重大影响的事项时，基金管理人等信息披露义务人须按照法律法规及中国证监会的有关规定及时报告并公告：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、终止上市交易、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、基金改聘会计师事务所；

18、、基金更换注册登记人；

19、开放式基金开始办理申购、赎回；

20、开放式基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

21、开放式基金发生巨额赎回并延期支付；

22、开放式基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

23、开放式基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等其他重大事项；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（四）澄清公告


在本基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会及相关的证券交易所。

（五）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（六）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

（七）参与融资及转融通证券出借交易的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就转融通证券出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项在基金定期报告等文件中做详细说明。

（八）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定；特定基金信息披露事项和特殊基金品种的信息披露，应当符合中国证监会相关编报规则的规定。

基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查， 并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定报刊和网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。


基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者。不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。

（九）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。


十七、风险揭示

（一）市场风险

本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各种因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基金收益水平发生波动。
1．政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。

2．经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的周期性变化，基金所投资于国债与上市公司股票的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3．利率风险

金融市场利率的变化直接影响着国债的价格和收益率，进而影响金融债、企业债的价格和收益率，同时影响债券利息的再投资。同时，金融市场利率的变化也影响到证券市场资金供求关系，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。上述变化将直接影响本基金的收益。
4．上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的成长型公司经营不善，成长性不足，导致股票价格下跌或股息、红利减少；如果基金所投资的价值型公司基本情况继续恶化，或者没有出现预计的价值回归，其股票价格可能下跌，或股息、红利减少，给基金的投资带来风险。

5．购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。

6．国际竞争风险

随着中国市场开放程度的提高，上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术或同类产品公司的强有力竞争，部分上市公司有可能不能适用新的行业形势而业绩下滑。尤其是中国加入 WTO 以后，中国境内公司将面临前所未有的市场竞争，上市公司在这些因素的影响下将存在更大不确定性。

（二）管理风险


1．在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

2．基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。

（三）流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险，流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。

（1）基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“七、基金份额的申购、赎回与转换”章节。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范交易场所，主要投资于具有良好流动性的金融工具，同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面进行合理配置，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

（四）本基金有关指数投资风险

1．标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险


标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2．标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3．基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。

（4）由于成份股摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动。

因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4．标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

5．跟踪误差控制未达约定目标的风险


本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

6．指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

7．成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（五）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（六）本基金参与转融通证券出借业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通业务特有风险，包括但不限于以下风险：

（1）流动性风险

面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回款项的风险；


（2）信用风险

证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；
（3）市场风险

证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的风险。

（4）操作风险

由于不完善或有问题的内部操作流程、人员违规或失误、系统故障或外部事件所导致的直接或间接损失的风险。

（七）其他风险

1．因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2．因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；

3．因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的潜在风险；

4．对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的潜在风险；

5．因业务竞争压力可能产生的风险；

6．其他风险。


十八、基金终止和清算

（一）基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

（1）基金合同经基金份额持有人大会表决终止的；

（2）基金管理人职责终止，而 6 个月内没有新基金管理人承接其原有职责的；

（3）基金托管人职责终止，而 6 个月内没有新基金托管人承接其原有职责的；

（4）基金合同规定的其他情况或中国证监会规定的其他情况。

（二）基金财产的清算

1．基金财产清算组

（1）基金财产清算组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算组，基金管理人组织基金财产清算组并在中国证监会的监督下进行基金财产清算。

（2）基金财产清算组组成：基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算组职责：基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法以自己的名义进行必要的民事活动。

2．清算程序

（1）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

（2）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；

（3）对基金财产进行评估和变现；

（4）公布基金财产清算公告；

（5）对基金财产进行分配；

（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（7）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告。

3．清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4．基金财产清算剩余资产的分配


基金财产清算后的全部剩余财产扣除基金清算费用后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

5．基金财产清算的公告

基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告；基金财产清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

6．清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


十九、基金合同内容摘要

（一）基金份额持有人的权利和义务

1．基金份额持有人的权利

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）按本基金合同的规定分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）监督基金管理人的投资运作；

（7）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
（9）法律法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件规定的其他权利。
2、基金份额持有人的义务

根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）遵守基金合同；

（2）缴纳基金认购、申购款项，承担基金合同规定的费用；

（3）以其对基金的投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任；

（4）不从事任何有损本基金及其他基金份额持有人合法利益的活动；

（5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利；

（6）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（7）法律法规及本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件规定的其他权利。
（二）基金管理人权利及义务

1．基金管理人的权利


根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，基金管理人依照法律法规和基金合同独立管理基金财产；
（2）根据法律法规和本基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费，收取认购费、申购费、基金赎回手续费及其他经批准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用；

（3）依照有关规定代表基金行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（4）根据法律法规和本基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、转托管、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则；

（5）根据法律法规和本基金合同规定销售基金份额；

（6）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；

（7）在基金托管人更换时，提名新任基金托管人；

（8）依据法律法规和本基金合同监督基金托管人，如认为基金托管人违反了本基金合同或国家有关法律规定，并对基金财产或基金份额持有人利益造成损失的， 应呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；

（9）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；
（10）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

（11）依照法律法规及中国证监会的规定，为了基金份额持有人的利益为基金进行融资及转融通证券出借业务；

（12）依据本基金合同的规定，决定基金收益的分配方案；

（13）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（14）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（15）增加或减少交易模式；

（16）法律法规、本基金合同以及依据本基金合同制订的其他法律文件所规定的其他权利。

2．基金管理人的义务

根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集基金，办理基金备案手续；

（2）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

（3）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；

（4）配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务或委托其他机构代理该项业务；

（5）配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业务；

（6）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（7）除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（8）依法接受基金托管人的监督；

（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合本基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价；
（10）严格按照《基金法》、本基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（11）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、本基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（12）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
（13）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（14）不谋求对上市公司的控股和直接管理；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（17）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（18）确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料在规定时间内发出； 保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并得到有关资料的复印件；

（19）组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（20）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（21）因违反本基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承
担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（22）因基金托管人违反本基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金托管人追偿；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（24）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（25）不从事任何有损于本基金及其他基金当事人利益的活动；

（26）编制中期和年度基金报告；

（27）法律法规、本基金合同以及依据本基金合同制订的其他法律文件所规定的其他义务。

（三）基金托管人的权利和义务

1．基金托管人的权利

根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）依照本基金合同的约定获得基金托管费；

（2）监督本基金的投资运作，如基金托管人发现基金管理人的投资指令违反基金合同或有关法律法规规定的，应拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告；

（3）自本基金合同生效之日起，依法律法规和本基金合同的规定保管基金财产；

（4）依据法律法规和本基金合同的规定监督基金管理人，如认为基金管理人违反了法律法规或本基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；

（5）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（6）依照法律法规及本基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；

（7）法律法规、基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他权利。
2．基金托管人的义务

根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则，安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立；对不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资
金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照本基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值及基金份额申购、赎回价格；

（9）采取适当、合理的措施，使基金份额的认购、申购、赎回等事项符合基金合同等有关法律文件的规定；

（10）采取适当、合理的措施，使基金管理人用以计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

（11）采取适当、合理的措施，使基金投资和融资的条件符合基金合同等法律文件的规定；

（12）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（13）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（14）按规定保存有关基金托管业务活动的记录、帐册、报表和其他相关资料， 保存基金的会计帐册、报表和记录等 15 年以上；

（15）建立并保存基金份额持有人名册；

（16）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（17）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（18）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

（19）按照规定监督基金管理人的投资运作；

（20）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（21）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；

（22）基金管理人因违反本基金合同造成基金财产损失时，基金托管人应为基金向基金管理人追偿；

（23）因违反本基金合同导致基金财产的损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（24）不从事任何有损本基金及基金其他当事人利益的活动；

（25）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（26）法律法规、本基金合同和依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他义务。
（四）基金份额持有人大会

1．召开事由

（1）有以下情形之一的，应召开基金份额持有人大会：

1） 修改或终止基金合同，但基金合同另有约定或法律法规另有规定的除外；

2） 转换基金运作方式；

3） 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和调高销售服务费收费标准，但根据法律法规的要求调整该等报酬标准的除外；

4） 更换基金管理人；

5） 更换基金托管人；

6） 与其他基金合并；

7） 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

8） 变更基金类别；

9） 变更基金投资目标、范围或策略；

10）变更基金份额持有人大会程序；

11）法律法规及中国证监会规定的其他情形。

若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使前述 1）至 10）项规定被修改或取消，则本基金可相应地对该项规定进行修改或取消，该项规定之修改或取消，无须召开基金份额持有人大会，但应报证券监管机关批准或备案。

（2）有以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会：

1） 法律法规要求增加的基金费用的收取；

2） 在不违背相关法律法规和本基金合同相关约定的情况下，增加、减少、调整本基金
份额类别设置或变更本基金的申购费率，或调低赎回费率、销售服务费率等，或变更其收费模式；

3） 因法律法规发生变动而确有必要对基金合同进行修改；

4） 对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化；

5） 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

6） 按照法律法规之规定或本基金合同的相关约定或经监管机关认可而不需要召开基金份额持有人大会的其他情形。

（2）召集方式

1）基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日；

2）在正常情况下，基金份额持有人大会由基金管理人召集，基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集；

3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

4）代表基金份额 10％以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10％以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开。

5）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集。基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的，应当至少提前三十日向中国证监会备案。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配
合，不得阻碍、干扰。

3．通知

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前 30 天，在至少一种中国证监会指定媒介上公告通知，会议通知应报中国证监会备案。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议方式；

2）会议拟审议的主要事项、议事程序；

3）确定有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）代理投票授权委托书送达时间和地点；

5）会议的表决方式；

6）会务常设联系人姓名、电话；

7）与会者需要准备或履行的文件和手续；

8）召集人认为需要通知的其他事项。

（2）采取通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人。

4．会议召开方式

基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会与通讯方式开会。

现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
（1）现场开会

现场开会并符合下列条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1）由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席；


2）本人出席会议者应持有本基金份额凭证，受托出席会议者应出具委托人持有本基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定；
3）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50％（含 50%）。

（2）通讯方式开会

通讯方式开会应以书面方式进行表决。符合以下条件的通讯开会有效：

1）召集人应按本基金合同规定公告会议通知，在两个工作日内在指定媒介上连续公布相关提示性公告；

2）召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和

公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；

3）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有本基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有本基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、本基金合同和会议通知的规定；

4）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所持有的基金份额在基金权益登记日基金总份额的 50％以上。

5．议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

1）议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如修改基金合同、提前终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、转换基金运作方式、提高基金管理人或基金托管人报酬以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

2）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
（a）关联性。提案涉及事项与本基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

（b）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，召集人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

单独或合并持有权益登记日基金总份额 10％以上的基金份额持有人提交基金份额持有
人大会审议的提案，以及基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议的，时间
间隔不少于 6 个月。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，基金份额持有人大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金
管理人和基金托管人均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额50％以上（不含 50％）多数选举产生一名基金份额持有人或其代理人作为该次基金份额持
有人大会的主持人。

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）款规定的程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

2）通讯方式开会

在通讯开会的情况下，公告会议通知时应当同时公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

6．表决

（1）基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权，基金份额持有人可以委托代理
人出席基金份额持有人大会并行使表决权。

（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1）一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过方为
有效；除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通
过。

2）特别决议

特别决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可

做出。更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、转换基金运作方式必须以特别决议通过方为有效。

（3）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

（4）采取通讯方式进行表决时，符合会议通知规定的书面表决意见为有效表决。除非
在计票时有充分的相反证据证明，否则符合法律法规、基金合同和会议通知的书面表决意见
为有效表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的为无效表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（5）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（6）基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。

7．计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3）如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人的代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后立即要求重新清点；重新清点以一次为限，会议主持人应当于重新清点后当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证。

（2）通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对计票过程予以公证。

8．生效与公告

基金份额持有人大会表决通过的事项，召集人应当自通过之日起五日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一种中国证监会指定媒介上公告。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人和基金托管人均有
法律约束力。

（五）基金合同的变更和终止

1．基金合同的变更

（1）本基金合同的变更应经基金管理人和基金托管人同意；

（2）变更基金合同应经基金份额持有人大会决议通过并报中国证监会批准，自批准之日起生效。但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行变更的情形，或者基金合同的变更不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化， 或者基金合同的变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响，按照法律法规之规定或本基金合同的相关约定或经监管机关认可而不需要召开基金份额持有人大会的其他情形，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案。

（3）除非法律法规另有规定或本基金合同另有约定，以下基金合同变更事项需召开基金份额持有人大会：

1) 终止基金合同；

2) 转换基金运作方式；

3) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

4) 更换基金管理人、基金托管人；

5) 基金合同约定的其他事项。

2．基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同应当终止：

（1）基金合同经基金份额持有人大会表决终止的；

（2）基金管理人职责终止, 而在 6 个月内没有新基金管理人承接其原有职责的；

（3）基金托管人职责终止, 而 6 个月内没有新基金托管人承接其原有职责的；

（4）法律法规及基金合同规定的其他情况或监管机关规定的其他情况。

（六）争议解决方式

1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可首先通过友好协商解决。自一方书面要求协商解决争议之日起 60 日内如果争议未能以协商方式解决，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会根据提交仲裁时该会的届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均具有约束力。
3、除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

（七）基金合同存放地及投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构办公场所和基金进行场内交易的交易所查阅；投资者也可复印本基金合同等法律文件，但若有歧义，则应以本基金合同等法律文件的正本为准。

二十、基金托管协议内容摘要

（一）托管协议当事人

1.基金管理人（或简称“管理人”）

名称：大成基金管理有限公司

住 所： 广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
法定代表人：吴庆斌

注册资本：贰亿元人民币

成立时间：1999 年 4 月 12 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】10 号

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

2.基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层

邮政编码：100031

法定代表人：谷澍

成立时间：2009 年 1 月 15 日

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

注册资本：34,998,303.4 万元人民币


存续期间：持续经营

（二）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查

1．基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

根据《基金法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，基金托管人应对基金管理人业务进行监督和核查。

（1）基金托管人对基金管理人的投资行为进行监督和核查

1）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关技术系统，对基金投资范围、投资对象进行监督，监督内容包括但不限于：基金投资范围、投资对象是否符合《基金合同》规定的指数化投资风格等。

监督标准包括但不限于：基金是否严格投资于《基金合同》规定的指数成分股（含存托凭证）、备选成分股（含存托凭证）和新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证等；基金日均跟踪偏离度的绝对值是否不超过 0.35%，年跟踪误差是否不超过 4%等。

监督的程序为：基金托管人每日日终进行核查，如果发现超过限制规定，将通知基金管理人限期整改；基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的，基金托管人有权报告中国证监会。基金托管人应对基金实际投资是否符合《基金合同》进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投融资进行监督，监督内容包括但不限于：基金投资是否遵守《基金合同》约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例、融资限制、股票申购限制、基金投资比例、转融通证券出借业务投资限制；是否符合法规规定及《基金合同》约定的时间要求、是否遵守了法规允许的基金投资比例调整期限等。

监督标准包括但不限于：基金跟踪标的指数的投资组合资产是否不低于基金财产净值的90%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券是否不低于基金财产净值的 5％；基金的投资组合是否自《基金合同》生效之日起 6 个月内符合《基金合同》的约定等。

监督的程序为：基金托管人定期或不定期对基金投融资进行核查，如果发现

超过限制规定，将通知基金管理人限期整改；基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的，基金托管人有权报告中国证监会。

3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金的投资禁止行为实施监督。

监督内容和标准包括但不限于：基金是否违反了法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定（基金管理人和基金托管人应相互提供与其有控股关系的股东或有重大利害关系的公
司名单）；是否从事了承销证券、向他人贷款或者提供担保；是否从事了承担无限责任的投资等。

监督的程序为：基金托管人定期或不定期对基金的禁止投资行为等进行监督核查，如果发现基金管理人违规操作，将通知基金管理人限期整改；基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的，基金托管人有权报告中国证监会。

4）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督，监督内容包括但不限于：基金的银行间市场投资情况；基金对交易对手的资信控制和交易方式的控制等。

监督标准包括但不限于：基金是否严格按照有关法律法规的规定参与银行间债券市场交易；基金是否严格按照有关风险防范制度对交易对手的资信情况和交易方式进行控制等。
监督的程序为：基金托管人定期或不定期对基金参与银行间债券市场的交易 行为等进行监督核查，如果发现基金管理人违规操作，将通知基金管理人限期整 改；基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的，基金托管人有权报告中国证监会。

5）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金参与转融通证券出借业务进行监督。

基金管理人运用基金财产参与出借业务，应当遵守审慎经营原则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。基金托管人应当加强对基金参与出借业务的监督和复核，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。

6）基金托管人还可以根据法律法规的规定及《基金合同》的有关约定，对基金投资的其他方面进行监督。

（2）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（3）基金托管人发现基金管理人的实际投资运作或投资指令违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时的处理方式和程序。

1）基金托管人发现基金管理人的实际投资运作有违反《基金法》、《基金合 同》、本协议和有关法律法规规定的，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项
未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

2）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《基金合同》、本协议和其它有关规定时，可以拒绝执行，但需立即通知基金管理人。

3）基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并采取合理的补救措施，同时及时向中国证监会报告。

4）基金托管人有权利并有义务行使法律法规、《基金合同》或本协议赋予、给予、规定基金托管人应有的任何及所有权利和救济措施，以保护基金财产的安 全和《基金合同》当事人的利益。基金管理人因违反《基金合同》及本协议造成 基金财产损失的，基金托管人应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿。

（4）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照本协议对基金业务执行监督和核查。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时间内答复基金托管人并改正；就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
2．基金管理人对基金托管人的业务监督、核查

根据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，基金管理人应对基金托管人的业务进行核查。

（1）基金管理人应对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于：基金托管人是否安全地保管了基金财产、是否正确地开设了基金财产的资金账户和证券账户、是否合规复核了基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、是否严格根据管理人的指令办理清算交收、是否合规办理了相关信息披露并对基金投资运作进行监督等。

（2）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查时应当遵循相应的程序，如果基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，出现基金托管人未对基金财产实行分账管理、擅自挪用基金财产或因基金托管人的其它原因而导致基金财产有所灭失、减损、或处于危险状态等情况时，基金管理人应立即以书面方式要求基金托管人限期纠正和采取必要的补救措施；基金管理人有权在限期内随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人有权报告中国证监会。

（3）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性；收到基金管理人通知后及时核对；在规定时
间内以书面形式对基金管理人发出回函并改正。

（4）如基金管理人认为基金托管人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》或本协议，基金管理人有权呈报相关监管机构，有权利并有义务行使法律法规、《基金合同》或本协议赋予、给予、规定的基金管理人应有的任何及所有权利和救济措施，以保护基金财产的安全和《基金合同》当事人的利益。基金托管人因违反《基金合同》及本协议造成基金财产损失的，基金管理人应为基金份额持有人的利益向基金托管人追偿。

（5）基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

（三）基金财产的保管

1.基金财产保管的原则

（1）基金财产的保管责任，由基金托管人承担。基金托管人须遵守《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人保证恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效持有并保管基金财产。

（2）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（3）基金托管人应安全、完整地保管基金财产；未经基金管理人的合法指令， 不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。

（4）基金托管人应该按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

（5）基金托管人保证其托管的不同基金财产之间相互独立；对不同的基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立，确保基金财产的完整与独立。

（6）基金托管人应当设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所， 配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；建立健全内部风险控制制度，对负责基金财产托管的部门和人员的行为进行事先预防和事后监督，防范和减少风险。
（7）基金托管人应当购置并保持对于基金财产的托管所必要的设备和设施（包括硬件和软件），并对设备和设施进行维修、维护和更换，以保持设备和设施的正常运行。

（8）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定或约定外，基金托管人不得为自己及任何第三方谋取利益；基金托管人违反此义务，利用基金财产为自己及任何第三方谋取不当利益，其所得利益归于该基金财产；基金托管人不得将基金财产转为其固有财产，不得将固有资产与基金财产进行交易，或将不同基金财产进行相互交易；违背此款规定的，应承
担相应的责任，包括但不限于恢复相关基金财产的原状、承担赔偿责任等。

（9）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定或约定外，基金托管人不得委托第三方托管基金财产。

2.基金募集期满时募集资金的验证

基金募集期限届满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作管理办法》等有关规定后，基金管理人应将募集的全部资金及其在募集期产生的利息存入指定的相应验资专户；由基金管理人聘请法定验资机构对基金进行验资，并出具书面验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。

3.基金的银行存款账户的开立和管理

（1）基金托管人应负责本基金的银行存款账户的开立和管理。

（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行存款账户。 本基金的银行预留印鉴，由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基 金的银行存款账户进行。
（3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何银行存款账户进行与本基金相关业务无关的活动。

（4）基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银 行存款账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《中国人民银行利率管理规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。

4.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

（1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设专门的证券账户。

（2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券账户进行与本基金相关业务无关的活动。

（3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的相关基金在交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。

（4）基金证券账户和基金托管人结算备付金账户的开立和管理可以根据当时市场的通
行做法办理或变更，而不限于上述关于账户开设、使用的规定。

（5）本协议生效后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定或相关法律法规、业务规则之规定办理。

5.债券托管账户的开立和管理

（1）《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入银行间债券市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向银行监管部门进行报备。

（2）基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。

6.基金实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券、银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人存放于托管银行的保管库，但要与非本基金的其他实物证券分开保管；也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。

7.与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件由基金托管人、基金管理人共同保管；保管期限不少于 15 年；除另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时一般应保证有两份以上的正本，以便基金管 理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。

重大合同可以由专人或通过挂号信来送达。由专人递交的通知应被视为在递交之日送达，通过挂号信送达的应被视为于发送后 5 个工作日送达。

（四）基金财产净值计算与复核

1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值总额除以计算日该基金发行在外的基金份额总份数后的数值。

2.基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的基金资产净值和基金份额净值，并在盖章后以加密传真方式发送给基金托管人。基金托
管人应在收到上述传真后马上对净值计算结果进行复核，并在盖章后以加密传真方式将复核结果传送给基金管理人。

（五）基金份额持有人名册的保管

基金管理人可以担任注册登记机构，也可以授权其他合格机构担任注册登记机构。

基金管理人有权利并有义务持续保管基金份额持有人名册。基金管理人授权其他合格机构担任注册登记机构时，可委托该注册登记机构承担基金份额持有人名册的持续保管义务。注册登记机构对基金份额持有人名册的保管，按国家法律法规及相关监管机构的要求执行。
基金份额持有人名册通常以书面形式提供，双方另行协商的除外。基金份额持有人名册的保管期限不少于 15 年。

基金管理人应当定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册。基金管理人向基金托管人提供基金份额持有人名册的频率为一年不超过 1 次。

基金托管人未能妥善保存基金份额持有人名册，造成基金份额持有人名册毁 损、灭失、泄漏持有人的秘密等，因此给基金份额持有人造成损害的，基金份额 持有人有权要求基金托管人回复原状，并赔偿基金份额持有人因此遭受的损失。基金托管人只能将基金份额持有人名册用于履行本协议约定的目的，不得为其他 任何目的使用基金份额持有人名册。

（六）争议解决方式

基金管理人、基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除提交仲裁的争议之外，各方当事人仍应履行本协议的其他规定。争议处理期间，双方当事人应恪守其职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

（七）托管协议的修改与终止

1.基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。

本协议变更的内容涉及到需要变更《基金合同》的相关内容的，则在按照《基 金合同》规定的程序完成《基金合同》的变更后，本协议的相关内容方可变更。

变更后的新协议需报中国证监会核准后生效。


2．基金托管协议的终止发生以下情况，本协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）托管人职责终止，在六个月内没有新基金托管人承接的；

（3）管理人职责终止，在六个月内没有新基金管理人承接的；

（4）发生《基金法》、《基金合同》及其他法律法规规定的终止事项。


二十一、对基金份额持有人的服务

对于基金份额持有人基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务。同时基金管理人依据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增减或变更服务项目。主要服务内容如
下：

（一）客服中心电话服务

投资者拨打基金管理人客服热线 400-888-5558（国内免长途话费）可享有如下服务：A、自助语音服务：提供 7×24 小时电话自助语音的服务，可进行账户查询、基金净值、基金产品等自助查询服务。B、人工坐席服务：提供每周五天,每天不少于 8 小时的人工坐席服务（法定节假日除外）。投资者可以通过该热线获得业务咨询、基金账户查询、交易情况查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。

（二）综合对账服务

大成基金为持有人提供综合对账服务，每年度以电子邮件、短信或其他方式向本公司直销持有人提供基金保有情况信息。本公司账单服务类型有月度、季度、年度对账单，服务形式由持有人自主选择定制。具体包括：电子邮件账单、手机短信账单、直销平台自助查询、客服热线查询等。为响应国家双碳战略，倡导绿色环保对账方式，本基金管理人欢迎持有人使用电子方式对账单，同时为更好的服务老年持有人客户，仍将保留自主订阅纸质对账单的服务措施（订阅纸质对账单的持有人需确保邮寄地址准确可送达）。

（三）官方平台自助查询及资讯服务

基金管理人官方网站（www.dcfund.com.cn）和官方移动平台均可为投资者提供基金账户及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务，提供基金文件查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时，也提供电子邮箱服务（客户服务邮箱：callcenter@dcfund.com.cn）和在线答疑服务。

（四）网上交易服务

本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人官方网站以及官方移动平台办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业务。其中，基金定投、转换等业务的开通时间以另行公告为准。

（五）定期定额投资计划

基金管理人通过非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额投
资服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）。通过定期定额投资计划，投资者可依托固定的渠道，定期定额申购基金份额，具体实施方法见有关公告或咨询客服热线。

（六）客户投诉建议受理服务

投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。


二十二、其他应披露的事项

（一）本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。

（二）最近 3 年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任何处罚。

（三）大成沪深 300 指数证券基金 2022 年 10 月 7 日至 2023 年 4 月 6 日发布的公告：
1.2022 年 10 月 26 日《大成沪深 300 指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告》。

2.2022 年 12 月 12 日《关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为销售机
构的公告》。

3.2023 年 1 月 18 日《大成沪深 300 指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告》。

4.2023 年 2 月 23 日《关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售
机构的公告》。

5.2023 年 3 月 30 日《大成沪深 300 指数证券投资基金 2022 年年度报告》。

（四）《招募说明书》与本更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本更新的招募说明书为准。


二十三、招募说明书的存放及查阅方式

（一）招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所，并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。

（二）招募说明书的查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。


二十四、备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公时间内可供免费查阅。

1、中国证监会准予大成沪深 300 指数证券投资基金募集注册的文件；

2、《大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成沪深 300 指数证券投资基金托管协议》；

4、《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件和营业执照；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。

大成基金管理有限公司
2023 年 10 月 13 日
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