大成沪深 300 指数证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 20

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 20
§5 托管人报告 ...... 20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 20
§6 审计报告 ...... 20
§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表 ...... 22

7.2 利润表 ...... 23

7.3 净资产变动表 ...... 25

7.4 报表附注 ...... 27
§8 投资组合报告 ......63

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 63

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 63


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 65

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 73

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 75

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 75

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 75

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 75

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 75

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 75

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 76

8.12 投资组合报告附注 ...... 76
§9 基金份额持有人信息...... 77

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 77

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 77

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 78
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 78
§10 开放式基金份额变动...... 78
§11 重大事件揭示...... 78

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 78

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 79

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 79

11.4 基金投资策略的改变 ...... 79

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 79

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 79

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 80

11.8 其他重大事件 ...... 82
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 86

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 86

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 87
§13 备查文件目录...... 87

13.1 备查文件目录 ...... 87

13.2 存放地点 ...... 87

13.3 查阅方式 ...... 87

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成沪深 300 指数证券投资基金

基金简称 大成沪深 300 指数

基金主代码 519300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 4 月 6 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 1,336,505,917.87 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 大成沪深 300 指数 A 大成沪深 300 指数 C

金简称

下属分级基金的交 519300 007096

易代码

下属分级基金的前 519300 -

端交易代码

下属分级基金的后 519301 -

端交易代码

报告期末下属分级 1,197,094,801.21 份 139,411,116.66 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏
离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主
要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并
原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数

风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 段皓静 任航

负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

传真 0755-83199588 010-68121816

注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市东城区建国门内大街 69
1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号


27-33 层

办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 28
1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号凯晨世贸中心东座 F9

27-33 层

邮政编码 518054 100031

法定代表人 吴庆斌 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层 01-12 室

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1 2023 年 2022 年 2021 年

.1
期
间

数 大成沪深 300 大成沪深 大成沪深 300 大成沪深 大成沪深 300 大成沪深
据 指数 A 300 指数 C 指数 A 300 指数 C 指数 A 300 指数 C
和
指
标
本
期

已 -45,136,276. -10,234,60 -654,986.7 254,359,314.

实 77 1.05 720,552.01 9 95 512,489.83
现
收
益
本

期 -101,844,526 -12,675,72 -250,471,267 -15,642,88 -12,437,676. 1,235,296.
利 .30 7.42 .45 8.94 85 65
润

加 -0.0851 -0.1605 -0.2107 -0.3575 -0.0098 0.2771

权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
本
期
加
权
平

均 -8.85% -17.16% -20.86% -34.99% -0.82% 23.52%
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 -8.99% -9.06% -18.28% -18.35% -1.31% -1.40%
净
值
增
长
率
3.1
.2
期
末

数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据
和
指
标

期 -149,230,931 -17,983,38 -46,103,540. -5,010,898 205,953,244. 26,012,852
末 .55 1.88 03 .59 02 .74
可

供
分
配
利
润
期
末
可
供
分

配 -0.1247 -0.1290 -0.0382 -0.0422 0.1769 0.1730
基
金
份
额
利
润
期
末
基

金 1,047,863,86 121,427,73 1,160,550,28 113,799,37 1,370,163,97 176,366,76
资 9.66 4.78 5.14 1.53 9.21 8.23
产
净
值
期
末
基

金 0.8753 0.8710 0.9618 0.9578 1.1769 1.1730
份
额
净
值
3.1
.3
累

计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期
末
指
标
基

金 205.69% 4.34% 235.90% 14.73% 311.02% 40.51%
份
额

累
计
净
值
增
长
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成沪深 300 指数 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -6.52% 0.74% -7.00% 0.79% 0.48% -0.05%

过去六个月 -9.24% 0.80% -10.71% 0.85% 1.47% -0.05%

过去一年 -8.99% 0.79% -11.38% 0.85% 2.39% -0.06%

过去三年 -26.60% 1.01% -34.16% 1.11% 7.56% -0.10%

过去五年 27.46% 1.12% 13.97% 1.21% 13.49% -0.09%

自基金合同生效

205.69% 1.55% 211.00% 1.64% -5.31% -0.09%
起至今

大成沪深 300 指数 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -6.54% 0.74% -7.00% 0.79% 0.46% -0.05%

过去六个月 -9.28% 0.80% -10.71% 0.85% 1.43% -0.05%


过去一年 -9.06% 0.79% -11.38% 0.85% 2.32% -0.06%

过去三年 -26.79% 1.01% -34.16% 1.11% 7.37% -0.10%

自基金合同生效

4.34% 1.10% -7.23% 1.20% 11.57% -0.10%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

2、本基金自 2019 年 3 月 8 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基准

收益率自 2019 年 3 月 15 日有份额之日开始计算。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
大成沪深 300 指数 A

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 - - - - -

2022 年 - - - - -

2021 年 1.8500 126,800,341. 111,194,204. 237,994,546. -


62 82 44

合计 1.8500 126,800,341. 111,194,204. 237,994,546. -

62 82 44

大成沪深 300 指数 C

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 - - - - -

2022 年 - - - - -

2021 年 1.8230 328,705.30 30,251.71 358,957.01 -

合计 1.8230 328,705.30 30,251.71 358,957.01 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司成立于 1999 年 4 月 12 日，注册资本人民币 2 亿元，是中国首批获准
成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有 5 家分公司。2009 年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013 年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。
公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。
历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

北京大学工商管理硕士。2008 年 4 月至
2011 年 5 月就职于招商基金管理有限公
刘淼 本基金基 2023 年 4 - 15 年 司，任基金核算部基金会计。2011 年 5 月
金经理 月 14 日 加入大成基金管理有限公司，先后担任基
金运营部基金会计、股票投资部投委会秘
书兼风控员、数量与指数投资部数量分析


师、指数与期货投资部基金经理、指数与
期货投资部总监助理。2020 年 6 月 29 日
至 2023 年 5 月 30 日任大成 MSCI 中国 A 股
质优价值 100 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理。2020 年 6 月 29 日至 2023
年 6 月 14 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价
值 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。2020 年 6 月 29 日起任
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资
基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数
联接基金基金经理。2020 年 6 月 29 日至
2022 年 11 月 30 日任大成中证 500 深市交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2021 年 4 月 30 日起任大成中证全指医疗
保健设备与服务交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2021 年 6 月 17 日起任
大成中证红利指数证券投资基金基金经
理。2021 年 9 月 2 日至 2022 年 12 月 8 日
任中证 500 沪市交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2021 年 9 月 2 日起任大
成中证 100 交易型开放式指数证券投资基
金、大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。2022 年 6 月 28 日起
任大成中证电池主题指数型发起式证券投
资基金基金经理。2022 年 7 月 13 日起任
大成中证上海环交所碳中和交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。2022 年 10
月 13 日至 2023 年 10 月 20 日任大成动态
量化配置策略混合型证券投资基金基金经
理。2023 年 3 月 20 日起任大成有色金属
期货交易型开放式指数证券投资基金、大
成有色金属期货交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理。2023 年 4 月 14
日起任大成沪深 300 指数证券投资基金基
金经理。具备基金从业资格。国籍：中国

东北财经大学经济学硕士。曾先后任职于
大连商品交易所、中国金融期货交易所和
本基金基 中国期货市场监控中心，曾负责中国证监
金经理， 会期货市场运行监测监控系统建设，获证
李绍 指数与期 2023 年 4 - 23 年 券期货科技进步评比一等奖；主持编制发
货投资部 月 14 日 布中国商品期货指数、农产品期货指数等
总监 系列指数。2015 年 5 月加入大成基金管理
有限公司，现任指数与期货投资部总监。
2019 年 10 月 24 日起任大成有色金属期货
交易型开放式指数证券投资基金基金经


理。2019 年 10 月 30 日起任大成有色金属
期货交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理。2021 年 10 月 21 日起任大
成绝对收益策略混合型发起式证券投资基
金基金经理。2022 年 3 月 18 日至 2023 年
6 月 14 日任大成上海金交易型开放式证券
投资基金基金经理。2023 年 3 月 20 日起
任大成中证红利指数证券投资基金、大成
中证全指医疗保健设备与服务交易型开放
式指数证券投资基金、大成中证上海环交
所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。2023 年 4 月 14 日起任大成沪
深 300 指数证券投资基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：中国

香港中文大学理学（金融工程）硕士。2018
年 5 月加入大成基金管理有限公司，曾担
本基金基 2022 年 2023 年 任指数与期货投资部研究员兼基金经理助
刘旺 金经理助 12 月 19 12 月 13 5 年 理，现任指数与期货投资部基金经理。2024
理 日 日 年 1 月 2 日起任大成沪深 300 指数增强型
发起式证券投资基金基金经理。具备基金
从业资格。国籍：中国

清华大学经济学硕士。2004 年 9 月至 2008
年 5 月就职于华夏基金管理有限公司基金
运作部。2008 年加入大成基金管理有限公
司，曾担任规划发展部高级产品设计师、
数量与指数投资部总监助理、指数与期货
投资部副总监，现任混合资产投资部副总
监。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23
日任大成中证 500 沪市交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理。2014 年
本基金基 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大成健康
金经理， 产业股票型证券投资基金基金经理。2012
苏秉 混合资产 2016 年 3 2023 年 4 19 年 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日任深证成
毅 投资部副 月 4 日 月 19 日 长 40 交易型开放式指数证券投资基金及
总监 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理。2012 年 8 月
24 日至 2022 年 12 月 8 日任中证 500 沪市
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日
任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经
理。2013 年 2 月 7 日至 2023 年 3 月 20 日
任大成中证 100 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2015 年 6 月 5 日至 2023
年4月10日任大成深证成份交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月


29 日至 2020 年 11 月 13 日任大成中证互
联网金融指数分级证券投资基金基金经
理。2016 年 3 月 4 日至 2023 年 4 月 19 日
任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经
理。2016 年 3 月 4 日起任大成核心双动力
混合型证券投资基金基金经理。2018 年 6
月 26 日起任大成景恒混合型证券投资基
金基金经理。2021 年 4 月 23 日至 2023 年
7 月 13 日任大成智惠量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2023 年 4
月 25 日起任大成卓享一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。2023 年 8 月 1 日
起任大成中证 1000 指数增强型发起式证
券投资基金基金经理。2024 年 1 月 29 日
起任大成丰享回报混合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，
针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年，国内经济总体在复苏通道中，GDP 同比 5.2%，实现全年增长目标。不过，由于“有
效需求不足”、 “部分行业产能过剩”和“社会预期偏弱”等问题的存在，修复过程呈现出“波浪式发展”的态势。从年初脉冲修复到二季度增长环比放缓，从三季度企稳改善到四季度的回踩，股票市场始终伴随经济预期与现实变化而上下波动。报告期内，A 股市场先扬后抑，整体表现不佳。

主要指数方面，沪深 300 跌 11.38%；中证 500 跌 7.42%；创业板指跌 19.41%，中证 1000 跌
6.28%。行业上（中信一级），通信、传媒、煤炭涨幅领先；消费者服务、房地产、电力设备及新能源表现萎靡。主题方面，红利策略整体上贯穿全年；人工智能在上半年表现颇为强势。风格上，小盘、价值相对占优。

阶段表现上，开年伊始，基于对经济的乐观预期，A 股延续了 2022 年底启动的修复行情继续
反弹。三月份以后，市场对于后续复苏强度的判断产生了分歧并影响投资方向与风格。主力逐渐
定价弱复苏，叠加流动性宽松以及 CHATGPT 为代表的人工智能出现了比较明显的技术进步，交易方向顺势转向成长，TMT 大幅跑赢。五月份，内部与外部去库存共振，各类经济活动走弱；海外方面，美联储紧缩预期反复，影响国内。因此，股票市场开始普遍下跌，偏股型主动基金陆续回吐年内收益，上半年表现强势的“人工智能”与“中特估”两大投资主线也出现明显回调。直至7 月份，经济偏弱反而强化了市场对政策放松的期待，资产价格开始伴随政策预期波动。也正如市场所希望的，稳增长政策及活跃资本市场的各项政策在这段时间陆续加码，实际出台的力度较此前预期边际有所提升。这对市场情绪起到提振作用，尤其是基本面受益的房地产、大金融等，在情绪带动下反弹强劲。8 月份以后，国内经济总体企稳，但弹性走弱，结构上面临需求不足的问题。政策上，重要会议基调积极但出台力度相对克制。海外方面，美债收益率经历冲高见顶后逐渐回落的过程。在此背景下，股票市场信心缺乏，A 股走势逐渐低颓。尽管美债收益率回落理应对股票估值的压制作用边际缓和，但因未与分子端形成合力，所以，只有对贴现率更为敏感的小盘股阶段性表现较好。而大盘蓝筹则完全没有演绎分母端改善所带来的变化，在四季度一度出现超跌情况。

本基金标的指数为沪深 300 指数。沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表
性的 300 只证券组成，反映沪深市场上市公司证券的整体表现。本基金采取完全复制法进行投资，即原则上按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

运作层面上，本基金在报告期内基本保持满仓，并根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成沪深 300 指数 A 的基金份额净值为 0.8753 元，本报告期基金份额净值增
长率为-8.99%，同期业绩比较基准收益率为-11.38%；截至本报告期末大成沪深 300 指数 C 的基金份额净值为 0.8710 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.06%，同期业绩比较基准收益率为-11.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

去年，国内经济缓步复苏。在曲折前进的过程中，经济和市场所面临的各种问题和挑战不会因为跨越了“2024”这个自然年度而消失。不过，时间也带给我们一些变化和空间。

展望 2024 年，宏观经济继续平稳修复。结构上，投资增长的主要支撑是基建和制造业。去年，
基建投资增长基数比较高，今年在财政大力支持下应能继续保持；制造业增长依靠内部与外部库存周期共振带动。房地产投资仍是拖累项，不过预计在政策托举下降幅会有所收窄。消费增长则
将伴随着向常态化水平靠拢而保持韧性。出口方面，美国库存周期将切换至补库存阶段，叠加一带一路等新兴国家的出口拉动作为新增长点，增速有望回正。货币政策总量稳中偏松，在 “灵活适度”的准则下与财政政策协同。财政政策适度加力，赤字率或保持较高水平。价格端，预计 CPI和 PPI 以前低后高形态温和增长，助力名义 GDP 增速回升。

对于股票市场而言，2024 年开局市场仍在反映对于经济内外部挑战的担忧，惯性地放大利空
因素并形成负反馈。实际上，今年市场环境较 2023 年将会有所改善。首先，经济继续温和复苏，名义 GDP 回升助力企业盈利修复，这是改善投资预期或者信心的基础。其次，美联储加息周期结束，美债收益率大概率会下行，美元走弱。因此，外部环境对 A 股的制约将会一定程度减弱，同时也为国内货币政策打开空间。第三，政策工具箱空间比较丰富，并将继续发力托底经济，包括前期政策的落地执行、防范化解地产风险和重点产业的支持等。最后，股票经过多轮调整，当前配置性价比提高。综上，2024 年股票市场表现应好于去年。同时，由于经济增长或更重结构，A股也将呈现结构性行情。

组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。

（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。

（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。

（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。

（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。

（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。

各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—大成基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 大成沪深 300 指数证券投资基金全体基金份额持有人


我们审计了大成沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“大
成沪深 300 指数基金”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31
日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相
审计意见 关财务报表附注。 我们认为，后附的大成沪深 300 指数基金
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了大成沪深 300指数基金 2023年 12 月 31日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于大成沪深 300 指数基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

大成沪深 300 指数基金管理层对其他信息负责。其他信息包
括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我
们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财
其他信息 务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执
行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当
报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务
管理层和治理层对财务报表的责 报表时，管理层负责评估大成沪深 300 指数基金的持续经营
任 能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经
营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选
择。 治理层负责监督大成沪深 300 指数基金的财务报告过
程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
注册会计师对财务报表审计的责 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，
任 我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获
取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于
舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审
计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对


内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对
管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对大成沪深 300 指数基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致大成沪深 300 指数基金不能持续经
营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与
治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部
控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 昌华 林恩丽

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：大成沪深 300 指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 18,227,157.70 75,477,619.90

结算备付金 205,379.80 12,202.98

存出保证金 244,185.70 42,838.74

交易性金融资产 7.4.7.2 1,150,709,941.68 1,230,691,352.83

其中：股票投资 1,099,536,513.65 1,179,351,202.15

基金投资 - -

债券投资 51,173,428.03 51,340,150.68

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 540,250.79 -

应收股利 - -

应收申购款 858,972.14 473,991.51

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 33,491.90 -

资产总计 1,170,819,379.71 1,306,698,005.96

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 30,846,786.77

应付赎回款 296,963.05 135,621.98

应付管理人报酬 733,499.62 778,620.36

应付托管费 146,699.90 155,724.08

应付销售服务费 10,123.05 4,670.08

应付投资顾问费 - -

应交税费 4,891.05 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 335,598.60 426,926.02

负债合计 1,527,775.27 32,348,349.29

净资产：

实收基金 7.4.7.10 1,336,505,917.87 1,325,464,095.29

未分配利润 7.4.7.12 -167,214,313.43 -51,114,438.62

净资产合计 1,169,291,604.44 1,274,349,656.67

负债和净资产总计 1,170,819,379.71 1,306,698,005.96

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,336,505,917.87 份，其中，A 类基金份额
净值 0.8753 元，基金份额 1,197,094,801.21 份；C 类基金份额净值 0.8710 元，基金份额
139,411,116.66 份。
7.2 利润表
会计主体：大成沪深 300 指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -103,176,182.65 -254,554,005.93

1.利息收入 543,552.21 330,598.54

其中：存款利息收入 7.4.7.13 291,675.95 330,598.54

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 251,876.26 -

2.投资收益（损失以“-” -45,295,159.73 11,026,414.20
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -74,381,509.50 -16,545,562.59

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 1,063,517.17 1,458,643.76

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 28,022,832.60 26,113,333.03

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -59,149,375.90 -266,179,721.61
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 724,800.77 268,702.94
号填列）

减：二、营业总支出 11,344,071.07 11,560,150.46

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,187,668.83 9,365,162.12

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 1,837,533.71 1,873,032.47

3．销售服务费 7.4.10.2.3 72,085.75 46,692.33

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 906.83 -

8．其他费用 7.4.7.23 245,875.95 275,263.54

三、利润总额（亏损总额 -114,520,253.72 -266,114,156.39
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -114,520,253.72 -266,114,156.39

号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -114,520,253.72 -266,114,156.39

7.3 净资产变动表
会计主体：大成沪深 300 指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,325,464,095. 1,274,349,656.6
资产 - -51,114,438.62

29 7

二、本期期初净 1,325,464,095. 1,274,349,656.6
资产 - -51,114,438.62

29 7

三、本期增减变 -116,099,874.8

动额（减少以“-” 11,041,822.58 - -105,058,052.23
号填列） 1

（一）、综合收益 -114,520,253.7

总额 - - -114,520,253.72
2

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 11,041,822.58 - -1,579,621.09 9,462,201.49
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 911,906,172.90 - -41,042,529.74 870,863,643.16
购款

2.基金赎 -900,864,350.3

回款 - 39,462,908.65 -861,401,441.67
2

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 1,336,505,917. -167,214,313.4 1,169,291,604.4
资产 -

87 3 4

项目 上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,314,564,650. 1,546,530,747.4
资产 - 231,966,096.76

68 4

二、本期期初净 1,314,564,650. 1,546,530,747.4
资产 - 231,966,096.76

68 4

三、本期增减变 -283,080,535.3

动额（减少以“-” 10,899,444.61 - -272,181,090.77
号填列） 8

（一）、综合收益 -266,114,156.3

总额 - - -266,114,156.39
9

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 10,899,444.61 - -16,966,378.99 -6,066,934.38
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 396,945,179.63 - -8,555,111.20 388,390,068.43
购款

2.基金赎 -386,045,735.0

回款 - -8,411,267.79 -394,457,002.81
2

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 1,325,464,095. 1,274,349,656.6
资产 - -51,114,438.62

29 7

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

谭晓冈 范瑛 梁靖

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

大成沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]24 号文《关于同意大成沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人大成基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2006年 4 月 6 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（简称“中国农业银行”）。

根据《关于大成沪深 300 指数证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协
议的公告》自 2019 年 3 月 11 日起，对本基金增设 C 类基金份额类别，并对本基金的基金合同、
托管协议作出相应修改。

本基金 A 类、B 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份
额、B 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。C 类基金份额的管理费率、托管费率
与 A 类基金份额及 B 类基金份额相同。A 类份额与 B 类份额收取申购费、不收取销售服务费，C
类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费计提、不收取申购费用，但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数成份股（含存托凭证）、备
选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的 5%。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的 90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的 100%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数。

本财务报表已于 2024 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基
金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）基金收益分配应当采用现金方式。基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择，基金管理人应当支付现金；本基金默认的分红方式为现金分红； （2）由于本基金 A 类基金份额、B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； （3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （4）基金当期出现亏损，则可不进行收益分配； （5）基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； （6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分
配每年不超过 6 次，成立不满 3 个月，收益可不分配； （7）基金年度收益分配比例不低于基金
年度已实现收益的 50%； （8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告

无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。

（2）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 18,227,157.70 75,477,619.90

等于：本金 18,223,287.12 75,469,480.86

加：应计利息 3,870.58 8,139.04

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 18,227,157.70 75,477,619.90

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,289,433,629.76 - 1,099,536,513.65 -189,897,116.11

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 1,000,820.00 14,097.26 1,014,197.26 -720.00
市场

债券 银行间 50,191,900.00 104,230.77 50,159,230.77 -136,900.00
市场

合计 51,192,720.00 118,328.03 51,173,428.03 -137,620.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,340,626,349.76 118,328.03 1,150,709,941.68 -190,034,736.11

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,310,014,892.36 - 1,179,351,202.15 -130,663,690.21

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 50,316,670.00 1,245,150.68 51,340,150.68 -221,670.00
市场

合计 50,316,670.00 1,245,150.68 51,340,150.68 -221,670.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,360,331,562.36 1,245,150.68 1,230,691,352.83 -130,885,360.21

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 33,491.90 -

待摊费用 - -

合计 33,491.90 -

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 541.33 915.40

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 110,557.27 171,510.62

其中：交易所市场 110,557.27 171,510.62

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 224,500.00 254,500.00

合计 335,598.60 426,926.02

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
大成沪深 300 指数 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,206,653,825.17 1,206,653,825.17

本期申购 129,512,001.57 129,512,001.57

本期赎回（以“-”号填列） -139,071,025.53 -139,071,025.53

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,197,094,801.21 1,197,094,801.21

大成沪深 300 指数 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 118,810,270.12 118,810,270.12

本期申购 782,394,171.33 782,394,171.33

本期赎回（以“-”号填列） -761,793,324.79 -761,793,324.79

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 139,411,116.66 139,411,116.66

注：本基金申购含红利再投份额（如有）、转换入份额（如有）、级别调整入份额（如有）；赎回含转出份额（如有）。
7.4.7.11 其他综合收益

无。

7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
大成沪深 300 指数 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 805,022,725.37 -851,126,265.40 -46,103,540.03

本期期初 805,022,725.37 -851,126,265.40 -46,103,540.03

本期利润 -45,136,276.77 -56,708,249.53 -101,844,526.30

本期基金份额交易产 -6,442,854.32 5,159,989.10 -1,282,865.22
生的变动数

其中：基金申购款 84,894,762.95 -90,184,336.75 -5,289,573.80

基金赎回款 -91,337,617.27 95,344,325.85 4,006,708.58

本期已分配利润 - - -

本期末 753,443,594.28 -902,674,525.83 -149,230,931.55

大成沪深 300 指数 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 78,599,282.48 -83,610,181.07 -5,010,898.59

本期期初 78,599,282.48 -83,610,181.07 -5,010,898.59

本期利润 -10,234,601.05 -2,441,126.37 -12,675,727.42

本期基金份额交易产 18,524,732.99 -18,821,488.86 -296,755.87
生的变动数

其中：基金申购款 517,154,644.48 -552,907,600.42 -35,752,955.94

基金赎回款 -498,629,911.49 534,086,111.56 35,456,200.07

本期已分配利润 - - -

本期末 86,889,414.42 -104,872,796.30 -17,983,381.88

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 267,072.06 311,411.92

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 7,360.77 7,128.25

其他 17,243.12 12,058.37

合计 291,675.95 330,598.54

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -74,381,509.50 -16,545,562.59

股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -74,381,509.50 -16,545,562.59

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 708,197,804.02 470,868,741.12
额

减：卖出股票成本 780,933,144.38 486,087,540.57
总额

减：交易费用 1,646,169.14 1,326,763.14

买卖股票差价收 -74,381,509.50 -16,545,562.59
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 1,389,382.17 1,442,420.81
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -325,865.00 16,222.95
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入


合计 1,063,517.17 1,458,643.76

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 58,577,065.90 53,326,935.89
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 57,322,410.00 51,983,550.00
总额

减：应计利息总额 1,580,095.90 1,326,735.89

减：交易费用 425.00 427.05

买卖债券差价收入 -325,865.00 16,222.95

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 28,022,832.60 26,113,333.03
收益

其中：证券出借权益补 3,570.00 -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 28,022,832.60 26,113,333.03

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -59,149,375.90 -266,179,721.61

股票投资 -59,233,425.90 -265,896,201.61

债券投资 84,050.00 -283,520.00

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -59,149,375.90 -266,179,721.61

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 724,800.77 268,702.94

合计 724,800.77 268,702.94

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，其中 A 类、B 类将不低于 25%的赎回费用归入基金资产；C 类赎回费用将全额计入基金财产。
7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 100,000.00 130,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 7,875.95 7,263.54

账户维护费 18,000.00 18,000.00

合计 245,875.95 275,263.54

7.4.7.24 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司
际”)
大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业
资本”)

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

光大证券 979,068,973.19 67.52 972,028,075.58 99.97

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

光大证券 9,006,100.00 60.03 2,000,200.00 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

光大证券 715,653.86 65.20 110,557.27 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

光大证券 698,792.40 99.96 171,510.62 100.00

注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手
费后的净额列示。

(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 9,187,668.83 9,365,162.12

其中：应支付销售机构的客户维护 2,536,431.12 2,534,432.87
费

应支付基金管理人的净管理费 6,651,237.71 6,830,729.25

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.75%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,837,533.71 1,873,032.47

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

大成沪深 300 指数 A 大成沪深 300 指数 C 合计


大成基金 - 35,100.76 35,100.76

合计 - 35,100.76 35,100.76

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

大成沪深 300 指数 A 大成沪深 300 指数 C 合计

大成基金 - 39,846.59 39,846.59

合计 - 39,846.59 39,846.59

注：本基金 A 类及 B 类基金份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费按前一日 C 类基金份
额基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法为：

H=E×0.10%/当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


中国农业银行 18,227,157.70 267,072.06 75,477,619.90 311,411.92

注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

永 2023

001239 达 年 12 6 个月 新股 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月 4 锁定

份 日

夏 2023

001306 厦 年 11 6 个月 新股 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月 9 锁定

密 日

联 2023

001326 域 年 11 6 个月 新股 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -
股 月 1 锁定

份 日

兴 2023

001358 欣 年 12 6 个月 新股 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 锁定

材 日

威 2023

301251 尔 年 8 6 个月 新股 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 月 30 锁定

日

恒 2023

301261 工 年 6 6 个月 新股 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 月 29 锁定

密 日


敷 2023

301371 尔 年 7 6 个月 新股 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 -
佳 月 24 锁定

日

赛 2023

301381 维 年 7 6 个月 新股 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 -
时 月 5 锁定

代 日

安 2023

301413 培 年 12 6 个月 新股 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 锁定

日

协 2023

301418 昌 年 8 6 个月 新股 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
科 月 10 锁定

技 日

波 2023

301421 长 年 8 6 个月 新股 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
光 月 16 锁定

电 日

丰 2023

301459 茂 年 12 6 个月 新股 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月 6 锁定

份 日

博 2023

301468 盈 年 7 6 个月 新股 47.58 30.22 598 28,452.84 18,071.56 -
特 月 12 锁定

焊 日

盟 2023

301487 固 年 8 6 个月 新股 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 月 1 锁定

日

思 2023

301489 泉 年 10 6 个月 新股 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 锁定

材 日

乖 2023

301498 宝 年 8 6 个月 新股 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 -
宠 月 9 锁定

物 日

苏 2023

301505 州 年 7 6 个月 新股 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 月 12 锁定

划 日


民 2023

301507 生 年 8 6 个月 新股 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 月 24 锁定

康 日

金 2023

301509 凯 年 7 6 个月 新股 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -
生 月 26 锁定

科 日

德 2023

301511 福 年 8 6 个月 新股 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -
科 月 8 锁定

技 日

中 2023

301516 远 年 12 6 个月 新股 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月 1 锁定

日

陕 2023

301517 西 年 10 6 个月 新股 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月 9 锁定

达 日

儒 2023

301525 竞 年 8 6 个月 新股 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
科 月 23 锁定

技 日

多 2023

301528 浦 年 8 6 个月 新股 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 月 17 锁定

日

福 2023

301529 赛 年 8 6 个月 新股 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 月 31 锁定

技 日

崇 2023

301548 德 年 9 6 个月 新股 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 月 11 锁定

技 日

三 2023

301558 态 年 9 6 个月 新股 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 月 21 锁定

份 日

中 2023

301559 集 年 9 6 个月 新股 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 -
环 月 26 锁定

科 日


达 2023

301566 利 年 12 6 个月 新股 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 锁定

普 日

辰 2023

301578 奕 年 12 6 个月 新股 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 锁定

能 日

锦 2023

601083 江 年 11 6 个月 新股 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
航 月 28 锁定

运 日

宏 2023

601096 盛 年 12 6 个月 新股 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 15 锁定

源 日

鼎 2023

603004 龙 年 12 6 个月 新股 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 锁定

技 日

麦 2023

603062 加 年 10 6 个月 新股 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -
芯 月 31 锁定

彩 日

热 2023

603075 威 年 9 6 个月 新股 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 月 1 锁定

份 日

浙 2023

603119 江 年 7 6 个月 新股 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 月 21 锁定

泰 日

润 2023

603193 本 年 10 6 个月 新股 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月 9 锁定

份 日

索 2023

603231 宝 年 12 6 个月 新股 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月 6 锁定

白 日

金 2023

603270 帝 年 8 6 个月 新股 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 月 25 锁定

份 日


天 2023

603273 元 年 10 6 个月 新股 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 锁定

能 日

众 2023

603275 辰 年 8 6 个月 新股 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 -
科 月 16 锁定

技 日

恒 2023

603276 兴 年 9 6 个月 新股 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 月 18 锁定

材 日

华 2023

603296 勤 年 8 6 个月 新股 80.80 77.75 550 44,440.00 42,762.50 -
技 月 1 锁定

术 日

安 2023

603373 邦 年 12 6 个月 新股 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 锁定

卫 日

光 2023

688450 格 年 7 6 个月 新股 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 月 17 锁定

技 日

中 2023

688549 巨 年 8 6 个月 新股 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
芯 月 30 锁定

日

信 2023

688573 宇 年 8 6 个月 新股 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 月 9 锁定

日

泰 2023

688591 凌 年 8 6 个月 新股 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 月 18 锁定

日

埃 2023

688610 科 年 7 6 个月 新股 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
光 月 10 锁定

电 日

精 2023

688627 智 年 7 6 个月 新股 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 月 11 锁定

日


中 2023

688648 邮 年 11 6 个月 新股 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月 6 锁定

技 日

盛 2023

688651 邦 年 7 6 个月 新股 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 月 19 锁定

全 日

京 2023

688652 仪 年 11 6 个月 新股 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 22 锁定

备 日

康 2023

688653 希 年 11 6 个月 新股 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 锁定

信 日

浩 2023

688657 辰 年 9 6 个月 新股 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 月 25 锁定

件 日

盛 2023

688702 科 年 9 6 个月 新股 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
通 月 6 锁定

信 日

中 2023

688716 研 年 9 6 个月 新股 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 月 13 锁定

份 日

艾 2023 新股

688717 罗 年 12 6 个月 未上 55.66 55.66 11,303 629,124.98 629,124.98 -
能 月 26 市

源 日

艾 2023 新股

688717 罗 年 12 1 个月 未上 55.66 55.66 4,844 269,617.04 269,617.04 -
能 月 26 内（含） 市

源 日

艾 2023

688720 森 年 11 6 个月 新股 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 锁定

份 日

注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。 3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

证券 证券名 期末估 数量（单位： 期末估值
序号 代码 称 出借到期日 值 股） 总额

单价

1 000002 万 2024 年 1 月 9 日 10.46 190,000 1,987,400
科Ａ .00

2 000069 华侨城 2024 年 1 月 3 日 3.11 69,000 214,590.0
Ａ 0

3 000408 藏格矿 2024 年 1 月 8 日-2024 年 25.34 13,800 349,692.0
业 1 月 12 日 0

4 000625 长安汽 2024 年 1 月 8 日-2024 年 16.83 137,400 2,312,442
车 1 月 10 日 .00

5 000733 振华科 2024 年 1 月 10 日 58.84 10,000 588,400.0
技 0

6 000786 北新建 2024 年 1 月 12 日 23.36 28,500 665,760.0
材 0

7 000800 一汽解 2024 年 1 月 8 日 8.50 26,000 221,000.0
放 0

8 000877 天山股 2024 年 1 月 10 日 6.68 45,000 300,600.0
份 0

9 000895 双汇发 2024 年 1 月 11 日 26.71 28,000 747,880.0
展 0


10 000983 山西焦 2024 年 1 月 2 日-2024 年 9.88 43,000 424,840.0
煤 1 月 2 日 0

11 001979 招商蛇 2024 年 1 月 9 日-2024 年 9.53 101,600 968,248.0
口 1 月 12 日 0

12 002050 三花智 2024 年 1 月 5 日 29.40 61,000 1,793,400
控 .00

13 002202 金风科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.00 45,300 362,400.0
技 1 月 11 日 0

14 002230 科大讯 2024 年 1 月 2 日 46.38 2,700 125,226.0
飞 0

15 002236 大华股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 18.45 48,500 894,825.0
份 1 月 12 日 0

16 002271 东方雨 2024 年 1 月 2 日-2024 年 19.20 34,000 652,800.0
虹 1 月 9 日 0

17 002459 晶澳科 2024 年 1 月 17 日 20.72 7,000 145,040.0
技 0

18 002460 赣锋锂 2024 年 1 月 4 日 42.80 32,000 1,369,600
业 .00

19 002466 天齐锂 2024 年 1 月 10 日 55.79 28,000 1,562,120
业 .00

20 002493 荣盛石 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.35 85,100 880,785.0
化 1 月 9 日 0

21 002555 三七互 2024 年 1 月 9 日 18.81 43,000 808,830.0
娱 0

22 002709 天赐材 2024 年 1 月 8 日-2024 年 25.08 31,700 795,036.0
料 1 月 10 日 0

23 002736 国信证 2024 年 1 月 9 日 8.54 7,000 59,780.00
券

24 002812 恩捷股 2024 年 1 月 8 日-2024 年 56.82 14,500 823,890.0
份 1 月 12 日 0

25 002916 深南电 2024 年 1 月 8 日 70.99 5,800 411,742.0
路 0

26 002920 德赛西 2024 年 1 月 11 日 129.51 7,000 906,570.0
威 0

27 300015 爱尔眼 2024 年 1 月 10 日 15.82 50,000 791,000.0
科 0

28 300661 圣邦股 2024 年 1 月 2 日 89.01 8,500 756,585.0
份 0

29 300763 锦浪科 2024 年 1 月 2 日 69.90 5,000 349,500.0
技 0

30 300957 贝泰妮 2024 年 1 月 8 日 68.17 3,500 238,595.0
0

31 300979 华利集 2024 年 1 月 2 日 52.64 2,300 121,072.0
团 0


32 600010 包钢股 2024 年 1 月 5 日-2024 年 1.46 640,000 934,400.0
份 1 月 12 日 0

33 600031 三一重 2024 年 1 月 5 日-2024 年 13.77 160,100 2,204,577
工 1 月 11 日 .00

34 600039 四川路 2024 年 1 月 11 日 7.49 45,000 337,050.0
桥 0

35 600104 上汽集 2024 年 1 月 10 日 13.53 13,500 182,655.0
团 0

36 600111 北方稀 2024 年 1 月 3 日 19.34 73,000 1,411,820
土 .00

37 600183 生益科 2024 年 1 月 2 日 18.31 6,000 109,860.0
技 0

38 600188 兖矿能 2024 年 1 月 5 日-2024 年 19.81 37,500 742,875.0
源 1 月 10 日 0

39 600346 恒力石 2024 年 1 月 2 日 13.17 20,000 263,400.0
化 0

40 600460 士兰微 2024 年 1 月 10 日 22.83 23,000 525,090.0
0

41 600489 中金黄 2024 年 1 月 12 日 9.96 40,000 398,400.0
金 0

42 600732 爱旭股 2024 年 1 月 3 日-2024 年 17.64 31,500 555,660.0
份 1 月 8 日 0

43 600741 华域汽 2024 年 1 月 9 日 16.28 14,000 227,920.0
车 0

44 600745 闻泰科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 42.31 22,100 935,051.0
技 1 月 2 日 0

45 601006 大秦铁 2024 年 1 月 2 日 7.21 1,500 10,815.00
路

46 601012 隆基绿 2024 年 1 月 9 日 22.90 160,000 3,664,000
能 .00

47 601059 信达证 2024 年 1 月 10 日 17.99 11,000 197,890.0
券 0

48 601111 中国国 2024 年 1 月 2 日 7.34 10,000 73,400.00
航

49 601236 红塔证 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.59 44,200 335,478.0
券 1 月 11 日 0

50 601238 广汽集 2024 年 1 月 5 日 8.75 62,000 542,500.0
团 0

51 601319 中国人 2024 年 1 月 2 日 4.84 90,000 435,600.0
保 0

52 601360 三六零 2024 年 1 月 8 日-2024 年 9.01 103,900 936,139.0
1 月 11 日 0

53 601615 明阳智 2024 年 1 月 3 日-2024 年 12.54 15,000 188,100.0
能 1 月 4 日 0


54 601633 长城汽 2024 年 1 月 2 日-2024 年 25.22 33,600 847,392.0
车 1 月 5 日 0

55 601689 拓普集 2024 年 1 月 4 日 73.50 2,000 147,000.0
团 0

56 601698 中国卫 2024 年 1 月 2 日 17.31 11,000 190,410.0
通 0

57 601699 潞安环 2024 年 1 月 12 日 21.91 33,000 723,030.0
能 0

58 601799 星宇股 2024 年 1 月 2 日 131.11 3,500 458,885.0
份 0

59 601808 中海油 2024 年 1 月 2 日 14.62 17,000 248,540.0
服 0

60 601865 福莱特 2024 年 1 月 8 日 26.70 15,000 400,500.0
0

61 601868 中国能 2024 年 1 月 10 日-2024 2.10 350,000 735,000.0
建 年 1 月 11 日 0

62 601872 招商轮 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.88 78,400 460,992.0
船 1 月 10 日 0

63 601878 浙商证 2024 年 1 月 3 日 10.43 14,800 154,364.0
券 0

64 601881 中国银 2024 年 1 月 10 日 12.05 59,000 710,950.0
河 0

65 601901 方正证 2024 年 1 月 5 日 8.06 120,000 967,200.0
券 0

66 601919 中远海 2024 年 1 月 3 日-2024 年 9.58 94,700 907,226.0
控 1 月 4 日 0

67 601995 中金公 2024 年 1 月 4 日 38.05 26,000 989,300.0
司 0

68 603260 合盛硅 2024 年 1 月 10 日-2024 51.00 10,300 525,300.0
业 年 1 月 12 日 0

69 603392 万泰生 2024 年 1 月 9 日 75.13 9,200 691,196.0
物 0

70 603501 韦尔股 2024 年 1 月 2 日 106.71 6,600 704,286.0
份 0

71 603806 福斯特 2024 年 1 月 11 日 24.27 10,000 242,700.0
0

72 603833 欧派家 2024 年 1 月 2 日 69.61 5,100 355,011.0
居 0

73 603899 晨光股 2024 年 1 月 4 日 37.55 10,000 375,500.0
份 0

74 603986 兆易创 2024 年 1 月 12 日 92.39 2,800 258,692.0
新 0

75 603993 洛阳钼 2024 年 1 月 4 日 5.20 22,500 117,000.0
业 0


76 605117 德业股 2024 年 1 月 15 日 83.90 4,000 335,600.0
份 0

77 605499 东鹏饮 2024 年 1 月 11 日 182.51 1,200 219,012.0
料 0

78 688041 海光信 2024 年 1 月 4 日 70.98 22,200 1,575,756
息 .00

79 688187 时代电 2024 年 1 月 10 日 36.33 7,000 254,310.0
气 0

80 688223 晶科能 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.86 56,200 497,932.0
源 1 月 2 日 0

81 688256 寒武纪 2024 年 1 月 2 日 134.96 5,600 755,776.0
0

82 688303 大全能 2024 年 1 月 8 日 29.57 18,000 532,260.0
源 0

83 688363 华熙生 2024 年 1 月 12 日 66.93 5,000 334,650.0
物 0

合计 - - - - 3,891,200 53,558,09
8.00

注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控（合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会）、专业监控（监察稽核部、风险管理部）、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末：同)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%，且本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流
通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 18,227,157.70 - - - 18,227,157.70

结算备付金 205,379.80 - - - 205,379.80

存出保证金 244,185.70 - - - 244,185.70

交易性金融资产 51,173,428.03 - - 1,099,536,513.65 1,150,709,941.68

应收申购款 7,293.20 - - 851,678.94 858,972.14

应收清算款 - - - 540,250.79 540,250.79

其他资产 - - - 33,491.90 33,491.90

资产总计 69,857,444.43 - - 1,100,961,935.28 1,170,819,379.71

负债

应付赎回款 - - - 296,963.05 296,963.05

应付管理人报酬 - - - 733,499.62 733,499.62

应付托管费 - - - 146,699.90 146,699.90

应付销售服务费 - - - 10,123.05 10,123.05


应交税费 - - - 4,891.05 4,891.05

其他负债 - - - 335,598.60 335,598.60

负债总计 - - - 1,527,775.27 1,527,775.27

利率敏感度缺口 69,857,444.43 - - 1,099,434,160.01 1,169,291,604.44

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 75,477,619.90 - - - 75,477,619.90

结算备付金 12,202.98 - - - 12,202.98

存出保证金 42,838.74 - - - 42,838.74

交易性金融资产 51,340,150.68 - - 1,179,351,202.15 1,230,691,352.83

应收申购款 2,987.84 - - 471,003.67 473,991.51

资产总计 126,875,800.14 - - 1,179,822,205.82 1,306,698,005.96

负债

应付赎回款 - - - 135,621.98 135,621.98

应付管理人报酬 - - - 778,620.36 778,620.36

应付托管费 - - - 155,724.08 155,724.08

应付清算款 - - - 30,846,786.77 30,846,786.77

应付销售服务费 - - - 4,670.08 4,670.08

其他负债 - - - 426,926.02 426,926.02

负债总计 - - - 32,348,349.29 32,348,349.29

利率敏感度缺口 126,875,800.14 - - 1,147,473,856.53 1,274,349,656.67

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 市场利率上升 25 个

-22,723.87 -22,895.32
基点

市场利率下降 25 个

22,725.10 22,916.27
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金跟踪标的指数的投资组合的资产原则上不低于基金资产净值的 90%。除非法律法规另
有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的 100%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 1,099,536,513.65 94.03 1,179,351,202.15 92.55
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,099,536,513.65 94.03 1,179,351,202.15 92.55

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

54,270,772.40 59,323,571.04
5%

业绩比较基准下降

-54,270,772.40 -59,323,571.04
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,097,915,009.29 1,178,578,442.00

第二层次 52,072,170.05 51,340,150.68

第三层次 722,762.34 772,760.15

合计 1,150,709,941.68 1,230,691,352.83

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 772,760.15 772,760.15

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -


转入第三层次 - 2,062,926.05 2,062,926.05

转出第三层次 - 1,902,528.43 1,902,528.43

当期利得或损失总额 - -210,395.43 -210,395.43

其中：计入损益的利得或损 - -210,395.43 -210,395.43
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 722,762.34 722,762.34

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 109,377.20 109,377.20
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,638,597.46 2,638,597.46

转出第三层次 - 1,896,592.94 1,896,592.94

当期利得或损失总额 - 30,755.63 30,755.63

其中：计入损益的利得或损 - 30,755.63 30,755.63
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 772,760.15 772,760.15

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 20,546.62 20,546.62
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平 间的关系
均值

流通受限股票 722,762.34 平均价格亚 预期波动率 0.1462 至 负相关

式期权模型 2.1988

项目 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值


允价值 技术 与公允价值之
名称 范围/加权平 间的关系

均值

流通受限股票 772,760.15 平均价格亚 预期波动率 0.1891 至 负相关

式期权模型 2.4756

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,099,536,513.65 93.91

其中：股票 1,099,536,513.65 93.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 51,173,428.03 4.37

其中：债券 51,173,428.03 4.37

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 18,432,537.50 1.57

8 其他各项资产 1,676,900.53 0.14

9 合计 1,170,819,379.71 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 13,852,550.98 1.18

B 采矿业 52,367,348.48 4.48

C 制造业 601,617,976.56 51.45

D 电力、热力、燃气 36,827,750.54 3.15


及水生产和供应

业

E 建筑业 22,653,868.09 1.94

F 批发和零售业 3,474,246.80 0.30

G 交通运输、仓储和 34,324,622.21 2.94
邮政业

H 住宿和餐饮业 867,100.00 0.07

I 信息传输、软件和 52,203,063.20 4.46
信息技术服务业

J 金融业 237,369,456.47 20.30

K 房地产业 14,398,907.60 1.23

L 租赁和商务服务 9,208,850.86 0.79
业

M 科学研究和技术 12,890,061.42 1.10
服务业

N 水利、环境和公共 - -
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,659,686.08 0.40

R 文化、体育和娱乐 1,199,520.00 0.10
业

S 综合 - -

合计 1,097,915,009.29 93.90

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,518,478.67 0.13

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 36,490.19 0.00

G 交通运输、仓储和

邮政业 13,981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 42,548.95 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服 6,947.14 0.00


务业

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 1,621,504.36 0.14

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 39,658 68,449,708.00 5.85

2 601318 中国平安 679,657 27,390,177.10 2.34

3 300750 宁德时代 166,720 27,218,707.20 2.33

4 600036 招商银行 781,842 21,750,844.44 1.86

5 000858 五 粮 液 122,489 17,186,431.59 1.47

6 000333 美的集团 310,608 16,968,515.04 1.45

7 601166 兴业银行 918,715 14,892,370.15 1.27

8 600900 长江电力 618,162 14,427,901.08 1.23

9 601899 紫金矿业 1,040,349 12,962,748.54 1.11

10 600276 恒瑞医药 282,028 12,756,126.44 1.09

11 600030 中信证券 621,512 12,660,199.44 1.08

12 601398 工商银行 2,523,118 12,060,504.04 1.03

13 601328 交通银行 1,993,408 11,442,161.92 0.98

14 300059 东方财富 808,745 11,354,779.80 0.97

15 002594 比亚迪 57,200 11,325,600.00 0.97

16 300760 迈瑞医疗 38,400 11,159,040.00 0.95

17 002475 立讯精密 316,147 10,891,264.15 0.93

18 600887 伊利股份 402,308 10,761,739.00 0.92

19 603259 药明康德 129,787 9,443,302.12 0.81

20 000725 京东方 A 2,364,963 9,223,355.70 0.79

21 000651 格力电器 284,689 9,158,445.13 0.78

22 600309 万华化学 119,114 9,150,337.48 0.78

23 601012 隆基绿能 382,833 8,766,875.70 0.75

24 300124 汇川技术 134,700 8,504,958.00 0.73


25 000568 泸州老窖 46,600 8,360,972.00 0.72

26 002415 海康威视 235,842 8,188,434.24 0.70

27 600919 江苏银行 1,158,610 7,751,100.90 0.66

28 601816 京沪高铁 1,551,368 7,632,730.56 0.65

29 002714 牧原股份 172,703 7,111,909.54 0.61

30 600809 山西汾酒 30,780 7,101,869.40 0.61

31 601988 中国银行 1,698,740 6,777,972.60 0.58

32 300498 温氏股份 336,024 6,740,641.44 0.58

33 600028 中国石化 1,202,469 6,709,777.02 0.57

34 688981 中芯国际 124,456 6,598,657.12 0.56

35 601088 中国神华 208,446 6,534,782.10 0.56

36 601668 中国建筑 1,324,194 6,369,373.14 0.54

37 002352 顺丰控股 154,800 6,253,920.00 0.53

38 600016 民生银行 1,569,672 5,870,573.28 0.50

39 600837 海通证券 620,493 5,814,019.41 0.50

40 300274 阳光电源 65,798 5,763,246.82 0.49

41 000001 平安银行 613,318 5,759,056.02 0.49

42 600941 中国移动 57,000 5,670,360.00 0.48

43 600406 国电南瑞 253,838 5,665,664.16 0.48

44 000792 盐湖股份 343,300 5,475,635.00 0.47

45 002230 科大讯飞 117,074 5,429,892.12 0.46

46 000063 中兴通讯 201,420 5,333,601.60 0.46

47 601728 中国电信 981,911 5,312,138.51 0.45

48 000625 长安汽车 313,602 5,277,921.66 0.45

49 600050 中国联通 1,203,936 5,273,239.68 0.45

50 601888 中国中免 61,790 5,171,205.10 0.44

51 600031 三一重工 374,806 5,161,078.62 0.44

52 601601 中国太保 215,893 5,133,935.54 0.44

53 601225 陕西煤业 244,864 5,115,208.96 0.44

54 000100 TCL 科技 1,185,814 5,099,000.20 0.44

55 601857 中国石油 716,856 5,061,003.36 0.43

56 002142 宁波银行 250,486 5,037,273.46 0.43

57 600690 海尔智家 239,046 5,019,966.00 0.43

58 600000 浦发银行 742,311 4,914,098.82 0.42

59 603501 韦尔股份 46,045 4,913,461.95 0.42

60 000338 潍柴动力 343,092 4,683,205.80 0.40

61 300015 爱尔眼科 294,544 4,659,686.08 0.40

62 601688 华泰证券 332,375 4,636,631.25 0.40

63 300122 智飞生物 75,733 4,628,043.63 0.40

64 600436 片仔癀 19,011 4,600,471.89 0.39

65 688111 金山办公 14,519 4,590,907.80 0.39

66 601658 邮储银行 1,053,900 4,584,465.00 0.39

67 300308 中际旭创 40,500 4,572,855.00 0.39


68 000002 万 科 A 430,419 4,502,182.74 0.39

69 600048 保利发展 453,087 4,485,561.30 0.38

70 601985 中国核电 596,510 4,473,825.00 0.38

71 600089 特变电工 319,580 4,410,204.00 0.38

72 601211 国泰君安 291,339 4,335,124.32 0.37

73 600438 通威股份 170,700 4,272,621.00 0.37

74 601169 北京银行 936,480 4,242,254.40 0.36

75 601939 建设银行 650,562 4,235,158.62 0.36

76 688012 中微公司 27,312 4,195,123.20 0.36

77 002304 洋河股份 38,015 4,177,848.50 0.36

78 600150 中国船舶 141,600 4,168,704.00 0.36

79 688041 海光信息 58,700 4,166,526.00 0.36

80 002050 三花智控 141,277 4,153,543.80 0.36

81 002371 北方华创 16,700 4,103,357.00 0.35

82 601766 中国中车 769,304 4,046,539.04 0.35

83 002027 分众传媒 638,868 4,037,645.76 0.35

84 603288 海天味业 105,365 3,998,601.75 0.34

85 600104 上汽集团 295,400 3,996,762.00 0.34

86 600905 三峡能源 904,200 3,951,354.00 0.34

87 603986 兆易创新 42,248 3,903,292.72 0.33

88 601919 中远海控 402,919 3,859,964.02 0.33

89 601138 工业富联 251,300 3,799,656.00 0.32

90 600660 福耀玻璃 101,226 3,784,840.14 0.32

91 601229 上海银行 627,911 3,748,628.67 0.32

92 601390 中国中铁 648,145 3,681,463.60 0.31

93 002466 天齐锂业 65,200 3,637,508.00 0.31

94 688271 联影医疗 26,000 3,562,260.00 0.30

95 600585 海螺水泥 151,768 3,423,886.08 0.29

96 601818 光大银行 1,170,600 3,394,740.00 0.29

97 688008 澜起科技 57,630 3,386,338.80 0.29

98 300782 卓胜微 23,720 3,344,520.00 0.29

99 600019 宝钢股份 559,252 3,316,364.36 0.28

100 600999 招商证券 241,239 3,290,499.96 0.28

101 300014 亿纬锂能 77,761 3,281,514.20 0.28

102 002129 TCL 中环 204,625 3,200,335.00 0.27

103 002241 歌尔股份 151,153 3,175,724.53 0.27

104 600893 航发动力 84,269 3,149,975.22 0.27

105 600111 北方稀土 160,154 3,097,378.36 0.26

106 002460 赣锋锂业 71,300 3,051,640.00 0.26

107 601628 中国人寿 104,962 2,975,672.70 0.25

108 601989 中国重工 720,195 2,974,405.35 0.25

109 000661 长春高新 20,400 2,974,320.00 0.25

110 600958 东方证券 341,219 2,968,605.30 0.25


111 600760 中航沈飞 69,718 2,940,705.24 0.25

112 603019 中科曙光 74,168 2,928,894.32 0.25

113 002049 紫光国微 43,080 2,905,746.00 0.25

114 603799 华友钴业 86,430 2,846,139.90 0.24

115 688036 传音控股 20,479 2,834,293.60 0.24

116 601600 中国铝业 501,843 2,830,394.52 0.24

117 601006 大秦铁路 389,057 2,805,100.97 0.24

118 000938 紫光股份 144,795 2,801,783.25 0.24

119 000538 云南白药 56,956 2,799,387.40 0.24

120 000776 广发证券 193,902 2,770,859.58 0.24

121 600938 中国海油 131,900 2,765,943.00 0.24

122 600570 恒生电子 96,053 2,762,484.28 0.24

123 600584 长电科技 90,400 2,699,344.00 0.23

124 002252 上海莱士 335,778 2,686,224.00 0.23

125 601377 兴业证券 453,291 2,660,818.17 0.23

126 601669 中国电建 543,646 2,658,428.94 0.23

127 000166 申万宏源 591,310 2,625,416.40 0.22

128 600547 山东黄金 114,110 2,609,695.70 0.22

129 002179 中航光电 66,808 2,605,512.00 0.22

130 600426 华鲁恒升 93,780 2,587,390.20 0.22

131 600009 上海机场 78,779 2,582,375.62 0.22

132 300408 三环集团 84,532 2,489,467.40 0.21

133 600886 国投电力 188,690 2,486,934.20 0.21

134 000425 徐工机械 448,446 2,448,515.16 0.21

135 002271 东方雨虹 127,500 2,448,000.00 0.21

136 601009 南京银行 326,479 2,409,415.02 0.21

137 601916 浙商银行 951,700 2,398,284.00 0.21

138 000596 古井贡酒 10,300 2,397,840.00 0.21

139 300142 沃森生物 101,800 2,393,318.00 0.20

140 002311 海大集团 52,400 2,353,284.00 0.20

141 600795 国电电力 561,905 2,337,524.80 0.20

142 600085 同仁堂 43,287 2,324,511.90 0.20

143 600745 闻泰科技 54,900 2,322,819.00 0.20

144 603993 洛阳钼业 445,244 2,315,268.80 0.20

145 600588 用友网络 129,811 2,309,337.69 0.20

146 002236 大华股份 124,949 2,305,309.05 0.20

147 000963 华东医药 55,430 2,298,127.80 0.20

148 002920 德赛西威 17,500 2,266,425.00 0.19

149 600015 华夏银行 403,013 2,264,933.06 0.19

150 600926 杭州银行 224,176 2,244,001.76 0.19

151 600845 宝信软件 45,613 2,225,914.40 0.19

152 601186 中国铁建 291,053 2,214,913.33 0.19

153 601995 中金公司 57,800 2,199,290.00 0.19


154 601901 方正证券 272,000 2,192,320.00 0.19

155 001979 招商蛇口 229,379 2,185,981.87 0.19

156 002459 晶澳科技 104,476 2,164,742.72 0.19

157 601111 中国国航 294,899 2,164,558.66 0.19

158 000977 浪潮信息 65,188 2,164,241.60 0.19

159 600011 华能国际 278,600 2,145,220.00 0.18

160 600674 川投能源 141,400 2,137,968.00 0.18

161 300033 同花顺 13,600 2,133,432.00 0.18

162 002812 恩捷股份 36,998 2,102,226.36 0.18

163 600010 包钢股份 1,432,856 2,091,969.76 0.18

164 600115 中国东航 539,020 2,091,397.60 0.18

165 600989 宝丰能源 139,400 2,058,938.00 0.18

166 601689 拓普集团 28,000 2,058,000.00 0.18

167 000157 中联重科 313,200 2,045,196.00 0.17

168 601066 中信建投 86,300 2,041,858.00 0.17

169 601360 三六零 225,655 2,033,151.55 0.17

170 600196 复星医药 80,201 2,007,431.03 0.17

171 300896 爱美客 6,800 2,001,444.00 0.17

172 002493 荣盛石化 192,063 1,987,852.05 0.17

173 601633 长城汽车 78,400 1,977,248.00 0.17

174 000768 中航西飞 87,788 1,963,817.56 0.17

175 688599 天合光能 68,693 1,959,811.29 0.17

176 600029 南方航空 340,240 1,959,782.40 0.17

177 603369 今世缘 39,600 1,930,500.00 0.17

178 601100 恒立液压 34,012 1,859,776.16 0.16

179 300496 中科创达 23,200 1,857,392.00 0.16

180 300661 圣邦股份 20,750 1,846,957.50 0.16

181 002555 三七互娱 98,129 1,845,806.49 0.16

182 300316 晶盛机电 41,500 1,829,735.00 0.16

183 600489 中金黄金 183,600 1,828,656.00 0.16

184 300347 泰格医药 33,140 1,821,705.80 0.16

185 002709 天赐材料 72,600 1,820,808.00 0.16

186 002601 龙佰集团 105,918 1,814,375.34 0.16

187 603392 万泰生物 24,123 1,812,360.99 0.15

188 688126 沪硅产业 104,273 1,806,008.36 0.15

189 601881 中国银河 148,245 1,786,352.25 0.15

190 688256 寒武纪 13,200 1,781,472.00 0.15

191 300450 先导智能 69,140 1,769,984.00 0.15

192 000895 双汇发展 65,797 1,757,437.87 0.15

193 600346 恒力石化 133,079 1,752,650.43 0.15

194 002821 凯莱英 15,060 1,748,466.00 0.15

195 601868 中国能建 820,900 1,723,890.00 0.15

196 600188 兖矿能源 87,000 1,723,470.00 0.15


197 601800 中国交建 223,988 1,702,308.80 0.15

198 600600 青岛啤酒 22,600 1,689,350.00 0.14

199 300433 蓝思科技 126,400 1,668,480.00 0.14

200 601699 潞安环能 75,700 1,658,587.00 0.14

201 002001 新 和 成 97,698 1,656,958.08 0.14

202 002736 国信证券 193,600 1,653,344.00 0.14

203 601336 新华保险 52,825 1,644,442.25 0.14

204 300759 康龙化成 56,075 1,625,053.50 0.14

205 600741 华域汽车 99,355 1,617,499.40 0.14

206 600372 中航机载 122,600 1,615,868.00 0.14

207 000301 东方盛虹 167,700 1,609,920.00 0.14

208 600515 海南机场 434,000 1,605,800.00 0.14

209 002648 卫星化学 106,560 1,571,760.00 0.13

210 601021 春秋航空 31,062 1,559,312.40 0.13

211 003816 中国广核 496,500 1,544,115.00 0.13

212 002007 华兰生物 69,295 1,533,498.35 0.13

213 000786 北新建材 64,300 1,502,048.00 0.13

214 688396 华润微 33,308 1,488,534.52 0.13

215 600176 中国巨石 151,127 1,485,578.41 0.13

216 601117 中国化学 232,300 1,477,428.00 0.13

217 601877 正泰电器 67,879 1,460,077.29 0.12

218 301269 华大九天 13,700 1,450,145.00 0.12

219 002410 广联达 84,440 1,447,301.60 0.12

220 002074 国轩高科 67,300 1,446,950.00 0.12

221 601615 明阳智能 114,600 1,437,084.00 0.12

222 000733 振华科技 24,300 1,429,812.00 0.12

223 002180 纳思达 62,700 1,418,901.00 0.12

224 000983 山西焦煤 143,100 1,413,828.00 0.12

225 002202 金风科技 174,878 1,399,024.00 0.12

226 601618 中国中冶 452,438 1,384,460.28 0.12

227 601878 浙商证券 132,000 1,376,760.00 0.12

228 600183 生益科技 74,400 1,362,264.00 0.12

229 601838 成都银行 120,563 1,357,539.38 0.12

230 600233 圆通速递 108,600 1,334,694.00 0.11

231 000876 新 希 望 143,133 1,333,999.56 0.11

232 600219 南山铝业 446,900 1,313,886.00 0.11

233 600918 中泰证券 191,000 1,310,260.00 0.11

234 600332 白云山 44,369 1,268,953.40 0.11

235 000408 藏格矿业 49,900 1,264,466.00 0.11

236 300999 金龙鱼 37,600 1,255,088.00 0.11

237 000999 华润三九 25,100 1,248,223.00 0.11

238 601238 广汽集团 139,500 1,220,625.00 0.10

239 600732 爱旭股份 69,180 1,220,335.20 0.10


240 002603 以岭药业 52,800 1,218,096.00 0.10

241 601872 招商轮船 206,336 1,213,255.68 0.10

242 002841 视源股份 26,453 1,210,489.28 0.10

243 600460 士兰微 52,800 1,205,424.00 0.10

244 300413 芒果超媒 47,600 1,199,520.00 0.10

245 688303 大全能源 40,540 1,198,767.80 0.10

246 300223 北京君正 18,400 1,189,560.00 0.10

247 600061 国投资本 175,865 1,185,330.10 0.10

248 601799 星宇股份 9,000 1,179,990.00 0.10

249 601607 上海医药 70,300 1,176,119.00 0.10

250 600362 江西铜业 65,815 1,175,455.90 0.10

251 600023 浙能电力 253,900 1,170,479.00 0.10

252 300454 深信服 16,000 1,156,640.00 0.10

253 603260 合盛硅业 22,600 1,152,600.00 0.10

254 603806 福斯特 46,884 1,137,874.68 0.10

255 300751 迈为股份 8,760 1,134,507.60 0.10

256 601898 中煤能源 116,200 1,125,978.00 0.10

257 603659 璞泰来 53,755 1,125,092.15 0.10

258 688223 晶科能源 125,889 1,115,376.54 0.10

259 300763 锦浪科技 15,400 1,076,460.00 0.09

260 300919 中伟股份 21,400 1,051,382.00 0.09

261 600875 东方电气 70,300 1,027,786.00 0.09

262 600132 重庆啤酒 15,400 1,023,330.00 0.09

263 601998 中信银行 193,084 1,021,414.36 0.09

264 600025 华能水电 114,242 985,908.46 0.08

265 601319 中国人保 203,200 983,488.00 0.08

266 600803 新奥股份 58,400 982,288.00 0.08

267 002938 鹏鼎控股 44,000 982,080.00 0.08

268 603290 斯达半导 5,400 977,400.00 0.08

269 000069 华侨城 A 311,029 967,300.19 0.08

270 601865 福莱特 35,900 958,530.00 0.08

271 300628 亿联网络 32,080 947,964.00 0.08

272 002916 深南电路 12,940 918,610.60 0.08

273 605499 东鹏饮料 5,000 912,550.00 0.08

274 605117 德业股份 10,780 904,442.00 0.08

275 000708 中信特钢 64,100 899,964.00 0.08

276 603899 晨光股份 23,500 882,425.00 0.08

277 600018 上港集团 177,047 867,530.30 0.07

278 600754 锦江酒店 29,000 867,100.00 0.07

279 000617 中油资本 159,000 858,600.00 0.07

280 600039 四川路桥 109,860 822,851.40 0.07

281 688065 凯赛生物 14,708 808,645.84 0.07

282 688363 华熙生物 12,020 804,498.60 0.07


283 603195 公牛集团 8,360 799,634.00 0.07

284 603833 欧派家居 11,485 799,470.85 0.07

285 601236 红塔证券 101,200 768,108.00 0.07

286 300957 贝泰妮 10,900 743,053.00 0.06

287 000877 天山股份 110,300 736,804.00 0.06

288 688561 奇安信 17,388 697,084.92 0.06

289 601698 中国卫通 40,100 694,131.00 0.06

290 601155 新城控股 57,150 652,081.50 0.06

291 600606 绿地控股 269,022 618,750.60 0.05

292 603486 科沃斯 14,700 609,168.00 0.05

293 688187 时代电气 16,358 594,286.14 0.05

294 601808 中海油服 37,100 542,402.00 0.05

295 300979 华利集团 9,500 500,080.00 0.04

296 000800 一汽解放 58,400 496,400.00 0.04

297 601059 信达证券 25,700 462,343.00 0.04

298 001289 龙源电力 9,300 184,233.00 0.02

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688717 艾罗能源 16,147 898,742.02 0.08

2 603296 华勤技术 550 42,762.50 0.00

3 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

4 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

5 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

6 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00

7 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00

8 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

9 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

10 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

11 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00

12 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

13 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

14 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

15 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

16 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00

17 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

18 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

19 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

20 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

21 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

22 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

23 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

24 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00


25 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

26 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

27 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

28 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

29 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

30 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

31 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

32 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

33 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

34 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

35 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

36 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

37 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

38 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

39 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

40 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

41 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00

42 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

43 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

44 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

45 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

46 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

47 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

48 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

49 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

50 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

51 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

52 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

53 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

54 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

55 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

56 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

57 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

58 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

59 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600519 贵州茅台 38,758,980.00 3.04

2 300750 宁德时代 27,282,716.40 2.14

3 601318 中国平安 18,883,994.00 1.48


4 600036 招商银行 13,763,623.00 1.08

5 000858 五 粮 液 10,785,538.00 0.85

6 000333 美的集团 9,852,404.00 0.77

7 601899 紫金矿业 8,404,885.50 0.66

8 002594 比亚迪 8,005,142.00 0.63

9 601166 兴业银行 7,935,197.00 0.62

10 600030 中信证券 7,608,465.00 0.60

11 601398 工商银行 7,503,380.00 0.59

12 300059 东方财富 7,420,811.00 0.58

13 600900 长江电力 7,283,312.00 0.57

14 601328 交通银行 7,181,075.00 0.56

15 300760 迈瑞医疗 6,626,179.00 0.52

16 600276 恒瑞医药 6,382,778.40 0.50

17 600028 中国石化 6,165,830.00 0.48

18 600309 万华化学 6,078,395.80 0.48

19 000568 泸州老窖 5,935,634.00 0.47

20 002415 海康威视 5,866,497.00 0.46

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600519 贵州茅台 38,325,959.00 3.01

2 300750 宁德时代 26,614,637.47 2.09

3 601318 中国平安 18,938,957.00 1.49

4 600036 招商银行 14,124,574.00 1.11

5 000858 五 粮 液 11,021,398.00 0.86

6 000333 美的集团 9,594,337.00 0.75

7 600900 长江电力 9,574,391.00 0.75

8 601988 中国银行 8,623,214.00 0.68

9 601166 兴业银行 8,085,319.00 0.63

10 002594 比亚迪 8,001,604.00 0.63

11 002415 海康威视 7,591,204.00 0.60

12 600030 中信证券 7,460,790.00 0.59

13 300059 东方财富 7,236,613.00 0.57

14 601899 紫金矿业 6,778,328.00 0.53

15 600276 恒瑞医药 6,433,869.51 0.50

16 601012 隆基绿能 6,137,362.00 0.48

17 600309 万华化学 5,968,516.00 0.47

18 601398 工商银行 5,964,858.00 0.47

19 600887 伊利股份 5,922,727.00 0.46

20 000568 泸州老窖 5,870,965.00 0.46

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 760,351,881.78

卖出股票收入（成交）总额 708,197,804.02

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,014,197.26 0.09

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,159,230.77 4.29

其中：政策性金融债 50,159,230.77 4.29

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 51,173,428.03 4.38

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 210213 21 国开 13 500,000 50,159,230.77 4.29

2 019703 23 国债 10 10,000 1,014,197.26 0.09

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券之一招商银行的发行主体招商银行股份有限公司于 2023 年 12 月 13
日因未按规定承担小微企业押品评估费、未按规定承担房屋抵押登记费、未落实价格目录，向小微企业收取委托贷款手续费、小微企业规模划型依据不足等受到国家金融监督管理总局深圳监管局处罚（深金罚决字〔2023〕81 号）。招商银行为本基金跟踪标的指数的成份券。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 244,185.70

2 应收清算款 540,250.79

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 858,972.14

6 其他应收款 33,491.90

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,676,900.53

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说


允价值 值比例（%） 明

1 688717 艾罗能源 898,742.02 0.08 新股未上市

2 603296 华勤技术 42,762.50 0.00 新股锁定

3 301487 盟固利 35,512.32 0.00 新股锁定

4 688549 中巨芯 34,738.46 0.00 新股锁定

5 688702 盛科通信 26,450.82 0.00 新股锁定

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

大成沪深 77,525 15,441.40 5,782,952.85 0.48 1,191,311,848.36 99.52
300指数A

大成沪深 1,774 78,585.75 123,234,726.73 88.40 16,176,389.93 11.60
300指数C

合计 79,299 16,854.01 129,017,679.58 9.65 1,207,488,238.29 90.35

注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 大成沪深 300 指数 A 54,121.01 0.0045
理人所
有从业

人员持 大成沪深 300 指数 C 420.64 0.0003
有本基
金

合计 54,541.65 0.0041

注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 大成沪深 300 指数 A 0~10
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 大成沪深 300 指数 C 0
基金

合计 0~10

本基金基金经理持有 大成沪深 300 指数 A 0

本开放式基金 大成沪深 300 指数 C 0

合计 0

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成沪深 300 指数 A 大成沪深 300 指数 C

基金合同生效日

（2006 年 4 月 6 日） 1,813,356,066.47 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 1,206,653,825.17 118,810,270.12
额总额

本报告期基金总申购 129,512,001.57 782,394,171.33
份额

减：本报告期基金总 139,071,025.53 761,793,324.79
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 1,197,094,801.21 139,411,116.66
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

大成沪深 300 指数证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式自 2023 年 9 月 8 日起至
2023 年 10 月 10 日召开，本次基金份额持有人大会于 2023 年 10 月 12 日决议通过了《关于大
成沪深 300 指数证券投资基金修改投资范围并修订基金合同有关事项的议案》，本次大会决议
自该日起生效。具体详见 2023 年 10 月 13 日公告。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管
理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过并履行必要程序，自 2023 年 3 月 25 日起，温智
敏先生因个人原因辞去公司副总经理职务。聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自公司八届二次董事会决议作出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。本基金于 2023 年 10 月 13 日投资范围增加
融资及转融通。投资策略增加：5、融资及转融通证券出借业务投资策略。

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本年度应支付的审计费用为 100,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

光大证券 2 979,068,973. 67.52 715,653.86 65.20 -
19

本期
财通证券 1 294,096,034. 20.28 216,418.72 19.72 报告
49 新增
1 个

兴业证券 2 175,886,988. 12.13 164,621.01 15.00 -
75

广发证券 1 978,057.40 0.07 915.39 0.08 -

爱建证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东财证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东亚前海 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

高盛中国 1 - - - - -
证券

国金证券 2 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国泰君安 3 - - - - -

国投证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

山西证券 1 - - - - -


上海证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

本期
申万宏源 0 - - - - 报告
西部 退租
1 个

世纪证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

万和证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中国银河 4 - - - - -

证券

本期
中金公司 2 - - - - 报告
退租
1 个

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

证券

中信证券 4 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

证券

中原证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

光大证 9,006,100.0 60.03 - - - -
券 0

财通证 5,997,430.0 39.97 - - - -
券 0

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披

1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 29 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于终止和谐 中国证监会基金电子披

2 保险销售有限公司办理旗下基金相关 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 29 日
销售业务的公告 公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金 2023 中国证监会基金电子披

3 年第 3 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 25 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

4 基金增加东方证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 16 日
售机构的公告 公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金基金 中国证监会基金电子披

5 合同 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 13 日
公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金(C 类 中国证监会基金电子披

6 份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 13 日
公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金更新 中国证监会基金电子披

7 招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 13 日
公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金(A 类 中国证监会基金电子披

8 份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 13 日
公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金托管 中国证监会基金电子披

9 协议 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 13 日
公司网站

10 关于大成沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 2023 年 10 月 13 日


基金份额持有人大会（二次召开）表 露网站、规定报刊及本

决结果暨决议生效公告 公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金 C 类 中国证监会基金电子披

11 份额增加北京雪球基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 10 日
为代销机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于以通讯方 中国证监会基金电子披

12 式二次召开大成沪深 300 指数证券投 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 9 日
资基金基金份额持有人大会的第二次 公司网站

提示性公告

大成基金管理有限公司关于以通讯方 中国证监会基金电子披

13 式二次召开大成沪深 300 指数证券投 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 8 日
资基金基金份额持有人大会的第一次 公司网站

提示性公告

大成基金管理有限公司关于以通讯方 中国证监会基金电子披

14 式二次召开大成沪深 300 指数证券投 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 7 日
资基金基金份额持有人大会的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于终止凤凰 中国证监会基金电子披

15 金信（海口）基金销售有限公司办理 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 6 日
旗下基金相关销售业务的公告 公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金 A、C 中国证监会基金电子披

16 类份额增加博时财富基金销售有限公 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 5 日
司为代销机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

17 基金增加海通证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 30 日
售机构的公告 公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金 2023 中国证监会基金电子披

18 年中期报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 30 日
公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金(A 类 中国证监会基金电子披

19 份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 26 日
公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金(C 类 中国证监会基金电子披

20 份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 26 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

21 基金增加上海华夏财富投资管理有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 22 日
公司为销售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

22 基金增加海通证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 15 日
售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

23 基金增加安信证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 15 日
售机构的公告 公司网站

24 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2023 年 8 月 11 日


基金增加南京苏宁基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本

为销售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

25 基金增加上海大智慧基金销售有限公 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 25 日
司为销售机构的公告 公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金 2023 中国证监会基金电子披

26 年第 2 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 20 日
公司网站

大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披

27 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 13 日
公司网站

关于大成沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会基金电子披

28 基金份额持有人大会会议情况的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 8 日
公司网站

关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披

29 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

30 基金增加中信证券华南股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 29 日
为销售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

31 基金增加中信证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 29 日
售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

32 基金增加中信期货有限公司为销售机 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 29 日
构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

33 基金增加北京新浪仓石基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 29 日
公司为销售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

34 基金增加中信证券（山东）有限责任 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 29 日
公司为销售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于以通讯方 中国证监会基金电子披

35 式召开大成沪深 300 指数证券投资基 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 8 日
金基金份额持有人大会的第二次提示 公司网站

性公告

大成基金管理有限公司关于以通讯方 中国证监会基金电子披

36 式召开大成沪深 300 指数证券投资基 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 7 日
金基金份额持有人大会的第一次提示 公司网站

性公告

大成基金管理有限公司关于以通讯方 中国证监会基金电子披

37 式召开大成沪深 300 指数证券投资基 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 6 日
金基金份额持有人大会的公告 公司网站

38 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2023 年 5 月 30 日


基金增加中国中金财富证券有限公司 露网站、规定报刊及本

为销售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

39 基金增加上海中欧财富基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 24 日
公司为销售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

40 基金增加中国工商银行股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 17 日
为销售机构的公告 公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金更新 中国证监会基金电子披

41 招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 6 日
公司网站

大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披

42 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 27 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

43 基金增加上海中欧财富基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 26 日
公司为销售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

44 基金增加阳光人寿保险股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 24 日
为销售机构的公告 公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金 2023 中国证监会基金电子披

45 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日
公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金更新 中国证监会基金电子披

46 招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日
公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金(C 类 中国证监会基金电子披

47 份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日
公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金(A 类 中国证监会基金电子披

48 份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日
公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金变更 中国证监会基金电子披

49 基金经理公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 20 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

50 基金增加阳光人寿保险股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 19 日
为销售机构的公告 公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金(C 类 中国证监会基金电子披

51 份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 18 日
公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金(A 类 中国证监会基金电子披

52 份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 18 日
公司网站


大成沪深 300 指数证券投资基金更新 中国证监会基金电子披

53 招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 18 日
公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金增聘 中国证监会基金电子披

54 基金经理公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 15 日
公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金 2022 中国证监会基金电子披

55 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 30 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披

56 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披

57 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于养老金客 中国证监会基金电子披

58 户通过直销柜台申购旗下基金费率优 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 24 日
惠的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

59 基金增加兴业证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 2 月 27 日
售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

60 基金增加国金证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 2 月 27 日
售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

61 基金增加深圳前海微众银行股份有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 2 月 23 日
公司为销售机构的公告 公司网站

大成沪深 300 指数证券投资基金 2022 中国证监会基金电子披

62 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 18 日
公司网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230906-202 0.00 418,274, 418,274,6 0.00 0.00
30908 654.26 54.26

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应

对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成沪深 300 指数证券投资基金的文件；

2、《大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成沪深 300 指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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