大成沪深 300 指数证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

　

2023 年 12 月 31 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成沪深 300 指数

基金主代码 519300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 4 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,336,505,917.87 份

投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实

现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场

情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资

组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重

来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份

股及其权重的变动而进行相应调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数

风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均

收益率的产品。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成沪深 300 指数 A 大成沪深 300 指数 C

下属分级基金的交易代码 519300 007096

下属分级基金的前端交易代码 519300 -

下属分级基金的后端交易代码 519301 -

报告期末下属分级基金的份额总额 1,197,094,801.21 份 139,411,116.66 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

主要财务指标

大成沪深 300 指数 A 大成沪深 300 指数 C

1.本期已实现收益 -13,204,848.12 -1,552,794.63

2.本期利润 -72,703,092.17 -6,952,677.33

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0608 -0.0567

4.期末基金资产净值 1,047,863,869.66 121,427,734.78

5.期末基金份额净值 0.8753 0.8710

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成沪深 300 指数 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -6.52% 0.74% -7.00% 0.79% 0.48% -0.05%

过去六个月 -9.24% 0.80% -10.71% 0.85% 1.47% -0.05%

过去一年 -8.99% 0.79% -11.38% 0.85% 2.39% -0.06%

过去三年 -26.60% 1.01% -34.16% 1.11% 7.56% -0.10%

过去五年 27.46% 1.12% 13.97% 1.21% 13.49% -0.09%

自基金合同

205.69% 1.55% 211.00% 1.64% -5.31% -0.09%
生效起至今

大成沪深 300 指数 C

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④


标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 -6.54% 0.74% -7.00% 0.79% 0.46% -0.05%

过去六个月 -9.28% 0.80% -10.71% 0.85% 1.43% -0.05%

过去一年 -9.06% 0.79% -11.38% 0.85% 2.32% -0.06%

过去三年 -26.79% 1.01% -34.16% 1.11% 7.37% -0.10%

自基金合同

4.34% 1.10% -7.23% 1.20% 11.57% -0.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

　　2、本基金自 2019 年 3 月 8 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基准
收益率自 2019 年 3 月 15 日有份额之日开始计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学工商管理硕士。2008 年 4
月至 2011 年 5 月就职于招商基金
管理有限公司，任基金核算部基金
会计。2011 年 5 月加入大成基金管
理有限公司，先后担任基金运营部
基金会计、股票投资部投委会秘书
本基金 兼风控员、数量与指数投资部数量
刘淼 基金经 2023 年 4 月 14 日 - 15 年 分析师、指数与期货投资部基金经
理 理、指数与期货投资部总监助理。
2020 年 6 月 29 日至 2023 年 5 月
30 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价
值 100 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理。2020 年 6 月 29 日
至 2023 年 6 月 14 日任大成 MSCI
中国 A 股质优价值 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金


经理。2020 年 6 月 29 日起任深证
成长 40 交易型开放式指数证券投
资基金、大成深证成长 40 交易型
开放式指数联接基金基金经理。

2020 年 6 月 29 日至 2022 年 11 月
30 日任大成中证 500 深市交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。
2021 年 4 月 30 日起任大成中证全
指医疗保健设备与服务交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。

2021 年 6 月 17 日起任大成中证红
利指数证券投资基金基金经理。

2021 年 9 月 2 日至 2022 年 12 月 8
日任中证 500 沪市交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2021

年 9 月 2 日起任大成中证 100 交易
型开放式指数证券投资基金、大成
深证成份交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2022 年 6 月 28
日起任大成中证电池主题指数型发
起式证券投资基金基金经理。2022
年 7 月 13 日起任大成中证上海环
交所碳中和交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。2022 年 10 月
13 日至 2023 年 10 月 20 日任大成
动态量化配置策略混合型证券投资
基金基金经理。2023 年 3 月 20 日
起任大成有色金属期货交易型开放
式指数证券投资基金、大成有色金
属期货交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理。2023 年 4
月 14 日起任大成沪深 300 指数证
券投资基金基金经理。具备基金从
业资格。国籍：中国

东北财经大学经济学硕士。曾先后
任职于大连商品交易所、中国金融
本基金 期货交易所和中国期货市场监控中
基金经 心，曾负责中国证监会期货市场运
理，指 行监测监控系统建设，获证券期货
李绍 数与期 2023 年 4 月 14 日 - 23 年 科技进步评比一等奖；主持编制发
货投资 布中国商品期货指数、农产品期货
部总监 指数等系列指数。2015 年 5 月加入
大成基金管理有限公司，现任指数
与期货投资部总监。2019 年 10 月
24 日起任大成有色金属期货交易型


开放式指数证券投资基金基金经理
。2019 年 10 月 30 日起任大成有色
金属期货交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理。2021

年 10 月 21 日起任大成绝对收益策
略混合型发起式证券投资基金基金
经理。2022 年 3 月 18 日至 2023

年 6 月 14 日任大成上海金交易型
开放式证券投资基金基金经理。

2023 年 3 月 20 日起任大成中证红
利指数证券投资基金、大成中证全
指医疗保健设备与服务交易型开放
式指数证券投资基金、大成中证上
海环交所碳中和交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2023 年 4
月 14 日起任大成沪深 300 指数证
券投资基金基金经理。具有基金从
业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
　　2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进
行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交
易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形。主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，国内经济总体企稳，但弹性较弱，结构上存在“有效需求不足”的问题。海外方面，美债收益率冲高见顶后逐渐回落，美元指数下跌，对股市的压制出现一定程度的缓和。不过，由于分子与分母端未形成合力，年底政策基调积极但相对克制，叠加市场信心尚未恢复，A股整体走势低迷，大盘蓝筹出现超跌情况。报告期内，主要宽基指数均表现不佳。其中，沪深
300 跌 7.00%；中证 500 跌 4.60%；创业板指跌 5.62%。行业上（中信分类），综合、煤炭、电子
录得正收益；房地产、建材、消费者服务跌幅较大。风格上，小盘与微盘股相对稍好。阶段表现上，10 月中上旬，美债收益率仍在冲高，北上资金大幅净流出，微观流动性变化对市场影响较深。大盘跌破重要点位。不过，市场并未低位徘徊太久。伴随万亿特别国债的发行和汇金资金流入，情绪面得到修复，叠加美债收益率终于见顶回落，驱动 A 股市场全面反弹。小盘股和成长股对贴现率变化更为敏感，且估值处于相对低位，反弹幅度比市场整体更大。11 月下旬后，分母端边际效应递减，而经济复苏弹性不足的问题尚未改善，政策面也没有超出预期的利好出台，因此，市场整体进入震荡调整格局。
　　本基金标的指数为沪深 300 指数。沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只证券组成，反映沪深市场上市公司证券的整体表现。本基金采取完全复制法进行投资，即原则上按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
　　运作层面上，本基金在报告期内基本保持满仓，并根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成沪深 300 指数 A 的基金份额净值为 0.8753 元，本报告期基金份额净值增
长率为-6.52%，同期业绩比较基准收益率为-7.00%;大成沪深 300 指数 C 的基金份额净值为 0.8710
元，本报告期基金份额净值增长率为-6.54%，同期业绩比较基准收益率为-7.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,099,536,513.65 93.91

　 其中：股票 1,099,536,513.65 93.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 51,173,428.03 4.37

　 其中：债券 51,173,428.03 4.37

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 18,432,537.50 1.57

8 其他资产 1,676,900.53 0.14

9 合计 1,170,819,379.71 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 13,852,550.98 1.18

B 采矿业 52,367,348.48 4.48

C 制造业 601,617,976.56 51.45

D 电力、热力、燃气及水生 36,827,750.54 3.15
产和供应业

E 建筑业 22,653,868.09 1.94

F 批发和零售业 3,474,246.80 0.30

G 交通运输、仓储和邮政业 34,324,622.21 2.94

H 住宿和餐饮业 867,100.00 0.07

I 信息传输、软件和信息技 52,203,063.20 4.46
术服务业

J 金融业 237,369,456.47 20.30

K 房地产业 14,398,907.60 1.23


L 租赁和商务服务业 9,208,850.86 0.79

M 科学研究和技术服务业 12,890,061.42 1.10

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,659,686.08 0.40

R 文化、体育和娱乐业 1,199,520.00 0.10

S 综合 - -

合计 1,097,915,009.29 93.90

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,518,478.67 0.13

D 电力、热力、燃气及水生

产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 36,490.19 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技

术服务业 42,548.95 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 6,947.14 0.00

N 水利、环境和公共设施管

理业 - -

O 居民服务、修理和其他服

务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,621,504.36 0.14

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 39,658 68,449,708.00 5.85

2 601318 中国平安 679,657 27,390,177.10 2.34

3 300750 宁德时代 166,720 27,218,707.20 2.33

4 600036 招商银行 781,842 21,750,844.44 1.86

5 000858 五 粮 液 122,489 17,186,431.59 1.47

6 000333 美的集团 310,608 16,968,515.04 1.45

7 601166 兴业银行 918,715 14,892,370.15 1.27

8 600900 长江电力 618,162 14,427,901.08 1.23

9 601899 紫金矿业 1,040,349 12,962,748.54 1.11

10 600276 恒瑞医药 282,028 12,756,126.44 1.09

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688717 艾罗能源 16,147 898,742.02 0.08

2 603296 华勤技术 550 42,762.50 0.00

3 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

4 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

5 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,014,197.26 0.09

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,159,230.77 4.29

　 其中：政策性金融债 50,159,230.77 4.29

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 51,173,428.03 4.38

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 210213 21 国开 13 500,000 50,159,230.77 4.29

2 019703 23 国债 10 10,000 1,014,197.26 0.09

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券之一招商银行的发行主体招商银行股份有限公司于 2023 年 12 月 13
日因未按规定承担小微企业押品评估费、未按规定承担房屋抵押登记费、未落实价格目录，向小微企业收取委托贷款手续费、小微企业规模划型依据不足等受到国家金融监督管理总局深圳监管局处罚（深金罚决字〔2023〕81 号）。招商银行为本基金跟踪标的指数的成份券。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 244,185.70

2 应收证券清算款 540,250.79

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 858,972.14

6 其他应收款 33,491.90

7 其他 -

8 合计 1,676,900.53

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称

允价值（元） 值比例（%） 说明

1 688717 艾罗能源 898,742.02 0.08 新股未上市

2 603296 华勤技术 42,762.50 0.00 新股锁定

3 301487 盟固利 35,512.32 0.00 新股锁定

4 688549 中巨芯 34,738.46 0.00 新股锁定

5 688702 盛科通信 26,450.82 0.00 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成沪深 300 指数 A 大成沪深 300 指数 C

报告期期初基金份额 1,192,423,572.33 85,891,807.68
总额

报告期期间基金总申 34,210,425.66 56,320,542.24

购份额

减:报告期期间基金总 29,539,196.78 2,801,233.26
赎回份额
报告期期间基金拆分

变动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

报告期期末基金份额 1,197,094,801.21 139,411,116.66
总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成沪深 300 指数证券投资基金的文件；
　　2、《大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同》；
　　3、《大成沪深 300 指数证券投资基金托管协议》；
　　4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
　　5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

　

　

大成基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
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