浦银安盛日日盈货币市场基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月25日

报告期末基金份额总额 13,488,680,136.28份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超

越业绩比较基准的投资回报。

（1）滚动配置策略

本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，

既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收

益率与市场利率的基本一致。

（2）久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的

久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资

本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长

投资策略 基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

（3）套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用

同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套

利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自身流动

性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

（4）时机选择策略

股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求

情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡

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就能提高基金资产的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。

风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、

债券型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日盈 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货

货币A 币B 币D

下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568

报告期末下属分级基金的份额总 25,560,151.14 10,776,258,498.29 2,686,861,486.85

额 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日）

浦银安盛日日 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D

盈货币A

1. 本期已实现收益 240,203.49 146,080,340.27 24,303,987.32

2．本期利润 240,203.49 146,080,340.27 24,303,987.32

3．期末基金资产净值 25,560,151.14 10,776,258,498.29 2,686,861,486.85

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法

核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛日日盈货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

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率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.8912% 0.0005% 0.0883% 0.0000% 0.8029% 0.0005%

月

浦银安盛日日盈货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.9522% 0.0005% 0.0883% 0.0000% 0.8639% 0.0005%

月

浦银安盛日日盈货币D

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.8912% 0.0005% 0.0883% 0.0000% 0.8029% 0.0005%

月

注：1、本基金收益分配按日结转份额。

2、本基金于2014年5月30日开始分为A、B、D三类。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本基金于2014年5月30日开始分为A、B、D三类，具体内容详见本基金管理人于2014年

5月28日刊登的《关于浦银安盛日日盈货币市场基金增加基金份额类别的公告》。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

公司旗下 康佳燕女士，香港大学工商

浦银安盛 管理硕士。2005年6月至

2014年

康佳燕 货币基金、 - 11 2007年5月，先后就职于金

7月21日

浦银安盛 盛人寿保险公司、泰信基金

日日盈货 管理公司从事基金会计工作。

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币基金、 2007年6月加盟浦银安盛基

浦银安盛 金管理有限公司，先后在基

日日丰货 金会计部、交易部、固定收

币基金以 益部从事基金估值、债券交

及浦银安 易、固定收益投资工作。

盛日日鑫 2013年12月起在专户管理

货币基金 部担任固定收益投资经理。

基金经理 2014年6月起担任浦银安盛

货币基金基金经理。2014年

7月起，兼任浦银安盛日日

盈货币基金基金经理。

2016年11月起，兼任浦银

安盛日日丰货币基金以及浦

银安盛日日鑫货币基金基金

经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和

基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提

下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公

平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究

支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公

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募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投

资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方

面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同

一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显着性的检验，以确定交易价差对相关

基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面

是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及

时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何

违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性

文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向

交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年三季度资金面整体偏紧，7月中下旬由于受到逆回购集中到期，上市公司海外派息

和财政存款季节性上升的影响，资金面骤然收紧，至19号开始缓和，月末时点冲击又再度收紧。

8月资金面前松后紧，央行共净回笼4080亿元，“削峰”操作对市场宽松预期打击较大。9月资

金面一波三折，主要受到9月份巨量同业存单到期、跨季跨节时点冲击的影响。同时在货币新规

对资金面产生结构性冲击以及超储率偏低背景下，资金扰动被放大。9月30日央行宣布定向降

准，预计释放2000-4000亿资金，可缓解春节流动性压力，但对短期资金面改善可能有限。

报告期内，本基金整体久期较短，大部分资产配置类别为同业存款，其余均衡配置了短融、

存单和回购。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期浦银安盛日日盈货币A的基金份额净值收益率为0.8912%，本报告期浦银安盛日日

盈货币B的基金份额净值收益率为0.9522%，本报告期浦银安盛日日盈货币D的基金份额净值收

益率为0.8912%，同期业绩比较基准收益率为0.0883%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 3,746,672,570.55 26.01

其中：债券 3,746,672,570.55 26.01

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,217,155,645.75 15.39

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 8,323,659,736.42 57.79

计

4 其他资产 116,855,650.26 0.81

5 合计 14,404,343,602.98 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.17

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 906,397,120.40 6.72

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例

的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的情况。

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5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 86

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 27.10 6.72

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 14.67 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 38.65 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 11.19 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 14.76 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 106.37 6.72

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

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5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,726,660,800.54 12.80

其中：政策性金融债 1,726,660,800.54 12.80

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,020,011,770.01 14.98

8 其他 - -

9 合计 3,746,672,570.55 27.78

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 170410 17农发10 4,300,000 429,217,720.28 3.18

2 170207 17国开07 3,900,000 388,933,714.20 2.88

17厦门国

3 111785644 际银行 4,000,000 386,846,559.67 2.87

CD185

4 111721116 17渤海银 3,000,000 298,564,800.10 2.21

行CD116

17重庆农

5 111785716 村商行 3,000,000 296,922,642.02 2.20

CD179

6 111780429 17中原银 3,000,000 296,656,245.67 2.20

行CD152

7 170204 17国开04 2,690,000 268,446,804.06 1.99

8 111782789 17宁波银 2,000,000 198,935,938.68 1.47

行CD154

9 150418 15农发18 1,800,000 179,828,654.35 1.33

10 111782385 17广州银 1,500,000 149,322,812.85 1.11

行CD063

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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0201%

报告期内偏离度的最低值 -0.0170%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0105%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，

按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，

每日计提收益。

5.9.2

本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、

处罚的情况。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 61,986,769.76

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4 应收申购款 54,868,880.50

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 116,855,650.26

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛日日 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货

盈货币A 币B 币D

报告期期初基金份额总额 26,345,564.02 15,950,693,398.28 2,498,422,005.92

报告期期间基金总申购份额 21,599,697.46 11,773,862,934.60 3,178,173,831.79

报告期期间基金总赎回份额 22,385,110.34 16,948,297,834.59 2,989,734,350.86

报告期期末基金份额总额 25,560,151.14 10,776,258,498.29 2,686,861,486.85

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率

1 红利发放 2017年7月 7,021.70 7,021.70 0.00%

3日

2 红利发放 2017年7月 2,304.11 2,304.11 0.00%

4日

3 红利发放 2017年7月 2,295.35 2,295.35 0.00%

5日

4 红利发放 2017年7月 2,257.48 2,257.48 0.00%

6日

5 红利发放 2017年7月 2,227.21 2,227.21 0.00%

7日

6 红利发放 2017年7月 6,416.17 6,416.17 0.00%

10日

7 红利发放 2017年7月 2,161.17 2,161.17 0.00%

11日

8 红利发放 2017年7月 2,100.96 2,100.96 0.00%

12日

9 红利发放 2017年7月 2,106.07 2,106.07 0.00%

13日

10 红利发放 2017年7月 2,111.21 2,111.21 0.00%

14日

11 红利发放 2017年7月 6,000.61 6,000.61 0.00%

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17日

12 红利发放 2017年7月 2,020.18 2,020.18 0.00%

18日

13 红利发放 2017年7月 2,037.49 2,037.49 0.00%

19日

14 红利发放 2017年7月 1,985.98 1,985.98 0.00%

20日

15 红利发放 2017年7月 1,873.36 1,873.36 0.00%

21日

16 红利发放 2017年7月 6,255.61 6,255.61 0.00%

24日

17 红利发放 2017年7月 2,087.95 2,087.95 0.00%

25日

18 红利发放 2017年7月 2,102.54 2,102.54 0.00%

26日

19 红利发放 2017年7月 2,060.53 2,060.53 0.00%

27日

20 红利发放 2017年7月 2,086.52 2,086.52 0.00%

28日

21 红利发放 2017年7月 6,307.23 6,307.23 0.00%

31日

22 红利发放 2017年8月 2,095.64 2,095.64 0.00%

1日

23 红利发放 2017年8月 2,107.59 2,107.59 0.00%

2日

24 红利发放 2017年8月 2,089.02 2,089.02 0.00%

3日

25 红利发放 2017年8月 2,099.18 2,099.18 0.00%

4日

26 红利发放 2017年8月 6,234.83 6,234.83 0.00%

7日

27 红利发放 2017年8月 2,090.33 2,090.33 0.00%

8日

28 红利发放 2017年8月 2,087.38 2,087.38 0.00%

9日

29 红利发放 2017年8月 2,104.91 2,104.91 0.00%

10日

30 红利发放 2017年8月 2,090.23 2,090.23 0.00%

11日

31 红利发放 2017年8月 6,086.52 6,086.52 0.00%

14日

32 红利发放 2017年8月 2,018.27 2,018.27 0.00%

15日

33 红利发放 2017年8月 2,031.79 2,031.79 0.00%

第15页共19页

16日

34 红利发放 2017年8月 2,023.12 2,023.12 0.00%

17日

35 红利发放 2017年8月 2,023.86 2,023.86 0.00%

18日

36 红利发放 2017年8月 6,055.50 6,055.50 0.00%

21日

37 红利发放 2017年8月 2,040.17 2,040.17 0.00%

22日

38 红利发放 2017年8月 2,014.28 2,014.28 0.00%

23日

39 红利发放 2017年8月 2,019.12 2,019.12 0.00%

24日

40 红利发放 2017年8月 2,014.19 2,014.19 0.00%

25日

41 红利发放 2017年8月 6,017.00 6,017.00 0.00%

28日

42 红利发放 2017年8月 2,304.45 2,304.45 0.00%

29日

43 红利发放 2017年8月 2,018.84 2,018.84 0.00%

30日

44 红利发放 2017年8月 2,003.10 2,003.10 0.00%

31日

45 红利发放 2017年9月 1,817.13 1,817.13 0.00%

1日

46 红利发放 2017年9月 6,099.27 6,099.27 0.00%

4日

47 红利发放 2017年9月 1,988.33 1,988.33 0.00%

5日

48 红利发放 2017年9月 2,018.24 2,018.24 0.00%

6日

49 红利发放 2017年9月 2,017.44 2,017.44 0.00%

7日

50 红利发放 2017年9月 2,009.63 2,009.63 0.00%

8日

51 红利发放 2017年9月 6,015.86 6,015.86 0.00%

11日

52 红利发放 2017年9月 1,995.31 1,995.31 0.00%

12日

53 红利发放 2017年9月 1,990.78 1,990.78 0.00%

13日

54 红利发放 2017年9月 1,966.44 1,966.44 0.00%

14日

55 红利发放 2017年9月 2,005.93 2,005.93 0.00%

第16页共19页

15日

56 红利发放 2017年9月 6,152.09 6,152.09 0.00%

18日

57 红利发放 2017年9月 2,051.11 2,051.11 0.00%

19日

58 红利发放 2017年9月 2,074.24 2,074.24 0.00%

20日

59 红利发放 2017年9月 2,125.26 2,125.26 0.00%

21日

60 红利发放 2017年9月 2,130.36 2,130.36 0.00%

22日

61 红利发放 2017年9月 6,497.98 6,497.98 0.00%

25日

62 红利发放 2017年9月 2,183.37 2,183.37 0.00%

26日

63 红利发放 2017年9月 2,201.00 2,201.00 0.00%

27日

64 红利发放 2017年9月 2,035.44 2,035.44 0.00%

28日

65 红利发放 2017年9月 1,852.63 1,852.63 0.00%

29日

合计 188,716.59 188,716.59

注：1、截至本报告期末，本基金管理人持有浦银日日盈 B20,196,986.83份。

2、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦

银日日盈B38,838,743.08份。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者序 比例达到或者 期初 申购 赎回

类 持有份额 份额占比

号 超过20%的时 份额 份额 份额

别 间区间

机 1 20170705- 3,543,811, 3,040,116, 5,500,000,000.00 1,083,928,415.63 8.04%

第17页共19页

构 20170913 427.53 988.10

20170701- 8,315,727, 3,376,585,

2 3,826,538,205.53 7,865,775,172.17 58.31%

20170930 911.86 465.84

个-- - - - - -

人

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同

3、浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书

4、浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

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9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公

场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2017年10月25日

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