万家日日薪货币市场证券投资基金
2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 万家日日薪

基金主代码 519511

交易代码 519511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年1月15日

报告期末基金份额总额 56,634,865.03份

投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追
求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金
最主要的投资策略是在保持安全性和流动性的前提下尽可
能提升组合的收益。基金管理人根据对宏观经济走势、国
投资策略 家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究
与判断,预测货币市场利率水平,确定投资组合的平均剩余
期限。本基金控制整个投资组合的平均剩余期限不得超过
120天。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R

下属分级基金的交易代码 519511 519512 519513

报告期末下属分级基金的份额总额 21,714,374.97份 34,920,490.06份 0份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R

1.本期已实现收益 77,909.79 181,607.96 -

2．本期利润 77,909.79 181,607.96 -

3．期末基金资产净值 21,714,374.97 34,920,490.06 -

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家日日薪A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.4009% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.3136% 0.0006%
月

万家日日薪B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.4609% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.3736% 0.0006%
月
注：本基金自2019年5月16日起由按月结转收益调整为按日结转收益

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注：1、本基金成立于2013年1月15日，建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年1月15日）起两周，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、2014年5月16日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额，其中B类基金份额的指标计算自分类实施日（2014年5月16日）算起，R类基金份额为0，因此无收益数据。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

陈佳昀 万家日日 2017年 6 - 7.5年 上海财经大学金融学硕士。


薪货币市 月5日 2010年7月至2011年3月
场证券投 在上海银行虹口分行工作，担
资基金、万 任出纳岗位；

家添利债 2011年7月至2015年11
券型证券 月在财达证券有限责任公司
投资基金 工作，先后担任固定收益部经
（LOF）、万 理助理、资产管理部投资经理
家货币市 职务；

场证券投 2015年12月至2017年4
资基金、万 月在平安证券股份有限公司
家玖盛纯 工作，担任资产管理部投资经
债9个月定 理职务。

期开放债 2017年4月进入万家基金
券型证券 管理有限公司，从事债券研究
投资基金、 与投资工作，自2017年5月
万家鑫瑞 起担任固定收益部基金经理
纯债债券 职务。

型证券投
资基金、万
家稳健增
利债券型
证券投资
基金、万家
天添宝货
币市场基
金、万家现
金宝货币
市场证券
投资基金、


万家双引

擎灵活配

置混合型

证券投资

基金基金

经理

英国雷丁大学金融风险管理
硕士。

2012年3月至2013年7月在
天安财产保险股份有限公司
担任交易员，主要负责股票和
万家天添

债券交易等工作；

宝货币市

2013年7月至2018年6月在
场基金、万

华安基金管理有限公司工作，
家现金增

其中2013年7月至2016年10
利货币市

2019年 1 月担任集中交易部债券交易
郅元 场基金、万 - 7年

月31日 员，主要负责债券交易工作；
家日日薪

2016年11月至2018年6月
货币市场

担任基金经理助理，主要从事
证券投资

关注和研究货币市场动态、债
基金的基

券研究以及协助基金经理进
金经理

行投资管理等工作；

2018年6月加入万家基金管
理有限公司，2018年7月起
担任固定收益部基金经理职
务。

注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度国内经济基本面震荡回暖，社会融资数据继续反弹，信托贷款和委托贷款等表外融资数据继续企稳，在资管新规框架约束下，银行表内信贷继续为实体经济提供有力支持。国家继续推进普惠金融、减税降费等政策积极引导金融机构、政府机构支持民营经济和小微企业，央行继续实施中性偏宽松的货币政策，采取定向降准和增量投放MLF等货币市场工具保证资金供给，支持实体经济发展。房地产数据出现见顶回落，预计对经济基本面形成一定程度压制，国家
继续对房地产实施严控政策，坚持不搞刺激和大水漫灌。金融供给侧改革初现端倪，包商银行风险得到稳妥处理，金融监管继续加强，银行间市场风险偏好受到打压。二季度通胀水平受到基数效应和新涨价因素双重影响继续上升，猪肉价格受到疫情因素影响继续上涨，工业品价格整体震荡，显示实体经济需求仍然温和。中美贸易争端出现反复，对二季度市场和经济预期影响巨大，海外风险因素继续左右国内经济预期。

二季度国内债券市场收益率总体表现低位震荡。央行在流动性出现波动时及时出手稳定流动性预期，为市场提供流动性支持，货币市场环境呈现先紧后松，货币市场收益率先上后下，整体在小区间内波动，经济数据、监管政策和海外因素左右市场预期，利率债收益率震荡。银行同业存款和同业存单利率整体中枢较2019年一季度略有上行，受到包商事件影响中小银行和部分弱资质银行存单收益率上行明显，与AAA优质存单信用利差明显扩大，整体来说二季度没有呈现明显的季度末特征。

预计2019年三季度经济基本面会继续改善，贸易谈判继续向乐观方面发展。国内经济发展仍然面临一定压力和不确定性，需要在三季度继续观察。为支持实体经济发展，保持经济基本面稳定，央行预计会维持中性偏宽松的货币政策连续性，财政政策亦会继续发力支持国内经济发展。贸易争端和包商事件影响下，未来实体经济复苏速度短时间内不会出现明显的大起大落，货币市场利率保持低位有助于提升市场的风险偏好，亦会对投资者投资者大类资产配置形成影响，提升机构和实体经济对于资金的需求，但是在央行政策呵护下，预计三季度末资金面依然保持稳定。2019年三季度基本面、政策面、外部环境对国内债市和货币市场可能形成的新影响，本基金将予以持续关注。本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有人获取较好的投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期万家日日薪A的基金份额净值收益率为0.4009%，本报告期万家日日薪B的基金份额净值收益率为0.4609%，本报告期万家日日薪R的基金份额净值收益率为0.0000%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 37,926,408.06 66.79

其中：债券 37,926,408.06 66.79

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 13,000,000.00 22.89

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 5,846,458.93 10.30
计

4 其他资产 10,418.09 0.02

5 合计 56,783,285.08 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 -

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 24

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 48
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 91.42 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 - -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 8.83 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 - -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 100.24 -

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 4,993,674.87 8.82


2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 32,932,733.19 58.15

8 其他 - -

9 合计 37,926,408.06 66.97

10 剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 111887782 18宁波银行 100,000 9,978,247.30 17.62

CD211

2 111811198 18平安银行 80,000 7,985,008.51 14.10

CD198

3 111818315 18华夏银行 80,000 7,983,437.88 14.10

CD315

4 111907068 19招商银行 70,000 6,986,039.50 12.34

CD068

5 199916 19贴现国债16 50,000 4,993,674.87 8.82

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0394%

报告期内偏离度的最低值 -0.0188%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0089%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达0.5%。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。

本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 10,318.08

4 应收申购款 100.01

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 10,418.09

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪
R

报告期期初基金份额总额 19,963,227.77 61,205,163.28 -

报告期期间基金总申购份额 6,590,349.74 215,232.66 -

报告期期间基金总赎回份额 4,839,202.54 26,499,905.88 -


报告期期末基金份额总额 21,714,374.97 34,920,490.06 -

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

持有基金份额比例

者序 期初 申购 赎回 份额
达到或者超过20%的 持有份额

类号 份额 份额 份额 占比
时间区间

别

机 23,128,724.6 40.84
1 20190401-20190630 23,006,418.33 122,306.31 0.00

构 4 %

个 11,786,050.6 20.81
1 20190508-20190630 11,723,725.12 62,325.53 0.00

人 5 %

特
定
资

20,066,

产 1 20190401-20190401 20,066,242.90 0.00 0.00 0.00%
242.90

管
理
计

划

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
注：申购份额包含红利再投。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公
告。

5、万家日日薪货币市场证券投资基金2019年第2季度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》。

9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。


万家基金管理有限公司
2019年7月16日
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