银河美丽优萃混合型证券投资基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河美丽混合

场内简称 -

交易代码 519664

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年5月29日

报告期末基金份额总额 307,594,967.53份

本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义

投资目标 的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提

下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金为主动管理的混合型基金，投资策略主

投资策略 要包括资产配置策略、个股精选策略、债券投

资策略、股指期货投资策略等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益

率×20%

本基金为主动管理的混合型基金，属于证券投

风险收益特征 资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种，

理论上其风险收益水平高于货币市场基金、债

券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金保证人 -

下属分级基金的基金简称 银河美丽混合A 银河美丽混合C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 519664 519665

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下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 231,915,735.52份 75,679,232.01份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－2017年6月30日）

银河美丽混合A 银河美丽混合C

1．本期已实现收益 19,666,884.71 5,761,701.03

2．本期利润 58,904,739.86 17,693,049.68

3．加权平均基金份额本期利润 0.2525 0.2443

4．期末基金资产净值 436,418,662.13 138,601,856.59

5．期末基金份额净值 1.882 1.831

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河美丽混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 15.67% 0.95% 4.90% 0.49% 10.77% 0.46%

月

银河美丽混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 15.37% 0.95% 4.90% 0.49% 10.47% 0.46%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：1、自基金合同生效以来，本基金运作已满一年。

2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合

比例符合基金合同的有关约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，保持不低于基

金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，全部权证市值不得超过基金资产的3%，

资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%等。截止2014年11月29日建仓期满，本

基金各项资产配置符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

基金经 2014年 2017年4月 硕士研究生学历，CFA，

张杨 理 5月29日 8日 13 13年证券从业经历，曾先

后就职于上海证券股份有

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限公司、东方证券股份有

限公司，从事宏观经济及

股票策略研究工作。

2008年9月加入银河基金

管理有限公司，历任研究

员、基金经理助理等职务，

现任股票投资部总监助理、

基金经理。2011年10月起

担任银河银泰理财分红证

券投资基金的基金经理，

2016年2月起担任银河主

题策略混合型证券投资基

金的基金经理，2016年

3月起担任银河大国智造主

题灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。

硕士研究生学历，7年金融

行业相关从业经历。曾任

职于上海原点资产管理有

限公司研究部，2011年

11月加入我公司，从事投

资、研究相关工作。

杨琪 基金经 2017年 - 7 2017年1月起担任银河银

理 4月8日 泰理财分红证券投资基金

的基金经理，银河君信灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理，2017年

4月起担任银河美丽优萃混

合型证券投资基金的基金

经理。

注：1、上表中张杨的任职日期为基金合同生效之日，张杨的离任日期、杨琪的任职日期为公司做出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

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随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显着性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

强调配置有安全边且基本面趋势向好具备持续性的上市公司。从中长期视角，我们看好大消费、高端制造业、国际化和科技创新。本基金操作层面更加注重以较长投资周期自下而上挖掘投资机会，相对淡化行业配置和主题投资。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河美丽混合A基金份额净值为1.8820元，本报告期基金份额净值增长率

为15.67%；截至本报告期末银河美丽混合C基金份额净值为1.8310元，本报告期基金份额净值

增长率为15.37%；同期业绩比较基准收益率为4.90%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 521,219,632.39 90.06

其中：股票 521,219,632.39 90.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 54,785,966.54 9.47

8 其他资产 2,726,794.09 0.47

9 合计 578,732,393.02 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 377,987,021.91 65.73

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

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E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,450,976.50 0.25

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 7,639.62 0.00

务业

J 金融业 66,996,441.94 11.65

K 房地产业 32,122,763.30 5.59

L 租赁和商务服务业 42,654,789.12 7.42

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 521,219,632.39 90.64

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 002415 海康威视 1,339,893 43,278,543.90 7.53

2 002027 分众传媒 3,099,912 42,654,789.12 7.42

3 000651 格力电器 1,000,000 41,170,000.00 7.16

4 600887 伊利股份 1,840,000 39,725,600.00 6.91

5 600660 福耀玻璃 1,255,038 32,681,189.52 5.68

6 002035 华帝股份 1,212,223 29,335,796.60 5.10

7 601601 中国太保 829,935 28,109,898.45 4.89

8 002311 海大集团 1,500,000 27,405,000.00 4.77

9 600197 伊力特 1,099,201 21,467,395.53 3.73

10 000063 中兴通讯 899,860 21,362,676.40 3.72

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金未进行贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

按照基金契约，本基金未从事股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

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5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 347,336.56

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 14,051.22

5 应收申购款 2,365,406.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,726,794.09

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银河美丽混合A 银河美丽混合C

报告期期初基金份额总额 242,838,250.24 75,397,773.38

报告期期间基金总申购份额 24,446,559.98 12,423,416.21

减:报告期期间基金总赎回份额 35,369,074.70 12,141,957.58

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 231,915,735.52 75,679,232.01

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 3,068,753.84

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 3,068,753.84

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 1.00

额比例（%）

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河美丽优萃股票型证券投资基金的文件

2、《银河美丽优萃混合型证券投资基金基金合同》

3、《银河美丽优萃混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河美丽优萃混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

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9.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888/400-820-0860

公司网址：http://www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司

2017年7月21日

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