交银施罗德全球自然资源证券投资基金
2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年三月二十七日


§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月
26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录......................................................................................................................................2

1.1重要提示...........................................................................................................................................2
§2基金简介..................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况...................................................................................................................................5

2.2基金产品说明...................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6

2.4境外投资顾问和境外资产托管人...................................................................................................6

2.5信息披露方式...................................................................................................................................7

2.6其他相关资料...................................................................................................................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7

3.2基金净值表现...................................................................................................................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................9
§4管理人报告..............................................................................................................................................9

4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................9

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.............................................................11

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................11

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................11

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................12

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................13

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................13

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................14

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................14

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................................14
§5托管人报告............................................................................................................................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................15
§6审计报告................................................................................................................................................15

6.1审计意见.........................................................................................................................................15

6.2形成审计意见的基础.....................................................................................................................15

6.3管理层和治理层对财务报表的责任.............................................................................................16

6.4注册会计师对财务报表审计的责任.............................................................................................16
§7年度财务报表........................................................................................................................................17

7.1资产负债表.....................................................................................................................................17

7.2利润表.............................................................................................................................................18

7.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................19

7.4报表附注.........................................................................................................................................21
§8投资组合报告........................................................................................................................................43

8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................43


8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.................................................................44

8.3期末按行业分类的权益投资组合.................................................................................................44

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................................44

8.5报告期内权益投资组合的重大变动.............................................................................................48

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合.................................................................................52

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................52

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................52

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.....................52

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...............................52

8.11投资组合报告附注.......................................................................................................................52
§9基金份额持有人信息............................................................................................................................53

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................53

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................53

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......................................53
§10开放式基金份额变动............................................................................................................................53
§11重大事件揭示........................................................................................................................................54

11.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................54

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................54

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................54

11.4基金投资策略的改变...................................................................................................................54

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................55

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................55

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................55

11.8其他重大事件................................................................................................................................63
§12影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................66

12.1影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................66
§13备查文件目录......................................................................................................................................67

13.1备查文件目录...............................................................................................................................67

13.2存放地点.......................................................................................................................................67

13.3查阅方式.......................................................................................................................................67

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 交银施罗德全球自然资源证券投资基金

基金简称 交银全球资源混合(QDII)

基金主代码 519709

交易代码 519709

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月22日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 36,915,122.15份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司，通
投资目标 过积极主动的资产配置和组合管理，在有效控制组合
下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。

通过对全球宏观经济、大宗商品价格和自然资源相关
行业上市公司基本面的分析，根据宏观经济运行特点
对不同自然资源类别相关资产价格或其所对应的大宗
商品（如能源、贵金属、基本金属、农产品等）价格
所产生的不同影响，利用基金管理人在大宗商品、自
投资策略 然资源及其相关产业等领域的专业研究，自上而下的
选择明显受益于宏观经济运行特征的自然资源类别进
行投资，同时在该资源类别内自下而上精选证券，挖
掘定价合理、具备持续竞争优势、明显受益于相关资
源价格上涨的上市公司股票进行投资，在有效控制下
行风险的前提下，优化组合收益，构建具有长期投资
价值的投资组合，实现资产的保值增值。

业绩比较基准 MSCI全球原材料总收益指数收益率×65%＋MSCI全

球能源总收益指数收益率×35%

风险收益特征 本基金为主要投资全球范围内自然资源相关行业上市

公司的主动混合型基金，基金所投之标的与全球经济
景气度、大宗商品市场表现及各相关产业联动性相对
较高，波动性较大，其风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高
风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司
司

姓名 王晚婷 田青

信息披露 联系电话 （021）61055050 010-67595096

负责人 xxpl@jysld.com,disclosure@jy

电子邮箱 tianqing1.zh@ccb.com

sld.com

客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096

传真 （021）61055054 010-66275853

中国（上海）自由贸易试验

注册地址 区银城中路188号交通银行大 北京市西城区金融大街25号
楼二层（裙）

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号 北京市西城区闹市口大街
国金中心二期21-22楼 1号院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 阮红 田国立

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 Schroder InvestmentJPMorgan Chase Bank，
名称 ManagementLimited NationalAssociation

中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行

注册地址 英国伦敦 1111 Polaris Parkway,
Columbus,OH43240,U.S.A.
办公地址 31GreshamStreetLondon 270ParkAvenue,NewYork,
NewYork10017

邮政编码 EC2V7QA 10017

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心
（特殊普通合伙） 11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 2,886,517.38 5,970,171.53 -6,907,119.21
本期利润 -11,326,386.48 10,700,569.59 1,926,796.63
加权平均基金份额本期利润 -0.3197 0.3136 0.0723
本期加权平均净值利润率 -20.13% 22.21% 6.33%
本期基金份额净值增长率 -13.57% 27.95% 7.44%
3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配利润 -3,911,936.53 -6,219,245.36 -12,548,432.71
期末可供分配基金份额利润 -0.106 -0.198 -0.391
期末基金资产净值 50,106,057.32 49,394,717.90 39,335,885.59
期末基金份额净值 1.357 1.570 1.227
3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末

基金份额累计净值增长率 38.24% 59.94% 25.00%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -13.35% 1.73% -16.99% 1.18% 3.64% 0.55%
过去六个月 -21.29% 1.63% -17.62% 0.99% -3.67% 0.64%
过去一年 -13.57% 1.57% -18.48% 0.96% 4.91% 0.61%
过去三年 18.83% 1.17% 16.23% 0.93% 2.60% 0.24%
过去五年 9.63% 1.44% -15.48% 0.99% 25.11% 0.45%
自基金合同生效 38.24% 1.32% 1.11% 0.98% 37.13% 0.34%
起至今
注：本基金的业绩比较基准为MSCI全球原材料总收益指数收益率×65%＋MSCI全球能源总收益指数收益率×35%，每日进行再平衡过程。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2018年 - - - --

2017年 - - - --

2016年 - - - --

合计 - - - --

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管
理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公
司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股
票型在内的77只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

交银环球精

选混合 陈俊华女士，中国国籍，
(QDII)、交 上海交通大学金融学硕
银全球资源 士。历任国泰君安证券
混合 研究部研究员、中国国
陈俊华 (QDII)、交 2015-11-21 - 13年 际金融有限公司研究部
银沪港深价 公用事业组负责人。

值精选混合 2015年加入交银施罗

的基金经理， 德基金管理有限公司。
公司跨境投

资副总监

交银环球精 周中先生，中国国籍，
选混合 复旦大学金融学硕士。
(QDII)、交 历任野村证券亚太区股
银全球资源 票研究部研究助理，中
周中 混合 2015-12-12 - 9年 银国际证券研究部研究
(QDII)、交 员、高级经理，瑞银证
银创新成长 券研究部行业分析师、
混合的基金 董事。2015年加入交

经理 银施罗德基金管理有限
公司。

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问所任证券从业年 说明

职务 限

施罗德集团多区域

（全球及国际）股票 SimonWebber先生，英国曼彻斯特
Simon 投资主管、全球和国 19年 大学物理学学士，CFA。1999年加
Webber 际股票基金经理、全 入施罗德投资管理有限公司，历任
球气候变化股票基金 全球技术团队分析员。

经理

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：

（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系
统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。

（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库
和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.2公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.4.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年全年全球经济出现明显分化，海外股票市场的市场波动显著加大。港股市场受到美国加息，中美贸易战和中国经济降温的利空影响，出现了比较大的波动。美股市场在2018年四季度出现了大幅回调，投资者开始预期美国经济增长将在2019年放缓，从而开始抛售股票。十二月美联储继续加息使得整个市场继续承压，港股市场也受到相应的压力。


我们总体保持相对较低仓位，在行业配置方面，我们降低了前期超额收益较高的石油石化板块的配置，同时继续降低对消费品板块的配置。
4.5.2报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标” 及
“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年，我们维持相对谨慎的态度。海外风险可能在2019年加大，贸易战对全球经济的负面影响将在未来几个季度显现。我们将继续坚持自下而上精选个股的投资策略，寻找能够穿越经济周期的优质个股，力求为投资者创造持续回报。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2018年度，根据《证券投资基金法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。

本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续跟进年内新法规落实推进工作，重点跟进资管新规及配套细则等重要新规落实情况，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善。

公司一直高度重视新法规落实推进工作，重点加强了对资管新规及配套细则等重要新规落实跟踪力度：一是要求新业务开展要符合新规要求，业务按照新规引导的方向推进、发展；二是要求稳妥推进存量产品的整改工作，深入理解新规根本规制内容，以风险为本出发，妥善按照过渡期间整改计划开展工作；三是要求结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善，贯彻落实新法规及新的监管要求。

（二）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。

公司风险管理部门继续加大信用风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，增加监控频次；继续加强潜在风险排查，落实防范措施落实跟踪机制，对识别的潜在风险及残余风险制定风险防范措施并定期跟进；继续加强流动性风险管理，落实完善产品定期及不定期压力测试工作机制，不断提升公司风险管理水平。

（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。

公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对投资、销售等部门及子公司的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执行有效，内控管理水平不断提升。


（四）围绕行业热点、难点、重点问题，强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。

公司继续抓好全员风险合规教育工作。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场培训工作，加深了员工对新法规的理解及强化其风险合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到进一步的夯实和优化。
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内曾连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于5000万元的情形，截至本报告期末，本基金基金资产净值已高于5000万元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

普华永道中天审字(2019)第21528号
交银施罗德全球自然资源证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了交银施罗德全球自然资源证券投资基金(以下简称“交银全球自然资源基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了交银全球自然资源基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.2形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银全球自然资源基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3管理层和治理层对财务报表的责任

交银全球自然资源基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银全球自然资源基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算交银全球自然资源基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督交银全球自然资源基金的财务报告过程。
6.4注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。？

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对交银全球自然资源基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交银全球自然资源基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
薛竞朱宏宇
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
2019年3月25日
§7年度财务报表

7.1资产负债表
会计主体：交银施罗德全球自然资源证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元
本期末 上年度末

资产 附注号

2018年12月31日 2017年12月31日
资产：

银行存款 7.4.7.1 8,401,304.81 9,392,056.09
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 37,161,167.11 41,852,409.42
其中：股票投资 37,161,167.11 41,852,409.42
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 4,811,457.04 -
应收利息 7.4.7.5 885.56 1,585.33

应收股利 17,640.00 12,500.00
应收申购款 23,965.50 55,148.03
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 50,416,420.02 51,313,698.87
本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2018年12月31日 2017年12月31日
负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,195,513.82
应付赎回款 164,904.07 587,201.44
应付管理人报酬 79,444.03 75,005.42
应付托管费 15,447.44 14,584.40
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 50,567.16 46,675.89
负债合计 310,362.70 1,918,980.97
所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 36,915,122.15 31,462,505.96
未分配利润 7.4.7.10 13,190,935.17 17,932,211.94
所有者权益合计 50,106,057.32 49,394,717.90
负债和所有者权益总计 50,416,420.02 51,313,698.87
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.357元，基金份额总额
36,915,122.15份。
7.2利润表
会计主体：交银施罗德全球自然资源证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日 2017年1月1日至
至2018年12月 2017年12月31日
31日

一、收入 -9,706,382.43 12,123,064.22
1.利息收入 42,528.10 40,387.25
其中：存款利息收入 7.4.7.11 42,528.10 40,387.25
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 4,201,064.14 7,714,342.78
其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,189,670.18 6,570,499.69
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 1,011,393.96 1,143,843.09
3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.18 -14,212,903.86 4,730,398.06
”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 185,963.93 -440,606.73
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.19 76,965.26 78,542.86
减：二、费用 1,620,004.05 1,422,494.63
1．管理人报酬 1,008,360.62 865,660.48
2．托管费 196,070.06 168,322.85
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.20 354,091.99 338,723.17
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -

7．其他费用 7.4.7.21 61,481.38 49,788.13
三、利润总额（亏损总额以“- -11,326,386.48 10,700,569.59
”号填列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -11,326,386.48 10,700,569.59
列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德全球自然资源证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权

益（基金净值） 31,462,505.96 17,932,211.94 49,394,717.90
二、本期经营活动

产生的基金净值变 - -11,326,386.48 -11,326,386.48
动数（本期利润）
三、本期基金份额
交易产生的基金净

值变动数（净值减 5,452,616.19 6,585,109.71 12,037,725.90
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 42,073,457.76 29,071,332.46 71,144,790.22
款

2.基金赎回款 -36,620,841.57 -22,486,222.75 -59,107,064.32
四、本期向基金份
额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权

益（基金净值） 36,915,122.15 13,190,935.17 50,106,057.32
上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权

益（基金净值） 32,063,310.06 7,272,575.53 39,335,885.59
二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 10,700,569.59 10,700,569.59
动数（本期利润）
三、本期基金份额
交易产生的基金净

值变动数（净值减 -600,804.10 -40,933.18 -641,737.28
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 57,357,585.54 24,883,182.21 82,240,767.75
款

2.基金赎回款 -57,958,389.64 -24,924,115.39 -82,882,505.03
四、本期向基金份
额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权

益（基金净值） 31,462,505.96 17,932,211.94 49,394,717.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况

交银施罗德全球自然资源证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1628号《关于核准交银施罗德全球自然资源证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币628,260,071.31元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第139号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金合同》于2012年5月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为628,520,198.14份基金份额，其中认购资金利息折合260,126.83份基
金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank,N.A.)，境外投资顾问为施罗德投资管理有限公司(Schroder Investment ManagementLimited)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票(包括股票存托凭证)，已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，债券，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票、存托凭证、权证、股票基金(含ETF)等权益类证券占基金资产净值的60%-100%，其中权益类资产中不低于80%配置于自然资源相关行业股票；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：MSCI全球原材料总收益指数收益率×65%＋MSCI全球能源总收益指数收益率×35%。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2019年3月25日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算
差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款

单位：人民币元
本期末 上年度末

项目

2018年12月31日 2017年12月31日

活期存款 8,401,304.81 9,392,056.09
定期存款 - -
其中：存款期限1个月 -
以内 -

存款期限1-3个

月 - -
存款期限3个月

以上 - -
其他存款 - -
合计 8,401,304.81 9,392,056.09
注：于2018年12月31日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款0.11元
（折合人民币0.75元）和港币活期存款5,265,778.94元（折合人民币4,615,812.81元）。
于2017年12月31日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,964.62元（折合人民币12,837.22元）和港币活期存款3,000,951.09元（折合人民币2,508,359.56元）7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元
本期末

项目 2018年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动
股票 44,242,695.99 37,161,167.11 -7,081,528.88
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 44,242,695.99 37,161,167.11 -7,081,528.88
上年度末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动
股票 34,720,901.36 41,852,409.42 7,131,508.06
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 34,720,901.36 41,852,409.42 7,131,508.06
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。

7.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5应收利息

单位：人民币元
本期末 上年度末

项目

2018年12月31日 2017年12月31日

应收活期存款利息 885.54 1,585.21
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利 - -
息
应收买入返售证券利

- -
息

应收申购款利息 0.02 0.12
应收黄金合约拆借孳

- -
息

其他 - -
合计 885.56 1,585.33
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末


2018年12月31日 2017年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 567.16 1,675.89
预提审计费 30,000.00 30,000.00
预提信息披露费 20,000.00 15,000.00
合计 50,567.16 46,675.89
7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 31,462,505.96 31,462,505.96
本期申购 42,073,457.76 42,073,457.76
本期赎回（以“-”号填列） -36,620,841.57 -36,620,841.57
本期末 36,915,122.15 36,915,122.15
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -6,219,245.36 24,151,457.30 17,932,211.94
本期利润 2,886,517.38 -14,212,903.86 -11,326,386.48
本期基金份额交易产生

的变动数 -579,208.55 7,164,318.26 6,585,109.71
其中：基金申购款 -5,272,636.80 34,343,969.26 29,071,332.46
基金赎回款 4,693,428.25 -27,179,651.00 -22,486,222.75
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,911,936.53 17,102,871.70 13,190,935.17
7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间


2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至

12月31日 2017年12月31日

活期存款利息收入 42,413.74 38,953.30
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 114.36 1,433.95
合计 42,528.10 40,387.25
7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 74,337,769.18 70,808,657.06
减：卖出股票成本总额 71,148,099.00 64,238,157.37
买卖股票差价收入 3,189,670.18 6,570,499.69
7.4.7.13基金投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.14债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.15资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17股利收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月
31日 31日

股票投资产生的股利收益 1,011,393.96 1,143,843.09
基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,011,393.96 1,143,843.09
7.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目名称 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月
31日 31日

1.交易性金融资产 -14,212,903.86 4,730,398.06
——股票投资 -14,212,903.86 4,730,398.06
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价

值变动产生的预估增值税 - -
合计 -14,212,903.86 4,730,398.06
7.4.7.19其他收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12月31日2017年1月1日至2017年12月
31日

基金赎回费收入 76,965.26 78,542.86
合计 76,965.26 78,542.86
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.20交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12月

31日 2017年1月1日至2017年12月31日
交易所市场交易费用 354,091.99 338,723.17
银行间市场交易费用 - -
合计 354,091.99 338,723.17
7.4.7.21其他费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月
12月31日 31日

审计费用 30,000.00 30,000.00
信息披露费 20,000.00 15,000.00
银行汇划费 7,958.68 4,001.23
存托凭证保管费 3,522.70 786.90
合计 61,481.38 49,788.13
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项

无。
7.4.8.2资产负债表日后事项

无。
7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构
公司”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机
构

摩根大通银行(JPMorgan&Chase Bank,N.A.) 境外资产托管人

施罗德投资管理有限公司(SchroderInvestment 基金管理人的股东、境外投资顾
ManagementLimited) 问

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东


交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司

交烨投资管理（上海）有限公司 受基金管理人控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至

2018年12月31日 2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,008,360.62 865,660.48
其中：支付销售机构的客户维护费 313,987.14 293,280.79
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至

2018年12月31日 2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 196,070.06 168,322.85
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
无。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日

持有的基金 持有的基金
关联方名称 份额占基金 份额占基金
持有的基金份额 总份额的比 持有的基金份额 总份额的比
例 例

交银施罗德资

产管理有限公 5,114,450.13 13.85% 5,114,450.13 16.26%
司
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 3,785,603.81 42,407.61 6,870,954.31 38,953.30
摩根大通银行 4,615,701.00 6.13 2,521,101.78 -
注：本基金的银行存款分别由基金境内托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为主要投资全球范围内自然资源相关行业上市公司的主动股票型基金，风险与预期收益高于混合型基金和债券基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根大通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在在境内交易所进行的债券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性不重大。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2018年12月31日，本基金未持有信用类债券(2017年12月31日：同)。
7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2018年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月
1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短
时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有及承担的的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年12月31日
资产

银行存款 8,401,304.81 - - - 8,401,304.81
交易性金融资产 - - - 37,161,167.11 37,161,167.11
应收证券清算款 - - - 4,811,457.04 4,811,457.04
应收利息 - - - 885.56 885.56
应收股利 - - - 17,640.00 17,640.00
应收申购款 99.85 - - 23,865.65 23,965.50
资产总计 8,401,404.66 - - 42,015,015.36 50,416,420.02
负债

应付赎回款 - - - 164,904.07 164,904.07
应付管理人报酬 - - - 79,444.03 79,444.03
应付托管费 - - - 15,447.44 15,447.44
其他负债 - - - 50,567.16 50,567.16
负债总计 - - - 310,362.70 310,362.70
利率敏感度缺口 8,401,404.66 - - 41,704,652.66 50,106,057.32
上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年12月31日
资产

银行存款 9,392,056.09 - - - 9,392,056.09
交易性金融资产 - - - 41,852,409.42 41,852,409.42
应收利息 - - - 1,585.33 1,585.33
应收股利 - - - 12,500.00 12,500.00
应收申购款 599.10 - - 54,548.93 55,148.03
资产总计 9,392,655.19 - - 41,921,043.68 51,313,698.87
负债

应付证券清算款 - - - 1,195,513.82 1,195,513.82
应付赎回款 - - - 587,201.44 587,201.44
应付管理人报酬 - - - 75,005.42 75,005.42
应付托管费 - - - 14,584.40 14,584.40
其他负债 - - - 46,675.89 46,675.89
负债总计 - - - 1,918,980.97 1,918,980.97
利率敏感度缺口 9,392,655.19 - - 40,002,062.71 49,394,717.90
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析


于2018年12月31日，本基金未持有交易性债券投资（2017年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2017年12月31日：同）。
7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风
险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元
本期末

2018年12月31日

项目

美元 港币

合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价
的资产

银行存款 0.75 4,615,812.81 4,615,813.56

交易性金融 - 37,161,167.11 37,161,167.11

资产

应收证券清 - 4,811,457.04 4,811,457.04

算款

资产合计 0.75 46,588,436.96 46,588,437.71

以外币计价
的负债

负债合计 - - -

资产负债表

外汇风险敞 0.75 46,588,436.96 46,588,437.71

口净额

上年度末

2017年12月31日

项目

美元 港币

合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价
的资产

银行存款 12,837.22 2,508,359.56 2,521,196.78

交易性金融 - 41,852,409.42 41,852,409.42

资产


资产合计 12,837.22 44,360,768.98 44,373,606.20

以外币计价
的负债

应付证券清 - 1,195,513.82 1,195,513.82

算款

负债合计 - 1,195,513.82 1,195,513.82

资产负债表

外汇风险敞 12,837.22 43,165,255.16 43,178,092.38

口净额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2018年12月31日 2017年12月31日

1.所有外币相对人民币升值5% 增加约233 增加约216

2.所有外币相对人民币贬值5% 减少约233 减少约216

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。股票、存托凭证、权证、股票
基金(含ETF)等权益类证券占基金资产净值的60%-100%，其中权益类资产中不低于80%配置于自然资源相关行业股票；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资
的其他证券品种占基金资产的0%-40%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风

险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

占基金 占基金
项目 资产净
公允价值 资产净 公允价值

值比例 值比例
（%） （%）
交易性金融资产－股票投资 37,161,167.11 74.17 41,852,409.42 84.73
交易性金融资产－基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 37,161,167.11 74.17 41,852,409.42 84.73
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末
2018年12月31日 2017年12月31日
1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约159 增加约255
2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少约159 减少约255
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值


于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为37,161,167.11元，无属于第二或第三层次的余额
(2017年12月31日：第一层次41,852,409.42元，无第二或第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变化。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
(2017年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 37,161,167.11 73.71
其中：普通股 37,161,167.11 73.71
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,401,304.81 16.66
8 其他各项资产 4,853,948.10 9.63
9 合计 50,416,420.02 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

香港 37,161,167.11 74.17
合计 37,161,167.11 74.17
注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；

2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
（％）

材料 6,529,554.33 13.03
保健 6,348,104.76 12.67
非必需消费品 4,579,190.72 9.14
能源 4,249,601.19 8.48
必需消费品 3,515,913.86 7.02
信息技术 3,318,686.08 6.62
金融 3,212,095.42 6.41
公共事业 2,131,409.92 4.25
工业 2,042,403.22 4.08
房地产 1,234,207.61 2.46
合计 37,161,167.11 74.17
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元
公司名 占基金
序号称(英公司名证券代码所在证所属国 数量 公允价值 资产净
文) 称(中文) 券市场家(地区)（股） 值比例
（％）
China

Shenhua中国神华 香港证

1 Energy能源股份1088HK券交易 香港 150,000 2,256,285.78 4.50
Compan有限公司 所

y

Limited

SunArt 香港证

2 Retail高鑫零售6808HK券交易 香港 300,000 2,098,503.56 4.19
Group有限公司 所

Limited

China

Conch中国海螺 香港证

3 Venture创业控股586HK券交易 香港 100,000 2,042,403.22 4.08
Holding有限公司

s 所

Limited

Shandon

g

Weigao山东威高

Group集团医用 香港证

4 Medical高分子制1066HK券交易 香港 350,000 1,945,104.18 3.88
Polymer品股份有 所

Compan限公司

y

Limited

AK

Medical爱康医疗 香港证

5 Holding控股有限1789HK券交易 香港 500,000 1,902,152.35 3.80
s 公司 所

Limited

Hong香港交易 香港证

6 Kong及结算所388HK券交易 香港 9,000 1,787,672.58 3.57
Exchang有限公司 所

esAnd


Clearing

Limited

China

Xinhua中国新华 香港证

7 Educatio 教育集团2779HK券交易 香港 1,000,000 1,691,776.05 3.38
nGroup有限公司 所

Limited

Anhui

Conch安徽海螺 香港证

8 Cement水泥股份914HK券交易 香港 50,000 1,665,479.02 3.32
Compan有限公司

y 所

Limited

Xiabuxi

abu

Catering呷哺呷哺

Manage餐饮管理 香港证

9 ment (中国)控520HK券交易 香港 150,000 1,625,156.89 3.24
(China)股有限公 所

Holding 司

sCo.,

Ltd.

MMG五矿资源 香港证

10 Limited有限公司1208HK券交易 香港 550,000 1,624,718.61 3.24
所

YiChan

gHEC宜昌东阳 香港证

ChangJi光长江药

11 ang 1558HK券交易 香港 70,000 1,601,489.56 3.20
业股份有

Pharmac 所

限公司

eutical

Co.,Ltd.

Huadian

Power

Internati华电国际 香港证

12 onal电力股份1071HK券交易 香港 500,000 1,547,142.35 3.09
Corporat 有限公司 所

ion

Limited

AIA友邦保险 香港证

13 Group控股有限1299HK券交易 香港 25,000 1,424,422.84 2.84
Limited 公司 所

China中国建材 香港证

14National股份有限3323HK券交易 香港 300,000 1,409,521.19 2.81
Building 公司 所


Material

Compan

y

Limited

Hua

Hong华虹半导 香港证

15Semicon体有限公1347HK券交易 香港 100,000 1,271,023.46 2.54
ductor 司 所

Limited

China

Educatio 中国教育 香港证

nGroup集团控股

16 Holding有限公司839HK券交易 香港 150,000 1,262,257.78 2.52
s 所

Limited

China

Jinmao中国金茂 香港证

17 Holding控股集团817HK券交易 香港 400,000 1,234,207.61 2.46
sGroup有限公司 所

Limited

Xiaomi 香港证

18Corporat 小米集团1810HK券交易 香港 100,000 1,132,525.73 2.26
ion 所

Yanzho

uCoal兖州煤业 香港证

19 Mining股份有限1171HK券交易 香港 200,000 1,107,981.83 2.21
Compan

公司 所

y

Limited

China

Resourc

esBeer华润啤酒 香港证

(Holdin

20 (控股)有291HK券交易 香港 40,000 958,965.29 1.91
gs)

限公司 所

Compan

y

Limited

Sunny

Optical

Technol舜宇光学 香港证

21 ogy 科技(集2382HK券交易 香港 15,000 915,136.89 1.83
(Group)团)有限 所

Compan 公司

y

Limited


Tong

Ren 北京同仁 香港证

22 Tang堂科技发1666HK券交易 香港 100,000 899,358.67 1.79
Technol展股份有 所

ogies 限公司

Co.,Ltd.

China

Suntien

Green新天绿色 香港证

23 Energy能源股份956HK券交易 香港 500,000 885,333.58 1.77
Corporat 有限公司 所

ion

Limited

China

Nonferr

ous 中国有色 香港证

24 Mining矿业有限1258HK券交易 香港 400,000 687,229.24 1.37
Corporat 公司 所

ion

Limited

China中国宏桥 香港证

25Hongqia集团有限1378HK券交易 香港 150,000 585,109.08 1.17
oGroup 公司 所

Limited

China

Tian中国天伦 香港证

26LunGas燃气控股1600HK券交易 香港 103,500 584,267.57 1.17
Holding有限公司 所

s

Limited

Shougan

g

Fushan首钢福山 香港证

27 Resourc资源集团639HK券交易 香港 400,000 557,497.19 1.11
es 有限公司 所

Group

Limited

Tingyi

(Cayma康师傅控 香港证

n

28 股有限公322HK券交易 香港 50,000 458,445.01 0.91
Islands)

司 所

Holding

Corp.

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金
序号公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额资产净值比例
（％）

1ChinaEducationGroup 839HK 3,925,083.44 7.95
HoldingsLimited

ChinaXinhua

2 EducationGroup 2779HK 3,887,179.43 7.87
Limited

3 ChinaShenhuaEnergy 1088HK 3,375,974.96 6.83
CompanyLimited

4 ChinaConchVenture 586HK 3,094,632.05 6.27
HoldingsLimited

WisdomEducation

5 InternationalHoldings 6068HK 2,960,659.21 5.99
CompanyLimited

ChinaNational

6 BuildingMaterial 3323HK 2,841,799.15 5.75
CompanyLimited

7 Lee'sPharmaceutical 950HK 2,821,204.69 5.71
HoldingsLimited

8 ChinaPetroleum& 386HK 2,792,262.95 5.65
ChemicalCorporation

9ChinaJinmaoHoldings 817HK 2,653,480.41 5.37
GroupLimited

10 SunArtRetailGroup 6808HK 2,609,968.23 5.28
Limited

ShandongWeigao

11 GroupMedical 1066HK 2,299,193.13 4.65
PolymerCompany

Limited

12 MMGLimited 1208HK 2,263,918.02 4.58
13AKMedicalHoldings 1789HK 2,251,741.15 4.56
Limited

SunnyOptical

14 Technology(Group) 2382HK 2,071,188.21 4.19
CompanyLimited

15 ZTECorporation 763HK 1,991,750.60 4.03
16 KingsoftCorporation 3888HK 1,990,362.49 4.03

Ltd.

17 ChinaTianLunGas 1600HK 1,986,491.71 4.02
HoldingsLimited

18 AnhuiConchCement 914HK 1,928,663.86 3.90
CompanyLimited

XiabuxiabuCatering

19 Management(China) 520HK 1,927,067.98 3.90
HoldingsCo.,Ltd.

20A-LivingServicesCo., 3319HK 1,812,008.22 3.67
Ltd.

HuadianPower

21 International 1071HK 1,541,781.79 3.12
CorporationLimited

22 GenscriptBiotech 1548HK 1,491,020.38 3.02
Corporation

23 XiaomiCorporation 1810HK 1,485,109.85 3.01
24 AIAGroupLimited 1299HK 1,478,095.71 2.99
YangtzeOpticalFibre

25 andCableJointStock 6869HK 1,460,899.93 2.96
LimitedCompany

26 HuaHong 1347HK 1,424,246.29 2.88
SemiconductorLimited

27 CRRCCorporation 1766HK 1,374,218.53 2.78
Limited

28YanzhouCoalMining 1171HK 1,307,371.93 2.65
CompanyLimited

ChinaResourcesBeer

29 (Holdings)Company 291HK 1,225,909.24 2.48
Limited

TianliEducation

30InternationalHoldings 1773HK 1,163,573.50 2.36
Limited

31SunacChinaHoldings 1918HK 1,066,236.00 2.16
Limited

Semiconductor

32 Manufacturing 981HK 1,066,204.45 2.16
International

Corporation

33 TongRenTang 1666HK 1,025,668.86 2.08
TechnologiesCo.,Ltd.
注：1．“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；

2．此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代 本期累计卖

码 出金额 资产净值比例
（％）

1 TencentHoldingsLimited 700HK 3,844,302.42 7.78
2 ChinaEducationGroupHoldingsLimited 839HK 3,202,000.61 6.48
3 WisdomEducationInternationalHoldings6068HK3,072,409.25 6.22
CompanyLimited

4 CSPCPharmaceuticalGroupLimited 1093HK2,795,301.87 5.66
5 ChinaPetroleum&ChemicalCorporation 386HK 2,660,489.93 5.39
6 ShenzhouInternationalGroupHoldingsLtd.2313HK2,562,389.27 5.19
7 ChinaMengniuDairyCompanyLimited 2319HK2,551,075.14 5.16
8 ChinaNationalBuildingMaterialCompany3323HK2,453,597.00 4.97
Limited

9 ChinaOrientalGroupCompanyLimited 581HK 2,353,157.47 4.76
10 ChinaTianLunGasHoldingsLimited 1600HK2,280,802.92 4.62
11YangtzeOpticalFibreandCableJointStock6869HK2,181,235.82 4.42
LimitedCompany

12 ChinaMolybdenumCo.,Ltd. 3993HK2,150,364.14 4.35
13 Lee'sPharmaceuticalHoldingsLimited 950HK 1,952,423.40 3.95
14 XinyiGlassHoldingsLtd. 868HK 1,853,956.74 3.75
15 ZTECorporation 763HK 1,831,459.12 3.71
16 CoscoShippingHoldingsCo.,ltd. 1919HK1,759,103.88 3.56
17 GeelyAutomobileHoldingsLimited 175HK 1,622,011.68 3.28
18 IndustrialAndCommercialBankOfChina1398HK1,609,186.72 3.26
Limited

19 YanzhouCoalMiningCompanyLimited 1171HK1,540,830.12 3.12
20 PingAnInsurance(Group)CompanyOf 2318HK1,479,606.18 3.00
China,Ltd.

21 Tingyi(CaymanIslands)HoldingCorp. 322HK 1,402,696.82 2.84
22 A-LivingServicesCo.,Ltd. 3319HK1,295,028.27 2.62
23 AluminumCorporationOfChinaLimited 2600HK1,280,786.76 2.59
24 ChinaJinmaoHoldingsGroupLimited 817HK 1,261,624.29 2.55
25 KingsoftCorporationLtd. 3888HK1,255,810.35 2.54
26 TianliEducationInternationalHoldings 1773HK1,192,342.85 2.41
Limited

27 CRRCCorporationLimited 1766HK1,156,387.70 2.34
28 SemiconductorManufacturingInternational981HK 1,111,745.17 2.25
Corporation

29ChinaTaipingInsuranceHoldingsCompany966HK 1,111,353.29 2.25

Limited

30 AACTechnologiesHoldingsInc. 2018HK1,050,338.01 2.13
31 GenscriptBiotechCorporation 1548HK1,032,994.60 2.09
32 ZhaojinMiningIndustryCompanyLimited1818HK1,008,782.88 2.04
注：1．“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；

2．此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元
买入成本（成交）总额 80,669,760.55
卖出收入（成交）总额 74,337,769.18
注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11投资组合报告附注
8.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 4,811,457.04
3 应收股利 17,640.00
4 应收利息 885.56
5 应收申购款 23,965.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,853,948.10
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

份额 占总份额 占总份
持有份额 持有份额

比例 额比例
4,334 8,517.56 5,213,282.36 14.12% 31,701,839.79 85.88%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 30,612.77 0.08%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投

资和研究部门负责人持有本开 0
放式基金
本基金基金经理持有本开放式

基金 0
§10开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日(2012年5月22日)基金份额 628,520,198.14
总额

本报告期期初基金份额总额 31,462,505.96
本报告期基金总申购份额 42,073,457.76
减：本报告期基金总赎回份额 36,620,841.57
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 36,915,122.15
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：

（1）本基金管理人于2018年6月30日发布公告，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意苏奋先生辞去公司督察长职务，并于2018年9月28日发布公告，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，同意佘川女士担任公司督察长职务；

（2）本基金管理人于2018年10月20日发布公告，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举阮红女士担任公司董事长（法定代表人），并于2019年2月
28日发布公告，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理，阮红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费用为30,000.00元。自本基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


占当期股票

占当期佣金

量 成交金额 成交总额的 佣金

总量的比例

比例

UOBKay

Hian(Hong - 83,823,991. 54.08% 100,588.82 53.77% -

Kong) 12

Limited

China

Merchants - 40,555,281. 26.16% 40,555.42 21.68% -

Securities(H 56

K)Co.Ltd.
Shenyin

Wanguo - 25,801,569. 16.65% 38,702.36 20.69% -

Securities(H 70

.K.)Ltd
CICCHong

Kong - 4,826,687.3 3.11% 7,240.03 3.87% -

Securities 5

Limited

ABSSundal - - - - - -

Collier
BancoDi

Investiment - - - - - -

osCSFB
GarantiaSA

BOCI

Securities - - - - - -

Limited

Bocom

Internationa - - - - - -

lSecurities
Limited
Goldman

Sachs

(ASIA) - - - - - -

Securities
Limited

Credit

Suisse(Hon - - - - - -

gKong)Ltd
Instinet

Pacific - - - - - -

Limited

Guosen - - - - - -

Securities(H

K)
Brokerage
Company,
Limited
Macquarie

Bank - - - - - -

Limited

CCB

Internationa - - - - - -

lSecurities
Limited
Barclays

Capital - - - - - -

Group

BRADESC - - - - - -

OSEC

BSCHNew - - - - - -

York

BTIGLLC - - - - - -

CITIC
Securities

Brokerage - - - - - -

(HK)
Limited
Citigroup

Global

Markets - - - - - -

Australia

Pty
Citigroup

Global - - - - - -

MarketsLtd
Citigroup

Global - - - - - -

Markets
NewYork
Citigroup

Global - - - - - -

MarketsUK

Equity

CORMARK - - - - - -

SEC

Credit - - - - - -

SuisseFirst

Boston
(Seoul)Ltd

Credit

Suisse

Securities - - - - - -

(Europe)

Ltd

CSFB

Singapore - - - - - -

SecsPTE
Limited
DBUK

BankLtd - - - - - -

London

DBS
Vickers

Securities - - - - - -

(Singapore)

Pte
Deutsche

Securities - - - - - -

AsiaLtd
Deutsche

Securities - - - - - -

Australia
LtdSydney

Evolution - - - - - -

GroupPlc

ExaneLtd - - - - - -

London
Goldman

Sachs - - - - - -

Company
NewYork
Goldman

Sachs

Execution - - - - - -

and
Clearing

DMA
Goldman

Sachs

Internationa - - - - - -

lLtd
London

Goldman
SachsJB

WerePty - - - - - -

Ltd
Melbourne
Guoyuan
Securities

Brokerage - - - - - -

(HongKong

)Ltd.
Haitong
Internationa

lSecurities - - - - - -

Company
Limited
HSBCBank

PlcLondon - - - - - -

(equities)

HSBC

Securities - - - - - -

Inc

ICAP - - - - - -

CORPLLC

Instinet - - - - - -

Corporation

Instinet

Corporation - - - - - -

New
York(DMA)

Instinet

Europe - - - - - -

Limited
London
Investec

Securities - - - - - -

London
Investment

Technology - - - - - -

GroupLtd

Dublin

ITG

Australia - - - - - -

Ltd
Melbourne

ITGEurope - - - - - -


Ltd

ITGInc. - - - - - -

NewYork

ITGLtd- - - - - - -

HongKong
JPMorgan

Securities - - - - - -

LtdLondon

J.&E.Davy - - - - - -

Jefferies& - - - - - -

CoInc

JefferiesIntl - - - - - -

LtdLondon
JPMorgan

Secs(Asia - - - - - -

Pacific)

Korea

JP
MORGAN
Securities

(Asia - - - - - -

Pacific)
Ltd.Hong

Kong
JPMorgan

Securities - - - - - -

IncN.Y.
JPMorgan

Securities - - - - - -

Ltd
Liquidnet

Australia - - - - - -

PtyLtd

LIQUIDNE - - - - - -

TEURO
Liquidnet

IncNew - - - - - -

York
Macquarie

EquitiesLtd - - - - - -

(Sydney)
Macquarie

Equities - - - - - -

New

ZealandLtd
Macquarie

Securities(S - - - - - -

ingapore)Pt

eLtd

MACSECS - - - - - -

HK

Merrill

LynchFar - - - - - -

East
Limited

Merrill

Lynch - - - - - -

London

Merrill

Lynch

Pierce - - - - - -

Fenner
SmithNY

Merrill

Lynch - - - - - -

Singapore

DMA
Mitsubishi

Securities - - - - - -

Internationa

l
Mizuho
Securities

AsiaLtd - - - - - -

(HongKong

)
Mizuho

Securities - - - - - -

Co(Tokyo)
Morgan

StanleyCo. - - - - - -

IntlLtd(
Seoul)
Morgan

StanleyCo. - - - - - -

NewYork
Morgan

Stanley - - - - - -

Internationa


lLtd
Morgan

Stanley

Internationa - - - - - -

lPlc
London
Nomura

Internationa - - - - - -

lLtd
London
Oriental

Patron - - - - - -

Securities
Limited
Panmure

Gordon - - - - - -

Limited

PIPER
JAFFRAY

ASIA - - - - - -

SECURITI

ES
LIMITED

RBC

Capital

Markets - - - - - -

Corporation
NewYork

RBC

Capital - - - - - -

MarketsInc
Toronto
RBCDain

Rauscher - - - - - -

Inc
Minneapolis

Redburn - - - - - -

Partners
Redburn

Partners - - - - - -

LLP(DMA)
London
RoyalBank

ofScotland - - - - - -

PlcLondon


SJ - - - - - -

LEVINSON

Samsung

Securities - - - - - -

Asia

Limited

Scotia

Capital - - - - - -

(USA)Inc

SG

Securities - - - - - -

(London)

Ltd

Southern

Cross - - - - - -

Equities

Limited
StateStreet

Global

Markets - - - - - -

LLC

(DMA)

UBS

Securities - - - - - -

LLC

Stamford

UBS

Securities - - - - - -

Singapore

Ltd

WALLST - - - - - -

ACCESS

CLSALtd - - - - - -

NOMURA

INTERNAT - - - - - -

IONAL

PLC.

Morgan

Stanley - - - - - -

HongKong
ABNAmro

Australia - - - - - -

Limited
注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。
公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行；

2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并开户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况；券商研究及服务质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生时所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下中国证券报、上海证 2018-01-03
基金缴纳增值税的提示性公告 券报、证券时报

交银施罗德全球自然资源证券投资基金中国证券报、上海证

2 （更新）招募说明书摘要（2017年第 券报、证券时报 2018-01-06
2号）

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下中国证券报、上海证

3 部分基金参与中国农业银行股份有限公券报、证券时报 2018-01-09
司基金交易费率优惠活动的公告

4 交银施罗德全球自然资源证券投资基金中国证券报、上海证 2018-01-22
2017年第4季度报告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

一路财富（北京）信息科技股份有限公中国证券报、上海证

5 司为旗下部分基金的场外销售机构并参券报、证券时报 2018-01-22
与其基金前端申购（含定期定额投资）

费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金中国证券报、上海证

6 的场外销售机构并参与其基金前端申购券报、证券时报 2018-01-31
（含定期定额投资）费率优惠活动的公

告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银中国证券报、上海证

7 施罗德全球自然资源证券投资基金修改券报、证券时报 2018-03-22
基金合同的公告

8 交银施罗德全球自然资源证券投资基金中国证券报、上海证 2018-03-28
2017年年度报告摘要 券报、证券时报

9 交银施罗德基金管理有限公司关于交银中国证券报、上海证 2018-03-28

施罗德全球自然资源证券投资基金于境券报、证券时报

外主要市场节假日暂停及节后恢复基金

申购、赎回和定期定额投资业务的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
10 部分基金参加交通银行股份有限公司手中国证券报、上海证 2018-03-30
机银行基金前端申购（含定期定额投资券报、证券时报

业务）费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
11 部分基金参与中国工商银行股份有限公中国证券报、上海证 2018-03-30
司个人电子银行申购费率优惠活动的公券报、证券时报

告
12 交银施罗德全球自然资源证券投资基金中国证券报、上海证 2018-04-21
2018年第1季度报告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于交银
13 施罗德全球自然资源证券投资基金于境中国证券报、上海证 2018-05-18
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金券报、证券时报

申购、赎回和定期定额投资业务的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
14 部分基金参与中国银河证券股份有限公中国证券报、上海证 2018-06-01
司基金前端申购（含定期定额投资）费券报、证券时报

率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

财通证券股份有限公司为旗下部分基金中国证券报、上海证

15 的场外销售机构并参与其基金前端申购券报、证券时报 2018-06-20
（含定期定额投资）费率优惠活动的公

告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银
16 施罗德全球自然资源证券投资基金于境中国证券报、上海证 2018-06-28
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金券报、证券时报

申购、赎回和定期定额投资业务的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

部分基金参加交通银行股份有限公司手中国证券报、上海证

17 机银行基金前端申购（含定期定额投资）券报、证券时报 2018-06-30
费率优惠活动以及参加网上银行定期定

额投资费率优惠活动的公告
18 交银施罗德基金管理有限公司关于高级中国证券报、上海证 2018-06-30
管理人员变更的公告 券报、证券时报

交银施罗德全球自然资源证券投资基金中国证券报、上海证

19 （更新）招募说明书摘要（2018年第 券报、证券时报 2018-07-06
1号）

交银施罗德基金管理有限公司关于暂停中国证券报、上海证

20 浙江金观诚基金销售有限公司办理相关券报、证券时报 2018-07-09
销售业务的公告
21 交银施罗德全球自然资源证券投资基金中国证券报、上海证 2018-07-18
2018年第2季度报告 券报、证券时报

22 交银施罗德全球自然资源证券投资基金中国证券报、上海证 2018-08-25
2018年半年度报告摘要 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于增加
23 西藏东方财富证券股份有限公司为旗下中国证券报、上海证 2018-09-03
部分基金的场外销售机构并参与其基金券报、证券时报

前端申购费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
24 部分基金在中国国际金融股份有限公司中国证券报、上海证 2018-09-17
开通定期定额投资业务并参与其基金前券报、证券时报

端定期定额投资费率优惠活动的公告
25 交银施罗德基金管理有限公司关于督察中国证券报、上海证 2018-09-28
长任职的公告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
26 部分基金参加交通银行股份有限公司手中国证券报、上海证 2018-09-29
机银行基金前端申购（含定期定额投资）券报、证券时报

费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银
27 施罗德全球自然资源证券投资基金于境中国证券报、上海证 2018-10-15
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金券报、证券时报

申购、赎回和定期定额投资业务的公告
28 交银施罗德基金管理有限公司董事变更中国证券报、上海证 2018-10-20
公告 券报、证券时报

29 交银施罗德基金管理有限公司关于董事中国证券报、上海证 2018-10-20
长（法定代表人）变更的公告 券报、证券时报

30 交银施罗德全球自然资源证券投资基金中国证券报、上海证 2018-10-26
2018年第3季度报告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分中国证券报、上海证

31 基金的场外销售机构并参与其基金前端券报、证券时报 2018-12-17
申购费率（含定期定额投资）优惠活动

的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银
32 施罗德全球自然资源证券投资基金于境中国证券报、上海证 2018-12-21
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金券报、证券时报

申购、赎回和定期定额投资业务的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

部分基金在中国工商银行股份有限公司中国证券报、上海证

33 开通定期定额投资业务及旗下部分基金券报、证券时报 2018-12-28
继续参与其定期定额投资业务前端申购

费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下中国证券报、上海证

34 部分基金参与中国农业银行股份有限公券报、证券时报 2018-12-28
司基金交易费率优惠活动的公告
35 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国证券报、上海证 2018-12-28
北京百度百盈基金销售有限公司为旗下券报、证券时报


部分基金的场外销售机构并参与其基金

前端申购费率（含定期定额投资）优惠

活动的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。详情请见有关公告。

2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并
全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于
2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德全球自然资源证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德全球自然资源证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德全球自然资源证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集交银施罗德全球自然资源证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德全球自然资源证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

13.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年三月二十七日
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