长信先锐债券型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司，根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6半年度财务会计报告（未经审计）......18

6.1资产负债表......18

6.2利润表......19

6.3所有者权益（基金净值）变动表......20

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6.4报表附注......21

§7投资组合报告......44

7.1期末基金资产组合情况......44

7.2期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......47

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......49

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50

7.11投资组合报告附注......50

§8基金份额持有人信息......52

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52

§9开放式基金份额变动......53

§10重大事件揭示......54

10.1基金份额持有人大会决议......54

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

10.4基金投资策略的改变......54

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......54

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

10.8其他重大事件......55

§11影响投资者决策的其他重要信息......58

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......58

11.2影响投资者决策的其他重要信息......58

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§12备查文件目录......59

12.1备查文件目录......59

12.2存放地点......59

12.3查阅方式......59

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长信先锐债券型证券投资基金

基金简称 长信先锐债券

场内简称 长信先锐

基金主代码 519937

交易代码 519937

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月2日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 125,842,285.68份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持

投资目标 基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，

为投资者提供稳定增长的投资收益。

1、资产配置策略本基金将利用全球信息平台、外部

研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息

资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和

微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通

过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各

类别资产的优化配置，并对各类资产的配置比例进行

定期或不定期调整。

2、债券投资策略本基金主要采用积极管理型的投资

策略，自上而下分为战略性策略和战术性策略两个层

投资策略 面，结合对各市场上不同投资品种的具体分析，共同

构成本基金的投资策略结构。

3、股票投资策略本基金采用“自下而上”的数量化

选股策略，在纪律化模型约束下，紧密跟踪策略，严

格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型

进行调整，以改进模型的有效性，从而取得较高的收

益。

4、其他类型资产投资策略在法律法规或监管机构允

许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础上

适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率

*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型

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基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投

资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公 平安银行股份有限公司

司

姓名 周永刚 方琦

信息披露负责人 联系电话 021-61009999 0755-22160168

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn

客户服务电话 4007005566 95511-3

传真 021-61009800 0755-82080387

注册地址 中国（上海）自由贸易试 广东省深圳市罗湖区深南东路

验区银城中路68号9楼 5047号

办公地址 上海市浦东新区银城中路 广东省深圳市罗湖区深南东路

68号9楼 5047号

邮政编码 200120 518001

法定代表人 成善栋 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.cxfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼、广东省深圳

市罗湖区深南东路5047号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -3,966,068.53

本期利润 -2,820,127.64

加权平均基金份额本期利润 -0.0161

本期加权平均净值利润率 -1.63%

本期基金份额净值增长率 -1.36%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -2,332,744.06

期末可供分配基金份额利润 -0.0185

期末基金资产净值 123,509,541.62

期末基金份额净值 0.9815

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -1.85%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.24% 0.12% 1.93% 0.20% -0.69% -0.08%

过去三个月 -1.57% 0.19% -0.59% 0.23% -0.98% -0.04%

过去六个月 -1.36% 0.18% -0.23% 0.20% -1.13% -0.02%

过去一年 -1.92% 0.15% 0.73% 0.20% -2.65% -0.05%

自基金合同 -1.85% 0.15% 1.77% 0.21% -3.62% -0.06%

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生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、图示日期为2016年6月2日至2017年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，报告期末已完成建

仓但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券

股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立，注册资本1.65亿元人民币，目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）为4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为4.54%。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理49只开放式基金，即长信利息收益开放式证

券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配 第10页共59页

置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

长信量化多策略

股票型证券投资 经济学硕士，武汉大学金

基金、长信医疗 融工程专业研究生毕业。

保健行业灵活配 2010年7月加入长信基

置混合型证券投 金管理有限责任公司，从

资基金（LOF）、 事量化投资研究和风险绩

长信量化先锋混 效分析工作。曾任公司数

合型证券投资基 量分析研究员和风险与绩

金、长信量化中 效评估研究员，现任量化

小盘股票型证券 投资部总监、长信量化多

投资基金、长信 策略股票型证券投资基

中证一带一路主 金、长信医疗保健行业灵

题指数分级证券 活配置混合型证券投资基

投资基金、长信 金（LOF）、长信量化先锋

利泰灵活配置混 混合型证券投资基金、长

合型证券投资基 信量化中小盘股票型证券

左金保 金、长信先锐债 2016年6 - 7年 投资基金、长信中证一带

券型证券投资基 月2日 一路主题指数分级证券投

金、长信利发债 资基金、长信利泰灵活配

券型证券投资基 置混合型证券投资基金、

金、长信电子信 长信先锐债券型证券投资

息行业量化灵活 基金、长信利发债券型证

配置混合型证券 券投资基金、长信电子信

投资基金、长信 息行业量化灵活配置混合

先利半年定期开 型证券投资基金、长信先

放混合型证券投 利半年定期开放混合型证

资基金、长信国 券投资基金、长信国防军

防军工量化灵活 工量化灵活配置混合型证

配置混合型证券 券投资基金和长信中证上

投资基金和长信 海改革发展主题指数型证

中证上海改革发 券投资基金（LOF）的基

展主题指数型证 金经理。

券投资基金

（LOF）的基金经

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理、量化投资部

总监

管理学硕士，上海财经大

长信利泰灵活配 学企业管理专业研究生毕

置混合型证券投 业，曾任湘财证券股份有

资基金、长信利 限公司担任债券研究员、

发债券型证券投 浦银安盛基金管理有限公

资基金、长信富 司债券研究员、基金经理

泰纯债一年定期 助理，2016年5月加入

开放债券型证券 长信基金管理有限责任公

投资基金、长信 司，担任基金经理助理，

先锐债券型证券 从事固定收益研究相关工

投资基金、长信 作。现任长信利泰灵活配

先利半年定期开 2016年8 置混合型证券投资基金、

姜锡峰 放混合型证券投 月18日 - 6年 长信利发债券型证券投资

资基金、长信稳 基金、长信富泰纯债一年

益纯债债券型证 定期开放债券型证券投资

券投资基金、长 基金、长信先锐债券型证

信富全纯债一年 券投资基金、长信先利半

定期开放债券型 年定期开放混合型证券投

证券投资基金和 资基金、长信稳益纯债债

长信富民纯债一 券型证券投资基金、长信

年定期开放债券 富全纯债一年定期开放债

型证券投资基金 券型证券投资基金和长信

的基金经理 富民纯债一年定期开放债

券型证券投资基金的基金

经理。

吴哲 曾任本基金的基 2016年6 2017年1 8年 曾任本基金的基金经理

金经理 月2日 月25日

金融硕士，英国格拉斯哥

大学国际金融专业硕士研

长信利泰灵活配 究生毕业，上海财经大学

置混合型证券投 计算机科学与技术本科，

资基金、长信先 具有基金从业资格。曾在

锐债券型证券投 长信基金管理有限责任公

资基金、长信利 2017年5 司担任量化研究支持系统

朱轶伦 发债券型证券投 月24日 - 7年 管理员、量化投资部研究

资基金和长信先 员、量化专户投资部投资

利半年定期开放 经理，现任长信利泰灵活

混合型证券投资 配置混合型证券投资基

基金的基金经理 金、长信先锐债券型证券

投资基金、长信利发债券

型证券投资基金和长信先

利半年定期开放混合型证

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券投资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准；

3、自2017年8月8日起，姜锡峰先生不再担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

股票方面：

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2017上半年，价值蓝筹风格基本贯穿始终，大小盘分化十分显着,估值较低且增长稳健的白

马股和蓝筹股涨幅较大，而中小成长股则大幅回调。尤其在二季度，受金融去杠杆而引起的流动性紧张和IPO提速的影响，市场出现较大调整，大量小盘股一度回落至去年一月来低点以下；6月以后，资金紧张局面暂缓，中小创迎来一波像样的反弹。尽管上半年以来指数无显着趋势行情，但阶段性的投资热点始终存在，低估绩优白马股成为市场宠儿，消费升级板块的家电行业、食品饮料行业几乎全程领涨市场，动量效应十分显着。指数表现上，大盘指数整体显着强于小盘指数，上证综指收涨2.86%，沪深300收涨10.78%，中证500回调2%，中证1000回调12.07%，创业板指回调7.34%，中小板指收涨7.33%。

债券方面：

回顾2017年上半年债券市场的行情，1—4月债券市场收益率整体呈震荡向上，5月中旬至

6月末期间债券收益率整体呈震荡向下的态势。从国内宏观经济层面来看，1月CPI同比增速攀

升到2.55%后在食品同比增速放缓的带动下迅速回落到2月份的0.8%，3月份CPI同比增速企稳

回升，6月底逐步缓慢回升至1.5%。PPI同比增速在2月份达到阶段性高点7.8%之后逐步回落，

6月底同比增速为5.5%，PMI始终维持在荣枯线之上。同时结合货币和监管层面来看，基于MPA

考核、货币政策偏紧以及美联储加息，一季度央行在提高MLF利率的同时在金额上也持续净回

笼，市场资金面趋紧，市场波动增大，十年国债收益率宽幅震荡。4月份伴随着监管趋严和陆续

公布逐步向好的经济数据，十年期国债收益率大幅上行至3.69%。5月中旬到6月底期间，叠加

监管放缓和稳定金融市场的信号，十年期国债收益率震荡下行近20BP，信用债品种尤其是城投

债和产业债，收益率下行幅度超过利率债，信用利差缩短。

截至报告期末，本基金份额净值为0.9815元，报告期基金份额净值增长率为-1.36%，成立

以来的累计净值为0.9815元。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.9815元，报告期基金份额净值增长率为-1.36%，成立

以来的累计净值为0.9815元，本期业绩比较基准增长率为-0.23%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

股票方面：

我们认为，今年以来经济增长表现出较强的韧性，市场利率再大幅上升基本无太大可能，利率如能维持甚至下行，将使得股债向暖。后期，在流动性由紧向松以及中报、三季报业绩驱动下，前期极端行情大概率不会出现。市场方面，我们认为上半年以来的价值股行情短时间内不会 第14页共59页

转变，下半年很可能继续延续这一行情，因此内生增长能力强，估值合理仍会是投资的主流逻辑。尽管前期涨幅较大的绩优白马股7月出现小幅回调，但我们认为二线价值成长和蓝筹有望接力上涨，同时前期过度调整的高成长绩优股或将迎来一波超跌反弹机会。

在宏观经济未有显着改善或未有大批增量资金入市的情况下，我们对后市持谨慎乐观的态度。届时，一些逻辑性强业绩良好的主题（诸如消费升级、国企改革）或有更多投资机会。我们将致力于寻找具有股价安全边际的优质成长股，将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型，来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动，从而捕捉市场中有效投资机会。

债券方面：

展望2017年下半年，国内经济增长或仍保持一定的韧性，需密切关注经济数据的边际变化

对债券市场的影响。同时从货币层面上来看，央行缩紧货币政策的可能性不大，预计仍然维持稳健中性，守住不发生金融风险的底线。综合而言，我们预计债券市场在下半年中收益率会呈现震荡下行的格局，同时也会择机进行波段操作。

下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，进一步优化投资组合，争取为投资人提供安全、稳健的投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证

券投资基金估值业务的指导意见》，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。

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本基金收益分配原则如下：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合

同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长信先锐债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

第17页共59页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长信先锐债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.6.1 1,042,137.08 15,527,671.82

结算备付金 810,319.40 1,275,094.58

存出保证金 21,606.34 31,184.13

交易性金融资产 6.4.6.2 128,913,892.80 207,496,585.97

其中：股票投资 7,688,092.80 29,913,608.87

基金投资 - -

债券投资 121,225,800.00 177,582,977.10

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.6.3 - -

买入返售金融资产 6.4.6.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.6.5 2,895,234.22 3,688,850.32

应收股利 - -

应收申购款 29.97 19.98

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.6.6 - -

资产总计 133,683,219.81 228,019,406.80

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.6.3 - -

卖出回购金融资产款 9,899,865.15 11,000,000.00

应付证券清算款 - 3,208.33

应付赎回款 - 9,849.10

应付管理人报酬 74,864.66 158,623.93

应付托管费 21,389.93 45,321.12

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.6.7 32,709.85 45,088.68

第18页共59页

应交税费 - -

应付利息 6,586.64 266.70

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.6.8 138,261.96 160,081.45

负债合计 10,173,678.19 11,422,439.31

所有者权益：

实收基金 6.4.6.9 125,842,285.68 217,682,659.17

未分配利润 6.4.6.10 -2,332,744.06 -1,085,691.68

所有者权益合计 123,509,541.62 216,596,967.49

负债和所有者权益总计 133,683,219.81 228,019,406.80

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.9815元，基金份额总额

125,842,285.68份。

2、本基金基金合同于2016年6月2日起正式生效。上年度可比期间为2016年6月2日至

2016年6月30日。

6.2 利润表

会计主体：长信先锐债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年6月2日(基

2017年6月30日 金合同生效日)至

2016年6月30日

一、收入 -1,525,058.30 309,316.19

1.利息收入 4,007,027.61 309,316.19

其中：存款利息收入 6.4.6.11 48,357.52 64,928.11

债券利息收入 3,956,717.04 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,953.05 244,388.08

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -6,722,105.89 -

其中：股票投资收益 6.4.6.12 -3,513,400.17 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.6.13 -3,304,224.44 -

资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.6.14 - -

衍生工具收益 6.4.6.15 - -

股利收益 6.4.6.16 95,518.72 -

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3.公允价值变动收益（损失以 6.4.6.17 1,145,940.89 -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.6.18 44,079.09 -

列）

减：二、费用 1,295,069.34 153,761.66

1．管理人报酬 6.4.9.2.1 604,635.84 118,254.28

2．托管费 6.4.9.2.2 172,753.20 33,786.96

3．销售服务费 6.4.9.2.3 - -

4．交易费用 6.4.6.19 62,577.26 -

5．利息支出 330,561.08 -

其中：卖出回购金融资产支出 330,561.08 -

6．其他费用 6.4.6.20 124,541.96 1,720.42

三、利润总额（亏损总额以 -2,820,127.64 155,554.53

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -2,820,127.64 155,554.53

填列）

注：本基金基金合同于2016年6月2日起正式生效。上年度可比期间为2016年6月2日至

2016年6月30日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信先锐债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 217,682,659.17 -1,085,691.68 216,596,967.49

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -2,820,127.64 -2,820,127.64

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -91,840,373.49 1,573,075.26 -90,267,298.23

（净值减少以“-”号

填列）

第20页共59页

其中：1.基金申购款 1,242,455.17 -27,377.60 1,215,077.57

2.基金赎回款 -93,082,828.66 1,600,452.86 -91,482,375.80

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 125,842,285.68 -2,332,744.06 123,509,541.62

（基金净值）

上年度可比期间

2016年6月2日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 155,554.53 155,554.53

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 220,764,276.57 - 220,764,276.57

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 220,764,276.57 - 220,764,276.57

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 220,764,276.57 155,554.53 220,919,831.10

（基金净值）

注：本基金基金合同于2016年6月2日起正式生效。上年度可比期间为2016年6月2日至

2016年6月30日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

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6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

长信先锐债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简

称“中国证监会”)《关于准予长信先锐债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]741

号批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《长信先锐债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2016年6月2日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。

本基金于2016年5月3日至2016年5月27日募集，募集资金总额人民币220,672,356.13

元，利息转份额人民91,920.44元，募集规模为220,764,276.57份。上述募集资金已由毕马威

华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第1600228号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信先锐债券型证券投资基金基金合同》和《长信先锐债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于权益

类资产的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于

基金资产净值的5%。

基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

第22页共59页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6

月30日的财务状况、2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.2差错更正的说明

本基金在本报告期未发生过重大会计差错。

6.4.5税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财

税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于

证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税

务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103

号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整

证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券

交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家

税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关

于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开

发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问

题的补充通知》、财税[2017]56号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操

作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

第23页共59页

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试

点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业

税改为缴纳增值税。证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。自2018年1月1日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者

（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。

对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

第24页共59页

6.4.6重要财务报表项目的说明

6.4.6.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 -

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 1,042,137.08

合计： 1,042,137.08

6.4.6.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 7,587,315.64 7,688,092.80 100,777.16

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 41,554,555.53 39,974,800.00 -1,579,755.53

银行间市场 84,484,256.65 81,251,000.00 -3,233,256.65

合计 126,038,812.18 121,225,800.00 -4,813,012.18

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 133,626,127.82 128,913,892.80 -4,712,235.02

6.4.6.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.6.4买入返售金融资产

6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购取得的债券。

6.4.6.5应收利息

单位：人民币元

第25页共59页

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,154.39

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 364.60

应收债券利息 2,893,705.43

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 9.80

合计 2,895,234.22

注：其他为应收保证金利息。

6.4.6.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.6.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 32,709.85

银行间市场应付交易费用 -

合计 32,709.85

6.4.6.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提信息披露费-上证报 39,671.58

预提信息披露费-证券时报 24,795.19

预提审计费 64,795.19

预提账户维护费 9,000.00

合计 138,261.96

6.4.6.9实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第26页共59页

基金份额（份） 账面金额

上年度末 217,682,659.17 217,682,659.17

本期申购 1,242,455.17 1,242,455.17

本期赎回(以"-"号填列) -93,082,828.66 -93,082,828.66

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 125,842,285.68 125,842,285.68

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.6.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,492,962.69 -3,578,654.37 -1,085,691.68

本期利润 -3,966,068.53 1,145,940.89 -2,820,127.64

本期基金份额交易 -726,574.31 2,299,649.57 1,573,075.26

产生的变动数

其中：基金申购款 -7,620.54 -19,757.06 -27,377.60

基金赎回款 -718,953.77 2,319,406.63 1,600,452.86

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,199,680.15 -133,063.91 -2,332,744.06

6.4.6.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 39,428.71

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,710.44

其他 218.37

合计 48,357.52

注：其他为保证金利息收入和申购款利息收入。

6.4.6.12股票投资收益

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,513,400.17

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

第27页共59页

合计 -3,513,400.17

6.4.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 26,376,414.82

减：卖出股票成本总额 29,889,814.99

买卖股票差价收入 -3,513,400.17

6.4.6.13债券投资收益

6.4.6.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -3,304,224.44

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -3,304,224.44

6.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 118,075,257.87

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 118,823,009.45

成本总额

减：应收利息总额 2,556,472.86

买卖债券差价收入 -3,304,224.44

6.4.6.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。

6.4.6.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无债券申购差价收入。

6.4.6.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

第28页共59页

6.4.6.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.6.15衍生工具收益

6.4.6.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.6.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.6.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 95,518.72

基金投资产生的股利收益 -

合计 95,518.72

6.4.6.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 1,145,940.89

——股票投资 639,978.52

——债券投资 505,962.37

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 1,145,940.89

6.4.6.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 43,867.35

转换费收入 211.74

合计 44,079.09

第29页共59页

注：赎回费用的25%归基金财产。

6.4.6.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 60,627.26

银行间市场交易费用 1,950.00

合计 62,577.26

6.4.6.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 64,466.77

帐户维护费 27,000.00

其他费用 8,280.00

合计 124,541.96

注：其他费用为银行手续费。

6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1或有事项

注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.7.2资产负债表日后事项

注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.8关联方关系

6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过，新增上海彤胜投资管理中心（有限合伙）和上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为基金管理人的股东，基金管理人已履行相关程序办理完成股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案，并已于2017年2月8日就上述股东变更事项进行公告。

第30页共59页

6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司 基金管理人

平安银行股份有限公司 基金托管人

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东

6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年6月2日(基金合同生效日)至2016

关联方名称 年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

长江证券 8,056,161.02 24.12% - -

6.4.9.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年6月2日(基金合同生效日)至2016

关联方名称 年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

长江证券 39,080,190.05 83.33% - -

6.4.9.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年6月2日(基金合同生效日)至2016

关联方名称 年6月30日

占当期债券回购 占当期债券

回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购

成交总额的比例

长江证券 737,800,000.00 75.08% 2,550,000,000.00 100.00%

6.4.9.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

第31页共59页

6.4.9.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

长江证券 7,503.19 24.12% 7,481.83 24.32%

上年度可比期间

关联方名称 2016年6月2日(基金合同生效日)至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

长江证券 - - - -

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

6.4.9.2关联方报酬

6.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年6月2日(基金合同生效日)至

月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付 604,635.84 118,254.28

的管理费

其中：支付销售机构的 179,509.47 -

客户维护费

注：基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提，按月支付。

计算方法：H＝E×年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金

资产净值）。

6.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年6月2日(基金合同生效日)

至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 172,753.20 33,786.96

第32页共59页

的托管费

注：基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，按月支付。

计算方法：H＝E×年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金

资产净值）。

6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

6.4.9.4各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30 2016年6月2日(基金合同生效日)至2016年

名称 日 6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行 1,042,137.08 39,428.71 71,032,522.75 64,928.11

注：本基金通过“平安银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2017年6月30日的相关余额为人民币810,319.40元（2016年12月31日的相关余额为人民币1,275,094.58元）。

6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

6.4.9.7其他关联交易事项的说明

注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

第33页共59页

6.4.11 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末

股票代股票停牌牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注

码 名称日期原 价 日期 开盘单价 成本总额 额

因

重

2017大

300209天泽年2资 25.08- - 19,300 550,023.00 484,044.00-

信息月10产

日重

组

海 2017重 2017

300065兰年6大 25.63年7 23.07 9,450 232,858.00 242,203.50-

信月22事 月6

日项 日

重

2017大

002509天广年6资 9.20 - - 14,220 98,265.77 130,824.00-

中茂月12产

日重

组

2017重

601088中国年6大 22.29- - 1,400 30,914.00 31,206.00-

神华月5事

日项

重

2017大

600795国电年6资 3.60 - - 8,600 30,874.00 30,960.00-

电力月5产

日重

组

第34页共59页

6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额9,899,865.15元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

170210 17国开10 2017年7月4 98.75 100,000 9,875,000.00

日

合计 100,000 9,875,000.00

6.4.11.3.2交易所市场债券正回购

注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12 金融工具风险及管理

6.4.12.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

信用风险

流动性风险

市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，量化投资部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。

第35页共59页

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.12.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行平安银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 20,000,000.00 20,242,187.10

合计 20,000,000.00 20,242,187.10

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、同业存单及超短期融资券等无信用评级债券。

根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评

级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》

等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

级别设置含义

A-1还本付息能力最强，安全性最高。

A-2还本付息能力较强，安全性较高。

第36页共59页

A-3还本付息能力一般，安全性易受不良环境变化的影响。

B还本付息能力较低，有一定的违约风险。

C还本付息能力很低，违约风险较高。

D不能按期还本付息。

6.4.12.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 21,030,000.00 26,505,000.00

AAA以下 70,320,800.00 130,835,790.00

未评级 9,875,000.00 0.00

合计 101,225,800.00 157,340,790.00

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、同业存单及超短期融资券等无信用评级债券。

根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评

级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》

等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、

CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”

符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

级别设置含义

AAA偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

AA偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

A偿还债务的能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。

BBB偿还债务的能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。

BB偿还债务的能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。

B偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。

CCC偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。

CC在破产重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。

C不能偿还债务。

第37页共59页

6.4.12.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的量化投资部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.12.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金管理人通过专设的量化投资部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.12.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

第38页共59页

2017

年6月

30日

资产

银行存 1,042,137.08 - - - - 1,042,137.08

款

结算备 810,319.40 - - - - 810,319.40

付金

存出保 21,606.34 - - - - 21,606.34

证金

交易性 10,021,000.00 22,713,000.00 40,413,800.0048,078,000.00 7,688,092.80 128,913,892.80

金融资

产

应收利 - - - - 2,895,234.22 2,895,234.22

息

应收申 - - - - 29.97 29.97

购款

其他资 - - - - - -

产

资产总 11,895,062.82 22,713,000.00 40,413,800.0048,078,000.0010,583,356.99 133,683,219.81

计

负债

卖出回 9,899,865.15 - - - - 9,899,865.15

购金融

资产款

应付管 - - - - 74,864.66 74,864.66

理人报

酬

应付托 - - - - 21,389.93 21,389.93

管费

应付交 - - - - 32,709.85 32,709.85

易费用

应付利 - - - - 6,586.64 6,586.64

息

其他负 - - - - 138,261.96 138,261.96

债

负债总 9,899,865.15 - - - 273,813.04 10,173,678.19

计

利率敏 1,995,197.67 22,713,000.00 40,413,800.0048,078,000.0010,309,543.95 123,509,541.62

感度缺

口

上年度

末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016

第39页共59页

年12

月31

日

资产

银行存 15,527,671.82 - - - - 15,527,671.82

款

结算备 1,275,094.58 - - - - 1,275,094.58

付金

存出保 31,184.13 - - - - 31,184.13

证金

交易性 10,297,187.10 21,110,690.00 76,977,100.0069,198,000.0029,913,608.87 207,496,585.97

金融资

产

应收利 - - - - 3,688,850.32 3,688,850.32

息

应收申 - - - - 19.98 19.98

购款

其他资 - - - - - -

产

资产总 27,131,137.63 21,110,690.00 76,977,100.0069,198,000.0033,602,479.17 228,019,406.80

计

负债

卖出回 11,000,000.00 - - - - 11,000,000.00

购金融

资产款

应付证 - - - - 3,208.33 3,208.33

券清算

款

应付赎 - - - - 9,849.10 9,849.10

回款

应付管 - - - - 158,623.93 158,623.93

理人报

酬

应付托 - - - - 45,321.12 45,321.12

管费

应付交 - - - - 45,088.68 45,088.68

易费用

应付利 - - - - 266.70 266.70

息

其他负 - - - - 160,081.45 160,081.45

债

负债总 11,000,000.00 - - - 422,439.31 11,422,439.31

计

利率敏 16,131,137.63 21,110,690.00 76,977,100.0069,198,000.0033,180,039.86 216,596,967.49

第40页共59页

感度缺

口

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31日

分析 日） ）

市场利率下降27个 811,200.13 1,083,663.47

基点

市场利率上升27个 -811,200.13 -1,083,663.47

基点

6.4.12.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.12.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

于2017年6月30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：

6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 7,688,092.80 6.22 29,913,608.87 13.81

第41页共59页

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 121,225,800.00 98.15 177,582,977.10 81.99

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 128,913,892.80 104.38 207,496,585.97 95.80

6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12

30日） 月31日）

VaR值为0.32%（2016年12 -394,180.59 -1,342,901.20

月31日VaR值为0.62%)

注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能

发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具。取95%的置信度是

基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2016年的分析同样基于该假设。

6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值计量

(a)公允价值计量的层次

下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

单位：人民币元

资产 本期末

2017年6月30日

第一层级 第二层级 第三层级 合计

交易性金融资产－ － － －

第42页共59页

股票投资 6,768,855.30 919,237.50 － 7,688,092.80

债券投资 － 121,225,800.00－ 121,225,800.00

合计 6,768,855.30 122,145,037.50－ 128,913,892.80

2017年上半年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二

层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(b)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

2017年上半年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发

生该变更。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。

(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

第43页共59页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 7,688,092.80 5.75

其中：股票 7,688,092.80 5.75

2 固定收益投资 121,225,800.00 90.68

其中：债券 121,225,800.00 90.68

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,852,456.48 1.39

7 其他各项资产 2,916,870.53 2.18

8 合计 133,683,219.81 100.00

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 603.57 0.00

B 采矿业 167,596.00 0.14

C 制造业 3,834,954.01 3.10

D 电力、热力、燃气及水生产和 242,490.00 0.20

供应业

E 建筑业 368,463.00 0.30

F 批发和零售业 152,984.00 0.12

G 交通运输、仓储和邮政业 145,986.00 0.12

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 697,193.00 0.56

务业

J 金融业 1,735,569.00 1.41

K 房地产业 291,016.22 0.24

L 租赁和商务服务业 51,238.00 0.04

第44页共59页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 7,688,092.80 6.22

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300209 天泽信息 19,300 484,044.00 0.39

2 300065海兰信 9,450 242,203.50 0.20

3 601998 中信银行 36,800 231,472.00 0.19

4 601288 农业银行 62,300 219,296.00 0.18

5 601398 工商银行 40,900 214,725.00 0.17

6 601988 中国银行 58,000 214,600.00 0.17

7 300158 振东制药 12,000 194,640.00 0.16

8 002152 广电运通 22,950 190,714.50 0.15

9 000651 格力电器 4,400 181,148.00 0.15

10 000333 美的集团 4,200 180,768.00 0.15

11 000338 潍柴动力 12,700 167,640.00 0.14

12 600362 江西铜业 9,900 166,914.00 0.14

13 601601 中国太保 4,800 162,576.00 0.13

14 600585 海螺水泥 7,100 161,383.00 0.13

15 000538 云南白药 1,700 159,545.00 0.13

16 601633 长城汽车 11,900 158,151.00 0.13

17 601800 中国交建 9,900 157,311.00 0.13

18 000725 京东方Ａ 37,400 155,584.00 0.13

19 000876新希望 18,900 155,358.00 0.13

20 000157 中联重科 34,400 154,456.00 0.13

21 600999 招商证券 8,900 153,258.00 0.12

22 600061 国投安信 9,600 149,280.00 0.12

第45页共59页

23 000402金融街 12,700 148,844.00 0.12

24 000623 吉林敖东 6,500 148,785.00 0.12

25 002304 洋河股份 1,700 147,577.00 0.12

26 600038 中直股份 3,200 146,464.00 0.12

27 601006 大秦铁路 17,400 145,986.00 0.12

28 601186 中国铁建 12,000 144,360.00 0.12

29 600023 浙能电力 25,400 138,684.00 0.11

30 601628 中国人寿 5,100 137,598.00 0.11

31 600028 中国石化 23,000 136,390.00 0.11

32 002509 天广中茂 14,220 130,824.00 0.11

33 601939 建设银行 21,200 130,380.00 0.11

34 300035 中科电气 15,600 127,920.00 0.10

35 002438 江苏神通 14,700 123,627.00 0.10

36 600498 烽火通信 4,800 121,680.00 0.10

37 600718 东软集团 7,700 119,735.00 0.10

38 600383 金地集团 10,300 118,141.00 0.10

39 600309 万华化学 3,300 94,512.00 0.08

40 600519 贵州茅台 200 94,370.00 0.08

41 600637 东方明珠 4,200 91,014.00 0.07

42 601607 上海医药 2,800 80,864.00 0.07

43 600703 三安光电 3,800 74,860.00 0.06

44 300335 迪森股份 3,800 72,846.00 0.06

45 600739 辽宁成大 4,000 72,120.00 0.06

46 300048 合康新能 13,160 69,090.00 0.06

47 601336 新华保险 1,300 66,820.00 0.05

48 601668 中国建筑 6,900 66,792.00 0.05

49 000938 紫光股份 1,000 61,120.00 0.05

50 000858五粮液 1,000 55,660.00 0.05

51 002500 山西证券 5,800 55,564.00 0.04

52 002507 涪陵榨菜 4,600 51,704.00 0.04

53 601888 中国国旅 1,700 51,238.00 0.04

54 002497 雅化集团 3,600 34,920.00 0.03

55 601088 中国神华 1,400 31,206.00 0.03

56 600795 国电电力 8,600 30,960.00 0.03

57 601877 正泰电器 1,500 30,135.00 0.02

58 600177 雅戈尔 2,300 23,276.00 0.02

59 300141 和顺电气 1,544 19,238.24 0.02

60 600690 青岛海尔 900 13,545.00 0.01

61 000425 徐工机械 3,200 12,000.00 0.01

第46页共59页

62 002253 川大智胜 100 2,400.00 0.00

63 300294 博雅生物 50 2,062.00 0.00

64 002661 克明面业 92 1,493.16 0.00

65 300138 晨光生物 83 1,088.96 0.00

66 300381溢多利 57 951.90 0.00

67 600791 京能置业 82 755.22 0.00

68 600178 东安动力 73 699.34 0.00

69 600589 广东榕泰 86 628.66 0.00

70 600097 开创国际 33 603.57 0.00

71 002139 拓邦股份 50 538.50 0.00

72 300283 温州宏丰 60 433.20 0.00

73 300139 晓程科技 25 262.25 0.00

74 300303 聚飞光电 60 259.80 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601998 中信银行 273,990.00 0.13

2 601288 农业银行 265,623.00 0.12

3 601988 中国银行 258,559.00 0.12

4 601398 工商银行 257,742.00 0.12

5 000333 美的集团 195,545.00 0.09

6 601800 中国交建 189,137.00 0.09

7 000651 格力电器 188,799.00 0.09

8 000538 云南白药 185,027.00 0.09

9 600585 海螺水泥 184,886.00 0.09

10 601601 中国太保 184,428.00 0.09

11 600362 江西铜业 183,614.00 0.08

12 000157 中联重科 183,253.00 0.08

13 000876 新希望 183,101.00 0.08

14 000402 金融街 183,016.00 0.08

15 002152 广电运通 180,317.00 0.08

16 600999 招商证券 179,974.00 0.08

17 000725 京东方Ａ 179,876.00 0.08

第47页共59页

18 601006 大秦铁路 177,358.00 0.08

19 000338 潍柴动力 177,147.00 0.08

20 002304 洋河股份 177,144.00 0.08

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002507 涪陵榨菜 1,012,793.00 0.47

2 300138 晨光生物 867,614.14 0.40

3 002321 华英农业 843,500.00 0.39

4 600178 东安动力 755,565.62 0.35

5 300303 聚飞光电 733,816.00 0.34

6 300194 福安药业 726,312.00 0.34

7 002472 双环传动 722,686.00 0.33

8 600589 广东榕泰 690,495.00 0.32

9 000705 浙江震元 658,921.00 0.30

10 002497 雅化集团 637,958.00 0.29

11 300294 博雅生物 602,558.00 0.28

12 002139 拓邦股份 584,767.00 0.27

13 002218 拓日新能 583,413.00 0.27

14 002365 永安药业 582,547.00 0.27

15 002593 日上集团 576,969.00 0.27

16 002661 克明面业 529,711.00 0.24

17 002585 双星新材 525,762.00 0.24

18 002390 信邦制药 520,222.00 0.24

19 300262 巴安水务 515,280.00 0.24

20 000551 创元科技 514,265.00 0.24

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,024,320.40

卖出股票收入（成交）总额 26,376,414.82

第48页共59页

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,854,000.00 16.07

其中：政策性金融债 19,854,000.00 16.07

4 企业债券 91,350,800.00 73.96

5 企业短期融资券 10,021,000.00 8.11

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 121,225,800.00 98.15

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 1080155 10安顺国资债02 100,000 10,170,000.00 8.23

2 1580041 15黔南投资债 100,000 10,130,000.00 8.20

3 011698916 16中山城投SCP001 100,000 10,021,000.00 8.11

4 108601 国开1703 100,000 9,979,000.00 8.08

5 127269 15武夷债 100,000 9,945,000.00 8.05

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

第49页共59页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

7.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库

的情形。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 21,606.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,895,234.22

5 应收申购款 29.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,916,870.53

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300209 天泽信息 484,044.00 0.39 临时停牌

第50页共59页

2 300065海兰信 242,203.50 0.20 临时停牌

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

第51页共59页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

746 168,689.39 20,485,476.57 16.28% 105,356,809.11 83.72%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.00%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年6月2日）基金份额总额 220,764,276.57

本报告期期初基金份额总额 217,682,659.17

本报告期基金总申购份额 1,242,455.17

减:本报告期基金总赎回份额 93,082,828.66

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 125,842,285.68

第53页共59页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中信证券 1 25,344,574.20 75.88% 23,603.44 75.88% -

长江证券 1 8,056,161.02 24.12% 7,503.19 24.12% -

东方证券 1 - - - - -

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广发证券 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券 7,816,500.63 16.67%244,900,000.00 24.92% - -

长江证券 39,080,190.05 83.33%737,800,000.00 75.08% - -

东方证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）

和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关

规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；

4）券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长信基金管理有限责任公司关于旗下开

1 放式证券投资基金参加蚂蚁（杭州）基 上证报、中证报、证 2017年1月12日

金销售有限公司认购、申购（含定期定 券时报、公司网站

额投资申购）费率优惠的公告

第55页共59页

长信基金管理有限责任公司关于变更旗 上证报、中证报、证

2 下基金所持停牌股票估值方法的提示性 券时报、公司网站 2017年1月13日

公告

长信先锐债券型证券投资基金更新的招 上证报、证券时报、

3 募说明书（2017年第【1】号）及摘要 公司网站 2017年1月14日

（仅摘要见报）

长信基金管理有限责任公司关于变更旗 上证报、中证报、证

4 下基金所持停牌股票估值方法的提示性 券时报、公司网站 2017年1月14日

公告

长信基金管理有限责任公司关于变更旗 上证报、中证报、证

5 下基金所持停牌股票估值方法的提示性 券时报、公司网站 2017年1月17日

公告

6 长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证 2017年1月17日

金所持证券调整估值价的公告 券时报、公司网站

7 长信先锐债券型证券投资基金2016年第 上证报、证券时报、 2017年1月21日

4季度报告 公司网站

长信基金管理有限责任公司关于长信先 上证报、证券时报、

8 锐债券型证券投资基金基金经理变更的 公司网站 2017年1月25日

公告

9 长信基金管理有限责任公司关于股东及 上证报、中证报、证 2017年2月8日

股东出资比例变更的公告 券时报、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于旗下部

10 分开放式基金参加交通银行股份有限公 上证报、中证报、证 2017年2月23日

司手机银行基金申购（含定期定额投资 券时报、公司网站

申购）费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部

分开放式基金参加宜信普泽投资顾问 上证报、中证报、证

11 （北京）有限公司基金认购、申购（含 券时报、公司网站 2017年3月10日

定期定额投资申购）费率优惠活动的公

告

长信基金管理有限责任公司关于增加上 上证报、中证报、证

12 海华夏财富投资管理有限公司为旗下部 券时报、公司网站 2017年3月22日

分开放式基金代销机构的公告

长信基金管理有限责任公司关于变更旗 上证报、中证报、证

13 下基金所持停牌股票估值方法的提示性 券时报、公司网站 2017年3月22日

公告

14 长信先锐债券型证券投资基金2016年年 上证报、证券时报、 2017年3月27日

度报告及摘要（仅摘要见报） 公司网站

长信基金管理有限责任公司关于旗下部

15 分开放式基金参加中国工商银行股份有 上证报、中证报、证 2017年3月30日

限公司个人电子银行基金申购费率优惠 券时报、公司网站

活动的公告

16 长信基金管理有限责任公司关于变更旗 上证报、中证报、证 2017年4月1日

下基金所持停牌股票估值方法的提示性 券时报、公司网站

第56页共59页

公告

17 长信先锐债券型证券投资基金2017年第 上证报、证券时报、 2017年4月22日

1季度报告 公司网站

长信基金管理有限责任公司关于旗下部

18 分开放式基金参加交通银行股份有限公 上证报、中证报、证 2017年4月22日

司手机银行基金申购（含定期定额投资 券时报、公司网站

申购）费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部

19 分开放式证券投资基金参加平安银行股 上证报、中证报、公 2017年5月4日

份有限公司申购(含定期定额投资申购) 司网站

费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于变更旗 上证报、中证报、证

20 下基金所持停牌股票估值方法的提示性 券时报、公司网站 2017年5月12日

公告

长信基金管理有限责任公司关于增聘长 上证报、证券时报、

21 信先锐债券型证券投资基金基金经理的 公司网站 2017年5月24日

公告

长信基金管理有限责任公司关于变更旗 上证报、中证报、证

22 下基金所持停牌股票估值方法的提示性 券时报、公司网站 2017年5月24日

公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部

23 分开放式基金参加中泰证券股份有限公 上证报、中证报、证 2017年5月26日

司申购（含定投申购）费率优惠活动的 券时报、公司网站

公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部

24 分开放式基金参加交通银行股份有限公 上证报、中证报、证 2017年6月30日

司手机银行基金申购（含定期定额投资 券时报、公司网站

申购）费率优惠活动的公告

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信先锐债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信先锐债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信先锐债券型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2017年8月24日

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