大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12
§5 托管人报告...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告 ...... 41

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

7.2 债券回购融资情况 ...... 41

7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 41

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 43


7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 43
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细......44

7.9 投资组合报告附注 ...... 44
§8 基金份额持有人信息...... 45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 46
§9 开放式基金份额变动...... 46
§10 重大事件揭示 ......47

10.1 基金份额持有人大会决议 ......47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

10.4 基金投资策略的改变 ......47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 50

10.9 其他重大事件 ...... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 50
§12 备查文件目录...... 51

12.1 备查文件目录...... 51

12.2 存放地点...... 51

12.3 查阅方式...... 51

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金

基金简称 大成现金宝货币

基金主代码 519898

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 44,498,583,462.00 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 现金宝 A 现金宝 B

金简称

下属分级基金的交 519898 519899

易代码

报告期末下属分级 36,730,512,874.00 份 7,768,070,588.00 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。

投资策略 本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率趋势评估策略、
滚动配置策略和相对价值评估策略多个层次进行投资管理，以实现
超越投资基准的投资目标。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金
长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 段皓静 秦一楠

负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

传真 0755-83199588 010-68121816

注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市东城区建国门内大街 69
1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号

27-33 层

办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 28
1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号凯晨世贸中心东座 F9

27-33 层

邮政编码 518054 100031


法定代表人 吴庆斌 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

和指标 现金宝 A 现金宝 B

本期已实现收益 2,804,579.76 853,922.87

本期利润 2,804,579.76 853,922.87

本期净值收益率 0.8055% 1.1008%

3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末基金资产净 367,305,128.74 77,680,705.88
值

期末基金份额净 0.01 0.01
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

累计净值收益率 27.6081% 34.7922%

注：1、本基金根据每日基金收益公告，以每百万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

现金宝 A

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.1040 0.0041
过去一个月 0.1328% 0.0041% 0.0288% 0.0000%

% %

0.2747 0.0027
过去三个月 0.3620% 0.0027% 0.0873% 0.0000%

% %

0.6319 0.0032
过去六个月 0.8055% 0.0032% 0.1736% 0.0000%

% %

1.3391 0.0028
过去一年 1.6891% 0.0028% 0.3500% 0.0000%

% %

4.4444 0.0037
过去三年 5.4944% 0.0037% 1.0500% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 27.6081 24.366 0.0056
0.0056% 3.2421% 0.0000%

至今 % 0% %

现金宝 B

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.1525 0.0041
过去一个月 0.1813% 0.0041% 0.0288% 0.0000%

% %

0.4223 0.0027
过去三个月 0.5096% 0.0027% 0.0873% 0.0000%

% %

0.9272 0.0032
过去六个月 1.1008% 0.0032% 0.1736% 0.0000%

% %

1.9411 0.0028
过去一年 2.2911% 0.0028% 0.3500% 0.0000%

% %


6.3284 0.0037
过去三年 7.3784% 0.0037% 1.0500% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 34.7922 31.550 0.0056
0.0056% 3.2421% 0.0000%

至今 % 1% %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。

历经 23 年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职
业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

厦门大学经济学硕士。曾任职于恒生银行
广州分行。2007 年 7 月至 2013 年 4 月就
职于平安证券股份有限公司，历任衍生产
品部研究员，固定收益事业部高级经理、
债券研究员。2013 年 4 月至 2016 年 8 月
就职于金鹰基金管理有限公司，任固定收
益部基金经理。2016 年 8 月至 2018 年 12
月就职于华润元大基金管理有限公司，任
固定收益投资部总经理、基金经理。2018
张 俊 本基金基 2020 年 7 - 15 年 年 12 月加入大成基金管理有限公司，现任
杰 金经理 月 7 日 固定收益总部总监助理。2020 年 4 月 30
日起任大成景安短融债券型证券投资基
金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添益
交易型货币市场基金基金经理。2020 年 5
月 8 日至 2021 年 8 月 13 日任大成惠福纯
债债券型证券投资基金基金经理。2020 年
7 月 1 日起任大成慧成货币市场基金基金
经理。2020 年 7 月 7 日起任大成现金宝场
内实时申赎货币市场基金基金经理。2020
年8月11日起任大成安汇金融债债券型证


券投资基金基金经理。2020 年 9 月 18 日
至2022年5月5日任大成景优中短债债券
型证券投资基金基金经理。2021 年 7 月 29
日至2022年8月9日任大成月添利一个月
滚动持有中短债债券型证券投资基金（原
大成月添利理财债券型证券投资基金）基
金经理。2022 年 1 月 20 日起任大成惠业
一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理。2022 年 5 月 6 日起任大成惠瑞
一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中
国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年，国内经济波动较大，一季度 GDP 增速达 4.8%，较 2021 年四季度有所上升，
但二季度受到疫情影响，GDP 增速跌至 0.4%，勉强实现正增长。从工业增加值来看，4 月份跌至-2.9%，随后两个月在疫情逐渐消退后有所回升，但绝对水平仍然较低。上半年国内疫情严重程度仅次于 2020 年一季度，对经济带来较大的负面影响，投资、消费、出口都受到了较大的冲击。物价方面，CPI 仍保持低位，但猪肉价格明显上涨，CPI 较前期有所抬升，PPI 持续回落。海外发达经济体通胀压力较大，尤其美国，为抑制通胀，美联储上半年大幅加息，美元走强，以原油为代表的大宗商品价格冲高回落。

上半年人民银行继续实施稳健偏宽松的货币政策，1 月份下调 MLF 利率 10bp，4 月份全面降
准 0.25%，流动性保持充裕。银行间资金面较为宽松，资金利率保持低位。债券市场利率窄幅震荡，长端利率总体变化不大，短端下行幅度较大，１年国股 CD 利率从年初的 2.6%附近跌至 2.3%附近，期限利差显著扩大。

2022 年上半年本基金主要投资 3-6m 以内的存款和存单，以及交易所逆回购，同时配置部分
资质较好的信用债，6 月下旬适当拉长了组合久期，注重组合的流动性的同时尽可能提高收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期现金宝 A 的基金份额净值收益率为 0.8055%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%，
本报告期现金宝 B 的基金份额净值收益率为 1.1008%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济大概率延续弱复苏，但复苏进程依然存在较大的不确定性，一是各地疫情的反复仍然有很大不确定性，二是房地产市场断供事件的发展有不确定性。经济增长仍然面临较大的压力。物价水平虽然较前期有所抬升，但通胀总体压力不大。这意味着下半年国内货币政策仍将保持宽松，市场预计资金利率在较长的时间内处于低位。下半年债券市场收益率大概率仍维持震荡格局，大幅向下或者向上的可能性均不大。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括七名投资组合经理。

股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每百万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配。本报告期内本基金应分配利润 3,658,502.63 元，报告期内已分配利润3,658,502.63 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—大成基金管理有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：大成现金宝场内实时申赎货币市场基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 190,911,395.46 180,207,669.65

结算备付金 3,471,933.60 4,856,132.21

存出保证金 173,717.27 170,938.58

交易性金融资产 6.4.7.2 185,480,572.93 191,944,046.31

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 185,480,572.93 191,944,046.31


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 84,004,790.16 64,991,134.99

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 2,508,329.04 -

应收股利 - -

应收申购款 9,793,902.38 20,769,606.92

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 1,695,569.00

资产总计 476,344,640.84 464,635,097.66

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 19,005,205.48 37,013,861.49

应付清算款 - 14,976,158.92

应付赎回款 11,763,236.17 5,770,384.50

应付管理人报酬 106,652.78 103,097.35

应付托管费 31,600.81 30,547.37

应付销售服务费 82,245.24 81,101.68

应付投资顾问费 - -

应交税费 8,842.85 1,791.68

应付利润 15,975.88 21,544.81

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 345,047.01 320,176.88

负债合计 31,358,806.22 58,318,664.68

净资产：

实收基金 6.4.7.10 444,985,834.62 406,316,432.98

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 - -

净资产合计 444,985,834.62 406,316,432.98

负债和净资产总计 476,344,640.84 464,635,097.66

注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 44,498,583,462.00 份，其中现金宝 A 基金份
额总额为 36,730,512,874.00 份，基金份额净值 0.01 元。现金宝 B 基金份额总额为
7,768,070,588.00 份，基金份额净值 0.01 元。
6.2 利润表
会计主体：大成现金宝场内实时申赎货币市场基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 5,825,410.25 7,157,469.19

1.利息收入 3,081,727.53 6,799,420.30

其中：存款利息收入 6.4.7.13 2,390,658.20 2,280,134.64

债券利息收入 - 3,366,535.74

资产支持证券利息收 - 63,199.59
入

买入返售金融资产收 691,069.33 1,089,550.33
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 2,743,682.72 358,048.89
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 2,743,682.72 358,048.89

资产支持证券投资收 6.4.7.16 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 - -
填列）

减：二、营业总支出 2,166,907.62 2,373,652.96

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 574,682.84 620,894.37

2．托管费 6.4.10.2.2 170,276.37 183,968.66

3．销售服务费 6.4.10.2.3 438,399.35 526,641.99

4．投资顾问费 - -


5．利息支出 250,448.73 167,260.83

其中：卖出回购金融资产支 250,448.73 167,260.83
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 3,248.66 3,704.23

8．其他费用 6.4.7.23 729,851.67 871,182.88

三、利润总额（亏损总额以 3,658,502.63 4,783,816.23
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 3,658,502.63 4,783,816.23
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 3,658,502.63 4,783,816.23

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：大成现金宝场内实时申赎货币市场基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 406,316,432.98 - - 406,316,432.98
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 406,316,432.98 - - 406,316,432.98
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 38,669,401.64 - - 38,669,401.64
少以“-”
号填列）

（一）、

综 合 收 - - 3,658,502.63 3,658,502.63
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 38,669,401.64 - - 38,669,401.64
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 1,900,937,120.12 - - 1,900,937,120.12
购款

2

.基金赎 -1,862,267,718.48 - - -1,862,267,718.48
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - -3,658,502.63 -3,658,502.63
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 444,985,834.62 - - 444,985,834.62
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 472,560,926.95 - - 472,560,926.95
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 472,560,926.95 - - 472,560,926.95
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -38,386,415.02 - - -38,386,415.02
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 4,783,816.23 4,783,816.23
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -38,386,415.02 - - -38,386,415.02
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 2,426,236,997.09 - - 2,426,236,997.09
购款

2

.基金赎 -2,464,623,412.11 - - -2,464,623,412.11
回款
（三）、

本 期 向 - - -4,783,816.23 -4,783,816.23
基 金 份
额 持 有

人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 434,174,511.93 - - 434,174,511.93
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

谭晓冈 范瑛 孙蕊

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

大成现金宝场内实时申赎货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）二零一三年二月六日的证监许可【2013】131 号文“关于核准大成现金宝场内实时申赎货币市场基金募集的批复”的核准，由大成基金管理有限公司作为管理人向
社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 3 月 27 日正式生效，基金份额发售面值为人民币 0.01
元，首次设立募集规模为 121,972,438,800.00 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)。

本基金设 A 类和 B 类两类基金份额，分别设置基金代码，并分别公布每百万份基金净收益
和七日年化收益率。A 类基金账户最低基金份额余额为 1 份，销售服务费（年费率）为 0.25%，增值服务费（年费率）为 0.35%；B 类基金账户最低基金份额余额为 300,000,000.00 份，销售服务费（年费率）为 0.01%，增值服务费（年费率）为 0.00%。若 A 类基金份额持有人在单个
基金账户保留的基金份额达到或超过 3 亿份时，本基金的基金管理人自动将其在该基金账户持有
的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额；若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低
于 3 亿份时，本基金的基金管理人自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份
额。

本基金主要投资于以下金融工具，包括现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券
回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

一、金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。

本基金的金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等。

本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。

二、金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目；应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格(附注 7.4.4.5)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。

三、收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定；

(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；

(5)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
新金融工具准则

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法
律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，
对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

账面价值

银行存款

2021年12月31日，按原金融工具准则列示的余额 180,207,669.65

重分类：转入自应收利息 1,087,205.73

重新计量：预期信用损失准备 -

2022年1月1日，按新金融工具准则列示的余额 181,294,875.38

结算备付金

2021年12月31日，按原金融工具准则列示的余额 4,856,132.21

重分类：转入自应收利息 2,403.83

重新计量：预期信用损失准备 -

2022年1月1日，按新金融工具准则列示的余额 4,858,536.04

存出保证金

2021年12月31日，按原金融工具准则列示的余额 170,938.58

重分类：转入自应收利息 84.59

重新计量：预期信用损失准备 -

2022年1月1日，按新金融工具准则列示的余额 171,023.17

交易性金融资产

2021年12月31日，按原金融工具准则列示的余额 191,944,046.31

重分类：转入自应收利息 619,195.62

2022年1月1日，按新金融工具准则列示的余额 192,563,241.93

买入返售金融资产

2021年12月31日，按原金融工具准则列示的余额 64,991,134.99

重分类：转入自应收利息 -13,320.77


重新计量：预期信用损失准备 -

2022年1月1日，按新金融工具准则列示的余额 64,977,814.22

应收利息

2021年12月31日，按原金融工具准则列示的余额 1,695,569.00

重分类：转出至银行存款 -1,087,205.73

重分类：转出至结算备付金 -2,403.83

重分类：转出至存出保证金 -84.59

重分类：转出至交易性金融资产 -619,195.62

重分类：转出至买入返售金融资产 13,320.77

重分类：转出至应收申购款 -

重分类：转出至其他资产 -

2022年1月1日，按新金融工具准则列示的余额 不适用

应收申购款

2021年12月31日，按原金融工具准则列示的余额 20,769,606.92

重分类：转入自应收利息 -

重新计量：预期信用损失准备 -

2022年1月1日，按新金融工具准则列示的余额 20,769,606.92

其他资产

2021年12月31日，按原金融工具准则列示的余额 -

重分类：转入自应收利息 -

重新计量：预期信用损失准备 -

2022年1月1日，按新金融工具准则列示的余额 -

卖出回购金融资产款

2021年12月31日，按原金融工具准则列示的余额 37,013,861.49

重分类：转入自应付利息 2,468.43

2022年1月1日，按新金融工具准则列示的余额 37,016,329.92

应付利息

2021年12月31日，按原金融工具准则列示的余额 2,468.43

重分类：转出至卖出回购金融资产款 -2,468.43

2022年1月1日，按新金融工具准则列示的余额 不适用

6.4.6 税项

1、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；
转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按
照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

2、个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税；

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 442,756.13

等于：本金 436,584.21

加：应计利息 6,171.92

减：坏账准备 -


定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 190,468,639.33

等于：本金 190,000,000.00

加：应计利息 468,639.33

减：坏账准备 -

合计 190,911,395.46

注：其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度
账面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 185,480,572.93 185,696,334.25 215,761.32 0.0485

合计 185,480,572.93 185,696,334.25 215,761.32 0.0485

资产支持证券 - - - -

合计 185,480,572.93 185,696,334.25 215,761.32 0.0485

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 53,000,000.00 -

银行间市场 31,004,790.16 -

合计 84,004,790.16 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 11,691.52

其中：交易所市场 -

银行间市场 11,691.52

应付利息 -

预提费用 218,560.15

应付银行划款手续费 615.00

应付增值服务费 114,180.34

合计 345,047.01

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
现金宝 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,502,505,173.00 345,025,051.73

本期申购 171,510,723,444.00 1,715,107,234.44

本期赎回（以“-”号填列） -169,282,715,743.00 -1,692,827,157.43

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 36,730,512,874.00 367,305,128.74

现金宝 B

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,129,138,125.00 61,291,381.25

本期申购 18,582,988,568.00 185,829,885.68

本期赎回（以“-”号填列） -16,944,056,105.00 -169,440,561.05

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 7,768,070,588.00 77,680,705.88

注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)、级别调整入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)、级别调整出份额(如有)。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
现金宝 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 2,804,579.76 - 2,804,579.76

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -2,804,579.76 - -2,804,579.76

本期末 - - -

现金宝 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 853,922.87 - 853,922.87

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -853,922.87 - -853,922.87

本期末 - - -

注： 本基金以份额面值人民币 0.01 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配。6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 39,100.75

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 2,295,116.13

结算备付金利息收入 54,969.53

其他 1,471.79

合计 2,390,658.20

6.4.7.14 股票投资收益

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 2,631,529.52

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 112,153.20
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,743,682.72

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 400,532,261.22
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 397,838,558.96
本总额

减：应计利息总额 2,581,549.06

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 112,153.20

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

无。
6.4.7.20 公允价值变动收益

无。
6.4.7.21 其他收入

无。
6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行划款手续费 13,698.99

账户维护费 18,600.00

增值服务费 608,292.53

合计 729,851.67

6.4.7.24 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人
银行”)
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

光大证券 5,941,000,000.00 100.00 3,440,500,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 574,682.84 620,894.37

其中：支付销售机构的客户维护费 171,175.66 189,150.32

注：基金管理费每日计提，按月支付。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.27%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 170,276.37 183,968.66

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.08%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

现金宝 A 现金宝 B 合计

光大证券 5,456.97 - 5,456.97

合计 5,456.97 - 5,456.97

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

现金宝 A 现金宝 B 合计

光大证券 8,020.01 26.11 8,046.12

合计 8,020.01 26.11 8,046.12

注：基金销售服务费每日计算，按月支付。本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，
对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日当
日起适用 A 类基金份额持有人的费率。本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于
由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日当日起
适用 B 类基金份额持有人的费率。
各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
R 为该类基金份额的年销售服务费率
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 442,756.13 39,100.75 911,871.37 16,397.91

注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

现金宝 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动

2,809,902.04 - -5,322.28 2,804,579.76 -

现金宝 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动

854,169.52 - -246.65 853,922.87 -

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 19,005,205.48 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

190214 19 国开 14 2022 年 7 月 1 102.34 200,000 20,468,344.72
日

合计 200,000 20,468,344.72

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和协议存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AA+级以下的债券与非
金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 40,187,508.23 59,915,508.47

合计 40,187,508.23 59,915,508.47

注：未评级债券为短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 99,077,204.16 121,896,417.27

合计 99,077,204.16 121,896,417.27

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 20,630,429.64 -

AAA 以下 - -

未评级 25,585,430.90 10,132,120.57

合计 46,215,860.54 10,132,120.57

注：未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 10%，本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不低于 30%，且本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例、投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期皆符合有关法规的要求。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易所的债券买卖、债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 170,907,978.79 20,003,416.67 - - 190,911,395.46

结算备付金 3,471,933.60 - - - 3,471,933.60

存出保证金 173,717.27 - - - 173,717.27

交易性金融资产 185,480,572.93 - - - 185,480,572.93

买入返售金融资产 84,004,790.16 - - - 84,004,790.16

应收申购款 - - - 9,793,902.38 9,793,902.38

应收清算款 - - - 2,508,329.04 2,508,329.04

资产总计 444,038,992.75 20,003,416.67 - 12,302,231.42 476,344,640.84

负债

应付赎回款 - - - 11,763,236.17 11,763,236.17

应付管理人报酬 - - - 106,652.78 106,652.78

应付托管费 - - - 31,600.81 31,600.81

卖出回购金融资产 19,005,205.48 - - - 19,005,205.48
款

应付销售服务费 - - - 82,245.24 82,245.24

应付利润 - - - 15,975.88 15,975.88

应交税费 - - - 8,842.85 8,842.85

其他负债 - - - 345,047.01 345,047.01

负债总计 19,005,205.48 - - 12,353,600.74 31,358,806.22

利率敏感度缺口 425,033,787.27 20,003,416.67 - -51,369.32 444,985,834.62

上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日 -1 年

资产

银行存款 160,207,669.65 20,000,000.00 - - 180,207,669.65

结算备付金 4,856,132.21 - - - 4,856,132.21

存出保证金 170,938.58 - - - 170,938.58

交易性金融资产 149,303,733.85 42,640,312.46 - - 191,944,046.31

买入返售金融资产 64,991,134.99 - - - 64,991,134.99


应收申购款 - - - 20,769,606.92 20,769,606.92

其他资产 - - - 1,695,569.00 1,695,569.00

资产总计 379,529,609.28 62,640,312.46 - 22,465,175.92 464,635,097.66

负债

应付赎回款 - - - 5,770,384.50 5,770,384.50

应付管理人报酬 - - - 103,097.35 103,097.35

应付托管费 - - - 30,547.37 30,547.37

应付证券清算款 - - - 14,976,158.92 14,976,158.92

卖出回购金融资产 37,013,861.49 - - - 37,013,861.49
款

应付销售服务费 - - - 81,101.68 81,101.68

应付利润 - - - 21,544.81 21,544.81

应交税费 - - - 1,791.68 1,791.68

其他负债 - - - 320,176.88 320,176.88

负债总计 37,013,861.49 - - 21,304,803.19 58,318,664.68

利率敏感度缺口 342,515,747.79 62,640,312.46 - 1,160,372.73 406,316,432.98

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

利率上升 25 个基准

-155,732.25 -186,367.75
点

分析

利率下降 25 个基准

156,030.71 186,995.90
点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 185,480,572.93 191,944,046.31

第三层次 - -

合计 185,480,572.93 191,944,046.31

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间 持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 185,480,572.93 38.94

其中：债券 185,480,572.93 38.94

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 84,004,790.16 17.64

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 194,383,329.06 40.81
付金合计

4 其他各项资产 12,475,948.69 2.62

5 合计 476,344,640.84 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 5.95
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 19,005,205.48 4.27
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 105

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报
告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 31.59 4.27

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 6.28 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 6.27 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 10.12 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 50.21 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 104.48 4.27

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 25,585,430.90 5.75

其中：政策性 25,585,430.90 5.75
金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 40,187,508.23 9.03
资券

6 中期票据 20,630,429.64 4.64

7 同业存单 99,077,204.16 22.27

8 其他 - -

9 合计 185,480,572.93 41.68

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债

券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

按实际利率计

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 算的账面价值 占基金资产净值比例（%）
（元）

1 190214 19 国开 14 250,00025,585,430.90 5.75

2 101901499 19 平安租赁 200,00020,630,429.64 4.64
MTN003

3 012200104 22 海通恒信 200,00020,114,197.73 4.52
SCP004

4 012281151 22 平安租赁 200,00020,073,310.50 4.51
SCP003

5 112281727 22 华融湘江银 200,00019,913,681.17 4.48
行 CD137

6 112281926 22 广西北部湾 200,00019,799,944.49 4.45
银行 CD253

7 112281746 22 大连银行 200,00019,783,350.18 4.45
CD182

8 112187618 21 重庆三峡银 80,000 7,976,522.46 1.79
行 CD091

9 112188237 21 汉口银行 80,000 7,973,502.02 1.79
CD123

10 112177417 21 乌鲁木齐银 80,000 7,882,566.45 1.77
行 CD181

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1371%

报告期内偏离度的最低值 0.0202%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0746%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内均未达到负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。

7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细

无。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 0.01 元。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、本基金投资的前十名证券之一 19 国开 14（190214.IB）的发行主体国家开发银行于 2022
年 3 月 21 日因未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处
罚（银保监罚决字〔2022〕8 号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

2、本基金投资的前十名证券之一 22 华融湘江银行 CD137（112281727.IB）的发行主体华融
湘江银行股份有限公司于 2022 年 6 月 2 日因未按规定开立独立的佣金收取账户等，受到中国银行
保险监督管理委员会湖南监管局处罚（湘银保监罚决字(2022)31 号）。本基金认为，对华融湘江银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

3、本基金投资的前十名证券之一 21 乌鲁木齐银行 CD181（112177417.IB）的发行主体乌鲁
木齐银行股份有限公司于 2022 年 5 月 31 日因违反国库管理相关规定的行为，受到中国人民银行
乌鲁木齐中心支行处罚（(乌银)罚字(2022)第 4 号）。本基金认为，对乌鲁木齐银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

4、本基金投资的前十名证券之一 22 大连银行 CD182（112281746.IB）的发行主体大连银行
股份有限公司于 2022 年 5 月 11 日因个人住房按揭贷款首付资金审查不到位等，受到中国银行保
险监督管理委员会大连监管局处罚（大银保监罚决字(2022)45 号）。本基金认为，对大连银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

5、本基金投资的前十名证券之一 21 重庆三峡银行 CD091（112187618.IB）的发行主体重庆
三峡银行股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日因信贷资金被挪用等，受到中国银行保险监督管理委
员会重庆监管局处罚（渝银保监罚决字(2022)2 号）。本基金认为，对重庆三峡银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。


6、本基金投资的前十名证券之一 22 广西北部湾银行 CD253（112281926.IB）的发行主体广
西北部湾银行股份有限公司于 2021 年 9 月 8 日因内控制度执行不到位、风险与员工行为排查不到
位，受到广西银保监局处罚（桂银保监罚决字(2021)28 号）。本基金认为，对广西北部湾银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

7、本基金投资的前十名证券之一 21 汉口银行 CD123（112188237.IB）的发行主体汉口银行
股份有限公司于 2021 年 7 月 28 日因总行对异地分行管理不到位等，受到中国银行保险监督管理
委员会湖北监管局处罚（鄂银保监罚决字(2021)17 号）。本基金认为，对汉口银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 173,717.27

2 应收清算款 2,508,329.04

3 应收利息 -

4 应收申购款 9,793,902.38

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 12,475,948.69

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额级 持有人 户均持有的基金

户数 占总 占总
别 （户） 份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

现金宝 A 43,172 850,794.79 1,897,202,007.00 5.17 34,833,310,867.00 94.83

现金宝 B 10 776,807,058.80 6,336,197,712.00 81.57 1,431,872,876.00 18.43

合计 43,182 1,030,489.17 8,233,399,719.00 18.50 36,265,183,743.00 81.50

注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 保险类机构 2,018,026,668.00 4.54

2 保险类机构 1,572,050,694.00 3.53

3 保险类机构 825,378,562.00 1.85

4 保险类机构 822,169,473.00 1.85

5 保险类机构 610,583,305.00 1.37

6 保险类机构 487,989,010.00 1.10

7 个人 404,325,930.00 0.91

8 个人 381,816,190.00 0.86

9 个人 322,959,999.00 0.73

10 个人 322,770,757.00 0.73

注：本基金单位净值为 0.01 元每份。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 现金宝 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 现金宝 B 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 现金宝 A 0

本开放式基金 现金宝 B 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 现金宝 A 现金宝 B

基金合同生效日

（2013 年 3 月 27 日） 53,299,270,100.00 68,673,168,700.00
基金份额总额

本报告期期初基金份 34,502,505,173.00 6,129,138,125.00
额总额

本报告期基金总申购 171,510,723,444.00 18,582,988,568.00
份额


减：本报告期基金总 169,282,715,743.00 16,944,056,105.00
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 36,730,512,874.00 7,768,070,588.00
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管
理有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 4 月 15 日起，周立
新先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。

2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管
理有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 6 月 1 日起，赵冰
女士担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜详见公司公告。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。
10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

爱建证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东财证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国泰君安 3 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -
西部

世纪证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

万和证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -


信达证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中国银河 4 - - - - -

证券

中金公司 3 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

证券

中信证券 3 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

证券

中原证券 1 - - - - -

- 1 - - - - -

注：1、租用券商专用交易单元的选择标准和程序：

根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

2、本基金本报告期内新增交易单元：中信证券、东亚前海，退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)


光大证券 - -5,941,000,000. 100.00 - -
00

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披

1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 06 月 30 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披

2 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 06 月 02 日
公司网站

大成现金宝场内实时申赎货币市场基 中国证监会基金电子披

3 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 23 日
公司网站

大成现金宝场内实时申赎货币市场基 中国证监会基金电子披

4 金 2022 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 22 日
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大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披

5 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 16 日
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6 金 2021 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 03 月 29 日
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大成基金管理有限公司关于公司固有 中国证监会基金电子披

7 资金拟申购旗下偏股型公募基金的公 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 27 日
告 公司网站

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8 金 2021 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 21 日
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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的文件；

2、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》；

3、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司
2022 年 8 月 30 日
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